Portfolio selection model with information cost

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Portfolio selection model with information cost
Autorzy:: Banek, T.
Kowalik, P.
Kozłowski, E.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/206860.pdf
Data publikacji:: 1999
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: model stochastyczny
programowanie nieliniowe
Fischer information
information cost
portfolio
Źródło:: Control and Cybernetics; 1999, 28, 1; 89-99
0324-8569
Język:: angielski
Prawa:: Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

A portfolio planning model which takes into account a cost of purchase of market information is considered. In the presented model, the objective of the investor is to maximize probability of attaining or exceeding the required return z. It is shown that the presented stochastic model reduces to a nonlinear programming problem that can be solved efficiently.

Informacja

Powiązane pozycje