On an operational model of single investment selection with information cost O pewnym operatywnym modelu wyboru pojedynczej inwestycji z kosztem informacji
An operational model of portfolio selection is presented. The target of a risk-neutral investor is to select the best portfolio composed of assets with the highest rate of return. The term "best" means that probability of attaining the return required by an investor is the largest for all possible stopping times, for which s/he has the right to buy information concerning the random vector of returns from investments (assets).
Zaprezentowano pewien operatywny model wyboru portfela inwestycyjnego. Celem inwestora neutralnego względem ryzyka jest wybór najlepszego portfela złożonego z walorów o najwyższych stopach zwrotu. Pojęcie "najlepszy" oznacza, że prawdopodobieństwo osiągnięcia zwrotu wymaganego przez inwestora jest najwyższe dla wszystkich możliwych czasów stopu, przy których inwestor ma prawo zakupu informacji dotyczącej losowego wektora zwrotów z inwestycji (z walorów).
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies
Informacja
SZANOWNI CZYTELNICY!
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE BIBLIOTEKA FUNKCJONUJE W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:
Wypożyczalnia i Czytelnia Główna: poniedziałek – piątek od 9.00 do 19.00