Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:

Analiza rozkładów wybranych estymatorów w statystyce małych obszarów
Analysis of distributions of some estimators in small area statistics

Autorzy:

Pekasiewicz, Dorota
Pruska, Krystyna

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/905369.pdf

Data publikacji:

2002

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

statystyka małych obszarów
estymator bezpośredni
estymator pośredni
rozkład estymatora

Opis:

Small area statistics is the part of statistics which deals with inference about subpopulations distinguished in the whole population. In the paper four estimators of the total value for small area are considered. Their properties arc analysed in the case of the stratified sampling and the stratification of sample. The investigation is conducted by Monte Carlo methods. The histograms and some characteristics of the estimator distributions (mean, standard deviation, coefficient of skewness) are determined.
Statystyka małych obszarów dostarcza metod badania podpopulacji wyróżnionych w skończonych populacjach. Do głównych problemów w analizach małego obszaru należy szacowanie parametrów rozkładu rozpatrywanych zmiennych, przy czym wnioskowanie prowadzone jest na podstawie prób losowanych według różnych schematów. W pracy rozpatrywane są cztery estymatory wartości globalnej dla małego obszaru. Ich własności analizowane są w przypadku losowania warstwowego i warstwowania po wylosowaniu próby dla różnych rozmiarów próby z populacji. Badanie przeprowadzone jest za pomocą eksperymentów Monte Carlo. Dla populacji o ustalonych rozkładach normalnych i Poissona na podstawie wygenerowanych danych wyznaczone są histogramy rozkładów estymatorów wartości globalnej oraz ich odchylenia standardowe, które można uznać za miarę efektywności estymatorów ze względu na nieznaczne ich obciążenie. Otrzymane wyniki dla skonstruowanych populacji świadczą o dużej efektywności analizowanych estymatorów, przy czym największą efektywnością charakteryzuje się estymator syntetyczny, wykorzystujący rzeczywiste wartości globalne cechy pomocniczej, a nie ich oszacowania.

Źródło:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 156
0208-6018
2353-7663

Pojawia się w:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:

Estimation of proportion

Autorzy:

Zieliński, Ryszard

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/748382.pdf

Data publikacji:

2008

Wydawca:

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Tematy:

Frakcja, prawdopodobieństwo sukcesu w doświadczeniu Bernoulliego, estymator nieobciążony, estymator o jednostajnie minimalnym błędzie średniokwadratowym, estymator Bayesowski, losowanie warstwowe, randomizowane odpowiedzi, przedział ufności.

Opis:

W populacji składającej się z N elementów jest nieznana liczba M elementów wyróżnionych. W artykule w przystępny sposób prezentuję różne problemy związane z estymacją frakcji θ = M/N.
A population of N elements contains an unknown number M of marked units. Problems of estimating the fraction θ = M/N are discussed. The well known standard solution isˆθ = K/n which is the uniformly minimum variance unbiased estimator, maximum likelihood estimator, estimator obtained by the method of moments, and in consequence it shares all advantages of such estimators. In the paper some versions of the estimator are considered which are more adequate in real situations. If we know in advance that the unknown fraction lies in a given interval (t1, t2) and we consider an estimator ˆθ1 as better than the estimator ˆθ2 if the average of its mean square error is smaller on that interval, then the optimal estimator is given by (3). The values of the estimator for (t1, t2) = (0, 0.5) and for (t1, t2) = (0.3, 0.4) in a sample of size n = 10 if the number of marked units in the sample equals K, are given in the table TABELKA and the mean square errors of these estimator, versus the error of the standard estimator ˆθ = K/n are presented in Rys. 2. Averaging the mean square error with a weight function, for example such as in Rys.3, gives us the Bayesian estimator with the mean square error like in Rys. 4 (for n = 10). If in some real situations we are interested in minimizing the mean square error “in the worst possible case”, the adequate is the minimax estimator. Another situation appears if the population can be divided in some more homogenous subpopulations, for example in two subpopulations with fractions of marked units close to zero or close to one in each of them. Then stratified sampling is more effective; then the mean square error of estimation may be significantly reduced. In the paper the problem of randomizedresponses is also presented, very shortly and elementarily. The problem arises if a unit in the sample can not be for sure recognized as “marked” or “not marked” and that can be done with some probability only. The situation is typical for survey interview: it allows respondents to respond to sensitive issues (such as criminal behavior or sexuality) while remaining confidential. The final section of the paper is devoted to some remarks concerning the confidence intervals for the fraction. The exact optimal solution is well known for mathematicians but it is probably not very easy for statistical practitioners to follow all theoretical details, and typically confidence interval based on asymptotic approximation of the binomial distribution by a normal distribution are used. That is neither sufficiently exact nor correct. The proper and exact solution is given by quantiles of a suitable Beta distribution which are easily computable in typical statistical and mathematical computer packages.

Źródło:

Mathematica Applicanda; 2008, 36, 50/09
1730-2668
2299-4009

Pojawia się w:

Mathematica Applicanda

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:

The Ryszard Zielinskis works on nonparametric quantile estimators and their use in robust statistics

Autorzy:

Rychlik, Tomasz

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/747653.pdf

Data publikacji:

2012

Wydawca:

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Tematy:

quantile, order statistics, randomized estimator, equivariant estimator, confidence interval, most robust estimator, robustness.
kwantyl, statystyka pozycyjna, estymator ekwiwariantny, estymator zrandomizowany, przedział ufnosci, estymator najodporniejszy

Opis:

Celem tej przegladowej pracy jest opis wyników profesora RyszardaZielinskiego dotyczacych nieparametrycznych estymatorów kwantyli w skonczonychpróbach oraz ich zastosowania w odpornej estymacji parametru połozenia. Główneprzesłanie badan Zielinskiego było nastepujace: do estymacji kwantyli nalezy uzywacpojedynczych statystyk pozycyjnych, a juz ich liniowe kombinacje moga byc bardzoniedokładne w duzych modelach nieparametrycznych. Optymalny wybór statystykipozycyjnej zalezy od kryterium oceny błedu estymacji.
This is a survey paper describing achievements of professor Ryszard Zieliński in the subject of nonparametric estimation of population quantiles based on samples of fixed size, and applications of the quantile estimators in the robust estimation of location parameter. Zielinski assumed that a finite sequence of independent identically distributed random variables X1, . . . ,Xn is observed, and their common distribution function F belongs to the family F of continuous and strictly increasing distribution functions. He considered the family T of randomized estimators XJ:n which are single order statistics based on X1, . . . ,Xn with a randomly determined number J. The random variable J is independent of the sample and has an arbitrary distribution on the numbers 1, . . . , n. It was proved that T is the maximal class of estimators which are functions of the complete and sufficient statistic (X1:n, . . . ,Xn:n), and are equivariant with respect to the strictly increasing transformations, i.e., satisfy T(φ(X1:n), . . . ,φ(Xn:n)) = φ(T(X1:n, . . . ,Xn:n)) for arbitrary strictly increasing φ. A number of examples showed that the estimators that do not belong to T are very inaccurate for some F€F.   For comparing estimators, there were used various accuracy criteria based on the difference F(T) - q, where 0 < q < 1 is the quantile order. They are invariant with respect to the strictly increasing transformations. Optimal estimators with respect to the mean absolute loss E|F(T)-q|, mean quadratic loss E(F(T)-q)2, expected LINEX loss E[exp(a[F(T)-q])-a[F(T)-q]-1], a≠0, and Pitman closeness measure were explicitly determined. Further, the best estimators in narrower classes of median-unbiased estimators U(q) = {T€T : med(T, F) = F-1(q)},  (where med(T, F) stands for the median of the distribution of estimator T when the parent distribution function is F), and F-unbiased estimators V(q) = {T € T : EF(T) = q} of quantiles F-1 (q), 0 < q < 1, are determined for some accuracy criteria. Also, random confidence intervals for F-1(q), F€F, of the form [XI:n,XJ:n] on a fixed confidence level 0 <  < 1, i.e. satisfying P(XI:n ≤F-1(q) ≤XJ:n)≥γ,  F € F, , and minimizing E(J - I), are described. Median-unbiased estimators of quantiles were applied by Zielinski in the robust estimation of location parameter. For the i.i.d. sample X1, . . . ,Xn from the location model Fμ(x) = F(x - μ), where μ€R and F is a known unimodal distribution function, and the ε-contamination of the model Z(μ) = {G = (1 -ε)Fμ +εH : H - arbitrary distribution function} for some fixed 0 <ε< 1/2 , the most robust translation equivariant estimator with respect to the median oscillation criterion bn(T, μ) = supG1,G2€Z(μ) |med(T,G1) - med(T,G2)| has the form XJ:n - F-1(q*), XJ:n  €U(q*). Number q*  is chosen so to minimize function (ε, 1 - ε)Э q→ F-1(q/(1-ε))-F-1((q-ε)/(1-ε)). If F is unimodal and symmetric, then q* = ½.. However, Zielinski also showed that a slight modification of the ε-contamination for symmetric unimodal F may imply that XJ:n - F-1(q*), XJ:n € U(q*), for some q*≠1/2 is the most robust estimator with respect to the median oscillation criterion. Celem tej przeglądowej pracy jest opis wyników profesora Ryszarda Zielińskiego dotyczącychnieparametrycznych estymatorów kwantyli w skończonych próbach oraz ich zastosowania w odpornej estymacjiparametru położenia. Główne przesłanie badań Zielińskiego było następujące:do estymacji kwantyli należy używać pojedynczych statystyk pozycyjnych, a już ich liniowekombinacje mogą być bardzo niedokładne w dużych modelach nieparametrycznych.Optymalny wybór statystyki pozycyjnej zależy od kryterium oceny błędu estymacji.

Źródło:

Mathematica Applicanda; 2012, 40, 2
1730-2668
2299-4009

Pojawia się w:

Mathematica Applicanda

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:

Zastosowanie analizy skupień w estymacji regresyjnej dla małych obszarów
Application of Cluster Analysis in Regression Estimation for Small Areas

Autorzy:

Pruska, Krystyna

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/906781.pdf

Data publikacji:

2012

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

mały obszar
estymator regresyjny
analiza skupień

Opis:

Information about the whole population or its part are used in the regression estimation of small area parameters. In the paper the possibilities of application of cluster analysis methods are considered in case of determining the group of similar small areas. The studies of a similarity of subpopulations are conducted on the basis of studies of similarity of regression function and similarity of ranks for small areas. The results of simulation analysis of precision of regression estimators are presented in case of using two auxiliary variables.

Źródło:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 271
0208-6018
2353-7663

Pojawia się w:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:

Diagnostyka napedów elektrycznych w oparciu o struktury obserwatorów odsprzegajacych
Diagnosis of electric drive systems based on decoupled observers

Autorzy:

Jarzyna, W.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1375007.pdf

Data publikacji:

2005

Wydawca:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych Komel

Tematy:

diagnostyka napędu elektrycznego
napęd elektryczny
obserwator
estymator

Opis:

The paper presents method of diagnosis which make possible fast and precision evaluation of technical state of electrical drive systems in a real-time mode. Inefficiencies are represented by failure signals, whose sources can be input, structure and output faults. The main accent is focused on possible application of observer procedures which can decouple fault signals during estimation of system variables. The calculated products of computed and measured variables determine diagnostic residuals which can precisely indicate a source of failure. Diagnostic observers filter unknown expected signals of selected faults and from the other hand, they taken into account an influence of these faults through implementation of controlled feedback loop.

Źródło:

Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe; 2005, 72; 113-117
0239-3646
2084-5618

Pojawia się w:

Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:

Wpływ uszkodzenia wirnika na pracę bezczujnikowego napędu indukcyjnego z estymatorem MRAS CC
Influence of the rotor faults to the performance of the sensorless induction motor drive with MRAS CC estimator

Autorzy:

Dybkowski, M.
Kowalski, C. T.
Orłowska-Kowalska, T.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1373398.pdf

Data publikacji:

2009

Wydawca:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych Komel

Tematy:

silnik indukcyjny
napęd bezczujnikowy
uszkodzenie wirnika
wirnik
estymator MRAS

Opis:

In the paper analysis of the sensorless induction motor drive with rotor faults is presented. The rotor flux and speed is reconstructed using the MRAS CC estimator, where the induction motor is used as a reference model. The stator current estimator and current model of the rotor flux are used as adapted models. Most of the speed estimators used in sensorless drives are sensitive to motor parameters changes, especially to the rotor resistance changes. The proposed MRAS CC estimator is very robust to all motor parameter changes, thus it should work properly in the case of faulted rotor. In the paper simulation and experimental results of the sensorless IM drive with broken rotor bars are presented. Range of the stable work of the control system is shown. Characteristic frequency harmonics of the IM state variables connected with broken bars are introduced. The low speed region and the dynamical properties of the sensorless drive with rotor faults are tested.

Źródło:

Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe; 2009, 83; 195-200
0239-3646
2084-5618

Pojawia się w:

Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:

Odtwarzanie strumieni magnetycznych i prędkości obrotowej silnika indukcyjnego przy użyciu estymatora typu MRAS z obserwatorem Luenbergera w roli modelu adaptacyjnego
Reconstruction of magnetic fluxes and rotational speed of induction motor using MRAS-type estimator with Luenberger observer as an adaptive model

Autorzy:

Niestrój, R.
Lewicki, A.
Białoń, T.
Pasko, M.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1373723.pdf

Data publikacji:

2009

Wydawca:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych Komel

Tematy:

silnik indukcyjny
estymator MRAS
obserwator Luenbergera
prędkość obrotowa
strumień magnetyczny

Opis:

The paper presents the principle of operation and block diagrams of different, modified MRAS-type estimators of the induction motor rotational speed. A Luenberger observer with additional integrators is used for reconstruction of magnetic fluxes in the adaptive model of the considered estimators. In the presented estimators the measurable currents of the stator winding are applied to generation of a speed tuning signal. For stator winding current reconstruction in the adaptive model there are used the Luenberger observer output signals. Moreover, in the paper there are presented the results of simulations and laboratory investigations of the described estimators operating in a multiscalar control system. For comparison, the results of similar investigations performed for a MRAS-type estimator designed basing on the so-called current model of magnetic flux estimator are given as well.

Źródło:

Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe; 2009, 84; 51-57
0239-3646
2084-5618

Pojawia się w:

Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:

Ocena dokładności estymatorów funkcji korelacji wzajemnej wyznaczonych z zastosowaniem kwantowania deterministycznego i randomizowanego
Evaluation of accuracy of cross-correlation function estimators obtained by using deterministic and randomized quantizing

Autorzy:

Rutkowska, M.
Lal-Jadziak, J.
Sienkowski, S.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/153046.pdf

Data publikacji:

2010

Wydawca:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Tematy:

estymator
funkcja korelacji wzajemnej
kwantowanie
estimator
cross-correlation function
quantization

Opis:

Celem artykułu jest analiza wpływu różnych rodzajów kwantowania na dokładność wyznaczania funkcji korelacji wzajemnej sygnałów. Rozważono dwa sposoby kwantowania: kwantowanie deterministyczne oraz randomizowane. Dokonano porównania wyników otrzymanych w obu przypadkach. Badania symulacyjne przeprowadzono z zastosowaniem programu ImeCorr opracowanego w środowisku LabWindows. Badano dokładność estymatorów funkcji korelacji wzajemnej otrzymanych z użyciem przetwornika 3-, 8- i 12-bitowego dla argumentu równego zero.
The influence of quantization on the cross-correlation function determination of signals is discussed. The relations for cross-correlation function and its digital estimators are given. A method for evaluating the estimator accuracy is presented. Different types of quantization are considered. The formulas describing the quantization ways and related illustrations are presented. In Figures 1, 2 and 3 deterministic, randomized and pseudo-randomized quantization are shown, respectively. To obtain the simulation results, the program ImeCorr prepared in LabWindows was applied. The 3-, 8- and 12-bits quantizers were taken into account. The research results were compared. In Table 1 the values of the relative bias and the relative standard error are shown. It was observed that for 3-bits quantizers the bias had similar values. For the 8- and 12-bits converters the bias is smaller for the randomized and pseudo-randomized quantizing than for the deterministic one. The randomized and pseudo-randomized quantization is a source of the larger standard error than the deterministic quantization. The standard error is smaller for the pseudo-randomized quantization than for the randomized one.

Źródło:

Pomiary Automatyka Kontrola; 2010, R. 56, nr 11, 11; 1308-1310
0032-4140

Pojawia się w:

Pomiary Automatyka Kontrola

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:

Wpływ czasu martwego falowników na pracę bezczujnikowych układów regulacji i metody jego kompensacji
Influence of the dead time of the inverters on sensorless control structures and compensation methods

Autorzy:

Piotuch, R.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/159387.pdf

Data publikacji:

2010

Wydawca:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki

Tematy:

sterowanie bezczujnikowe
estymator typu MRAS
falownik napięcia
czas martwy tranzystorów

Opis:

Estymatory strumienia skojarzonego wirnika i prędkości obrotowej typu MRAS są obecnie powszechnie stosowanymi estymatorami w bezczujnikowych układach sterowania maszynami indukcyjnymi. Charakteryzują się dużą prostotą i koniecznością strojenia tylko jednego regulatora PI. Celem tego artykułu jest analiza wpływu czasu martwego falowników napięcia na jakość pracy tego typu estymatorów oraz napędu, a także na stabilność układu napędowego z silnikiem asynchronicznym klatkowym. W celu uniknięcia zwarć w obwodzie prądu stałego wprowadza się tzw. czasy martwe, w których komplementarne tranzystory falownika napięcia są wyłączone. Powoduje to powstanie odkształcenia napięcia wyjściowego, co może prowadzić do niepoprawnej pracy struktury MRAS, a w skrajnych przypadkach do niestabilności całego układu napędowego. Przebadano symulacyjnie pracę układu napędowego z klasycznym estymatorem typu MRAS, a także z zaproponowanymi układami kompensacji efektu czasu martwego.
MRAS type flux and speed estimators are very popular in the sensorless induction motor drives. They are simple in implementation and have only one PI controller. The aim of this article is to simulate the influence of a dead time effect on the work of a classical MRAS structure in a sensorless induction motor drive system and propose proper compensation method. To avoid short circuits in a DC link of a voltage source inverter, there are introduced so called dead times between switching of a complementary power transistors in each leg of the inverter. This causes two harmful effects: loss of fundamental voltage, and low-frequency harmonic distortion. Voltage calculated in the control algorithm differs from the one provided to the stator windings. Calculated voltage is provided to MRAS structure which receives incorrect information on the phase voltage. This leads to improper work of flux reference estimator and also whole control structure. In this paper there are presented the simulation results of influence of a dead time effect on a work of MRAS structure in case of rotor flux linkage and angular speed. The proper compensation method is also presented.

Źródło:

Prace Instytutu Elektrotechniki; 2010, 247; 195-205
0032-6216

Pojawia się w:

Prace Instytutu Elektrotechniki

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:

Przestrzenno-czasowe modelowanie zmienności produkcji w sektorach mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce
Time-spatial modelling of the variability of production in sectors of micro, small, medium and large enterprises in Poland

Autorzy:

Geise, Andrzej

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/422821.pdf

Data publikacji:

2013

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Tematy:

sektor MSP
funkcja produkcji Cobba-Douglasa
estymator fixed effects
estymator random effects
SME sector
Cobb-Douglas production model
fixed effects estimator
random effects estimator

Opis:

W ostatnich latach coraz szersze zastosowanie w analizach ekonomicznych znajdują modele panelowe. Przedmiotem rozważań jest przestrzenno-czasowe modelowanie zależności poziomu produkcji w Polsce. Celem badania jest próba ekonometrycznej weryfikacji hipotezy o wewnętrznej niejednorodności sektora MSP, przez analizę współczynników elastyczności z funkcji Cobb-Douglasa dla poziomu produkcji sprzedanej przemysłu oraz przez analizę współczynników produktywności krańcowej z liniowych modeli produkcji.
In recent years, more and more in the economic analysis are used panel models. The consideration of the paper are focused on investigation of spatiotemporal modeling of production in Poland. The main goal of the study is to verify the hypothesis of econometric internal heterogeneity of the SME sector. It is possible due to analysis the elasticity coefficients of the Cobb-Douglas production model and the factor of marginal productivity in linear production model.

Źródło:

Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 2; 269-282
0033-2372

Pojawia się w:

Przegląd Statystyczny

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:

Wybrane metody analizy cenzurowanych czasów zdatności produktów
Selected methods of analysis of censored lifetimes of goods

Autorzy:

Andrzejczak, Karol

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/905372.pdf

Data publikacji:

2002

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

czas zdatności
cenzurowanie
testowanie
regresja
intensywność uszkodzenia
statystyki
estymator
Statistica
Statgraphics

Opis:

The study of goods lifetimes, for various reasons, might be time-restricted. In such cases the so called censored observation might appear, for which the exact lifetimes are not known. We only might say that lifetimes of certain goods are longer than the monitoring time. The aim of this work is to describe selected methods of censored lifetimes analysis, comprising: - lifetime description, estimation of survival function, hazard function and probability density, - fitting distributions to lifetime data, - comparison of lifetimes for two or more lots of goods, - regression models. The described methods were at first developed and applied for medical and biological sciences. Nowadays, international conventions and regulations demand the application of statistical methods e.g. in quality control for the study of lifetime of certain goods. Moreover, statistical methods are frequently used as a tool in social sciences, economics and engineering, and also by managements ol various companies, especially insurance companies. The range of the statistical methods for censored data described in this work is limited to those present in statistical packages. Due to a rapid development o f statistical software we limit our methods to those present in the Survival Analysis module of STATISTICA, and such procedures like: Kaplan, Lifetab and Paramod of STATGRAPHICS.
Badanie czasu zdatności produktów, z różnych powodów, może być ograniczone w czasie. W takich przypadkach mogą pojawić się tzw. obserwacje cenzurowane, dla których nie są znane dokładne czasy zdatności. Można powiedzieć jedynie, że czasy zdatności pewnych produktów są większe od ich czasów monitorowania. Celem tej pracy jest przedstawienie wybranych metod analizy cenzurowanych czasów zdatności obejmujących: - opisywanie czasów zdatności; - estymację funkcji niezawodności, intensywności uszkodzenia oraz gęstości prawdopodobieństwa; - dopasowywanie do danych rozkładów zdatności; - porównywanie czasów zdatności dla dwóch lub większej liczby partii produktów; - modele regresji. Przedstawione metody początkowo były rozwijane i stosowane w naukach medycznych i biologicznych. Obecnie międzynarodowe konwencje i unormowania wymagają stosowania metod statystycznych, np. w kontroli jakości do badania czasu zdatności określonych produktów. Ponadto podane metody statystyczne są coraz częściej stosowanym narzędziem nie tylko w naukach społecznych, ekonomicznych czy inżynierskich, lecz również przez zarządzających firmami produkcyjnymi i usługowymi, szczególnie zaś przez zarządzających firmami ubezpieczeniowymi. Zakres przedstawionych w tej pracy metod statystycznych, dotyczących danych cenzurowanych, jest ograniczony do tych, które są już dostępne w pakietach statystycznych i można je stosować z wykorzystaniem technik komputerowych. Ze względu na szybki rozwój i rozpowszechnianie oprogramowania specjalistycznego ograniczamy się do tych metod statystycznych, które są dostępne w module „Analiza przeżycia i regresja dla danych uciętych” pakietu STATISTICA oraz procedur „Kaplan”, „Lifetab” i „Paramod” pakietu STATGRAPH1CS. Prezentowane w tej pracy metody można zastosować do podstawowego problemu poznawczego w badaniach inżynierskich dotyczących analizy cenzurowanych czasów zdatności, jakim jest rozstrzygnięcie - czy pewne zmienne towarzyszące wpływają na czas zdatności badanego produktu. Metody te są oparte na konstrukcji modelu regresji, w którym czas zdatności ma rozkład zależny od innych zmiennych.

Źródło:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 156
0208-6018
2353-7663

Pojawia się w:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:

Dylematy związane z estymacją dominanty wynagrodzeń
Dilemmas relating to mode estimation of wages and salaries

Autorzy:

Błażej, Mirosław
Gosińska, Emilia

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/2156752.pdf

Data publikacji:

2022-12-30

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Tematy:

dominanta
estymator jądrowy
estymacja dominanty
histogram
mode
kernel estimator
mode estimation

Opis:

Dominanta wynagrodzeń to ważny wskaźnik opisujący rozkład wynagrodzeń, ale ze względu na silną asymetrię rozkładu tej cechy w Polsce jej wyznaczenie nie należy do standardowych działań w analizie struktury wynagrodzeń. Celem artykułu jest omówienie wybranych metod szacowania dominanty oraz porównanie wyników jej estymacji otrzymanych za pomocą różnych metod. Wykorzystano dane o wynagrodzeniach indywidualnych brutto w październiku 2018 r. pochodzące z badania struktury wynagrodzeń przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny. W przypadku metody standardowej, wykorzystującej wzór interpolacyjny i histogram, wartość oszacowanej dominanty jest wrażliwa na założoną rozpiętość przedziałów w szeregu rozdzielczym i początek pierwszego przedziału. Zmniejszanie rozpiętości przedziałów powoduje dążenie dominanty do wartości równej płacy minimalnej. Zastosowanie zaawansowanych metod statystycznych, m.in. wykorzystujących estymator jądrowy, prowadzi do otrzymania znacząco różnych oszacowań dominanty w zależności od metody (rozrzut wyników wynosi ok. 800 zł). Analiza otrzymanych wyników daje ponadto podstawy do rozważenia tezy, że rozkład wynagrodzeń jest mieszany: ma cechy rozkładu dyskretnego dla wynagrodzeń w wysokości płacy minimalnej i ciągłego – dla wynagrodzeń powyżej płacy minimalnej oraz odznacza się cyklicznością (w Polsce zawiera się więcej umów, w których kwota wynagrodzenia jest wielokrotnością 50 zł lub 100 zł, niż umów na inne kwoty).
The mode of wages and salaries is an important indicator describing their distribution; however, due to the strong asymmetry of the distribution of this feature in Poland, mode estimation is not a standard procedure in the analysis of the structure of wages and salaries. The aim of the article is to discuss selected methods of estimating the mode and to compare the mode estimation results obtained by means of various methods. The research is based on data on individual gross wages and salaries registered in October 2018 in Poland. The data came from a survey of the structure of wages and salaries conducted by Statistics Poland. In the case of the standard method based on the interpolation formula and histogram, the mode estimate is sensitive to the assumed span of intervals in the frequency table and the beginning of the first interval. Reducing the span of the intervals causes the mode to reach the value of the minimum wage. The application of advanced methods, including those using a kernel estimator, leads to significantly different estimates of the mode depending on the method used (the dispersion reaches the value of approximately PLN 800). Additionally, the analysis of the obtained results gives grounds to considering a thesis that wage and salary distribution is a mixture of the following distributions: discrete (for the minimum wage) and continuous (for wages and salaries above the minimum wage), and is characterised by cyclicality (in Poland, more contracts offer remunerations which are a multiple of PLN 50 or PLN 100 than remunerations for other amounts).

Źródło:

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2022, 67, 12; 62-79
0043-518X

Pojawia się w:

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:

Wpływ częstotliwości taktowania układu FPGA na dokładność estymacji prędkości silnika prądu stałego
The Impact of FPGA Clocking Time on the Accuracy of DC Motor Speed Estimation

Autorzy:

BINKOWSKI, Tomasz
KWIATKOWSKI, Bogdan

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/455382.pdf

Data publikacji:

2015

Wydawca:

Uniwersytet Rzeszowski

Tematy:

model cyfrowy silnika DC
estymator
Kalman
FPGA
digital model of DC motor
estimator

Opis:

W artykule przedstawiono dwa problemy badawcze. Pierwszy z nich odnosi się do zastosowania napędu bezczujnikowego sterowanego układem FPGA, który wykorzystuje do estymacji filtrację Kalmana. Drugi problem badawczy koncentruje sie na wpływie częstotliwości taktowania procesu uruchamianego na FPGA na dokładność estymacji. Artykuł przedstawia wyniki badań różnych stanów pracy napędu bezczujnikowego. Przedstawione analizy dotyczą dynamiki zmian napięcia i momentu obciążenia silnika. Wartość prędkości wyznaczona bezpośrednio z modelu odniesienia silnika prądu stałego stanowiła wartość, do której odnoszono wyniki estymacji.
Two problems are considered in the paper. One of them applies to sensorless drive with a DC motor, which uses Kalman filtering. The second problem concerns the description of performed investigations of sampling frequency effect for precision of speed estimation. The investigations concern the simulation of different cases of sensorless drive operation. The analysis regarding the speed estimation precision at voltage and load torque jumps for a different value of sample time has been performed. The speed determined directly from a mathematical model of motor is the base value for comparison.

Źródło:

Edukacja-Technika-Informatyka; 2015, 6, 3; 232-237
2080-9069

Pojawia się w:

Edukacja-Technika-Informatyka

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:

Przegląd metod estymacji indywidualnej prędkości pojazdu na podstawie profilu magnetycznego. Nowe kierunki badań
A review of methods for individual vehicle speed estimation based on magnetic signature. New ways of investigations

Autorzy:

Mielczarek, M.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/157818.pdf

Data publikacji:

2010

Wydawca:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Tematy:

pętla indukcyjna
estymator
LSE
traffic-1
single loop detector
speed estimation
traffic measurement

Opis:

Dotychczas stosowane metody estymacji prędkości pojazdów przy użyciu pętli indukcyjnych podzielić można na dwie grupy: pierwszą z nich jest estymacja prędkości kolumny pojazdów, drugą zaś estymacja indywidualnej prędkości pojazdu. W pracy porównano pięć znanych metod estymacji indywidualnej prędkości pojazdu. Zaproponowano dwie nowe metody wyznaczania współczynnika SR jako wielkości proporcjonalnej do prędkości pojazdu. Autor zaprezentował również nowe metody estymacji indywidualnej prędkości pojazdu: metodę mediany i najmniejszych kwadratów, oraz metodę mediany i interpolacji liniowej.
Travel time is one of the most important parameter describing traffic. This parameter is closely related to the vehicle speed. Methods of vehicle speed estimation can be divided into two groups: estimation of car volume speed and estimation of individual car speed. In this paper there are compared five known methods. Two areas of investigations are proposed. Two new methods for determining the SR (as a value proportional to the vehicle speed) coefficient are proposed. The first one is modification of the DSL method, in which the least-square method is used to fit a curve in the range of 0.1 to 0.6 of the magnetic profile amplitude. The second, treats the mean value of two edges (leading and trailing) as a value proportional to the vehicle speed. The new method (mean value of two edges) for determining SR was ranked on the third place (RMSE 11.47 %) in a passenger car class. More tests of this method are necessary (for different car classes). Moreover, two new methods for speed estimation are proposed: the median and least square method, and the median and linear interpolation method.

Źródło:

Pomiary Automatyka Kontrola; 2010, R. 56, nr 9, 9; 1031-1034
0032-4140

Pojawia się w:

Pomiary Automatyka Kontrola

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:

Wyniki badań eksperymentalnych uniwersalnego estymatora / analizatora jakości energii elektrycznej w wersji 2.0
Experimental research results of universal estimator / analyzer of electrical power quality in the version 2.0

Autorzy:

Mindykowski, J.
Tarasiuk, T.
Maśnicki, R.
Górniak, M.
Szweda, M.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/157485.pdf

Data publikacji:

2013

Wydawca:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Tematy:

jakość energii elektrycznej
estymator / analizator
badania eksperymentalne
electrical power quality
estimator / analyzer
experimental research

Opis:

W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych rozbudowanego, uniwersalnego estymatora/analizatora jakości energii elektrycznej w wersji 2.0. Artykuł dotyczy zagadnień związanych z oceną i poprawą jakości energii elektrycznej, zwłaszcza w izolowanych systemach okrętowych. W artykule krótko przedstawiono strukturę uniwersalnego estymatora/analizatora jakości energii elektrycznej w wersji 2.0, z podkreśleniem zmian konstrukcyjnych i funkcjonalnych w stosunku do wcześniej istniejącego rozwiązania, tj. estymatora/analizatora energii elektrycznej w wersji 1.0. Najważniejszą częścią przedstawionego artykułu jest syntetyczne omówienie trybów i wyników weryfikacji eksperymentalnej wykonanego urządzenia, podzielone na dwie części, dotyczące odpowiednio: badań laboratoryjnych wykonanych w Akademii Morskiej w Gdyni oraz prób środowiskowych wykonanych przez instytucję posiadającą właściwe uprawnienia akredytacyjne, tj. Centrum Techniki Morskiej.
In the paper some experimental research results of developed version 2.0 of the universal estimator/analyzer of electric power quality are presented. A subject matter of the paper concerns the issues connected with assessment and improvement of electrical power quality, in particular for applications in isolated ship power systems. In the article a structure of universal estimator/analyzer of electrical power quality in the version 2.0, taking into account the constructional and functional changes in relation to previously existing solution, i.e. the estimator/analyzer of electrical power quality in version 1.0 is shortly described. The most important part of the presented paper is synthetic discussion of the ways and results of the experimental verification of the elaborated device. This discussion is divided into two parts, concerning respectively laboratory tests carried out in the Gdynia Maritime University and environmental tests on marine equipment carried out by the appropriate accreditating institution it means Research & Development Marine Technology Centre - R&DMTC, Laboratory of Electromagnetic Compatibility.

Źródło:

Pomiary Automatyka Kontrola; 2013, R. 59, nr 4, 4; 341-344
0032-4140

Pojawia się w:

Pomiary Automatyka Kontrola

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:

Monitoring of chlorine concentration in drinking water distribution systems using an interval estimator

Autorzy:

Łangowski, R.
Brdyś, M. A.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/929615.pdf

Data publikacji:

2007

Wydawca:

Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza

Tematy:

estymator
jakość wody
metoda ograniczająca
modelowanie dynamiczne
estimators
bounding methods
modelling dynamics
water quality

Opis:

This paper describes the design of an interval observer for the estimation of unmeasured quality state variables in drinking water distribution systems. The estimator utilizes a set bounded model of uncertainty to produce robust interval bounds on the estimated state variables of the water quality. The bounds are generated by solving two differential equations. Hence the numerical efficiency is sufficient for on-line monitoring of the water quality. The observer is applied to an exemplary water network and its performance is validated by simulations.

Źródło:

International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2007, 17, 2; 199-216
1641-876X
2083-8492

Pojawia się w:

International Journal of Applied Mathematics and Computer Science

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:

Szacowanie wartości rozkładu emisji tlenków azotu w silniku o zapłonie samoczynnym
Estimating the value of decomposition emissions of nitrogen oxides in the compression ignition engine

Autorzy:

Graba, M.
Mamala, J.
Bieniek, A.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/133293.pdf

Data publikacji:

2015

Wydawca:

Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych

Tematy:

silnik o zapłonie samoczynnym
emisja
tlenek azotu
estymator
diesel engine
emissions
nitrogen oxide
estimator

Opis:

W niniejszym artykule dokonano eksperymentalnej i numerycznej analizy emisji tlenków azotu zawartych w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym. Następnie na podstawie otrzymanych danych pomiarowych sformułowano i rozwiązano problem identyfikacji emisji tlenków azotu zawartych w spalinach. Otrzymane wyniki estymacji emisji tlenków azotu zweryfikowano podczas testów badawczych na badanym obiekcie. Opisano obiekt badań oraz wykorzystany nieliniowy model statyczny emisji tlenków azotu dla układu bez i z recyrkulacją spalin. W artykule wykazano, że zastosowanie odpowiednio przygotowanego modelu matematycznego, pozwala na estymację emisji tlenków azotu zawartych w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym pojazdu off-road.
This article shows the experimental and numerical analysis of emissions of nitrogen oxides contained in the exhaust gas of compression ignition engine. There was formulated and solved the problem how to identify the nitrogen oxides’ emissions in the exhaust gases, based on the measurement data. The results of nitrogen oxides emissions’ estimation were verified during research on the test object. There were also described the object of study and a non-linear static model of nitrogen oxides’ emission for two systems - with and without exhaust gas recirculation. The article shows that the use of a properly prepared mathematical model allows to estimate emissions of nitrogen oxides contained in the exhaust gas of diesel engines in off-road vehicle.

Źródło:

Combustion Engines; 2015, 54, 3; 161-169
2300-9896
2658-1442

Pojawia się w:

Combustion Engines

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:

A Stopping Rule for Simulation‑Based Estimation of Inclusion Probabilities
Reguła stopu dla estymacji prawdopodobieństw inkluzji na drodze symulacyjnej

Autorzy:

Gamrot, Wojciech

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1033683.pdf

Data publikacji:

2020-09-22

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

estymator Horvitza‑Thompsona
prawdopodobieństwa inkluzji
symulacja
precyzja
Horvitz‑Thompson estimator
inclusion probabilities
simulation
precision

Opis:

Design‑based estimation of finite population parameters such as totals usually relies on the knowledge of inclusion probabilities characterising the sampling design. They are directly incorporated into sampling weights and estimators. However, for some useful sampling designs, these probabilities may remain unknown. In such a case, they may often be estimated in a simulation experiment which is carried out by repeatedly generating samples using the same sampling scheme and counting occurrences of individual units. By replacing unknown inclusion probabilities with such estimates, design‑based population total estimates may be computed. The calculation of required sample replication numbers remains an important challenge in such an approach. In this paper, a new procedure is proposed that might lead to the reduction in computational complexity of simulations.
Estymacja parametrów populacji skończonych i ustalonych, prowadzona w ramach podejścia randomizacyjnego, zazwyczaj wymaga znajomości prawdopodobieństw inkluzji charakteryzujących schemat losowania próby. Są one bezpośrednio wykorzystywane w celu wyznaczenia wag przypisanych poszczególnym wylosowanym jednostkom i uwzględniane podczas obliczania estymatorów. Jednak dla pewnych użytecznych schematów losowania pozostają nieznane. W takim wypadku możliwe jest ich wyznaczenie na drodze symulacyjnej, poprzez wielokrotne losowanie prób z wykorzystaniem tego samego schematu losowania i zliczanie wystąpień poszczególnych jednostek populacji. Zastępując nieznane prawdopodobieństwa inkluzji oszacowaniami uzyskanymi w wyniku takiego eksperymentu, otrzymuje się oszacowania wartości globalnej badanej cechy populacji. Szczególnym wyzwaniem podczas takiego postępowania jest wyznaczenie liczby replikacji próby, zapewniającej wymaganą precyzję estymacji. W niniejszym artykule proponowana jest nowa procedura, która może przyczynić się do zmniejszenia złożoności obliczeniowej eksperymentu symulacyjnego.

Źródło:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2020, 4, 349; 67-80
0208-6018
2353-7663

Pojawia się w:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:

Środek rozstępu jako estymator menzurandu dla próbek z populacji o rozkładzie jednostajnym i płasko-normalnym
Mid range as estimator of measured value for samples from population of uniform and flatten-gaussian pdf

Autorzy:

Kubisa, S.
Warsza, Z.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/155155.pdf

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Tematy:

estymator
środek rozstępu próbki
wartość średnia
niepewność
estimator
sample mid-range
mean value
uncertainty

Opis:

Dla próbek o różnej liczności z populacji o rozkładzie jednostajnym zbadano metodą symulacji Monte Carlo właściwości statystyczne środka rozstępu próbki jako estymatora wartości mierzonej. Ma on mniejsze odchylenie standardowe niż średnia arytmetyczna zalecana przez Przewodnik GUM. Obliczono dla takich próbek rozkład podobny do rozkładu Studenta i niepewność rozszerzoną. Stwierdzono też, że dla populacji generalnej o rozkładzie płasko-normalnym (splot rozkładu jednostajnego i normalnego) wraz ze wzrostem udziału rozkładu normalnego przewaga środka rozstępu szybko maleje.
In this paper statistical properties of samples of varying number of observations, taken from a population of uniform distribution, have been examined by the Monte Carlo simulation. Their midrange has a smaller standard deviation than the mean value recommended by the Guide GUM (Fig. 1) as estimator of measurand. Calculated also is distribution similar as Student for Gauss, coverage factors and expanded uncertainty of such samples (Chapters 3 and 4). In Chapter 5 was found that for samples from the general population of flatten-gaussian distribution with increasing the level by the normal distribution the advantage of mid-range quickly decreases. Considerations are illustrated by figures. Final con-clusions are enclosed.

Źródło:

Pomiary Automatyka Kontrola; 2014, R. 60, nr 6, 6; 398-401
0032-4140

Pojawia się w:

Pomiary Automatyka Kontrola

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:

Wykrywanie uszkodzenia wirnika silnika indukcyjnego z wykorzystaniem adaptacyjnego estymatora rezystancji
Detection of the induction motor rotor fault using adaptive parameter estimator

Autorzy:

Bednarz, S.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/2056383.pdf

Data publikacji:

2018

Wydawca:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych Komel

Tematy:

silnik indukcyjny
uszkodzenie wirnika
estymator rezystancji wirnika
MRAS
DFOC
induction motor
rotor fault
rotor resistance estimator

Opis:

W artykule omówiono możliwość wykrywania uszkodzenia prętów klatki wirnika silnika indukcyjnego z wykorzystaniem metody opartej na identyfikacji parametrów. Technika ta bazuje na założeniu, że wybrane uszkodzenia mogą objawiać się zmianami parametrów silnika, a ich estymacja i obserwowanie tych zmian pozwala na wczesną identyfikację uszkodzenia. Przy czym, w przypadku pęknięcia prętów klatki wirnika, objawem może być wzrost rezystancji schematu zastępczego wirnika. W zaproponowanym podejściu do estymacji rezystancji wirnika wykorzystano układu adaptacyjny z modelem odniesienia (MRAS). Badania silnika indukcyjnego przeprowadzono w bezpośredniej polowo-zorientowanej strukturze sterowania wektorowego. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, ktore wykonano w środowisku MATLAB/Simulink.
This paper deals with the broken rotor bars detection in squirrel-cage induction motor using parameter identification approach. This technique is based on the assumption, that the chosen failures may result in motor parameters variations. Estimation and observation of parameters changes allows to incipient fault detection. In the case of broken rotor bars, increase of the rotor resistance value may be a good fault symptom. In the proposed system, the rotor resistance estimator is based on the model reference adaptive system (MRAS). The induction motor is operating in the direct field-oriented control structure, under different conditions. Simulation results are performed in MATLAB/Simulink software.

Źródło:

Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe; 2018, 2, 118; 107--111
0239-3646
2084-5618

Pojawia się w:

Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:

Parameter estimation for Weibull distribution with right censored data using EM algorithm
Zastosowanie algorytmu maksymalizacji wartości oczekiwanej do estymacji parametrów rozkładu Weibulla w przypadku danych obciętych prawostronnie

Autorzy:

Ferreira, L. A.
Silva, J. L.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/301264.pdf

Data publikacji:

2017

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN

Tematy:

algorytm EM
estymacja parametrów
estymator największej wiarygodności
niezawodność
EM algorithm
parameter estimation
maximum likelihood estimate
reliability

Opis:

Metoda największej wiarygodności (MLE) służy do estymacji parametrów modelu statystycznego dla zadanych danych. Metoda ta pozwala na estymację nieznanych parametrów modelu statystycznego. Parametry te otrzymuje się poprzez maksymalizację funkcji wiarygodności rozważanego modelu. Często w praktyce metoda ta może jednak nastręczać trudności związane z wielomodalnością funkcji wiarygodności oraz niemożnością uzyskania jawnych analitycznych rozwiązań równań wiarygodności. Równania takie można jedynie rozwiązywać za pomocą metod numerycznych. Trudności te dobrze ilustruje estymacja parametrów rozkładu Weibulla z wykorzystaniem metody największej wiarygodności wykonywana w oparciu o prawostronnie cenzurowane dane z eksploatacji. Rozwiązanie przedstawione w niniejszej pracy opiera się na zastosowaniu algorytmu maksymalizacji wartości oczekiwanej (EM). Możliwości aplikacyjne proponowanej metodyki badano na przykładzie danych eksploatacyjnych uzyskanych z przedsiębiorstwa petrochemicznego, dotyczących awarii pięciu pomp odśrodkowych.
The maximum-likelihood estimation (MLE) is a method of estimating the parameters of a statistical model for given data. This method allows us to estimate the unknown parameters of a statistical model. These parameters are obtained by maximizing the likelihood function of the model in question. In many practical situations the likelihood function is associated with complex models and the likelihood equation has no explicit analytical solution, it is only possible to have its resolution through numerical methods. The estimation of the parameters of the Weibull distribution by maximum-likelihood method based on information from a historical record with right censored data shows this difficulty. The solution presented in this article entails using the Expectation-Maximization (EM) algorithm. Actual data from the historical record of 5 centrifugal pumps failures of a petrochemical company were analyzed for application of the methodology.

Źródło:

Eksploatacja i Niezawodność; 2017, 19, 2; 310-315
1507-2711

Pojawia się w:

Eksploatacja i Niezawodność

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:

Nonparametric estimation of quantile versions of the Lorenz curve

Autorzy:

Siedlaczek, Agnieszka Magdalena

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/747345.pdf

Data publikacji:

2018

Wydawca:

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Tematy:

Lorenz curve
quantile version of the Lorenz curve
nonparametric estimation
Krzywa Lorentza
kwantylowy estymator
estymacja nieparametryczna

Opis:

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kwantylowych estymatorów krzywych Lorentza. Pokazano punktową zgodność tych estymatorów oraz ich asymptotyczną normalność. Badań jest także efektywność zaproponowanych estymatorów metodami symulacji komputerowych.
Estimators of quantile versions of the Lorenz curve are proposed. The pointwise consistency and asymptotic normality of the estimators is proved. The efficiency of the estimators is also studied in simulations

Źródło:

Mathematica Applicanda; 2018, 46, 1
1730-2668
2299-4009

Pojawia się w:

Mathematica Applicanda

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:

BOOTSTRAPOWY ESTYMATOR MEDIANY DLA PRÓBY O NIEPARZYSTEJ LICZBIE ELEMENTÓW
MEDIAN BOOTSTRAP ESTIMATOR FOR AN ODD SAMPLE

Autorzy:

Kisielińska, Joanna

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/453965.pdf

Data publikacji:

2015

Wydawca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki

Tematy:

bootstrapowy estymator mediany
punktowe i przedziałowe szacowanie mediany
bootstrap median estimator
point and interval estimation of median

Opis:

W artykule przedstawiono rozkład bootstrapowego estymatora mediany dla próby o nieparzystej liczbie elementów. Wykorzystując jego własności, oszacowano punktowo i przedziałowo medianę dla prób pochodzących z populacji o wybranych rozkładach o różnej liczebności. Przeprowadzone badania symulacyjne pokazały, kiedy lepszym oszacowaniem mediany jest mediana estymatora, a kiedy jego wartość oczekiwana. Zbadano wpływ li-czebności próby na dokładność szacunków punktowych i przedziałowych.
The article presents the distribution of the median bootstrap estimator for the sample with an odd number of elements. Using its properties, made point and interval estimation of median for samples taken from a population of selected distributions of different sizes. The conducted simulation studies have shown, when the median of estimator is a better estimate, and when its expected value. It was examined the impact of sample size on the accuracy of point estimates and intervals.

Źródło:

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 3; 172-182
2082-792X

Pojawia się w:

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:

Concept of Robustness by Ryszard Zieliński. Robustness in Parametric Models

Autorzy:

Boratyńska, Agata

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/747384.pdf

Data publikacji:

2012

Wydawca:

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Tematy:

funkcja odporności, rozkład wykładniczy, obciążenie estymatora, test analizy wariancji, moc testu, estymator bayesowski, klasy rozkładów a priori

Opis:

W działalnosci naukowej prof. dr hab. Ryszarda Zielinskiego obszernemiejsce zajmuje badanie zachowania sie procedur statystycznych przy zaburzeniu rozwazanego modelu statystycznego, czyli sytuacji, gdy obserwowana zmienna losowa nie spełnia załozen modelu. W tej czesci przedstawione zostana koncepcje i sposoby badania wrazliwosci procedur statystycznych, mierniki ich jakosci, metody wyznaczania procedur optymalnych i przykłady wykorzystania w róznych modelach rozwazanychw pracach Profesora.
The concept of robustness of statistical procedures is one of the most important subject in Zielinski's papers. In this article the development of the idea of robustness as introduced in Zielinski's papers is presented. The definitions of a supermodel and a robustness function are given. The problem of the robust estimation of a scale parameter in an exponential model and the robustness of tests for comparison of means in two or more populations are described. Robustness in Bayesian statistical models is connected with an unexactly specified prior distribution. Here the following Zielinski's results in Bayesian robustness are presented: the most stable estimator in the Poisson model and the Bayes optimal stopping rule in a homogeneous Poisson process with conjugate classes of priors, the optimal experimental designs in Bayesian linear models under variation in the prior, an upper bound for the Kolmogorov distance between the posterior distributions in terms of that between the prior distributions. W działalnosci naukowej prof. dr hab. Ryszarda Zielinskiego obszerne miejsce zajmuje badanie zachowania sie procedur statystycznych przy zaburzeniu rozwazanego modelu statystycznego, czyli sytuacji, gdy obserwowana zmienna losowa nie spełnia załozen modelu. W tej czesci przedstawione zostana koncepcje i sposoby badania wrazliwosci procedur statystycznych, mierniki ich jakosci, metody wyznaczania procedur optymalnych i przykłady wykorzystania w róznych modelach rozwazanychw pracach Profesora.

Źródło:

Mathematica Applicanda; 2012, 40, 2
1730-2668
2299-4009

Pojawia się w:

Mathematica Applicanda

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:

Estymacja punktowa cyfrowego estymatora wartości średniej sygnałów przypadkowych
Point estimation of the mean value digital estimator of random signals

Autorzy:

Sienkowski, S.
Kawecka, E.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/154292.pdf

Data publikacji:

2009

Wydawca:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Tematy:

cyfrowy estymator wartości średniej
wartość oczekiwana
obciążenie
wariancja estymatora
mean value digital estimator
expected value
bias
estimator's ariance

Opis:

Artykuł przedstawia problematykę obliczania wartości oczekiwanej, obciążenia i wariancji cyfrowego estymatora wartości średniej sygnałów przypadkowych. W rzeczywistych sytuacjach pomiarowych estymacja obciążenia i wariancji, wymaga najczęściej wielokrotnego powtarzania eksperymentu pomiarowego. Nie są przy tym sformułowane kryteria dotyczące dokładności prowadzonych oszacowań. Zaprezentowane w pracy wzory omijają problem niejednoznaczności oszacowań i umożliwiają, na podstawie momentów, obliczenie obciążenia i wariancji cyfrowego estymatora wartości średniej sygnałów.
In the paper there is discussed a problem of estimation of the expected value, bias and variance of the mean value digital estimator of random signals. In real measurement tasks the estimation of the variance and bias values requires numerous repetitions of measurement experiments. Moreover, there are no clear criteria of the estimation accuracy. The equations formulated in this paper allow avoiding the problem of the estimation uncertainty and calculating the bias and variance of the digital estimator of the mean value signals basing on the so called moments. The paper is divided into 4 sections. Section 1 contains a short introduction to the issues of this paper. In Section 2 there is given a definition of the digital estimator of the mean value signal. The estimator's expected value is calculated - Eq. (2). On the basis of Eq. (2), the bias caused by quantization is given by Eq. (4). The variance is described by Eq. (7), while the mean square error by Eq. (8). It allows evaluating the consistency estimator. The variance of the mean value Eq. (13) is determined basing on the Widrow theory of quantization Eq. (10-12). In the next section there is presented an example of determining the bias - Eq. (17) and variance Eq. (20) of the mean value digital estimator of a Gaussian signal. The characteristic function of the Gaussian signal is given by Eq. (15). Table 1 presents the result of calculating the mean value variance for varying signal amplitude and increasing A/D resolution. Section 4 summarizes the investigations and presents some concluding remarks. There are discussed applications of the obtained expressions to evaluation of the measurement result uncertainty of the most important signal parameters.

Źródło:

Pomiary Automatyka Kontrola; 2009, R. 55, nr 7, 7; 441-443
0032-4140

Pojawia się w:

Pomiary Automatyka Kontrola

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:

Zastosowanie modeli czasu trwania do oceny stopnia deprecjacji kapitału ludzkiego
Survival models in the assessment of human capital depreciation

Autorzy:

Bieszk-Stolorz, Beata

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/592822.pdf

Data publikacji:

2015

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

Bezrobocie.
Estymator Kaplana-Meyera
Hazard empiryczny
Model hazardu Coxa
Cox hazards model
Empirical hazard
Kaplan-Meier estimator
Unemployment

Opis:

Celem artykułu jest ocena stopnia deprecjacji kapitału ludzkiego z wykorzystaniem modeli czasu trwania. Zbadano czy wpływ wieku i wykształcenia osoby poszukującej pracy na intensywność podejmowania zatrudnienia zmienia się w czasie i czy zmiana ta zależy od płci osoby bezrobotnej. Estymator funkcji trwania Kaplana−Meyera posłużył do oceny prawdopodobieństwa niepodjęcia zatrudnienia. Model hazardu empirycznego wykorzystano do oceny różnic w intensywności podejmowania pracy. Model nieproporcjonalnego hazardu Coxa zastosowano do oceny zmian w intensywności względnej podejmowania pracy po przejściu w stan długotrwałego bezrobocia. Materiał badawczy stanowiły dane indywidualne osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie w 2012 r. obserwowane do końca 2013 r.
The purpose of the article is to assess the level of human capital depreciation by means of survival models. The authors answers the question if the effect of jobseeker’s age and education on their employment intensity is changing over time and if this change depends on an unemployed person’s gender. The Kaplan−Meyer survival function calculator is used to evaluate the likelihood of failure in finding a job. The empirical hazard model is applied to assess the differences in employment intensity. By means of the Cox nonproportional hazards model the author examines the changes in the relative employment intensity after having entered a long-term unemployment. The study is conducted on the basis of individual data of the unemployed people registered in the Poviat Labour Office in Szczecin in 2012. The observation was terminated at the end of 2013.

Źródło:

Studia Ekonomiczne; 2015, 223; 238-246
2083-8611

Pojawia się w:

Studia Ekonomiczne

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 27.

Tytuł:

Wykorzystanie modelowania panelowego do analizy wpływu wartości i struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny Polski
An Application of the Panel Data Modeling to Investigate the Influence of Foreign Direct Investments on Foreign Trade in Poland

Autorzy:

Salamaga, Marcin

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1827341.pdf

Data publikacji:

2010-09-30

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Tematy:

model grawitacji handlu
estymator FE
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
handel zagraniczny
gravitational model
FE estimator
foreign direct investment
international trade

Opis:

Celem artykułu jest propozycja wykorzystania modelu panelowego, którego inspiracją był model grawitacji, do oceny wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na międzynarodową wymianę handlową dóbr i usług w Polsce. W obliczeniach wykorzystano dane dotyczące m.in. wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce oraz wartości eksportu i importu z lat 2000-2007 w wybranych sektorach produkcyjnych. Do oszacowania parametrów modelu wykorzystano estymator efektów stałych (FE) oraz estymator efektów losowych (RE). Oceny efektów stałych umożliwiły szczegółową analizę relacji między handlem zagranicznym Polski i napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ujęciu sektorowym.
The main purpose of the article is an application of the panel data model inspired by the gravitational model to investigate the influence of foreign direct investments (FDI) on foreign trade in Poland. In the research there are used data about foreign direct investment, export and import in manufacturing industries in 2000-2007. For estimation of the gravitational model there used fixed-effect estimator and random effect estimator. Individual effect values enable a detailed analysis of the relationship between Polish foreign trade and FDI inflows by industry.

Źródło:

Przegląd Statystyczny; 2010, 57, 2-3; 53-62
0033-2372

Pojawia się w:

Przegląd Statystyczny

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 28.

Tytuł:

Probabilistyczna ocena niezawodności systemu sieci infrastruktury z zastosowaniem estymacji jądrowej i w warunkach luki pomiarowej
Probabilistic Assessment of the Reliability of the Network System Infrastructure Using the Kernel Estimation and in Conditions of the Measuring Gap

Autorzy:

Feluch, W.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/136486.pdf

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Tematy:

sieć wodociągowa
luka pomiarowa
niezawodność
estymacja jądrowa
estymator Parzena
water supply network
gap measurement
reliability
kernel estimation
Parzen estimator

Opis:

W artykule przedstawiono probabilistyczną metodę oceny niezawodności w warunkach luki pomiarowej związanej z brakiem danych dotyczących awaryjności w długim okresie funkcjonowania sieci infrastruktury. Wykorzystano dane awaryjności magistral sieci wodociągowej. Zastosowano podejście nieparametryczne w postaci estymacji jądrowej z wykorzystaniem estymatora Parzena.
The article presents the probabilistic method for assessing the reliability of the measurement gap in conditions associated with a lack of data relating to failure in the long term operation of the network infrastructure. Data of the water main supply network failure was used. Nonparametric approach was applied in the form of nuclear estimation using the Parzen estimator.

Źródło:

Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej; 2014, 1, 49; 19-34
0239-5223

Pojawia się w:

Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 29.

Tytuł:

On bias of LS estimators of the parameters in autoregressive model AR(2)
O obciążeniu estymatora MNK parametrów modelu autoregresji AR(2)

Autorzy:

Rambally, Ewa

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/586740.pdf

Data publikacji:

2017

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

Autoregressive process
Bias of the LS estimator
Least-square estimator
Estymator metody najmniejszych kwadratów
Obciążenie estymatora MNK
Proces autoregresji

Opis:

In this article, presented the formula for bias of the conditional LS estimator of the parameters of autoregressive model of lag two with null constant parameter based on four observations. It has been shown that the crucial role in determining the bias of LS estimators in AR(2) models plays the random variable. The formula for the bias of the LS estimators is supplemented by its approximation with the boundary of the error of approximation.
W artykule przedstawiono wzór na obciążenie warunkowego estymatora parametrów modelu autoregresji rzędu drugiego z uwzględnieniem czterech obserwacji. Wskazano na kluczową rolę zmiennej losowej. Dodatkowo obciążenie estymatora parametrów autoregresji wyrażono w formie przybliżonej i podano wzór na błąd takiego przybliżenia.

Źródło:

Studia Ekonomiczne; 2017, 344; 97-118
2083-8611

Pojawia się w:

Studia Ekonomiczne

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 30.

Tytuł:

The new face of book value of listed companies in the era of global economic crises
Nowe oblicze wartości księgowej spółek giełdowych w dobie światowych kryzysów gospodarczych

Autorzy:

Ejsmont, Aneta

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/20014074.pdf

Data publikacji:

2023

Wydawca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Tematy:

listed company
book value
estimator
dependent variable
indicator
econometric model
spółka akcyjna
wartość księgowa
estymator
zmienna zależna
wskaźnik
model ekonometryczny

Opis:

The main issue addressed in the article relates to the impact of complex economic crises on the book value of joint-stock companies. Turmoil on the stock market has a negative impact on the book value of the entities studied. This is more important because investors buying or selling shares of individual listed companies have a difficult task, since in making decisions around their investments they are exposed to enormous risk and, at the same time, uncertainty. In this case, it is worth examining which stock market indicators are most helpful in assessing the financial health of companies. The purpose of this article is to determine the impact of the selected indicators on the growth of book value of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange during crisis circumstances. The research method used in the presented article is the estimation of an econometric model that confirms the high impact of selected metrics on the book value of listed companies The research on the impact of estimators on the dependent variable covers the period January 2020–May 2023.
Zasadnicza problematyka poruszana w artykule odnosi się do wpływu złożonych kryzysów gospodarczych na wartość księgową spółek akcyjnych. Zawirowania na giełdzie papierów wartościowych mają negatywny wpływ na wartość księgową badanych jednostek. Jest to o tyle istotne, że inwestorzy skupujący bądź zbywający akcje poszczególnych spółek giełdowych mają utrudnione zadanie, gdyż podejmując decyzje wokół realizowanych inwestycji są narażeni na ogromne ryzyko a zarazem niepewność. Warto w tym wypadku zbadać, które wskaźniki giełdowe są najbardziej pomocne w ocenie kondycji finansowej spółek. Celem niniejszego artykułu jest określenie wpływu wybranych wskaźników na wzrost wartości księgowej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w warunkach kryzysu. Metodą badawczą zastosowaną w prezentowanym artykule jest estymacja modelu ekonometrycznego potwierdzającego wysoki wpływ wybranych mierników na wartość księgową spółek akcyjnych Badania nad wpływem estymatorów na zmienną zależną obejmują przedział czasowy styczeń 2020–maj 2023.

Źródło:

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie; 2023, 69, 3; 99-113
1896-656X

Pojawia się w:

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 31.

Tytuł:

Ocena wpływu płci na formę wyjścia z bezrobocia
Assessment of the gender impact on the form of exit from unemployment

Autorzy:

Bieszk-Stolorz, Beata

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/543214.pdf

Data publikacji:

2018-06-28

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Tematy:

estymator Kaplana-Meiera
model Lunna-McNeila
ryzyko konkurujące
bezrobocie
płeć
Kaplan-Meier estimator
Lunn-McNeil model
competing risks
unemployment
sex

Opis:

Liczne badania wskazują na zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy. W celu wyrównania szans urzędy pracy oferują bezrobotnym różne formy aktywizacji. Zaobserwowano jednak, że obok wyrejestrowywania z urzędów osób podejmujących pracę częstym przypadkiem było wykreślenie z powodu odmowy przyjęcia propozycji zatrudnienia. Celem badania jest ocena wpływu płci osób bezrobotnych na intensywność ich wyrejestrowywania z powodu podjęcia pracy, wykreślenia lub innych przyczyn. Powody te stanowią różnego rodzaju zdarzenia konkurujące. Do oceny prawdopodobieństwa wyrejestrowania wykorzystano estymator Kaplana-Meiera, a do określenia intensywności wyrejestrowywania z konkretnego powodu — model Lunna-McNeila. W badaniu wykorzystano dane indywidualne osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie w latach 2013 i 2014. Wyniki badania pokazały, że kobiety częściej niż mężczyźni podejmowały pracę, natomiast mężczyźni byli intensywniej wykreślani z rejestru. W przypadku pozostałych powodów intensywność wyrejestrowywania ze względu na płeć nie różniła się w sposób istotny statystycznie.
Numerous researches indicate that the situation of men and women on the labour market varies. In order to equalise opportunities, labour offices offer various forms of activisation to the unemployed. However, it was observed that besides deregistering people taking up employment, removal of persons, who did not accept offered position, from the register was a common reason. The aim of the research is to assess the influence of gender of the unemployed persons on the intensity of deregistration due to taking up employment, cancelling or other causes. These reasons constitute various types of competing events. In order to assess the probability of deregistration, the Kaplan-Meier estimator was used and to determine the intensity of deregistration for a specific reason — the Lunn-McNeil model. In the research individual data of persons registered in the Powiat Labour Office in Szczecin in the years 2013 and 2014 were used. The results of the research show that intensity of finding a job was higher for women than for men. Women were also more rarely cancelled from the registry. In the case of other reasons, differences in the intensity of deregistration in terms of sex were not statistically significant.

Źródło:

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2018, 63, 6; 23-38
0043-518X

Pojawia się w:

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 32.

Tytuł:

Estymacja punktowa funkcji autokorelacji sygnałów na podstawie cyfrowych danych pomiarowych
Point estimation of the signal autocorrelation function basing on digital measurement data

Autorzy:

Kawecka, E.
Sienkowski, S.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/154366.pdf

Data publikacji:

2009

Wydawca:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Tematy:

cyfrowy estymator funkcji autokorelacji
wartość oczekiwana
obciążenie
wariancja estymatora
autocorrelation function digital estimator
expected value
bias
variance of autocorrelation function

Opis:

Artykuł przedstawia problematykę obliczania wartości oczekiwanej, obciążenia i wariancji cyfrowego estymatora funkcji autokorelacji sygnałów. Pokazano, że estymator funkcji autokorelacji nie jest zgodny oraz, że jest obciążony dodatkową, wynikającą z kwantowania składową. Pokazano, że funkcja gęstości kompensuje przesunięcie funkcji autokorelacji, co oznacza, że określenie na postawie momentów obciążenia i wariancji estymatora możliwe jest jedynie w tych punktach funkcji autokorelacji, które odpowiadają wartości średniokwadratowej sygnału. Przedstawiono wyniki oszacowań obciążenia i wariancji cyfrowego estymatora funkcji autokorelacji dla wybranych klas sygnałów. Do obliczeń zastosowano opracowany na potrzeby prowadzonych badań wielobitowy wirtualny korelator sygnałów.
In the paper there are discussed problems of estimation of the expected value, bias and variance of the digital estimator of the signal autocorrelation function. It is shown that the autocorrelation function estimator is not consistent and that the density function compensates the autocorrelation function delay. It means that determination of the bias and variance of the estimator basing on the so-called moments is possible only in these points of the autocorrelation function which are the mean square value of the signal. There are presented the results of estimation of the bias and variance of the autocorrelation function digital estimator for selected classes of signals. In order to perform calculations, there was designed a dedicated, multi-bit, virtual correlator of signals. The paper is divided into 3 sections. Section 1 contains a short introduction to the issues of this paper. In Section 2 there are presented the definitions of the autocorrelation function and the autocorrelation function estimator of a signal and quantized signal - Eqs. (2-4). Next, there is calculated the estimator's expected value - Eqs. (5, 6). There is determined the bias of the autocorrelation function digital estimator caused by quantization Eq. (7). In the next part of paper there is shown that the signal distribution density function compensates the autocorrelation function delay - Eq. (11). There is also calculated the estimator's mean square error - Eq. (20). The mean square error and variance from Eq. (17) allows evaluating the estimator consistency. Table 1 presents the results of analysis of the bias and variance of the autocorrelation function digital estimator for a sinusoidal signal with noise. There are analysed the following types of noise: Gaussian, uniform probability density function (PDF) and triangular PDF signal. In Section 3 the investigation results are summarized. The obtained results show the importance of investigations on autocorrelation function degradation caused by quantization.

Źródło:

Pomiary Automatyka Kontrola; 2009, R. 55, nr 7, 7; 422-425
0032-4140

Pojawia się w:

Pomiary Automatyka Kontrola

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 33.

Tytuł:

Ocena wpływu kwantowania na niepewność estymatora wartości oczekiwanej sygnału
Evaluation of quantization influence on the signal mean value estimator uncertainty

Autorzy:

Sienkowski, S.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/153044.pdf

Data publikacji:

2010

Wydawca:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Tematy:

estymator wartości oczekiwanej
wariancja
obciążenie
niepewność
przetwornik A/C
mean value estimator
expected value
variance
bias
uncertainty
A/D converter

Opis:

Artykuł dotyczy problematyki oceny wpływu kwantowania na niepewność estymatora wartości oczekiwanej sygnału. Zdefiniowano postacie estymatorów wartości oczekiwanej oraz wariancji tego parametru. Wyznaczono obciążenia estymatorów. Oceniono wpływ kwantowania na niepewność estymatora wartości oczekiwanej. Do badań zastosowano skwantowane próbki sygnału oraz momenty zmiennej losowej. Konwersja sygnału przeprowadzono z zastosowaniem kwantyzatora typu zaokrąglającego o idealnej charakterystyce kwantowania.
The paper deals with the problem of evaluation of quantization influence on the signal mean value estimator uncertainty on the basis of digital measuring data. In order to evaluate the uncertainty ,there have been used the quantized samples and moments of a random variable as well as the Widrow theory of quantization. The round-off quantizer of the ideal quantizing characteristic has been applied. The paper is divided into four sections. In the first section there is given Eq. (2) describing the mean value estimator obtained from the quantized data. In the second section the bias of the mean value estimator is described by Eq. (5) and shown in Fig.1. The mean value estimator (2) with and without bias (5) is shown in Fig.2. The mean value estimator variance is given by Eq. (6) and shown in Fig.3. In the next section there are presented Eqs. (21)-(23) describing the quantization influence on the mean value estimator uncertainty obtained from the moments and quantized data. The quantization influence on the mean value estimator uncertainty is studied in two independent cases, with and without bias, and shown in Fig.6. It has been shown that for a sinusoidal signal Eq. (21) is a suppressed oscillating function of the amplitude. Moreover, it has been proved that by increasing the sample size Eqs. (22) and (23) can be brought to 1. In the last section the results of investigations are summarized.

Źródło:

Pomiary Automatyka Kontrola; 2010, R. 56, nr 11, 11; 1311-1314
0032-4140

Pojawia się w:

Pomiary Automatyka Kontrola

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 34.

Tytuł:

Prawdopodobieństwo wyjścia z bezrobocia rejestrowanego na przykładzie Szczecina
The probability of exitfrom registered unemployment, based on the example of Szczecin

Autorzy:

Bieszk-Stolorz, Beata
Dmytrów, Krzysztof

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/962753.pdf

Data publikacji:

2019

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Tematy:

drzewa przeżycia
estymator Kaplana-Meiera
test log-rank
bezrobocie rejestrowane
survival trees
kaplan-meier estimator
log-rank test
registered unemployment

Opis:

Celem artykułu jest ustalenie wpływu płci, wieku i wykształcenia na prawdopodobieństwo wyjścia z bezrobocia rejestrowanego w Szczecinie. Na potrzeby badania zastosowano metodę analizy trwania. W tym celu wykorzystano drzewa przeżycia zbudowane w oparciu o estymatory Kaplana-Meiera, a za kryterium podziału przyjęto statystyki testu log-rank. Analizowano dwie najczęstsze przyczyny wyrejestrowywania z urzędu pracy – podjęcie pracy oraz wykreślenie z przyczyn leżących po stronie osoby bezrobotnej. Wyodrębniono podgrupy osób podejmujących pracę oraz rezygnujących z pośrednictwa urzędu pracy w najkrótszym i najdłuższym czasie. Analizę oparto na danych indywidualnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Dotyczyły one osób zarejestrowanych w 2013 r. i obserwowanych do końca 2014 r. Obliczenia przeprowadzono w programie R, korzystając z pakietu partykit, funkcji ctree. Z badania wynika, że prawdopodobieństwo wyłączenia z ewidencji bezrobotnych z powodu podjęcia pracy zależało tylko od wieku i wykształcenia, natomiast z powodów leżących po stronie osoby bezrobotnej było warunkowane przez płeć, wiek oraz wykształcenie.
The aim of the paper is to determine the influence of sex, age and education on the probability of exit from the registered unemployment in Szczecin. For the purposes of the study, the authors employed the survival analysis method, where they used survival trees built on the basis of the Kaplan-Meier estimators and adopted the statistic of the log-rank test as the splitting criterion. The research analysed the two most frequent reasons for deregistration, namely starting a job and the unemployed person’s failure to meet the conditions for being registered as unemployed. In addition, the study extracted subgroups of persons whom it took shortest and longest to start a job or deregister from a labour office. The analysis was based on the microdata from the Powiat Labour Office in Szczecin concerning persons who registered as unemployed in 2013 and were monitored until the end of 2014. The calculations were made in the R computer programme, using the partykit package and the ctree function. The research demonstrated that the probability of deregistration from the unemployment register because of finding a job depends solely on the age and education of the unemployed person, while the probability of getting removed from the unemployment register – on the two former determinants plus sex.

Źródło:

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2019, 64, 11; 7-24
0043-518X

Pojawia się w:

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 35.

Tytuł:

Podstawy matematyczne technik imputacyjnych
Basic mathematical imputation techniques
Математические основы импутационных методов

Autorzy:

Wesołowski, Jacek
Tarczyński, Jakub

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/542245.pdf

Data publikacji:

2016-09

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Tematy:

imputacja
imputacja wielokrotna
estymator imputacyjny
estymator Rubina
imputacja średnią
imputacja typu hot-deck
imputacja regresyjna
imputation
multiple imputation
imputation estimator
Rubin estimator
mean imputation
hot-deck imputation
regression imputation
импутация
многократная импутация
импутационная оценка
оценка Рубина
импутация среднем
импутация типа hot-deck
регрессионная импутация

Opis:

W artykule przedstawiono podstawy metodologii imputacyjnej (w tym metodologii wielokrotnej imputacji), koncentrując się na wyjaśnieniu matematycznej strony zagadnień. Analizowano sytuację, gdy obserwacje tworzące pierwotną próbkę są niezależnymi zmiennymi losowymi o jednakowym rozkładzie, a braki odpowiedzi pojawiają się losowo w sposób niezależny od obserwacji. W szczególności wskazano na problemy pojawiające się, gdy w imputacji wielokrotnej stosowany jest standardowy estymator Rubina wariancji estymatora wielokrotnej imputacji i wskazano na możliwe ulepszenie tego popularnego estymatora. Punktem wyjścia analiz jest sytuacja, gdy za pojawianie się braków odpowiedzi odpowiada mechanizm deterministyczny.
The article presents the basics of imputation methodology (including the methodology of multiple imputation), focusing on understanding its mathematical background. We analyze the situation when observations in the original sample are independent random variables with identical distributions, and response or its lack is modeled by a random mechanism which is independent of observations. In particular, we point out to problems that arise when the standard Rubin estimate of the multiple imputation variance estimator is used. A possible improvement of this popular estimator is indicated. The starting point of the analysis is when the appearance of response deficiencies is caused by a deterministic mechanism.
В статье представлены основы импутационной методологии (в том числе методологии многократной импутации). Внимание в статье сосредоточено на прояснении математической стороны вопросов. Проанализирована ситуация, когда наблюдения формирующие оригинальную выборку являются независимыми случайными величинами с одинаковыми распределениями, а отсутствие ответов появляется случайно независимо от наблюдения. В частности статья указывает на проблемы, которые возникают когда используется стандартная оценка Рубина дисперсии оценки многократной импутации. В статье указано также на возможное улучшение этой популярной оценки. Отправной точкой анализа является ситуация, когда отсутствие ответов обясняет детерминический механизм.

Źródło:

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2016, 9; 7-54
0043-518X

Pojawia się w:

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 36.

Tytuł:

An efficient algorithm for estimating the parameters of superimposed exponential signals in multiplicative and additive noise

Autorzy:

Bian, J.
Peng, H.
Xing, J.
Liu, Z.
Li, H.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/331007.pdf

Data publikacji:

2013

Wydawca:

Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza

Tematy:

superimposed exponential signals
modified Newton–Raphson algorithm
multiplicative noise
additive noise
least squares estimator
algorytm Newtona-Raphsona
metoda najmniejszych kwadratów
estymator

Opis:

This paper considers parameter estimation of superimposed exponential signals in multiplicative and additive noise which are all independent and identically distributed. A modified Newton–Raphson algorithm is used to estimate the frequencies of the considered model, which is further used to estimate other linear parameters. It is proved that the modified Newton–Raphson algorithm is robust and the corresponding estimators of frequencies attain the same convergence rate with Least Squares Estimators (LSEs) under the same noise conditions, but it outperforms LSEs in terms of the mean squared errors. Finally, the effectiveness of the algorithm is verified by some numerical experiments.

Źródło:

International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2013, 23, 1; 117-129
1641-876X
2083-8492

Pojawia się w:

International Journal of Applied Mathematics and Computer Science

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 37.

Tytuł:

Estymacja wariancji arytmetycznego ruchu Browna na podstawie znanych wartości minimum, maksimum, końcowej oraz dryfu
Estimation of arithmetic Brownian motion variance when values of minimum, maximum, finish and drift are known

Autorzy:

Perczak, Grzegorz
Fiszeder, Piotr

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/422963.pdf

Data publikacji:

2013

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Tematy:

estymator zmienności
cena otwarcia, minimum, maksimum, zamknięcia
ruch Browna
volatility estimator
open price, low price, high price, close price
Brownian motion

Opis:

W opracowaniu poruszony jest problem wyznaczenia wariancji stopy zwrotu instrumentu finansowego na podstawie rynkowych notowań dziennych cen otwarcia, minimalnej, maksymalnej i zamknięcia. Wykorzystując znajomość łącznego rozkładu minimum, maksimum i wartości końcowej arytmetycznego ruchu Browna dokonano analizy porównawczej znanych estymatorów wariancji. Wyznaczono formuły wartości oczekiwanych bardzo wielu funkcji zmiennych losowych, które posłużyły do konstrukcji tych estymatorów. Ponadto, na ich podstawie zaproponowano nowy estymator wariancji. Dokonano analizy założeń, które przyjęto przy konstrukcji tego estymatora. Metodami analitycznymi porównano jego efektywność z efektywnością podstawowych znanych estymatorów zmienności dziennej.
This paper examines the problem of calculating the variance of returns of a financial instrument which is based upon the historical opening, closing, high, and low prices. For this purpose, the knowledge of the joint distribution of minimum, maximum and final values of arithmetic Brownian motion was used. It gave a possibility to make a comparative analysis of the variance estimators. The formulae of expected values of many random variables, which were used for the construction of these estimators were calculated. Moreover, on the basis of those formulae, the new estimator of variance was proposed. The assumptions that were adopted for the construction of the estimator were examined. The efficiency of the proposed estimator was compared with the efficiency of the well-known estimators of daily volatility.

Źródło:

Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 1; 39-62
0033-2372

Pojawia się w:

Przegląd Statystyczny

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 38.

Tytuł:

Empirical and Kernel Estimation of the ROC Curve
EMPIRYCZNY I JĄDROWY ESTYMATOR KRZYWEJ ROC

Autorzy:

Baszczyńska, Aleksandra Katarzyna

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/654315.pdf

Data publikacji:

2015

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

krzywa ROC curve
empiryczny estymator
metoda jądrowa
parametr wygładzania
funkcja jądra
ROC curve
empirical estimator
kernel method
smoothing parameter
kernel function

Opis:

W pracy rozważane są wybrane metody estymacji krzywej ROC (Receiver Operating Characteristic), w tym metody parametryczne i nieparametryczne. Podejście nieparametryczne może oznaczać zastosowanie empirycznego estymatora krzywej ROC lub  estymatora jądrowego. Podjęta jest próba porównania estymacji empirycznej oraz jądrowej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu liczebności próby, jak również metody wyboru parametru wygładzania i funkcji jądra na rezultat procedury estymacyjnej. W oparciu o wyniki badania symulacyjnego określone są wskazówki użyteczne w procedurach estymacji krzywej ROC.
The paper presents chosen methods for estimating the ROC (Receiver Operating Characteristic) curve, including parametric and nonparametric procedures. Nonparametric  approach may involve the use of empirical method or kernel method of the ROC curve estimation. In the analysis, an attempt of comparison of empirical and kernel ROC estimators is done, considering the impact of sample size, choice of smoothing parameter and kernel function in kernel estimation on the results of the estimation. Based on the results of simulation studies, some suggestions, useful in the procedures of nonparametric ROC curve are determined.

Źródło:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2015, 1, 311
0208-6018
2353-7663

Pojawia się w:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 39.

Tytuł:

Estimation of Mean Income for Small Areas in Poland Using Rao-Yu Model
Szacowanie średniego dochodu dla małych obszarów w Polsce z wykorzystaniem modelu Rao-Yu

Autorzy:

Jędrzejczak, Alina
Kubacki, Jan

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/657876.pdf

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

estymacja dla małych obszarów
estymator EBLUP
model Rao-Yu
analiza nieliniowa
small area estimation
EBLUP estimator
Rao-Yu model
nonlinear analysis

Opis:

Modelowanie i szacowanie zależności, które uwzględniają szeregi czasowe oraz dane przekrojowe, jest często dyskutowane w literaturze statystycznej, ale na ogół w takich pracach nie są brane pod uwagę błędy losowe. W pracy przedstawiono zastosowanie modelu Rao-Yu uwzględniającego zarówno autokorelację między obszarami efektów losowych zjawisk w czasie, jak i błędy losowe oszacowane na podstawie próby. Na podstawie modelu otrzymano empiryczny najlepszy nieobciążony predyktor liniowy (EBLUP), uwzględniający korelację zjawisk w czasie. Jako przykład wybrano aplikację dla kilku zmiennych dochodowych wyznaczonych dla województw dla lat 2003–2011 na podstawie Badania Budżetów Gospodarstw Domowych wraz z wybranymi zmiennymi objaśniającymi pochodzącymi z Banku Danych Lokalnych GUS. Obliczenia wykonano w systemie R-project z użyciem pakietów sae2 i sae oraz programu WesVar. Precyzję dla szacunków bezpośrednich wyznaczono z użyciem metody półprób zrównoważonych (BRR).Dla większości rozważanych przypadków zaproponowana metoda, stosująca model dla małych obszarów typu Rao-Yu, skutkuje znaczącą poprawą szacunków średniego dochodu gospodarstw domowych w Polsce, o czym świadczą oceny błędów szacunku porównane do zwykłej estymacji EBLUP. Dla części otrzymanych modeli stwierdzono istnienie wysokiej autokorelacji związanej ze składnikiem losowym dla czasu ρ (o wartościach niekiedy wyższych od 0.9), co dobrze ilustruje tendencje wzrostowe dla dochodów gospodarstw domowych w Polsce w rozważanym okresie.
Modelling and estimating relationships that combine time series and crosssectional data is often discussed in the statistical literature but in these considerations sampling errors are seldom taken into account. In the paper the application of the Rao-Yu model involving both- autocorrelated random effects between areas and sampling errors-has been presented. On the basis of this model the empirical best linear unbiased predictor (EBLUP) with time correlation has been obtained. As an example the application of several income-related variables for the Polish voivodships (regions) and the years 2003–2011 was used on the basis of the Polish Household Budget Survey and selected explanatory variables obtained from Polish Local Data Bank. The computations were performed using sae2 and sae packages for R-project environment and WesVAR software. The precision of the direct estimates was obtained using Balanced Repeated Replication (BRR) technique.For most investigated cases, the proposed methods based on the Rao-Yu model yielded the significant improvement of small area estimates due to substantial reduction of their relative estimation errors as compared to the ordinary EBLUP technique. For some income variables examined within the study very high values of time-related autocorrelation coefficient were observed. These values were in some cases higher than 0.9, what can be – in our opinion – a good illustration of income growth tendency observed in Poland in the period under consideration.

Źródło:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2016, 3, 322
0208-6018
2353-7663

Pojawia się w:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 40.

Tytuł:

FPGA-based bandwidth selection for kernel density estimation using high level synthesis approach

Autorzy:

Gramacki, A.
Sawerwain, M.
Gramacki, J.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/201258.pdf

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

FPGA
high level synthesis
kernel density estimation
bandwidth selection
plug-in selector
synteza wysokiego poziomu
jądrowy estymator gęstości
wybór pasma informacyjnego

Opis:

Field-programmable gate arrays (FPGA) technology can offer significantly higher performance at much lower power consumption than is available from single and multicore CPUs and GPUs (graphics processing unit) in many computational problems. Unfortunately, the pure programming for FPGA using hardware description languages (HDL), like VHDL or Verilog, is a difficult and not-trivial task and is not intuitive for C/C++/Java programmers. To bring the gap between programming effectiveness and difficulty, the high level synthesis (HLS) approach is promoted by main FPGA vendors. Nowadays, time-intensive calculations are mainly performed on GPU/CPU architectures, but can also be successfully performed using HLS approach. In the paper we implement a bandwidth selection algorithm for kernel density estimation (KDE) using HLS and show techniques which were used to optimize the final FPGA implementation. We are also going to show that FPGA speedups, comparing to highly optimized CPU and GPU implementations, are quite substantial. Moreover, power consumption for FPGA devices is usually much less than typical power consumption of the present CPUs and GPUs.

Źródło:

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences; 2016, 64, 4; 821-829
0239-7528

Pojawia się w:

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 41.

Tytuł:

OCENA PRAWDOPODOBIEŃSTWA REZYGNACJI Z POŚREDNICTWA URZĘDU PRACY W POSZUKIWANIU ZATRUDNIENIA
THE ASSESSMENT OF THE PROBABILITY OF RESIGNATION FROM INTERMEDIATION OF LABOUR OFFICE IN JOB SEEKING

Autorzy:

Bieszk-Stolorz, Beata
Markowicz, Iwona

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/453210.pdf

Data publikacji:

2017

Wydawca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki

Tematy:

estymator Kaplana-Meiera
bezrobocie
rezygnacja z pośrednictwa urzędu pracy
Kaplan-Meier estimator
unemployment
resignation from the intermediation of the labour office

Opis:

Częstymi przyczynami odpływu z rejestrów bezrobotnych jest odmowa podjęcia proponowanego zatrudnienia lub wykreślenie z powodu niestawiennictwa w wyznaczonym terminie. Celem artykułu jest analiza prawdopodobieństwa rezygnacji bezrobotnych z pośrednictwa urzędu pracy. W badaniu wykorzystano estymator Kaplana-Meiera. Umożliwił on ocenę prawdopodobieństwa ubywania jednostek z kohorty w kolejnych miesiącach w zależności od ich cech. Główną część badania poprzedzono analizą wskaźnikową umożliwiającą porównanie struktur osób wyrejestrowanych z powodu podjęcia pracy i osób wykreślonych z rejestru.
Frequent reasons of deregistration is refusal of acceptance the proposed employment or erasure due to absence in the office in due time. The aim of the paper is analysis of probability of resignation of the unemployed people from the intermediation of the labour office. The Kaplan-Meier estimator was used. It allows the assessment of probability of outflow of units from the cohort in subsequent months with relation to their features. The main part of the research was preceded by the indicator analysis making comparison of the structure of persons deregistered because of taking a new job with the structure of persons erased from the registry possible. Keywords: Kaplan-Meier estimator, unemployment, resignation from the intermediation of the labour office

Źródło:

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 4; 531-540
2082-792X

Pojawia się w:

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 42.

Tytuł:

Estymacja parametrów menzurandu dla danych z rozkładów niesymetrycznych metodą maksymalizacji wielomianu (PMM)
Estimation of measurand parameters for data from asymmetric distributions by polynomial maximization method (PMM)

Autorzy:

Warsza, Z. L.
Zabolotnii, S. W.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/277748.pdf

Data publikacji:

2018

Wydawca:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów

Tematy:

estymator
rozkład niesymetryczny
wielomian stochastyczny
wartość średnia
wariancja
skośność
kurtoza
estimator
non-Gaussian model
stochastic polynomial
means value
variance
skewness
kurtosis

Opis:

Przedstawiono sposób wyznaczania estymatorów wartości i niepewności menzurandu niekonwencjonalną metodą maksymalizacji wielomianu stochastycznego (PMM) dla próbki danych pomiarowych pobranych z populacji modelowanej zmienną losową o rozkładzie niesymetrycznym. W metodzie PMM stosuje się statystykę wyższego rzędu i opis z użyciem momentów lub kumulantów. Wyznaczono wyrażenia analityczne dla estymatorów wartości i niepewności standardowej typu A menzurandu za pomocą wielomianu stopnia r = 2. Niepewność standardowa wartości menzurandu otrzymana metodą PPM zależy od skośności i kurtozy rozkładu. Jest ona mniejsza od średniej arytmetycznej wyznaczanej wg przewodnika GUM i bliższa wartości teoretycznej dla rozkładu populacji danych. Jeśli rozkład ten jest nieznany, to estymatory momentów i kumulantów wyznacza się z danych pomiarowych próbki. Sprawdzono skuteczność metody PMM dla kilku podstawowych rozkładów.
The non-standard method for evaluating estimators of the value and uncertainty type A for measurement data sampled from asymmetrical distributed with a priori partial description (unknown PDF) is presented. This method of statistical estimation is based on the mathematical apparatus of stochastic polynomials maximization and uses the higher-order statistics (moment & cumulant description) of random variables. The analytical expressions for finding estimates and analyze their accuracy to the degree of the polynomial r = 2 are obtained. It is shown that the uncertainty of estimates received for polynomial is generally less than the uncertainty of estimates obtained based on the mean (arithmetic average) according international guide GUM. Reducing the uncertainty of measurement depends on the skewness and kurtosis. On the basis of the Monte Carlo method carried out statistical modelling. Their results confirm the effectiveness of the proposed approach.

Źródło:

Pomiary Automatyka Robotyka; 2018, 22, 1; 49-56
1427-9126

Pojawia się w:

Pomiary Automatyka Robotyka

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 43.

Tytuł:

Induction motor windings faults detection using flux-error based mras estimators
Detekcja uszkodzeń uzwojeń silnika induckycjnego z zastosowaniem estymatorów mras bazujących na błędzie estymacji strumienia

Autorzy:

Bednarz, Szymon Antoni
Dybkowski, Mateusz

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/329008.pdf

Data publikacji:

2019

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej PAN

Tematy:

induction motor
stator faults
rotor fault
faults detection
parameter estimator
MRAS
silnik indukcyjny
uszkodzenie stojana
uszkodzenie wirnika
wykrywanie uszkodzeń
estymator parametrów

Opis:

The paper is concerned with detection of a stator and rotor winding faults in a squirrel-cage induction motor. The idea of the fault detection is based on a hypothesis that each of windings faults results in a sharp increase or decrease of internal parameters’ values of the machine, therefore it can be treated as a suitable fault symptom. Resistances of the stator and rotor windings seem to be adequate quantities due to their direct relationship with the machine windings. An observation and analysis of the parameters’ changes in a realtime domain enables to an incipient detection of the fault. It is evident that internal parameters of the machine can’t be measured directly during operation on the drive system thus the only way is an estimation by specialized algorithms. In the paper two estimators based on Model Reference Adaptive System (MRAS) were utilized to achieve this goal. Two simple algorithms for faults detection are proposed as well. Detailed description of fault detection systems is included in the paper. Proposed systems were tested on computer simulations performed by MATLAB/Simulink software. Then, experimental tests were carried out on the laboratory setup to confirm usefulness of proposed approaches.
Artykuł skupia się na wykrywaniu wybranych uszkodzeń uzwojeń stojana i wirnika silnika indukcyjnego klatkowego. Idea detekcji opiera się na założeniu, że każde uszkodzenie uzwojeń powoduje gwałtowną zmianę wartości wewnętrznych parametrów maszyny, co może być uznane jako miarodajny symptom uszkodzenia. Najbardziej odpowiednimi parametrami wydają się być rezystancje stojana i wirnika ze względu na bezpośrednie powiązanie z uzwojeniami silnika. Obserwacja i analiza zmian wartości tych parametrów w czasie rzeczywistym umożliwia wykrycie uszkodzenia w jego wczesnym stadium. W trakcie pracy napędu nie ma możliwości pomiaru rezystancji uzwojeń, dlatego też jedynym sposobem na uzyskanie informacji o ich aktualnych wartościach jest estymacja z zastosowaniem wyspecjalizowanych algorytmów. W pracy do realizacji tego celu zastosowano układy adaptacyjne z modelem odniesienia (MRAS). Ponadto zaproponowano również dwa proste algorytmy detekcji uszkodzeń uzwojeń stojana i wirnika. W artykule przedstawiono przegląd literatury dotyczący wykrywania uszkodzeń silnika indukcyjnego z zastosowaniem estymatorów parametrów. Proponowane rozwiązanie zostało sprawdzone poprzez analizę symulacyjną przeprowadzoną w środowisku MATLAB/Simulink a także zweryfikowane na stanowisku eksperymentalnym.

Źródło:

Diagnostyka; 2019, 20, 2; 87-96
1641-6414
2449-5220

Pojawia się w:

Diagnostyka

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 44.

Tytuł:

Application of fuzzy type II multi-layer Kalman filter for parameters identification of two-mass drive system

Autorzy:

Śleszycki, Kacper
Wróbel, Karol
Szabat, Krzysztof
Katsura, Seiichiro

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/27311447.pdf

Data publikacji:

2023

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czasopisma i Monografie PAN

Tematy:

electrical drives
torsional vibration
state estimation
Kalman filter
multi-layer estimator
napędy elektryczne
drgania skrętne
ocena stanu
estymator wielowarstwowy
filtr Kalmana

Opis:

The paper describes a novel online identification algorithm for a two-mass drive system. The multi-layer extended Kalman Filter (MKF) is proposed in the paper. The proposed estimator has two layers. In the first one, three single extended Kalman filters (EKF) are placed. In the second layer, based on the incoming signals from the first layer, the final states and parameters of the two-mass system are calculated. In the considered drive system, the stiffness coefficient of the elastic shaft and the time constant of the load machine is estimated. To improve the quality of estimated states, an additional system based on II types of fuzzy sets is proposed. The application of fuzzy MKF allows for a shorter identification time, as well as improves the accuracy of estimated parameters. The identified parameters of the two-mass system are used to calculate the coefficients of the implemented control structure. Theoretical considerations are supported by simulations and experimental tests.

Źródło:

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences; 2023, 71, 4; art. no. e146107
0239-7528

Pojawia się w:

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 45.

Tytuł:

Examining Selected Theoretical Distributions of Life Expectancy to Analyse Customer Loyalty Durability. The Case of a European Retail Bank
Ocena wybranych rozkładów teoretycznych trwania życia do analizy lojalności klientów na przykładzie europejskiego banku detalicznego

Autorzy:

Kubacki, Dominik
Kubacki, Robert

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1033690.pdf

Data publikacji:

2020-11-04

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

analiza przeżycia
wartość życiowa klienta
bankowość
modele parametryczne
estymator Kaplana–Meiera
survival analysis
customer lifetime value
banking
parametric models
Kaplan–Meier estimator

Opis:

One of the key elements related to calculating Customer Lifetime Value is to estimate the duration of a client’s relationship with a bank in the future. This can be done using survival analysis. The aim of the article is to examine which of the known distributions used in survival analysis (Weibull, Exponential, Gamma, Log‑normal) best describes the churn phenomenon of a bank’s clients. If the aim is to estimate the distribution according to which certain units (bank customers) survive and the factors that cause this are not so important, then parametric models can be used. Estimation of survival function parameters is faster than estimating a full Cox model with a properly selected set of explanatory variables. The authors used censored data from a retail bank for the study. The article also draws attention to the most common problems related to preparing data for survival analysis.
Jednym z kluczowych elementów związanych z wyliczaniem wartości klienta w czasie (Customer Life Time Value) jest oszacowanie długości trwania relacji klienta z bankiem w przyszłości. Można ją oszacować z wykorzystaniem metod analizy przeżycia. Celem artykułu jest sprawdzenie, który ze znanych rozkładów wykorzystywanych w analizie przeżycia (Weibulla, wykładniczy, gamma, logarytmicznie normalny) najlepiej opisuje zjawisko odejść klientów z banku. Jeśli celem jest oszacowanie rozkładu, według którego „przeżywają” określone jednostki (klienci banku), a czynniki, które to powodują, nie są aż tak istotne, to modele parametryczne mogą być wykorzystane. Oszacowanie parametrów funkcji przeżycia jest szybsze niż oszacowanie pełnego modelu Coxa z odpowiednio dobranym zestawem zmiennych objaśniających. Do badania wykorzystano dane cenzurowane banku detalicznego. W artykule zwrócono uwagę na najczęstsze problemy związane z przygotowaniem danych do analizy przeżycia.

Źródło:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2020, 4, 349; 81-92
0208-6018
2353-7663

Pojawia się w:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 46.

Tytuł:

State estimators and observers for continuous and discrete linear systems. Part 1. Differential asymptotic state estimators

Autorzy:

Byrski, J.
Byrski, W.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/93134.pdf

Data publikacji:

2018

Wydawca:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Tematy:

linear estimator
Kalman filter
Luenberger observer
exact state observer
linear system
estymator liniowy
filtr Kalmana
obserwator Luenbergera
dokładny obserwator stanu
system liniowy

Opis:

In the paper an overview of state estimators and state observers used in linear systems, will be presented. The state estimators and observers can be used in many applications like the state reconstruction for the control purposes or for the diagnosis and fault detection in technical processes or for the virtual measurements of inaccessible variables of the system as well as for the best filtration of the differential equation solution. As the standard most commonly the Kalman filter and Luenberger type observers are used. Although the Kalman filter guarantees optimal filtering quality of the state, reconstructed from the noisy measurements, both Kalman filter and the Luenberger observer guarantee only asymptotic quality of the real state changes and tracking, basing on the current measurements of the system output and input signals. Unfortunately, the value of the estimation error at any moment of time cannot be calculated. The discussion on differences between continuous and two types of discrete Kalman Filter will be presented. This paper is planned to be the introduction to presentation of another type of the state observers which have the structure given by the integral operators. Based on measurements of the system output and input signals on some predefined finite time interval, they can reconstruct, after this interval, the observed state exactly.

Źródło:

Science, Technology and Innovation; 2018, 3, 2; 62-68
2544-9125

Pojawia się w:

Science, Technology and Innovation

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 47.

Tytuł:

Processed food trade of European Union countries – the gravity approach
Handel przetworzonymi produktami żywnościowymi Unii Europejskiej – podejście grawitacyjne

Autorzy:

Sapa, A.
Kryszak, L.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1789822.pdf

Data publikacji:

2021

Wydawca:

The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists

Tematy:

processed food
food trade
export
customer preference
export value
European Union country
kraje UE
eksport
przetworzone produkty żywnościowe
model grawitacji
estymator Hausmana-Taylor

Opis:

A significant feature of world trade development is the diminishing role of developed countries in the international agri-food market. The share of the European Union in processed food export has been reducing steadily from 2000, giving place to developing countries at the same time. Considering studies devoted to the factors influencing bilateral trade, the question to what extent the trade of processed food depends on consumer preferences represented by absolute differences of GDP per capita (Linder hypothesis), geography, and trade liberalization remains open. It is interesting in the context of the new demand-oriented trade theory and the globalization process that causes a shrinking distance. The main purpose of the paper is to indicate the impact of consumer preferences and geography on the export value of processed food of EU countries in 2000-2019. To achieve this goal, the gravity model was constructed and estimated via Hausman-Taylor panel regression. The dependent variable was the bilateral export value of processed food of EU countries. The independent variables included GDP, geographical distance between partners, differences of GDP per capita of exporters and importers as a proxy of the Linder hypothesis, membership in a preferential trade agreement, and being landlocked. Research confirmed the validity of the Linder hypothesis and the significance of geography and regional trade integration in shaping the export value of processed food of EU countries.
Istotną cechą rozwoju handlu światowego jest malejąca rola krajów rozwiniętych w międzynarodowym rynku rolno-żywnościowym. Udział Unii Europejskiej w eksporcie żywności przetworzonej od 2000 roku systematycznie malał, ustępując jednocześnie miejsca krajom rozwijającym się. Biorąc pod uwagę badania poświęcone czynnikom wpływającym na handel dwustronny, otwarte pozostaje pytanie, w jakim stopniu handel żywnością przetworzoną zależy od preferencji konsumentów (hipoteza Lindera), geografii i liberalizacji handlu. Jest to interesujące w kontekście nowej teorii handlu zorientowanej na popyt lub procesu globalizacji przekładającej się na skracanie odległości. Głównym celem artykułu jest wskazanie wpływu preferencji konsumentów oraz geografii na wartość eksportu przetworzonej żywności z krajów UE w latach 2000-2019. Skonstruowano i oszacowano model grawitacji za pomocą regresji panelowej Hausmana-Taylora. Zmienną zależną była bilateralna wartość eksportu przetworzonej żywności z krajów UE. Zmiennymi niezależnymi były: PKB, odległość geograficzna między partnerami, różnice w PKB per capita eksportera i importera jako wyznacznik hipotezy Lindera, członkostwo w preferencyjnej umowie handlowej oraz brak dostępu do morza. Badanie potwierdziło słuszność hipotezy Lindera oraz znaczenie geografii i regionalnej integracji handlowej w kształtowaniu wartości eksportu żywności przetworzonej z krajów UE.

Źródło:

Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists; 2021, 23, 2; 96-108
2657-781X
2657-7828

Pojawia się w:

Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 48.

Tytuł:

Single Functional Index Quantile Regression for Independent Functional Data Under Right-Censoring
Regresja kwantylowa pojedynczego wskaźnika funkcjonalnego dla niezależnych danych funkcjonalnych z cenzurowaniem prawostronnym

Autorzy:

Hamri, Mohamed Mehdi
Mekki, Sanaà Dounya
Rabhi, Abbes
Kadiri, Nadia

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/2045982.pdf

Data publikacji:

2022

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tematy:

censored data
functional data
kernel estimator
normality
non-parametric estimation
small ball probability
dane cenzurowane
estymator jądrowy
normalność
estymacja nieparametryczna
prawdopodobieństwo small ball

Opis:

The main objective of this paper was to estimate non-parametrically the quantiles of a conditional distribution based on the single-index model in the censorship model when the sample is considered as independent and identically distributed (i.i.d.) random variables. First of all, a kernel type estimator for the conditional cumulative distribution function (cond-cdf) is introduced. Then the paper gives an estimation of the quantiles by inverting this estimated cond-cdf, the asymptotic properties are stated when the observations are linked with a single-index structure. Finally, a simulation study was carried out to evaluate the performance of this estimate.
Głównym celem artykułu jest prezentacja nieparametrycznej estymacji kwantyli rozkładu warunkowego na podstawie modelu jednoindeksowego w modelu cenzury, gdy próba jest traktowana jako niezależne zmienne losowe o identycznym rozkładzie. Przede wszystkim wprowadzono estymator jądrowy dla funkcji skumulowanego rozkładu warunkowego (cond-cdf). Następnie podano oszacowanie kwantyli przez odwrócenie oszacowanego cond-cdf. Właściwości asymptotyczne są określane, gdy obserwacje są połączone ze strukturą jednoindeksową. Na koniec przeprowadzono badanie symulacyjne, aby ocenić skuteczność tego oszacowania.

Źródło:

Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2022, 1; 31-62
1507-3866

Pojawia się w:

Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 49.

Tytuł:

Properties of lsm-estimators of covariance components for biperiodically correlated random signals
Właściwości mnk-estymatorów komponentów kowariancyjnych biokresowo skorelowanych sygnałów losowych

Autorzy:

Yavorskyy, Ihor
Dzeryn, Oksana
Yuzefovych, Roman

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/2016324.pdf

Data publikacji:

2019

Wydawca:

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Wydawnictwo PB

Tematy:

biperiodically correlated random signal
quadrature model
covariance component estimator
least square method
biokresowo skorelowane sygnały losowe
model kwadraturowy
estymator komponentów kowariancyjnych
metoda najmniejszych kwadratów

Opis:

The estimators of the covariance components for biperiodically correlated random signals obtained by the least square method (LSM) are analysed. The expressions defined the dependencies of the estimator variances on the realization length and signal parameters are obtained for quadrature model. The comparison of the efficiency of the component estimators and LSM-estimators are carried out on the basis of the numerical results.
Przeprowadzono analizę estymatorów komponentów kowariancyjnych biokresowo skorelowanych sygnałów losowych, które znajduję się za pomocą metody najmniejszych kwadratów (MNK). Dla modelu kwadraturowego wyprowadzone wzory na wariancje estymatorów, określające ich zależności od długości realizacji i parametrów sygnałów. Na podstawie wyników numerycznych porównane są efektywności komponentnych i MNK-estymatorów.

Źródło:

Zeszyty Naukowe. Telekomunikacja i Elektronika / Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; 2019, 22; 17-32
1899-0088

Pojawia się w:

Zeszyty Naukowe. Telekomunikacja i Elektronika / Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 50.

Tytuł:

Zastosowanie metod analizy trwania w badaniu form wychodzenia z bezrobocia

Autorzy:

Bieszk-Stolorz, Beata

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/544052.pdf

Data publikacji:

2017

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Tematy:

Kaplan-Meier estimator
cumulative incidence function
cumulative
conditional probability
competing risks
unemployment
estymator Kaplana-Meiera
funkcja skumulowanej częstości
skumulowane prawdopodobieństwo warunkowe
ryzyko konkurujące
bezrobocie

Opis:

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych metod analizy trwania do oceny prawdopodobieństwa wyjścia z bezrobocia dla różnych rodzajów ryzyka konkurującego. W badaniu wykorzystano funkcję skumulowanej częstości i skumulowane prawdopodobieństwo warunkowe oraz dopełnienie do jedności estymatora Kaplana-Meiera. Za pomocą trzech estymatorów porównano prawdopodobieństwo wyrejestrowania z powodu podjęcia pracy, wykreślenia i pozostałych przyczyn. Analizę przeprowadzono na podstawie danych indywidualnych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie.
The purpose of this article is to present selected methods of the survival analysis to evaluate the probability of leaving unemployment for the various types of competing risks. Complement to the unity of the Kaplan-Meier estimator, cumulative incidence function and cumulative conditional probability were used in the study. With these three estimators, the probability of deregistering caused by undertaking work, refusal and other causes were compared. The analysis was based on data from the Powiat Labour Office in Szczecin.

Źródło:

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2017, 8
0043-518X

Pojawia się w:

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce