Volatility Persistence and Predictability of Squared Returns in GARCH(1,1) Models

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Volatility Persistence and Predictability of Squared Returns in GARCH(1,1) Models
Autorzy:: Triacca, Umberto
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/483247.pdf
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: GARCH Models
returns
time series
volatility persistence
Źródło:: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2009, 1, 3; 285-291
2080-0886
2080-119X
Język:: angielski
Prawa:: Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

Volatility persistence is a stylized statistical property of financial time-series data such as exchange rates and stock returns. The purpose of this letter is to investigate the relationship between volatility persistence and predictability of squared returns.

Informacja

Powiązane pozycje