Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Econometric models" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-40 z 40
    Tytuł:
    Średniookresowa prognoza rozwoju gospodarczego Polski. Podtrzymane ożywienie
    A Medium-Term Forecast for Poland’s Economic Growth: Sustained Recovery
    Autorzy:
    Welfe, Władysław
    Florczak, Waldemar
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/575805.pdf
    Data publikacji:
    2007-06-30
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    econometric models
    forecasts
    economic mechanisms
    Opis:
    The authors offer a medium-term projection for Poland’s economic growth in 2007-2011. The forecast was prepared with the use of an annual macroeconomic model developed at the Łódź University Faculty of Econometric Models and Forecasts. The model, which takes into account a number of exogenous variables and the latest trends in both the Polish economy and around the world, yields moderately optimistic conclusions about the possible paths of the country’s economic growth. In addition to the forecast, the authors discuss basic problems and threats to Poland’s future economic growth.
    Źródło:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2007, 216, 5-6; 85-96
    2300-5238
    Pojawia się w:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Machine learning and traditional econometric models : a systematic mapping study
    Autorzy:
    Pérez-Pons, María E.
    Parra-Dominguez, Javier
    Omatu, Sigeru
    Herrera-Viedma, Enrique
    Corchado, Juan Manuel
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2147125.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych
    Tematy:
    machine learning
    econometric models
    regression
    prediction
    Opis:
    Machine Learning (ML) is a disruptive concept that has given rise to and generated interest in different applications in many fields of study. The purpose of Machine Learning is to solve real-life problems by automatically learning and improving from experience without being explicitly programmed for a specific problem, but for a generic type of problem. This article approaches the different applications of ML in a series of econometric methods. Objective: The objective of this research is to identify the latest applications and do a comparative study of the performance of econometric and ML models. The study aimed to find empirical evidence for the performance of ML algorithms being superior to traditional econometric models. The Methodology of systematic mapping of literature has been followed to carry out this research, according to the guidelines established by [39], and [58] that facilitate the identification of studies published about this subject. Results: The results show, that in most cases ML outperforms econometric models, while in other cases the best performance has been achieved by combining traditional methods and ML applications. Conclusion: inclusion and exclusions criteria have been applied and 52 articles closely related articles have been reviewed. The conclusion drawn from this research is that it is a field that is growing, which is something that is well known nowadays and that there is no certainty as to the performance of ML being always superior to that of econometric models.
    Źródło:
    Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research; 2022, 12, 2; 79--100
    2083-2567
    2449-6499
    Pojawia się w:
    Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza bezrobocia w województwie zachodniopomorskim po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
    Autorzy:
    Zaród, Jadwiga
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2157797.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum
    Tematy:
    unemployment
    statistical measures
    econometric models
    dynamics indicators
    Opis:
    The article presents the general characteristics of unemployment in Zachodniopomorskie Province (jak wyżej). The particular attention was paid to gender, age, education and place of residence of the unemployed people. On the basis of statistical data on unemployment and labor market, were estimated econometric models: cause-and-effect relationships, trends and time series with seasonality. These models pointed out the main reasons of unemployment in the region and the development of this problem. The purpose of this article is statistical and econometric analysis of unemployment in Zachodniopomorskie Province and to present ways to counteract this phenomenon.
    Źródło:
    Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne; 2016, 2(21); 323-332
    1898-0171
    Pojawia się w:
    Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Weryfikacja odporno-bayesowskiego modelu alokacji dla różnych typów rozkładów - podejście symulacyjne
    Verification of the Robust-Bayesian Asset Allocation Model for Different Types of Distribution - Simulation Approach
    Autorzy:
    Orwat-Acedańska, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592595.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Ekonometria bayesowska
    Modele bayesowskie
    Modele ekonometryczne
    Bayesian econometric
    Bayesian models
    Econometric models
    Opis:
    In the paper robust Bayesian allocation method was verified for different distributions of returns using simulation approach. An impact of estimation error on the portfolio risk was examined when portfolios were built as a solution to the problem of maximizing expected return with restrictions imposed on its variance. Classical Markowitz approach results were compared to the robust Bayesian approach. Using simulations it was shown that in robust Bayesian method a fraction of samples where a portfolio risk exceeded its maximum limit as well as mean excess risk were much lower than in the classic approach. Moreover extending robust allocation with Bayesian approach significantly affects the portfolio riskiness. This results also holds if the distribution of returns in nonnormal although the differences are smaller.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 135; 102-120
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Metody nieparametryczne jako podstawa estymacji modeli ekonometrycznych z odstającymi obserwacjami
    Nonparametric Methods as the Basis for the Estimation of Econometric Models with Outliers Observations
    Autorzy:
    Szkutnik, Tomasz
    Wójciak, Mirosław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591354.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Ekonometria
    Modele ekonometryczne
    Modelowanie ekonometryczne
    Econometric modeling
    Econometric models
    Econometrics
    Opis:
    In this paper the authors present a nonparametric method of estimating the parameters of the linear econometric model, which is the method of least absolute deviations (LAD). The aim of this article is to examine the extent to which the parameter estimation method of least absolute deviations is resistant to changes in parameter values in case of outliers. In this paper, a hypothetical example examines the impact of the so-called outliers on the model parameters estimated by OLS methods and LAD respectively. In addition, the work raises the problem of the use of permutation methods MRPP in testing certain statistical hypotheses when the distributions of examined random variables distributions are not normal.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 193; 88-111
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Slowdown of the Polish Economy: Model-Based Simulations
    Autorzy:
    Welfe, Władysław
    Florczak, Waldemar
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/953216.pdf
    Data publikacji:
    2010-09-30
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    econometric models
    forecasting
    simulations
    determinants of growth
    economic shocks
    Opis:
    The global financial crisis, and especially the recession that spread across Europe in 2009, also affected Poland. While the Polish economy continued to grow throughout 2009, its growth decelerated considerably in quarterly terms. The paper examines the determinants of the slowdown, based on a simulation macroeconomic model called W8D-2007. The model’s properties are briefly outlined, and then a baseline medium-term forecast is introduced and some simulation exercises are shown, dealing mainly with pessimistic scenarios. By means of simulations based on the W8D model, the paper tries to show the key factors behind the serious slowdown in the Polish economy in 2009. The model examines the impact of declining exports and FDI, on the one hand, and the growing investment risk and positive changes in household consumption, on the other. The possible impact of fiscal and monetary policies is also examined. The effects of a reduction of income tax rates and social contribution rates as well as the implications of an increased budget deficit are also shown, and finally the impact of declining interest rates on investment and consumer demand is evaluated. The likely effects of measures aimed at constraining the increase of unemployment rates are also analyzed. The results are compared with changing forecasts for the Polish economy presented during 2009.
    Źródło:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2010, 242, 9; 47-64
    2300-5238
    Pojawia się w:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Is Health Status a Determinant of The Economic Activity? Some Evidence From Poland
    Czy stan zdrowia determinuje aktywność ekonomiczną? Wyniki dla Polski
    Autorzy:
    Ulman, Paweł
    Wałęga, Agnieszka
    Wałęga, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/658879.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    zdrowie
    aktywność zawodowa
    modele ekonometryczne
    health
    professional activity
    econometric models
    Opis:
    Kondycja zdrowotna jest istotnym obszarem życia społecznego. Pracownicy o dobrej kondycji zdrowotnej pracują wydajniej i efektywniej niż człowiek chory. Powszechnie przyjmuje się, że stan zdrowia jest jednym z elementów kapitału ludzkiego i czynnikiem określającym sytuację jednostki na rynku pracy. Głównym celem badań jest analiza stanu zdrowia członków gospodarstw domowych w kontekście ich aktywności zawodowej. Hipoteza badawcza zakłada, że osoby z problemami zdrowotnymi pozostają raczej bierne zawodowo niż bezrobotne. W artykule podjęta została także próba identyfikacji czynników (związanych m.in. ze stanem zdrowia) wpływających na prawdopodobieństwo pozostawania biernym zawodowo. Do realizacji celu badań zostały wykorzystane dane dla członków gospodarstw domowych, pochodzące z Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia (EU‑SILC), przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce z 2013 r. Wyniki badań wskazują, że pogorszenie stanu zdrowia zwiększa ryzyko pozostania biernym zawodowo. W analizie kolejności ważności czynników wpływających na bierność zawodową te związane ze zdrowiem okazały się jednymi z ważniejszych.
    Health condition is an important area of social life. Employees in good health work more efficiently and effectively than sick ones. It is widely accepted that health is one of the elements of human capital and a factor in determining the situation of the individual in the labour market. The main objective of the research is to analyse the health status of household members in the context of their professional activity. The working hypothesis assumes that people suffering from health problems are rather economically inactive than unemployed. In the paper an attempt is made to identify factors (related to eg. health) which affect the probability of being economically inactive. To achieve the objective of the paper individual data of household members from the European Survey on Income and Living Conditions (EU‑SILC) conducted by Central Statistical Office in Poland in 2013 was used. The results of the analysis indicate that in general, deterioration of health increases the risk of remaining economically inactive. In the analysis of the order of importance of factors affecting economic inactivity, the ones connected with health turned out to be of the greatest importance.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 2, 328
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modele wektorowo-autoregresyjne jako odpowiedź na krytykę strukturalnych wielorównaniowych modeli ekonometrycznych
    Vector Autoregression Models (VAR) - Response to Criticism Structural Econometric Models
    Autorzy:
    Wójcik, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/585848.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Ekonometria
    Modele ekonometryczne
    Modele wielorównaniowe
    Modelowanie ekonometryczne
    Econometric modeling
    Econometric models
    Econometrics
    Multi-equation models
    Opis:
    In seventies, structural models were subjected to the criticism more and more. In the article the author presented reasons of the criticism of structural models and theoretical bases of vector autoregression models which was introduced in article C. A. Sims in 1980. An example of using VAR models was also expressed for the modelling of macroeconomic variables. In the summary the author described defects and virtues of VAR models in the context of the structural attempt at the econometric modelling.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 193; 112-128
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Rzetelność i funkcjonowanie pozycji skali a ukryta niejednorodność populacji
    Reliability and Item Functioning in Unobserved Heterogeneity of Population
    Autorzy:
    Sagan, Adam
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/593152.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Modele ekonometryczne
    Pomiary
    Statystyka
    Statystyka demograficzna
    Demographic statistics
    Econometric models
    Measurement
    Statistics
    Opis:
    The aim of paper is to evaluate the reliability and item bias in the measurement in cross-cultural comparative research and heterogenous populations. Well known reliability coefficients (Cronbach's, Armor's and McDonald's) are used in homogenous population with common frame of reference. We present the holistic approach to scale reliability assessment, when homogeneity assumption is violated in research practice. This approach enables full control of measurement bias in heterogenous population.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 195; 151-163
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Kryteria wyboru dynamicznych modeli czynnikowych dla celów prognostycznych
    Selection Criteria for Forecasting Dynamic Factor Models
    Autorzy:
    Acedański, Jan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589725.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Metody prognozowania
    Modele autoregresji
    Modele ekonometryczne
    Prognozowanie makroekonomiczne
    Macroeconomic forecasting, Forecasting methods, Autoregression models, Econometric models
    Opis:
    The paper compares three groups of methods used for best dynamic factor model selection for forecasting: modified information criteria, methods exclusively based on ex post forecasts analysis and mixed algorithms. It searches for the approach that delivers best out-of-sample forecasts according to mean square error measure. The analysis utilizes both Monte Carlo generated samples as well as real time series used for forecasting consumer inflation in Poland. Results show that best forecasts are obtained from the modified information criteria proposed by Groen and Kapetanios, whereas the methods that employ ex post forecasts from rolling windows usually give the worst predictions.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 193-216
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Miejsce modelu ekonometrycznego w wycenie nieruchomości
    Place of the Econometric Mode in Real Estate Appraisal
    Autorzy:
    Zyga, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588448.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Ekonometria
    Modele ekonometryczne
    Nieruchomości
    Wycena nieruchomości
    Econometric models
    Econometrics
    Real estate
    Real estate valuation
    Opis:
    This study presents the opinion on the problem of econometric model's role in real estate appraisal process. In the study an appraisal procedure scheme was analyzed and the distinction of between value estimation model and objective econometric model was articulated. Hereinafter dissimilar practical applications of different types of econometric models as well as it's root cause of legal constraints were discussed.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 204; 220-228
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Migracje wewnętrzne w Niemczech i ich determinanty
    Internal migrations in Germany and their determinants
    Autorzy:
    Pastuszka, Sławomir
    Szczepaniak, Daniela
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/596265.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Łódzkie Towarzystwo Naukowe
    Tematy:
    internal migrations, regional analyzes, spatial econometric models
    migracje wewnętrzne, analizy regionalne, modele ekonometrii przestrzennej
    Opis:
    Background: The subject of the study is the analysis of internal migration in Germany. Research purpose: The paper aims to indicate the size and direction of migration flows between the Länder of Germany in the years 2005–2016 and to assess the degree of dependence between these migration flows and economic determinants. Methods: In the analysis, we used descriptive methods of migration flows, differentiation analysis, wages, and unemployment rates in time and space. We also used spatial econometrics methods: the least squares method (LSM), generalized method of moments (GMM), logistic models, and fixed effects models. Conclusions: The results of the research show that beneficiaries of the net migration flows were six German Länder, including four western Länder: Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, Schleswig-Holstein, and two eastern Länder: Berlin and Brandenburg. It was also proved that the geographical distance and travel time had the greatest impact on migration flows, followed by the possibility of finding a job.
    Przedmiot badań: Przedmiotem badań jest analiza migracji wewnętrznych w Niemczech. Cel badawczy: Celem artykułu było wskazanie rozmiarów i kierunków przepływów migracyjnych między landami Niemiec w latach 2005–2016 oraz ocena stopnia zależności między tymi przepływami a determinantami ekonomicznymi. Metoda badawcza: W analizie wykorzystano opisowe metody analizy zróżnicowania przepływów migracyjnych, płac i stóp bezrobocia w czasie i przestrzeni oraz metody ekonometrii przestrzennej: metody najmniejszych kwadratów (MNK), uogólnionej metody momentów (UMM), modeli logistycznych oraz modeli z efektami indywidualnymi. Wyniki: Na podstawie wyników analizy wykazano, że beneficjentami przepływów imigracyjnych netto było sześć landów, w tym cztery landy zachodnie (Bawaria, Badenia-Wirtembergia, Hamburg, Szlezwik-Holsztyn) i dwa wschodnie (Berlin i Brandenburgia). Stwierdzono również, że największy wpływ na migracje między landami miały odległość geograficzna i czas przejazdu, a następnie możliwość znalezienia pracy.
    Źródło:
    Studia Prawno-Ekonomiczne; 2019, 113
    0081-6841
    Pojawia się w:
    Studia Prawno-Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modele subiektywne w konstrukcji prognoz długookresowych
    Subjective Models in the Design of Long-Term Forecasts
    Autorzy:
    Poradowska, Konstancja
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586191.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Metody prognozowania
    Modele ekonometryczne
    Nowe technologie
    Prognozowanie
    Econometric models
    Forecasting
    Forecasting methods
    High-tech
    Opis:
    In the paper are presented some aspects of construction and practical use of subjective forecasting models. The main objective was to identify the usefulness of these models in the design of long-term forecasts and scenarios for the development of new technologies. Theoretical considerations are supplemented with real examples of data analysis, obtained in the study of foresight "zero carbon energy economy in a sustainable development of the Polish to 2050", conducted by the Central Mining Institute in Katowice.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 29-44
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Makroekonomiczne uwarunkowania oczekiwanej długości życia w Polsce
    The Macroeconomic Determinants of Life Expectancy in Poland
    Autorzy:
    Florczak, Waldemar
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/575761.pdf
    Data publikacji:
    2009-06-30
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    life expectancy
    law of mortality
    determinants of mortality
    stepwise regression method
    econometric models
    economic growth
    Opis:
    The paper begins with the discussion of a cause-and-effect econometric model describing life expectancy in Poland in three variants: for men, women, and both sexes at the same time. The analysis is preceded by a brief review of research reports on the subject, with a special focus on empirical applications in the context of adequate explanatory variables. The estimation of the parameters was made with the use of a stepwise regression method, while the final version of the model was selected on the basis of a reliable statistical test, the author says. The research shows that the following variables had a statistically significant impact on life expectancy in Poland in the analyzed period (1975-2005): urbanization, the quality of healthcare, human capital, incomes, economic inequalities, social capital, behavioral factors, and the natural environment. However, the relative impact of these factors on life expectancy differed substantially for men and women, Florczak says. In the second part of the article, the author proposes a model breaking down the population by sex and age, with the use of a “top-down modeling strategy.” The parameters of the Gompertz mortality law and a logistic function were estimated for each year, with the entire population divided into coherent age groups. The resulting demographic model makes it possible to draw up forecasts and simulation scenarios taking into account links between the economic and demographic determinants of growth, Florczak says.
    Źródło:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2009, 232, 5-6; 61-90
    2300-5238
    Pojawia się w:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Miękkie wskaźniki stanu gospodarki
    Soft indicaiors of economic situation
    Autorzy:
    Rocki, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/500717.pdf
    Data publikacji:
    1998
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Tematy:
    Koniunktura gospodarcza, Modele ekonometryczne, Wskaźniki ekonomiczne,Modelowanie miękkie
    Business trends, Econometric models, Economic indicators, Soft modelling
    Opis:
    In this chapter we will consider one of many possible methods of constructing a comprehensive indicator of economic situation on the basis of individual estimates. We will discuss the method of soft modeling. It is based on analysis of relationships between latent variables by which we mean those which are not (or cannot be) directly measured. A soft model consists of two submodels: an internal and external one. Internal model is a system of equations of unobservable (latent) variables; it describes relationships that result from assumed economic theory. External model is a system of relationships between unobservable and observable variables (so-called indicators) which are used to indirectly describe latent variables. We distinguish reflecting and creating indicators. Construction of models of economic situation for Polish and Italian Industries has been described. Specification and estimation results have been compared to show the possibility of analysis of factors influencing economic situation by using soft models. The models presented are based on assumption that among the processes that shape economic situation we can distinguish long-term economic conditions (growth trend), short-term (current) economic conditions, and changes in long-term economic conditions. Specification of indicators is based on IRG and ISCO questionnaires. We assume that futurę economic conditions are significantly influenced by optimists who give favorable answers to questions included in questionnaires. This is the basis for selecting creating indicators. We also assume that reflecting indicators are represented by balances of favorable and unfavorable answers which corresponds to hypothesis that economic conditions are reflected in “average” opinion of entrepreneurs. Results of calculations (estimation of parameters and values of latent variables) suggest that the larger percentage of entrepreneurs form optimistic assessment of orders, the faster economic growth proceeds. In case of short-term economic conditions, creating indicators are the following: current favorable assessments of changes in employment level, output, and overall assessment of economic situation. Changes in long-term economic conditions are reflected in balances of expectations concerning changes in output, orders, export orders, financial standing, and overall assessment of economic situation; they are created, however, by expectations as to output increase and improvement in overall economic situation.
    Źródło:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 1998, 60; 107-127
    0866-9503
    Pojawia się w:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Składowa γt modelu AARCH rozwoju gospodarczego
    Component of Asymmetry γt of AARCH Model of Economic Development
    Autorzy:
    Janiga-Ćmiel, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587976.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Modele ekonometryczne
    Rozwój gospodarczy
    Rozwój gospodarczy państwa
    Econometric models
    Economic development
    Economic development of the country
    Opis:
    In the volatility of economic development as in any other phenomenon, a regular component and an incidental component can be distinguished. The former consolidates main factors while the latter is related to random factors. It can be achieved by constructing a precise model, where the random factor isn't statistically significant. The economic development was described by means of model ARMA(1,1). Subsequently, model AARCH(3,2) was used to characterize all kinds of variations. The components of this model were examined and attention was paid to any delays which occur in the creation of the trend and amplitude.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 191; 24-36
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie dynamicznego modelu zgodnego w analizie gospodarki Górnego Śląska
    Application of Dynamic Concordant Model for the Analysis of the Economy of Upper Silesia
    Autorzy:
    Biolik, Józef
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588959.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Gospodarka regionalna
    Modele ekonometryczne
    Przedsiębiorstwo państwowe
    Przedsiębiorstwo prywatne
    Econometric models
    Private enterprise
    Regional economy
    State enterprises
    Opis:
    The article is an attempt to compare the quality of the Silesian economy econometrics model with the model built according to the concept of the dynamic concordant model. The analysis covers the total sector of enterprises and sectors of public and private companies. To assess the quality of individual equations adjusted coefficient of determination was used.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 142; 7-23
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ struktury kapitału na rentowność przedsiębiorstw sektora produkcyjnego, handlowego i usługowego
    The impact of capital structure on profitability in the manufacturing, trade and service sectors
    Autorzy:
    Baran, Angelika
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586319.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Metoda najmniejszych kwadratów
    Model ekonometryczny
    Rentowność
    Struktura kapitału
    Capital structure
    Econometric models
    Least squares method
    Profitability
    Opis:
    Celem niniejszego artykułu było skoncentrowanie się na zbadaniu zależności pomiędzy strukturą kapitału a rentownością polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych z sektora produkcyjnego, usługowego i handlowego. Badania empiryczne oparto na analizie sprawozdań finansowych 300 spółek. Dla każdego sektora określono 100 spółek, w których uwzględniono dane z 2015 r. i na podstawie których oszacowano parametry strukturalne funkcji regresji. Uzyskanie właściwego oszacowania zależności wymagało zbadania relacji nieliniowej, aproksymowanej metodą najmniejszych kwadratów w celu uzyskania możliwie najlepszej oceny, przy pełnej interpretacji uzyskanych wyników. Przedmiotową analizę dopełniły zmienne kontrolne w postaci zależności pomiędzy rentownością a kwadratem oceny zadłużenia, zyskiem z działalności operacyjnej, wartością księgową, kapitalizacją rynkową, kwadratem marży zysku brutto, logarytmem wskaźnika cen wartości księgowej.
    The purpose of this article was to focus on examining the correlation between the capital structure and the profitability of Polish companies listed on the Stock Exchange in the manufacturing, service and trading sectors. Empirical research was based on analysis of the financial statements of 300 companies. For each industry, 100 companies were included taking into account data from the year 2015 and based on which the structural parameters of the regression function were estimated. Obtaining a proper estimation of the correlation required a nonlinear relation, approximated by the least squares method, to obtain the best possible estimate, with a full interpretation of the obtained results. This analysis was supplemented by control variables in the form of the correlation between profitability and debt assessment squared, operating profit, book value, market capitalisation, profit margin squared, and the logarithm of the prices/book value ratio.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 341; 9-20
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ oczekiwań na kształtowanie się indeksów giełdowych na przykładzie WIG
    Expectations and the Stock Exchange Index
    Autorzy:
    Osińska, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/500584.pdf
    Data publikacji:
    1999
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Tematy:
    Koniunktura gospodarcza, Cykl koniunkturalny, Modele ekonometryczne, Indeks giełdowy
    Business trends, Business cycles, Econometric models, Stock market indexes
    Opis:
    The author presents an econometric model which tries to explain the development of the daily index of Warsaw Stock Exchange by some other variables of the fmancial market, including the actual and expected values of the DM/PLN exchange rate and Dow-Jones index. The results indicate that Warsaw Stock Exchange does not confirm the effective market hypothesis. This would legitimate the attempts at modelling and forecasting of the developments in the stock market.
    Źródło:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 1999, 64; 85-89
    0866-9503
    Pojawia się w:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    "Klątwa surowcowa" a czynniki geograficzne i instytucjonalne
    "The Resource Curse": An Analysis of Geographical and Institutional Factors
    Autorzy:
    Kożuchowski, Adrian
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/574550.pdf
    Data publikacji:
    2010-04-30
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    resource curse
    economic growth
    determinants of growth
    resource abundance
    econometric models
    Dutch disease
    institutional quality
    OLS-regression model
    Opis:
    The paper uses a set of international data to analyze the impact of countries’ resource abundance on their long-term economic growth. In particular, the author focuses on explaining the essence of what is known as the "resource curse". He uses two groups of determinants, geographical and institutional. The paper begins with a look at the gist of the problem, with the author discussing the rationale behind the research. This is followed by a discussion of other research reports on the subject and a short description of other authors’ findings. In the next part of the paper, Kożuchowski describes his own research method and the set of variables that he uses for his OLS-regression model. The parameters are estimated with the use of geographical and institutional variables, separately for each group, and the final versions of the models are selected on the basis of a set of reliable statistical tests, Kożuchowski says. The author makes several assumptions about "the resource curse". His research shows that key factors of growth include economic openness and political stability, while most geographical factors are not statistically or intuitively significant, Kożuchowski says. The author emphasizes the role of soft data for that kind of research. The results show that such variables adequately reflect the institutional position of countries, Kożuchowski concludes.
    Źródło:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2010, 239, 4; 21-45
    2300-5238
    Pojawia się w:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On Kernel Smoothing and Horvitz-Thompson Estimation
    Autorzy:
    Gamrot, Wojciech
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589769.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Estymatory
    Metody estymacji
    Modele ekonometryczne
    Programowanie nieliniowe
    Statystyka matematyczna
    Econometric models
    Estimation methods
    Estimators
    Mathematical statistics
    Nonlinear programming
    Opis:
    Estimation of the total value of fixed characteristic of interest in a finite population is considered for a complex sampling scheme featuring unknown inclusion probabilities. The general empirical Horvitz-Thompson statistic is adopted as an estimator for the unknown total. In the presence of additional knowledge on inclusion probabilities taking form of inequality constraints it is proposed to use the well-known kernel estimator for individual inclusion probabilities. For a fixed-cost sequential sampling scheme this leads to a new nonparametric empirical Horvitz-Thompson estimator of a total. Its properties are compared to known alternatives in a simulation study.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 152; 32-41
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wykorzystanie drzew trójmianowych i teorii cyklu życia produktu do wyceny piłkarzy
    Autorzy:
    Majewski, Sebastian
    Majewska, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/609609.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    valuation
    players’ performance rights
    non-linear econometric models
    trinomial three
    wycena
    karty zawodnicze
    nieliniowe modele ekonometryczne
    drzewa trójmianowe
    Opis:
    Nowadays, football is not just only an amateur sport, but also a big and a very interesting branch of industry for investors and gamblers. Football clubs start to act like an ordinary company on the market. One of the most important assets in a club’s balance are footballers’ performance rights. Every year thousands of players are the subject of football club transfers (in 2013 there were over 12.000 of such transfers with a total value of over USD 37 billion). It means that the monitoring of a footballer’s value could protect a club before the risk of a sudden disadvantageous change.This article indicates the possibilities of using quantitative methods in players’ performance rights value monitoring. Authors have raised the hypothesis that joins methods of the trinomial tree and the product life cycle that could give the managers of clubs more powerful tools in managing a football club company. The trinomial tree is usually used to value the option price giving three paths of price movement. In this approach, the method was used to determine the future hypothetical value of footballers’ performance rights. Using the product life cycle we could observe and analyse the moment in the life cycle of a football player. In this part of the research, non-linear models were used to approximate the best-fitting function of the market value of a player. Such information indicates the direction of movement on the trinomial tree.In this article, we use the historical data of the market values of chosen football players from the web site http://transfermarkt.de. To make a proper analysis, we chose three kinds of players: in the phase of growth, in the phase of stabilization and the phase of dropping down in value. Such an assumption causes the necessity of choosing players with adequate features, for example: age, skills and the team played for. Therefore, the length of the time series depends on the years and the performances of the footballer. The opportunities and threats of such an attempt are shown in this article.
    Obecnie piłka nożna to nie tylko sport amatorski, ale przede wszystkim dobrze rozwijająca się branża przemysłu. W związku z tym kluby piłkarskie zaczęły odgrywać podobną rolę, jak spółki prawa handlowego, z tą różnicą, że posiadają bardzo ważne, specyficzne aktywa niematerialne i prawne, jakimi są karty zawodnicze. Każdego roku tysiące graczy jest przedmiotem transferów pomiędzy klubami (w 2013 r. odnotowano 12 tys. transferów na ogólną kwotę przekraczającą 37 mld dolarów). Oznacza to, że monitorowanie wartości kart może pomóc w zabezpieczeniu klubu przed ryzykiem nieoczekiwanego spadku ich wartości.Artykuł wskazuje możliwości wykorzystania metod ilościowych w monitorowaniu wartości kart zawodniczych. Autorzy postawili hipotezę, że połączenie metod drzew trójmianowych i cyklu życia produktu może dać menadżerom dodatkowe narzędzia do zarządzania spółkami prowadzącymi działalność sportową. Drzewa trójmianowe są zwykle wykorzystywane do wyceny opcji, ponieważ dają możliwość poruszania się ceny po trzech ścieżkach z odpowiednim prawdopodobieństwem. W tym podejściu metoda jest wykorzystywana do ustalania przyszłych hipotetycznych wartości kart zawodniczych. Wykorzystanie cyklu życia produktu pomaga w analizie momentów zmian poszczególnych faz cyklu życia piłkarza, co skutkuje zmianami np. w tempie wzrostu wartości. W tej części opracowania wykorzystano nieliniowe modele ekonometryczne – najlepiej aproksymujące zmiany tych wartości.W pracy wykorzystano dane historyczne pochodzące z serwisu trasfermarkt.de. W celu wykonania analiz obejmujących wszystkie możliwe przypadki wybrano trzy rodzaje piłkarzy: w fazie wzrostu, stabilizacji i spadku. Takie założenie spowodowało konieczność wyboru zawodników o odpowiednich cechach. W artykule zostały zaprezentowane zarówno możliwości, jak i wady takiego podejścia.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2016, 50, 3
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Sieci Kohonena jako narzędzie wspomagające budowę prognoz kombinowanych
    Self-Organizing maps as a tool supporting the construction of combined forecasts
    Autorzy:
    Perzyńska, Joanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/449693.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
    Tematy:
    modele ekonometryczne
    prognozy kombinowane
    sztuczne sieci neuronowe
    sieci Kohonena
    artificial neural network
    combined forecasts
    econometric models
    Self-Organizing Maps
    Opis:
    W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania sieci Kohonena we wstępnym etapie budowy prognoz kombinowanych. Przy pomocy sieci Kohonena można podzielić zbiór dostępnych modeli na rozłączne klasy, a następnie dokonać redukcji ich liczby. Prognozy składowe prognoz kombinowanych wyznacza się wówczas na podstawie modeli należących do różnych klas, co ma zapewnić niepowielanie informacji oraz zwiększyć dokładność prognoz kombinowanych. Ilustracją rozważań o charakterze teoretycznym jest przykład empiryczny, w którym prognozy (indywidualne i kombinowane) wyznaczono dla zmiennej mikroekonomicznej wykazującej wahania sezonowe. Przeprowadzone badania potwierdziły użyteczność zaproponowanej metody.
    In the paper, the author presents suggestion of application of Self-Organizing Maps in the preliminary stage of construction of combined forecasts. Using the SOM, the set of available models can be divided into disjoint classes and then reduced. The component forecasts are then determined on the basis of models belonging to different classes, to ensure that information is not duplicated and to increase the accuracy of the combined forecasts. The illustration of theoretical considerations is the empirical example, in which individual and combined forecasts are calculated for economic variable with seasonal fluctations. The research confirms the usefulness of the suggested method.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek; 2017, 2(52); 77-85
    2657-3245
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Statystyczna nieokreśloność w wycenie charakterystyk rynków finansowych
    The Statistical Uncertainty in the Measurement of the Characteristics of Financial Markets
    Autorzy:
    Szkutnik, Włodzimierz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592653.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Modele ekonometryczne
    Rynki finansowe
    Ryzyko inwestycyjne
    Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
    Econometric models
    Financial markets
    Investment risk
    Management of investment portfolio
    Opis:
    Considered in developing the financial model exemplification of the market in terms of statistical uncertainty was recognized as an example the task of modeling rational investor behavior. Shows how to determine the existence of an acceptable solution of the problem search strategy portfolio management, hedging given level of profitability and risk. Discusses the algorithm to construct the optimal portfolio management, derivative financial instruments under conditions of uncertainty in determining the profitability of this or any other financial instrument.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 45-62
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ modyfikacji zmiennej na wycenę wartości akcji za pomocą modeli empiryczno-indukcyjnych
    Variable modification and its impact on share valuation with the use of single equation regression models
    Autorzy:
    Pośpiech, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586141.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Metody wyceny akcji
    Modele ekonometryczne
    Modele empiryczno-indukcyjne
    Wartość akcji
    Econometric models
    Intrinsic value of share
    Share valuation methods
    Single equation regression models
    Opis:
    W artykule rozważano zagadnienie wyceny akcji za pomocą modeli empiryczno- indukcyjnych. Rozpatrywano liniowe modele ekonometryczne, w których zmienną objaśnianą jest cena rynkowa akcji lub wskaźnik cena do zysku na akcję, natomiast zmiennymi objaśniającymi są: stopień zadłużenia, odchylenie standardowe stopy zwrotu, zysk oraz tempo zmiany zysku na akcję. Ostatnią zmienną uwzględniono w dwóch ujęciach – jako zysk netto w danym kwartale do zysku netto w odpowiednim kwartale roku poprzedniego oraz jako zysk netto w danym kwartale do zysku netto w kwartale poprzednim. Dla wybranych spółek oszacowano modele uwzględniające różne ujęcia zmiennych. Modele te poddano weryfikacji; ich zredukowane postacie stanowiły podstawę wyceny wartości akcji.
    The share valuation on the basis of the single linear equation regression models is explored in the article. The role of explained variable plays share market value or price earning ratio whilst the roles of explaining variables may play: debt ratio, risk indicator, profit, profit growth rate per share. The last variable is considered in two ways – as the net profit in given quarter by comparison to the net profit of corresponding quarter of the preceding year and as the net profit in given quarter in comparison to the net profit of the preceding quarter. For each considered stock company (ten commercial banks) two econometric models were constructed (including two different definitions of the profit growth rate). These models were verified and re-estimated; those ones were used to share valuation. The obtained results were compared and several conclusions were drawn.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 335; 53-63
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Porównanie zdolności predykcyjnych modelu regresji grzbietowej z wybranymi nieparametrycznymi modelami regresji
    Comparing the Performance of the Ridge Regression with Some Nonparametric Regression Models
    Autorzy:
    Trzęsiok, Joanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591124.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Metody ekonometryczne
    Modele ekonometryczne
    Statystyka
    Statystyka matematyczna
    Statystyka nieparametryczna
    Wielowymiarowa analiza porównawcza
    Econometric models
    Econometric methodology
    Mathematical statistics
    Multi-dimensional comparative analysis
    Nonparametric statistics
    Statistics
    Opis:
    The paper presents a short description of ridge regression and comparing the performance of this regression with some nonparametric methods of regression. The analysis was conducted with the use of simulation procedures on benchmarking data sets.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 191; 65-74
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wycena wartości akcji za pomocą modeli empiryczno-indukcyjnych - porównanie wybranych ujęć
    Share valuation with the use of single equation regression models - a comparison of selected approaches
    Autorzy:
    Pośpiech, Ewa
    Mastalerz-Kodzis, Adrianna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591068.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Metody wyceny akcji
    Modele ekonometryczne
    Modele empiryczno-indukcyjne
    Wartość akcji
    Econometric models
    Intrinsic value of share
    Share valuation methods
    Single equation regression models
    Opis:
    W opracowaniu rozpatrywany jest problem wyceny akcji za pomocą modeli empiryczno-indukcyjnych. W rozważaniach poddaje się analizie liniowe modele ekonometryczne o maksymalnej liczbie czterech zmiennych objaśniających. Rolę zmiennej objaśnianej pełni wskaźnik cena do zysku na akcję lub cena rynkowa akcji, a jako zmienne objaśniające uwzględniono zysk, tempo jego wzrostu na akcję, stopień zadłużenia, wskaźnik ryzyka. W ramach badań dla każdej spółki (wybranych banków komercyjnych) skonstruowano po dwa modele: jeden z nich uwzględniał dwie zmienne objaśniające (tempo wzrostu zysku na akcję oraz stopień zadłużenia), podstawą drugiego były wspomniane cztery charakterystyki – te rozbudowane zależności poddano weryfikacji i ponownie estymowano, uzyskując postacie zredukowane. Z wykorzystaniem oszacowanych modeli wyznaczono wartości akcji danych banków i porównano uzyskane wyniki, próbując ocenić ich użyteczność we wspomaganiu podejmowania decyzji inwestycyjnych.
    The article explores the share valuation issue. The considerations are based on the single equation regression models which enable to evaluate the share intrinsic value using econometric models. In the paper the linear models are examined with the maximum of four explanatory variables. The role of these variables may play: profit, profit growth rate per share, debt ratio, risk indicator, dividend etc. whilst the explained variable is represented mostly by share market value or price earning ratio. In the analyses several linear models were estimated. For each considered joint-stock company (ten commercial banks) two econometric models were constructed – the first one took into account only two explanatory variables (profit growth rate per share and debt ratio), the second one was built on the basis of four variables (profit growth rate per share, debt ratio as well as profit and risk indicator). Those expanded models were verified and reestimated. Finally, the models with two explanatory and re-estimated ones were used to share valuation. Received results were compared and some conclusions were drawn.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 331; 100-111
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Koszty zmienne w kosztach wytwarzania węgla w kopalniach węgla kamiennego
    Variable costs in costs of coal production in coal mines
    Autorzy:
    Gawlik, L.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/283681.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
    Tematy:
    modele ekonometryczne
    koszty zmienne
    koszty wytworzenia węgla
    kopalnie węgla kamiennego
    econometric models
    variable costs
    cost of coal production
    coal mine
    Opis:
    W artykule przedstawiono metodę szacowania kosztów zmiennych produkcji węgla, opartą na budowie modeli ekonometrycznych wiążących analizowany koszt z wielkością wydobycia. Podano uzasadnienie przyjętej postaci równania, którym bada się zależność kosztów od dwóch zmiennych objaśniających: wydobycia i czasu. Poddano analizie kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., w których badano serie danych miesięcznych za rok 2008 oraz za lata 2007 i 2008. Wyznaczono szereg modeli ekonometrycznych, na podstawie których określono udziały kosztów własnych w kosztach wytworzenia węgla oraz w kosztach własnych sprzedanego węgla. Zwrócono uwagę na niedoskonałości metody, proponując jednocześnie kierunek dalszych badań poprzez powiązanie układu kalkulacyjnego kosztów z układem rodzajowym.
    The paper presents themethod of variable costs evaluation in costs of coal production. Themethod is based on construction of econometric models in which the dependence of analyzed costs item from coal production is seek. The rationale of the form of applied equation is given where the dependence of costs from two variables is investigated: production and time. The analysis was done for the mines of Jastrzebska Coal Company. The series of data investigated were the monthly data for 2008 year and for the 2007 and 2008 years. A number of econometric models have been validated and on their basis the shares of variable costs in costs of coal production and in costs of sold coal have been identified. The imperfections of the method is pointed out in the paper and the direction of further analyses is shown lying in interrelation of system of costing by products and system of costing by kinds of costs.
    Źródło:
    Polityka Energetyczna; 2010, 13, 2; 131-144
    1429-6675
    Pojawia się w:
    Polityka Energetyczna
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Czynniki determinujące dysproporcje w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w krajach Unii Europejskiej
    Factors determining disproportions in men and women’s wages in the European Union countries
    Autorzy:
    Witkowska, Dorota
    Matuszewska-Janica, Aleksandra
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/971503.pdf
    Data publikacji:
    2021-03-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    econometric models
    SES
    LFS
    labour market
    gender pay gap
    GPG
    rynek pracy
    luka w płacach kobiet i mężczyzn
    modele ekonometryczne
    Opis:
    Głównym celem badania przedstawionego w artykule jest sprawdzenie, w jaki sposób wybrane czynniki determinujące nierówności implikowane płcią wpłynęły na rozmiar nieskorygowanej luki płacowej pracowników najemnych w Unii Europejskiej po kryzysie zapoczątkowanym w 2007 r. w odniesieniu do sytuacji sprzed kryzysu. Dodatkowym celem było wskazanie zmian w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn oraz w różnicach między płacami kobiet i mężczyzn, mierzonych wskaźnikiem gender pay gap (GPG), jakie nastąpiły w krajach UE po kryzysie w odniesieniu do okresu poprzedzającego kryzys. Badanie przeprowadzono za pomocą jednorównaniowych opisowych modeli ekonometrycznych określających lukę płacową. W analizie wykorzystano opublikowane przez Eurostat wyniki badań Structure of Earnings Survey (SES) i Labour Force Survey (LFS). Ze względu na dostępność danych przyjęto jako reprezentatywne dla sytuacji przed kryzysem dane za 2006 r. (uwzględniono kraje, które weszły do UE w późniejszych latach), a jako reprezentatywne dla sytuacji po kryzysie – dane za 2012 r. (wskaźnik zatrudnienia) oraz za 2012 r. i okres 2014–2018 (GPG). Analizy wskaźników zatrudnienia kobiet i mężczyzn oraz różnic w płacach kobiet i mężczyzn wskazują, że po kryzysie nastąpił wzrost feminizacji zatrudnienia w 24 krajach UE, przy czym luka płacowa w latach 2006–2018 nie uległa istotnemu zmniejszeniu. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że większa feminizacja zatrudnienia jest powiązana z większymi różnicami w płacach kobiet i mężczyzn. Podobna zależność występuje w przypadku współczynnika aktywizacji zawodowej. Dodatkowo obserwuje się istotne różnice w oddziaływaniu niektórych spośród rozpatrywanych czynników na rozmiar różnic płacowych w różnych grupach wieku i zawodowych.
    The primary aim of the presented study was to identify how selected factors deter-mining gender-based inequalities affected the volume of the unadjusted pay gap among em-ployees hired in the European Union after the 2007 crisis compared to the pre-crisis situation An additional purpose of the study was to indicate changes in the employment rates of menand women, as well as changes in the pay gap between the two sexes (measured by means of the gender pay gap index – GPG), which became noticeable in the EU countries after the crisis, as compared to the pre-crisis period. The study was conducted using single-equation descriptive econometric models describing the wage gap. The analysis was based on the results of the Structure of Earnings Survey (SES) and the Labour Force Survey (LFS), both published by Eurostat. Due to data availability issues, data for 2006 were assumed to be repre-sentative for the situation prior to the crisis (the study took into account also countries which became member states in later years), while data covering the year 2012 (employment rate) and the years 2014–2018 (GPG) were assumed as representative for the post-crisis period. The analyses of the male and female employment rate and gender pay gaps indicate that following the crisis, the employment in the 24 EU countries became increasingly ‘feminised’, while no significant reduction of the pay gap was observed in the years 2006–2018. The obta-ined results indicate that greater ‘feminisation’ of employment is connected with greater gender pay gaps. A similar correlation occurs in relation to the professional activisation rate. In addition, significant differences are observed in terms of the impact some of the analysed factors have on the volume of the gender wage gap in different age and occupational groups.
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2021, 66, 3; 22-44
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Makroekonomiczny model przestępczości i systemu egzekucji prawa dla Polski. Struktura i własności w świetle analizy mnożnikowej
    Macroeconomic model of crime and of the law enforcement system for Poland. Structure and properties in the light of multiplier analysis
    Autorzy:
    Florczak, Waldemar
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422775.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    przestępczość
    uwarunkowania przestępczości
    wielorównaniowe modele ekonometryczne
    analiza mnożnikowa
    własności modelu
    crime
    determinants of crime
    multi-equation econometric models
    multiplier analysis
    model properties
    Opis:
    W artykule, stanowiącym kontynuację autorskiego opracowania pt. „Makroekonomiczny model przestępczości i systemu egzekucji prawa dla Polski. Specyfikacje i rezultaty szacunku parametrów równań stochastycznych”, omówiono strukturę i własności symulacyjnej wersji modelu WF-CRIME. Jest to pierwsza w kraju – i jedna z nielicznych w świecie – konstrukcja tego typu, umożliwiająca analizę ilościową związków pomiędzy przestępczością a wszystkimi składowymi systemu egzekucji prawa w ramach powiązań symultanicznych. Przeprowadzona analiza dowodzi, iż model charakteryzuje się pożądanymi właściwościami merytoryczno-interpretacyjnymi oraz spełnia wszystkie wymogi statystycznej akceptowalności. Reakcja systemu na zadawane szoki zgodna jest z przesłankami teoretycznymi i logicznymi, zaś wartości mnożników impulsowych wygasają i powracają po kilku okresach do swych bazowych poziomów. Pomimo silnych zależności jednoczesnych i licznych opóźnień w nim występujących, model charakteryzuje się zatem właściwą dynamiką, co pozwala sformułować wniosek o jego przydatności do zastosowań praktycznych prognostyczno-symulacyjnych. Porównanie reakcji systemu - za punkt odniesienia biorąc poziom przestępczości – na szoki zadawane instrumentom polityki karnej z zaburzeniami uwarunkowań zewnętrznych wskazuje na niższą skuteczność oddziaływania na zjawisko przestępczości tych pierwszych. Spośród dostępnych środków administracyjnego oddziaływania na przestępczość najbardziej efektywne w obecnych warunkach wydaje się w pierwszej kolejności zwiększenie nakładów na sądownictwo, następnie zaś na bezpieczeństwo publiczne.
    In this article, being a continuation to Macroeconomic model of crime and of the law enforcement system for Poland. Equations’ specification and the results by the same author, are discussed the structure and the properties of the WF-CRIME model of the Polish law enforcement system. The model is the very first attempt in Poland – and one of few such constructs in the world – to embrace all the chains of the criminal justice system within a macroeconometric framework. The multiplier analyses performed on the model testify to its desirable - both essential and statistical – properties. Much as simultaneous, nonlinear and dynamic the model is, it still responds to shocks in an adequate manner, which proves its practical value. Comparison of the model’s responses to both legal and environmental exogenous shocks shows that the efficiency of the former factors in reducing crime is much lower than that of the latter. From among the available administrative measures of affecting crime it seems sensible to shift more means in the first place to the justice, with the public safety to follow, whereas increasing expenditure on the prison system seems ineffective.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 2; 211-234
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Situation of Youth on the European Labour Markets – Econometric Analyses
    Sytuacja osób młodych na europejskich rynkach pracy – analiza ekonometryczna
    Autorzy:
    Bal-Domańska, Beata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/660101.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    analiza skupień
    modele ekonometryczne
    osoby młode
    rynek pracy
    państwa Unii Europejskiej
    cluster analyses
    econometric models
    youth
    labour market
    European Union member states
    Opis:
    Zjawisko niskiej aktywności zawodowej osób młodych, szczególnie niepracujących i niekontynuujących nauki, jest ważnym elementem polityki społeczno‑gospodarczej rozważanym na forum globalnym. Raporty dotyczące problematyki aktywności zawodowej osób młodych wciąż donoszą o trudnej sytuacji w tym obszarze w wielu regionach świata, w tym w Polsce. Sytuacja osób młodych na rynkach pracy w poszczególnych państwach Unii Europejskiej jest silnie zróżnicowana, np. pod względem czasu rozpoczynania aktywności zawodowej. Celem artykuł jest pogrupowanie europejskich rynków pracy z uwagi na charakterystykę sytuacji osób młodych. Do analizy wykorzystano metody klasyfikacji, a do oceny zależności między wskaźnikiem zatrudnienia osób młodych a popularnością umów w niepełnym wymiarze czasu pracy – modele ekonometryczne.
    The phenomenon of low professional activity of young people, especially those not in employment, education or training represents an important element of socio‑economic policy considered on the global forum. The Reports covering the problem of youth on labour markets are highlighting the difficult situation in this respect in many countries worldwide. The situation of youth on the markets in individual EU countries is strongly diversified, e.g. in terms of time of starting professional activity. The purpose of the paper is the classification of European labour markets according to the characteristics of the situation of young people. The cluster methods for analysis of youth labour markets diversification have been conducted, and econometric models have been used to assess the relations between the employment rate among youth and the part‑time agreements popularity.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2020, 2, 347; 23-37
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Structural Changes in the Market of Bank Deposits of Households in Ukraine
    Autorzy:
    Kichurchak, Marianna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1022960.pdf
    Data publikacji:
    2021-03-31
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    a market of household bank deposits
    social and economic situation
    indicators of variation in household bank deposits
    interest rates on deposits
    econometric models
    Opis:
    The purpose of the article is to identify the main factors that cause the structural changes in the market of bank deposits of households by regions of Ukraine. This is based on evaluating the spatial asymmetries in this market development in 2009–2018 by regions of Ukraine and identifying the factors that influences its structure by gross regional product (GRP) by means of the methodology of multivariate econometric modelling. Methodology. The following scientific methods are used: analysis and synthesis, induction and deduction, comparative analysis and econometric modelling. The scope and coefficients of variation for such indicators as the share of household bank deposits by GRP, the volume of household bank deposits per capita, the structure of household bank deposits by terms in general, in national and foreign currencies are calculated. Determining the main factors for multiple regression equations influencing structural changes in the market of household bank deposits by GRP is based on the methodology of stepwise regression. Results of the research. The spatial peculiarities of household bank deposits development in Ukraine was analysed and the reduction of its capacity was revealed due to the unfavourable socio-economic situation, the reform of the banking system and the influence of geopolitical factors. Based on the assessment of variation indicators dynamics, it was found that this market is characterised by regional asymmetries in terms of types of currencies and placement of household deposits. Regression-correlation equations were built, in which the shares of household deposits by regions of Ukraine (Y1, % GRP), in national currency (Y2, % GRP) and foreign currency (Y3, % GRP) are selected as dependent variables. The following measures are proposed to achieve positive changes in the market of household bank deposits in Ukraine: reducing unemployment; creation of favourable conditions for increasing the average monthly salary in the regions and modifying household spending to make savings; formation of an appropriate interest rate policy aimed at actively attracting temporarily available funds of the population to commercial banks.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2021, 1, 29; 61-78
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zarządzanie wydatkami gospodarstw domowych w Polsce – wybrane aspekty analizy statystycznej
    Management of Household Expenditures in Poland – Statistical Analysis
    Autorzy:
    Podolec, Barbara
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/528199.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
    Tematy:
    budżety gospodarstw domowych
    wydatki gospodarstw domowych
    zróżnicowanie terytorialne
    analiza statystyczna
    metody klasyfikacji
    modele ekonometryczne
    household budgets
    household expenditures
    regional diversity
    statistical analysis
    classification methods
    econometric models
    Opis:
    W pracy zaprezentowano wyniki statystycznej analizy kształtowania się wydatków gospodarstw domowych w latach 2000–2014. Okres badania obejmuje lata trwającej transformacji gospodarczej i społecznej, charakteryzuje się zmianami szeroko pojętych warunków życia. Zmieniają się wzorce konsumpcji, powstają nowe potrzeby, kształtują się zachowania konsumpcyjne, których odzwierciedleniem są wydatki gospodarstw domowych. W niniejszej pracy uwagę skoncentrowano na strukturze wydatków ponoszonych na zakup podstawowych agregatów dóbr i usług konsumpcyjnych. Analizę przeprowadzono w ujęciu czasowym i przestrzennym. Poruszane problemy dotyczą: zróżnicowania terytorialnego poziomu i struktury wydatków; określenia społeczno-ekonomicznych determinant kształtowania się wydatków; zmian zachodzących w poziomie i strukturze wydatków w latach 2000–2014; oceny poziomu nasycenia dla podstawowych agregatów dóbr i usług. W analizie wykorzystano zagregowane dane liczbowe pochodzące z badań budżetów gospodarstw domowych przeprowadzanych przez GUS w latach 2000–2014. Punkt odniesienia w ocenie dynamiki badanych cech stanowi rok 2000, w którego cenach wyrażono realne dochody i wydatki gospodarstw domowych. Narzędzia badawcze wykorzystane w prowadzonych analizach można podzielić na dwie grupy: metody klasyfikacji (cech, obiektów i okresów) oraz modele ekonometryczne. Pierwsza grupa metod pozwoliła m.in. na wyodrębnienie faz rozwojowych (podokresów), charakteryzujących się wewnętrznym podobieństwem struktury wydatków. Próba zastosowania wielu postaci modeli regresyjnych umożliwiła przeprowadzenie analizy porównawczej kształtowania się poziomu i struktury wydatków w podzbiorach gospodarstw domowych, wskazania na podobieństwa oraz różnice w rozdysponowaniu ich dochodu, określenia istotnych zmian w strukturze wydatków w badanym okresie.
    The paper presents the results of the statistical analysis of the evolution of household expenditures in years 2000–2014. This time span covers the ongoing economic and social transformation, characterised by evolving living conditions, i.e. consumption patterns, needs, and behaviours which are reflected in household expenditures. In this paper, the attention is focused on the structure of expenditures on basic consumer goods and services. It examines the following problems: the territorial differentiation of the levels and structures of household expenditures; the socio-economic determinants of the expenditures; the changes in the level and structure of the expenditures in years 2000–2014; household needs regarding the considered goods and services. The analysis uses the aggregated data from household budget surveys carried out by Central Statistical Office of Poland between 2000 and 2014. The benchmark for the dynamics of the studied features is the year 2000. Thus, its prices are used to estimate real incomes and expenditures of households in the analysed period. The research tools used in the analysis consist of the methods of classification of features, objects, and periods, as well as econometric models. The methods of classification allow identifying the sub-periods characterised by an internal similarity of expenditure structure. The attempts to apply the multiple regression models enable to compare the level of and structure of the expenses in household subsets, the similarities and disparities in income distribution, and significant changes in the structure of the expenditures over the period considered.
    Źródło:
    Państwo i Społeczeństwo; 2017, 2; 13-34
    1643-8299
    2451-0858
    Pojawia się w:
    Państwo i Społeczeństwo
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Relevance of Discretionary Accruals Information (DAI) in Ohlson model: the case of Mexico
    Autorzy:
    Durán-Vázquez, Rocío
    Lorenzo-Valdés, Arturo
    San Martín-Reyna, Juan Manuel
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/475165.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Fundacja Upowszechniająca Wiedzę i Naukę Cognitione
    Tematy:
    financial markets
    Jones and Ohlson Models
    econometric estimation
    Opis:
    This study applied the modified Jones´ model (1991) for selected companies of Mexico. This model aims to assess the impact of Discretionary Accrual Information (DAI) on financial reporting statements, in order to identify the value relevance of “earnings quality”. We applied methodological criteria of Chung et al (2005) and Mukit & Iskandar (2009). We analyzed financial information of the 35 stock included in the Index of Prices and Quotations (IPC) of the Mexican Stock Exchange (BMV) for the period 2000 to 2011. 19 companies met the specifications of the model, for 48 quarters of information. The analysis was done in three parts: first, an analysis of the modified Jones´ model under panel data considerations by using fixed effects and adjustments of performing autocorrelation of order 1; second, a correlation analysis between the residuals of the modified Jones´model and the return of stock price in 3 annual closings years of study: 2007, 2008 and 2009; and third, we incorporated this variable (DAI) in the Ohlson model (of the financial and corporate accounting literature) and we tested it with panel data analysis, under fixed effects, throughout the study period.
    Źródło:
    Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation; 2012, 8, 3; 21-34
    2299-7075
    2299-7326
    Pojawia się w:
    Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Metody ekonometryczne w modelach wzrostu gospodarczego
    Econometric Methods in Economic Growth Models
    Autorzy:
    Goczek, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/575542.pdf
    Data publikacji:
    2012-10-31
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    wzrost gospodarczy
    modele empiryczne
    metody ekonometryczne
    konwergencja
    economic growth
    empirical models
    econometric methods
    convergence
    Opis:
    The article aims to review and assess different econometric methods used in the estimation of empirical models of economic growth. Such models play an important role in the economy because they yield conclusions for policymakers, the author says. His research showed that the preferred method for the estimation of dynamic models of growth based on cross-temporal data is the Generalized Method of Moments applied simultaneously on the levels and first differences with error correction used in small samples. However, in some cases, more accurate estimates could be obtained by using either the Kiviet or Pooled Mean Group (PMG) estimator instead of the Generalized Method of Moments, the author concludes.
    Celem artykułu jest przegląd i ocena poszczególnych metod ekonometrycznych używanych w modelach empirycznych wzrostu gospodarczego, co ma zasadnicze znaczenie dla ekonomicznego znaczenia tych badań i siły wniosków z nich płynących dla polityki gospodarczej. Przyjętą metodą jest dyskusja teoretyczna poświęcona poszczególnym modelom empirycznym zilustrowana własnymi oszacowaniami omawianych modeli. W badaniu ekonometrycznym wykazano, że preferowaną metodą szacowania dynamicznych modeli wzrostu na danych przekrojowo-czasowych jest Uogólniona Metoda Momentów zastosowana jednocześnie na poziomach i na pierwszych różnicach z korektą błędu w małych próbach. W artykule również wskazano, że w innych zastosowaniach, właściwsze mogą być estymacje prowadzone przy pomocy estymatora Kivieta bądź estymatora PMG.
    Źródło:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2012, 259, 10; 49-71
    2300-5238
    Pojawia się w:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Szanse realizacji strategii Europa 2020 w aspekcie poziomu edukacji w Polsce
    Autorzy:
    Kasprzyk, Beata
    Wojnar, Jolanta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/942966.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Rzeszowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
    Tematy:
    edukacja
    UE-28
    modelowanie ekonometryczne
    modele prognostyczne
    Education
    EU-28
    Econometric Modeling
    Forecasting Models
    Opis:
    Opracowanie przedstawia stan realizacji strategii Europa 2020 w Polsce w zakresie celów edukacyjnych. W oparciu o dane pochodzące z lat 2001–2015 wyznaczono modele trendu oraz liniowe modele wygładzania wykładniczego, na podstawie kórych zbudowano prognozy wartości mierników dotyczących sektora edukacji. Celem artykułu jest ocena szans i wskazanie horyzontu czasowego realizacji strategii Europa 2020 w aspekcie osiągnięcia przyjętych „celów edukacyjnych”. Na podstawie zaproponowanych modeli wykazano, że wyznaczone progi w zakresie wykształcenia wyższego ogółem w Polsce będą zrealizowane już w 2016 roku. Analiza wyników procesów modelowania prognostycznego pozwala zauważyć, że sytuacja ta kształtuje się korzystniej w grupie kobiet. W przypadku wskaźnika osób, które przedwcześnie kończą proces edukacji istnieją znikome szanse osiągnięcia założonego progu 4,5% w docelowym roku 2020, zarówno dla ludności ogółem, jak również w grupie mężczyzn. Wymagane wartości miernika zostały już osiągnięte w grupie kobiet.
    The paper presents the state of the strategy Europe 2020 of the range of implementation in Poland the educational objectives. Based on data from the years 2001–2015, the trend models and linear exponential smoothing models were constructed. Based on these models the forecasts relating to the education sector were constructed. The aim of this article is to assess opportunities and to identify the time frame of the strategy Europe 2020, in the aspect of achieving the adopted “educational goals”. On the basis of the proposed models, it has been demonstrated, that the designated limits in the field of higher education in general in Poland will be realized already in 2016. This situation is more preferably in a group of women. In the case of index persons who prematurely ending the process of education, there is little chance of achieving the threshold of 4.5% in the target year of 2020, for both the total population as well as among men. Required values of indicators have already been achieved in women’s group.
    Źródło:
    Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy; 2018, 53; 119-128
    1898-5084
    2658-0780
    Pojawia się w:
    Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modelling of Travel Behaviour of Students Using Artificial Intelligence
    Autorzy:
    Alex, Anu P.
    Manju, V. S.
    Isaac, Kuncheria P.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/224051.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    travel demand models
    travel behaviour
    transportation planners
    travel management
    econometric model
    podróże
    zachowania podróżujących
    planowanie podróży
    zarządzanie podróżą
    model ekonometryczny
    Opis:
    Travel demand models are required by transportation planners to predict the travel behaviour of people with different socio-economic characteristics. Travel behaviour of students act as an essential component of travel demand modelling. This behaviour is reflected in the educational activity travel pattern, the timing, sequence and mode of travel of students. Roads in the vicinity of schools are adversely affected during the school opening and closing hours. It enhances the traffic congestion, emission and safety problems around schools. It is necessary to improve the safety of school going children by understanding the present travel behaviour and to develop efficient sustainable traffic management measures to reduce congestion in the vicinity of schools. It is possible only if the travel behaviour of educational activities are studied. This travel behaviour is complex in nature and lot of uncertainty exists. Selection of modelling technique is very important for modelling the complex travel behaviour of students. This leads to the importance of application of artificial intelligence (AI) techniques in this area. AI techniques are highly developed in twenty first century due to the advancements in computer, big data and theoretical understanding. It is proved in the literature that these techniques are suitable for modelling the human behaviour. However, it has not been used in behaviourally oriented activity based modelling. This study is aimed to develop a model system to predict the daily travel behaviour of students using artificial intelligence technique, ANN. These ANN models were then compared with the conventional econometric models developed. It was observed that artificial intelligence models provide better results than econometric models in predicting the activity-travel behaviour of students. These models were further applied to study the variation in activity-travel behaviour, if short term travel-demand management measures like promoting walking for educational activities are implemented. Thus the study established that artificial intelligence can replace the conventional econometric methods for modelling the activity-travel behaviour of students. It can also be used for analysing the impact of short term travel demand management measures.
    Źródło:
    Archives of Transport; 2019, 51, 3; 7-19
    0866-9546
    2300-8830
    Pojawia się w:
    Archives of Transport
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Metodologia pomiaru korzyści społecznych z nieodpłatnego poradnictwa prawnego
    Methodology of measuring social benefits resulting from free legal counselling
    Autorzy:
    Florczak, Waldemar
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/543284.pdf
    Data publikacji:
    2018-04-28
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    nieodpłatne poradnictwo prawne
    analiza kosztów i korzyści
    efekty zewnętrzne
    modele ekonometryczne
    mnożnik inwestycyjny
    free legal counselling
    cost-benefit analysis
    externalities
    econometric
    models
    investment multiplier
    Opis:
    Celem opracowania jest omówienie głównych zagadnień metodologicznych dotyczących pomiaru korzyści społecznych wynikających z poradnictwa prawno-obywatelskiego. W artykule dokonano również krytycznej reasumpcji istniejącej praktyki wyceny makroekonomicznych efektów poradnictwa oraz przeprowadzono wstępną analizę popytowych korzyści dla Polski. Rozważania metodologiczne zilustrowano przypadkiem przemocy domowej, wyszczególniając wszystkie ścieżki możliwych reakcji na wystąpienie problemu oraz wynikających zeń konsekwencji finansowych będących następstwem przedsięwziętych działań. Podjęto pierwszą próbę algorytmizacji pomiaru korzyści płynących z poradnictwa prawnego, wskazując na wszystkie okoliczności, jakie powinny być brane pod uwagę w trakcie kwantyfikacji korzyści z tytułu poradnictwa. Na podstawie dotychczasowych — nie wolnych od pewnych wad wskazanych w artykule — szacunków korzyści i kosztów funkcjonowania nieodpłatnych systemów poradnictwa prawnego można jednoznacznie stwierdzić, że korzyści społeczne znacząco przewyższają koszty związane z funkcjonowaniem takich systemów.
    The aim of the article is to discuss the main methodological issues concerning the measurement of social benefits resulting from legal and civic counselling. A critical resumption of the existing practice of macroeconomic valuation of the counselling effects was conducted and a preliminary analysis of the demand-driven benefits for Poland was carried out in the article. Methodological considerations were illustrated by a case of domestic violence, specifying all possible paths of reactions to the problem along with financial consequences of such reactions. The first attempt was made to present the measurement of the legal counselling benefits using an algorithm, pointing to all the circumstances that should be considered when quantifying such benefits. On the basis of the existing — not free from certain shortcomings indicated in the article — estimates of benefits and costs of free legal counselling systems, it can be clearly stated that social benefits significantly outweigh the costs connected with the functioning of such systems.
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2018, 63, 4; 15-32
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    THE ECONOMETRIC MODELING OF HIGHER EDUCATION SYSTEM IN THE MODERN LABOR MARKET
    EKONOMETRYCZNE MODELOWANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO NA TLE WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY
    ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА
    Autorzy:
    Bredyuk, Vladimir
    Joshi, Olena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/576700.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój w Warszawie
    Tematy:
    human capital, higher education, higher education system, econometric methods and models, linear regression, simultaneous equation system model, economic and mathematical analysis, forecasting
    kapitał ludzki, wykształcenie wyższe, system szkolnictwa wyższego, metody i modele ekonometryczne, regresja liniowa, jednoczesne równania modelowe systemu, analiza ekonomiczna i matematyczna, prognozowanie
    forecastingчеловеческий капитал, высшее образование, система высшего образования, эконометрические методы и модели, линейная регрессия, симультативные модели, экономико-математический анализ, прогнозирование
    Opis:
    W artykule przedstawiono kluczowe kwestie problematyki teoretycznych i praktycznych wyników badań dotyczących systemu szkolnictwa wyższego na Ukrainie. Przeprowadzone badania oparto na wykorzystaniu metod ekonometrycznych i statystycznych, jak również opublikowanych danych dostępnych w oficjalnych statystykach. Poza tym w artykule opisano podstawowe wewnętrzne i zewnętrzne determinanty kształtujące system szkolnictwa wyższego. Przedstawiono koncepcję oddziaływania tych czynników na funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego funkcjonującego na Ukrainie. Scharakteryzowano szereg modeli ekonometrycznych, które opisują proces funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego jako całości, a także poszczególnych składników tj. procesów rekrutacyjnych i dyplomowych studentów. Na podstawie dostępnych danych statystycznych przedstawiono koncepcję ekonometrycznego modelu popytu na usługi szkolnictwa wyższego.
    The article shows the main theoretical and practical results of the research of higher education system in Ukraine, which are based on the use of econometric methods and systematic approach as well as available official statistics. The basic factors of internal and external environment of the higher education system are considered and distinguished. The conceptual scheme of interaction of these factors in the operation of the higher education system of Ukraine has been offered. A number of econometric models, which describes the process of functioning of the higher education system as a whole, and also individual components of the processes i.e.recruitment and graduation of students has been proposed. On the basis of available statistical information, an econometric model of demand for higher education services has been built.
    В статье представлены основные теоретические и практические результатов исследования системы высшего образования Украины, которое базируется на использовании эконометрических методов и системного подхода, а также доступной официальной статистической информации. Рассмотрены и выделены основные факторы внутренней и внешней среды системы высшего образования. Предложено концептуальную схему взаимодействия этих факторов в процессе функционирования системы высшего образования Украины. Предложено ряд эконометрических моделей, описывающих как процесс функционирования системы высшего образования в целом, так и отдельных составляющих процессов – набор (вход) и выпуск (выход). На основе доступной статистической информации построена эконометрическая модель спроса на услуги высшего образования.
    Źródło:
    International Journal of New Economics and Social Sciences; 2017, 5(1); 29-43
    2450-2146
    2451-1064
    Pojawia się w:
    International Journal of New Economics and Social Sciences
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Do multi-factor models produce robustresults? Econometric and diagnostic issues in equity risk premia study
    Analiza diagnostyczna wieloczynnikowych modeli oszacowań premii za ryzyko akcyjne
    Autorzy:
    Sakowski, Paweł
    Ślepaczuk, Robert
    Wywiał, Mateusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/585858.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Asset pricing models
    Autocorrelation
    Collinearity
    Diagnostics
    Econometric
    Equity risk premia
    General Methods of Moments (GMM)
    Heteroscedasticity
    Maximum Likelihood Estimation (MLE)
    Multi-factor models
    Normality
    Ordinary Least Squares (OLS)
    Outliers
    Autokorelacja
    Diagnostyka modeli
    Heteroskedastyczność
    Metoda najmniejszych kwadratów
    Metoda największej wiarygodności
    Modele wieloczynnikowe
    Modele wyceny aktywów
    Obserwacje odstające
    Premia za ryzyko akcyjne
    Uogólniona metoda momentów
    Współliniowość
    Opis:
    In recent decades numerous studies verified empirical validity of the CAPM model. Many of them showed that CAPM alone is not able to explain cross-sectional variation of stock returns. Researchers revealed various risk factors which explained outperformance of given groups of stocks or proposed modifications to existing multi-factor models. Surprisingly, we hardly find any discussion in financial literature about potential drawbacks of applying standard OLS method to estimate parameters of such models. Yet, the question of robustness of OLS results to invalid assumptions shouldn't be ignored. This article aims to address diagnostic and econometric issues which can influence results of a time-series multifactor model. Based on the preliminary results of a five-factor model for 81 emerging and developed equity indices [Sakowski, Ślepaczuk and Wywiał, 2016a] obtained with OLS we check the robustness of these results to popular violations of OLS assumptions. We find autocorrelation of error term, heteroscedasticity and ARCH effects for most of 81 regressions and apply an AR-GARCH model using MLE to remove them. We also identify outliers and diagnose collinearity problems. Additionally, we apply GMM to avoid strong assumption of IID error term. Finally, we present comparison of parameters estimates and Rsquared values obtained by three different methods of estimation: OLS, MLE and GMM. We find that results do not differ substantially between these three methods and allow to draw the same conclusions from the investigated five-factor model.
    W ostatnich latach liczne prace podejmowały temat empirycznej weryfikacji skuteczności modelu CAPM. Ich autorzy zaproponowali co najmniej kilka czynników ryzyka, które są w stanie wyjaśnić zróżnicowanie przekrojowe zwrotów rozmaitych aktywów finansowych. Zaproponowano także liczne modyfikacje istniejących modeli wieloczynnikowych. W bogatej literaturze rzadko jednak spotykamy dyskusję na temat konsekwencji stosowania standardowej Metody Najmniejszych Kwadratów do oszacowania parametrów tych modeli. Pytanie o odporność oszacowań wieloczynnikowych modeli wyceny aktywów finansowych uzyskanych za pomocą MNK na niespełnienie założeń nie powinno być jednak ignorowane. Celem niniejszego artykułu jest analiza diagnostyczna wyników oszacowań modelu pięcioczynnikowego dla 81 indeksów giełdowych [Sakowski, Ślepaczuk i Wywiał, 2016a]. Weryfikacja założeń modelu wskazuje na obecność autokorelacji i heteroskedastyczności czynnika losowego, a także występowanie efektów ARCH. Analiza obejmuje także identyfikację obserwacji wpływowych oraz weryfikację obecności współliniowości wśród czynników. W końcowej części prezentujemy porównanie oszacowań uzyskanych za pomocą Metody Najmniejszych Kwadratów, Metody Największej Wiarygodności oraz Uogólnionej Metody Momentów. Wszystkie trzy metody dają bardzo zbliżone oszacowania i pozwalają wyciągnąć ten sam zestaw wniosków dla analizowanego modelu pięcioczynnikowego.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 301; 203-227
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-40 z 40

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies