Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "time models" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-58 z 58
Tytuł:
Badanie dynamiki ubóstwa w Polsce z wykorzystaniem modeli analizy historii zdarzeń o czasie dyskretnym
A STUDY OF POVERTY DYNAMICS IN POLAND USING DISCRETE–TIME EVENT HISTORY ANALYSIS MODELS
Autorzy:
Sączewska-Piotrowska, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/418307.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
poverty dynamics
event history analysis
discrete-time models
Opis:
Studies on poverty are based predominantly on cross-sectional analysis. Including a time dimension in the analysis allows us to better understanding the dynamics of poverty. In the long run, a unit (individual, household, family) can enter and exit poverty several times. An analysis of determinants of these events allows us to identify groups of households which are particularly likely to enter into poverty, and those with a high chance of exiting poverty. The main aim of this article is to identify determinants of transitions into and out of poverty in Poland in 2000–2011. To achieve this, I use logit regression models for discrete-time event history analysis. I present two specifications of the model, one with number of years spent outside poverty and a second with additional selected socio-economic characteristics of household and household head. The results of estimation suggest that the amount of time spent out of poverty or in poverty does not have a significantly effect, with the exception of one case, on the probability of a change in the status (in poverty/out of poverty). In the case of entries into poverty, including additional variables improves the model. I find that a change in probability of entry into poverty is significantly affected by age and education of household head, place of residence and labour force status of household. However, expanded model of poverty exits is worse than the base model. None of the included variables are statistically significant.
Źródło:
Studia Demograficzne; 2013, 163, 1; 73-96
0039-3134
Pojawia się w:
Studia Demograficzne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Structural changes in eggs prices in European Union member states
Autorzy:
Jaworski, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453565.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
Correspondence analysis
Correlation
Dendrogram
Structural time series models
Opis:
The work relates to changes of the eggs prices in European Union member states since 2004 to 2010. The analysis is based on annually, monthly and weekly average eggs prices. Correspondence analysis is applied to analyze the direction and structure of the changes with reference to all considered states. The unexpected and violent price changes are captured with respect to particular states. Moreover in the reference to chosen states, the model of structural time series analysis is applied to show the price changes in a more detail.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 1; 90-99
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Współbieżne modele czasu rzeczywistego przekształtników energoelektronicznych w kształceniu inżynierskim
Simultaneous Real-Time Models of Power Electronics Converters
Autorzy:
BINKOWSKI, TOMASZ
KWIATKOWSKI, BOGDAN
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/455388.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Rzeszowski
Tematy:
energoelektronika
przekształtnik
sterowanie
modele czasu rzeczywistego
power electronics
converter
control
real-time models
Opis:
Badanie układów energoelektronicznych zarówno do celów dydaktycznych, jak i naukowych wymaga przeprowadzania testów układów sterowania i regulacji. Testy te nie zawsze kończą się sukcesem, zwłaszcza w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń lub niewłaściwie dobranych parame-trów sterowania. W przypadku stanowiska laboratoryjnego ewentualne zwarcia lub błędy mogą skutkować zniszczeniem wrażliwych, kosztownych elementów. W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska laboratoryjnego przeznaczonego do fazy prototypowania, które w czasie rzeczywistym wykonywało współbieżnie obliczenia modeli przekształtników energoelektronicznych i realizowało zadania sterowania.
The power electronics converters study, both for the purposes of teaching and scientific research, requires the testing of control systems and regulations. These tests do not always end with success, especially in a situation not provided for events or inappropriately selected control parameters. In the case of a laboratory station possible short circuits or errors can result in the destruction of sensitive, costly items. The article shows the concept of a laboratory station intended for prototyping phase, which in real time performed calculation in parallel of the power electronic converter models and provided the control tasks.
Źródło:
Edukacja-Technika-Informatyka; 2017, 8, 3; 269-275
2080-9069
Pojawia się w:
Edukacja-Technika-Informatyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Remuneration and working time of teachers in Poland ‒ compared to other European countries
Wynagrodzenie i czas pracy nauczycieli w Polsce ‒ na tle innych krajów europejskich
Autorzy:
Miko-Giedyk, Justyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2040188.pdf
Data publikacji:
2021-11-04
Wydawca:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Tematy:
wynagrodzenie nauczycieli
czas pracy nauczycieli
modele czasu pracy
teachers remuneration
teachers working time
working time models
Opis:
The paper discusses the remuneration and working time of Polish teachers in relation to other European countries. The basis for comparison is constituted by international reports and national documents, but they should not be construed without insight into definition differences and in isolation from national specifics. Purely statistical comparison without knowledge of the context may lead to erroneous conclusions. For example, when it comes to the presentation of teachers’ statutory working time, there are several models for defining it in European countries, and the direct ranking of countries defining working time in terms of obligatory teaching hours only (Poland, Austria, Belgium, Finland) next to countries (Denmark, Estonia, Malta) that use a definition of general working time may distort the actual situation.
W artykule omawiane są kwestie wynagrodzenia i czasu pracy polskich nauczycieli w odniesieniu do innych krajów europejskich. Bazą wyjściową do porównania są międzynarodowe raporty oraz dokumenty krajowe, jednak nie należy ich interpretować bez wniknięcia w różnice definicyjne i w oderwaniu od specyfiki państwowej. Komparacja czysto statystyczna bez znajomości kontekstu może prowadzić do wyciągnięcia błędnych wniosków. Na przykład, jeśli chodzi o przedstawianie ustawowego czasu pracy nauczycieli, w krajach europejskich istnieje kilka modeli go określających i bezpośrednie uszeregowanie państw, w których czas pracy definiuje się przez pryzmat tylko pensum dydaktycznego (Polska, Austria, Belgia, Finlandia), obok krajów (Dania, Estonia, Malta), gdzie określa się ogólny czas pracy, co może powodować zniekształcenie rzeczywistości.
Źródło:
Szkoła - Zawód - Praca; 2021, 21; 54-71
2082-6087
Pojawia się w:
Szkoła - Zawód - Praca
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stability conditions for fractional-order linear equations with delays
Autorzy:
Mozyrska, D.
Ostalczyk, P.
Wyrwas, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/201130.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
fractional calculus
discrete-time models with delays
stability
rachunek różniczkowy
model dyskretny
stabilność
Opis:
The problem of stability of the Gr¨unwald-Letnikov-type linear fractional-order discrete-time systems with delays is discussed. For the stability analysis of the considered systems the Z -transform is used. The sufficient conditions for the asymptotic stability of the considered systems are presented. Using conditions related to eigenvalues of the matrices defining the linear difference systems, one can determine the regions of location of eigenvalues of matrices associated to the systems in order to guarantee the asymptotic stability of the considered systems. Some of these regions are illustrated with relevant examples.
Źródło:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences; 2018, 66, 4; 449-454
0239-7528
Pojawia się w:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Discrete identification of continuous non-linear andnon-stationary dynamical systems that is insensitive to noise correlation and measurement outliers
Autorzy:
Kozłowski, Janusz
Kowalczuk, Zdzisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/27312014.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czasopisma i Monografie PAN
Tematy:
instrumental variable
non-linear continuous-time models
optimization
supervisory systems
security systems
system identification
Opis:
The paper uses specific parameter estimation methods to identify the coefficients of continuous-time models represented by linear and non-linear ordinary differential equations. The necessary approximation of such systems in discrete time in the form of utility models is achieved by the use of properly tuned ‘integrating filters’ of the FIR type. The resulting discrete-time descriptions retain the original continuous parameterization and can be identified, for example, by the classical least squares procedure. Since in the presence of correlated noise, the estimated parameter values are burdened with an unavoidable systematic error (manifested by asymptotic bias of the estimates), in order to significantly improve the identification consistency, the method of instrumental variables is used here. In our research we use an estimation algorithm based on the least absolute values (LA) criterion of the least sum of absolute values, which is optimal in identifying linear and non-linear systems in the case of sporadic measurement errors. In the paper, we propose a procedure for determining the instrumental variable for a continuous model with non-linearity (related to the Wienerian system) in order to remove the evaluation bias, and a recursive sub-optimal version of the LA estmator. This algorithm is given in a simple (LA) version and in an instrumental variable version (IV-LA), which is robust to outliers, removes evaluation bias, and is suited to the task of identifying processes with non-linear dynamics (semi-Wienerian/NLID). In conclusion, the effectiveness of the proposed algorithmic solutions has been demonstrated by numerical simulations of the mechanical system, which is an essential part of the suspension system of a wheeled vehicle.
Źródło:
Archives of Control Sciences; 2023, 33, 2; 391--411
1230-2384
Pojawia się w:
Archives of Control Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
PRECISE ESTIMATES OF RUIN PROBABILITIES
Autorzy:
Rudź, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453317.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
discrete time risk models
ruin probabilities
approximations
Solvency II
Opis:
In this paper we investigate a sequence of accurate approximations of ruin probabilities in discrete time models. We prove its convergence to the exact ruin probability without any restrictive assumptions on the claim distribution. Numerical studies show that the sequence, from the first term on, accurately approximates ruin probabilities. A formula for ruin probabilities in the finite horizon is also proposed.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 2; 80-88
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Diagnostyka techniczna - spojrzenie syntetyczne
Machine condition monitoring - historic overview
Autorzy:
Cempel, C.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/328153.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej PAN
Tematy:
diagnostyka techniczna
wibroakustyka
drgania
vibration condition monitoring
historical overview
signal generation models
symptom life
time models
multidimensional symptom processing
Opis:
Diagnostyka techniczna, a pod tym pojęciem rozumiemy diagnostykę maszyn i urządzeń, jako nauka zaczęła się zwolna wyłaniać w latach siedemdziesiątych. Wpierw w dziedzinie tej panowały normy drganiowe typu ISO 1940, lub nawet ustalenia prywatnych firm (IRD Mechanalysis) zajmujących się diagnostyką maszyn. A trzeba dodać, że możliwości badawcze procesów drganiowych, i wiedza o drganiach maszyn nie była wtedy duża. Mierzono amplitudy drgań prędkości, przemieszenia, czy tez przyspieszenia, za pomocą dość prostych przetworników, rejestratorów i analizatorów. Ale stopniowo łącząc tę wiedzę z podstawami dynamiki maszyn i wibroakustyki maszyn modelami i relacjami udało się ze 'sztuki pomiaru i interpretacji', jaką była wtedy diagnostyka, zrobić 'prawie' dyscyplinę wiedzy i umiejętności, niezwykle przydatną w praktyce utrzymania ruchu maszyn. Przyczyniły się do tego znacznie hardwarowe i softwarowe postępy w przetwarzaniu sygnałów i rosnące powiązanie tej wiedzy szczegółowej z dynamiką i eksploatacja maszyn, ze sposobem ich zużywania się i wyłaniającymi się zwolna modelami diagnostycznymi, technologiami informatycznymi i sztuczną inteligencją. W chwili obecnej metody i środki diagnostyki technicznej, zwłaszcza wibroakustycznej, znalazły zastosowanie we wszystkich fazach życia obiektów, od projektowania przez wytwarzanie, eksploatację, aż do reużytkowania. W pracy będą scharakteryzowane głownie sposoby rozumowania i osiągnięcia diagnostyki, a w sposób zwarty najlepiej to ilustruje załączona w podsumowaniu mapka myślowa.
The beginning of machine condition monitoring (MCM) starts in a half of a previous century, mainly as a help in critical machines maintenance. At that time, the knowledge on machine acoustic noise and vibration was not large, mainly due to small possibilities in measuring and analysis of these processes. Hence it was based mainly on application of some vibration standards like ISO 1940, and the guidelines of some consulting firms like IRD Mechanalysis. The accumulation of knowledge on vibrational behavior of machines and improvements in measuring and analysis of vibration signals, mainly due to introduction of digital signal processing and analysis, has made substantial increase in machine fault detection and condition forecasting. Moreover vibration condition monitoring of the machines is now applied not only to the running machines, but in all phases of machine life, in the design, manufacturing, the usage, and recycling. We can measure, process and use for these purposes several vibration processes simultaneously, enabling the precise fault detection assessment and forecasting of residual life of the machine, sometimes far away from the machines, like in case of large wind turbines and farms.
Źródło:
Diagnostyka; 2011, 1(57); 55-67
1641-6414
2449-5220
Pojawia się w:
Diagnostyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A data-driven approach to predict hydrometeorological variability and fluctuations in lake water levels
Autorzy:
Tan Kesgin, Remziye I.
Demir, Ibrahim
Kesgin, Erdal
Abdelkader, Mohamed
Agaccioglu, Hayrullah
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/28411608.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Tematy:
evaporation
lake water level
precipitation
stochastic time series models
water transfer
Opis:
Beyşehir Lake is the largest freshwater lake in the Mediterranean region of Turkey that is used for drinking and irrigation purposes. The aim of this paper is to examine the potential for data-driven methods to predict long-term lake levels. The surface water level variability was forecast using conventional machine learning models, including autoregressive moving average (ARMA), autoregressive integrated moving average (ARIMA), and seasonal autoregressive integrated moving average (SARIMA). Based on the monthly water levels of Beyşehir Lake from 1992 to 2016, future water levels were predicted up to 24 months in advance. Water level predictions were obtained using conventional time series stochastic models, including autoregressive moving average, autoregressive integrated moving average, and seasonal autoregressive integrated moving average. Using historical records from the same period, prediction models for precipitation and evaporation were also developed. In order to assess the model’s accuracy, statistical performance metrics were applied. The results indicated that the seasonal autoregressive integrated moving average model outperformed all other models for lake level, precipitation, and evaporation prediction. The obtained results suggested the importance of incorporating the seasonality component for climate predictions in the region. The findings of this study demonstrated that simple stochastic models are effective in predicting the temporal evolution of hydrometeorological variables and fluctuations in lake water levels.
Źródło:
Journal of Water and Land Development; 2023, 58; 158--170
1429-7426
2083-4535
Pojawia się w:
Journal of Water and Land Development
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Behaviour of fractional discrete-time consensus models with delays for summator dynamics
Autorzy:
Girejko, E.
Mozyrska, D.
Wyrwas, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/201408.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
fractional calculus
consensus
single-summator
double-summator
discrete-time models with delays
rachunek ułamkowy
konsensus
model dyskretny
opóźnienia
Opis:
The leader-following consensus problem of fractional-order multi-agent discrete-time systems with delays is considered. In the systems, interactions between agents are defined like in Krause and Cucker-Smale models, but the memory is included by taking both the fractional-order discrete-time operator on the left hand side of the nonlinear systems and the delays. Since in practical problems only bounded number of delays can be considered, we study the fractional order discrete-time models with a finite number of delays. The models of opinions under consideration are investigated for single- and double-summator dynamics of discrete-time by means of analytical methods as well as computer simulations.
Źródło:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences; 2018, 66, 4; 403-410
0239-7528
Pojawia się w:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Review of the book ,,The analysis and forecasting of time series. Practical introduction on the basis of the R environment by: A. Zagdanski and A. Suchwałko
Autorzy:
Burnecki, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747794.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
time series models
forecasting
data analysis
modele szeregów czasowych
prognozowanie
analiza danych
Opis:
Niniejsza książka stanowi praktyczne wprowadzenie do modelowania w środowisku R różnorodnych danych zbieranych w regularnych odstępach czasu. Książka adresowana jest do wszystkich zainteresowanych modelami szeregów czasowych a szczególnie do studentów i absolwentów kierunków ścisłych, ekonomicznych oraz technicznych.
This book provides a practical introduction to the R environment variety of modeling data collected at regular intervals. The book is addressed to anyone interested in time series models, and mainly to students and graduates of scientific, economic and technical faculties. 
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2016, 44, 2
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Porównanie metod estymacji VaR na polskim rynku gazu
Comparison of VaR estimation methods on polish natural gas market
Autorzy:
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588129.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Modele szeregów czasowych
Rozkład stóp zwrotu
VaR
Time series models
Rates of return distribution
Opis:
Celem pracy jest przeprowadzenie analizy porównawczej metod estymacji ryzyka zmiany ceny gazu oszacowanego za pomocą Value-at-Risk (VaR). W pracy do porównania efektywności estymacji ryzyka zmiany ceny gazu wybrano metodę symulacji Monte Carlo, w której VaR traktowany jest jako kwantyl rozkładu zmiennej losowej o rozkładzie normalnym, t-Studenta, GED oraz skośnym rozkładzie t-Studenta z VaR oszacowanym z uwzględnieniem dynamiki zmienności cen gazu za pomocą liniowych oraz nieliniowych modeli szeregów czasowych AR-GARCH. Analiza porównawcza została przeprowadzona w oparciu o wyniki testu przekroczeń Kupca na podstawie logarytmicznych stóp zwrotu wartości indeksu gas_ base notowanego na Rynku Dnia Następnego (RDN) TGE w okresie od 1 stycznia do 20 listopada 2014 roku.
This work is aimed at comparing methods of Value-at-Risk (VaR) estimation on Polish natural gas market. Two methods of calculating VaR were examined. One of them uses a quantile of the normal, t-Student, skewed t-Student or GED distribution. Another method is based on AR-GARCH models. Empirical analysis was carried out for logarithmic rates of return of gas-base index noted on the Day Ahead Market from 1th January to 20th November 2014. Based on Kupiec test results one may say that on Polish natural gas market VaR estimates calculated by time series models are more appropriate than VaR estimates calculated as a quantile of distribution.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 219; 41-52
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Predicting the seasonality of passengers in railway transport based on time series for proper railway development
Autorzy:
Borucka, Anna
Guzanek, Patrycja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2098132.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
rail transport
passenger flow
time series models
transport kolejowy
przepływ pasażerów
modele szeregów czasowych
Opis:
Planning the frequency of rail services is closely related to forecasting the number of passengers and is part of the comprehensive analysis of railway systems. Most of the research presented in the literature focuses only on selected areas of this system (e.g. urban agglomerations, urban underground transport, transfer nodes), without presenting a comprehensive evaluation that would provide full knowledge and diagnostics of this mode of transport (i.e. railway transport). Therefore, this article presents methods for modelling passenger flow in rail traffic at a national level (using the example of Poland). Time series models were used to forecast the number of passengers in rail transport. The error, trend, and seasonality (ETS) exponential smoothing model and the model belonging to the ARMA class were used. An adequate model was selected, allowing future values to be forecast. The autoregressive integrated moving average (ARIMA) model follows the tested series better than the ETS model and is characterised by the lowest values of forecast errors in relation to the test set. The forecast based on the ARIMA model is characterised by a better detection of the trends and seasonality of the series. The results of the present study are considered to form the basis for solving potential rail traffic problems, which depend on the volume of passenger traffic, at the central level. The methods presented can also be implemented in other systems with similar characteristics, which affects the usability of the presented solutions.
Źródło:
Transport Problems; 2021, 16, 1; 51--61
1896-0596
2300-861X
Pojawia się w:
Transport Problems
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Identyfikacja ciągłoczasowych modeli obiektów niestacjonarnych
Identification of continuous-time models of nonstationary plants
Autorzy:
Kozłowski, J.
Kowalczuk, Z.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/153780.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
estymacja parametryczna
metoda najmniejszych kwadratów
metoda zmiennej instrumentalnej
modele z czasem ciągłym
parameter estimation
least squares method
instrumental variable method
continuous-time models
Opis:
W pracy przedstawia się metody estymacji parametrycznej liniowych modeli obiektów niestacjonarnych. Dynamikę identyfikowanych obiektów opisuje się za pomocą liniowych równań różniczkowych zwyczajnych o znanym rzędzie. Ponieważ stosowane w praktyce algorytmy estymacji parametrycznej oparte są na przetwarzaniu danych rejestrowanych w sposób dyskretny, stosuje się różne techniki dyskretnoczasowej aproksymacji modeli ciągłych. Uzyskane w taki sposób i zachowujące oryginalną parametryzację opisy z czasem dyskretnym identyfikuje się stosując metodę ważonych najmniejszych kwadratów oraz odporną na wewnętrznie skorelowane zakłócenia metodę zmiennej instrumentalnej.
In this paper the parameter estimation methods of continuous-time nonstationary plant models are introduced. Linear ordinary differential equations of known order are used to describe the dynamics of the identified plants. Consequently, various discrete-time approximation techniques are proposed in order to obtain auxiliary discrete-time descriptions retaining the original parametrization. Among such numerical solutions the technique involving specific finite-horizon integrating filters gives promising results. Eventually, with the aid of the weighted least-squares method and the instrumental variable method robust to cross-correlated disturbances, the considered models are identified.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2008, R. 54, nr 3, 3; 132-135
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
SYMULACYJNE BADANIE WPŁYWU WYSTĘPOWANIA LUK SYSTEMATYCZNYCH W SZEREGU CZASOWYM DLA DANYCH DZIENNYCH NA DOKŁADNOŚĆ PROGNOZ
THE SIMULATION ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE SYSTEMATIC GAPS IN THE DAILY TIME SERIES ON ACCURACY OF FORECASTS
Autorzy:
Oesterreich, Maciej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452983.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
zmienne o wysokiej częstotliwości obserwowania
złożone wahania sezonowe
luki systematyczne
prognozowanie
modele szeregu czasowego
high frequency time series
complex seasonal fluctuations
systematic gaps
forecasting
time series models
Opis:
W pracy przedstawiono wyniki symulacyjnej analizy wpływu występowania luk systematycznych na dokładność prognoz inter- i ekstrapolacyjnych w dziennych szeregach czasowych. Do budowy prognoz wykorzystano klasyczny model szeregu czasowego, w którym wahania sezonowe o cyklach: tygodniowym i rocznym, były opisane za pomocą zmiennych zero-jedynkowych. Zmienną, którą poddano analizie, była dzienna sprzedaż paliw płynnych na stacji paliw X w latach 2012-2014. Pierwsze trzydzieści miesięcy stanowiło przedział czasowy próby, a ostatnie sześć były okresem empirycznej weryfikacji prognoz. Rozpatrywanych było jedenaście wariantów luk systematycznych. Obliczenia zostały wykonane z wykorzystaniem pakietu R oraz Statistica 12.
In the paper was presented the simulation analysis of the impact of systematic gaps on the accuracy of inter- and extrapolative forecasts for daily time series. To forecasts construction were used classical time series model, in which a weekly and an annual seasonality was described by dummy variables. The analysed variable was daily sale of liquid fuels in liters in petrol station X in years 2012-2014. Data in years 2012-2013 were used in model construction and year 2014 was a period of empirical validation of forecasts. Eleven different variants of systematic gaps were examined. Calculations were made using the R statistical environment and the Statsoft Statistica12.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 2; 293-303
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Forecasting municipal waste accumulation rate and personal consumption expenditures using vector autoregressive (VAR) model
Autorzy:
Bień, Jurand
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/23966648.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji
Tematy:
wskaźnik akumulacji odpadów
wydatki konsumpcyjne
prognozowanie
analiza szeregów czasowych
wielowymiarowe szeregi czasowe
model autoregresji wektorowej
waste accumulation rate
consumption expenditures
forecasting
time-series analysis
multivariate time series models
vector autoregression model
Opis:
Accurate forecasting of municipal solid waste (MSW) generation is important for the planning, operation and optimization of municipal waste management system. However, it’s not easy task due to dynamic changes in waste volume, its composition or unpredictable factors. Initially, mainly conventional and descriptive statistical models of waste generation forecasting with demographic and socioeconomic factors were used. Methods based on machine learning or artificial intelligence have been widely used in municipal waste projection for several years. This study investigates the trend of municipal waste accumulation rate and its relation to personal consumption expenditures based on the yearly data achieved from Local Data Bank (LDB) driven by Polish Statistical Office. The effect of personal consumption expenditures on the municipal waste accumulation rate was analysed by using the vector autoregressive model (VAR). The results showed that such method can be successfully used for this purpose with an approximate level of 2.3% Root Mean Square Error (RMSE).
Źródło:
Production Engineering Archives; 2022, 28, 2; 150--156
2353-5156
2353-7779
Pojawia się w:
Production Engineering Archives
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Volatility Persistence and Predictability of Squared Returns in GARCH(1,1) Models
Autorzy:
Triacca, Umberto
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/483247.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
GARCH Models
returns
time series
volatility persistence
Opis:
Volatility persistence is a stylized statistical property of financial time-series data such as exchange rates and stock returns. The purpose of this letter is to investigate the relationship between volatility persistence and predictability of squared returns.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2009, 1, 3; 285-291
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The theorems of Koenig and Birkhoff and their connection with the minimization of the duration time of the measurements of automatic telecommunication channels
Autorzy:
Perz, Szczepan
Zaremba, Leszek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/748569.pdf
Data publikacji:
1982
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Channel models (including quantum), Discrete-time control systems, Hypergraphs, Matrix equations and identities, Matrices of integers, Stochastic matrices
Opis:
.
A problem (P) of minimization of the duration time of the measurements of automatic telecommunication channels is considered. P is a discrete optimization problem solved by graph theory methods. It is defined by (i)-(v), where: (i) for each i, 1≤i≤p, and j, 1≤1≤p, there are given k ij channels to be measured between node ”i” and node ”j”; (ii) measurement of one channel lasts one unit; (iii) there are exactly two devices, say A, B, in each node (the case where there is an arbitrary number of devices A, B in each node may be easily reduced to this case); (iv) the channel between node ”i” and node ”j” may be measured only by use of device A being present in node ”i” and device B in node ”j”; (v) in each time both devices A or B may measure only one channel. To solve P, some knowledge of hypergraphs as well as functional analysis (the Krein-Milman theorem) and linear algebra (the Koenig theorem) is necessary. The Koenig theorem is proved in a simple manner similarly as the dual Koenig theorem (which is a new result). As corollaries the Birkhoff theorem about bistochastic matrices and the dual Birkhoff theorem are deduced.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1982, 10, 19
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The application of the arima model in forecasting the passenger traffic on the example of border crossings between the subcarpathian province and Ukraine
Autorzy:
Dejniak, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/94741.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
passenger border traffic
ARIMA models
time series analysis
Opis:
Accession of Poland to the European Union meant that its eastern border became the external frontier of the Community. The next step in the European integration was joining the Schengen Zone by Poland. Polish citizens may freely travel throughout the Schengen Zone and the state was obliged to tighten its eastern border. Under these circumstances conducting research on passenger traffic has become a vital issue, with particular focus on the eastern frontier. In the article an attempt is made at examining the possibility of forecasting passenger traffic on the example of border crossing points between the Subcarpathian Province and Ukraine using the ARIMA models. Confirmation of these possibilities seems to be crucial as the number of people crossing the border is characterized by high variability and sensitivity to the political situation. The study is based on the information provided by the Polish Border Guard. The conducted time series analysis is of a multi-purpose character. It may be used to support decision making processes of investment, organizational, as well as socio-political nature.
Źródło:
Information Systems in Management; 2018, 7, 3; 155-170
2084-5537
2544-1728
Pojawia się w:
Information Systems in Management
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modele hierarchiczne w prognozowaniu zmiennych o wysokiej częstotliwości obserwowania w warunkach braku pełnej informacji
Hierarchical models in forecasting of the high-frequency variables in the conditions of lack of full information
Autorzy:
Szmuksta-Zawadzka, Maria
Zawadzki, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425235.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
high-frequency data
hierarchical models
incomplete time series
Opis:
The paper presents a procedure of application of regular hierarchical models in forecasting missing data in high-frequency time series with cyclical fluctuations. Annual, weekly and daily cycles of seasonal fluctuation have additive character. Separately regular hierarchical models have been built for even length cycles.Theoretical considerations are illustrated with an empirical example.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2014, 4(46); 72-84
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Extreme value distributions in the analysis of traffic time on the Świnoujście–Szczecin fairway
Autorzy:
Kasyk, L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/135336.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Akademia Morska w Szczecinie. Wydawnictwo AMSz
Tematy:
traffic time
fairway
generalized extreme value distributions
Frechet distribution
crossing time
simulated models
Opis:
The present article addresses the issue of crossing time on the fairway, modeling in restricted areas, where vessel traffic flow is disturbed. Data of movement time on the Świnoujście–Szczecin fairway was grouped according to ship type. The probability distributions describing the crossing time of different ship groups were analyzed. Using the Pearson chi-square goodness-of-fit and Cramer–von Mises tests it has been shown that the best distributions describing traffic time of all ship groups are the generalized extreme value distributions.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie; 2016, 47 (119); 80-84
1733-8670
2392-0378
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Współczesne metody zarządzania czasem pracy w polskiej Policji
Modern methods of the time management in the Polish police
Autorzy:
Biela, Łukasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/442548.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
Tematy:
czas pracy
zarządzanie czasem
modele zarządzania czasem
aspekty prawne zarządzania czasem w Policji
rozkład czasu służby
work time
time management
models of the time management
legal aspects of time management in the police
time distribution service
Opis:
Artykuł poświęcony został problematyce zarządzania czasem pracy policjanta. Dobre gospodarowanie czasem przekłada się na lepszą organizację pracy i rozwój organizacji. Współczesne koncepcje i metody zarządzania czasem pracy w organizacji oraz odpowiednio dobrana koncepcja i metoda zarządzania czasem pracy w Policji może wpłynąć pozytywnie na skuteczność i realizacje celów statutowych oraz strategicznych. To z kolei może przynieść mierzalne oszczędności. Zwrócono również uwagę na problemy powstające w związku z interpretacją przepisów prawnych normujących czas służby policjantów, jak również na brak ustawowej definicji czasu służby.
The article was devoted to the issue of time management officer. Good time management resulting in better organization of work and organizational development. Modern concepts and methods of time management in the organization and properly chosen concept and method of time management in the Police may improve efficiency and realization of statutory objectives and strategic. This in turn can produce measurable savings. Attention was also paid to the problems arising in connection with the interpretation of legal provisions regulating the time of service of police officers, as well as the lack of a statutory definition of duty.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne; 2016, 12, 2; 56-79
1896-4087
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie dynamicznych modeli liniowych w estymacji pośredniej
Application of dynamic linear models in indirect estimation
Autorzy:
Wilak, Kamil
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425221.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
indirect estimation
borrowing strength across time
dynamic linear models
Opis:
In this paper we describe a method of estimation which uses dynamic linear models and then we use this method for estimating unemployment rate. We attempt also to evaluate this approach in respect of the quality of assessment. In this aim we do simulation study which purpose is to compare estimators based on dynamic linear models to direct es-timators. The results of the survey show that the use of time series models may greatly re-duce variance of direct estimators, and thereby increase the precision of assessment.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 2(40); 126-138
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Theoretical Aspects of Using Markov Models in Research of Exchange Rate Volatility
Teoretyczne aspekty wykorzystania modeli Markowa do badania zmienności kursu walutowego
Autorzy:
Włodarczyk, Aneta
Szmigiel, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904704.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Markov models
time series
exchange rate volatility
calendar anomalies
Opis:
During modeling of short-run exchange rate fluctuations, there is usually a need for taking into consideration some random-type conditions, i.e. it is necessary to abandon the fundamental exchange rate theories in favor of probabilistic modeling. Among stochastic models, of special interest are Markov models. The main advantages of Markov models include a relative simplicity of construction, easy inferences, well-known estimation methods and especially consistence of properties of these models with the observed properties of many real phenomena. Application of switching models is based on a general assumption that the examined time series can be presented as sequences of random variables of a known type of conditional distribution in all regimes. Known from literature propositions concerning the modeling of exchange rate with the use of switching models did not provide sufficiently good forecasts of the future exchange rate levels because of, among others, low frequency of data used for the construction of the model (quarterly or monthly data). The authors are going to continue the examination of the PLN exchange rate fluctuation with the use of Markov models that was started in this paper. The next stage of their work will be connected with conducting empirical research concerning the occurrence of calendar anomalies in the Polish currency market. For this purpose, a new method based on the Markov chains theory will be applied, which offers a new perspective to this problem. Testing o f the calendar time hypothesis has been considered so far mostly in the aspect of comparison of daily expected values and variances of exchange rate return rates. Then, on the basis of the da ta concerning exchange rates for high measurement frequency, a Ma rkov switching model will be constructed and used for description of the PLN depreciation and appreciation period.
Prawidłowe oszacowanie kierunku zmian kursu wymiany może zmniejszyć ryzyko inwestycji w walutę lub może pozwolić na osiągnięcie większych dochodów z tej inwestycji. W opracowaniu tym autorzy przedstawiają propozycję zastosowania modeli Markowa do wykrycia i opisania prawidłowości rządzących procesem zmienności kursu walutowego. W pierwszej części została wykorzystana teoria łańcuchów Markowa do badania anomalii kalendarzowych występujących n a rynku walutowym związanych z efektem weekendowym lub efektem stycznia. W artykule przedstawiona została również metoda o parta na teorii łańcuchów Markowa, k tó ra może posłużyć d o zbadania wzajemnych powiązań pomiędzy zmiennością wolumenu obrotu oraz zmiennością cen dla terminowych kontraktów walutowych. W drugiej części zostaną przedstawione zagadnienia związane z budową i estymacją parametrów przełącznikowych modeli Markowa. W oparciu o modele przełącznikowe można prognozować zmiany kursu walutowego. Praca ma charakter teoretyczny. Badania empiryczne zostaną przeprowadzone w późniejszym terminie.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 194
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Porównanie dokładności różnych metod predykcji stężeń zanieczyszczeń powietrza
A comparison of accuracies of different air pollutants concentration prediction methods
Autorzy:
Hoffman, S.
Jasiński, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/297662.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Politechnika Częstochowska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Tematy:
zanieczyszczenia powietrza
monitoring powietrza
stężenia chwilowe
dane monitoringu
brakujące dane
luki pomiarowe
aproksymacja
modele szeregów czasowych
modele regresyjne
sieci neuronowe
air monitoring
hourly concentrations
monitoring data
air pollution
missing data
measure gaps
approximation
time series models
regression models
neural networks
Opis:
W analizie wykorzystano dane zarejestrowane w latach 2004-2008 na ośmiu stacjach monitoringu powietrza działających w różnych miejscowościach województw łódzkiego i mazowieckiego. W pracy badano możliwości aproksymacji stężeń zanieczyszczeń mierzonych na stacjach monitoringu powietrza. Ocenę jakości modelowania wykonano poprzez porównanie modelowanych stężeń ze stężeniami rzeczywistymi. Do predykcji stężeń wykorzystano sieci neuronowe. Porównywano dokładność pięciu różnych grup modeli: modeli szeregów czasowych, liniowych modeli regresji wielowymiarowej, nieliniowych modeli regresji wielowymiarowej, liniowych modeli regresji wielowymiarowej eksplorujących dane pochodzące z sąsiednich stacji monitoringu i nieliniowych modeli regresji wielowymiarowej eksplorujących dane pochodzące z sąsiednich stacji monitoringu. Celem praktycznym była rekomendacja optymalnych technik modelowania luki pomiarowej obejmującej pewien dłuższy fragment serii czasowej tylko jednego z zanieczyszczeń powietrza przy założeniu, że są dostępne wszystkie pozostałe dane, w tym dane pochodzące z sąsiednich stacji monitoringu powietrza. Wykonana analiza wykazała, że dla każdego z zanieczyszczeń powietrza należy rekomendować inne metody predykcji, ponieważ występują duże różnice w możliwościach modelowania poszczególnych zanieczyszczeń powietrza. Stężenia takich zanieczyszczeń, jak O3, SO2, PM10 można efektywnie modelować metodą szeregów czasowych, ale tylko do pewnego horyzontu prognozy, po którym regresyjne metody modelowania okazują się dokładniejsze. W modelowaniu stężeń O3 i PM10 efektywne może się okazać wykorzystanie stężeń tych zanieczyszczeń zarejestrowanych na innych stacjach monitoringu powietrza. W przypadku pozostałych zanieczyszczeń NO, NO2 i CO zasadne jest stosowanie tylko jednej metody modelowania - analizy regresji. Liniowe modele regresyjne są mniej dokładne od ich nieliniowych odpowiedników. Różnice dokładności obu typów modeli nie zawsze są duże. Dlatego modele liniowe mogą stanowić praktyczną alternatywę dla nieliniowych odpowiedników.
Air monitoring data collected over a 5-year period at 8 different measure sites in Central Poland were used as the database for analysis purposes. Approximation of concentrations of monitored air pollutants were done by means of several prediction methods: time series analysis, regression analysis with predictors from a single monitoring station, and regression analysis with external predictors. Separate models were created for O3, NO2, NO, PM10, SO2, CO. Modelled and measured concentrations were compared. As a result prediction errors were calculated for each model. The main objective of analysis was a comparison of prediction results, and recommendation the most accurate modelling methods, dedicated to specified pollutants. The examination was made by means of artificial neural networks, which were employed to create all types of models.
Źródło:
Inżynieria i Ochrona Środowiska; 2009, 12, 4; 307-325
1505-3695
2391-7253
Pojawia się w:
Inżynieria i Ochrona Środowiska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Market efficiency and non-linear dependence in the Czech crown/US dollar foreign exchange market
Autorzy:
Chappell, David
Eldridge, Robert
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729822.pdf
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
foreign exchange markets
market efficiency
time series analysis
GARCH models
Opis:
We examine the Czech Crown/US Dollar exchange rate for evidence of market efficiency during the period May, 1997, to September, 1998. The Czech Crown was floated on the world's foreign exchange markets in May, 1997, and it is of interest to examine the behaviour of this new market. We show that this foreign exchange market satisfied the criteria for weak form efficiency during the first part of the period under investigation but there is evidence of non-linear dependence during the second part of the period. This is successfully modelled using a GARCH-M(1,1) representation.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2002, 22, 1-2; 27-35
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Statistical models to accelerate software development by means of iterative compilation
Autorzy:
Kamińska, A.
Bielecki, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/305535.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
program execution time
optimizing compilation
iterative compilation
statistical models
rocessor cache
Opis:
Minimization of data-processing time and reduction of software-development time are important practical problems to be tackled by modern computer science. This paper presents the authors’ proposal of a family of statistical models for the estimation of program execution time, which is an approach focused on both of the above problems at the same time. The family consists of a general model and specific models and has been elaborated based on empirical data collected for pattern-program loops representing some arbitrarily selected features related to the program structure and the specificity of a program-execution environment. The paper presents steps to elaborate the aforementioned family as well as the results of the carried-out experimental research. The paper demonstrates how the elaborated models can be applied in iterative compilation for optimization purposes, allowing us to reduce the time of software development and produce code with minimal execution time.
Źródło:
Computer Science; 2016, 17 (3); 407-435
1508-2806
2300-7036
Pojawia się w:
Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A Degradation-Threshold-Shock model for a system. The case of dependent causes of failure in finite-time
Autorzy:
Caballé, N. C.
Castro, I. T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2069176.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Morski w Gdyni. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
Tematy:
condition-based maintenance
degradation-threshold-shock models
finite-time analysis
gamma process
Opis:
This paper deals with a condition-based maintenance strategy (CBM) in finite-time horizon for a system subject to two different causes of failure, internal degradation and sudden shocks. Internal degradation is modelled under a gamma process and sudden shocks arrive at the system following a non-homogeneous Poisson process (NHPP). Both causes of failure are considered as dependent. When a sudden shock takes places, the system fails. In addition, the system is regarded to fail when the deterioration level reaches a critical threshold. Under this functioning scheme, a CBM strategy is developed for controlling the reliability of the system. Traditionally, this strategy is developed under an asymptotic approach. Hence, considering an infinite-time horizon is not always possible. In this paper, we analyse a CBM strategy under a finite-time horizon developing a recursive method which estimates the expected cost rate based on numerical integration and Monte Carlo simulation. A numerical example is provided in order to illustrate this complex maintenance model.
Źródło:
Journal of Polish Safety and Reliability Association; 2016, 7, 1; 13--20
2084-5316
Pojawia się w:
Journal of Polish Safety and Reliability Association
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The fossil record of camelids demonstrates a late divergence between Bactrian camel and dromedary
Autorzy:
Geraads, D.
Didier, G.
Barr, W.A.
Reed, D.
Laurin, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2082155.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Paleobiologii PAN
Tematy:
Mammalia
Camelidae
phylogeny
divergence time
fossil record
birth-and-death models
Pleistocene
Africa
Opis:
A new compilation of the Old World fossil record of Camelidae and a recent phylogenetic analysis allow a new assessment of the timing of the clade’s diversification. Using a recent implementation of the fossilized birth-death process, we show that the divergence between Bactrian camel and dromedary has a peak probability density around 1 Ma and probably occurred less than 2 million years ago. These dates are much younger than molecular estimates, which place the divergence between the dromedary and the Bactrian camel between 4 and 8 million years ago. Calibration problems in molecular dating seem to explain much of this difference.
Źródło:
Acta Palaeontologica Polonica; 2020, 65, 2; 251-260
0567-7920
Pojawia się w:
Acta Palaeontologica Polonica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prognozowanie wypłat z bankomatów
Forecasting Withdrawals from ATMs
Autorzy:
Gurgul, Henryk
Suder, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/543001.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Forecasting
Cash machine
Time-series
Forecasting models
Prognozowanie
Bankomaty
Szeregi czasowe
Modele prognostyczne
Opis:
Celem artykułu jest porównanie jakości prognoz zarówno ex post, jak i ex ante dotyczących zapotrzebowania na gotówkę w bankomatach, przy wykorzystaniu różnych metod prognozowania na podstawie szeregów czasowych wypłat. (fragment tekstu)
The authors explain links between strategy of replenishment of ATMs and costs of ATMs holders. Cost minimalization depends on accuracy of forecasts of withdrawals from ATMs. In the paper the several forecasting methods of withdrawals from ATMs in Euronet network installed in Małopolskie and Podkarpackie voivodships are applied. The used forecasting models are compared based on quality of ex post and ex ante forecasts. The model used in forecasting process depends on many factors e.g. location of ATM or calendar effects. The importance and role of these factors are analyzed in the paper. The authors supplied evidence, that suggested forecasts based on weighted averages are more accurate than forecasts based on methods applied by other authors. (original abstract)
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2015, 8; 25-48
0043-518X
Pojawia się w:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Generative modelling of vibration signals in machine maintenance
Autorzy:
Puchalski, Andrzej Adam
Komorska, Iwona
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/28086927.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:
time-frequency analysis
condition monitoring
anomalies detection
deep generative models
variational autoencoder
data distribution
Opis:
The exponential development of technologies for the acquisition, collection, and processing of data from real-world objects is creating new perspectives in the field of machine maintenance. The Industrial Internet of Things is the source of a huge collection of measurement data. The performance of classification or regression algorithms needs to take into account the random nature of the process being modelled and any incomplete observability, especially in terms of failure states. The article highlights the practical possibilities of using generative artificial intelligence and deep machine learning systems to create synthetic measurement observations in monitoring the vibrations of rotating machinery to improve unbalanced databases. Variational AutoencoderVAE generative models with latent variables in the form of high-level input features of time-frequency spectra were studied. The mapping and generation algorithm was optimised and its effectiveness was tested in the practical solution of the task of diagnosing the three operating states of a demonstration gearbox.
Źródło:
Eksploatacja i Niezawodność; 2023, 25, 4; art. no. 173488
1507-2711
Pojawia się w:
Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bayesian modelling for semi-competing risks data in the presence of censoring
Autorzy:
Bhattacharjee, Atanu
Dey, Rajashree
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/20312017.pdf
Data publikacji:
2023-06-13
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
censoring
illness-death models
accelerated failure time model
Bayesian Survival Analysis
semi-competing risks
Opis:
In biomedical research, challenges to working with multiple events are often observed while dealing with time-to-event data. Studies on prolonged survival duration are prone to having numerous possibilities. In studies on prolonged survival, patients might die of other causes. Sometimes in the survival studies, patients experienced some events (e.g. cancer relapse) before dying within the study period. In this context, the semi-competing risks framework was found useful. Similarly, the prolonged duration of follow-up studies is also affected by censored observation, especially interval censoring, and right censoring. Some conventional approaches work with time-to-event data, like the Cox-proportional hazard model. However, the accelerated failure time (AFT) model is more effective than the Cox model because it overcomes the proportionality hazard assumption. We also observed covariates impacting the time-to-event data measured as the categorical format. No established method currently exists for fitting an AFT model that incorporates categorical covariates, multiple events, and censored observations simultaneously. This work is dedicated to overcoming the existing challenges by the applications of R programming and data illustration. We arrived at a conclusion that the developed methods are suitable to run and easy to implement in R software. The selection of covariates in the AFT model can be evaluated using model selection criteria such as the Deviance Information Criteria (DIC) and Log-pseudo marginal likelihood (LPML). Various extensions of the AFT model, such as AFT-DPM and AFT-LN, have been demonstrated. The final model was selected based on minimum DIC values and larger LPML values.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2023, 24, 3; 201-211
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Time series analysis in environmental epidemiology: challenges and considerations
Autorzy:
Gudziunaite, Sandra
Shabani, Zana
Weitensfelder, Lisbeth
Moshammer, Hanns
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/23364734.pdf
Data publikacji:
2023-12-15
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Tematy:
statistical methods
regression models
environmental epidemiology
short-term effects
time series analyses
confounder control
Opis:
In environmental epidemiology, time series analyses represent a widely used statistical tool. However, though being commonly used, there is soften confusion regarding the specific requirements, such as which link function might be most appropriate, when or how to control for seasonality or how to account for lags. The present overview draws from experiences in other disciplines and discusses the proper execution of time series analyses based on considerations that are relevant in environmental epidemiology. Time series analysis in environmental epidemiology focuses on acute events caused by short-term changes in exposure. These exposures should be fairly wide-spread affecting a large number of persons, usually all inhabitants of a political entity. Pollutants in air or drinking water as well as meteorological factors serve as typical examples. Despite the many time series analyses performed world-wide, some health effects that would lend themselves to that approach are still under-explored. This would include also some neurological and psychiatric endpoints.
Źródło:
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health; 2023, 36, 6; 704-716
1232-1087
1896-494X
Pojawia się w:
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Autocovariance and Linear Transformations of Markov Switching VARMA Processes
Autorzy:
Cavicchioli, Maddalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2076570.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
time series
multivariate ARMA
state-space models
Markovchains
changes in regime
autocovariance
linear representations
Opis:
We study the autocovariance structure of a general Markov switching second-order stationary VARMA model. Then we give stable finite order VARMA(p∗, q∗) representations for those M-state Markov switching VARMA(p, q) processes where the observables are uncorrelated with the regime variables. This allows us to obtain sharper bounds for p∗and q∗ with respect to the ones existing in literature. Our results provide new insights into stochastic properties and facilitate statistical inference about the orders of MS-VARMA models and the underlying number of hidden states
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2014, 4; 275-289
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Probabilistic adaptive computation time
Autorzy:
Figurnov, M.
Sobolev, A.
Vetrov, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/201248.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
deep learning
probabilistic models
adaptive computation time
uczenie głębokie
modele probabilistyczne
adaptacyjny czas obliczeniowy
Opis:
We present a probabilistic model with discrete latent variables that control the computation time in deep learning models such as ResNets and LSTMs. A prior on the latent variables expresses the preference for faster computation. The amount of computation for an input is determined via amortized maximum a posteriori (MAP) inference. MAP inference is performed using a novel stochastic variational optimization method. The recently proposed adaptive computation time mechanism can be seen as an ad-hoc relaxation of this model. We demonstrate training using the general-purpose concrete relaxation of discrete variables. Evaluation on ResNet shows that our method matches the speed-accuracy trade-off of adaptive computation time, while allowing for evaluation with a simple deterministic procedure that has a lower memory footprint.
Źródło:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences; 2018, 66, 6; 811-820
0239-7528
Pojawia się w:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
State-dependent Autoregressive Models with p Lags: Properties, Estimation and Forecasting
Autorzy:
Gobbi, Fabio
Mulinacci, Sabrina
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2119921.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
convolution-based autoregressive models
level-increment dependence
nonlinear time series
maximum likelihood
forecasting accuracy
Opis:
In this paper we consider a class of nonlinear autoregressive models in which a specific type of dependence structure between the error term and the lagged values of the state variable is assumed. We show that there exists an equivalent representation given by a p-th order state-dependent autoregressive (SDAR(p)) model where the error term is independent of the last p lagged values of the state variable (yt−1, . . . , yt−p) and the autoregressive coefficients are specific functions of them. We discuss a quasi-maximum likelihood estimator of the model parameters and we prove its consistency and asymptotic normality. To test the forecasting ability of the SDAR(p) model, we propose an empirical application to the quarterly Japan GDP growth rate which is a time series characterized by a level-increment dependence. A comparative analyses is conducted taking into consideration some alternative and competitive models for nonlinear time series such as SETAR and AR-GARCH models.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2022, 1; 81-108
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie modeli wyrównywania wykładniczego w prognozowaniu zmiennych o wysokiej częstotliwości w warunkach braku pełnej informacji
Application of exponential smoothing models in forecasting high frequency time series in the condition of lack of full information
Autorzy:
Szmuksta-Zawadzka, Maria
Zawadzki, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425251.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
forecasting
high frequency time series
complex seasonality
exponential smoothing models
systematic gaps in the data
Opis:
The paper will present the results of the application of the modified additive and multiplicative exponential smoothing models (Brown, Holt and Holt-Winters) in the interpolation and extrapolation forecasting of demand for power energy in the agglomeration A in hour periods, based on time series with systematic gaps. The basis for the construction of forecasts will be time series, from which twelve month, weekly and twenty-four hour fluctuation cycles have been eliminated. Additionally the comparative analysis of accuracy of forecasts built for classical time series models with complex seasonal fluctuations will be conducted. There also will be presented an assess of the criteria for selecting the optimal values of the smoothing constants in terms of building an ex ante forecasts.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2015, 4 (50); 228-239
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Spatio‑Temporal Analysis of the Impact of Credit Rating Agency Announcements on the Government Bond Yield in the World in the Period of 2008–2017
Przestrzenno‑czasowa analiza wpływu ogłoszeń agencji ratingowych na rentowność obligacji skarbowych na świecie w latach 2008–2017
Autorzy:
Szulc, Elżbieta
Wleklińska, Dagna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/655017.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
obligacje skarbowe
rating obligacji
rentowność obligacji
modele przestrzenne dla połączonych danych przekrojowo‑czasowych
dynamiczne przestrzenne modele panelowe
government bonds
bond rating
bond yield
dynamic spatial models for pooled time series and cross‑sectional data
dynamic spatial panel data models
Opis:
Artykuł dotyczy wpływu ogłoszeń publikowanych przez agencje ratingowe na rentowność obligacji skarbowych wybranych krajów świata. Oceny przyznawane dłużnym papierom wartościowym ze względu na standing finansowy emitenta stanowią ważną determinantę ich rentowności. Wśród czynników wpływających na stopę zwrotu danego instrumentu dłużnego, oprócz czynników idiosynkratycznych, czyli związanych z gospodarką emitenta, oraz globalnych, wymienia się także oceny ratingowe krajów powiązanych. Badania empiryczne przeprowadzone w tym zakresie dowodzą ponadto, że relacja ta ma charakter asymetryczny. Pozwala to przypuszczać, że korzystne informacje dotyczące poprawy ratingów obligacji skarbowych nie znajdują odzwierciedlenia w spadku ich rentowności. Celem artykułu jest analiza interakcji między rentownością dziesięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych przez wybrane gospodarki. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest ocena wpływu pozytywnych i negatywnych zmian ratingów, dokonywanych przez międzynarodowe agencje, na rentowność obligacji emitowanych przez inne gospodarki niż kraj, do którego odnosi się ocena. Zakres analizy dotyczy dziesięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych przez czterdzieści krajów w latach 2008-2017. W pracy wykorzystano przestrzenne modele dla połączonych danych przekrojowych i szeregów czasowych, w tym dynamiczne przestrzenne modele panelowe.
The paper concerns the impact of announcements published by rating agencies on the government bond yield in selected countries of the world. Ratings assigned to debt securities on account of the issuer’s financial standing are an important determinant of their yield. Factors that affect the rate of return of a given traded debt, in addition to idiosyncratic factors, i.e. those related to the issuer’s economy, and global factors, also include the ratings of connected countries. Moreover, empirical studies carried out in this area prove that the relationship is asymmetrical. This allows us to suppose that favourable information concerning the improvement of government bond ratings is not reflected in the decrease in their yield. The aim of the paper is the analysis of interactions between the yields of 10‑year government bonds issued by selected economies. A subject that is of particular interest is the evaluation of the impact of positive and negative changes in credit rating assessments made by international agencies on the yield of bonds issued by other economies than the country concerned in the assessment. The spatial scope of the analysis concerns 10‑year government bonds issued by 40 countries in the period of 2008-2017. In the study, dynamic spatial models for pooled time series and cross‑sectional data and dynamic spatial panel data models were used.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2019, 3, 342; 133-150
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Понятие «ВРЕМЯ» в нижнелужицком языке
The concept of TIME in the Lower Sorbian language
Autorzy:
Кондратенко, Михаил
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1854352.pdf
Data publikacji:
2021-12-10
Wydawca:
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Tematy:
categories of time
Lower Sorbian language
dialectology
semantic models
категории времени
нижнелужицкий язык
диалектология
семантические модели
Opis:
Определение сущности времени в языковом его представлении включает множество аспектов, но для выявления и классификации качественных характеристик данного объекта номинации целесообразно рассматривать некоторые семантические модели, которые складываются вследствие опосредованных языком закономерностей интерпретации понятия ‘время’. Такими моделями являются манифестации этого понятия полисемичными лексемами, раскрывающими при переносе наименования специфический образ времени; выражение связи между прошлым, настоящим и будущим; мотивация наименований периодов времени разновидностями сельскохозяйственных и иных работ; репрезентация аксиологических характеристик.
There are many aspects of the definition of the nature of time in language but in identifying and classifying the characteristics of the object category, some of the semantic models prove useful. They result from indirect language patterns used to interpret the concept of ‘time’. These models are manifestations of this concept by polysemy lexemes, which reveal a specific image of time when transferring a notion; it is an expression of the connection between the past, present and future; motivation of notions of time periods by varied agricultural and other works; representation of axiological characteristics.
Źródło:
Gwary Dziś; 2021, 14; 175-182
1898-9276
Pojawia się w:
Gwary Dziś
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Forecasting Models Based on Fuzzy Logic: An Application on International Coffee Prices
Modele prognostyczne oparte na logice rozmytej: aplikacja dotycząca międzynarodowych cen kawy
Autorzy:
Fatih, Chellai
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2168712.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
fuzzy logic
time series
forecasting
coffee prices
FTS models
logika rozmyta
szeregi czasowe
prognozowanie
ceny kawy
Opis:
In recent decades, Fuzzy Time Series (FTS) has become a competitive, sometimes complementary, approach to classical time series methods such as that of Box-Jenkins. This study has two different purposes: a theoretical purpose, presenting an overview of the fuzzy logic and fuzzy time series models, and a practical purpose, which is to estimate and forecast monthly international coffee prices during the period 2000-2022. Analysing and forecasting the dynamics of coffee prices is of great interest to producers, consumers, and other market actors in managing and making rational decisions. The findings showed that international coffee prices exhibited significant fluctuations, with large increases and decreases influenced mainly by the level of top-ranked producers. The forecasted results revealed that a decrease in prices during the next six months (Jan 2023 to June 2023) is expected. Based on the results, it is also clear that the FTS models are more flexible and can be applied in forecasting time-series variables. At the same time, volatility and, sometimes, the unexpected swingsin coffee prices continue to draw more criticism and raise different issues regarding the roles of the markets and countries in ensuring food security.
W ostatnich dziesięcioleciach rozmyte szeregi czasowe stały się konkurencyjnym, czasem uzupełniającym, podejściem wobec klasycznych metod analizy szeregów czasowych, takich jak metoda Boxa-Jenkinsa. Prezentowane badanie ma dwa różne cele: cel teoretyczny, w którym przedstawiono przegląd logiki rozmytej i modeli rozmytych szeregów czasowych, oraz cel praktyczny, którym jest oszacowanie i prognoza miesięcznych międzynarodowych cen kawy w okresie 2000-2022. Analiza i prognozowanie dynamiki cen kawy ma duże znaczenie dla producentów, konsumentów i uczestników rynku w zarządzaniu i podejmowaniu racjonalnych decyzji. Wyniki pokazały, że międzynarodowe ceny kawy wykazywały duże wahania, z dużymi wzrostami i spadkami, na które wpływ miał głównie poziom czołowych producentów. Zgodnie z wynikami prognoz należy spodziewać się spadku cen w ciągu najbliższych sześciu miesięcy (od stycznia do czerwca 2023 r.). Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że modele FTS są bardziej elastyczne i mogą być stosowane w prognozowaniu zmiennych szeregów czasowych. Z drugiej strony zmienność, a czasami nieoczekiwane zmiany cen kawy nadal powodują coraz większą krytykę i sygnalizują, że należy zwrócić uwagę na różne kwestie dotyczące roli rynków i państw w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2022, 26, 4; 1-16
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne
Copula M-GARCH Models with Coordinate Free Conditional Distributions
Autorzy:
Pipień, Mateusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593404.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Model GARCH
Modele wielorównaniowe
Rozkład prawdopodobieństwa
Szeregi czasowe
GARCH model
Multi-equation models
Probability distributions
Time-series
Opis:
We discuss generalisation of the conditional distribution in GARCH model and present empirical analysis indicating its empirical importance. The model is a generalised version of those presented in Pipień (2007, 2010). The flexibility of the construct involves the existence of a set of coordinates along which the fat tails and asymmetry can be modelled. In the conditional distribution both linear and nonlinear dependence between individual returns can be modelled, while the latter being described by the copula function. In the empirical part of the paper the dynamics and dependence of daily returns of WIG20 SPOT and FUTURES are discussed.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 203; 134-142
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ANALIZA LOKALNYCH ZALEŻNOŚCI PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ NA PRZYKŁADZIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
ANALYSIS OF LOCAL DEPENDENCIES OF INDUSTRIAL PRODUCTION ON THE EXAMPLE OF POVIATS OF THE LUBUSKIE VOIVODESHIP
Autorzy:
Szczuciński, Przemysław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453389.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
rozwój lokalny
powiaty
dane przekrojowo-czasowe
modele panelowe
local development
poviats
cross-sectional time data
panel models
Opis:
Rozwój lokalny rozumieć można jako proces wpływający na relacje między produkcją i konsumpcją oraz lokalne warunki życia na danym terytorium. W artykule przybliżono temat w przekroju powiatów województwa lubuskiego. Dokonano analizy opisowej struktury pracujących oraz zbadano zmiany wielkości produkcji sprzedanej przemysłu według powiatów. W celu modelowania zależności dotyczących kształtowania się produkcji sprzedanej, ze względu na specyfikę danych, użyto modele panelowe. Estymacji i weryfikacji, na tle zwykłego modelu regresji, poddano modele z efektami ustalonymi i losowymi.
Local development can be understood as a process affecting the relation between production and consumption, and local living conditions in a given territory. The topic of the cross-section of poviats of the Lubuskie Voivodeship was presented in this dissertation. A descriptive analysis of the structure of employed was carried out and the changes in the volume of sold production of industry by poviats were examined. In order to model dependencies regarding the development of sold production, due to the specificity of the data, panel models were used. The models with fixed and random effects were subjected to estimation and verification in the context of the pooled regression model.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2018, 19, 3; 274-283
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie metody moving block bootstrap w prognozowaniu szeregów czasowych z wahaniami okresowymi
The Use of the Moving Block Bootstrap Method in Periodic Time Series Forecasting
Autorzy:
Kończak, Grzegorz
Miłek, Michał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586452.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza szeregów czasowych
Metody statystyczne
Modele ARIMA
Prognozowanie matematyczne
Szeregi czasowe
Autoregressive integrated moving average (ARIMA) models
Mathematical forecasting
Statistical methods
Time-series
Time-series analysis
Opis:
The aim of the analysis of the time series is, among others, to facilitate the formulation of prognosis. The basis for the inference of the future variables are their future realizations. There are various methods used in time series forecasting, such as for example naïve method, Holt-Winters models, ARIMA models and various simulation methods. One of the most popular and widely used simulation method in statistical research is the bootstrap method proposed by B. Efron. It is usually applied in measuring the estimates of the variance and testing the hypotheses in cases when the distribution of the test statistic is unknown. This method does not require for the selected samples to be from the standard normal distribution population. Due to the construction of the random samples in this method, there is usually no possibility to directly apply it in the analysis of the periodic time series. In the literature written on this subject, there are the proposals to introduce some modifications to the bootstrap method that would provide the possibility to conduct such analyses. One of such methods is the moving block bootstrap. In the present essay, we will present the proposal to apply this method to create the confidential intervals for the periodic time series forecasts. The results gathered by applying that method are compared with the results obtained via the classic construction of the confidential intervals for the forecasts and on the confidential intervals based on ARIMA models.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 203; 91-100
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Symulacyjne badanie stabilności numerycznej odcinkami liniowych modeli systemów chaotycznych
Simulation testing of numerical stability with piecewise linear models of chaotic systems
Autorzy:
Wołoszyn, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/415060.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Tematy:
symulacje komputerowe
modelowanie systemowo-dynamiczne
modele matematyczne
szeregi czasowe
computing simulation
system dynamics modeling
mathematical models
time-series
Opis:
W niniejszej pracy dominowało eksperymentalne podejście badawcze, obejmujące metody, mające postać symulacji komputerowych dotyczących zachowania się matematycznych modeli systemów dynamicznych. Główne narzędzie prowadzonych badań stanowiła aplikacja z grupy elektronicznych arkuszy obliczeniowych. Prezentowane rezultaty przeprowadzonych badań wykazują, że techniczny aspekt wykonywania obliczeń związanych z modelami systemów, w których jest obserwowany chaos, może mieć istotny wpływ na końcowe wyniki eksperymentów symulacyjnych. W badaniach związanych z komputerową analizą systemów chaotycznych istotną rolę odgrywać może właściwy wybór sprzętu komputerowego oraz oprogramowania zapewniających odpowiednią dokładność i stabilność numeryczną prowadzonych obliczeń.
The significant aspects of using simulation methods for examination of the dynamics of chaotic systems include numerical stability of computer-aided calculations. The paper presents selected problems of the impact of arithmetic calculation accuracy on the performance of chaotic system models. The results show that the selection of computing procedure and accuracy level may largely affect the conclusions drawn on the basis of computer-aided calculations.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie; 2005, 7; 191-200
1506-2635
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metoda wyznaczania średniego czasu dojścia do stanu pochłaniającego jednorodnego łańcucha Markowa
A method to determine the average time to reach an absorbing state of a homogeneous Markov chain
Autorzy:
Kwiatkowski, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/273282.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Tematy:
łańcuch Markowa
łańcuch Markowa z dochodami
analiza niezawodności
analiza osiągalności
Markov chain
Markov chain with rewards
phased-mission models
time-based reliability analysis
time-based availability analysis
Opis:
Rozpatrywany jest jednorodny łańcuch Markowa o wielu stanach pochłaniających. Przedstawiona jest metoda wyznaczania średniego czasu dojścia do wybranego stanu pochłaniającego. Metoda oparta jest na rozszerzeniu zadanego łańcucha Markowa o nowe stany. Dla łańcucha rozszerzonego definiowana jest funkcja wypłat towarzysząca tranzycjom. Szczególne podejście do analitycznego rozwiązania problemu związane jest z zależnością wypłaty nie tylko od tranzycji, ale także od czasu. Rozpatrywane w artykule zadanie pojawia się przy projektowaniu interfejsów, protokołów, planowania etapowych przedsięwzięć o charakterze transportowym, produkcyjnym itp.
A homogeneous Markov chain with many absorbing states is considered. A method to obtain an average time to reach a selected absorbing state is presented. The method is based on an extension of the given Markov chain with new states. For the extended Markov chain a reward function associated with transitions is defined. A particular approach to the analytical solution of the problem is based on the dependence of rewards not only on transitions, but also on time. The task considered in this paper emerges during the design of interfaces, protocols, planning of staged transport or production projects etc.
Źródło:
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki; 2012, R. 18, nr 33, 33; 3-15
1427-3578
Pojawia się w:
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Obliczeniowe aspekty modelowania systemów chaotycznych
Computing aspects of chaotic system modeling
Autorzy:
Wołoszyn, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/415919.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Tematy:
symulacje komputerowe
modelowanie systemowo-dynamiczne
modele matematyczne
szeregi czasowe
computing simulation
system dynamics model ling
mathematical models
time-series
Opis:
W artykule rozważane są zagadnienia dotyczące stabilności obliczeń numerycznych, które od strony aplikacyjnej stanowią istotę przeprowadzanych eksperymentów komputerowych z modelami matematycznymi systemów chaotycznych. Autor konkluduje, iż warunkiem obserwowania i badania przebiegów chaotycznych w modelu systemu dynamicznego jest możliwość wykonywania obliczeń z wystarczająco dużą dokładnością. Warunki takie może zapewnić nowa i odpowiednio wykorzystana technika komputerowa.
The efficient research instruments commonly used for identification of chaotic system dynamics include computer-aided simulation experiment. Properly selected software allows generation of time series of required length that result from observation of a mathematical model of the given chaotic system. Computer software can also be used for calculations to support the analysis of simulation results. The computer-aided calculations are the ground for conclusions on the dynamics of the chaotic system model. The accuracy and significance of calculations affect the conclusion viability. The paper presents selected aspects of specific numerical calculations used in computer-aided experiments with chaotic system models.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie; 2005, 7; 181-189
1506-2635
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of Teager Energy Operator on Linear and Mel Scales for Whispered Speech Recognition
Autorzy:
Marković, B. R.
Galić, J.
Mijić, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/176961.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
Teager energy operator
cepstral mean subtraction
whispered speech recognition
linear scale
mel scale
dynamic time warping
hidden Markov models
Opis:
This paper presents experimental results on whispered speech recognition based on Teager Energy Operator for linear and mel cepstral coefficients including the Cepstral Mean Subtraction normalization technique. The feature vectors taken into consideration are Linear Frequency Cepstral Coefficients, Teager Energy based Linear Frequency Cepstral Coefficients, Mel Frequency Cepstral Coefficients and Teager Energy based Mel Frequency Cepstral Coefficients. A speaker dependent scenario is used. For the recognition process, Dynamic Time Warping and Hidden Markov Models methods are applied. Results show a respectable improvement in whispered speech recognition as achieved by using the Teager Energy Operator with Cepstral Mean Subtraction.
Źródło:
Archives of Acoustics; 2018, 43, 1; 3-9
0137-5075
Pojawia się w:
Archives of Acoustics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Context-driven Maintenance: an eMaintenance approach
Kontekstowe utrzymanie ruchu: podejście eMaintenance
Autorzy:
Galar, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/961302.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
STE GROUP
Tematy:
context
time series
hybrid models
symbolic
data driven
prognosis
CMMS
fusion
kontekst
szeregi czasowe
modele hybrydowe
symboliczny
dane
predykcja
fuzja
Opis:
All assets necessarily suffer wear and tear during operation. Prognostics can assess the current health of a system and predict its remaining life based on features capturing the gradual degradation of its operational capabilities. Prognostics are critical to improve safety, plan successful work, schedule maintenance, and reduce maintenance costs and down time. Prognosis is a relatively new area but has become an important part of Condition-based Maintenance (CBM) of systems. As there are many prognostic techniques, usage must be attuned to particular applications. Broadly stated, prognostic methods are either data-driven, rule based, or model-based. Each approach has advantages and disadvantages; consequently, they are often combined in hybrid applications. A hybrid model can combine some or all model types; thus, more complete information can be gathered, leading to more accurate recognition of the fault state. This approach is especially relevant in systems where the maintainer and operator know some of the failure mechanisms, but the sheer complexity of the assets precludes the development of a complete model-based approach. The paper addresses the process of data aggregation into a contextual awareness hybrid model to get RUL values within logical confidence intervals so that the life cycle of assets can be managed and optimised.
Wszystkie środki techniczne w trakcie użytkowanie podlegają procesom zużycia i starzenia. Metody i narzędzia prognostyczne pozwala na ocenę bieżącego stanu systemu i przewiduje pozostały czas życia, w oparciu o identyfikację stopniowego pogarszania jego możliwości operacyjnych. Prognozowanie jest niezbędne do poprawy bezpieczeństwa, skutecznego planowania i harmonogramowania prac obsługowo-naprawczych oraz obniżenia kosztów konserwacji i przestojów. Prognozowanie jest stosunkowo nowym obszarem, ale stało się ważnym elementem strategii eksploatacji według stanu technicznego (ang. Condition Based Maintenance). Ponieważ istnieje wiele technik prognozowania, ich wykorzystanie musi być dopasowane do poszczególnych zastosowań. Ogólnie mówiąc, metody prognostyczne oparte są albo na analizie danych, albo na regułach albo na modelach. Każde podejście posiada swoje wady i zalety; z tego też względu są one często łączone w ramach zastosowań hybrydowych. Model hybrydowy może łączyć kilka lub wszystkie typy modeli; w ten sposób, można pozyskać pełniejszą informację, prowadząc do bardziej dokładnego rozpoznania zdarzenia. To podejście jest szczególnie istotne w systemach, w których operator i serwisant posiadają wiedzę na temat mechanizmów powstawania wybranych uszkodzeń, ale sama złożoność obiektów technicznych wyklucza opracowanie podejścia zorientowanego modelowo. Artykuł lokuje proces agregacji danych w obszar kontekstowej świadomości modeli hybrydowych, w celu uzyskania wartości przydatności resztkowej RUL (ang. RUL-Remaining Useful Life) w obrębie logicznych przedziałów ufności, tak aby cykl życia obiektów mógł być zarządzany i optymalizowany.
Źródło:
Management Systems in Production Engineering; 2014, 3 (15); 112-120
2299-0461
Pojawia się w:
Management Systems in Production Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Markov reliability models of series systems with redundancy and repair facilities
Autorzy:
Zhernovyi, Yuriy
Kopytko, Bohdan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2141508.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Politechnika Częstochowska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Tematy:
reliability
recoverable system
redundancy
series system
Markov models
mean time to failure
mean time between failures
mean downtime
niezawodność
redundancja
modele Markova
średni czas bezawaryjnej pracy
średni czas pomiędzy uszkodzeniami
Opis:
In this paper, we use Markov models for studying the reliability of series systems with redundancy and repair facilities. We suppose that the units’ time to failure and recovery times are exponentially distributed. We consider the cases when 1≤ c ≤ m and m + 1 ≤ c ≤ m + n, for the system of n operating units, m unloaded redundant units and c repair facilities. Using the exponential distributions properties, we obtain stationary reliability indices of the series systems: steady-state probabilities, a stationary availability coefficient, mean time to failure, mean time between failures and mean downtime.
Źródło:
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics; 2021, 20, 3; 89-96
2299-9965
Pojawia się w:
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modelowanie ruchu stacji EPN/IGS "Wrocław" na podstawie analizy ciągów czasowych obserwacji GPS
The time series of GPS observation from period of 9 years existence of permanent station "Wrocław" was analyzed
Autorzy:
Kontny, B.
Szwed, S.
Zając, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/385574.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
stacje permanentne GPS
szeregi czasowe
parametry ruchu
modele liniowe
składowe okresowe
GPS permanent stations
time series
movement parameters
linear models
periodic components
Opis:
W artykule poddano analizie szeregi czasowe współrzędnych z okresu 9 lat istnienia permanentnej stacji GPS "Wrocław". Badane szeregi zostały zbudowane z tygodniowych rozwiązań sieci EPN. Analiza została przeprowadzona w celu identyfikacji charakteru ruchu punktu "WROC" oraz wyznaczenia składowych prędkości tego ruchu. Założono przy tym trzy modele ruchu punktu: model liniowy, w którym punkt porusza się ruchem jednostajnym ze stałą prędkością w czasie (wykorzystując do wyznaczenia współczynników modelu liniowego metodę odporną na błędy grube); model, w którym położenie punktu ulega okresowym zmianom oraz model z przemieszczeniem epizodycznym, czyli skokową zmianą współrzędnych. Uzyskane wyniki poddano analizie, w wyniku której można sformułować następujące wnioski: 1) Na model ruchu liniowego składa się głównie prędkość dryftu eurazjatyckiej płyty kontynentalnej. Po odjęciu tego ruchu zostaje prędkość rezydualna (wewnątrzpłytowa), która wynosi ok. 1,5 mm/rok w kierunku NW. 2) W wyniku analizy spektralnej stwierdzono cykliczne zmiany położenia punktu "WROC". Dla wszystkich współrzędnych (N, E, U) istotne składowe cykliczne mają charakter długookresowy. Dominują składowe 9- i 4,5-letnie o amplitudzie 1,2 mm i 2,2 mm, odpowiednio dla współrzędnych horyzontalnych N i E oraz 4,0 mm dla współrzędnej wertykalnej. 3) Nie stwierdzono skokowych zmian współrzędnych (przemieszczeń epizodycznych) punktu "WROC". Fakt ten potwierdza przydatność tego punktu do badań geodynamicznych.
Studied time series was formed from EPN Network weekly solutions. The identification of the movement character and movement velocity estimation were the aims of the analysis. Three models of the point's movement were assumed: linear model with invariable velocity monotonous movement (using robust estimation for linear model coefficients determination); model in which point location periodically changes and model with episodic displacement, or with coordinate jump. Results were analyzed and interpreted resulting following conclusions: 1. Linear model parameters consist of mainly Euro-Asiatic continental plate velocity. Residual (intraplate) velocity remains up to 1.5 mm/y NW after removing plate movement. 2. Periodic changes of "OC" point location were confirmed by results of spectral analysis. Periodical components for all coordinates have a character of long period oscillations. 9 and 4.5 year component dominates with amplitude 1.2 mm/y and 2.2 mm/y for horizontal coordinates, N and E respectively and 3.8 mm/y for vertical one. 3. Coordinate jumps (episodic displacements) were not detected for "WROC" station. The usefulness of this station for geodynamic studies was confirmed.
Źródło:
Geomatics and Environmental Engineering; 2007, 1, 1/1; 141-155
1898-1135
Pojawia się w:
Geomatics and Environmental Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Quantitative and qualitative methods for evaluation of measurement signals on the example of vibration signals analysis from the corps of prototype reclaimer regmas
Ilościowe i jakościowe metody oceny sygnałów pomiarowych na przykładzie analizy sygnałów wibracji prototypowego regeneratora mas formierskich REGMAS
Autorzy:
Kowal, J.
Dańko, J.
Stojek, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/353831.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
vibration signals
mould sand reclaimer
signal analysis
parametric and non-parametric models
time series
masy formierskie
sygnały drgań
analiza sygnału
parametryczne i nieparametryczne modele szeregów czasowych
Opis:
The article presents examples of vibration signals analysis derived from the research of prototype reclaimer REGMAS. After the division of the time-frequency analysis methods of measuring signals, their non-parametric and parametric models were estimated. At the end of the article the summary and conclusions were set.
W artykule zaprezentowano przykłady analizy sygnałów wibracji uzyskanych z badań prototypowego regeneratora mas formierskich REGMAS. Po dokonaniu podziału czasowo-częstotliwościowych metod analizy sygnałów pomiarowych, wyznaczono ich modele parametryczne i nieparametryczne. Na końcu zawarto podsumowanie oraz wnioski końcowe dotyczące przedstawionych analiz.
Źródło:
Archives of Metallurgy and Materials; 2013, 58, 3; 827-831
1733-3490
Pojawia się w:
Archives of Metallurgy and Materials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Methods of delineating wellhead protection areas in granular porous aquifers. results for an aquifer in the Duero River Basin (Spain)
Autorzy:
Martínez-Alfaro, P, E.
Martínez-Navarrete, C.
García-García, Á.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1185827.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:
tereny ochrony wód podziemnych
zanieczyszczenie wód podziemnych
metody analityczne
modele matematyczne
czas przepływu wód podziemnych
source protection areas
groundwater pollution
analytic methods
mathematic models
travel time
Opis:
Ochrona wód podziemnych przeznaczonych do picia ma największe znaczenie w Europie. Jest ona organizowana głównie przez ustanawianie obszarów ochrony formowania się zasobów wód podziemnych. W artykule przeanalizowano 12 wybranych metod oceny czasu przepływu wód podziemnych dla t = 1 dzień, 50 dni, 4 lata i 25 lat w porowym ośrodku skalnym, porównując wyniki obliczeń wykonanych dla 4 ujęć znajdujących się w zlewni rzeki Duero w północno-zachodniej Hiszpanii. Oceniono również wyniki uzyskane innymi metodami, które nie pozwalają na ocenę czasu przepływu wody. Wyniki matematycznej symulacji przepływu z wykorzystaniem programów VisualMODFLOW i VisualMODPATH posłużyły jako odniesienie do kartograficznego odwzorowania obszarów ochronnych. Wyniki badań wykonanych różnymi metodami wskazują, że małe błędy występują przy ocenie zasięgu przepływu wód dla czasu od 1 do 50 dni, lecz wyraźnie zwiększają się przy dalszych zasięgach przepływu, zwykle dla czasu wynoszącego ponad kilka lat. Przeprowadzone analizy pozwalają ocenić różnice między stosowanymi metodami obliczeń i określić ich dokładność dla różnych warunków hydrogeologicznych, co umożliwia wybór najwłaściwszej metody badań dla dowolnego obszaru o podobnej charakterystyce.
Źródło:
Polish Geological Institute Special Papers; 2005, 18; 62-70
1507-9791
Pojawia się w:
Polish Geological Institute Special Papers
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The use of a supply chain configuration model to assess the reliability of Logistics processes
Zastosowanie modelu konfiguracji łańcucha dostaw do oceny niezawodności Realizacji procesów logistycznych
Autorzy:
Wasiak, Mariusz
Jacyna-Gołda, Ilona
Markowska, Katarzyna
Jachimowski, Roland
Kłodawski, Michał
Izdebski, Mariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1365238.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:
reliability of logistic processes
loss of time in logistic processes
supply chain
simulation models
niezawodność procesów logistycznych
straty czasu w procesach logistycznych
łańcuch dostaw
modele symulacyjne
Opis:
The article presents an approach to assessing the reliability of logistics processes implemented in supply chains in terms of time losses resulting from the selection of a variant of material flows in the supply chain. In order to define this indicator, a mathematical model of the supply chain has been developed, i.e. the parameters of the research problem, the decision variables, the constraints and the evaluation criteria. The method of evaluating the reliability of the system is presented in diagram form. The algorithm was verified based on experimental data. In order to evaluate the reliability of the logistic processes for the sample supply chain, a simulation model was developed that determines the time losses in the points and linear elements of the examined chain. Time losses are dictated by traffic delays resulting from traffic congestion on particular sections of the route and road junctions and delays in point elements in the supply chain.
W artykule przedstawiono podejście do oceny niezawodności procesów logistycznych realizowanych w łańcuchach dostaw w aspekcie strat czasu wynikających z wyboru wariantu realizacji przepływów materiałowych w łańcuchu dostaw. Na potrzeby tych badań opracowano model matematyczny łańcucha dostaw, tj. określono parametry problemu badawczego, zmienne decyzyjne, ograniczenia oraz kryteria oceny. Sposób oceny niezawodności systemu został przedstawiony w postaci schematu. Algorytm został zweryfikowany na podstawie danych eksperymentalnych. W celu oceny niezawodności procesów logistycznych dla przykładowego łańcucha dostaw opracowano model symulacyjny wyznaczający straty czasu w elementach punktowych i liniowych badanego łańcucha. Straty czasu podyktowane są opóźnieniami w ruchu drogowym wynikającymi z kongestii ruchu na poszczególnych odcinkach trasy i węzłach drogowych oraz opóźnieniami w elementach punktowych łańcucha dostaw.
Źródło:
Eksploatacja i Niezawodność; 2019, 21, 3; 367-374
1507-2711
Pojawia się w:
Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Formulas for average transition times between states of the Markov birth-death process
Autorzy:
Zhernovyi, Yuriy
Kopytko, Bohdan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2175497.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Politechnika Częstochowska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Tematy:
birth-death process
Markov models
mean transition time
mean time spent in the group of states
queueing systems
reliability model
proces narodzin i śmierci
modele Markova
średni czas przejścia
średni czas spędzony w grupie stanów
systemy kolejkowe
model niezawodności
Opis:
In this paper, we consider Markov birth-death processes with constant intensities of transitions between neighboring states that have an ergodic property. Using the exponential distributions properties, we obtain formulas for the mean time of transition from the state i to the state j and transitions back, from the state j to the state i. We found expressions for the mean time spent outside the given state i, the mean time spent in the group of states (0,...,i-1) to the left from state i, and the mean time spent in the group of states (i+1,i+2,...) to the right. We derive the formulas for some special cases of the Markov birth-death processes, namely, for the Erlang loss system, the queueing systems with finite and with infinite waiting room and the reliability model for a recoverable system.
Źródło:
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics; 2021, 20, 4; 99--110
2299-9965
Pojawia się w:
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of a near wall model to Navier-Stokes equations with nonlinear time-relaxation model
Autorzy:
İhan, Özgül
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2175530.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Politechnika Częstochowska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Tematy:
boundary layers
laminar
near wall models
NWM
Navier-Stokes equation with nonlinear time-relaxation model
NSE-NTR
warstwy graniczne
równanie Naviera-Stokesa z nieliniowym modelem relaksacji w czasie
Opis:
It is difficult and essential to determine appropriate boundary conditions for the flow averages because they depend on the behavior of the unknown flow near the wall. Large-eddy simulation (LES) is one of the promising approaches. LES estimates local spatial averages ū of the velocity u of the fluid. The main problem is modeling near-wall turbulence in complex geometries. Inspired by the works of Navier and Maxwell, the boundary conditions are developed on the wall. In this study, the appropriate friction coefficient for 2-D laminar flows is computed, and existing boundary layer theories are used to improve numerical boundary conditions for flow averages. The slip with friction and penetration with resistance boundary conditions are considered. Numerical tests on two-dimensional channel flow across a step using this boundary condition on the top and bottom wall and the step are performed.
Źródło:
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics; 2022, 21, 2; 39--50
2299-9965
Pojawia się w:
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ niepewności makroekonomicznej na oszczędności przedsiębiorstw
Impact of Macroeconomic Uncertainty on Corporate Savings
Autorzy:
Nehrebecka, Natalia
Brzozowski, Michał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/576047.pdf
Data publikacji:
2016-10-31
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:
niepewność makroekonomiczna
szoki idiosynkratyczne
oszczędności
dane panelowe
GMM
system GMM
szeregi czasowe
modele klasy ARCH/GARCH
macroeconomic uncertainty
idiosyncratic shocks
savings
panel data
system GMM estimator
time series
ARCH/GARCH models
Opis:
The article aims to verify the impact of macroeconomic uncertainty and idiosyncratic shocks on corporate savings and the cash holdings of companies in Poland. The analysis is based on an unbalanced panel data for companies with at least 10 workers for the 1995–2012 period, as provided by Poland’s Central Statistical Office (GUS) in its GUS F-02 reports. To verify the impact of macroeconomic uncertainty on savings, models were estimated using the GMM estimator with HAC, and the influence of idiosyncratic shocks on corporate savings was identified with use of a robust system GMM estimator. The study shows that Polish companies tend to adapt their savings and cash resources to the level of macroeconomic uncertainty. The findings also indicate that companies maintain a security buffer in the form of accumulated savings as a precaution for fear of idiosyncratic shocks.
Celem artykułu jest weryfikacja wpływu niepewności makroekonomicznej i szoków idiosynkratycznych na oszczędności i zasoby środków pieniężnych przedsiębiorstw w Polsce. Analizę przeprowadzono na podstawie jednostkowych niezbilansowanych danych panelowych przedsiębiorstw, zatrudniających co najmniej 10 pracowników, zawartych w rocznych sprawozdaniach GUS F-02 z lat 1995–2012. W przypadku weryfikacji wpływu niepewności makroekonomicznej na oszczędności oszacowano modele za pomocą estymatora GMM z błędami HAC, natomiast identyfikacji wpływu szoków idiosynkratycznych na oszczędności dokonano za pomocą odpornego estymatora systemowego GMM. Polskie przedsiębiorstwa dostosowują posiadane oszczędności i zasoby środków pieniężnych do poziomu niepewności makroekonomicznej. Uzyskane wyniki wskazują też na motyw przezornościowy utrzymywania bufora bezpieczeństwa w postaci zgromadzonych oszczędności z obawy przed szokami idiosynkratycznymi.
Źródło:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2016, 285, 5; 51-69
2300-5238
Pojawia się w:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Aproksymacja stężeń zanieczyszczeń powietrza za pomocą neuronowych modeli szeregów czasowych
Aproximation of air monitoring data gaps by means of time-series neural models
Autorzy:
Hoffman, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/297640.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Politechnika Częstochowska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Tematy:
szereg czasowy
modele neuronowe
stężenia chwilowe
dane monitoringu
brakujące dane
luki pomiarowe
aproksymacja
time series
neural models
air pollution
air monitoring
hourly concentrations
monitoring data
missing data
measure gaps
approximation
Opis:
W pracy oceniono możliwości aproksymacji stężeń zanieczyszczeń mierzonych na stacjach monitoringu powietrza. Do predykcji stężeń wykorzystano neuronowe modele szeregów czasowych. Jakość modelowania testowano na rzeczywistych danych pochodzących ze stacji monitoringu powietrza Łódź-Widzew, zarejestrowanych w latach 2004-2008. Analizie poddano względnie kompletny zbiór danych, obejmujący stężenia 6 podstawowych zanieczyszczeń powietrza: O3, NO2, NO, PM10, SO2, CO. Celem badawczym było określenie i porównanie dokładności predykcji stężeń różnych zanieczyszczeń powietrza. Modelowanie przeprowadzono, stosując sztuczne sieci neuronowe. Trening sieci odbywał się przy użyciu liniowego algorytmu pseudoinwersji. Wyjściem modelu było stężenie wybranego zanieczyszczenia w określonym czasie. Wejściami były wartości stężeń zarejestrowane w godzinach wcześniejszych. Każdy model charakteryzowały dwie wielkości: horyzont prognozy i liczba wartości opóźnionych. W analizie określono dokładność predykcji stężeń wybranych zanieczyszczeń dla stałej liczby wartości opóźnionych równej 24 przy zmieniającym się horyzoncie prognozy od 1 do 240 godz. Jako kryterium jakości modelowania przyjęto wartość błędu aproksymacji.
An assessment of quality of air pollutants concentration modeling was the main research purpose. The examination was made by means of artificial neural networks, which were employed to create time-series models. The quality of approximation was tested on the actual set of air monitoring data, gathered over a 5-year period at the measure site in Lodz-Widzew (Central Poland). The examined time-series involved hourly concentrations of main air pollutants: O3, NO2, NO, PM10, SO2, CO. The research aim was the estimation and the comparison of prediction accuracy for different air pollutants. Time-series models were characterized by two parameters which might influence the prediction quality: lookahead and steps. For all models the constant number of steps equal 24 hours was assumed. The effect of changes of lookahead in the range 1÷ 240 hours was analyzed. It was stated that the decreasing of precision of time-series models with the increase of lookahead is observed. The drop of accuracy depends on pollutant. The furthest reasonable prognosis may be done for ozone concentration. Approximation accuracy shortens in the order: O3, CO, SO2, PM10, NO2, NO.
Źródło:
Inżynieria i Ochrona Środowiska; 2009, 12, 3; 231-239
1505-3695
2391-7253
Pojawia się w:
Inżynieria i Ochrona Środowiska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Comparison of the results of time series prediction obtained with the classical GMDH algorithm and the modified method containing sensitivity functions
Porównanie rezultatów predykcji szeregów czasowych uzyskanych za pomocą klasycznego algorytmu GMDH oraz zmodyfikowanej metody GMDH z funkcjami czułości
Autorzy:
Bobkowska, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/155812.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
complex systems
prediction
sensitivity functions
GMDH
partial models
Kolmogorov-Gabor equation
time series
short sample of data
systemy złożone
predykcja
funkcje czułości
modele częściowe
równania Kołmogorowa-Gabora
szeregi czasowe
próbki niewielu danych
Opis:
The paper presents the results of prediction experiments dealing with the behavior of a complex process containing significant regularity which is modeled by a given time series. In my research I use only a small amount of the input data in order to predict future states of the aforementioned time series using a modified GMDH containing sensitivity functions. It turns out that, for some specific processes, sensitivity functions allow us to obtain more accurate results than the classical GMDH.
Poniższy artykuł przedstawia wyniki eksperymentów dotyczących predykcji zachowania pewnego złożonego procesu zawierającego znaczne regularności, który modelowany jest za pomocą szeregu czasowego. W celu predykcji kolejnych wartości szeregu korzystam jedynie z niewielkiej ilości danych wejściowych stosując zmodyfikowaną metodę GMDH (Group Method of Data Handling) zawierającą funkcje czułości. Metody statystyczne stosowane zwykle w celu ustalenia zależności między poszczególnymi zmiennymi są całkowicie nieprzydatne w warunkach niewielkiej ilości danych wejściowych. Trudno w takich warunkach dostrzec i zbadać regularności szeregu i zależności pomiędzy zmiennymi tego szeregu. Nawet jeśli badany szereg jest szeregiem ze ściśle określoną regularnością, to nie mamy pewności, że ilość próbek, na których ma sposobność pracować badacz jest wystarczająca do określenia wszystkich jego cech. Proces przedstawiony za pomocą pewnego szeregu, może mieć np. składnik cykliczny, który przy małej ilości próbek będzie niewidoczny. Korzystamy więc z narzędzia umożliwiającego uchwycenie wahań analizowanego procesu, jego siły czy kierunku wykorzystywanego między innymi w dyscyplinach zajmujących się sterowaniem procesami. Jednym z takich narzędzi szacujących są właśnie funkcje czułości. Uzyskiwane rezultaty badań pokazują, że zastosowanie funkcji czułości pozwala na otrzymanie dokładniejszych wyników predykcji niż klasyczna metoda GMDH dla pewnych szczególnych zachowań procesu.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2013, R. 59, nr 7, 7; 688-691
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-58 z 58

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies