Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "time models" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 58
Tytuł:
Badanie dynamiki ubóstwa w Polsce z wykorzystaniem modeli analizy historii zdarzeń o czasie dyskretnym
A STUDY OF POVERTY DYNAMICS IN POLAND USING DISCRETE–TIME EVENT HISTORY ANALYSIS MODELS
Autorzy:
Sączewska-Piotrowska, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/418307.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
poverty dynamics
event history analysis
discrete-time models
Opis:
Studies on poverty are based predominantly on cross-sectional analysis. Including a time dimension in the analysis allows us to better understanding the dynamics of poverty. In the long run, a unit (individual, household, family) can enter and exit poverty several times. An analysis of determinants of these events allows us to identify groups of households which are particularly likely to enter into poverty, and those with a high chance of exiting poverty. The main aim of this article is to identify determinants of transitions into and out of poverty in Poland in 2000–2011. To achieve this, I use logit regression models for discrete-time event history analysis. I present two specifications of the model, one with number of years spent outside poverty and a second with additional selected socio-economic characteristics of household and household head. The results of estimation suggest that the amount of time spent out of poverty or in poverty does not have a significantly effect, with the exception of one case, on the probability of a change in the status (in poverty/out of poverty). In the case of entries into poverty, including additional variables improves the model. I find that a change in probability of entry into poverty is significantly affected by age and education of household head, place of residence and labour force status of household. However, expanded model of poverty exits is worse than the base model. None of the included variables are statistically significant.
Źródło:
Studia Demograficzne; 2013, 163, 1; 73-96
0039-3134
Pojawia się w:
Studia Demograficzne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Structural changes in eggs prices in European Union member states
Autorzy:
Jaworski, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453565.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
Correspondence analysis
Correlation
Dendrogram
Structural time series models
Opis:
The work relates to changes of the eggs prices in European Union member states since 2004 to 2010. The analysis is based on annually, monthly and weekly average eggs prices. Correspondence analysis is applied to analyze the direction and structure of the changes with reference to all considered states. The unexpected and violent price changes are captured with respect to particular states. Moreover in the reference to chosen states, the model of structural time series analysis is applied to show the price changes in a more detail.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 1; 90-99
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Współbieżne modele czasu rzeczywistego przekształtników energoelektronicznych w kształceniu inżynierskim
Simultaneous Real-Time Models of Power Electronics Converters
Autorzy:
BINKOWSKI, TOMASZ
KWIATKOWSKI, BOGDAN
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/455388.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Rzeszowski
Tematy:
energoelektronika
przekształtnik
sterowanie
modele czasu rzeczywistego
power electronics
converter
control
real-time models
Opis:
Badanie układów energoelektronicznych zarówno do celów dydaktycznych, jak i naukowych wymaga przeprowadzania testów układów sterowania i regulacji. Testy te nie zawsze kończą się sukcesem, zwłaszcza w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń lub niewłaściwie dobranych parame-trów sterowania. W przypadku stanowiska laboratoryjnego ewentualne zwarcia lub błędy mogą skutkować zniszczeniem wrażliwych, kosztownych elementów. W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska laboratoryjnego przeznaczonego do fazy prototypowania, które w czasie rzeczywistym wykonywało współbieżnie obliczenia modeli przekształtników energoelektronicznych i realizowało zadania sterowania.
The power electronics converters study, both for the purposes of teaching and scientific research, requires the testing of control systems and regulations. These tests do not always end with success, especially in a situation not provided for events or inappropriately selected control parameters. In the case of a laboratory station possible short circuits or errors can result in the destruction of sensitive, costly items. The article shows the concept of a laboratory station intended for prototyping phase, which in real time performed calculation in parallel of the power electronic converter models and provided the control tasks.
Źródło:
Edukacja-Technika-Informatyka; 2017, 8, 3; 269-275
2080-9069
Pojawia się w:
Edukacja-Technika-Informatyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Remuneration and working time of teachers in Poland ‒ compared to other European countries
Wynagrodzenie i czas pracy nauczycieli w Polsce ‒ na tle innych krajów europejskich
Autorzy:
Miko-Giedyk, Justyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2040188.pdf
Data publikacji:
2021-11-04
Wydawca:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Tematy:
wynagrodzenie nauczycieli
czas pracy nauczycieli
modele czasu pracy
teachers remuneration
teachers working time
working time models
Opis:
The paper discusses the remuneration and working time of Polish teachers in relation to other European countries. The basis for comparison is constituted by international reports and national documents, but they should not be construed without insight into definition differences and in isolation from national specifics. Purely statistical comparison without knowledge of the context may lead to erroneous conclusions. For example, when it comes to the presentation of teachers’ statutory working time, there are several models for defining it in European countries, and the direct ranking of countries defining working time in terms of obligatory teaching hours only (Poland, Austria, Belgium, Finland) next to countries (Denmark, Estonia, Malta) that use a definition of general working time may distort the actual situation.
W artykule omawiane są kwestie wynagrodzenia i czasu pracy polskich nauczycieli w odniesieniu do innych krajów europejskich. Bazą wyjściową do porównania są międzynarodowe raporty oraz dokumenty krajowe, jednak nie należy ich interpretować bez wniknięcia w różnice definicyjne i w oderwaniu od specyfiki państwowej. Komparacja czysto statystyczna bez znajomości kontekstu może prowadzić do wyciągnięcia błędnych wniosków. Na przykład, jeśli chodzi o przedstawianie ustawowego czasu pracy nauczycieli, w krajach europejskich istnieje kilka modeli go określających i bezpośrednie uszeregowanie państw, w których czas pracy definiuje się przez pryzmat tylko pensum dydaktycznego (Polska, Austria, Belgia, Finlandia), obok krajów (Dania, Estonia, Malta), gdzie określa się ogólny czas pracy, co może powodować zniekształcenie rzeczywistości.
Źródło:
Szkoła - Zawód - Praca; 2021, 21; 54-71
2082-6087
Pojawia się w:
Szkoła - Zawód - Praca
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stability conditions for fractional-order linear equations with delays
Autorzy:
Mozyrska, D.
Ostalczyk, P.
Wyrwas, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/201130.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
fractional calculus
discrete-time models with delays
stability
rachunek różniczkowy
model dyskretny
stabilność
Opis:
The problem of stability of the Gr¨unwald-Letnikov-type linear fractional-order discrete-time systems with delays is discussed. For the stability analysis of the considered systems the Z -transform is used. The sufficient conditions for the asymptotic stability of the considered systems are presented. Using conditions related to eigenvalues of the matrices defining the linear difference systems, one can determine the regions of location of eigenvalues of matrices associated to the systems in order to guarantee the asymptotic stability of the considered systems. Some of these regions are illustrated with relevant examples.
Źródło:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences; 2018, 66, 4; 449-454
0239-7528
Pojawia się w:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Discrete identification of continuous non-linear andnon-stationary dynamical systems that is insensitive to noise correlation and measurement outliers
Autorzy:
Kozłowski, Janusz
Kowalczuk, Zdzisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/27312014.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czasopisma i Monografie PAN
Tematy:
instrumental variable
non-linear continuous-time models
optimization
supervisory systems
security systems
system identification
Opis:
The paper uses specific parameter estimation methods to identify the coefficients of continuous-time models represented by linear and non-linear ordinary differential equations. The necessary approximation of such systems in discrete time in the form of utility models is achieved by the use of properly tuned ‘integrating filters’ of the FIR type. The resulting discrete-time descriptions retain the original continuous parameterization and can be identified, for example, by the classical least squares procedure. Since in the presence of correlated noise, the estimated parameter values are burdened with an unavoidable systematic error (manifested by asymptotic bias of the estimates), in order to significantly improve the identification consistency, the method of instrumental variables is used here. In our research we use an estimation algorithm based on the least absolute values (LA) criterion of the least sum of absolute values, which is optimal in identifying linear and non-linear systems in the case of sporadic measurement errors. In the paper, we propose a procedure for determining the instrumental variable for a continuous model with non-linearity (related to the Wienerian system) in order to remove the evaluation bias, and a recursive sub-optimal version of the LA estmator. This algorithm is given in a simple (LA) version and in an instrumental variable version (IV-LA), which is robust to outliers, removes evaluation bias, and is suited to the task of identifying processes with non-linear dynamics (semi-Wienerian/NLID). In conclusion, the effectiveness of the proposed algorithmic solutions has been demonstrated by numerical simulations of the mechanical system, which is an essential part of the suspension system of a wheeled vehicle.
Źródło:
Archives of Control Sciences; 2023, 33, 2; 391--411
1230-2384
Pojawia się w:
Archives of Control Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
PRECISE ESTIMATES OF RUIN PROBABILITIES
Autorzy:
Rudź, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453317.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
discrete time risk models
ruin probabilities
approximations
Solvency II
Opis:
In this paper we investigate a sequence of accurate approximations of ruin probabilities in discrete time models. We prove its convergence to the exact ruin probability without any restrictive assumptions on the claim distribution. Numerical studies show that the sequence, from the first term on, accurately approximates ruin probabilities. A formula for ruin probabilities in the finite horizon is also proposed.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 2; 80-88
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Diagnostyka techniczna - spojrzenie syntetyczne
Machine condition monitoring - historic overview
Autorzy:
Cempel, C.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/328153.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej PAN
Tematy:
diagnostyka techniczna
wibroakustyka
drgania
vibration condition monitoring
historical overview
signal generation models
symptom life
time models
multidimensional symptom processing
Opis:
Diagnostyka techniczna, a pod tym pojęciem rozumiemy diagnostykę maszyn i urządzeń, jako nauka zaczęła się zwolna wyłaniać w latach siedemdziesiątych. Wpierw w dziedzinie tej panowały normy drganiowe typu ISO 1940, lub nawet ustalenia prywatnych firm (IRD Mechanalysis) zajmujących się diagnostyką maszyn. A trzeba dodać, że możliwości badawcze procesów drganiowych, i wiedza o drganiach maszyn nie była wtedy duża. Mierzono amplitudy drgań prędkości, przemieszenia, czy tez przyspieszenia, za pomocą dość prostych przetworników, rejestratorów i analizatorów. Ale stopniowo łącząc tę wiedzę z podstawami dynamiki maszyn i wibroakustyki maszyn modelami i relacjami udało się ze 'sztuki pomiaru i interpretacji', jaką była wtedy diagnostyka, zrobić 'prawie' dyscyplinę wiedzy i umiejętności, niezwykle przydatną w praktyce utrzymania ruchu maszyn. Przyczyniły się do tego znacznie hardwarowe i softwarowe postępy w przetwarzaniu sygnałów i rosnące powiązanie tej wiedzy szczegółowej z dynamiką i eksploatacja maszyn, ze sposobem ich zużywania się i wyłaniającymi się zwolna modelami diagnostycznymi, technologiami informatycznymi i sztuczną inteligencją. W chwili obecnej metody i środki diagnostyki technicznej, zwłaszcza wibroakustycznej, znalazły zastosowanie we wszystkich fazach życia obiektów, od projektowania przez wytwarzanie, eksploatację, aż do reużytkowania. W pracy będą scharakteryzowane głownie sposoby rozumowania i osiągnięcia diagnostyki, a w sposób zwarty najlepiej to ilustruje załączona w podsumowaniu mapka myślowa.
The beginning of machine condition monitoring (MCM) starts in a half of a previous century, mainly as a help in critical machines maintenance. At that time, the knowledge on machine acoustic noise and vibration was not large, mainly due to small possibilities in measuring and analysis of these processes. Hence it was based mainly on application of some vibration standards like ISO 1940, and the guidelines of some consulting firms like IRD Mechanalysis. The accumulation of knowledge on vibrational behavior of machines and improvements in measuring and analysis of vibration signals, mainly due to introduction of digital signal processing and analysis, has made substantial increase in machine fault detection and condition forecasting. Moreover vibration condition monitoring of the machines is now applied not only to the running machines, but in all phases of machine life, in the design, manufacturing, the usage, and recycling. We can measure, process and use for these purposes several vibration processes simultaneously, enabling the precise fault detection assessment and forecasting of residual life of the machine, sometimes far away from the machines, like in case of large wind turbines and farms.
Źródło:
Diagnostyka; 2011, 1(57); 55-67
1641-6414
2449-5220
Pojawia się w:
Diagnostyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A data-driven approach to predict hydrometeorological variability and fluctuations in lake water levels
Autorzy:
Tan Kesgin, Remziye I.
Demir, Ibrahim
Kesgin, Erdal
Abdelkader, Mohamed
Agaccioglu, Hayrullah
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/28411608.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Tematy:
evaporation
lake water level
precipitation
stochastic time series models
water transfer
Opis:
Beyşehir Lake is the largest freshwater lake in the Mediterranean region of Turkey that is used for drinking and irrigation purposes. The aim of this paper is to examine the potential for data-driven methods to predict long-term lake levels. The surface water level variability was forecast using conventional machine learning models, including autoregressive moving average (ARMA), autoregressive integrated moving average (ARIMA), and seasonal autoregressive integrated moving average (SARIMA). Based on the monthly water levels of Beyşehir Lake from 1992 to 2016, future water levels were predicted up to 24 months in advance. Water level predictions were obtained using conventional time series stochastic models, including autoregressive moving average, autoregressive integrated moving average, and seasonal autoregressive integrated moving average. Using historical records from the same period, prediction models for precipitation and evaporation were also developed. In order to assess the model’s accuracy, statistical performance metrics were applied. The results indicated that the seasonal autoregressive integrated moving average model outperformed all other models for lake level, precipitation, and evaporation prediction. The obtained results suggested the importance of incorporating the seasonality component for climate predictions in the region. The findings of this study demonstrated that simple stochastic models are effective in predicting the temporal evolution of hydrometeorological variables and fluctuations in lake water levels.
Źródło:
Journal of Water and Land Development; 2023, 58; 158--170
1429-7426
2083-4535
Pojawia się w:
Journal of Water and Land Development
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Review of the book ,,The analysis and forecasting of time series. Practical introduction on the basis of the R environment by: A. Zagdanski and A. Suchwałko
Autorzy:
Burnecki, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747794.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
time series models
forecasting
data analysis
modele szeregów czasowych
prognozowanie
analiza danych
Opis:
Niniejsza książka stanowi praktyczne wprowadzenie do modelowania w środowisku R różnorodnych danych zbieranych w regularnych odstępach czasu. Książka adresowana jest do wszystkich zainteresowanych modelami szeregów czasowych a szczególnie do studentów i absolwentów kierunków ścisłych, ekonomicznych oraz technicznych.
This book provides a practical introduction to the R environment variety of modeling data collected at regular intervals. The book is addressed to anyone interested in time series models, and mainly to students and graduates of scientific, economic and technical faculties. 
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2016, 44, 2
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Behaviour of fractional discrete-time consensus models with delays for summator dynamics
Autorzy:
Girejko, E.
Mozyrska, D.
Wyrwas, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/201408.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
fractional calculus
consensus
single-summator
double-summator
discrete-time models with delays
rachunek ułamkowy
konsensus
model dyskretny
opóźnienia
Opis:
The leader-following consensus problem of fractional-order multi-agent discrete-time systems with delays is considered. In the systems, interactions between agents are defined like in Krause and Cucker-Smale models, but the memory is included by taking both the fractional-order discrete-time operator on the left hand side of the nonlinear systems and the delays. Since in practical problems only bounded number of delays can be considered, we study the fractional order discrete-time models with a finite number of delays. The models of opinions under consideration are investigated for single- and double-summator dynamics of discrete-time by means of analytical methods as well as computer simulations.
Źródło:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences; 2018, 66, 4; 403-410
0239-7528
Pojawia się w:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Porównanie metod estymacji VaR na polskim rynku gazu
Comparison of VaR estimation methods on polish natural gas market
Autorzy:
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588129.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Modele szeregów czasowych
Rozkład stóp zwrotu
VaR
Time series models
Rates of return distribution
Opis:
Celem pracy jest przeprowadzenie analizy porównawczej metod estymacji ryzyka zmiany ceny gazu oszacowanego za pomocą Value-at-Risk (VaR). W pracy do porównania efektywności estymacji ryzyka zmiany ceny gazu wybrano metodę symulacji Monte Carlo, w której VaR traktowany jest jako kwantyl rozkładu zmiennej losowej o rozkładzie normalnym, t-Studenta, GED oraz skośnym rozkładzie t-Studenta z VaR oszacowanym z uwzględnieniem dynamiki zmienności cen gazu za pomocą liniowych oraz nieliniowych modeli szeregów czasowych AR-GARCH. Analiza porównawcza została przeprowadzona w oparciu o wyniki testu przekroczeń Kupca na podstawie logarytmicznych stóp zwrotu wartości indeksu gas_ base notowanego na Rynku Dnia Następnego (RDN) TGE w okresie od 1 stycznia do 20 listopada 2014 roku.
This work is aimed at comparing methods of Value-at-Risk (VaR) estimation on Polish natural gas market. Two methods of calculating VaR were examined. One of them uses a quantile of the normal, t-Student, skewed t-Student or GED distribution. Another method is based on AR-GARCH models. Empirical analysis was carried out for logarithmic rates of return of gas-base index noted on the Day Ahead Market from 1th January to 20th November 2014. Based on Kupiec test results one may say that on Polish natural gas market VaR estimates calculated by time series models are more appropriate than VaR estimates calculated as a quantile of distribution.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 219; 41-52
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Predicting the seasonality of passengers in railway transport based on time series for proper railway development
Autorzy:
Borucka, Anna
Guzanek, Patrycja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2098132.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
rail transport
passenger flow
time series models
transport kolejowy
przepływ pasażerów
modele szeregów czasowych
Opis:
Planning the frequency of rail services is closely related to forecasting the number of passengers and is part of the comprehensive analysis of railway systems. Most of the research presented in the literature focuses only on selected areas of this system (e.g. urban agglomerations, urban underground transport, transfer nodes), without presenting a comprehensive evaluation that would provide full knowledge and diagnostics of this mode of transport (i.e. railway transport). Therefore, this article presents methods for modelling passenger flow in rail traffic at a national level (using the example of Poland). Time series models were used to forecast the number of passengers in rail transport. The error, trend, and seasonality (ETS) exponential smoothing model and the model belonging to the ARMA class were used. An adequate model was selected, allowing future values to be forecast. The autoregressive integrated moving average (ARIMA) model follows the tested series better than the ETS model and is characterised by the lowest values of forecast errors in relation to the test set. The forecast based on the ARIMA model is characterised by a better detection of the trends and seasonality of the series. The results of the present study are considered to form the basis for solving potential rail traffic problems, which depend on the volume of passenger traffic, at the central level. The methods presented can also be implemented in other systems with similar characteristics, which affects the usability of the presented solutions.
Źródło:
Transport Problems; 2021, 16, 1; 51--61
1896-0596
2300-861X
Pojawia się w:
Transport Problems
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Identyfikacja ciągłoczasowych modeli obiektów niestacjonarnych
Identification of continuous-time models of nonstationary plants
Autorzy:
Kozłowski, J.
Kowalczuk, Z.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/153780.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
estymacja parametryczna
metoda najmniejszych kwadratów
metoda zmiennej instrumentalnej
modele z czasem ciągłym
parameter estimation
least squares method
instrumental variable method
continuous-time models
Opis:
W pracy przedstawia się metody estymacji parametrycznej liniowych modeli obiektów niestacjonarnych. Dynamikę identyfikowanych obiektów opisuje się za pomocą liniowych równań różniczkowych zwyczajnych o znanym rzędzie. Ponieważ stosowane w praktyce algorytmy estymacji parametrycznej oparte są na przetwarzaniu danych rejestrowanych w sposób dyskretny, stosuje się różne techniki dyskretnoczasowej aproksymacji modeli ciągłych. Uzyskane w taki sposób i zachowujące oryginalną parametryzację opisy z czasem dyskretnym identyfikuje się stosując metodę ważonych najmniejszych kwadratów oraz odporną na wewnętrznie skorelowane zakłócenia metodę zmiennej instrumentalnej.
In this paper the parameter estimation methods of continuous-time nonstationary plant models are introduced. Linear ordinary differential equations of known order are used to describe the dynamics of the identified plants. Consequently, various discrete-time approximation techniques are proposed in order to obtain auxiliary discrete-time descriptions retaining the original parametrization. Among such numerical solutions the technique involving specific finite-horizon integrating filters gives promising results. Eventually, with the aid of the weighted least-squares method and the instrumental variable method robust to cross-correlated disturbances, the considered models are identified.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2008, R. 54, nr 3, 3; 132-135
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
SYMULACYJNE BADANIE WPŁYWU WYSTĘPOWANIA LUK SYSTEMATYCZNYCH W SZEREGU CZASOWYM DLA DANYCH DZIENNYCH NA DOKŁADNOŚĆ PROGNOZ
THE SIMULATION ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE SYSTEMATIC GAPS IN THE DAILY TIME SERIES ON ACCURACY OF FORECASTS
Autorzy:
Oesterreich, Maciej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452983.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
zmienne o wysokiej częstotliwości obserwowania
złożone wahania sezonowe
luki systematyczne
prognozowanie
modele szeregu czasowego
high frequency time series
complex seasonal fluctuations
systematic gaps
forecasting
time series models
Opis:
W pracy przedstawiono wyniki symulacyjnej analizy wpływu występowania luk systematycznych na dokładność prognoz inter- i ekstrapolacyjnych w dziennych szeregach czasowych. Do budowy prognoz wykorzystano klasyczny model szeregu czasowego, w którym wahania sezonowe o cyklach: tygodniowym i rocznym, były opisane za pomocą zmiennych zero-jedynkowych. Zmienną, którą poddano analizie, była dzienna sprzedaż paliw płynnych na stacji paliw X w latach 2012-2014. Pierwsze trzydzieści miesięcy stanowiło przedział czasowy próby, a ostatnie sześć były okresem empirycznej weryfikacji prognoz. Rozpatrywanych było jedenaście wariantów luk systematycznych. Obliczenia zostały wykonane z wykorzystaniem pakietu R oraz Statistica 12.
In the paper was presented the simulation analysis of the impact of systematic gaps on the accuracy of inter- and extrapolative forecasts for daily time series. To forecasts construction were used classical time series model, in which a weekly and an annual seasonality was described by dummy variables. The analysed variable was daily sale of liquid fuels in liters in petrol station X in years 2012-2014. Data in years 2012-2013 were used in model construction and year 2014 was a period of empirical validation of forecasts. Eleven different variants of systematic gaps were examined. Calculations were made using the R statistical environment and the Statsoft Statistica12.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 2; 293-303
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 58

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies