Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Metoda najmniejszych kwadratów" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów

Dostawca treści

Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 74
Tytuł:
Comparison of point clouds captured with terrestrial laser scanners with different technical characteristic
Autorzy:
Zaczek-Peplinska, J.
Kowalska, M. E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/115439.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Fundacja na Rzecz Młodych Naukowców
Tematy:
terrestrial laser scanning
fitting plane
least square method
naziemne skanery laserowe
płaszczyzny montażu
metoda najmniejszych kwadratów
Opis:
Terrestrial Laser Scanners come with different technical parameters like the wavelength (laser colour), range or even the distance measuring method. Within this work the surface of a large-scale concrete – Rożnów Dam -structure was captured by three different Terrestrial Laser Scanners with different technical parameters - Leica C10, Riegl VZ -400 and the Z+F Imager 5010. The captured three dimensional point clouds were further evaluated by analysing the parameters of a fitted plane in each case that has been derived with the help of a least squares adjustment. This paper describes different analysis of registered point clouds. Presented results indicate significant differences between representations of scanned surface, measured in the same weather conditions, using three different scanner models. Analysis revealed differences in “grain” and texture of obtained visualization, as well as registered data completeness. These differences might play a significant role during conducting analysis of an engineering object changes and deformations based on point clouds registered in different time periods.
Źródło:
Challenges of Modern Technology; 2014, 5, 4; 39-43
2082-2863
2353-4419
Pojawia się w:
Challenges of Modern Technology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
  • odwiedzone
Tytuł:
Properties of lsm-estimators of covariance components for biperiodically correlated random signals
Właściwości mnk-estymatorów komponentów kowariancyjnych biokresowo skorelowanych sygnałów losowych
Autorzy:
Yavorskyy, Ihor
Dzeryn, Oksana
Yuzefovych, Roman
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2016324.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Wydawnictwo PB
Tematy:
biperiodically correlated random signal
quadrature model
covariance component estimator
least square method
biokresowo skorelowane sygnały losowe
model kwadraturowy
estymator komponentów kowariancyjnych
metoda najmniejszych kwadratów
Opis:
The estimators of the covariance components for biperiodically correlated random signals obtained by the least square method (LSM) are analysed. The expressions defined the dependencies of the estimator variances on the realization length and signal parameters are obtained for quadrature model. The comparison of the efficiency of the component estimators and LSM-estimators are carried out on the basis of the numerical results.
Przeprowadzono analizę estymatorów komponentów kowariancyjnych biokresowo skorelowanych sygnałów losowych, które znajduję się za pomocą metody najmniejszych kwadratów (MNK). Dla modelu kwadraturowego wyprowadzone wzory na wariancje estymatorów, określające ich zależności od długości realizacji i parametrów sygnałów. Na podstawie wyników numerycznych porównane są efektywności komponentnych i MNK-estymatorów.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Telekomunikacja i Elektronika / Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; 2019, 22; 17-32
1899-0088
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Telekomunikacja i Elektronika / Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Optymalizacja produkcji energii elektrycznej i kosztów ogrzewania miasta w oparciu o prognozy krótkoterminowe
Optimisation of electricity production and heating costs based on short-term forecasts
Autorzy:
Wołkowicz, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/347576.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Tematy:
funkcja regresji
regresja wieloraka
trend z wyprzedzeniem czasowym
metoda najmniejszych kwadratów
programowanie liniowe
optymalizacja
produkcja energii elektrycznej
function regression
multiple regression
trend ahead of time
method of least squares
linear programming
optimization
electricity production
Opis:
W poniższym artykule proponuję rozpatrzenie problemu optymalizacji produkcji energii elektrycznej w elektrociepłowni w sezonie grzewczym, połączonej z optymalizacją kosztów jej uzyskania. Przedstawiono propozycję postępowania w zarządzaniu krótkoterminowym produkcją energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o prognozy warunków atmosferycznych uzyskiwanych drogą elektroniczną z portalu internetowego IMIGW. W rozwiązaniu koncepcyjnym proponuję zastosowanie metod ekonometrycznych możliwych do wykorzystania, a mianowicie połączenie funkcji regresji, trendu z opóźnieniem czasowym, regresji wielorakiej, programowania liniowego. Praca ma na celu uzyskanie zmniejszenia błędów decyzyjnych w zarządzaniu pracą ciągu technologicznego.
In this article the author proposes considering the problem of optimising electricity production in a heat and power plant in the heating season combined with the optimisation of its acquisi-tion costs. The proposed procedure in the management of short-term heat and power production on the basis of weather conditions forecasts obtained online from the portal of the Institute of Meteorology and Water Management. The conceptual solution proposes using econometric methods that can be used, namely a combination of regression function, the trend of delayed time-dimensions, multiple regression and linear programming. The article aims at reducing decision-making errors in technological flow management.
Źródło:
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki; 2012, 4; 116-126
1731-8157
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Implementation of the Least Squares Method in Determining the Parameters of Knothe´s Theory
Realizacja metody najmniejszych kwadratów w wyznaczeniu parametrów teorii Knothego
Autorzy:
Witkowski, W. T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/386096.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
mining subsidence
parameters estimation
subsidence coefficient
angle of influence range
subsidence prediction
method of least squares
osiadania górnicze
parametry teorii
współczynnik eksploatacji
kąt zasięgu wpływów
modelowanie
metoda najmniejszych kwadratów
Opis:
The article presents the currently used method of forecasting the impacts of mining on the surface in Poland. Consideration has been given to the importance of the parameters of Knothe´s theory and the need for the designation for various mining and geological conditions. The paper applied the strict method using the observational equations to determine the parameters of the theory. The proposed calculation algorithm has been implemented in the program Sdlab 5.4.1 and the accuracy of the application has been analyzed. Finally, the program has been used to determine the parameters in different regions of mining.
W artykule przedstawiono obecnie stosowaną metodę prognozowania wpływów górniczych w Polsce. Zwrócono uwagę na znaczenie parametrów teorii Knothego oraz konieczność ich wyznaczenia dla różnych warunków górniczo-geologicznych. Przedstawiono propozycję realizacji metody najmniejszych kwadratów do wyznaczenia parametrów teorii z wykorzystaniem równań obserwacyjnych. Zaproponowany algorytm obliczeniowy zaimplementowano w programie Scilab 5.4.1 i przeprowadzono analizę poprawności działania aplikacji. Na koniec wykorzystano program do wyznaczenia parametrów w różnych rejonach górniczych.
Źródło:
Geomatics and Environmental Engineering; 2014, 8, 3; 107-117
1898-1135
Pojawia się w:
Geomatics and Environmental Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Statystyczna weryfikacja regresyjnego modelu relacji tłumienia wyznaczonego na podstawie wyników obserwacji drgań gruntu
Statistical verification of the regressive ground-motion model determined on the basis of the results of observations of ground vibrations
Autorzy:
Szuła, Ł.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/165726.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Tematy:
sejsmiczność indukowana
prognozowanie drgań gruntu
metoda najmniejszych kwadratów
induced seismicity
prediction of ground vibrations
method of least squares
Opis:
Drgania gruntu wywoływane wstrząsami górniczymi stanowią coraz poważniejszy problem w wielu zakładach górniczych. Mogą one powodować uszkodzenia obiektów budowlanych, z reguły powodują zaniepokojenie mieszkańców terenów narażonych na występowanie dynamicznych wpływów wstrząsów górotworu. Z tego powodu bardzo ważne jest prowadzenie obserwacji wartości drgań powierzchni terenu oraz ich prognozowanie w aspekcie planowanych robót górniczych. Ponieważ nie jest możliwe prowadzenie pomiarów parametrów drgań gruntu we wszystkich obiektach, a także w celu sporządzania prognoz, konieczne jest dysponowanie zależnościami pozwalającymi określić wartość drgań w zależności od energii sejsmicznej wstrząsu i odległości epicentralnej. Wśród wielu propozycji empirycznego powiązania parametru opisującego intensywność drgań z energią wstrząsu oraz odległością od źródła najczęściej stosowana jest zależność Joyner’a – Boor’a. Parametry struktury stochastycznej modelu relacji tłumienia drgań szacowane są przy wykorzystaniu regresji liniowej. W celu umożliwienia sporządzania wiarygodnych prognoz wartości drgań gruntu, każdorazowo przy szacowaniu parametrów modelu, konieczne jest przeprowadzenie jego analizy weryfikacyjnej. W artykule szczególną uwagę zwrócono na sprawdzenie spełnienia założeń stosowania klasycznej metody najmniejszych kwadratów oraz konsekwencje ich niespełnienia.
Ground vibrations triggered by mining tremors are an increasingly significant problem in numerous mines. They may cause damage to buildings, they usually cause anxiety among the inhabitants of areas exposed to the presence of dynamic influences of rock mass tremors. For this reason, it is very important to observe the values of vibrations on the surface of the area and to forecast them in the aspect of planned mining works. Since it is impossible to measure the parameters of ground vibrations in all facilities, and in order to prepare forecasts, it is necessary to have relations making it possible to determine the value of vibrations depending on the seismic energy of the tremor and epicenter distance. The Joyner-Boore model is most often used among the numerous proposals of an empirical link between the parameter describing the intensity of vibrations and the energy of the tremor as well as the distance from the source. Parameters of the stochastic structure of the ground - motion model are estimated with the use of linear regression. It is necessary to conduct a verification analysis of the model each time the model’s parameters are estimated in order to enable the preparation of credible forecasts of ground vibration values. Special attention in this paper is paid to the verification of the fulfillment of assumptions for using the classic method of least squares as well as the consequences of the failure to fulfil them.
Źródło:
Przegląd Górniczy; 2018, 74, 8; 51-58
0033-216X
Pojawia się w:
Przegląd Górniczy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stability of gene selection methods for multiclass clssification
Autorzy:
Student, S.
Fujarewicz, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/333948.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Instytut Informatyki. Zakład Systemów Komputerowych
Tematy:
selekcja genów
metoda cząstkowych najmniejszych kwadratów
klasyfikacja wieloklasowa
gene selection
partial least squares
stability selection
bootstrap .632+
multiclass classification
BBFR
Opis:
A big problem in applying DNA microarrays for classification is dimension of the dataset. Recently we proposed a gene selection method based on Partial Least Squares (PLS) for searching best genes for classification. The new idea is to use PLS not only as multiclass approach, but to construct more binary selections that use one versus rest and one versus one approaches. Ranked gene lists are highly instable in the sense, that a small change of the data set often leads to big change of the obtained ordered list. In this article, we take a look at the assessment of stability of our approaches. We compare the variability of the obtained ordered lists from proposed methods with well known Recursive Feature Elimination (RFE) method and classical t-test method. This paper focuses on effective identification of informative genes. As a result, a new strategy to find small subset of significant genes is designed. Our results on real cancer data show that our approach has very high accuracy rate for different combinations of classification methods giving in the same time very stable feature rankings.
Źródło:
Journal of Medical Informatics & Technologies; 2010, 15; 101-107
1642-6037
Pojawia się w:
Journal of Medical Informatics & Technologies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Using Multiclass SVM methods for classification of DNA microarray data
Autorzy:
Student, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/333907.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Instytut Informatyki. Zakład Systemów Komputerowych
Tematy:
metoda cząstkowych najmniejszych kwadratów
maszyna wektorów nośnych
Partial Least Squares PLS
dimension reductions
MMulticlass Support Vector Machines MSVM
One-Versus-One OvO
One-Versus RestOvR
Opis:
One important application of gene expression microarray data is classification of samples into categories, such as the type of tumor. A classifier using Multiclass SVM [4] (Support Vector Machines) is described in this article. Our classifier involves dimension reduction using Multivariate Partial Least Squares (MPLS) for classification more than two classes. We use also two methods based on binary classifications: One-Against-All [5] and One-Against-One [6]. These three methods have been tested on a data set involving 125 tumor/normal thyroid human DNA microarrays samples. There are 66 Papillary throid carcinoma, 32 follicular throid carcinoma and 27 normal tissues. The most important thing is to find small number of genes that discriminate between these three classes with good accuracy. The best genes can be selected for Q-PCR validation. Molecular markers differentiating between throid cancer and normal tissues can help in clinical diagnostics and therapy methods. For error estimation we are use the bootstrap .632 [8] technique. Major issue with bootstrap estimators is their high computational cost. That is why we use a OpenMosix with MPI (Message Passing Interface) cluster technology for this system for parallel computation space.
Źródło:
Journal of Medical Informatics & Technologies; 2007, 11; 197-204
1642-6037
Pojawia się w:
Journal of Medical Informatics & Technologies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A novel fuzzy c-regression model algorithm using a new error measure and particle swarm optimization
Autorzy:
Soltani, M.
Chaari, A.
Ben Hmida, F.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/330134.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
model rozmyty Takagi-Sugeno
algorytm grupowania
metoda najmniejszych kwadratów
optymalizacja rojem cząstek
Takagi-Sugeno fuzzy models
noise clustering algorithm
fuzzy c-regression model
orthogonal least squares
particle swarm optimization (PSO)
Opis:
This paper presents a new algorithm for fuzzy c-regression model clustering. The proposed methodology is based on adding a second regularization term in the objective function of a Fuzzy C-Regression Model (FCRM) clustering algorithm in order to take into account noisy data. In addition, a new error measure is used in the objective function of the FCRM algorithm, replacing the one used in this type of algorithm. Then, particle swarm optimization is employed to finally tune parameters of the obtained fuzzy model. The orthogonal least squares method is used to identify the unknown parameters of the local linear model. Finally, validation results of two examples are given to demonstrate the effectiveness and practicality of the proposed algorithm.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2012, 22, 3; 617-628
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estymacja parametrów szeregu Fouriera i ich praktyczne zastosowania
How to estimate fourier series parameters and to use them in practice
Autorzy:
Smolik, Sylwester
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453269.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
szereg Fouriera
harmoniki
metoda najmniejszych kwadratów.
Fourier series
harmonics
method of least squares
Opis:
Zjawiska okresowe – w szczególności sezonowe, proponuje się opisywać pierwszymi wyrazami rozwinięcia funkcji okresowej w szereg Fouriera. Będziemy się zajmować takimi zjawiskami, których liczby je opisujące yt daje się rozłożyć na trzy składowe: tendencję rozwojową f(t), składnik okresowy (w szczególności sezonowy) z(t) i składnik losowy Et. Zapisujemy ten fakt następująco: y =f(t) +z(t) +e dla t =1,2,… n. Parametry trendu f(t) mogącego mieć różną postać analityczną, wyznaczamy metodą średnich. Uzyskane nowe punkty empiryczne (t, zt) opisujemy modelem wahań okresowych. Będą przytoczone przykłady zastosowań.
Proposed is identification of a periodical phenomenon – that of seasonal character in particular - by means of the first terms of its periodical function expanded into Fourier series. We will operate over those phenomena where values yt employed to identify them can be factorised into three components: a development trend f(t) a periodical component (that of seasonal character in particular) z(t) and a random komponent Et . Such an event can be identified in the following way: y =f (t) +z(t) +e dla t = 1,2,...,n. The parameters of the trend f(t) of any analytical form can be determined by using the mean value theorem. The determined new analytical points (t, zt) we identify by means of a periodical variation model. Application examples are presented.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 322-332
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On Estimation of Bi‑liner Regression Parameters
O estymacji parametrów bi‑prostych
Autorzy:
Sitek, Grzegorz Antoni
Wywiał, Janusz Leszek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/659252.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
bi proste
regresja
metoda najmniejszych kwadratów dla zależności niejawnych
mieszanki rozkładów prawdopodobieństwa
bi lines function
linear regression
least squares method for an implicit interdependence
mixture of probability distribution
Opis:
W artykule rozważano problem estymacji parametrów bi‑prostych, które z geometrycznego punktu widzenia są dwiema przecinającymi się prostymi. Za pomocą tzw. metody najmniejszych kwadratów dla zależności niejawnych wyznaczono przybliżone wartości estymatorów parametrów bi‑prostych. W szczególnym przypadku wyznaczono dokładne wzory na estymatory parametrów, dowodząc ich łącznej asymptotycznej normalności rozkładu prawdopodobieństwa. Ponadto analizowano związki między bi‑prostymi oraz liniowymi regresjami rozkładów prawdopodobieństwa, które są składowymi mieszanki dwuwymiarowych rozkładów prawdopodobieństw. W wyniku symulacyjnych eksperymentów wykazano, że brane pod uwagę zgodne estymatory parametrów bi‑prostych dają jednak obciążone estymatory parametrów regresji rozkładów będących składowymi mieszanki dwuwymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa.
Two non‑parallel lines will be named as bi‑lines. The relationship between the definition of the bi‑lines function and linear regression functions of the distribution mixture is considered. The bi‑lines function parameters are estimated using the least squares method for an implicit interdependence. In general, values of parameter estimators are evaluated by means of an approximation numerical method. In a particular case, the exact expressions for the parameter estimators were derived. In this particular case, the properties of the estimators are examined in details. The bi‑lines are also used to estimate the regression functions of the distribution mixture. The accuracy of the parameter estimation is analyzed.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 6, 332; 87-98
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estimation of regression parameters of two dimensional probability distribution mixtures
Estymacja parametrów regresji mieszanki dwuwymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa
Autorzy:
Sitek, Grzegorz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592694.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
EM algorithm
Least squares method for an implicite interdependence
Mixture regression model
Algorytm EM
Metoda najmniejszych kwadratów dla zależności niejawnych
Mieszanki regresji
Opis:
We use two methods of estimation parameters in a mixture regression: maximum likelihood (MLE) and the least squares method for an implicit interdependence. The most popular method for maximum likelihood esti-mation of the parameter vector is the EM algorithm. The least squares method for an implicit interdependence is based solving systems of nonlinear equations. Most frequently used method in the estimation of parameters mixtures regression is the method of maximum likelihood. The article presents the possibility of using a different the least squares method for an implicit interdependence and compare it with the maximum likelihood method. We compare accuracy of two methods of estimation by simulation using bias: root mean square error and bootstrapping standard errors of estimation.
Do estymacji parametrów mieszanek regresji stosujemy dwie metody: metodę największej wiarygodności oraz metodę najmniejszych kwadratów dla zależności niejawnych. Najbardziej popularną metodą polegającą na maksymalizacji funkcji wiarygodności jest algorytm EM. Metoda najmniejszych kwadratów dla zależności niejawnych polega na rozwiązaniu układu równań nieliniowych. Najczęściej stosowaną metodą estymacji parametrów mieszanek regresji jest metoda największej wiarygodności. W artykule pokazano możliwość zastosowania innej metody najmniejszych kwadratów dla zależności niejawnych. Obie metody porównujemy symulacyjnie, używając obciążenia estymatora, pierwiastka błędu średniokwadratowego estymatora oraz bootstrapowe błędy standardowe.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 304; 30-46
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An application of generalized least squares method to the conduction heat transfer problem
Wykorzystanie uogólnionej metody najmniejszych kwadratów w analizie przewodzenia ciepła
Autorzy:
Ściążko, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/274796.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Tematy:
uogólniona metoda najmniejszych kwadratów
przewodzenie ciepła
błąd pomiarowy
generalized least squares method
conduction heat transfer
error of measurement
Opis:
Article presents an application of generalized least squares method to heat transfer problem (the steady-state one-dimensional heat conduction). The theoretical basis of mathematical method was presented as well as general model of conduction heat transfer problem was introduced. During model creation boundary and internal (additional) measurements of temperature in the plate were used. In article the different locations of additional measuring points were checked and the local and global error of obtained models were determined.
Artykuł prezentuje zastosowanie uogólnionej metody najmniejszych kwadratów w analizie problemu transportu ciepła (stacjonarne, jednowymiarowe przewodzenie ciepła). Zaprezentowano teoretyczne podstawy metody matematycznej oraz wprowadzono ogólny model przewodzenia ciepła. Do stworzenia modelu wykorzystano pomiary temperatury na brzegach płyty oraz dodatkowe, wewnętrzne punkty pomiaru. Sprawdzono wpływ wyboru różnych punktów pomiarowych na sumaryczny oraz lokalny błąd uzyskanych modeli matematycznych.
Źródło:
Pomiary Automatyka Robotyka; 2012, 16, 9; 66-69
1427-9126
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Robotyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Management control system and its effect on organizational citizenship behaviour and turnover intention
System kontroli zarządzania i jego wpływ na zachowanie organizacyjne obywateli oraz ich intencje zakupowe
Autorzy:
Sari, Ria Nelly
Zenita, Raisya
Pratadina, Aura
Omar, Normah
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/953191.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Politechnika Częstochowska
Tematy:
management control systems
MCS
organizational citizenship behaviour
OCB
turnover intention
warp partial least square 5.0
Indonesia
systemy kontroli zarządzania
zachowanie organizacyjne obywateli
zamiary zakupowe
metoda najmniejszych kwadratów
Indonezja
Opis:
To realize the vision and mission of a company, human resources, especially managers have a very important role. Effectiveness, efficiency, and good performance must be owned by managers. Therefore, understanding and controlling the behavior of managers is something that must be done. With this requirement as a formal system in the company, management control systems are functioning to control a wide range of business activities, and it can be used to influence the behavior of managers. Organizational citizenship will encourage managers to do more business and in turn organizational citizenship is expected to reduce negative behaviors of employees such as turnover intention. This study examines: (1) the influence of organizational citizenship, 2) the role of organizational citizenship on turnover intention; and 3) the role of organizational citizenship as a mediating variable in the relationship between management control systems and turnover intention. This study has used the primary data analysis through questionnaire technique and applied descriptive and structural models to examine the relationship between variables. The results show that management control systems have a positive influence on organizational citizenship behavior, while organizational citizenship behavior has a negative influence on turnover intention. Further analysis shows that organizational citizenship behavior controls turnover intention.
Aby zrealizować wizję i misję firmy, bardzo ważną rolę odgrywają zasoby ludzkie, zwłaszcza menedżerowie. Menedżerowie muszą się charakteryzować skutecznością, wydajnością i dobrymi wynikami. Dlatego zrozumienie i kontrolowanie zachowań menedżerów jest czymś, co należy zrobić. Dzięki temu wymogowi w firmie funkcjonują systemy kontroli zarządzania, które kontrolują szeroki zakres działań biznesowych i mogą być wykorzystywane do wpływania na zachowania menedżerów. Obywatelstwo organizacyjne zachęci menedżerów do prowadzenia większej działalności, a z kolei obywatelstwo organizacyjne ma zmniejszyć negatywne zachowania pracowników, takie jak zamiary zakupowe. Niniejsze badanie analizuje: 1) wpływ obywatelstwa organizacyjnego, 2) rolę obywatelstwa organizacyjnego w intencjach zakupowych; oraz 3) rolę obywatelstwa organizacyjnego jako zmiennej pośredniczącej w związku między systemami kontroli zarządzania a intencją zakupową. W badaniu wykorzystano analizę danych pierwotnych za pomocą techniki kwestionariuszowej i zastosowano modele opisowe i strukturalne do zbadania zależności między zmiennymi. Wyniki pokazują, że systemy kontroli zarządzania mają pozytywny wpływ na zachowanie obywatelstwa organizacyjnego, podczas gdy zachowanie obywatelstwa organizacyjnego ma negatywny wpływ na zamiar obrotu. Dalsza analiza pokazuje, że zachowanie obywatelstwa organizacyjnego kontroluje zamiar obrotu.
Źródło:
Polish Journal of Management Studies; 2019, 19, 2; 343-352
2081-7452
Pojawia się w:
Polish Journal of Management Studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Do multi-factor models produce robustresults? Econometric and diagnostic issues in equity risk premia study
Analiza diagnostyczna wieloczynnikowych modeli oszacowań premii za ryzyko akcyjne
Autorzy:
Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Wywiał, Mateusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/585858.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Asset pricing models
Autocorrelation
Collinearity
Diagnostics
Econometric
Equity risk premia
General Methods of Moments (GMM)
Heteroscedasticity
Maximum Likelihood Estimation (MLE)
Multi-factor models
Normality
Ordinary Least Squares (OLS)
Outliers
Autokorelacja
Diagnostyka modeli
Heteroskedastyczność
Metoda najmniejszych kwadratów
Metoda największej wiarygodności
Modele wieloczynnikowe
Modele wyceny aktywów
Obserwacje odstające
Premia za ryzyko akcyjne
Uogólniona metoda momentów
Współliniowość
Opis:
In recent decades numerous studies verified empirical validity of the CAPM model. Many of them showed that CAPM alone is not able to explain cross-sectional variation of stock returns. Researchers revealed various risk factors which explained outperformance of given groups of stocks or proposed modifications to existing multi-factor models. Surprisingly, we hardly find any discussion in financial literature about potential drawbacks of applying standard OLS method to estimate parameters of such models. Yet, the question of robustness of OLS results to invalid assumptions shouldn't be ignored. This article aims to address diagnostic and econometric issues which can influence results of a time-series multifactor model. Based on the preliminary results of a five-factor model for 81 emerging and developed equity indices [Sakowski, Ślepaczuk and Wywiał, 2016a] obtained with OLS we check the robustness of these results to popular violations of OLS assumptions. We find autocorrelation of error term, heteroscedasticity and ARCH effects for most of 81 regressions and apply an AR-GARCH model using MLE to remove them. We also identify outliers and diagnose collinearity problems. Additionally, we apply GMM to avoid strong assumption of IID error term. Finally, we present comparison of parameters estimates and Rsquared values obtained by three different methods of estimation: OLS, MLE and GMM. We find that results do not differ substantially between these three methods and allow to draw the same conclusions from the investigated five-factor model.
W ostatnich latach liczne prace podejmowały temat empirycznej weryfikacji skuteczności modelu CAPM. Ich autorzy zaproponowali co najmniej kilka czynników ryzyka, które są w stanie wyjaśnić zróżnicowanie przekrojowe zwrotów rozmaitych aktywów finansowych. Zaproponowano także liczne modyfikacje istniejących modeli wieloczynnikowych. W bogatej literaturze rzadko jednak spotykamy dyskusję na temat konsekwencji stosowania standardowej Metody Najmniejszych Kwadratów do oszacowania parametrów tych modeli. Pytanie o odporność oszacowań wieloczynnikowych modeli wyceny aktywów finansowych uzyskanych za pomocą MNK na niespełnienie założeń nie powinno być jednak ignorowane. Celem niniejszego artykułu jest analiza diagnostyczna wyników oszacowań modelu pięcioczynnikowego dla 81 indeksów giełdowych [Sakowski, Ślepaczuk i Wywiał, 2016a]. Weryfikacja założeń modelu wskazuje na obecność autokorelacji i heteroskedastyczności czynnika losowego, a także występowanie efektów ARCH. Analiza obejmuje także identyfikację obserwacji wpływowych oraz weryfikację obecności współliniowości wśród czynników. W końcowej części prezentujemy porównanie oszacowań uzyskanych za pomocą Metody Najmniejszych Kwadratów, Metody Największej Wiarygodności oraz Uogólnionej Metody Momentów. Wszystkie trzy metody dają bardzo zbliżone oszacowania i pozwalają wyciągnąć ten sam zestaw wniosków dla analizowanego modelu pięcioczynnikowego.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 301; 203-227
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metoda dopasowania funkcji nieliniowej do danych punktów pomiarowych i jej pasmo niepewności
The Method of Fitting a Non-linear Function to Data of Measured Points and its Uncertainty Band
Autorzy:
Puchalski, Jacek
Warsza, Zygmunt Lech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/27312460.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Tematy:
regresja liniowa funkcji nieliniowych
dopasowanie
niepewność
pasmo niepewności
autokorelacja
korelacja wzajemna
ważona ogólna metoda najmniejszych kwadratów
linear regression of non-linear functions
fit
uncertainty
uncertainty band
correlation
weighted total least squares method
Opis:
W pracy przedstawiono propozycję metody wyznaczania parametrów i pasma niepewności funkcji nieliniowej dopasowanej do zmierzonych danych punktów badanych. By ją zlinearyzować trzeba dokonać zamiany jednej lub obu zmiennych określonej funkcji nieliniowej. Następnie metodą regresji liniowej dobrano najkorzystniejsze parametry linii prostej dopasowanej do wartości współrzędnych punktów wg ważonego ogólnego kryterium średniokwadratowego WTLS. Uwzględnia się też współczynniki autokorelacji i korelacji wzajemnej oraz niepewności obu współrzędnych oszacowane na podstawie przewodnika GUM. Z parametrów otrzymanej linii prostej i jej pasma niepewności wynikają poszukiwane parametry funkcji nieliniowej oraz jej pasmo niepewności. Podano przykłady liczbowe wyznaczania parametrów i pasma niepewności dwiema metodami dla jednej z gałęzi paraboli drugiego stopnia oraz dla złożonej funkcji wykładniczej.
The paper presents a method of determining parameters and uncertainty bands of a specific non-linear function fitted to given measured data of examined points. One or both of the variables of this non-linear function are changed so as to linearize it. Using the linear regression method, fined are the most favorable parameters of this straight line for its adjustment to the measured values of the coordinates of points tested according to the weighted total mean square WTLS criterion. Their autocorrelation and cross-correlation coefficients as well as uncertainties estimated according to the rules of the GUM guide are considered. The parameters and the uncertainty band of the non-linear function result from the parameters of this straight line and its uncertainty band. Numerical examples of determining the parameters and uncertainty bands for the branch of a 2nd degree parabola (two methods) and for the complex exponential function are given.
Źródło:
Pomiary Automatyka Robotyka; 2023, 27, 3; 45--55
1427-9126
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Robotyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 74

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies