Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Econometric models" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-25 z 40
Tytuł:
Średniookresowa prognoza rozwoju gospodarczego Polski. Podtrzymane ożywienie
A Medium-Term Forecast for Poland’s Economic Growth: Sustained Recovery
Autorzy:
Welfe, Władysław
Florczak, Waldemar
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/575805.pdf
Data publikacji:
2007-06-30
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:
econometric models
forecasts
economic mechanisms
Opis:
The authors offer a medium-term projection for Poland’s economic growth in 2007-2011. The forecast was prepared with the use of an annual macroeconomic model developed at the Łódź University Faculty of Econometric Models and Forecasts. The model, which takes into account a number of exogenous variables and the latest trends in both the Polish economy and around the world, yields moderately optimistic conclusions about the possible paths of the country’s economic growth. In addition to the forecast, the authors discuss basic problems and threats to Poland’s future economic growth.
Źródło:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2007, 216, 5-6; 85-96
2300-5238
Pojawia się w:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Machine learning and traditional econometric models : a systematic mapping study
Autorzy:
Pérez-Pons, María E.
Parra-Dominguez, Javier
Omatu, Sigeru
Herrera-Viedma, Enrique
Corchado, Juan Manuel
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2147125.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych
Tematy:
machine learning
econometric models
regression
prediction
Opis:
Machine Learning (ML) is a disruptive concept that has given rise to and generated interest in different applications in many fields of study. The purpose of Machine Learning is to solve real-life problems by automatically learning and improving from experience without being explicitly programmed for a specific problem, but for a generic type of problem. This article approaches the different applications of ML in a series of econometric methods. Objective: The objective of this research is to identify the latest applications and do a comparative study of the performance of econometric and ML models. The study aimed to find empirical evidence for the performance of ML algorithms being superior to traditional econometric models. The Methodology of systematic mapping of literature has been followed to carry out this research, according to the guidelines established by [39], and [58] that facilitate the identification of studies published about this subject. Results: The results show, that in most cases ML outperforms econometric models, while in other cases the best performance has been achieved by combining traditional methods and ML applications. Conclusion: inclusion and exclusions criteria have been applied and 52 articles closely related articles have been reviewed. The conclusion drawn from this research is that it is a field that is growing, which is something that is well known nowadays and that there is no certainty as to the performance of ML being always superior to that of econometric models.
Źródło:
Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research; 2022, 12, 2; 79--100
2083-2567
2449-6499
Pojawia się w:
Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza bezrobocia w województwie zachodniopomorskim po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Autorzy:
Zaród, Jadwiga
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2157797.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum
Tematy:
unemployment
statistical measures
econometric models
dynamics indicators
Opis:
The article presents the general characteristics of unemployment in Zachodniopomorskie Province (jak wyżej). The particular attention was paid to gender, age, education and place of residence of the unemployed people. On the basis of statistical data on unemployment and labor market, were estimated econometric models: cause-and-effect relationships, trends and time series with seasonality. These models pointed out the main reasons of unemployment in the region and the development of this problem. The purpose of this article is statistical and econometric analysis of unemployment in Zachodniopomorskie Province and to present ways to counteract this phenomenon.
Źródło:
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne; 2016, 2(21); 323-332
1898-0171
Pojawia się w:
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Weryfikacja odporno-bayesowskiego modelu alokacji dla różnych typów rozkładów - podejście symulacyjne
Verification of the Robust-Bayesian Asset Allocation Model for Different Types of Distribution - Simulation Approach
Autorzy:
Orwat-Acedańska, Agnieszka
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592595.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Ekonometria bayesowska
Modele bayesowskie
Modele ekonometryczne
Bayesian econometric
Bayesian models
Econometric models
Opis:
In the paper robust Bayesian allocation method was verified for different distributions of returns using simulation approach. An impact of estimation error on the portfolio risk was examined when portfolios were built as a solution to the problem of maximizing expected return with restrictions imposed on its variance. Classical Markowitz approach results were compared to the robust Bayesian approach. Using simulations it was shown that in robust Bayesian method a fraction of samples where a portfolio risk exceeded its maximum limit as well as mean excess risk were much lower than in the classic approach. Moreover extending robust allocation with Bayesian approach significantly affects the portfolio riskiness. This results also holds if the distribution of returns in nonnormal although the differences are smaller.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 135; 102-120
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metody nieparametryczne jako podstawa estymacji modeli ekonometrycznych z odstającymi obserwacjami
Nonparametric Methods as the Basis for the Estimation of Econometric Models with Outliers Observations
Autorzy:
Szkutnik, Tomasz
Wójciak, Mirosław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591354.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Ekonometria
Modele ekonometryczne
Modelowanie ekonometryczne
Econometric modeling
Econometric models
Econometrics
Opis:
In this paper the authors present a nonparametric method of estimating the parameters of the linear econometric model, which is the method of least absolute deviations (LAD). The aim of this article is to examine the extent to which the parameter estimation method of least absolute deviations is resistant to changes in parameter values in case of outliers. In this paper, a hypothetical example examines the impact of the so-called outliers on the model parameters estimated by OLS methods and LAD respectively. In addition, the work raises the problem of the use of permutation methods MRPP in testing certain statistical hypotheses when the distributions of examined random variables distributions are not normal.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 193; 88-111
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Slowdown of the Polish Economy: Model-Based Simulations
Autorzy:
Welfe, Władysław
Florczak, Waldemar
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/953216.pdf
Data publikacji:
2010-09-30
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:
econometric models
forecasting
simulations
determinants of growth
economic shocks
Opis:
The global financial crisis, and especially the recession that spread across Europe in 2009, also affected Poland. While the Polish economy continued to grow throughout 2009, its growth decelerated considerably in quarterly terms. The paper examines the determinants of the slowdown, based on a simulation macroeconomic model called W8D-2007. The model’s properties are briefly outlined, and then a baseline medium-term forecast is introduced and some simulation exercises are shown, dealing mainly with pessimistic scenarios. By means of simulations based on the W8D model, the paper tries to show the key factors behind the serious slowdown in the Polish economy in 2009. The model examines the impact of declining exports and FDI, on the one hand, and the growing investment risk and positive changes in household consumption, on the other. The possible impact of fiscal and monetary policies is also examined. The effects of a reduction of income tax rates and social contribution rates as well as the implications of an increased budget deficit are also shown, and finally the impact of declining interest rates on investment and consumer demand is evaluated. The likely effects of measures aimed at constraining the increase of unemployment rates are also analyzed. The results are compared with changing forecasts for the Polish economy presented during 2009.
Źródło:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2010, 242, 9; 47-64
2300-5238
Pojawia się w:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modele wektorowo-autoregresyjne jako odpowiedź na krytykę strukturalnych wielorównaniowych modeli ekonometrycznych
Vector Autoregression Models (VAR) - Response to Criticism Structural Econometric Models
Autorzy:
Wójcik, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/585848.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Ekonometria
Modele ekonometryczne
Modele wielorównaniowe
Modelowanie ekonometryczne
Econometric modeling
Econometric models
Econometrics
Multi-equation models
Opis:
In seventies, structural models were subjected to the criticism more and more. In the article the author presented reasons of the criticism of structural models and theoretical bases of vector autoregression models which was introduced in article C. A. Sims in 1980. An example of using VAR models was also expressed for the modelling of macroeconomic variables. In the summary the author described defects and virtues of VAR models in the context of the structural attempt at the econometric modelling.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 193; 112-128
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Is Health Status a Determinant of The Economic Activity? Some Evidence From Poland
Czy stan zdrowia determinuje aktywność ekonomiczną? Wyniki dla Polski
Autorzy:
Ulman, Paweł
Wałęga, Agnieszka
Wałęga, Grzegorz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658879.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
zdrowie
aktywność zawodowa
modele ekonometryczne
health
professional activity
econometric models
Opis:
Kondycja zdrowotna jest istotnym obszarem życia społecznego. Pracownicy o dobrej kondycji zdrowotnej pracują wydajniej i efektywniej niż człowiek chory. Powszechnie przyjmuje się, że stan zdrowia jest jednym z elementów kapitału ludzkiego i czynnikiem określającym sytuację jednostki na rynku pracy. Głównym celem badań jest analiza stanu zdrowia członków gospodarstw domowych w kontekście ich aktywności zawodowej. Hipoteza badawcza zakłada, że osoby z problemami zdrowotnymi pozostają raczej bierne zawodowo niż bezrobotne. W artykule podjęta została także próba identyfikacji czynników (związanych m.in. ze stanem zdrowia) wpływających na prawdopodobieństwo pozostawania biernym zawodowo. Do realizacji celu badań zostały wykorzystane dane dla członków gospodarstw domowych, pochodzące z Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia (EU‑SILC), przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce z 2013 r. Wyniki badań wskazują, że pogorszenie stanu zdrowia zwiększa ryzyko pozostania biernym zawodowo. W analizie kolejności ważności czynników wpływających na bierność zawodową te związane ze zdrowiem okazały się jednymi z ważniejszych.
Health condition is an important area of social life. Employees in good health work more efficiently and effectively than sick ones. It is widely accepted that health is one of the elements of human capital and a factor in determining the situation of the individual in the labour market. The main objective of the research is to analyse the health status of household members in the context of their professional activity. The working hypothesis assumes that people suffering from health problems are rather economically inactive than unemployed. In the paper an attempt is made to identify factors (related to eg. health) which affect the probability of being economically inactive. To achieve the objective of the paper individual data of household members from the European Survey on Income and Living Conditions (EU‑SILC) conducted by Central Statistical Office in Poland in 2013 was used. The results of the analysis indicate that in general, deterioration of health increases the risk of remaining economically inactive. In the analysis of the order of importance of factors affecting economic inactivity, the ones connected with health turned out to be of the greatest importance.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 2, 328
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Rzetelność i funkcjonowanie pozycji skali a ukryta niejednorodność populacji
Reliability and Item Functioning in Unobserved Heterogeneity of Population
Autorzy:
Sagan, Adam
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593152.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Modele ekonometryczne
Pomiary
Statystyka
Statystyka demograficzna
Demographic statistics
Econometric models
Measurement
Statistics
Opis:
The aim of paper is to evaluate the reliability and item bias in the measurement in cross-cultural comparative research and heterogenous populations. Well known reliability coefficients (Cronbach's, Armor's and McDonald's) are used in homogenous population with common frame of reference. We present the holistic approach to scale reliability assessment, when homogeneity assumption is violated in research practice. This approach enables full control of measurement bias in heterogenous population.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 195; 151-163
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kryteria wyboru dynamicznych modeli czynnikowych dla celów prognostycznych
Selection Criteria for Forecasting Dynamic Factor Models
Autorzy:
Acedański, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589725.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metody prognozowania
Modele autoregresji
Modele ekonometryczne
Prognozowanie makroekonomiczne
Macroeconomic forecasting, Forecasting methods, Autoregression models, Econometric models
Opis:
The paper compares three groups of methods used for best dynamic factor model selection for forecasting: modified information criteria, methods exclusively based on ex post forecasts analysis and mixed algorithms. It searches for the approach that delivers best out-of-sample forecasts according to mean square error measure. The analysis utilizes both Monte Carlo generated samples as well as real time series used for forecasting consumer inflation in Poland. Results show that best forecasts are obtained from the modified information criteria proposed by Groen and Kapetanios, whereas the methods that employ ex post forecasts from rolling windows usually give the worst predictions.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 193-216
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Miejsce modelu ekonometrycznego w wycenie nieruchomości
Place of the Econometric Mode in Real Estate Appraisal
Autorzy:
Zyga, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588448.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Ekonometria
Modele ekonometryczne
Nieruchomości
Wycena nieruchomości
Econometric models
Econometrics
Real estate
Real estate valuation
Opis:
This study presents the opinion on the problem of econometric model's role in real estate appraisal process. In the study an appraisal procedure scheme was analyzed and the distinction of between value estimation model and objective econometric model was articulated. Hereinafter dissimilar practical applications of different types of econometric models as well as it's root cause of legal constraints were discussed.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 204; 220-228
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Migracje wewnętrzne w Niemczech i ich determinanty
Internal migrations in Germany and their determinants
Autorzy:
Pastuszka, Sławomir
Szczepaniak, Daniela
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/596265.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:
internal migrations, regional analyzes, spatial econometric models
migracje wewnętrzne, analizy regionalne, modele ekonometrii przestrzennej
Opis:
Background: The subject of the study is the analysis of internal migration in Germany. Research purpose: The paper aims to indicate the size and direction of migration flows between the Länder of Germany in the years 2005–2016 and to assess the degree of dependence between these migration flows and economic determinants. Methods: In the analysis, we used descriptive methods of migration flows, differentiation analysis, wages, and unemployment rates in time and space. We also used spatial econometrics methods: the least squares method (LSM), generalized method of moments (GMM), logistic models, and fixed effects models. Conclusions: The results of the research show that beneficiaries of the net migration flows were six German Länder, including four western Länder: Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, Schleswig-Holstein, and two eastern Länder: Berlin and Brandenburg. It was also proved that the geographical distance and travel time had the greatest impact on migration flows, followed by the possibility of finding a job.
Przedmiot badań: Przedmiotem badań jest analiza migracji wewnętrznych w Niemczech. Cel badawczy: Celem artykułu było wskazanie rozmiarów i kierunków przepływów migracyjnych między landami Niemiec w latach 2005–2016 oraz ocena stopnia zależności między tymi przepływami a determinantami ekonomicznymi. Metoda badawcza: W analizie wykorzystano opisowe metody analizy zróżnicowania przepływów migracyjnych, płac i stóp bezrobocia w czasie i przestrzeni oraz metody ekonometrii przestrzennej: metody najmniejszych kwadratów (MNK), uogólnionej metody momentów (UMM), modeli logistycznych oraz modeli z efektami indywidualnymi. Wyniki: Na podstawie wyników analizy wykazano, że beneficjentami przepływów imigracyjnych netto było sześć landów, w tym cztery landy zachodnie (Bawaria, Badenia-Wirtembergia, Hamburg, Szlezwik-Holsztyn) i dwa wschodnie (Berlin i Brandenburgia). Stwierdzono również, że największy wpływ na migracje między landami miały odległość geograficzna i czas przejazdu, a następnie możliwość znalezienia pracy.
Źródło:
Studia Prawno-Ekonomiczne; 2019, 113
0081-6841
Pojawia się w:
Studia Prawno-Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modele subiektywne w konstrukcji prognoz długookresowych
Subjective Models in the Design of Long-Term Forecasts
Autorzy:
Poradowska, Konstancja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586191.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metody prognozowania
Modele ekonometryczne
Nowe technologie
Prognozowanie
Econometric models
Forecasting
Forecasting methods
High-tech
Opis:
In the paper are presented some aspects of construction and practical use of subjective forecasting models. The main objective was to identify the usefulness of these models in the design of long-term forecasts and scenarios for the development of new technologies. Theoretical considerations are supplemented with real examples of data analysis, obtained in the study of foresight "zero carbon energy economy in a sustainable development of the Polish to 2050", conducted by the Central Mining Institute in Katowice.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 29-44
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Makroekonomiczne uwarunkowania oczekiwanej długości życia w Polsce
The Macroeconomic Determinants of Life Expectancy in Poland
Autorzy:
Florczak, Waldemar
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/575761.pdf
Data publikacji:
2009-06-30
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:
life expectancy
law of mortality
determinants of mortality
stepwise regression method
econometric models
economic growth
Opis:
The paper begins with the discussion of a cause-and-effect econometric model describing life expectancy in Poland in three variants: for men, women, and both sexes at the same time. The analysis is preceded by a brief review of research reports on the subject, with a special focus on empirical applications in the context of adequate explanatory variables. The estimation of the parameters was made with the use of a stepwise regression method, while the final version of the model was selected on the basis of a reliable statistical test, the author says. The research shows that the following variables had a statistically significant impact on life expectancy in Poland in the analyzed period (1975-2005): urbanization, the quality of healthcare, human capital, incomes, economic inequalities, social capital, behavioral factors, and the natural environment. However, the relative impact of these factors on life expectancy differed substantially for men and women, Florczak says. In the second part of the article, the author proposes a model breaking down the population by sex and age, with the use of a “top-down modeling strategy.” The parameters of the Gompertz mortality law and a logistic function were estimated for each year, with the entire population divided into coherent age groups. The resulting demographic model makes it possible to draw up forecasts and simulation scenarios taking into account links between the economic and demographic determinants of growth, Florczak says.
Źródło:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2009, 232, 5-6; 61-90
2300-5238
Pojawia się w:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Miękkie wskaźniki stanu gospodarki
Soft indicaiors of economic situation
Autorzy:
Rocki, Marek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500717.pdf
Data publikacji:
1998
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
Koniunktura gospodarcza, Modele ekonometryczne, Wskaźniki ekonomiczne,Modelowanie miękkie
Business trends, Econometric models, Economic indicators, Soft modelling
Opis:
In this chapter we will consider one of many possible methods of constructing a comprehensive indicator of economic situation on the basis of individual estimates. We will discuss the method of soft modeling. It is based on analysis of relationships between latent variables by which we mean those which are not (or cannot be) directly measured. A soft model consists of two submodels: an internal and external one. Internal model is a system of equations of unobservable (latent) variables; it describes relationships that result from assumed economic theory. External model is a system of relationships between unobservable and observable variables (so-called indicators) which are used to indirectly describe latent variables. We distinguish reflecting and creating indicators. Construction of models of economic situation for Polish and Italian Industries has been described. Specification and estimation results have been compared to show the possibility of analysis of factors influencing economic situation by using soft models. The models presented are based on assumption that among the processes that shape economic situation we can distinguish long-term economic conditions (growth trend), short-term (current) economic conditions, and changes in long-term economic conditions. Specification of indicators is based on IRG and ISCO questionnaires. We assume that futurę economic conditions are significantly influenced by optimists who give favorable answers to questions included in questionnaires. This is the basis for selecting creating indicators. We also assume that reflecting indicators are represented by balances of favorable and unfavorable answers which corresponds to hypothesis that economic conditions are reflected in “average” opinion of entrepreneurs. Results of calculations (estimation of parameters and values of latent variables) suggest that the larger percentage of entrepreneurs form optimistic assessment of orders, the faster economic growth proceeds. In case of short-term economic conditions, creating indicators are the following: current favorable assessments of changes in employment level, output, and overall assessment of economic situation. Changes in long-term economic conditions are reflected in balances of expectations concerning changes in output, orders, export orders, financial standing, and overall assessment of economic situation; they are created, however, by expectations as to output increase and improvement in overall economic situation.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 1998, 60; 107-127
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Składowa γt modelu AARCH rozwoju gospodarczego
Component of Asymmetry γt of AARCH Model of Economic Development
Autorzy:
Janiga-Ćmiel, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587976.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Modele ekonometryczne
Rozwój gospodarczy
Rozwój gospodarczy państwa
Econometric models
Economic development
Economic development of the country
Opis:
In the volatility of economic development as in any other phenomenon, a regular component and an incidental component can be distinguished. The former consolidates main factors while the latter is related to random factors. It can be achieved by constructing a precise model, where the random factor isn't statistically significant. The economic development was described by means of model ARMA(1,1). Subsequently, model AARCH(3,2) was used to characterize all kinds of variations. The components of this model were examined and attention was paid to any delays which occur in the creation of the trend and amplitude.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 191; 24-36
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie dynamicznego modelu zgodnego w analizie gospodarki Górnego Śląska
Application of Dynamic Concordant Model for the Analysis of the Economy of Upper Silesia
Autorzy:
Biolik, Józef
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588959.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Gospodarka regionalna
Modele ekonometryczne
Przedsiębiorstwo państwowe
Przedsiębiorstwo prywatne
Econometric models
Private enterprise
Regional economy
State enterprises
Opis:
The article is an attempt to compare the quality of the Silesian economy econometrics model with the model built according to the concept of the dynamic concordant model. The analysis covers the total sector of enterprises and sectors of public and private companies. To assess the quality of individual equations adjusted coefficient of determination was used.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 142; 7-23
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ struktury kapitału na rentowność przedsiębiorstw sektora produkcyjnego, handlowego i usługowego
The impact of capital structure on profitability in the manufacturing, trade and service sectors
Autorzy:
Baran, Angelika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586319.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metoda najmniejszych kwadratów
Model ekonometryczny
Rentowność
Struktura kapitału
Capital structure
Econometric models
Least squares method
Profitability
Opis:
Celem niniejszego artykułu było skoncentrowanie się na zbadaniu zależności pomiędzy strukturą kapitału a rentownością polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych z sektora produkcyjnego, usługowego i handlowego. Badania empiryczne oparto na analizie sprawozdań finansowych 300 spółek. Dla każdego sektora określono 100 spółek, w których uwzględniono dane z 2015 r. i na podstawie których oszacowano parametry strukturalne funkcji regresji. Uzyskanie właściwego oszacowania zależności wymagało zbadania relacji nieliniowej, aproksymowanej metodą najmniejszych kwadratów w celu uzyskania możliwie najlepszej oceny, przy pełnej interpretacji uzyskanych wyników. Przedmiotową analizę dopełniły zmienne kontrolne w postaci zależności pomiędzy rentownością a kwadratem oceny zadłużenia, zyskiem z działalności operacyjnej, wartością księgową, kapitalizacją rynkową, kwadratem marży zysku brutto, logarytmem wskaźnika cen wartości księgowej.
The purpose of this article was to focus on examining the correlation between the capital structure and the profitability of Polish companies listed on the Stock Exchange in the manufacturing, service and trading sectors. Empirical research was based on analysis of the financial statements of 300 companies. For each industry, 100 companies were included taking into account data from the year 2015 and based on which the structural parameters of the regression function were estimated. Obtaining a proper estimation of the correlation required a nonlinear relation, approximated by the least squares method, to obtain the best possible estimate, with a full interpretation of the obtained results. This analysis was supplemented by control variables in the form of the correlation between profitability and debt assessment squared, operating profit, book value, market capitalisation, profit margin squared, and the logarithm of the prices/book value ratio.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 341; 9-20
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ oczekiwań na kształtowanie się indeksów giełdowych na przykładzie WIG
Expectations and the Stock Exchange Index
Autorzy:
Osińska, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500584.pdf
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
Koniunktura gospodarcza, Cykl koniunkturalny, Modele ekonometryczne, Indeks giełdowy
Business trends, Business cycles, Econometric models, Stock market indexes
Opis:
The author presents an econometric model which tries to explain the development of the daily index of Warsaw Stock Exchange by some other variables of the fmancial market, including the actual and expected values of the DM/PLN exchange rate and Dow-Jones index. The results indicate that Warsaw Stock Exchange does not confirm the effective market hypothesis. This would legitimate the attempts at modelling and forecasting of the developments in the stock market.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 1999, 64; 85-89
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
"Klątwa surowcowa" a czynniki geograficzne i instytucjonalne
"The Resource Curse": An Analysis of Geographical and Institutional Factors
Autorzy:
Kożuchowski, Adrian
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/574550.pdf
Data publikacji:
2010-04-30
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:
resource curse
economic growth
determinants of growth
resource abundance
econometric models
Dutch disease
institutional quality
OLS-regression model
Opis:
The paper uses a set of international data to analyze the impact of countries’ resource abundance on their long-term economic growth. In particular, the author focuses on explaining the essence of what is known as the "resource curse". He uses two groups of determinants, geographical and institutional. The paper begins with a look at the gist of the problem, with the author discussing the rationale behind the research. This is followed by a discussion of other research reports on the subject and a short description of other authors’ findings. In the next part of the paper, Kożuchowski describes his own research method and the set of variables that he uses for his OLS-regression model. The parameters are estimated with the use of geographical and institutional variables, separately for each group, and the final versions of the models are selected on the basis of a set of reliable statistical tests, Kożuchowski says. The author makes several assumptions about "the resource curse". His research shows that key factors of growth include economic openness and political stability, while most geographical factors are not statistically or intuitively significant, Kożuchowski says. The author emphasizes the role of soft data for that kind of research. The results show that such variables adequately reflect the institutional position of countries, Kożuchowski concludes.
Źródło:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2010, 239, 4; 21-45
2300-5238
Pojawia się w:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On Kernel Smoothing and Horvitz-Thompson Estimation
Autorzy:
Gamrot, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589769.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Estymatory
Metody estymacji
Modele ekonometryczne
Programowanie nieliniowe
Statystyka matematyczna
Econometric models
Estimation methods
Estimators
Mathematical statistics
Nonlinear programming
Opis:
Estimation of the total value of fixed characteristic of interest in a finite population is considered for a complex sampling scheme featuring unknown inclusion probabilities. The general empirical Horvitz-Thompson statistic is adopted as an estimator for the unknown total. In the presence of additional knowledge on inclusion probabilities taking form of inequality constraints it is proposed to use the well-known kernel estimator for individual inclusion probabilities. For a fixed-cost sequential sampling scheme this leads to a new nonparametric empirical Horvitz-Thompson estimator of a total. Its properties are compared to known alternatives in a simulation study.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 152; 32-41
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie drzew trójmianowych i teorii cyklu życia produktu do wyceny piłkarzy
Autorzy:
Majewski, Sebastian
Majewska, Agnieszka
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/609609.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
valuation
players’ performance rights
non-linear econometric models
trinomial three
wycena
karty zawodnicze
nieliniowe modele ekonometryczne
drzewa trójmianowe
Opis:
Nowadays, football is not just only an amateur sport, but also a big and a very interesting branch of industry for investors and gamblers. Football clubs start to act like an ordinary company on the market. One of the most important assets in a club’s balance are footballers’ performance rights. Every year thousands of players are the subject of football club transfers (in 2013 there were over 12.000 of such transfers with a total value of over USD 37 billion). It means that the monitoring of a footballer’s value could protect a club before the risk of a sudden disadvantageous change.This article indicates the possibilities of using quantitative methods in players’ performance rights value monitoring. Authors have raised the hypothesis that joins methods of the trinomial tree and the product life cycle that could give the managers of clubs more powerful tools in managing a football club company. The trinomial tree is usually used to value the option price giving three paths of price movement. In this approach, the method was used to determine the future hypothetical value of footballers’ performance rights. Using the product life cycle we could observe and analyse the moment in the life cycle of a football player. In this part of the research, non-linear models were used to approximate the best-fitting function of the market value of a player. Such information indicates the direction of movement on the trinomial tree.In this article, we use the historical data of the market values of chosen football players from the web site http://transfermarkt.de. To make a proper analysis, we chose three kinds of players: in the phase of growth, in the phase of stabilization and the phase of dropping down in value. Such an assumption causes the necessity of choosing players with adequate features, for example: age, skills and the team played for. Therefore, the length of the time series depends on the years and the performances of the footballer. The opportunities and threats of such an attempt are shown in this article.
Obecnie piłka nożna to nie tylko sport amatorski, ale przede wszystkim dobrze rozwijająca się branża przemysłu. W związku z tym kluby piłkarskie zaczęły odgrywać podobną rolę, jak spółki prawa handlowego, z tą różnicą, że posiadają bardzo ważne, specyficzne aktywa niematerialne i prawne, jakimi są karty zawodnicze. Każdego roku tysiące graczy jest przedmiotem transferów pomiędzy klubami (w 2013 r. odnotowano 12 tys. transferów na ogólną kwotę przekraczającą 37 mld dolarów). Oznacza to, że monitorowanie wartości kart może pomóc w zabezpieczeniu klubu przed ryzykiem nieoczekiwanego spadku ich wartości.Artykuł wskazuje możliwości wykorzystania metod ilościowych w monitorowaniu wartości kart zawodniczych. Autorzy postawili hipotezę, że połączenie metod drzew trójmianowych i cyklu życia produktu może dać menadżerom dodatkowe narzędzia do zarządzania spółkami prowadzącymi działalność sportową. Drzewa trójmianowe są zwykle wykorzystywane do wyceny opcji, ponieważ dają możliwość poruszania się ceny po trzech ścieżkach z odpowiednim prawdopodobieństwem. W tym podejściu metoda jest wykorzystywana do ustalania przyszłych hipotetycznych wartości kart zawodniczych. Wykorzystanie cyklu życia produktu pomaga w analizie momentów zmian poszczególnych faz cyklu życia piłkarza, co skutkuje zmianami np. w tempie wzrostu wartości. W tej części opracowania wykorzystano nieliniowe modele ekonometryczne – najlepiej aproksymujące zmiany tych wartości.W pracy wykorzystano dane historyczne pochodzące z serwisu trasfermarkt.de. W celu wykonania analiz obejmujących wszystkie możliwe przypadki wybrano trzy rodzaje piłkarzy: w fazie wzrostu, stabilizacji i spadku. Takie założenie spowodowało konieczność wyboru zawodników o odpowiednich cechach. W artykule zostały zaprezentowane zarówno możliwości, jak i wady takiego podejścia.
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2016, 50, 3
0459-9586
Pojawia się w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sieci Kohonena jako narzędzie wspomagające budowę prognoz kombinowanych
Self-Organizing maps as a tool supporting the construction of combined forecasts
Autorzy:
Perzyńska, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/449693.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Tematy:
modele ekonometryczne
prognozy kombinowane
sztuczne sieci neuronowe
sieci Kohonena
artificial neural network
combined forecasts
econometric models
Self-Organizing Maps
Opis:
W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania sieci Kohonena we wstępnym etapie budowy prognoz kombinowanych. Przy pomocy sieci Kohonena można podzielić zbiór dostępnych modeli na rozłączne klasy, a następnie dokonać redukcji ich liczby. Prognozy składowe prognoz kombinowanych wyznacza się wówczas na podstawie modeli należących do różnych klas, co ma zapewnić niepowielanie informacji oraz zwiększyć dokładność prognoz kombinowanych. Ilustracją rozważań o charakterze teoretycznym jest przykład empiryczny, w którym prognozy (indywidualne i kombinowane) wyznaczono dla zmiennej mikroekonomicznej wykazującej wahania sezonowe. Przeprowadzone badania potwierdziły użyteczność zaproponowanej metody.
In the paper, the author presents suggestion of application of Self-Organizing Maps in the preliminary stage of construction of combined forecasts. Using the SOM, the set of available models can be divided into disjoint classes and then reduced. The component forecasts are then determined on the basis of models belonging to different classes, to ensure that information is not duplicated and to increase the accuracy of the combined forecasts. The illustration of theoretical considerations is the empirical example, in which individual and combined forecasts are calculated for economic variable with seasonal fluctations. The research confirms the usefulness of the suggested method.
Źródło:
Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek; 2017, 2(52); 77-85
2657-3245
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Statystyczna nieokreśloność w wycenie charakterystyk rynków finansowych
The Statistical Uncertainty in the Measurement of the Characteristics of Financial Markets
Autorzy:
Szkutnik, Włodzimierz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592653.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Modele ekonometryczne
Rynki finansowe
Ryzyko inwestycyjne
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Econometric models
Financial markets
Investment risk
Management of investment portfolio
Opis:
Considered in developing the financial model exemplification of the market in terms of statistical uncertainty was recognized as an example the task of modeling rational investor behavior. Shows how to determine the existence of an acceptable solution of the problem search strategy portfolio management, hedging given level of profitability and risk. Discusses the algorithm to construct the optimal portfolio management, derivative financial instruments under conditions of uncertainty in determining the profitability of this or any other financial instrument.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 45-62
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ modyfikacji zmiennej na wycenę wartości akcji za pomocą modeli empiryczno-indukcyjnych
Variable modification and its impact on share valuation with the use of single equation regression models
Autorzy:
Pośpiech, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586141.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metody wyceny akcji
Modele ekonometryczne
Modele empiryczno-indukcyjne
Wartość akcji
Econometric models
Intrinsic value of share
Share valuation methods
Single equation regression models
Opis:
W artykule rozważano zagadnienie wyceny akcji za pomocą modeli empiryczno- indukcyjnych. Rozpatrywano liniowe modele ekonometryczne, w których zmienną objaśnianą jest cena rynkowa akcji lub wskaźnik cena do zysku na akcję, natomiast zmiennymi objaśniającymi są: stopień zadłużenia, odchylenie standardowe stopy zwrotu, zysk oraz tempo zmiany zysku na akcję. Ostatnią zmienną uwzględniono w dwóch ujęciach – jako zysk netto w danym kwartale do zysku netto w odpowiednim kwartale roku poprzedniego oraz jako zysk netto w danym kwartale do zysku netto w kwartale poprzednim. Dla wybranych spółek oszacowano modele uwzględniające różne ujęcia zmiennych. Modele te poddano weryfikacji; ich zredukowane postacie stanowiły podstawę wyceny wartości akcji.
The share valuation on the basis of the single linear equation regression models is explored in the article. The role of explained variable plays share market value or price earning ratio whilst the roles of explaining variables may play: debt ratio, risk indicator, profit, profit growth rate per share. The last variable is considered in two ways – as the net profit in given quarter by comparison to the net profit of corresponding quarter of the preceding year and as the net profit in given quarter in comparison to the net profit of the preceding quarter. For each considered stock company (ten commercial banks) two econometric models were constructed (including two different definitions of the profit growth rate). These models were verified and re-estimated; those ones were used to share valuation. The obtained results were compared and several conclusions were drawn.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 335; 53-63
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-25 z 40

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies