We study the autocovariance structure of a general Markov switching
second-order stationary VARMA model. Then we give stable finite
order VARMA(p∗, q∗) representations for those M-state Markov switching
VARMA(p, q) processes where the observables are uncorrelated with the regime
variables. This allows us to obtain sharper bounds for p∗and q∗ with respect to
the ones existing in literature. Our results provide new insights into stochastic
properties and facilitate statistical inference about the orders of MS-VARMA
models and the underlying number of hidden states
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies
Informacja
SZANOWNI CZYTELNICY!
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE BIBLIOTEKA FUNKCJONUJE W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:
Wypożyczalnia i Czytelnia Główna: poniedziałek – piątek od 9.00 do 19.00