Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Kosiorowski, Daniel" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-17 z 17
    Tytuł:
    Lokalne funkcje głębi w modelowaniu układów ekonomicznych
    Local Depth Functions in Economic Systems Modelling
    Autorzy:
    Kosiorowski, Daniel
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588684.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Gry kooperacyjne
    Teoria gier
    Wielowymiarowa analiza statystyczna
    Cooperative game
    Game theory
    Multi-dimensional statistical analysis
    Opis:
    W artykule rozważamy prostą dwuosobową grę kooperacyjną, w której gracze działają w warunkach niepełnej informacji oraz opierając się na szeregu czasowym zawierającym obserwacje odstające. Rozpatrywana gra nawiązuje do idei klasyfikatora indukowanego przez statystyczną funkcję głębi.
    In this paper we present a methodological framework for purposes of dynamic cooperative games with locality modelling. Our framework appeals to the recently proposed by Painvaveine and van Bever concept of local depth. We propose a simple dynamic games with two agents and study its properties by means of computer simulations. The paper is a starting point for our research program aiming at creating a statistical apparatus for the cooperative dynamic games with local maximization of individual and group goals.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 237; 37-49
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    About Robust Estimators of Average Shape and Variance of Shape
    O odpornych estymatorach przeciętnego kształtu i wariancji kształtu
    Autorzy:
    Kosiorowski, Daniel
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905056.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    procrustes analysis
    procrustes mean
    variance of shape estimator
    projection depth
    capital flow
    Opis:
    In this paper we investigate whether in the statistical inference for shapes of economic systems it is useful to modify least squares methods (commonly used Procrustes approach) by applying data depth concept. In the paper theoretical considerations are illustrated with examples of multidimensional financial time series.
    W artykule badamy czy w zagadnieniach wnioskowania statystycznego odnośnie do kształtów układów ekonomicznych użytecznym jest zmodyfikować estymatory najmniejszych kwadratów (powszechnie wykorzystywaną metodę Prokrusta) przez zastosowanie metod koncepcji głębi danych. W artykule rozważania teoretyczne ilustrujemy przykładami dotyczącymi finansowych wielowymiarowych szeregów czasowych.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 225
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Głębia położenia-rozrzutu w strumieniowej analizie danych ekonomicznych
    Location-scale depth in economic data stream analysis
    Autorzy:
    Kosiorowski, Daniel
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/964999.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    strumień danych
    statystyczna funkcja głębi
    wielowymiarowa mediana
    data stream
    statistical depth function
    multivariate median
    Opis:
    Z praktycznego punktu widzenia priorytetowym celem analizy ekonomicznego szeregu czasowego jest uzyskanie wglądu na podstawie stale uaktualnianej próby umiarkowanej długości w krótkookresowe właściwości probabilistyczne procesu generującego dane. Na podstawie takiej w ogólności nieprecyzyjnej wiedzy dokonywanych jest szereg decyzji ekonomicznych oraz prognoz. W praktyce bardzo ważną kwestią jest odpowiedź na pytanie co mówi nam większość danych o przyszłym zachowaniu większości uczestników pewnego rynku. Szczególnie trudno odpowiedzieć na takie pytanie w przypadku wielkich zbiorów danych generowanych przez zmieniający się wielowymiarowy model. W artykule prezentujemy wybrane zastosowania procedur indukowanych przez głębię położenia-rozrzutu Mizery i Müller w odpornej analizie strumienia danych ekonomicznych.
    In this paper we study the properties of the location-scale depth procedures introduced by Mizera & Müller and look into the probabilistic information of the underlying time series model carried by them. We focus our attention on short term multivariate quantile based description of the possible time series model. We study robustness and utility of such the description in a decision making process. In particular we investigate properties of the moving Student median (two dimensional Tukey median in a location–scale problem).
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2012, 59, numer specjalny 1; 87-108
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Functional Regression in Short-Term Prediction of Economic Time Series
    Autorzy:
    Kosiorowski, Daniel
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/465836.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    functional data analysis
    functional time series
    prediction
    Opis:
    We compare four methods of forecasting functional time series including fully functional regression, functional autoregression FAR(1) model, Hyndman & Shang principal component scores forecasting using one-dimensional time series method, and moving functional median. Our comparison methods involve simulation studies as well as analysis of empirical dataset concerning the Internet users behaviours for two Internet services in 2013. Our studies reveal that Hyndman & Shao predicting method outperforms other methods in the case of stationary functional time series without outliers, and the moving functional median induced by Frainman & Muniz depth for functional data outperforms other methods in the case of smooth departures from stationarity of the time series as well as in the case of functional time series containing outliers.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2014, 15, 4; 611-626
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    INCOME DISTRIBUTION MODELS AND INCOME INEQUALITY MEASURES FROM THE ROBUST STATISTICS PERSPECTIVE REVISITED
    WYBRANE ZAGADNIENIA MODELOWANIA ROZKŁADU DOCHODU ORAZ POMIARU NIERÓWNOŚCI DOCHODOWYCH ROZPATRYWANE Z PUNKTU WIDZENIA STATYSTYKI ODPORNEJ
    Autorzy:
    Kosiorowski, Daniel
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/654231.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Rozkład dochodów
    nierówności dochodowe
    estymacja odporna.
    Income distribution
    income inequality
    robust estimation.
    Opis:
    Rozważania dotyczące rozkładów dochodów oraz nierówności dochodowych bez wątpienia należą o tzw. jądra ekonomii teoretycznej. Rozważania tego typu pojawiają się w debacie publicznej dotyczącej polityki podatkowej, polityki transferów społecznych, w teoriach tworzenia kapitału intelektualnego bądź w typowaniu czynników rozwoju regionalnego. Warto zauważyć, że wyniki badań statystycznych prowadzonych, aby dostarczyć argumentów za bądź przeciw hipotezom stawianym w debatach ekonomistów zależą krytycznie od własności metod statystycznych wykorzystywanych w tych badaniach. Mamy tutaj przykładowo na uwadze, jakość estymatora gęstości w przypadku brakujących danych, jakość wielowymiarowej miary skośności w przypadku odstępstwa od normalności populacji, bądź jakość algorytmu zmniejszającego wymiar zagadnienia statystycznego w przypadku występowania obserwacji odstających. W sytuacji, gdy w badaniach tego typu uwzględniamy dodatkowo pewien wymiar przestrzenny bądź społecznoekonomiczny – przeprowadzenie dobrej jakości wnioskowania statystycznego wydaje się stanowić szczególnym wyzwanie. W niniejszej pracy w krytyczny sposób analizujemy trudności związane z wnioskowaniem statystycznym dotyczącym wybranych modeli dochodu i wybranych miar nierówności dochodowych. Z perspektywy statystyki odpornej badamy m.in. powszechnie wykorzystywane estymatory parametrów modeli Pareto, Pearsona, D'Addario oraz Daguma. Proponujemy odporne i nieparametryczne alternatywy dla popularnych miar nierówności dochodowych oraz pokazujemy jak zredukować liczbę predyktorów dla agregatów dochodowych w odporny sposób. Zwracamy szczególną uwagę na przestrzenny wymiar naszych badań. Rozważania teoretyczne ilustrujemy m.in. wykorzystując dane empiryczne pochodzące z Eurostatu i Minnesota Population Center (IMPUS).
    Considerations related to income distribution and income inequalities in populations of economic agents belong to the core of the modern economic theory. They appear also in a public debate concerning postulates as to taxation or pension politics, in theories of a human capital creation or searching for regional development factors. Results of statistical inference conducted for giving arguments pro or against particular hypotheses, strongly depend on properties of statistical procedures used within this process. We mean here for example: a quality of probability density estimator in case of missing data, a quality of skewness measure in multivariate case departing from normality, or a quality of dimension reduction algorithm in case of existence of outliers. In this paper from the robust statistics point of view, we analyse difficulties related to statistical inference on income distribution models and income inequalities measures. Theoretical considerations are illustrated using real data obtained from Eurostat and Minessota Population Center (IMPUS).
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 6, 309
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Depth based strategies to robust estimation of arima parameters
    Autorzy:
    Kosiorowski, Daniel
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/658099.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    depth function
    robust estimation
    ARMA
    GARCH
    Opis:
    W pracy badamy kilka strategii odpornej estymacji parametrów modeli ARIMA i GARCH. Porównujemy między innymi podejścia wykorzystujące statystyczne funkcje głębi: wykorzy- stujące koncepcję głębi odnoszącą się do funkcji a zaproponowaną przez Lopez-Pintado i Romo (2005) oraz własne propozycje wykorzystujące głębie regresyjną.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Robustness of Depth Based Classification Rules
    Odporność metod klasyfikacyjnych wykorzystujących funkcje głębi
    Autorzy:
    Kosiorowski, Daniel
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906294.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Robust statistical procedure
    discriminant rule
    statistical depth function
    Opis:
    W referacie proponujemy kilka reguł klasyfikacyjnych wykorzystujących funkcje głębi. Badamy ich właściwości m. in. na różnych zbiorach danych generowanych przez wielowymiarowe skośne rozkłady, rozkłady o tłustych ogonach i mieszaniny takich rozkładów.
    In this paper we propose several classification rules based on data depth concept. We study a performance of the propositions on various multivariate data sets simulated from skewed, fat tailed distributions and mixtures of them.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 228
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza danych panelowych z wykorzystaniem głębi regresyjnej
    Regression Depth Based Analysis of Panel Data
    Autorzy:
    Kosiorowski, Daniel
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906771.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Głębia regresyjna
    Dane panelowe
    Liniowy model mieszany
    Opis:
    In this paper a robust approach to the linear mixed model parameters estimation is proposed. The approach appeals to the regression depth concept. Selected statistical features of the proposition in a comparison to a generalized least squares estimator are investigated using Monte Carlo approach.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 271
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    About Phase Transitions in Kendall’s Shape Space
    O przejściach fazowych w przestrzeni kształtu Kendalla
    Autorzy:
    Kosiorowski, Daniel
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906880.pdf
    Data publikacji:
    2007
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Kendall’s space of shape
    Procrustes analysis
    a pair of thin - plate splines
    Opis:
    In our article, we discuss the choice of space shape, appropriate for describing an economic process and analyze usefulness of the metrics proposed by I. L. Drуden and K. V. Merida (1998). We introduce and interpret the notion of an average shape and its variation for an economic object. We point special attention to the possibility of employing classic tests: T² Hotelling of equality of the expected values, of multi-variable analysis of the variance. We compare the proposed approach with a pair of thin plate splines deformation. Theoretical considerations are illustrated with examples of multidimensional economic series.
    W pracy dyskutujemy zarówno na temat wyboru właściwej przestrzeni kształtu dla opisu procesu ekonomicznego, jak i użyteczności metryk proponowanych przez I. L. Drydena i K. V. Meridę (1988). Wprowadzamy i interpretujemy pojęcie przeciętnego kształtu oraz wariancji kształtu ekonomicznego. Zwracamy szczególną uwagę na możliwość wykorzystania klasycznych testów: równości wartości oczekiwanych T² Hotellinga i wielozmiennej analizy wariancji. Rozważania teoretyczne ilustrujemy na przykładach wielowymiarowych szeregów finansowych.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 206
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    About robust detection of a breakdown point in selected linear regression models
    O odpornym wykrywaniu punktu zmiany tendencji w wybranych modelach regresji liniowej
    Autorzy:
    Kosiorowski, Daniel
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907040.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    change-point
    regression depth
    schwarz information criterion
    Opis:
    In this paper an approach appealing to a regression depth concept is applied to a robust detection of points (moments) of a regression coefficients change. The propositions are compared with propositions based on Schwarz information criterion and discussed in the context of linear mixed models.
    W referacie przedstawiamy pewne propozycje dotyczące odpornego wykrywania punktu (chwili), w którym następuje zmiana współczynników regresji liniowej. Propozycje odwołują się do koncepcji głębi regresyjnej przedstawionej przez Rousseeuw i Hubert (1998). Własności proponowanego podejścia porównujemy z podejściem wykorzystującym kryterium informacyjne Schwarza oraz dyskutujemy je w kontekście liniowych modeli mieszanych.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej
    Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators
    Autorzy:
    Jaśko, Przemysław
    Kosiorowski, Daniel
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1050527.pdf
    Data publikacji:
    2016-06-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    odporny estymator rozrzutu
    MCD
    PCS
    odporna analiza portfelowa
    zrealizowana kowariancja
    portfel o minimalnym ryzyku
    portfel ERC
    robust estimator of multivariate scatter
    robust portfolio analysis
    realized covariance
    minimum risk portfolio
    equal risk contribution portfolio
    Opis:
    W artykule porównujemy dwa macierzowe estymatory wielowymiarowego rozrzutu – estymator minimalnego wyznacznika macierzy kowariancji MCD z nową propozycją estymatora minimalizującego kryterium inkongruencji PCS w kontekście ich zastosowań w finansach. Przedstawiamy zasadnicze idee leżące u podłoża rozpatrywanych estymatorów. Analizujemy je za pomocą symulacji oraz za pomocą przykładów empirycznych dotyczących konstruowania portfeli inwestycyjnych.
    In this paper we compare two matrix estimators of multivariate scatter – the minimal covariance determinant estimator MCD with a new proposal an estimator minimizing an incongruence criterion PCS in a context of their applications in economics. We analyze the estimators using simulation studies and using empirical examples related to issues of portfolio building. In a decision process we often make use of multivariate scatter estimators. Incorrect value of these estimates may result in financial losses. In this paper we compare two robust multivariate scatter estimators – MCD (minimum covariance determinant) and recently proposed PCS (projection congruent subset), which are affine equivariant and have high breakdown points. In the empirical analysis we make use of them in the procedure of weights setting for minimum vari ance and equal risk contribution (ERC) portfolios.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2016, 63, 2; 149-172
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Centrality-oriented causality : a study of EU agricultural subsidies and digital developement in Poland
    Autorzy:
    Kosiorowski, Daniel
    Rydlewski, Jerzy P.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1181966.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
    Tematy:
    causal inference
    counterfactuals
    statistical depth function
    robust statistical inference
    digital development
    Opis:
    Results of a convincing causal statistical inference related to socio-economic phenomena are treated as an especially desired background for conducting various socio-economic programs or government interventions. Unfortunately, quite often real socio-economic issues do not fulfil restrictive assumptions of procedures of causal analysis proposed in the literature. This paper indicates certain empirical challenges and conceptual opportunities related to applications of procedures of data depth concept into a process of causal inference as to socio-economic phenomena. We show how to apply statistical functional depths to indicate factual and counterfactual distributions commonly used within procedures of causal inference. Thus, a modification of Rubin causality concept is proposed, i.e., a centrality-oriented causality concept. The presented framework is especially useful in the context of conducting causal inference based on official statistics, i.e., on the already existing databases. Methodological considerations related to extremal depth, modified band depth, Fraiman-Muniz depth, and multivariate Wilcoxon sum rank statistic are illustrated by means of example related to a study of an impact of EU direct agricultural subsidies on digital development in Poland in the period 2012–2018.
    Źródło:
    Operations Research and Decisions; 2020, 30, 3; 47--63
    2081-8858
    2391-6060
    Pojawia się w:
    Operations Research and Decisions
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ocena jakości aplikacyjnej odpornego algorytmu analizy skupień TCLUST na przykładzie zbioru danych dotyczących jakości powietrza w Krakowie
    Evaluation of the Quality of Robust Clustering Algorithm TCLUST on the Example of Dataset of Air Pollutants Emission in Krakow
    Autorzy:
    Szlachtowska, Ewa
    Kosiorowski, Daniel
    Mielczarek, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1050498.pdf
    Data publikacji:
    2016-03-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    odporna analiza skupień
    algorytm tclust
    badanie jakości powietrza
    robust cluster analysis
    tclust algorithm
    air quality testing
    Opis:
    Pozyskiwanie i gromadzenie danych to obecnie bardzo dynamiczne procesy. Przy ogromnych ilościach danych proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków nie jest zadaniem trywialnym. W tym pomocna jest analiza skupień, a wynik grupowania pozwala ogarnąć dostępną informację i spojrzeć na nią z innej perspektywy. W żadnym razie nie jesteśmy w stanie pokazać całego spektrum zagadnień związanych analizą skupień, dlatego też ograniczymy się do omówienia algorytmu TCULST, którego twórcami są H. Fritz, L. A. García-Escudero, A. MayoIscar (por. Fritz i in., 2011, 2012). W pracy zostaną przedstawione wady i zalety odpornego algorytmu analizy skupień oraz omówione podstawowe funkcje dostępne w pakiecie tclust. Następnie zostanie dokonana ocena jakości aplikacyjnej algorytmu TCLUST na przykładzie zbioru danych dotyczących jakości powietrza w Krakowie.
    Acquisition and data collection is currently a very dynamic processes. In order to obtain from data useful information, when huge quantities of data, the processing of the data is not a trivial task. Cluster analysis is very helpful in this and the result of grouping the result of grouping allows us to comprehend the available information and look at it from a different perspective. In any case, we are not able to show the entire spectrum of issues related to data analysis. Therefore we limit our discussion to the analysis of clusters, then we describe the TCLUST algorithm. The authors of the algorithm are H. Fritz, L. A. García-Escudero, A. Mayo-Iscar (see Fritz et al. 2011, 2012). In the paper we present the pros and cons robust clustering algorithm, and we discuss the available functions in the package tclust. Then on the example of dataset of air pollutants emission in Krakow we try to evaluate the quality of robust clustering algorithm.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2016, 63, 1; 67-80
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wykrywanie funkcjonalnych obserwacji odstających na przykładzie monitorowania jakości powietrza
    Functional Outliers Detection by the Example of Air Quality Monitoring
    Autorzy:
    Kosiorowski, Daniel
    Rydlewski, Jerzy P.
    Zawadzki, Zygmunt
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/964970.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    funkcjonalne obserwacje odstające
    wykrywanie funkcjonalnych obserwacji odstających
    statystyka odporna
    głębia funkcjonalna
    analiza zanieczyszczenia powietrza
    functional outliers
    functional outliers detection
    robust statistics
    functional depth
    air pollution analysis
    Opis:
    W pracy omówiono sposoby wykrywania obserwacji odstających w zbiorach danych funkcjonalnych. Omówiono mianowicie funkcjonalne obserwacje odstające ze względu na kształt i ze względu na amplitudę. Zdefiniowano wykres wartości odstających, służący do wykrywania funkcjonalnych obserwacji odstających ze względu na kształt. Omówiono też skorygowany funkcjonalny wykres pudełkowy służący do wykrywania funkcjonalnych obserwacji odstających ze względu na amplitudę. Elementy statystycznej analizy służącej do wykrywania obserwacji odstających zobrazowano na przykładzie danych pokazujących zanieczyszczenie powietrza w Katowicach oraz w Krakowie wybranymi czterema rodzajami substancji.
    Methods of functional outliers detection in functional setting have been discussed, i.e. shape outliers and magnitude outliers. Outliergram has been discussed, a tool for functional shape outliers detection. Robust adjusted functional boxplot has been discussed as well, a tool for functional magnitude outliers detection. „The elements of functional outliers analysis have been applied to air pollution data for Katowice and Kraków.”
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2018, 65, 1; 83-100
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A Critical Study of Usefulness of Selected Functional Classifiers in Economics
    Krytyczna analiza wybranych klasyfikatorów dla danych funkcjonalnych w kontekście ich zastosowań w ekonomii
    Autorzy:
    Kosiorowski, Daniel
    Mielczarek, Dominik
    Rydlewski, Jerzy Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/660107.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    klasyfikator funkcjonalny
    analiza danych funkcjonalnych
    metody odporne
    barometr optymizmu w ekonomii
    functional classifier
    functional data analysis
    robust methods
    economic optimism barometer
    Opis:
    W artykule przeprowadzono krytyczną analizę najbardziej znanych klasyfikatorów dla danych funkcjonalnych. Ponadto zaproponowano nowy klasyfikator dla danych funkcjonalnych. Przedyskutowano pewne, związane z odpornością, własności rozważanych klasyfikatorów. Wypracowane w artykule podejście może zostać użyte do przewidywania stanu gospodarki na podstawie indeksu mierzącego optymizm konsumentów – CCI (Consumer Confidence Index) oraz indeksu odzwierciedlającego optymizm w sektorze przemysłowym – IPI (Industrial Price Index), przy czym wykorzystuje się nie tylko skalarne wartości indeksu, lecz także całą trajektorię/kształt funkcji opisującej dany indeks. W związku z tym nasze rozważania mogą być pomocne w skonstruowaniu lepszego barometru stanu gospodarki. O ile wiadomo autorom, jest to pierwsze porównanie klasyfikatorów dla danych funkcjonalnych ze względu na kryterium ich użyteczności aplikacyjnej w ekonomii. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie, jak mała frakcja obserwacji nietypowych w próbce uczącej, będących liniowo niezależnymi z próbką uczącą, która z kolei składa się z funkcji prawie liniowo zależnych, jest w stanie poważnie zaburzyć wyniki klasyfikacji dla wszystkich rozpatrywanych klasyfikatorów.
    In this paper we conduct a critical analysis of the most popular functional classifiers. Moreover, we propose a new classifier for functional data. Some robustness properties of the functional classifiers are discussed as well. We can use an approach worked out in this paper to predict the expected state of the economy from aggregated Consumer Confidence Index (CCI, measuring consumers optimism) and Industrial Price Index (IPI, reflecting a degree of optimism in industry sector) exploiting not only scalar values of the indices but also the trajectories/shapes of functions describing the indices. Thus our considerations may be helpful in constructing a better economic barometer. As far as we know, this is the first comparison of functional classifiers with respect to a criterion of their usefulness in economic applications. The main result of the paper is a presentation of how a small fraction of outliers in a training sample, which are linearly independent from the training sample, consisting of almost linearly dependent functions, corrupt all analysed classifiers.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2020, 2, 347; 71-90
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Forecasting of a Hierarchical Functional Time Series on Example of Macromodel for the Day and Night Air Pollution in Silesia Region — A Critical Overview
    Autorzy:
    Kosiorowski, Daniel
    Mielczarek, Dominik
    Rydlewski, Jerzy P.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2076274.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    day and night air pollution
    functional data analysis
    functionalmedian
    hierarchical time series
    reconciliation of forecasts
    Opis:
    In economics we often face a system which intrinsically imposes a structure of hierarchy of its components, i.e., in modeling trade accounts related to foreign exchange or in optimization of regional air protection policy. A problem of reconciliation of forecasts obtained on different levels of hierarchy has been addressed in the statistical and econometric literature many times and concerns bringing together forecasts obtained independently at different levels of hierarchy. This paper deals with this issue with regard to a hierarchical functional time series. We present and critically discuss a state of art and indicate opportunities of an application of these methods to a certain environment protection problem. We critically compare the best predictor known from the literature with our own original proposal. Within the paper we study a macromodel describing the day and night air pollution in Silesia region divided into five subregions.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2018, 1; 53-73
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    {Depthproc} Package in Multivariate Time Series Mining
    Pakiet {depthproc} w eksploracyjnej analizie wielowymiarowego szeregu czasowego
    Autorzy:
    Kosiorowski, Daniel
    Bocian, Mateusz
    Węgrzynkiewicz, Anna
    Zawadzki, Zygmunt
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904813.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    R package
    statistical depth function
    robustness
    multivariate time series
    Opis:
    In this paper we present our novel R package {depthproc} which implements several multivariate statistical procedures induced by statistical depth functions and we discuss some examples and applications of the package in data mining concerning the multivariate time series.
    W artykule przedstawiamy pakiet środowiska R naszego autorstwa o nazwie {DepthProc}. Pakiet zawiera implementacje kilku wielowymiarowych procedur statystycznych indukowanych przez statystyczne funkcje głębi. Przedstawiamy przykłady zastosowań pakietu w eksploracyjnej analizie wielowymiarowego szeregu czasowego.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 286
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-17 z 17

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies