About robust detection of a breakdown point in selected linear regression models O odpornym wykrywaniu punktu zmiany tendencji w wybranych modelach regresji liniowej
In this paper an approach appealing to a regression depth concept is
applied to a robust detection of points (moments) of a regression coefficients change.
The propositions are compared with propositions based on Schwarz information criterion
and discussed in the context of linear mixed models.
W referacie przedstawiamy pewne propozycje dotyczące odpornego wykrywania
punktu (chwili), w którym następuje zmiana współczynników regresji liniowej.
Propozycje odwołują się do koncepcji głębi regresyjnej przedstawionej przez Rousseeuw
i Hubert (1998). Własności proponowanego podejścia porównujemy z podejściem
wykorzystującym kryterium informacyjne Schwarza oraz dyskutujemy je w kontekście
liniowych modeli mieszanych.
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies
Informacja
SZANOWNI CZYTELNICY!
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE BIBLIOTEKA FUNKCJONUJE W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:
Wypożyczalnia i Czytelnia Główna: poniedziałek – piątek od 9.00 do 19.00