Very often the aim of statistical analysis is to identify dependencies among variables.
More and more multidimensional variables and processes are in focus. This paper presents
the tests of multivariate independence based on the empirical copula and the Möbius transform.
The important contribution to the development of this test had works of Blum, Kiefer, Rosenblatt
(1961), Dugue (1975), Deheuvels (1981), Ghoudi, Kulperger, Remillard (2001), Genest, Rémillard
(2004) and Kojadinovic, Holmes (2009). The first section of the article presents the copula function
and the empirical copula. The next section introduces the multivariate independence tests and
the last section gives the empirical example.
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies
Informacja
SZANOWNI CZYTELNICY!
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE BIBLIOTEKA FUNKCJONUJE W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:
Wypożyczalnia i Czytelnia Główna: poniedziałek – piątek od 9.00 do 19.00