Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Banek, T." wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-7 z 7
    Tytuł:
    Stochastic analysis in the acoustics of damped sounds
    Analiza stochastyczna w badaniach propagacji dźwięku w ośrodkach tłumiących
    Autorzy:
    Banek, T.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/368860.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    acoustic signal processing
    Feynman-Kac formula
    acoustic statistical characteristic
    stochastic processes
    przetwarzanie sygnałów akustycznych
    wzór Feynmana-Kaca
    procesy stochastyczne
    Opis:
    A stochastic model of sound propagation in damping medium is proposed. It consists of: (1) Ito's stochastic differential equation describing the sound propagation, (2) a potential which models the damping effects. However, due to presence of path integrals this model is elaborate and time consuming, hence inappropriate for numerical simulations and/or model calibrations. To make it simpler we used the classical results of stochastic analysis; Feynman-Kac formula and Girsanov tansformation obtaining easy-to-use computational procedure for practical purposes.
    W pracy przedstawiono stochastyczny model propagacji dźwięku w ośrodku tłumiącym. W badaniach, do modelowania propagacji dźwięku, zastosowano stochastyczne równanie różniczkowe Ito. Zjawiska tłumienia zamodełowano z zastosowaniem potencjału V(x). Ze względu na obecność całki po trajektoriach opracowanie modelu jest czasochłonne. W celu uproszczenia modelu i umożliwienia jego zastosowania w symulacjach numerycznych wykorzystano wyniki klasycznej analizy stochastycznej. Zastosowanie wzoru Feynmana--Kaca i transformacji Grisanova umożliwiło opracowanie łatwej w użyciu procedury obliczeniowej do zastosowań praktycznych.
    Źródło:
    Mechanics and Control; 2014, 33, 1; 1-4
    2083-6759
    2300-7079
    Pojawia się w:
    Mechanics and Control
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Incremental value of information for discrete-time partially observed stochastic systems
    Autorzy:
    Banek, T.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/969917.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    stochastic control
    filtering
    Hausdorff measures
    change of variables formula of Federer
    Lagrange multipliers
    value of information
    Opis:
    A discrete-time stochastic control problem for general (nonlinear in state, control, observation and noise) models is considered. The same noise can enter into the state and into the observation equations, and the state/observation does not need to be affine with respect to the noise. Under mild assumptions the joint distribution function of the state/observation processes is obtained and used for computing the Gateaux and Frechet derivatives of the cost function. Under partial observation the control actions are restricted by the measurability requirement and we compute the Lagrange multiplier associated with this "information constraint". The multiplier is called a "dual", or "shadow" price, and in the literature of the subject is interpreted as an incremental value of information . The present and the future are two factors appearing in the multiplier and we study how they are balanced as time goes on. An algorithm for computing extremal controls in the spirit of R. Rishel (1985) is also obtained.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2010, 39, 3; 769-781
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Information pricing for portfolio optimization
    Autorzy:
    Banek, T.
    Kulikowski, R.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/970590.pdf
    Data publikacji:
    2003
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    wartość informacji
    martyngał
    optymalizacja portfela inwestycyjnego
    value of information
    martingale
    portfolio optimization
    Opis:
    We consider the following problem: is there a rational or fair price for the reports made by analysts, experts, investor advisers concerning the rate of return (RR) of investments? We define the notion of the value of information included in the family of probability distributions of the RR. Next, we illustrate this notion for a linear-quadratic utility function.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2003, 32, 4; 867-882
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On an operational model of single investment selection with information cost
    O pewnym operatywnym modelu wyboru pojedynczej inwestycji z kosztem informacji
    Autorzy:
    Banek, T.
    Kozłowski, E.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/206710.pdf
    Data publikacji:
    2003
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    portfel inwestycyjny
    koszt informacji
    informacja Fishera
    optymalny czas zakończenia
    portfolio
    information cost
    Fisher information
    optimal stopping time
    Opis:
    An operational model of portfolio selection is presented. The target of a risk-neutral investor is to select the best portfolio composed of assets with the highest rate of return. The term "best" means that probability of attaining the return required by an investor is the largest for all possible stopping times, for which s/he has the right to buy information concerning the random vector of returns from investments (assets).
    Zaprezentowano pewien operatywny model wyboru portfela inwestycyjnego. Celem inwestora neutralnego względem ryzyka jest wybór najlepszego portfela złożonego z walorów o najwyższych stopach zwrotu. Pojęcie "najlepszy" oznacza, że prawdopodobieństwo osiągnięcia zwrotu wymaganego przez inwestora jest najwyższe dla wszystkich możliwych czasów stopu, przy których inwestor ma prawo zakupu informacji dotyczącej losowego wektora zwrotów z inwestycji (z walorów).
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2003, 32, 1; 87-102
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Adaptive control of system entropy
    Autorzy:
    Banek, T.
    Kozłowski, E.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/969950.pdf
    Data publikacji:
    2006
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    adaptacyjny układ sterowania
    entropia
    adaptive control
    active learning
    entropy
    Opis:
    Controlling entropy of a system with unknown parameters is treated here as an adaptive control problem. Necessary conditions for optimality and an algorithm for computing extremal controls in the spirit of R. Rishel are obtained.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2006, 35, 2; 279-289
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Numerical simulations of a portfolio selection model with information cost
    Autorzy:
    Banek, T.
    Kowalik, P.
    Kozłowski, E.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/205773.pdf
    Data publikacji:
    2000
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    optymalizacja
    programowanie stochastyczne
    symulacja numeryczna
    covariance matrices
    investment
    numerical simulations
    portfolio
    purchase of information
    Warsaw Stock Exchange
    Opis:
    Results of numerical simulations of a portfolio selection model with information cost are presented. Simulations are based on the real data from the Warsaw Stock Exchange. The results show that buying the information according to the presented model may lead to an essential reduction of investment risk depending on the required level of return. If the return level is not too high, reduction of risk really takes place.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2000, 29, 2; 617-622
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Portfolio selection model with information cost
    Autorzy:
    Banek, T.
    Kowalik, P.
    Kozłowski, E.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/206860.pdf
    Data publikacji:
    1999
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    model stochastyczny
    programowanie nieliniowe
    Fischer information
    information cost
    portfolio
    Opis:
    A portfolio planning model which takes into account a cost of purchase of market information is considered. In the presented model, the objective of the investor is to maximize probability of attaining or exceeding the required return z. It is shown that the presented stochastic model reduces to a nonlinear programming problem that can be solved efficiently.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 1999, 28, 1; 89-99
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-7 z 7

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies