In this article, presented the formula for bias of the conditional LS estimator
of the parameters of autoregressive model of lag two with null constant parameter based
on four observations. It has been shown that the crucial role in determining the bias of
LS estimators in AR(2) models plays the random variable. The formula for the
bias of the LS estimators is supplemented by its approximation with the boundary of the
error of approximation.
W artykule przedstawiono wzór na obciążenie warunkowego estymatora
parametrów modelu autoregresji rzędu drugiego z uwzględnieniem czterech obserwacji.
Wskazano na kluczową rolę zmiennej losowej. Dodatkowo obciążenie
estymatora parametrów autoregresji wyrażono w formie przybliżonej i podano wzór na
błąd takiego przybliżenia.
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies
Informacja
SZANOWNI CZYTELNICY!
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE BIBLIOTEKA FUNKCJONUJE W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:
Wypożyczalnia i Czytelnia Główna: poniedziałek – piątek od 9.00 do 19.00