Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Incremental value of information for discrete-time partially observed stochastic systems

Tytuł:
Incremental value of information for discrete-time partially observed stochastic systems
Autorzy:
Banek, T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/969917.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
stochastic control
filtering
Hausdorff measures
change of variables formula of Federer
Lagrange multipliers
value of information
Źródło:
Control and Cybernetics; 2010, 39, 3; 769-781
0324-8569
Język:
angielski
Prawa:
Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
  Przejdź do źródła  Link otwiera się w nowym oknie
A discrete-time stochastic control problem for general (nonlinear in state, control, observation and noise) models is considered. The same noise can enter into the state and into the observation equations, and the state/observation does not need to be affine with respect to the noise. Under mild assumptions the joint distribution function of the state/observation processes is obtained and used for computing the Gateaux and Frechet derivatives of the cost function. Under partial observation the control actions are restricted by the measurability requirement and we compute the Lagrange multiplier associated with this "information constraint". The multiplier is called a "dual", or "shadow" price, and in the literature of the subject is interpreted as an incremental value of information . The present and the future are two factors appearing in the multiplier and we study how they are balanced as time goes on. An algorithm for computing extremal controls in the spirit of R. Rishel (1985) is also obtained.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies