PRECISE ESTIMATES OF RUIN PROBABILITIES

Szczegóły
Opis

Tytuł:: PRECISE ESTIMATES OF RUIN PROBABILITIES
Autorzy:: Rudź, Marcin
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/453317.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: discrete time risk models
ruin probabilities
approximations
Solvency II
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 2; 80-88
2082-792X
Język:: angielski
Prawa:: CC BY-NC: Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 PL
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

In this paper we investigate a sequence of accurate approximations of ruin probabilities in discrete time models. We prove its convergence to the exact ruin probability without any restrictive assumptions on the claim distribution. Numerical studies show that the sequence, from the first term on, accurately approximates ruin probabilities. A formula for ruin probabilities in the finite horizon is also proposed.

Informacja

Powiązane pozycje