Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Copula" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-50 z 65
Tytuł:
State-of-the-art in modeling nonlinear dependence among many random variables with copulas and application to financial indexes
Autorzy:
Bacigál, T.
Komorníková, Magdaléna
Komorník, Jozef
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/385191.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Tematy:
dependence
copula
elliptically contoured distribution
vine copula
factor copula
hierarchical Archimedean copula
international financial market indexes
Opis:
In this paper, we focus our attention on multi– dimensional copula models for returns of the indexes of selected prominent international financial markets. Our modeling results, based on elliptic copulas, 7‐ dimensional hierarchical Archimedean copulas, vine co‐ pulas and factor copulas demonstrate a dominant role of the SPX index among the considered major stock indexes (mainly at the first tree of the optimal vine copulas). Some interesting weaker conditional dependencies can be de‐ tected at it’s highest trees. Interestingly, while global op‐ timal model (for the whole period of 277 months) belong to the Factor FDG copulas class, the optimal local models can be found (with very minor differences in the values of GoF test statistic) in the classes of Factor FDG and hier‐ archical Archimedean copulas. The dominance of these models is most striking over the interval of the financial market crisis, where the quality of the best Student class model was providing a substantially poorer fit.
Źródło:
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems; 2019, 13, 3; 84-91
1897-8649
2080-2145
Pojawia się w:
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG
Formal Comparison of Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG
Autorzy:
Mokrzycka, Justyna
Pajor, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1050530.pdf
Data publikacji:
2016-06-30
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
kopula
model Copula-AR-GARCH
bayesowskie porównanie modeli
Copula
Copula-AR-GARCH model
Bayesian model comparison
Opis:
Kopule stały się jednym z popularnych narzędzi modelowania zależności między szeregami czasowymi, pochodzącymi z rynków finansowych. Głównym celem pracy jest formalne, bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej dwuwymiarowych modeli Copula-AR-GARCH, różniących się strukturą zależności warunkowych, opisaną przez poszczególne kopule. Dla porównania dokonano również estymacji modeli Copula-AR-GARCH metodą największej wiarygodności, a następnie zbudowano ranking modeli na podstawie kryteriów informacyjnych Akaikego (AIC) oraz Schwarza (BIC). Modele CopulaAR-GARCH zostały wykorzystane do opisu zmienności i zależności dziennych stóp zwrotu subindeksów indeksu WIG. Wyniki wskazały na dużą przydatność bardzo prostych i nieformalnych metod porównywania modeli Copula-AR-GARCH. Dla sześciu par szeregów czasowych rankingi modeli uzyskane metodami formalnymi (w ujęciu bayesowskim) i metodami ad hoc (poprzez AIC i BIC) okazały się bardzo zbliżone, a w wielu przypadkach identyczne.
Copulas have become one of most popular tools used in modelling the dependencies among financial time series. The main aim of the paper is to formally assess the relative explanatory power of competing bivariate Copula-AR-GARCH models, which differ in assumptions on the conditional dependence structure represented by particular copulas. For the sake of comparison the Copula-AR-GARCH models are estimated using the maximum likelihood method, and next they are informally compared and ranked according to the values of the Akaike (AIC) and of the Schwarz (BIC) information criteria. We apply these tools to the daily growth rates of four sub-indices of the stock index WIG published by the Warsaw Stock Exchange. Our results indicate that the informal use of the information criteria (AIC or BIC) leads to very similar ranks of models as compared to those obtained by the use of the formal Bayesian model comparison.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2016, 63, 2; 123-148
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
O wyborze metody estymacji wartości zagrożonejna przykładzie portfela narażonego na ryzykozmian kursów USD/PLN i EUR/PLN
About the choice of method for estimation on the basis of the portfolio exposed to the risk of fixed rates fluctuations for USD/PLN and EUR/PLN
Autorzy:
Stryjek, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/541203.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Tematy:
wartość zagrożona
Value at Risk
VaR
kopula
metoda kowariancji
metoda historyczna
kopula Claytona
kopula Franka
kopula Ali-Mikhail-Haqa
copula
covariance method
historical method
Clayton copula
Frank copula
Ali-Mikhail-Haq copula
Opis:
W artykule rozważany jest problem wyboru optymalnej metody szacowania wartości zagrożonej. Na przykładzie portfela narażonego na ryzyko zmiany kursów USD/PLN i EUR/PLN pokazane jest, że średni poziom VaR w okresie testowym lub średnia z kwadratów odchyleń od rzeczywistych zysków i strat portfela w tym okresie mogą być użyte jako dodatkowe kryterium wyboru metody estymacji VaR. W badaniu porównywane były następujące metody estymacji VaR: metoda kowariancji, metoda historyczna oraz metody symulacyjne z wykorzystaniem kopuli Claytona, Franka i Ali-Mikhail-Haqa. Przy tym w metodach symulacyjnych w części przypadków użyto estymacji metodą minimalnej odległości Cramera von Mises równolegle z typowym sposobem estymacji parametru kopuli, tj. metodą największej wiarygodności.
In the paper we investigate the problem of the optimal choice of the method for VaR estimation. On the basis of the portfolio exposed to the risk of fluctuations for USD/PLN and EUR/PLN fixed rates it is shown that the mean level of VaR or the mean squared error in the test period can be used as an additional criterion for choice of method for VaR estimation. The following VaR estimation methods were compared in the study: the covariance method, the historical method and the simulation methods based on the Clayton copula, the Frank copula and the Ali-Mikhail-Haq copula. Additionally, for the simulation methods in some cases the author uses the minimum distance estimation with Cramer von Mises distance function parallel to the standard way of the copula parameter estimation i.e. maximum likelihood estimation.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu; 2013, 2(34); 393-408
1643-7772
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The role of the dative in the Macedonian dative‑predicative structures
Autorzy:
Mitkovska, Liljana
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2084458.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
dative
copula
predicative
experiencer
subjectification
Opis:
In this article, we look at the subjectless sentences with a copula, non‑verbal part of the predicate and a dative constituent. We call them ‘dative‑predicative structures’ (DPS). They express a state or attitude towards a certain situation from the dative referent’s perspective. The main goal is to determine the role of the dative in the semantic and pragmatic features of the construction. There are four types of lexemes used in the predicative position in DPS. They are related to the three types of situations that are expressed: direct involvement, indirect involvement and external observation. The comparison of the DPS with the corresponding constructions without a dative argument (predicative structures – PS) shows that the dative introduces a subjective tone which softens the claim. This is especially evident in the third type of meaning, where judgement and assessment is expressed. In that respect Macedonian shows similar tendencies as Serbian and Slovenian: DPS is expanding more for expressing assessment of the situation, and less for characterizing the current situation.
Źródło:
Rocznik Slawistyczny; 2021, 70; 87-100
0080-3588
Pojawia się w:
Rocznik Slawistyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
What does it take to be a copula?
Autorzy:
Dalmi, Gréte
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1152523.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
zero copula
alternative trigger
scope ambiguities
Opis:
This paper argues that copular sentences without an overt copular predicate do project a VP with a phonologically null head, hence so-called “verbless” copular sentences are illusory. Data from Standard Arabic, Spanish, Maltese, Russian, Jamaican Creole, Finnish and Hungarian copular sentences are used to support this claim. It is also claimed here that variation between the habitual property vs. ad hoc property interpretations (traditionally called the individual level vs. stage level distinction) of non-verbal predicates found in copular sentences is closely related to the choice of the copula in multiple BE-system languages. Whilst the current accounts explain this variation by introducing an abstract aspectual operator or an incorporated abstract preposition in the functional layer of the copular predicate, the present proposal derives these interpretive differences from the presence or absence of an OPalt alternative state operator, which can bind the temporal variable of non-verbal predicates in two ways. Negation and temporal adverbials show scope ambiguity in copular sentences. They either take scope over the whole proposition or only over the non-verbal predicate. Such interpretive differences are demonstrated in Russian and Hungarian in Section 4 of this paper, however, they are taken to be valid cross-linguistically. These amibiguities cannot be explained under the “verbless copular sentence” account but fall out naturally from the “zero copula” analysis. The “alternative state” approach can be extended to dream narratives and other non-veridical contexts, which serve as alternative triggers. The existing analyses have nothing to say about such contexts.
Źródło:
Yearbook of the Poznań Linguistic Meeting; 2016, 2, 1
2449-7525
Pojawia się w:
Yearbook of the Poznań Linguistic Meeting
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
What does it take to be a copula?
Autorzy:
Dalmi, Gréte
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2135366.pdf
Data publikacji:
2016-08-01
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
zero copula
alternative trigger
scope ambiguities
Opis:
This paper argues that copular sentences without an overt copular predicate do project a VP with a phonologically null head, hence so-called “verbless” copular sentences are illusory. Data from Standard Arabic, Spanish, Maltese, Russian, Jamaican Creole, Finnish and Hungarian copular sentences are used to support this claim. It is also claimed here that variation between the habitual property vs. ad hoc property interpretations (traditionally called the individual level vs. stage level distinction) of non-verbal predicates found in copular sentences is closely related to the choice of the copula in multiple BE-system languages. Whilst the current accounts explain this variation by introducing an abstract aspectual operator or an incorporated abstract preposition in the functional layer of the copular predicate, the present proposal derives these interpretive differences from the presence or absence of an OPalt alternative state operator, which can bind the temporal variable of non-verbal predicates in two ways. Negation and temporal adverbials show scope ambiguity in copular sentences. They either take scope over the whole proposition or only over the non-verbal predicate. Such interpretive differences are demonstrated in Russian and Hungarian in Section 4 of this paper, however, they are taken to be valid cross-linguistically. These amibiguities cannot be explained under the “verbless copular sentence” account but fall out naturally from the “zero copula” analysis. The “alternative state” approach can be extended to dream narratives and other non-veridical contexts, which serve as alternative triggers. The existing analyses have nothing to say about such contexts.
Źródło:
Yearbook of the Poznań Linguistic Meeting; 2016, 2, 1; 1-28
2449-7525
Pojawia się w:
Yearbook of the Poznań Linguistic Meeting
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analysis and application of mechanical system reliability model based on copula function
Autorzy:
An, H.
Yin, H.
He, F.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/260570.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Politechnika Gdańska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Tematy:
copula function
mechanical system reliability
model
Opis:
There is complicated correlations in mechanical system. By using the advantages of copula function to solve the related issues, this paper proposes the mechanical system reliability model based on copula function. And makes a detailed research for the serial and parallel mechanical system model and gets their reliability function respectively. Finally, the application research is carried out for serial mechanical system reliability model to prove its validity by example. Using Copula theory to make mechanical system reliability modeling and its expectation, studying the distribution of the random variables (marginal distribution) of the mechanical product’ life and associated structure of variables separately, can reduce the difficulty of multivariate probabilistic modeling and analysis to make the modeling and analysis process more clearly.
Źródło:
Polish Maritime Research; 2016, S 1; 187-191
1233-2585
Pojawia się w:
Polish Maritime Research
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Tail Dependence in Bivariate Distributions
Zależność w ogonie dla rozkładów dwuwymiarowych
Autorzy:
Jajuga, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905073.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
tail dependence
copula analysis
bivariate distribution
Opis:
W artykule rozpatrywany jest problem zależności w ogonie dla rozkładów dwuwymiarowych. Przedstawiono przegląd różnych podejść do analizowania tej zależności. Szczególna uwaga poświęcona została warunkowym współczynnikom korelacji oraz współczynnikom zależności w ogonie. Wskazano, jak te współczynniki mogą być analizowane za pomocą tzw. analizy połączeń.
In the paper the problem of tail dependence for bivariate data is considerod. The review of different approaches is given. The particular emphasis is put on the conditional correlation coefficients and tail dependence coefficients. It is shown how the latter can be analyzed through copula analysis.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 194
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Multivariate distributions in financial data analysis - applications in portfolio approach
Rozkłady wielowymiarowe w analizie danych finansowych - próba systematyzacji
Autorzy:
Jajuga, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906833.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
multivariate distributions
copula functions
portfolio theory
Opis:
The paper gives an attempt to systematize different problems in finance which can be solved by multivariate analysis. First of all, some theoretical remarks on multivariate distributions are given. Then, taxonomy of multivariate financial problems is provided.
W artykule przedstawiona jest próba systematyzacji różnych problemów finansowych, do rozwiązania których stosowane są metody analizy wielowymiarowej. Na wstępie podane są uwagi na temat rozkładów wielowymiarowych. Następnie proponowana jest taksonomia wielowymiarowych problemów finansowych.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ANALYSIS OF TAIL DEPENDENCE STRUCTURE IN GLOBAL FINANCIAL MARKETS
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Majewska, Justyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453461.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
tail-dependence
extremes
extreme value theory
copula
Opis:
The identification of tail (in)dependencies has drawn major attention in empirical financial studies. We concern on the structure of dependence which refers to dependence as symmetric or asymmetric, tail-dependent or tail-independent. We present the proper procedure of analysis dependence structure between some financial instruments. Our empirical results demonstrate different tail dependence structures underlying various global financial markets.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 1; 174-182
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ zdarzeń ekstremalnych na wielkość ryzyka operacyjnego banku szacowanego metodą LDA wpływ zdarzeń ekstremalnych
The influence of extreme events upon the bank operational risk estimated by means of LDA method
Autorzy:
Szkutnik, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587326.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Copula
EVT
LDA
Ryzyko operacyjne
Operational risk
Opis:
Tematyka artykułu związana jest z problemem kwantyfikacji ryzyka operacyjnego w banku na bazie modelu LDA. Badanie przeprowadzone w artykule ma na celu ocenę skali narażenia na ryzyko operacyjne przy wykorzystaniu teorii wartości ekstremalnych w celu modelowania prawego ogona rozkładu dotkliwości strat. Artykuł porusza także problem dywersyfikacji ryzyka przy uwzględnieniu zależności pomiędzy różnymi przekrojami analitycznymi za pomocą funkcji copula. Podejście takie motywowane jest przeciwstawnymi propozycjami Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Finansowego pole-gającymi na sumowaniu indywidualnych wielkości VaR z poszczególnych przekrojów analitycznych. Wyniki prezentowane w pracy pozwalają na ocenę wpływu ekstremalnych zdarzeń na wielkość miary VaR szacowanej dla dwóch przekrojów analitycznych.
The subject of the article is related to quantification of operational risk in a bank on the basis of LDA model. The study carried out in the article aims at evaluation of the scale of operational risk with the use of theory of extreme values in modelling the right tail of loss severity distribution. The article deals also with the problem of risk diversification with the consideration of dependences among various analytical sections by means of copula functions. Such an approach is motivated by contrary suggestions of Basel Commitee in terms of Financial Supervision which consist in summing up individual Values at Risk out of particular analytical sections. The conclusions presented in the article allow to evaluate the influence of extreme events on VaR estimated for two analytical sections.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 220; 78-98
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
In Search of Hedges and Safe Havens in Global Financial Markets
Autorzy:
Wanat, Stanisław
Śmiech, Sławomir
Papież, Monika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/465669.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
market regimes
clustering methods
copula
DCC-GARCH
Opis:
The aim of the paper is to search for hedges and safe havens within three instrument classes: assets (represented by the S&P500 index), gold and oil prices, and dollar exchange rates. Weekly series of returns of all the instruments from the period January 1995 – June 2015 are analysed. The study is based on conditional correlations between the instruments in different market regimes obtained with the use of copula-DCC GARCH models. It is assumed that different market regimes will be identified by statistical clustering techniques; however, only conditional variances (without conditional covariances) will be taken into account. The reason for this assumption is connected with the fact that variances can be understood as market risk, and, as such, are a good indicator of market conditions. A considerable advantage of such an approach is the lack of need to determine the number of market regimes, as it is established by clustering quality measures. What is more, the methodology used in the paper makes it possible to treat the relations between instruments symmetrically. The results obtained in the study reveal that only dollar exchange rates can be treated as a (strong) hedge and a (strong) safe haven for other instruments, while gold and oil are a hedge for assets.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2016, 17, 3; 557-574
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modelling a ship safety according to collision threat for ship routes crossing
Modelowanie bezpieczeństwa statku w aspekcie zagrożenia kolizyjnego dla krzyżujących się szlaków wodnych
Autorzy:
Smalko, Z.
Smolarek, L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/359508.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Akademia Morska w Szczecinie. Wydawnictwo AMSz
Tematy:
bezpieczeństwo manewrowania
funkcje copula
ryzyko nawigacyjne
model kolejkowy
safety of maneuvering
copula function
risk of navigation
queuing model
Opis:
Ship traffic on the Baltic Sea grows each year affecting the shipping safety and boosts chances of collision with other vessel. In this article the modelling of hazard of collision is presented for ship routes crossing, taking advantage of function Copula and methods of queuing theory.
Gęstość ruchu statków na Bałtyku wzrasta każdego roku, powodując zwiększone ryzyko wystąpienia kolizji statków. W pracy przedstawiono modelowanie zagrożeń dla kolizyjnych strumieni transportowych, wykorzystujące funkcje Copula i metody obsługi masowej.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie; 2010, 20 (92); 120-127
1733-8670
2392-0378
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The application of generalized pareto distribution and copula functions in the issue of operational risk
Autorzy:
Basiaga, Krzysztof
Szkutnik, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425185.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
operational risk
copula functions
GPD distribution
VaR
Opis:
The article concerns the issue of modelling of operational risk in a bank. The area of analysis is related to two separate analytical areas composed of certain combinations of the Basel Matrix risk categories. The focus of interest is in the modelling of loss severity distributions in LDA models and in consideration of the power and character of dependences among the studied analytical areas. To model a single loss severity distribution, the authors used the approach based on extreme values theory EVT. GPD distribution was used to model the right tail. The t-Student copula function was used in the cases of consideration of power and character of dependences. The determined values describe the effects of the applied approach in relative scale.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 1(39); 133-143
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zależny, złożony proces Poissona – wyznaczanie składek ubezpieczeniowych
Dependent compound poisson Process – insurance premium determination
Autorzy:
Heilpern, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/434074.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
compound Poisson process
dependence
copula
insurance premium
Opis:
The paper is devoted to the dependent compound Poisson process. The de-pendence of the interclaim times and the neighbouring claim amount is allowed in this process. The dependent structure is described by the Spearman copula. The values of the basic insurance premiums based on the moments of discounted aggregated claim are determined. The values of two first moments and insurance premiums where the claims are exponentially and Pareto distributed are derived.
Źródło:
Śląski Przegląd Statystyczny; 2014, 12(18); 195-208
1644-6739
Pojawia się w:
Śląski Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Credit risk of FX loans in Poland. Interest and FX rate Dependence
Ryzyko kredytowe pożyczek walutowych w Polsce. Zależność stopy procentowej i kursu walutowego
Autorzy:
Wośko, Zuzanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907315.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
financial stability
credit risk
dependence measures
copula
Opis:
One of important financial stability risks in Poland is relatively high share of bank loans denominated in foreign currency extended to unhedged borrowers. Banks engaged in FX lending are exposed to indirect exchange rate risk (as a component of credit risk) through currency mismatches on their clients’ balance sheets. A significant depreciation of Polish zloty would translate into an increase of value of outstanding debt (also in relation to the value of collateral) as well as in the flow of payments to service the debt. As a result, the debt-servicing capacity of unhedged domestic borrowers would deteriorate, leading to a worsening the financial condition of the private sector. The reduction of borrower’s ability to service the loan and lower recovery rate affects the loan portfolio quality, increases banks’ loan losses. This effect can be mitigated or intensified by foreign interest rates of extended FX loans (i.e. LIBOR). The borrower’s ability to service such loan depends strongly on FX rate but also on monetary authorities from abroad. Therefore both risks are linked and should be considered together. This paper presents the statistical analysis of the dependence of foreign interest rates and FX rate of Polish zloty using measures of dependence, amongst others, copula function approach.
Jednym z najważniejszych zagrożeń stabilności finansowej w Polsce jest stosunkowo wysoki udział kredytów bankowych w walutach obcych udzielonych niezabezpieczonym kredytobiorcom. Banki które udzielały kredytów walutowych są narażone pośrednio na ryzyko kursowe (jako element ryzyka kredytowego) za sprawą niedopasowania walutowego w bilansach swoich klientów. Znacząca deprecjacja złotego przekłada się na wzrost wartości zadłużenia (również w stosunku do wartości zabezpieczenia), jak również na bieżące płatności kredytobiorcy. W rezultacie, zdolność obsługi zadłużenia przez niezabezpieczonych kredytobiorców krajowych uległaby pogorszeniu, co prowadzi do pogorszenia się kondycji finansowej sektora prywatnego. Zmniejszenie zdolności kredytobiorcy do obsługi kredytu i niższy poziom odzysku mają wpływ na jakość portfela kredytowego i zwiększają straty kredytowe banków. Efekt ten może być zmniejszony lub zwiększony przez zagraniczne stopy procentowe obowiązujące dla udzielanych kredytów walutowych (np. LIBOR). Zdolność kredytobiorcy do obsługi takiego kredytu zależy nie tylko od kursu walutowego, ale również od władz monetarnych z zagranicy. Dlatego oba ryzyka są ze sobą powiązane i powinny być rozpatrywane łącznie. W artykule przedstawiono analizę statystyczną zależność zagranicznych stóp procentowych i kursu złotego przy użyciu miar zależności, między innymi, podejście za pomocą funkcji copula.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 295
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Abandoning the EPP-feature in Polish dual copula clauses by redefining the predication relation
Autorzy:
Jurczyk, Rafał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1945102.pdf
Data publikacji:
2021-12-30
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tematy:
EPP
predication
proposition
dual copula clauses (DCCs)
Agree
Opis:
This paper questions the logic behind the presence and the working of the EPP-feature in Polish dual copula clauses (henceforth, DCCs) with the pronominal copula to, the verbal copula być ‘to be’, and two nominative 3rd person DPs, as represented in Bondaruk (2019). The criticism follows from: (i) – Chomsky’s (2000, 2001) downward Agree operation; (ii) – the view that the predicator encodes the predication relation between the pre-copular subject and the post-copular predicate; (iii) – selective multiple Agree, whereby the satisfaction of the EPP- and uφ-features is divorced. Adopting (i)–(iii), Bondaruk’s scrutiny allows either the pre- or the post-copular DP to occupy SpecTP, thereby accounting for DCCs’ agreement and configurational patterns, but, simultaneously, suffering from theoretical shortcomings it creates. We argue for a simpler satisfaction of the subject requirement which does not rely on the troublesome EPP-feature, but is motivated formally by the relation between T and the higher DP. We derive this requirement by following Zeiljstra’s (2012) upward Agree which only takes place once interpretable features c-command uninterpretable features, and Rothstein’s (2004) approach which is based on a neo-Davidsonian event semantics and which argues that be and its complement form a complex predicate, separated from the pre-copular DP both semantically and syntactically.
Źródło:
Linguistics Beyond and Within; 2021, 7; 33-57
2450-5188
Pojawia się w:
Linguistics Beyond and Within
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Testing for tail independence in extreme value models – application on polish stock exchange
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Majewska, Justyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/657950.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
extreme-value theory (EVT)
copula
test for independence
Opis:
Określanie stopnia zależności między aktywami jest niezbędne w wielu obszarach rynku finansowego. Koncepcja zależności w ogonie rozkładu stanowi obecny trend w ocenie siły ekstremalnych zależności. Przeprowadzona została analiza zależności w ogonie rozkładu na podstawie stóp zwrotu wybranych spółek polskiej giełdy oraz analiza porównawcza wybranych testów niezależności: Neyman-Pearson i Kolmogorov-Smirnov. Celem pracy jest uwypuklenie potrzeby uwzględniania zagadnienia określania zależności w ogonach rozkładu stop zwrotu składników portfela w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The market model of CDO spreads
Autorzy:
Gątarek, D.
Petrov, V.
Stavrou, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/206047.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
CDO pricing
Marshall-Olkin copula
bottom-up approach
Opis:
In this paper we present a new arbitrage-free bottomup model of correlated defaults, based on a special approach to systematic and idiosyncratic risks for individual obligors. The model admits several attractive features, like consistency with currency and interest rate models, as well as numerical tractability and flexibility, making it capable to fit the market for practically all self consistent CDO tranche prices. Its background is rather remote from other approaches, like copulas and point processes, so our presentation is detailed.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2015, 44, 1; 149-162
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
SYNCHRONICZNOŚĆ WYSTĘPOWANIA ŚREDNICH ROCZNYCH STANÓW WODY JEZIOR PRZYBRZEŻNYCH I MORZA BAŁTYCKIEGO
Synchronous occurrence of mean annual water levels of coastal lakes and the Baltic Sea
Autorzy:
PERZ, ADAM
PLEWA, KATARZYNA
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/896373.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Tematy:
water levels
coastal lakes
Baltic Sea
correlation
Copula
Opis:
Water level fluctuations of coastal lakes are more dynamic than in case of other lakes located in the medium latitude zone. In this study, mean annual values of water level of 6 coastal lakes (Resko Przymorskie, Jamno, Bukowo, Gardno, Łebsko, Druzno) of southern coast of the Baltic Sea and sea water level were analyzed, using correlation coefficient, it was also pointed at possibility of modelling dependencies between chosen variables using Copula theory. The highest correlation coefficient was noted for the pair Łebsko Lake–Baltic Sea, gauge station in Łeba (0.91), and the lowest one for the pair Jamno Lake–Baltic Sea, gauge station in Kołobrzeg (0.67). The results of correlation analysis were proved by analysis using Archimedean Copulas. The highest synchronicity in relation to sea water levels was observed for Łebsko Lake (77.54%), the lowest one for Jamno Lake (59.98%). The method on the basis of Copula functions applied in the study shows that not only traditional correlation methods allow to verify dependencies and their strength between data series. There was noted strong dependency between correlation coefficient values and synchronicity. The obtained results allow to conclude that there is diversified strength of dependencies between mean annual water levels of coastal lakes in Poland and mean annual water levels of the Baltic Sea.
Źródło:
Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna; 2019, 10(70); 85-102
2081-6014
Pojawia się w:
Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Tests of Multivariate Independence Based on Copula
Test niezależności wektorów losowych w oparciu o metodologię funkcji połączeń
Autorzy:
Tomanek, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906863.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Multivariate independence test
empirical copula process
Möbius transform
Opis:
Very often the aim of statistical analysis is to identify dependencies among variables. More and more multidimensional variables and processes are in focus. This paper presents the tests of multivariate independence based on the empirical copula and the Möbius transform. The important contribution to the development of this test had works of Blum, Kiefer, Rosenblatt (1961), Dugue (1975), Deheuvels (1981), Ghoudi, Kulperger, Remillard (2001), Genest, Rémillard (2004) and Kojadinovic, Holmes (2009). The first section of the article presents the copula function and the empirical copula. The next section introduces the multivariate independence tests and the last section gives the empirical example.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 269
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Euro, dollar or Swiss franc: which currency had the greatest impact on the Hungarian, Polish and Czech economies during the global financial crisis?
Autorzy:
Kliber, Agata
Płuciennik, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1047384.pdf
Data publikacji:
2021-05-31
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
bond spread
copula-GARCH model
debt crisis
Central Europe
Opis:
The article presents an analysis of the impact of foreign currency dynamics on the fundamentals (basic indices of the economic performance) of the Czech Republic, Hungary and Poland during the financial crisis of 2007/2008 and its aftermath until 2017. The subject of the analysis are three currencies: the US dollar, the euro and the Swiss franc. The assessment of their impact on the fundamentals of the three above-mentioned economies is based on the joint volatilities of bond spreads and currencies. A series of copula-GARCH models was estimated. The research demonstrates that the impact of foreign currencies was the strongest in the case of Poland and Hungary, as these two countries were more dependent on loans in foreign currencies than the Czech Republic. Another finding shows that the impact decreased significantly in Hungary after its government introduced loan conversion.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2020, 67, 4; 247-273
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Reliability assessment for micro inertial measurement unit based on accelerated degradation data and copula theory
Autorzy:
Chi, Bingjia
Wang, Yashun
Hu, Jingwen
Zhang, Shufeng
Chen, Xun
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2173134.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:
MIMU
Wiener process
accelerated degradation test
copula
reliability assessment
Opis:
With its extensive use in industry, assessing the reliability of the micro inertial measurment unit (MIMU) has become a pressing need. Unfortunately, the MIMU is made up of several components, and the degradation processes of each are intertwined, making it difficult to assess the MIMU’s reliability and remaining useful life. In this research, we offer a reliability assessment approach for the MIMU, which has long-lifetime and multiple performance characteristics (PCs), based on accelerated degradation data and copula theory.Each PC model of MIMU is constructed utilizing drift Brownian motion to depict accelerated degradation process. The copula function is used to model the multivariate dependent accelerated degradation test data and to describe the dependency between multiple MIMU performance parameters. The particle swarm optimization algorithm is used to estimate the unknown parameters in the multi-dependent ADT model. Finally, the storage test and simulation example on MIMU’s accelerated degradation data verify the feasibility and effectiveness of the proposed method.
Źródło:
Eksploatacja i Niezawodność; 2022, 24, 3; 554--563
1507-2711
Pojawia się w:
Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Statistical risk quantification of two-directional internet traffic flows
Autorzy:
Kokoszka, Piotr
Lin, Mengting
Wang, Haonan
Hayne, Stephen
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/32222709.pdf
Data publikacji:
2024-03-24
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Copula
Functional data
Internet traffic
Principal components
Risk quantification
Opis:
We develop statistical methodology for the quantification of risk of source-destination pairs in an internet network. The methodology is developed within the framework of functional data analysis and copula modeling. It is summarized in the form of computational algorithms that use bidirectional source-destination packet counts as input. The usefulness of our approach is evaluated by an application to real internet traffic flows and via a simulation study.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2024, 25, 1; 1-22
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A new reciprocal Rayleigh extension: properties, copulas, different methods of estimation and a modified right-censored test for validation
Autorzy:
Yousof, Haitham M.
Ali, M. Masoom
Goual, Hafida
Ibrahim, Mohamed
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1827545.pdf
Data publikacji:
2021-09-06
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Xgamma model
reciprocal Rayleigh model
simulations
bootstrapping
Farlie Gumbel Morgenstern copula
least squares
Cramer-Von-Mises
Ali-Mikhail-Haq copula
convexity
concavi
Opis:
In this article, a new reciprocal Rayleigh extension called the Xgamma reciprocal Rayleigh model is defined and studied. The relevant statistical properties are derived, and the useful results related to the convexity and concavity are addressed. We discussed the estimation of the parameters using different estimation methods such as the maximum likelihood estimation method, the ordinary least squares estimation method, the weighted least squares estimation method, the Cramer-Von-Mises estimation method, and the bootstrapping method. A simulation study was conducted to assess the performances of the proposed estimation methods are investigated through a simulation study. Many bivariate and multivariate type model have also been derived based on Farlie-Gumbel-Morgenstern copula, the Clayton copula, Renyi's entropy copula and the Ali-Mikhail-Haq copula. A modified Nikulin-Rao-Robson test for right-censored validation is applied to a censored real data set.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2021, 22, 3; 99-121
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Spatial contagion between stock markets in Central Europe
Autorzy:
Czapkiewicz, A.
Wójtowicz, T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/108342.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
contagion
CEE markets
risk management
tail dependence
copula function
Opis:
In this paper, we investigate contagion between three European stock markets: those in Frankfurt, Vienna, and Warsaw. Two of them are developed markets, while the last is an emerging market. Additionally, the stock exchanges in Vienna and Warsaw are competing markets in the CEE region. On the basis of daily and intraday returns, we analyze and compare the dependence between the major indices of these markets during calm and turbulent periods. A comparison of the dependence in the tail and in the central part of the joint distribution of returns (via a spatial contagion measure) indicates strong contagion among the analyzed markets. Additionally, the application of a conditional contagion measure indicates the importance of taking into account the situation on other markets when contagion between two markets is considered.
Źródło:
Managerial Economics; 2017, 18, 1; 23-45
1898-1143
Pojawia się w:
Managerial Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Count copula regression model using generalized beta distribution of the second kind
Autorzy:
Safari-Katesari, Hadi
Zaroudi, Samira
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1363595.pdf
Data publikacji:
2020-06-05
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
count copula
GB2 regression
pure premium
collision insurance
Opis:
Modelling claims severity for obtaining insurance premium is one of the major concerns of the insurance industry. There is a considerable amount of literature on the actuarial application of the copula model to calculate the pure premium. In this paper, we model claims severity for computing the pure premium in the collision market by means of the count copula model. Moreover, we apply a regression model using a generalized beta distribution of the second kind (GB2) to compute the premium for an average claim and the conditional computation for all coverage levels. Like many other researchers, we assume that the number of accidents is independent from the size of claims. For real data application, we use a portfolio of a major automobile insurer in Iran in 2007-2008, with a subsample of 59,547 policies available in their portfolio. We then proceed to compare the estimated premiums with the real premiums. The results demonstrate that there is strong positive dependency between the real premium and the estimated one.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2020, 21, 2; 1-12
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A Bivariate Copula-based Model for a Mixed Binary-Continuous Distribution: A Time Series Approach
Autorzy:
Bień-Barkowska, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/483353.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
copula function
mixed binary-continuous distribution
ACD models
market microstructure
Opis:
In this paper we present a copula-based model for a binary and a continuous variable in a time series setup. Within this modeling framework both marginals can be equipped with their own dynamics whereas the contemporaneous dependence between both processes can be flexibly captured via a copula function. We propose a method for testing the goodness-offit of such a time series model using probability integral transforms (PIT). This verification procedure allows not only a verification of the goodness-offit of the estimated marginal distribution for a continuous variable but also the conditional distribution of a continuous variable given the outcome of its binary counterpart (i.e. the adequacy of the copula choice). We test the model on an empirical example: investigating the relationship between trading volume and the indicators of arbitrarily ’large’ price movements on the interbank EUR/PLN spot market.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2012, 4, 2; 117-142
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza wielowymiarowej struktury zależności - zastosowanie w rodzinnych ubezpieczeniach na życie
Analysis of the multivariate dependence structure -application in the family life insurance
Autorzy:
Heilpern, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592435.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Funkcja łącząca
Renta
Wielowymiarowa zależność
Actuarial pension
Copula
Multivariate dependence
Opis:
Praca dotyczy modelowania wielowymiarowej struktury zależności, gdy liczba wymiarów jest większa niż dwa. Do modelowania wykorzystano hierarchiczne archimedesowe funkcje łączące (HAC): całkowicie i częściowo zagnieżdżone. Jest to proste uogólnienie klasycznych archimedesowych funkcji łączących, które nie sprawdzają się w przypadku większej liczby wymiarów. Omówiono metody dopasowania funkcji łączących do danych i metody estymacji ich parametrów oraz przedstawiono przykładową konstrukcję HAC. Ostatnia część pracy dotyczy rozszerzonej wersji renty wdowiej. Do wyznaczenia aktuarialnej wartości renty wykorzystano HAC.
The paper is devoted to the modeling of the multivariate dependent structure, where the number of dimension is greater than two. The hierarchical Archimedean copulas (HAC) are using to this end: the fully and partially nested. This is the simple generalization of the classical Archimedean copulas, which do not work in the multidimensional case. The methods of fitting the copulas to the empirical data, the methods of estimation of the parameters of copulas and the exemplary constructions of HAC are investigated. The last part of the paper is devoted to the expanded version of a widow's pension. The HAC is used to derive actuarial value of such pension.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 301; 80-93
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dynamika współzależności warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymi
Dynamics of interdependence between Warsaw Stock Exchange and other financial markets
Autorzy:
Czapkiewicz, Anna
Jamer, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425306.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
DCC
Copula-GARCH
hidden Markov model
stock exchange
dependence survey
Opis:
The aim of this article was the search of the dynamic of dependencies between WSE and other countries coming from Europe, America and Asia. The two-dimensional time series has been modeled by multidimensional GARCH process with dynamic condi-tional correlation or by Markov-switching Copula-GARCH model. The analysis confirms the claim that dependences between financial markets are higher in a period of crisis than during the prosperity time. The dynamic of relationships between Polish market and Euro-pean markets is bigger than the dynamic of relationships between Polish market and Ameri-can or Asian markets.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2015, 2 (48); 100-113
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The optimal portfolio under VaR and ES
Autorzy:
Gurgul, H.
Machno, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/406375.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
value at risk
expected shortfall
interdependence
regime copulas
vine copula
Opis:
An analysis of the dependence structure among certain European indices (FTSE100, CAC40, DAX30, ATX20, PX, BUX and BIST) has been conducted. The main features of the financial data were studied: asymmetry, fat-tailedness (leptokurtosis), variability and mutual dependence. We have fitted a regime switching copula based model including asymmetric and fat-tailed copulas. All the indices are left-skewed and fat-tailed. Large indices are more skewed and less fail-tailed. The findings suggest that size of a market has an influence on its properties. A particular behaviour of the Turkish market suggests the importance of geographical factors. It is also suggested that the maturity of a market is insignificant in the analysis. Another important conclusion drawn from our empirical investigation is that VaR is a less exact risk measure than ES. However, the dynamics of the temporal and statistical properties of both measures are similar.
Źródło:
Operations Research and Decisions; 2014, 24, 2; 59-79
2081-8858
2391-6060
Pojawia się w:
Operations Research and Decisions
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ubezpieczenia grupowe małżeństw uwzględniające zależności
Multiple life insurances of spouses taking into account dependences
Autorzy:
Heilpern, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/585622.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Copula
Renty
Ubezpieczenia grupowe
Zależność
Annuities
Dependence
Multiple life insurance
Opis:
W artykule są rozpatrywane grupowe ubezpieczenia małżonków. Przyjmuje się, że w odróżnieniu od podejścia klasycznego, długości życia małżonków mogą być zależne. Struktura zależności jest opisana funkcją łączącą (ang. copula). Wyznacza się wartości aktuarialne trzech rent, a wyniki otrzymane dla różnych funkcji łączących porównuje się z wynikami uzyskanymi dla przypadku niezależności. Rozpatruje się wpływ stopnia zależności na wartości tych rent.
The multiple life insurance of spouses are investigated. We assumed that the lifelenghts of spouses may be dependent in contrast to classical approach. The dependent structure is described by the copula. We compute the actuarial values of three annuities and we compare the results obtained for different copulas with those obtained for the independence. We investigate the impact of the degree of dependence on the value of such annuities.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 297; 38-52
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Copula-Based Total Claim Amount Regression Model with an Unobserved Risk Factor
Regresyjny model łącznej wartości szkód z uwzględnieniem nieobserwowalnego czynnika ryzyka
Autorzy:
Wolny-Dominiak, Alicja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1050537.pdf
Data publikacji:
2016-09-30
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
ratemaking
GLM
unobserved factor
copula
taryfikacja
nieobserwowalny czynnik ryzyka
kopula
Opis:
Nowadays a common practice of any insurance company is ratemaking, which is defined as the process of classification of the mass risk portfolio into risk groups where the same premium corresponds to each risk. As generalised linear models are usually applied, the process requires the independence between the average value of claims and the number of claims. However, in literature this assumption is called into question. The interest of this paper is to propose the copula-based total claim amount model taking into account an unobservable risk factor in the claim frequency model. This factor, called also as unobserved heterogeneity, is treated as a random variable influencing the number of claims. The goal is to estimate the expected value of the product of two random variables: the average value of claims and the number of claims for a single risk assuming the dependence between the average value of claims and the number of claims for a single risk and the dependence between the number of claims for a single risk and the unobservable risk factor. We give details of the theoretical aspects of the model as well as the empirical example. To acquaint the reader with the model operation, every step of the process of the expected value estimation in described and the R code is available for download, see http://web.ue.katowice.pl/woali/.
W masowych portfelach ryzyk zakłady ubezpieczeń przeprowadzają tzw. taryfikację, której celem jest wyznaczenie składki czystej dla pojedynczego ryzyka. Modele statystyczne stosowane obecnie w praktyce należą najczęściej do klasy uogólnionych modeli liniowych (GLM), w których szacuje się w osobnych modelach wartości oczekiwane dwóch zmiennych losowych: średniej wartości szkody oraz liczby szkód dla ryzyka. Składka czysta definiowana jest wtedy jako iloczyn uzyskanych wartości. Takie podejście wymaga założenia niezależności pomiędzy rozpatrywanymi dwoma zmiennymi losowymi. Jednak w literaturze to założenie jest podważane. Celem tego artykułu jest zaproponowanie modelu z kopulą uwzględniającego nieobserwowalny czynnik ryzyka w modelowaniu liczby szkód. Model ten służy do oszacować oczekiwanej wartości iloczynu dwóch zmiennych losowych: średniej wartości szkody oraz liczby szkód dla pojedynczego ryzyka przy założeniu zależności oraz występowaniu czynnika nieobserwowalnego. W pracy szczegółowo opisano aspekty teoretyczne związane z budową modelu oraz szacowaniem wartości oczekiwanej. Ponadto w licznych przykładach przedstawiono numeryczne rozwiązania obliczeniowe w programie R. Dodatkowo udostępniono kody programu R na stronie internetowej http://web.ue.katowice.pl/woali/.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2016, 63, 3; 309-328
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analysing the impact of dependency on conditional survival functions using copulas
Autorzy:
Safari-Katesari, Hadi
Zaroudi, Samira
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1363606.pdf
Data publikacji:
2021-03-03
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
conditional survival distribution
copula
kendall’s tau
reserves
life table
Opis:
Nowadays, insurance contract reserves for coupled lives are considered jointly, which has a significant influence on the process of determining actuarial reserves. In this paper, conditional survival distributions of life insurance reserves are computed using copulas. Subsequently, the results are compared with an independence case. These calculations are based on selected Archimedean copulas and apply when the 'death of one individual' condition exists. The estimation outcome indicates that the insurer reserves calculated by means of Archimedean copulas are far more effective than those resulting from an independence assumption. The study demonstrates that copula-based dependency modelling improves the calculations of reserves made for actuarial purposes.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2021, 22, 1; 217-226
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie metody kopuli do dwuwymiarowej analizy wezbrań sztormowych w profilach wodowskazowych Świnoujście i Kołobrzeg
Application of copula method in twodimensional storm surges analysis at Świnoujście and at Kołobrzeg
Autorzy:
Ciupak, M.
Rokiciński, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/222629.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Tematy:
metoda kopuli
wezbrania sztormowe
profile wodowskazowe
Świnoujście
Kołobrzeg
storm surge
maximum water level above the filling level
Bayesian method
Southern Baltic
Gaussian copula
Gumbel-Hougaard copula
Opis:
W artykule zastosowano metod. kopuli do dwuwymiarowej analizy wezbra. sztormowych. Wezbrania sztormowe scharakteryzowano dwuwymiarow. zmienn. losow.: maksymalnym poziomem morza ponad nape.nienie w profilach wodowskazowych .winouj.cie PM.WI i Ko.obrzeg PMKOL. Proba losowa zosta.a wyznaczona na podstawie zidentyfikowanych wezbra. sztormowych wzd.u. po.udniowych wybrze.y Ba.tyku w latach 1976.2000. Celem artyku.u by.o znalezienie najlepszego dwuwymiarowego rozk.adu prawdopodobie.stwa badanej zmiennej losowej (PM.WI, PMKOL). Badaniu poddano eliptyczn. kopul. gaussowsk. i archimedesowsk. jednoparametrow. Gumela-Hougaarda. Do badania zgodno.ci kopuli z zaobserwowanymi realizacjami zmiennej losowej (PM.WI, PMKOL) u.yto wspo.czynnika korelacji rang Spearmana. Najlepsz. zgodno.. uzyskano dla kopuli Gumbela-Hougaarda �Ďs = 0,9871.
The copula method was applied to analyze 2D storm surges. Storm surges were described with 2D variable: the maximum water level above the filling level at Świnoujście PMŚWI and at Kołobrzeg PMKOL. The identified storm surges along of southern Baltic coasts in the period 1976–2000 were used to set the random sample. The aim of this paper is to find the best fit 2D probability distribution of the variable (PMŚWI, PMKOL). Two copula functions: elliptical Gaussian and Archimedean Gumbel-Hougaard copula were investigated. To verify copula conformity with the data observed the non-parametric dependence measure such as Spearman’s ńs was used. The best conformity was recorded for Gumbel-Hougaard copula ńs = 0,9871.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej; 2011, R. 52 nr 4 (187), 4 (187); 15-34
0860-889X
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Copula-based Stochastic Frontier Model with Autocorrelated Inefficiency
Autorzy:
Das, Arabinda
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2076544.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
stochastic frontier model
copula function
simulated maximum likelihood
Monte Carlo simulation
Opis:
The paper considers the modeling and estimation of the stochastic frontier model where the error components are assumed to be correlated and the inefficiency error is assumed to be autocorrelated. The multivariate FarlieGumble-Morgenstern (FGM) and normal copula are used to capture both the contemporaneous and the temporal dependence between, and among, the noise and the inefficiency components. The intractable multiple integrals that appear in the likelihood function of the model are evaluated using the Halton sequence based Monte Carlo (MC) simulation technique. The consistency and the asymptotic efficiency of the resulting simulated maximum likelihood (SML) estimators of the present model parameters are established. Finally, the application of model using the SML method to the real life US airline data shows significant noise-inefficiency dependence and temporal dependence of inefficiency.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2015, 2; 111-126
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Energy-based spectrum sensing with copulas for cognitive radios
Autorzy:
Ilgin, F. Y.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/201847.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
energy-based sensing
cognitive radio
copula theory
Neyman Pearson
spectrum management
Opis:
In this study, an energy-based spectrum sensing method combined with copula theory is proposed for cognitive radio systems. In the proposed spectrum sensing model, cognitive radio users first make their own local spectrum decision with energy-based spectrum sensing. Then, they forward their decision to the fusion center. In the fusion center, this decision is compared with the threshold value determined by copula theory and global spectrum decision is made. The test statistic at the fusion center were obtained with the Neyman Pearson approach. Thus, the fusion rule was created for the fusion center and necessary simulation studies were performed. According to the results of the simulation studies, the proposed detection method showed better results than the traditional energy based detection method.
Źródło:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences; 2020, 68, 4; 829-834
0239-7528
Pojawia się w:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Miary zależności oparte na kopulach
Measures of dependence based on copulas
Autorzy:
Kulpa, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590531.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Kopula
Miara Zależności
Miara Zgodności
Copula
Measure of association
Measure of dependence
Opis:
Celem artykułu jest przedstawienie miar zależności opartych na kopulach. Omówione zostały następujące miary: tau Kendalla, rho Spearmana, sigma Schweizera i Wolffa oraz gamma Giniego. Przedstawiono też ogólne aksjomaty miar zgodności i zależności.
Measures of dependence and measures of association based on copulas are presented, including Kendall’s Tau, Spearman’s rho, Schweizer & Wolff’s sigma and Gini’s gamma. General axioms for measures of dependence and measures of association are discussed.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 246; 22-34
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zaimek wskazujący w zdaniach z orzeczeniem imiennym: funkcja predykatywna czy anaforyczna?
Autorzy:
Kiklewicz, Aleksander
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/678936.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki PAN
Tematy:
formal and structural analysis
syntax
nominal predicate
copula
grammatical subject
pronoun
anaphor
Opis:
Demonstrative pronoun in sentences with nominal predicate: predicative or anaphor function?This article deals with a particular type of simple sentences with a complex predicate which includes the demonstrative pronoun Pol. to / Russ. это ‘this.’ The author presents the view, prevailing in the linguistic literature, that in terms of syntactic structure, such units perform the role of the so-called copula. The analysis of linguistic material of modern Russian and Polish (taking into account the category of functional syntax) leads to the conclusion that such instances are in fact cases of subject duplication, which is used to emphasise the subject in spoken language. Zaimek wskazujący w zdaniach z orzeczeniem imiennym: funkcja predykatywna czy anaforyczna?Przedmiotem artykułu jest szczególny typ zdań prostych z orzeczeniem złożonym zawierającym zaimek wskazujący to/это. Autor przedstawia panujący w literaturze lingwistycznej pogląd, że jednostka ta zajmuje w strukturze zdania pozycję tzw. łącznika (copuli). Z analizy materiału językowego współczesnego języka polskiego (przy uwzględnieniu kategorii składni funkcjonalnej) wynika, że w rzeczywistości mamy tu do czynienia z duplikacją podmiotu, która służy do emfatycznego wyodrębnienia tego członu zdania w mowie.
Źródło:
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej; 2016, 51
2392-2435
0081-7090
Pojawia się w:
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A copula-based method for reliability sensitivity analysis of structural system with correlated failure modes
Oparta na pojęciu kopuły metoda analizy czułości niezawodnościowej systemu konstrukcyjnego o skorelowanych przyczynach uszkodzeń
Autorzy:
Hao, L.
Zhencai, Z.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/301567.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:
reliability
reliability sensitivity
correlation analysis
copula
niezawodność
czułość niezawodnościowa
analiza korelacji
kopuła
Opis:
Despite many advances in the field of computational reliability analysis, the efficient estimation of the reliability and reliability sensitivity analysis of structural systems with multiple failure modes remains a persistent challenge. The key to deal with the problem lies in the correlation modelling between failure modes. In this paper, the Archimedean copulas are used as an alternative to solve the high-dimensional dependence modeling problem. The probability characteristics of failure modes are described by stochastic perturbation technique, and the reliability index is estimated with the fourth-moment standardization method. Considering that the number of the potential failure modes of the structural systems are relatively large, the probabilistic network evaluation technique is adopted to reduce the computational complexity. The sensitivity analysis is then conducted using the matrix differential technology. The numerical examples show that the applied procedure is able to efficiently consider various failure modes of structural systems in probabilistic assessment and sensitivity analysis.
Mimo poważnych osiągnięć w dziedzinie komputerowej analizy niezawodności, skutecznaocena niezawodności i analiza czułości niezawodnościowej systemów konstrukcyjnych o wielu przyczynach uszkodzeń pozostają ciągłym wyzwaniem. Kluczem do rozwiązania problemu jest modelowanie korelacji między przyczynami uszkodzeń. W niniejszym artykule zastosowano kopuły Archimedesa jako alternatywny sposób rozwiązania problemu modelowania zależności wysoko wymiarowych. Charakterystyki prawdopodobieństwa dla przyczyn uszkodzeń opisano przy pomocy metody zaburzeń stochastycznych, zaś wskaźnik niezawodności oszacowano metodą standaryzacji momentu czwartego rzędu. Biorąc pod uwagę, że liczba potencjalnych przyczyn uszkodzeń systemów konstrukcyjnych jest stosunkowo duża, wykorzystano technikę oceny z zastosowaniem sieci probabilistycznych, która pozwala na zmniejszenie złożoności obliczeniowej. Następnie przeprowadzono analizę czułości przy użyciu metody macierzy równań różniczkowych. Przykłady liczbowe pokazują, że zastosowana procedura pozwala na skuteczną ocenę różnych przyczyn uszkodzeń systemów konstrukcyjnych w ramach oceny probabilistycznej oraz analizy czułości.
Źródło:
Eksploatacja i Niezawodność; 2015, 17, 3; 450-456
1507-2711
Pojawia się w:
Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Extreme risk spillovers between China and major international stock markets
Autorzy:
Qian, Lingling
Jiang, Yuexiang
Long, Huaigang
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/23942713.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Fundacja Naukowa Instytut Współczesnych Finansów
Tematy:
vine copula
high-dimensional dependence structure
Granger causality in risk
extreme risk spillover
Opis:
We examine the complex dependence structure and risk spillovers between the Chinese stock market and twelve major international markets. To this end, we employ three types of vine copulas and tests for the Granger causality in risk of Hong et al. (2009). The results indicate that the R-vine copula is the optimal model to characterize the high-dimensional dependence structure of the markets after China joined the WTO, which suggests obvious structural differences with varying degrees of mainly positive dependences. Moreover, we identify unilateral extreme risk spillovers from China to the United States, France, and Germany, and either from Japan to China. We also detect bilateral spillovers between China and the United States, Japan, as well as Australia.
Źródło:
Modern Finance; 2023, 1, 1; 30-34
2956-7742
Pojawia się w:
Modern Finance
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Markov morphisms: a combined copula and mass transportation approach to multivariate quantiles
Autorzy:
Faugeras, Olivier Paul
Rüschendorf, Ludger
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747585.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Statistical depth
vector quantiles
Markov morphism
copula
Mass transportation
kwantyle wielowymiarowe
kopuły
zalezność statystyczna
Opis:
W artykule zaproponowano pewien sposobu wprowadzania kwantyli wielowymiarowych, jak i metody ich wyznaczania. Z jednej strony podstawą rozważań są podstawowe własności uogólnionego pojęcia wielowymiarowego kwantyla, który jest morfizmem markowskiem, zachowującym podobne własności algebraiczne, topologiczne oraz porządku, jakie znamy dla linii kwantylowych na prostej rzeczywistej. Z drugiej zaś strony, zaproponowano morfiz markowski, który łączy standaryzowaną kopułę (funkcję łącznikową) z zastosowaniem  zagadnienia transportowego (v. Chernozhukov et al.(2017)). Proponowane podejście daje ogólne i jednolite podejście do definicji kwantyli i ich estymacji, zarówno dla ciągłych, jak i dyskretnych rozkładów wielowymiarowych.
Our purpose is both conceptual and practical. On the one hand, we discuss the question which properties are basic ingredients of a general conceptual notion of a multivariate quantile. We propose and argue that the object “quantile” should be defined as a Markov morphism which carries over similar algebraic, ordering and topological properties as known for quantile functions on the real line. On the other hand, we also propose a practical quantile Markov morphism which combines a copula standardization and the recent optimal mass transportation method of Chernozhukov et al. (2015). Its empirical counterpart has the advantages of being a bandwidth-free, monotone invariant, a.s. consistent transformation. The proposed the approach gives a general and unified framework to quantiles and their corresponding depth areas, for both a continuous or a discrete multivariate distribution.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2017, 45, 1
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Extremal dependencies on commodity futures markets
Zależności ekstremalne na rynkach towarowych kontraktów futures
Autorzy:
Just, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1790429.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists
Tematy:
tail dependencies
Copula-ARMA-GARCH
commodity futures contracts
zależności ogonowe
kontrakty futures na towary
Opis:
The aim of this study was to assess dependencies between extreme rates of return from commodity futures contracts on selected markets in the years 2000-2018. In periods of upheavals and turbulences, in markets for investors and portfolio management, it is crucial to estimate the probability of risk factors simultaneously taking extreme values. The analyses were conducted on dependencies between extreme rates of return (asymptotic dependencies) on markets of futures contracts for energy, metals and agricultural products in the years 2000-2018, applying the Copula-ARMA-GARCH models and tail dependence coefficients. Relatively strong and permanent asymptotic dependencies were found for pairs of futures contracts for crude oil and heating oil, while either no such dependencies were observed or only appeared during the subprime crisis and assumed very low values for other energy pairs of futures contracts and pairs of agricultural futures contracts, in which at least one of the contracts was concluded for soft commodities.
Celem pracy jest ocena zależności między ekstremalnymi stopami zwrotu z towarowych kontraktów futures na wybranych rynkach w latach 2000-2018. W okresach niepokojów i zawirowań na rynkach dla inwestorów i zarządzających portfelami ważne jest szacowanie prawdopodobieństwa tego, że czynniki ryzyka jednocześnie będą przyjmować wartości ekstremalne. Analizowano zależności pomiędzy ekstremalnymi stopami zwrotu (zależności asymptotyczne) na rynku kontraktów futures na: energię, metale i towary rolne w latach 2000-2018, przy użyciu modeli Copula-ARMA-GARCH i współczynników zależności w ogonach. Stosunkowo silne i trwałe zależności asymptotyczne występowały dla pary kontraktów futures na ropę naftową i olej opałowy, z kolei nie występowały tego typu zależności lub pojawiły się w okresie kryzysu subprime i przyjmowały niewielkie wartości dla pozostałych par energetycznych kontraktów futures i par rolniczych kontraktów futures, w których co najmniej jeden z kontraktów wystawiony był na towary miękkie.
Źródło:
Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists; 2019, 21, 4; 163-171
2657-781X
2657-7828
Pojawia się w:
Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ubezpieczenia małżeńskie uwzględniające zależności
Marriage insurance contracts taking account dependence
Autorzy:
Heilpern, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592267.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Długość życia
Funkcja łącząca
Renta małżeńska
Struktura zależności
Copula
Dependent structure
Lifetimes
Marriage annuity
Opis:
Praca poświęcona jest rentom małżeńskim. W odróżnieniu od podejścia klasycznego, zakładającego niezależność długości życia małżonków, w artykule uwzględnia się ich zależność. Struktura zależności opisana jest funkcją łączącą, głównie archimedesową. Wartości aktuarialne rent małżeńskich wyznacza się na podstawie znajomości funkcji łączącej dotyczącej bazowego wieku małżonków. Analizowana jest zmiana struktury zależności zachodząca podczas zmiany wieku małżonków. Wartość renty dziedzicznej została wyznaczona w pracy na podstawie danych GUS-u z województwa dolnośląskiego.
The paper is devoted to the marriage annuity. In contrast to the classical approach, assuming independence lifetime spouses, the dependence of it is taking account. The dependent structure is described by the copulas, mainly the Archimedean. The actuarial values of marriage annuities are determined based on knowledge of the copula concerning the base, preferential age of spouses. The change of the dependent structure according to the change in the age of the spouses is analyses. The actuarial value of reversionary annuities is determined on the basis of data from the Central Statistical Office of Lower Silesia.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 331; 33-47
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A mechanism reliability analysis method considering environmental influence and failure modes’ correlation : a case study of rifle automaton
Autorzy:
Fang, Yi-chuan
Wang, Yong-juan
Sha, Jin-long
Gu, Tong-guang
Zhang, He
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/24200826.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:
mechanism reliability
environmental influence
failure modes’ correlation
copula function
Kaplan-Meier estimation
rifle automaton
Opis:
In order to overcome the challenge of quantifying the influence of environmental conditions and the coexistence of multiple failure modes involved in mechanism reliability modelling under different environments. In this paper, we propose a method for the analysis of mechanism reliability that takes into account the influence of environmental factors and failure modes’ correlation, quantifies the influence of environmental factors as the random distribution and degradation path of parameters, and derives the Copula description of failure mode correlation from the historical data of environmental experiments. On the basis of the discrete mechanism dynamics model, the output parameters of the characteristic points are calculated, and the failure rate of each failure mode is calculated based on the failure criterion and the performance margin theory. Additionally, the dynamic change pattern of the mechanism reliability is compared with the Kaplan-Meier estimation of the corresponding environmental test history data to assess the validity of the calculation results. The reliability modelling problem of a motion mechanism of an automatic rifle automaton in a high and low temperature environment is applied to the method, and the reliability calculation results are close to those of Kaplan-Meier estimation of the test history data, and all are within the upper and lower bounds given by the reliability boundary theory, demonstrating the method's validity.
Źródło:
Eksploatacja i Niezawodność; 2023, 25, 2; art. no. 166145
1507-2711
Pojawia się w:
Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Band copulas as spectral measures for two-dimensional stable random vectors
Autorzy:
Bojarski, Jacek
K. Misiewicz, Jolanta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729780.pdf
Data publikacji:
2003
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
Symmetric stable random vector
spectral measure
canonical spectral measure
copula
James corelation for random variables
Opis:
In this paper, we study basic properties of symmetric stable random vectors for which the spectral measure is a copula, i.e., a distribution having uniformly distributed marginals.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2003, 23, 1; 69-75
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Quelques pistes de rèflexion pour une approche discursive du nom propre : le cas du slogan Je suis Charlie
Some reflections on the discursive analysis of proper names: the case of the slogan Je suis Charlie
Autorzy:
Konowska, Agnieszka
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2118248.pdf
Data publikacji:
2015-12-30
Wydawca:
Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:
nom propre
analyse de discours
slogan
copule être
tropes
proper name
discourse analysis
copula être
Opis:
Simple et concise du point de vue formel, mais sémantiquement très complexe, la formule Je suis Charlie contient un nom propre employé dans la fonction prédicative et non dans la fonction prototypique référentielle. Le proprionyme Charlie acquiert dans le slogan en question plusieurs sens discursifs, ce qui est dû à des facteursmultiples. Les plus importants d’entre eux sont : la (les) propriété(s) du référent initial choisie(s) par les locuteurs utilisant la formule, les mécanismes sémantques tels que la métonymie ou la synecdoque susceptibles de changer le sens du nom propre ou le verbe être, supposant une identification absolue, qui fait partie du slogan. Pour résoudre ces problèmes, l’auteur propose de se guider dans l’interprétation de la formule par les facteurs tels que l’intertexte ou le principe d’interprétation locale de Brown et Yule (Discours analysis, 1983).
The slogan Je suis Charlie – simple and concise from a formal point of view, but semantically very complex – contains a proper name used in the predicative function but not in the prototypical referential function. The proprionyme Charlie acquires several discursive senses, due to multiple factors. The most important of them are: (the) property (properties) of the initial referent selected by the locutors using the formula, semantic mechanisms such as metonymy or synecdoche that could change the meaning of the proper name. The interpretation of the onim Charlie is disturbed by the verb être (to be), assuming an absolute identification. To solve these problems, the author proposes to follow the interpretation of the slogan by factors such as intertextuality or the principle of local interpretation of Brown and Yule (Discourse analysis, 1983).
Źródło:
Białostockie Archiwum Językowe; 2015, 15; 277-289
1641-6961
Pojawia się w:
Białostockie Archiwum Językowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The probabilistic analysis and optimal design of a bevel gear transmission system with failure interaction
Probabilistyczna analiza i optymalne projektowanie układu przekładni stożkowej z uwzględnieniem interakcji między uszkodzeniami
Autorzy:
Hao, L.
Zhencai, Z.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/300925.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:
kopuła
analiza czułości
niezawodność systemu
przekładnia stożkowa
optymalizacja
copula
sensitivity analysis
system reliability
bevel gear
optimization
Opis:
Modelowanie wspólnych rozkładów prawdopodobieństwa układu konstrukcyjnego, w którym zachodzą interakcje między uszkodzeniami, oraz oparte na niezawodności optymalne projektowanie takiego układu przy niekompletnych danych na temat prawdopodobieństwa pozostaje wyzwaniem dla badaczy tej tematyki. Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie możliwości wykorzystania kopuł (funkcji powiązań) do modelowania struktury zależności pomiędzy poszczególnymi przyczynami uszkodzeń układu przekładni stożkowej w warunkach niepełnej informacji na temat prawdopodobieństwa. W pierwszej kolejności zaproponowano opartą na funkcjach kopułach metodę oceny niezawodności układu przekładni stożkowej z ustalonymi funkcjami stanu granicznego dla różnych przyczyn uszkodzeń. Wspólne prawdopodobieństwo uszkodzenia szacowano za pomocą wybranych kopuł w oparciu o rozkłady brzegowe poszczególnych przyczyn uszkodzeń aproksymowane opartą na znajomości momentów statystycznych metodą punktów siodłowych. Następnie sformułowano problem czułości niezawodności oraz przedstawiono wzory na obliczanie czułości niezawodności w odniesieniu do parametrów rozkładu badanych zmiennych losowych. Wreszcie, omówiono zagadnienie opartego na niezawodności optymalnego projektowania odpornego na działanie zakłóceń oraz opracowano odpowiedni optymalny model. Odporność i niezawodność systemu zapewniono poprzez wprowadzenie do opartego na niezawodności modelu optymalizacji projektowania, parametru czułości niezawodności. Poprawność metody zweryfikowano na przykładzie układu przekładni stożkowej. Proponowaną metodę wspólnej estymacji prawdopodobieństwa uszkodzenia oraz optymalizacji projektowania odpornego zilustrowano za pomocą przykładu Prawdopodobieństwo uszkodzenia systemu może się znacznie różnić w zależności od zastosowanej kopuły. Kopuły Gaussa i Claytona dają wyniki najbardziej zbliżone do wyników symulacji Monte Carlo. Projektowanie odporne oparte na czułości niezawodności wykonano na bazie modelu niezawodności opartego na kopule Claytona. Proponowana metoda opiera się na analizie porównawczej z użyciem wybranych kopuł. Otrzymane wyniki mogą stanowić punkt odniesienia dla optymalnego projektowania układu przekładni zębatej.
The modelling of joint probability distributions of structural system with failure interaction and the reliability-based optimal design of system reliability under incomplete probability information remains a challenge that has not been studied extensively. This article aims to investigate the impacts of copulas for modelling dependence structures between each failure mode of a bevel gear transmission system under incomplete probability information. Firstly, a copula-based reliability method is proposed to evaluate the system reliability of the bevel gear transmission system with established performance functions for different failure modes. The joint probability of failure is estimated with selected copula functions based on the marginal distributions of each failure mode that are approximated by moment-based saddlepoint technology. Secondly, a reliability sensitivity problem is formulated and the formulas for calculating the reliability sensitivity with respect to the distribution parameters of the random variables are presented. Finally, the reliability-based robust optimal design problem is discussed and the optimal model is established. The robustness of the system reliability is ensured by involving the reliability sensitivity into the reliability-based design optimization model. A practical example of the bevel gear transmission system is given to verify the validity of the method. The proposed methods for joint failure probability estimation and robust design optimization are illustrated in the example. The failure probabilities of the system under different copulas can differ considerably. The Gaussian and Clayton copula produce the results that mostly close to the Monte Carlo simulation results. The reliability sensitivity-based robust design is performed based on the Clayton copula-based reliability model. The proposed method is based on the comparative analysis with selected copulas, the results obtained could be supplied as a reference for the optimal design of the gear transmission system.
Źródło:
Eksploatacja i Niezawodność; 2017, 19, 2; 220-228
1507-2711
Pojawia się w:
Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dynamic Linkages in the Pairs (GBP/EUR, USD/EUR) and (GBP/USD, EUR/USD): How Do They Change During a Day?
Autorzy:
Doman, Małgorzata
Doman, Ryszard
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/483281.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
exchange rates
FOREX
linkages
copula
Markov regime switching
Spearman’s rho
volatility
tail dependence
crisis
Opis:
In the paper, we document how conditional dependencies observed in the FOREX market change during a trading day. The analysis is performed for the pairs (GBP/EUR, USD/EUR) and (GBP/USD, EUR/USD) of exchange rates. We consider daily returns calculated using the exchange rates quoted at different hours of a day. The dynamics of the dependencies is modeled by means of 3-regime Markov regime switching copula models, and the strength of the linkages is described using dynamic Spearman’s rho and the dynamic coefficients of tail dependence. The established approach allows us to monitor the changes in the dependence structure.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2014, 1; 33-56
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ultra-short-term wind power prediction based on copula function and bivariate EMD decomposition algorithm
Autorzy:
Liu, Haiqing
Lin, Weijian
Li, Yuancheng
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/140702.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
bivariate EMD decomposition
copula function
GRU network
meteorological factor
ultra-short-term wind power prediction
Opis:
Against the background of increasing installed capacity of wind power in the power generation system, high-precision ultra-short-term wind power prediction is significant for safe and reliable operation of the power generation system. We present a method for ultra-short-term wind power prediction based on a copula function, bivariate empirical mode decomposition (BEMD) algorithm and gated recurrent unit (GRU) neural network. First we use the copula function to analyze the nonlinear correlation between wind power and external factors to extract the key factors influencing wind power generation. Then the joint data composed of the key factors and wind power are decomposed into a series of stationary subsequence data by a BEMD algorithm which can decompose the bivariate data jointly. Finally, the prediction model based on a GRU network uses the decomposed data as the input to predict the power output in the next four hours. The experimental results show that the proposed method can effectively improve the accuracy of ultra-short-term wind power prediction.
Źródło:
Archives of Electrical Engineering; 2020, 69, 2; 271-286
1427-4221
2300-2506
Pojawia się w:
Archives of Electrical Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-50 z 65

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies