Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "estymator" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-25 z 67
Tytuł:
Analiza rozkładów wybranych estymatorów w statystyce małych obszarów
Analysis of distributions of some estimators in small area statistics
Autorzy:
Pekasiewicz, Dorota
Pruska, Krystyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905369.pdf
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
statystyka małych obszarów
estymator bezpośredni
estymator pośredni
rozkład estymatora
Opis:
Small area statistics is the part of statistics which deals with inference about subpopulations distinguished in the whole population. In the paper four estimators of the total value for small area are considered. Their properties arc analysed in the case of the stratified sampling and the stratification of sample. The investigation is conducted by Monte Carlo methods. The histograms and some characteristics of the estimator distributions (mean, standard deviation, coefficient of skewness) are determined.
Statystyka małych obszarów dostarcza metod badania podpopulacji wyróżnionych w skończonych populacjach. Do głównych problemów w analizach małego obszaru należy szacowanie parametrów rozkładu rozpatrywanych zmiennych, przy czym wnioskowanie prowadzone jest na podstawie prób losowanych według różnych schematów. W pracy rozpatrywane są cztery estymatory wartości globalnej dla małego obszaru. Ich własności analizowane są w przypadku losowania warstwowego i warstwowania po wylosowaniu próby dla różnych rozmiarów próby z populacji. Badanie przeprowadzone jest za pomocą eksperymentów Monte Carlo. Dla populacji o ustalonych rozkładach normalnych i Poissona na podstawie wygenerowanych danych wyznaczone są histogramy rozkładów estymatorów wartości globalnej oraz ich odchylenia standardowe, które można uznać za miarę efektywności estymatorów ze względu na nieznaczne ich obciążenie. Otrzymane wyniki dla skonstruowanych populacji świadczą o dużej efektywności analizowanych estymatorów, przy czym największą efektywnością charakteryzuje się estymator syntetyczny, wykorzystujący rzeczywiste wartości globalne cechy pomocniczej, a nie ich oszacowania.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 156
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estimation of proportion
Autorzy:
Zieliński, Ryszard
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/748382.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Frakcja, prawdopodobieństwo sukcesu w doświadczeniu Bernoulliego, estymator nieobciążony, estymator o jednostajnie minimalnym błędzie średniokwadratowym, estymator Bayesowski, losowanie warstwowe, randomizowane odpowiedzi, przedział ufności.
Opis:
W populacji składającej się z N elementów jest nieznana liczba M elementów wyróżnionych. W artykule w przystępny sposób prezentuję różne problemy związane z estymacją frakcji θ = M/N.
A population of N elements contains an unknown number M of marked units. Problems of estimating the fraction θ = M/N are discussed. The well known standard solution isˆθ = K/n which is the uniformly minimum variance unbiased estimator, maximum likelihood estimator, estimator obtained by the method of moments, and in consequence it shares all advantages of such estimators. In the paper some versions of the estimator are considered which are more adequate in real situations. If we know in advance that the unknown fraction lies in a given interval (t1, t2) and we consider an estimator ˆθ1 as better than the estimator ˆθ2 if the average of its mean square error is smaller on that interval, then the optimal estimator is given by (3). The values of the estimator for (t1, t2) = (0, 0.5) and for (t1, t2) = (0.3, 0.4) in a sample of size n = 10 if the number of marked units in the sample equals K, are given in the table TABELKA and the mean square errors of these estimator, versus the error of the standard estimator ˆθ = K/n are presented in Rys. 2. Averaging the mean square error with a weight function, for example such as in Rys.3, gives us the Bayesian estimator with the mean square error like in Rys. 4 (for n = 10). If in some real situations we are interested in minimizing the mean square error “in the worst possible case”, the adequate is the minimax estimator. Another situation appears if the population can be divided in some more homogenous subpopulations, for example in two subpopulations with fractions of marked units close to zero or close to one in each of them. Then stratified sampling is more effective; then the mean square error of estimation may be significantly reduced. In the paper the problem of randomizedresponses is also presented, very shortly and elementarily. The problem arises if a unit in the sample can not be for sure recognized as “marked” or “not marked” and that can be done with some probability only. The situation is typical for survey interview: it allows respondents to respond to sensitive issues (such as criminal behavior or sexuality) while remaining confidential. The final section of the paper is devoted to some remarks concerning the confidence intervals for the fraction. The exact optimal solution is well known for mathematicians but it is probably not very easy for statistical practitioners to follow all theoretical details, and typically confidence interval based on asymptotic approximation of the binomial distribution by a normal distribution are used. That is neither sufficiently exact nor correct. The proper and exact solution is given by quantiles of a suitable Beta distribution which are easily computable in typical statistical and mathematical computer packages.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2008, 36, 50/09
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Ryszard Zielinskis works on nonparametric quantile estimators and their use in robust statistics
Autorzy:
Rychlik, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747653.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
quantile, order statistics, randomized estimator, equivariant estimator, confidence interval, most robust estimator, robustness.
kwantyl, statystyka pozycyjna, estymator ekwiwariantny, estymator zrandomizowany, przedział ufnosci, estymator najodporniejszy
Opis:
Celem tej przegladowej pracy jest opis wyników profesora RyszardaZielinskiego dotyczacych nieparametrycznych estymatorów kwantyli w skonczonychpróbach oraz ich zastosowania w odpornej estymacji parametru połozenia. Główneprzesłanie badan Zielinskiego było nastepujace: do estymacji kwantyli nalezy uzywacpojedynczych statystyk pozycyjnych, a juz ich liniowe kombinacje moga byc bardzoniedokładne w duzych modelach nieparametrycznych. Optymalny wybór statystykipozycyjnej zalezy od kryterium oceny błedu estymacji.
This is a survey paper describing achievements of professor Ryszard Zieliński in the subject of nonparametric estimation of population quantiles based on samples of fixed size, and applications of the quantile estimators in the robust estimation of location parameter. Zielinski assumed that a finite sequence of independent identically distributed random variables X1, . . . ,Xn is observed, and their common distribution function F belongs to the family F of continuous and strictly increasing distribution functions. He considered the family T of randomized estimators XJ:n which are single order statistics based on X1, . . . ,Xn with a randomly determined number J. The random variable J is independent of the sample and has an arbitrary distribution on the numbers 1, . . . , n. It was proved that T is the maximal class of estimators which are functions of the complete and sufficient statistic (X1:n, . . . ,Xn:n), and are equivariant with respect to the strictly increasing transformations, i.e., satisfy T(φ(X1:n), . . . ,φ(Xn:n)) = φ(T(X1:n, . . . ,Xn:n)) for arbitrary strictly increasing φ. A number of examples showed that the estimators that do not belong to T are very inaccurate for some F€F.   For comparing estimators, there were used various accuracy criteria based on the difference F(T) - q, where 0 < q < 1 is the quantile order. They are invariant with respect to the strictly increasing transformations. Optimal estimators with respect to the mean absolute loss E|F(T)-q|, mean quadratic loss E(F(T)-q)2, expected LINEX loss E[exp(a[F(T)-q])-a[F(T)-q]-1], a≠0, and Pitman closeness measure were explicitly determined. Further, the best estimators in narrower classes of median-unbiased estimators U(q) = {T€T : med(T, F) = F-1(q)},  (where med(T, F) stands for the median of the distribution of estimator T when the parent distribution function is F), and F-unbiased estimators V(q) = {T € T : EF(T) = q} of quantiles F-1 (q), 0 < q < 1, are determined for some accuracy criteria. Also, random confidence intervals for F-1(q), F€F, of the form [XI:n,XJ:n] on a fixed confidence level 0 <  < 1, i.e. satisfying P(XI:n ≤F-1(q) ≤XJ:n)≥γ,  F € F, , and minimizing E(J - I), are described. Median-unbiased estimators of quantiles were applied by Zielinski in the robust estimation of location parameter. For the i.i.d. sample X1, . . . ,Xn from the location model Fμ(x) = F(x - μ), where μ€R and F is a known unimodal distribution function, and the ε-contamination of the model Z(μ) = {G = (1 -ε)Fμ +εH : H - arbitrary distribution function} for some fixed 0 <ε< 1/2 , the most robust translation equivariant estimator with respect to the median oscillation criterion bn(T, μ) = supG1,G2€Z(μ) |med(T,G1) - med(T,G2)| has the form XJ:n - F-1(q*), XJ:n  €U(q*). Number q*  is chosen so to minimize function (ε, 1 - ε)Э q→ F-1(q/(1-ε))-F-1((q-ε)/(1-ε)). If F is unimodal and symmetric, then q* = ½.. However, Zielinski also showed that a slight modification of the ε-contamination for symmetric unimodal F may imply that XJ:n - F-1(q*), XJ:n € U(q*), for some q*≠1/2 is the most robust estimator with respect to the median oscillation criterion. Celem tej przeglądowej pracy jest opis wyników profesora Ryszarda Zielińskiego dotyczącychnieparametrycznych estymatorów kwantyli w skończonych próbach oraz ich zastosowania w odpornej estymacjiparametru położenia. Główne przesłanie badań Zielińskiego było następujące:do estymacji kwantyli należy używać pojedynczych statystyk pozycyjnych, a już ich liniowekombinacje mogą być bardzo niedokładne w dużych modelach nieparametrycznych.Optymalny wybór statystyki pozycyjnej zależy od kryterium oceny błędu estymacji.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2012, 40, 2
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie analizy skupień w estymacji regresyjnej dla małych obszarów
Application of Cluster Analysis in Regression Estimation for Small Areas
Autorzy:
Pruska, Krystyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906781.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
mały obszar
estymator regresyjny
analiza skupień
Opis:
Information about the whole population or its part are used in the regression estimation of small area parameters. In the paper the possibilities of application of cluster analysis methods are considered in case of determining the group of similar small areas. The studies of a similarity of subpopulations are conducted on the basis of studies of similarity of regression function and similarity of ranks for small areas. The results of simulation analysis of precision of regression estimators are presented in case of using two auxiliary variables.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 271
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Diagnostyka napedów elektrycznych w oparciu o struktury obserwatorów odsprzegajacych
Diagnosis of electric drive systems based on decoupled observers
Autorzy:
Jarzyna, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1375007.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych Komel
Tematy:
diagnostyka napędu elektrycznego
napęd elektryczny
obserwator
estymator
Opis:
The paper presents method of diagnosis which make possible fast and precision evaluation of technical state of electrical drive systems in a real-time mode. Inefficiencies are represented by failure signals, whose sources can be input, structure and output faults. The main accent is focused on possible application of observer procedures which can decouple fault signals during estimation of system variables. The calculated products of computed and measured variables determine diagnostic residuals which can precisely indicate a source of failure. Diagnostic observers filter unknown expected signals of selected faults and from the other hand, they taken into account an influence of these faults through implementation of controlled feedback loop.
Źródło:
Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe; 2005, 72; 113-117
0239-3646
2084-5618
Pojawia się w:
Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ uszkodzenia wirnika na pracę bezczujnikowego napędu indukcyjnego z estymatorem MRAS CC
Influence of the rotor faults to the performance of the sensorless induction motor drive with MRAS CC estimator
Autorzy:
Dybkowski, M.
Kowalski, C. T.
Orłowska-Kowalska, T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1373398.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych Komel
Tematy:
silnik indukcyjny
napęd bezczujnikowy
uszkodzenie wirnika
wirnik
estymator MRAS
Opis:
In the paper analysis of the sensorless induction motor drive with rotor faults is presented. The rotor flux and speed is reconstructed using the MRAS CC estimator, where the induction motor is used as a reference model. The stator current estimator and current model of the rotor flux are used as adapted models. Most of the speed estimators used in sensorless drives are sensitive to motor parameters changes, especially to the rotor resistance changes. The proposed MRAS CC estimator is very robust to all motor parameter changes, thus it should work properly in the case of faulted rotor. In the paper simulation and experimental results of the sensorless IM drive with broken rotor bars are presented. Range of the stable work of the control system is shown. Characteristic frequency harmonics of the IM state variables connected with broken bars are introduced. The low speed region and the dynamical properties of the sensorless drive with rotor faults are tested.
Źródło:
Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe; 2009, 83; 195-200
0239-3646
2084-5618
Pojawia się w:
Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Odtwarzanie strumieni magnetycznych i prędkości obrotowej silnika indukcyjnego przy użyciu estymatora typu MRAS z obserwatorem Luenbergera w roli modelu adaptacyjnego
Reconstruction of magnetic fluxes and rotational speed of induction motor using MRAS-type estimator with Luenberger observer as an adaptive model
Autorzy:
Niestrój, R.
Lewicki, A.
Białoń, T.
Pasko, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1373723.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych Komel
Tematy:
silnik indukcyjny
estymator MRAS
obserwator Luenbergera
prędkość obrotowa
strumień magnetyczny
Opis:
The paper presents the principle of operation and block diagrams of different, modified MRAS-type estimators of the induction motor rotational speed. A Luenberger observer with additional integrators is used for reconstruction of magnetic fluxes in the adaptive model of the considered estimators. In the presented estimators the measurable currents of the stator winding are applied to generation of a speed tuning signal. For stator winding current reconstruction in the adaptive model there are used the Luenberger observer output signals. Moreover, in the paper there are presented the results of simulations and laboratory investigations of the described estimators operating in a multiscalar control system. For comparison, the results of similar investigations performed for a MRAS-type estimator designed basing on the so-called current model of magnetic flux estimator are given as well.
Źródło:
Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe; 2009, 84; 51-57
0239-3646
2084-5618
Pojawia się w:
Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena dokładności estymatorów funkcji korelacji wzajemnej wyznaczonych z zastosowaniem kwantowania deterministycznego i randomizowanego
Evaluation of accuracy of cross-correlation function estimators obtained by using deterministic and randomized quantizing
Autorzy:
Rutkowska, M.
Lal-Jadziak, J.
Sienkowski, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/153046.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
estymator
funkcja korelacji wzajemnej
kwantowanie
estimator
cross-correlation function
quantization
Opis:
Celem artykułu jest analiza wpływu różnych rodzajów kwantowania na dokładność wyznaczania funkcji korelacji wzajemnej sygnałów. Rozważono dwa sposoby kwantowania: kwantowanie deterministyczne oraz randomizowane. Dokonano porównania wyników otrzymanych w obu przypadkach. Badania symulacyjne przeprowadzono z zastosowaniem programu ImeCorr opracowanego w środowisku LabWindows. Badano dokładność estymatorów funkcji korelacji wzajemnej otrzymanych z użyciem przetwornika 3-, 8- i 12-bitowego dla argumentu równego zero.
The influence of quantization on the cross-correlation function determination of signals is discussed. The relations for cross-correlation function and its digital estimators are given. A method for evaluating the estimator accuracy is presented. Different types of quantization are considered. The formulas describing the quantization ways and related illustrations are presented. In Figures 1, 2 and 3 deterministic, randomized and pseudo-randomized quantization are shown, respectively. To obtain the simulation results, the program ImeCorr prepared in LabWindows was applied. The 3-, 8- and 12-bits quantizers were taken into account. The research results were compared. In Table 1 the values of the relative bias and the relative standard error are shown. It was observed that for 3-bits quantizers the bias had similar values. For the 8- and 12-bits converters the bias is smaller for the randomized and pseudo-randomized quantizing than for the deterministic one. The randomized and pseudo-randomized quantization is a source of the larger standard error than the deterministic quantization. The standard error is smaller for the pseudo-randomized quantization than for the randomized one.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2010, R. 56, nr 11, 11; 1308-1310
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ czasu martwego falowników na pracę bezczujnikowych układów regulacji i metody jego kompensacji
Influence of the dead time of the inverters on sensorless control structures and compensation methods
Autorzy:
Piotuch, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/159387.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Tematy:
sterowanie bezczujnikowe
estymator typu MRAS
falownik napięcia
czas martwy tranzystorów
Opis:
Estymatory strumienia skojarzonego wirnika i prędkości obrotowej typu MRAS są obecnie powszechnie stosowanymi estymatorami w bezczujnikowych układach sterowania maszynami indukcyjnymi. Charakteryzują się dużą prostotą i koniecznością strojenia tylko jednego regulatora PI. Celem tego artykułu jest analiza wpływu czasu martwego falowników napięcia na jakość pracy tego typu estymatorów oraz napędu, a także na stabilność układu napędowego z silnikiem asynchronicznym klatkowym. W celu uniknięcia zwarć w obwodzie prądu stałego wprowadza się tzw. czasy martwe, w których komplementarne tranzystory falownika napięcia są wyłączone. Powoduje to powstanie odkształcenia napięcia wyjściowego, co może prowadzić do niepoprawnej pracy struktury MRAS, a w skrajnych przypadkach do niestabilności całego układu napędowego. Przebadano symulacyjnie pracę układu napędowego z klasycznym estymatorem typu MRAS, a także z zaproponowanymi układami kompensacji efektu czasu martwego.
MRAS type flux and speed estimators are very popular in the sensorless induction motor drives. They are simple in implementation and have only one PI controller. The aim of this article is to simulate the influence of a dead time effect on the work of a classical MRAS structure in a sensorless induction motor drive system and propose proper compensation method. To avoid short circuits in a DC link of a voltage source inverter, there are introduced so called dead times between switching of a complementary power transistors in each leg of the inverter. This causes two harmful effects: loss of fundamental voltage, and low-frequency harmonic distortion. Voltage calculated in the control algorithm differs from the one provided to the stator windings. Calculated voltage is provided to MRAS structure which receives incorrect information on the phase voltage. This leads to improper work of flux reference estimator and also whole control structure. In this paper there are presented the simulation results of influence of a dead time effect on a work of MRAS structure in case of rotor flux linkage and angular speed. The proper compensation method is also presented.
Źródło:
Prace Instytutu Elektrotechniki; 2010, 247; 195-205
0032-6216
Pojawia się w:
Prace Instytutu Elektrotechniki
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Przestrzenno-czasowe modelowanie zmienności produkcji w sektorach mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce
Time-spatial modelling of the variability of production in sectors of micro, small, medium and large enterprises in Poland
Autorzy:
Geise, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/422821.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
sektor MSP
funkcja produkcji Cobba-Douglasa
estymator fixed effects
estymator random effects
SME sector
Cobb-Douglas production model
fixed effects estimator
random effects estimator
Opis:
W ostatnich latach coraz szersze zastosowanie w analizach ekonomicznych znajdują modele panelowe. Przedmiotem rozważań jest przestrzenno-czasowe modelowanie zależności poziomu produkcji w Polsce. Celem badania jest próba ekonometrycznej weryfikacji hipotezy o wewnętrznej niejednorodności sektora MSP, przez analizę współczynników elastyczności z funkcji Cobb-Douglasa dla poziomu produkcji sprzedanej przemysłu oraz przez analizę współczynników produktywności krańcowej z liniowych modeli produkcji.
In recent years, more and more in the economic analysis are used panel models. The consideration of the paper are focused on investigation of spatiotemporal modeling of production in Poland. The main goal of the study is to verify the hypothesis of econometric internal heterogeneity of the SME sector. It is possible due to analysis the elasticity coefficients of the Cobb-Douglas production model and the factor of marginal productivity in linear production model.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 2; 269-282
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wybrane metody analizy cenzurowanych czasów zdatności produktów
Selected methods of analysis of censored lifetimes of goods
Autorzy:
Andrzejczak, Karol
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905372.pdf
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
czas zdatności
cenzurowanie
testowanie
regresja
intensywność uszkodzenia
statystyki
estymator
Statistica
Statgraphics
Opis:
The study of goods lifetimes, for various reasons, might be time-restricted. In such cases the so called censored observation might appear, for which the exact lifetimes are not known. We only might say that lifetimes of certain goods are longer than the monitoring time. The aim of this work is to describe selected methods of censored lifetimes analysis, comprising: - lifetime description, estimation of survival function, hazard function and probability density, - fitting distributions to lifetime data, - comparison of lifetimes for two or more lots of goods, - regression models. The described methods were at first developed and applied for medical and biological sciences. Nowadays, international conventions and regulations demand the application of statistical methods e.g. in quality control for the study of lifetime of certain goods. Moreover, statistical methods are frequently used as a tool in social sciences, economics and engineering, and also by managements ol various companies, especially insurance companies. The range of the statistical methods for censored data described in this work is limited to those present in statistical packages. Due to a rapid development o f statistical software we limit our methods to those present in the Survival Analysis module of STATISTICA, and such procedures like: Kaplan, Lifetab and Paramod of STATGRAPHICS.
Badanie czasu zdatności produktów, z różnych powodów, może być ograniczone w czasie. W takich przypadkach mogą pojawić się tzw. obserwacje cenzurowane, dla których nie są znane dokładne czasy zdatności. Można powiedzieć jedynie, że czasy zdatności pewnych produktów są większe od ich czasów monitorowania. Celem tej pracy jest przedstawienie wybranych metod analizy cenzurowanych czasów zdatności obejmujących: - opisywanie czasów zdatności; - estymację funkcji niezawodności, intensywności uszkodzenia oraz gęstości prawdopodobieństwa; - dopasowywanie do danych rozkładów zdatności; - porównywanie czasów zdatności dla dwóch lub większej liczby partii produktów; - modele regresji. Przedstawione metody początkowo były rozwijane i stosowane w naukach medycznych i biologicznych. Obecnie międzynarodowe konwencje i unormowania wymagają stosowania metod statystycznych, np. w kontroli jakości do badania czasu zdatności określonych produktów. Ponadto podane metody statystyczne są coraz częściej stosowanym narzędziem nie tylko w naukach społecznych, ekonomicznych czy inżynierskich, lecz również przez zarządzających firmami produkcyjnymi i usługowymi, szczególnie zaś przez zarządzających firmami ubezpieczeniowymi. Zakres przedstawionych w tej pracy metod statystycznych, dotyczących danych cenzurowanych, jest ograniczony do tych, które są już dostępne w pakietach statystycznych i można je stosować z wykorzystaniem technik komputerowych. Ze względu na szybki rozwój i rozpowszechnianie oprogramowania specjalistycznego ograniczamy się do tych metod statystycznych, które są dostępne w module „Analiza przeżycia i regresja dla danych uciętych” pakietu STATISTICA oraz procedur „Kaplan”, „Lifetab” i „Paramod” pakietu STATGRAPH1CS. Prezentowane w tej pracy metody można zastosować do podstawowego problemu poznawczego w badaniach inżynierskich dotyczących analizy cenzurowanych czasów zdatności, jakim jest rozstrzygnięcie - czy pewne zmienne towarzyszące wpływają na czas zdatności badanego produktu. Metody te są oparte na konstrukcji modelu regresji, w którym czas zdatności ma rozkład zależny od innych zmiennych.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 156
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dylematy związane z estymacją dominanty wynagrodzeń
Dilemmas relating to mode estimation of wages and salaries
Autorzy:
Błażej, Mirosław
Gosińska, Emilia
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2156752.pdf
Data publikacji:
2022-12-30
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
dominanta
estymator jądrowy
estymacja dominanty
histogram
mode
kernel estimator
mode estimation
Opis:
Dominanta wynagrodzeń to ważny wskaźnik opisujący rozkład wynagrodzeń, ale ze względu na silną asymetrię rozkładu tej cechy w Polsce jej wyznaczenie nie należy do standardowych działań w analizie struktury wynagrodzeń. Celem artykułu jest omówienie wybranych metod szacowania dominanty oraz porównanie wyników jej estymacji otrzymanych za pomocą różnych metod. Wykorzystano dane o wynagrodzeniach indywidualnych brutto w październiku 2018 r. pochodzące z badania struktury wynagrodzeń przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny. W przypadku metody standardowej, wykorzystującej wzór interpolacyjny i histogram, wartość oszacowanej dominanty jest wrażliwa na założoną rozpiętość przedziałów w szeregu rozdzielczym i początek pierwszego przedziału. Zmniejszanie rozpiętości przedziałów powoduje dążenie dominanty do wartości równej płacy minimalnej. Zastosowanie zaawansowanych metod statystycznych, m.in. wykorzystujących estymator jądrowy, prowadzi do otrzymania znacząco różnych oszacowań dominanty w zależności od metody (rozrzut wyników wynosi ok. 800 zł). Analiza otrzymanych wyników daje ponadto podstawy do rozważenia tezy, że rozkład wynagrodzeń jest mieszany: ma cechy rozkładu dyskretnego dla wynagrodzeń w wysokości płacy minimalnej i ciągłego – dla wynagrodzeń powyżej płacy minimalnej oraz odznacza się cyklicznością (w Polsce zawiera się więcej umów, w których kwota wynagrodzenia jest wielokrotnością 50 zł lub 100 zł, niż umów na inne kwoty).
The mode of wages and salaries is an important indicator describing their distribution; however, due to the strong asymmetry of the distribution of this feature in Poland, mode estimation is not a standard procedure in the analysis of the structure of wages and salaries. The aim of the article is to discuss selected methods of estimating the mode and to compare the mode estimation results obtained by means of various methods. The research is based on data on individual gross wages and salaries registered in October 2018 in Poland. The data came from a survey of the structure of wages and salaries conducted by Statistics Poland. In the case of the standard method based on the interpolation formula and histogram, the mode estimate is sensitive to the assumed span of intervals in the frequency table and the beginning of the first interval. Reducing the span of the intervals causes the mode to reach the value of the minimum wage. The application of advanced methods, including those using a kernel estimator, leads to significantly different estimates of the mode depending on the method used (the dispersion reaches the value of approximately PLN 800). Additionally, the analysis of the obtained results gives grounds to considering a thesis that wage and salary distribution is a mixture of the following distributions: discrete (for the minimum wage) and continuous (for wages and salaries above the minimum wage), and is characterised by cyclicality (in Poland, more contracts offer remunerations which are a multiple of PLN 50 or PLN 100 than remunerations for other amounts).
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2022, 67, 12; 62-79
0043-518X
Pojawia się w:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ częstotliwości taktowania układu FPGA na dokładność estymacji prędkości silnika prądu stałego
The Impact of FPGA Clocking Time on the Accuracy of DC Motor Speed Estimation
Autorzy:
BINKOWSKI, Tomasz
KWIATKOWSKI, Bogdan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/455382.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Rzeszowski
Tematy:
model cyfrowy silnika DC
estymator
Kalman
FPGA
digital model of DC motor
estimator
Opis:
W artykule przedstawiono dwa problemy badawcze. Pierwszy z nich odnosi się do zastosowania napędu bezczujnikowego sterowanego układem FPGA, który wykorzystuje do estymacji filtrację Kalmana. Drugi problem badawczy koncentruje sie na wpływie częstotliwości taktowania procesu uruchamianego na FPGA na dokładność estymacji. Artykuł przedstawia wyniki badań różnych stanów pracy napędu bezczujnikowego. Przedstawione analizy dotyczą dynamiki zmian napięcia i momentu obciążenia silnika. Wartość prędkości wyznaczona bezpośrednio z modelu odniesienia silnika prądu stałego stanowiła wartość, do której odnoszono wyniki estymacji.
Two problems are considered in the paper. One of them applies to sensorless drive with a DC motor, which uses Kalman filtering. The second problem concerns the description of performed investigations of sampling frequency effect for precision of speed estimation. The investigations concern the simulation of different cases of sensorless drive operation. The analysis regarding the speed estimation precision at voltage and load torque jumps for a different value of sample time has been performed. The speed determined directly from a mathematical model of motor is the base value for comparison.
Źródło:
Edukacja-Technika-Informatyka; 2015, 6, 3; 232-237
2080-9069
Pojawia się w:
Edukacja-Technika-Informatyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Przegląd metod estymacji indywidualnej prędkości pojazdu na podstawie profilu magnetycznego. Nowe kierunki badań
A review of methods for individual vehicle speed estimation based on magnetic signature. New ways of investigations
Autorzy:
Mielczarek, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/157818.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
pętla indukcyjna
estymator
LSE
traffic-1
single loop detector
speed estimation
traffic measurement
Opis:
Dotychczas stosowane metody estymacji prędkości pojazdów przy użyciu pętli indukcyjnych podzielić można na dwie grupy: pierwszą z nich jest estymacja prędkości kolumny pojazdów, drugą zaś estymacja indywidualnej prędkości pojazdu. W pracy porównano pięć znanych metod estymacji indywidualnej prędkości pojazdu. Zaproponowano dwie nowe metody wyznaczania współczynnika SR jako wielkości proporcjonalnej do prędkości pojazdu. Autor zaprezentował również nowe metody estymacji indywidualnej prędkości pojazdu: metodę mediany i najmniejszych kwadratów, oraz metodę mediany i interpolacji liniowej.
Travel time is one of the most important parameter describing traffic. This parameter is closely related to the vehicle speed. Methods of vehicle speed estimation can be divided into two groups: estimation of car volume speed and estimation of individual car speed. In this paper there are compared five known methods. Two areas of investigations are proposed. Two new methods for determining the SR (as a value proportional to the vehicle speed) coefficient are proposed. The first one is modification of the DSL method, in which the least-square method is used to fit a curve in the range of 0.1 to 0.6 of the magnetic profile amplitude. The second, treats the mean value of two edges (leading and trailing) as a value proportional to the vehicle speed. The new method (mean value of two edges) for determining SR was ranked on the third place (RMSE 11.47 %) in a passenger car class. More tests of this method are necessary (for different car classes). Moreover, two new methods for speed estimation are proposed: the median and least square method, and the median and linear interpolation method.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2010, R. 56, nr 9, 9; 1031-1034
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wyniki badań eksperymentalnych uniwersalnego estymatora / analizatora jakości energii elektrycznej w wersji 2.0
Experimental research results of universal estimator / analyzer of electrical power quality in the version 2.0
Autorzy:
Mindykowski, J.
Tarasiuk, T.
Maśnicki, R.
Górniak, M.
Szweda, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/157485.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
jakość energii elektrycznej
estymator / analizator
badania eksperymentalne
electrical power quality
estimator / analyzer
experimental research
Opis:
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych rozbudowanego, uniwersalnego estymatora/analizatora jakości energii elektrycznej w wersji 2.0. Artykuł dotyczy zagadnień związanych z oceną i poprawą jakości energii elektrycznej, zwłaszcza w izolowanych systemach okrętowych. W artykule krótko przedstawiono strukturę uniwersalnego estymatora/analizatora jakości energii elektrycznej w wersji 2.0, z podkreśleniem zmian konstrukcyjnych i funkcjonalnych w stosunku do wcześniej istniejącego rozwiązania, tj. estymatora/analizatora energii elektrycznej w wersji 1.0. Najważniejszą częścią przedstawionego artykułu jest syntetyczne omówienie trybów i wyników weryfikacji eksperymentalnej wykonanego urządzenia, podzielone na dwie części, dotyczące odpowiednio: badań laboratoryjnych wykonanych w Akademii Morskiej w Gdyni oraz prób środowiskowych wykonanych przez instytucję posiadającą właściwe uprawnienia akredytacyjne, tj. Centrum Techniki Morskiej.
In the paper some experimental research results of developed version 2.0 of the universal estimator/analyzer of electric power quality are presented. A subject matter of the paper concerns the issues connected with assessment and improvement of electrical power quality, in particular for applications in isolated ship power systems. In the article a structure of universal estimator/analyzer of electrical power quality in the version 2.0, taking into account the constructional and functional changes in relation to previously existing solution, i.e. the estimator/analyzer of electrical power quality in version 1.0 is shortly described. The most important part of the presented paper is synthetic discussion of the ways and results of the experimental verification of the elaborated device. This discussion is divided into two parts, concerning respectively laboratory tests carried out in the Gdynia Maritime University and environmental tests on marine equipment carried out by the appropriate accreditating institution it means Research & Development Marine Technology Centre - R&DMTC, Laboratory of Electromagnetic Compatibility.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2013, R. 59, nr 4, 4; 341-344
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Monitoring of chlorine concentration in drinking water distribution systems using an interval estimator
Autorzy:
Łangowski, R.
Brdyś, M. A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/929615.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
estymator
jakość wody
metoda ograniczająca
modelowanie dynamiczne
estimators
bounding methods
modelling dynamics
water quality
Opis:
This paper describes the design of an interval observer for the estimation of unmeasured quality state variables in drinking water distribution systems. The estimator utilizes a set bounded model of uncertainty to produce robust interval bounds on the estimated state variables of the water quality. The bounds are generated by solving two differential equations. Hence the numerical efficiency is sufficient for on-line monitoring of the water quality. The observer is applied to an exemplary water network and its performance is validated by simulations.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2007, 17, 2; 199-216
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Szacowanie wartości rozkładu emisji tlenków azotu w silniku o zapłonie samoczynnym
Estimating the value of decomposition emissions of nitrogen oxides in the compression ignition engine
Autorzy:
Graba, M.
Mamala, J.
Bieniek, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/133293.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Tematy:
silnik o zapłonie samoczynnym
emisja
tlenek azotu
estymator
diesel engine
emissions
nitrogen oxide
estimator
Opis:
W niniejszym artykule dokonano eksperymentalnej i numerycznej analizy emisji tlenków azotu zawartych w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym. Następnie na podstawie otrzymanych danych pomiarowych sformułowano i rozwiązano problem identyfikacji emisji tlenków azotu zawartych w spalinach. Otrzymane wyniki estymacji emisji tlenków azotu zweryfikowano podczas testów badawczych na badanym obiekcie. Opisano obiekt badań oraz wykorzystany nieliniowy model statyczny emisji tlenków azotu dla układu bez i z recyrkulacją spalin. W artykule wykazano, że zastosowanie odpowiednio przygotowanego modelu matematycznego, pozwala na estymację emisji tlenków azotu zawartych w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym pojazdu off-road.
This article shows the experimental and numerical analysis of emissions of nitrogen oxides contained in the exhaust gas of compression ignition engine. There was formulated and solved the problem how to identify the nitrogen oxides’ emissions in the exhaust gases, based on the measurement data. The results of nitrogen oxides emissions’ estimation were verified during research on the test object. There were also described the object of study and a non-linear static model of nitrogen oxides’ emission for two systems - with and without exhaust gas recirculation. The article shows that the use of a properly prepared mathematical model allows to estimate emissions of nitrogen oxides contained in the exhaust gas of diesel engines in off-road vehicle.
Źródło:
Combustion Engines; 2015, 54, 3; 161-169
2300-9896
2658-1442
Pojawia się w:
Combustion Engines
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A Stopping Rule for Simulation‑Based Estimation of Inclusion Probabilities
Reguła stopu dla estymacji prawdopodobieństw inkluzji na drodze symulacyjnej
Autorzy:
Gamrot, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1033683.pdf
Data publikacji:
2020-09-22
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
estymator Horvitza‑Thompsona
prawdopodobieństwa inkluzji
symulacja
precyzja
Horvitz‑Thompson estimator
inclusion probabilities
simulation
precision
Opis:
Design‑based estimation of finite population parameters such as totals usually relies on the knowledge of inclusion probabilities characterising the sampling design. They are directly incorporated into sampling weights and estimators. However, for some useful sampling designs, these probabilities may remain unknown. In such a case, they may often be estimated in a simulation experiment which is carried out by repeatedly generating samples using the same sampling scheme and counting occurrences of individual units. By replacing unknown inclusion probabilities with such estimates, design‑based population total estimates may be computed. The calculation of required sample replication numbers remains an important challenge in such an approach. In this paper, a new procedure is proposed that might lead to the reduction in computational complexity of simulations.
Estymacja parametrów populacji skończonych i ustalonych, prowadzona w ramach podejścia randomizacyjnego, zazwyczaj wymaga znajomości prawdopodobieństw inkluzji charakteryzujących schemat losowania próby. Są one bezpośrednio wykorzystywane w celu wyznaczenia wag przypisanych poszczególnym wylosowanym jednostkom i uwzględniane podczas obliczania estymatorów. Jednak dla pewnych użytecznych schematów losowania pozostają nieznane. W takim wypadku możliwe jest ich wyznaczenie na drodze symulacyjnej, poprzez wielokrotne losowanie prób z wykorzystaniem tego samego schematu losowania i zliczanie wystąpień poszczególnych jednostek populacji. Zastępując nieznane prawdopodobieństwa inkluzji oszacowaniami uzyskanymi w wyniku takiego eksperymentu, otrzymuje się oszacowania wartości globalnej badanej cechy populacji. Szczególnym wyzwaniem podczas takiego postępowania jest wyznaczenie liczby replikacji próby, zapewniającej wymaganą precyzję estymacji. W niniejszym artykule proponowana jest nowa procedura, która może przyczynić się do zmniejszenia złożoności obliczeniowej eksperymentu symulacyjnego.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2020, 4, 349; 67-80
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Środek rozstępu jako estymator menzurandu dla próbek z populacji o rozkładzie jednostajnym i płasko-normalnym
Mid range as estimator of measured value for samples from population of uniform and flatten-gaussian pdf
Autorzy:
Kubisa, S.
Warsza, Z.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/155155.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
estymator
środek rozstępu próbki
wartość średnia
niepewność
estimator
sample mid-range
mean value
uncertainty
Opis:
Dla próbek o różnej liczności z populacji o rozkładzie jednostajnym zbadano metodą symulacji Monte Carlo właściwości statystyczne środka rozstępu próbki jako estymatora wartości mierzonej. Ma on mniejsze odchylenie standardowe niż średnia arytmetyczna zalecana przez Przewodnik GUM. Obliczono dla takich próbek rozkład podobny do rozkładu Studenta i niepewność rozszerzoną. Stwierdzono też, że dla populacji generalnej o rozkładzie płasko-normalnym (splot rozkładu jednostajnego i normalnego) wraz ze wzrostem udziału rozkładu normalnego przewaga środka rozstępu szybko maleje.
In this paper statistical properties of samples of varying number of observations, taken from a population of uniform distribution, have been examined by the Monte Carlo simulation. Their midrange has a smaller standard deviation than the mean value recommended by the Guide GUM (Fig. 1) as estimator of measurand. Calculated also is distribution similar as Student for Gauss, coverage factors and expanded uncertainty of such samples (Chapters 3 and 4). In Chapter 5 was found that for samples from the general population of flatten-gaussian distribution with increasing the level by the normal distribution the advantage of mid-range quickly decreases. Considerations are illustrated by figures. Final con-clusions are enclosed.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2014, R. 60, nr 6, 6; 398-401
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykrywanie uszkodzenia wirnika silnika indukcyjnego z wykorzystaniem adaptacyjnego estymatora rezystancji
Detection of the induction motor rotor fault using adaptive parameter estimator
Autorzy:
Bednarz, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2056383.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych Komel
Tematy:
silnik indukcyjny
uszkodzenie wirnika
estymator rezystancji wirnika
MRAS
DFOC
induction motor
rotor fault
rotor resistance estimator
Opis:
W artykule omówiono możliwość wykrywania uszkodzenia prętów klatki wirnika silnika indukcyjnego z wykorzystaniem metody opartej na identyfikacji parametrów. Technika ta bazuje na założeniu, że wybrane uszkodzenia mogą objawiać się zmianami parametrów silnika, a ich estymacja i obserwowanie tych zmian pozwala na wczesną identyfikację uszkodzenia. Przy czym, w przypadku pęknięcia prętów klatki wirnika, objawem może być wzrost rezystancji schematu zastępczego wirnika. W zaproponowanym podejściu do estymacji rezystancji wirnika wykorzystano układu adaptacyjny z modelem odniesienia (MRAS). Badania silnika indukcyjnego przeprowadzono w bezpośredniej polowo-zorientowanej strukturze sterowania wektorowego. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, ktore wykonano w środowisku MATLAB/Simulink.
This paper deals with the broken rotor bars detection in squirrel-cage induction motor using parameter identification approach. This technique is based on the assumption, that the chosen failures may result in motor parameters variations. Estimation and observation of parameters changes allows to incipient fault detection. In the case of broken rotor bars, increase of the rotor resistance value may be a good fault symptom. In the proposed system, the rotor resistance estimator is based on the model reference adaptive system (MRAS). The induction motor is operating in the direct field-oriented control structure, under different conditions. Simulation results are performed in MATLAB/Simulink software.
Źródło:
Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe; 2018, 2, 118; 107--111
0239-3646
2084-5618
Pojawia się w:
Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Parameter estimation for Weibull distribution with right censored data using EM algorithm
Zastosowanie algorytmu maksymalizacji wartości oczekiwanej do estymacji parametrów rozkładu Weibulla w przypadku danych obciętych prawostronnie
Autorzy:
Ferreira, L. A.
Silva, J. L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/301264.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:
algorytm EM
estymacja parametrów
estymator największej wiarygodności
niezawodność
EM algorithm
parameter estimation
maximum likelihood estimate
reliability
Opis:
Metoda największej wiarygodności (MLE) służy do estymacji parametrów modelu statystycznego dla zadanych danych. Metoda ta pozwala na estymację nieznanych parametrów modelu statystycznego. Parametry te otrzymuje się poprzez maksymalizację funkcji wiarygodności rozważanego modelu. Często w praktyce metoda ta może jednak nastręczać trudności związane z wielomodalnością funkcji wiarygodności oraz niemożnością uzyskania jawnych analitycznych rozwiązań równań wiarygodności. Równania takie można jedynie rozwiązywać za pomocą metod numerycznych. Trudności te dobrze ilustruje estymacja parametrów rozkładu Weibulla z wykorzystaniem metody największej wiarygodności wykonywana w oparciu o prawostronnie cenzurowane dane z eksploatacji. Rozwiązanie przedstawione w niniejszej pracy opiera się na zastosowaniu algorytmu maksymalizacji wartości oczekiwanej (EM). Możliwości aplikacyjne proponowanej metodyki badano na przykładzie danych eksploatacyjnych uzyskanych z przedsiębiorstwa petrochemicznego, dotyczących awarii pięciu pomp odśrodkowych.
The maximum-likelihood estimation (MLE) is a method of estimating the parameters of a statistical model for given data. This method allows us to estimate the unknown parameters of a statistical model. These parameters are obtained by maximizing the likelihood function of the model in question. In many practical situations the likelihood function is associated with complex models and the likelihood equation has no explicit analytical solution, it is only possible to have its resolution through numerical methods. The estimation of the parameters of the Weibull distribution by maximum-likelihood method based on information from a historical record with right censored data shows this difficulty. The solution presented in this article entails using the Expectation-Maximization (EM) algorithm. Actual data from the historical record of 5 centrifugal pumps failures of a petrochemical company were analyzed for application of the methodology.
Źródło:
Eksploatacja i Niezawodność; 2017, 19, 2; 310-315
1507-2711
Pojawia się w:
Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nonparametric estimation of quantile versions of the Lorenz curve
Autorzy:
Siedlaczek, Agnieszka Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747345.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Lorenz curve
quantile version of the Lorenz curve
nonparametric estimation
Krzywa Lorentza
kwantylowy estymator
estymacja nieparametryczna
Opis:
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kwantylowych estymatorów krzywych Lorentza. Pokazano punktową zgodność tych estymatorów oraz ich asymptotyczną normalność. Badań jest także efektywność zaproponowanych estymatorów metodami symulacji komputerowych.
Estimators of quantile versions of the Lorenz curve are proposed. The pointwise consistency and asymptotic normality of the estimators is proved. The efficiency of the estimators is also studied in simulations
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2018, 46, 1
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
BOOTSTRAPOWY ESTYMATOR MEDIANY DLA PRÓBY O NIEPARZYSTEJ LICZBIE ELEMENTÓW
MEDIAN BOOTSTRAP ESTIMATOR FOR AN ODD SAMPLE
Autorzy:
Kisielińska, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453965.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
bootstrapowy estymator mediany
punktowe i przedziałowe szacowanie mediany
bootstrap median estimator
point and interval estimation of median
Opis:
W artykule przedstawiono rozkład bootstrapowego estymatora mediany dla próby o nieparzystej liczbie elementów. Wykorzystując jego własności, oszacowano punktowo i przedziałowo medianę dla prób pochodzących z populacji o wybranych rozkładach o różnej liczebności. Przeprowadzone badania symulacyjne pokazały, kiedy lepszym oszacowaniem mediany jest mediana estymatora, a kiedy jego wartość oczekiwana. Zbadano wpływ li-czebności próby na dokładność szacunków punktowych i przedziałowych.
The article presents the distribution of the median bootstrap estimator for the sample with an odd number of elements. Using its properties, made point and interval estimation of median for samples taken from a population of selected distributions of different sizes. The conducted simulation studies have shown, when the median of estimator is a better estimate, and when its expected value. It was examined the impact of sample size on the accuracy of point estimates and intervals.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 3; 172-182
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Concept of Robustness by Ryszard Zieliński. Robustness in Parametric Models
Autorzy:
Boratyńska, Agata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747384.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
funkcja odporności, rozkład wykładniczy, obciążenie estymatora, test analizy wariancji, moc testu, estymator bayesowski, klasy rozkładów a priori
Opis:
W działalnosci naukowej prof. dr hab. Ryszarda Zielinskiego obszernemiejsce zajmuje badanie zachowania sie procedur statystycznych przy zaburzeniu rozwazanego modelu statystycznego, czyli sytuacji, gdy obserwowana zmienna losowa nie spełnia załozen modelu. W tej czesci przedstawione zostana koncepcje i sposoby badania wrazliwosci procedur statystycznych, mierniki ich jakosci, metody wyznaczania procedur optymalnych i przykłady wykorzystania w róznych modelach rozwazanychw pracach Profesora.
The concept of robustness of statistical procedures is one of the most important subject in Zielinski's papers. In this article the development of the idea of robustness as introduced in Zielinski's papers is presented. The definitions of a supermodel and a robustness function are given. The problem of the robust estimation of a scale parameter in an exponential model and the robustness of tests for comparison of means in two or more populations are described. Robustness in Bayesian statistical models is connected with an unexactly specified prior distribution. Here the following Zielinski's results in Bayesian robustness are presented: the most stable estimator in the Poisson model and the Bayes optimal stopping rule in a homogeneous Poisson process with conjugate classes of priors, the optimal experimental designs in Bayesian linear models under variation in the prior, an upper bound for the Kolmogorov distance between the posterior distributions in terms of that between the prior distributions. W działalnosci naukowej prof. dr hab. Ryszarda Zielinskiego obszerne miejsce zajmuje badanie zachowania sie procedur statystycznych przy zaburzeniu rozwazanego modelu statystycznego, czyli sytuacji, gdy obserwowana zmienna losowa nie spełnia załozen modelu. W tej czesci przedstawione zostana koncepcje i sposoby badania wrazliwosci procedur statystycznych, mierniki ich jakosci, metody wyznaczania procedur optymalnych i przykłady wykorzystania w róznych modelach rozwazanychw pracach Profesora.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2012, 40, 2
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estymacja punktowa cyfrowego estymatora wartości średniej sygnałów przypadkowych
Point estimation of the mean value digital estimator of random signals
Autorzy:
Sienkowski, S.
Kawecka, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/154292.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
cyfrowy estymator wartości średniej
wartość oczekiwana
obciążenie
wariancja estymatora
mean value digital estimator
expected value
bias
estimator's ariance
Opis:
Artykuł przedstawia problematykę obliczania wartości oczekiwanej, obciążenia i wariancji cyfrowego estymatora wartości średniej sygnałów przypadkowych. W rzeczywistych sytuacjach pomiarowych estymacja obciążenia i wariancji, wymaga najczęściej wielokrotnego powtarzania eksperymentu pomiarowego. Nie są przy tym sformułowane kryteria dotyczące dokładności prowadzonych oszacowań. Zaprezentowane w pracy wzory omijają problem niejednoznaczności oszacowań i umożliwiają, na podstawie momentów, obliczenie obciążenia i wariancji cyfrowego estymatora wartości średniej sygnałów.
In the paper there is discussed a problem of estimation of the expected value, bias and variance of the mean value digital estimator of random signals. In real measurement tasks the estimation of the variance and bias values requires numerous repetitions of measurement experiments. Moreover, there are no clear criteria of the estimation accuracy. The equations formulated in this paper allow avoiding the problem of the estimation uncertainty and calculating the bias and variance of the digital estimator of the mean value signals basing on the so called moments. The paper is divided into 4 sections. Section 1 contains a short introduction to the issues of this paper. In Section 2 there is given a definition of the digital estimator of the mean value signal. The estimator's expected value is calculated - Eq. (2). On the basis of Eq. (2), the bias caused by quantization is given by Eq. (4). The variance is described by Eq. (7), while the mean square error by Eq. (8). It allows evaluating the consistency estimator. The variance of the mean value Eq. (13) is determined basing on the Widrow theory of quantization Eq. (10-12). In the next section there is presented an example of determining the bias - Eq. (17) and variance Eq. (20) of the mean value digital estimator of a Gaussian signal. The characteristic function of the Gaussian signal is given by Eq. (15). Table 1 presents the result of calculating the mean value variance for varying signal amplitude and increasing A/D resolution. Section 4 summarizes the investigations and presents some concluding remarks. There are discussed applications of the obtained expressions to evaluation of the measurement result uncertainty of the most important signal parameters.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2009, R. 55, nr 7, 7; 441-443
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-25 z 67

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies