Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Bayesian inference" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-47 z 47
    Tytuł:
    THE ANALYSIS OF CHANCES OF YOUNG AND MIDDLE-AGED PEOPLE FOR HAVING A JOB USING BAYESIAN LOGISTIC REGRESSION MODEL
    Autorzy:
    Grzenda, Wioletta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453708.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    employment
    logistic regression
    Bayesian inference
    MCMC
    Opis:
    The aim of this article is to analyze the chances of having a job using Bayesian logistic regression model. In this study both young and middle-aged people have been considered. The individual characteristics of economically active people have a significant impact on their labour market status. In this research the commonly studied set of features has been extended by adding the following characteristics: marital status, financial situation of the household, health assessment and the fact of living with parents in the case of young people. In this study, Bayesian logistic regression model has been used. The Bayesian approach enabled us to incorporate information from previous studies.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 1; 27-37
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Mathematical Foundations of Cognitive Radios
    Autorzy:
    Couillet, R.
    Debbah, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/308175.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
    Tematy:
    Bayesian inference
    cognitive radio
    maximum entropy
    Opis:
    Recently, much interest has been directed towards software defined radios and embedded intelligence in telecommunication devices. However, no fundamental basis for cognitive radios has ever been proposed. In this paper, we introduce a fundamental vision of cognitive radios from a physical layer viewpoint. Specifically, our motivation in this work is to embed human-like intelligence in mobile wireless devices, following the three century-old work on Bayesian probability theory, the maximum entropy principle and minimal probability update. This allows us to partially answer such questions as, what are the signal detection capabilities of a wireless device, when facing a situation in which most parameters are missing, how to react and so on. As an introductory example, we will present previous works from the same authors following the cognitive framework, and especially the multi-antenna channel modeling and signal sensing.
    Źródło:
    Journal of Telecommunications and Information Technology; 2009, 4; 108-117
    1509-4553
    1899-8852
    Pojawia się w:
    Journal of Telecommunications and Information Technology
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Infinitesimal robustness in Bayesian statistical models
    Autorzy:
    Boratyńska, Agata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/748078.pdf
    Data publikacji:
    1994
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Bayesian inference
    Robustness and adaptive procedures
    Opis:
    .
    The problem of measuring the Bayesian robustness is considered. An upper bound for the oscillation of a posterior functional in terms of the Kolmogorov distance between the prior distributions is given. The norm of the Frechet derivative as a measure of local sensitivity is presented. The problem of finding optimal statistical procedures is presented.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1994, 23, 37
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayesian Propositional Logic
    Autorzy:
    Jarmużek, Tomasz
    Klonowski, Mateusz
    Malinowski, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/750026.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    logical entailment
    statistical inference
    Bayesian inference
    corroboration
    confirmation
    Opis:
    We define and investigate from a logical point of view a family of consequence relations defined in probabilistic terms. We call them relations of supporting, and write: |≈w where w is a probability function on a Boolean language. A |≈w B iff the fact that A is the case does not decrease a probability of being B the case. Finally, we examine the intersection of |≈w , for all w, and give some formal properties of it.
    Źródło:
    Bulletin of the Section of Logic; 2017, 46, 3/4
    0138-0680
    2449-836X
    Pojawia się w:
    Bulletin of the Section of Logic
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A Bayesian model of group decision-making
    Autorzy:
    Wibig, T.
    Karbowiak, M.
    Jaszczyk, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/406565.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
    Tematy:
    conformity
    decision-making
    Bayesian inference
    groupthink
    cooperation
    Opis:
    A change in the opinion of a group, treated as a network of communicating agents, caused by the accumulation of new information is expected to depend on communication within the group, cooperation and, possibly, a kind of conformity mechanism. We have developed a mathematical model of the creation of a group decision, including this effect. This is based on a Bayesian description of inference and can be used for both conscious and inattentive acts. This model can be used to study the effect of whether a leader exists or not and other group inhomogeneities, as well as establishing the (statistical) significance and quality of a group decision. The proposed evolution equations explain in a straightfor-ward, analytical way some general properties of the general phenomenon of conformity (groupthink). To illustrate this theoretical idea in practice, we created an information technology (IT) tool to study the effect of conformity in a small group. As an example, we present results of an experiment performed using a network of students’ tablets, which could not only measure group pressure, but also conduct and control collaborative thinking in the group.
    Źródło:
    Operations Research and Decisions; 2016, 26, 1; 95-110
    2081-8858
    2391-6060
    Pojawia się w:
    Operations Research and Decisions
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A Note on Lenk’s Correction of the Harmonic Mean Estimator
    Autorzy:
    Pajor, Anna
    Osiewalski, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/483355.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    Bayesian inference
    marginal data density
    MCMC methods
    Opis:
    The paper refines Lenk’s concept of improving the performance of the computed harmonic mean estimator (HME) in three directions. First, the adjusted HME is derived from an exact analytical identity. Second, Lenk’s assumption concerning the appropriate subset A of the parameter space is significantly weakened. Third, it is shown that, under certain restrictions imposed on A, a fundamental identity underlying the HME also holds for improper prior densities, which substantially extends applicability of the adjusted HME.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2013, 5, 4; 271-275
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayesian Exponential Survival Model in the Analysis of Unemployment Duration Determinants
    Bayesowski wykładniczy model przeżycia w analizie determinant długości czasu pozostawania bez pracy
    Autorzy:
    Grzenda, Wioletta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906856.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    unemployment
    survival exponential model
    Bayesian inference
    MCMC method
    Opis:
    The primary objective of the work is to identify demographic and socio-economic factors influencing the unemployment duration in the recent period in Poland. Different approaches to the problem have been applied. In this paper we have used a survival parametric model in Bayesian approach. The following determinants have been concerned in the model: sex, marital status, education level, information about continuing an education, region of Poland, and age of respondent. The empirical analysis is based on “Household budgets in 2008” survey of Central Statistical Office and indicates the main factors influencing unemployment duration.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 269
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A Note on Compatible Prior Distributions in Univariate Finite Mixture and Markov-Switching Models
    Autorzy:
    Kwiatkowski, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2076512.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    Bayesian inference
    prior coherence
    prior compatibility
    exponential family
    Opis:
    Finite mixture and Markov-switching models generalize and, therefore, nest specifications featuring only one component. While specifying priors in the general (mixture) model and its special (single-component) case, it may be desirable to ensure that the prior assumptions introduced into both structures are compatible in the sense that the prior distribution in the nested model amounts to the conditional prior in the mixture model under relevant parametric restriction. The study provides the rudiments of setting compatible priors in Bayesian univariate finite mixture and Markov-switching models. Once some primary results are delivered, we derive specific conditions for compatibility in the case of three types of continuous priors commonly engaged in Bayesian modeling: the normal, inverse gamma, and gamma distributions. Further, we study the consequences of introducing additional constraints into the mixture model’s prior on the conditions. Finally, the methodology is illustrated through a discussion of setting compatible priors for Markov-switching AR(2) models.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2015, 4; 219-247
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries
    Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna z wykorzystaniem modelu GARCH z asymetriami
    Autorzy:
    Osiewalski, Jacek
    Pipień, Mateusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906870.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Bayesian inference
    financial econometrics
    volatility models
    forecasting
    derivative pricing
    Opis:
    In this paper option pricing is treated as an application of Bayesian predictive analysis. The distribution of the discounted payoff, induced by the predictive density of future observables, is the basis for direct option pricing, as in Bauwens and Lubrano (1997). We also consider another, more eclectic approach to option pricing, where the predictive distribution of the Black-Scholes value is used (with volatility measured by the conditional standard deviation at time of maturity). We use a model framework that allows for two types of asymmetry in GARCH processes: skewed t conditional densities and different reactions of conditional scale to positive/negative stocks. Our skewed t-GARCH(l, 1) model is used to describe daily changes of the Warsaw Stock Exchange Index (WIG) from 4.01.1995 till 8.02.2002. The data till 28.09.2001 are used to obtain the posterior and predictive distributions, and to illustrate Bayesian option pricing for the remaining period.
    W prezentowanym artykule wycena opcji jest traktowana jako jedno z zastosowań bayesowskiej analizy predyktywnej. Rozkład wartości zdyskontowanej wypłaty, indukowany przez gęstość predyktywną przyszłych stóp zwrotu, jest podstawą bezpośredniej wyceny opcji (zob. Bauwens, Lubrano, 1997). Rozważamy też bardziej eklektyczne podejście, wykorzystujące rozkład predyktywny formuły Blacka i Scholesa (ze zmiennością określoną jako warunkowe odchylenie standardowe w momencie realizacji opcji). Przyjmujemy ramy modelowe, które uwzględniają dwa rodzaje asymetrii w procesach GARCH: skośne rozkłady warunkowe (typu t-Studenta) oraz zróżnicowane reakcje wariancji warunkowej na szoki dodatnie lub ujemne. Model: skośny £-GARCH(l, 1) jest stosowany do opisu dziennej zmienności Warszawskiego Indeksu Giełdowego (WIG) od 4.01.1995 r. do 8.02.2002 r. Dane do 28.09.2001 wykorzystujemy do budowy rozkładów a posteriori i predyktywnego oraz do ilustracji bayesowskiej wyceny opcji na pozostały okres.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 177
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the use of viscoelastic materials characterized by Bayesian inference in vibration control
    Autorzy:
    Préve, Cíntia Teixeira
    Balbino, Fernanda Oliveira
    Ribeiro Junior, Paulo Justiniano
    de Oliveira Lopes, Eduardo Márcio
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1839679.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
    Tematy:
    viscoelastic material
    Bayesian inference
    vibration isolator
    viscoelastic dynamic neutralizer
    Opis:
    Viscoelastic materials are used to reduce vibrations in mechanical systems due to their con- trol efficacy. Considering that the dynamic behavior of those materials may be described by means of complex moduli, and experimental data may present ucertainties, an alternative is to use probabilistic methods, especially the Bayesian inference approach. By that approach, probability distribution functions are obtained for parameters of a model which describes the behavior of a given material. The present work employs a viscoelastic material modeled by the Bayesian approach in two vibration control actions, namely: a) use of vibration isolators; b) use of dynamic neutralizers. Transmissibility and receptance curves are displayed as well as dimensions of the control devices. Performance predictions are carried out in both cases. It is shown that the Bayesian approach can favourably reflect the presence of the uncertain- ties and advance their effects. Thus, more information can be provided for the designer of viscoelastic vibration control devices to anticipate eventual corrective measures.
    Źródło:
    Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 2021, 59, 3; 385-399
    1429-2955
    Pojawia się w:
    Journal of Theoretical and Applied Mechanics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Change-point detection in CO2 emission-energy consumption nexus using a recursive Bayesian estimation approach
    Autorzy:
    Awe, Olushina Olawale
    Adepoju, Abosede Adedayo
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1358349.pdf
    Data publikacji:
    2020-03-23
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    dynamic model
    Bayesian inference
    CO2
    climate change
    energy
    Opis:
    This article focuses on the synthesis of conditional dependence structure of recursive Bayesian estimation of dynamic state space models with time-varying parameters using a newly modified recursive Bayesian algorithm. The results of empirical applications to climate data from Nigeria reveals that the relationship between energy consumption and carbon dioxide emission in Nigeria reached the lowest peak in the late 1980s and the highest peak in early 2000. For South Africa, the slope trajectory of the model descended to the lowest in the mid-1990s and attained the highest peak in early 2000. These changepoints can be attributed to the economic growth, regime changes, anthropogenic activities, vehicular emissions, population growth and industrial revolution in these countries. These results have implications on climate change prediction and global warming in both countries, and also shows that recursive Bayesian dynamic model with time-varying parameters is suitable for statistical inference in climate change and policy analysis.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2020, 21, 1; 123-136
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Sparse Bayesian learning in classifying face feature vectors
    Autorzy:
    Momot, A.
    Kawulok, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/333794.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Instytut Informatyki. Zakład Systemów Komputerowych
    Tematy:
    wnioskowanie bayesowskie
    rozpoznanie twarzy
    supervised learning
    Bayesian inference
    face recognition
    Opis:
    The Relevance Vector Machine (RVM), a Bayesian treatment of generalized linear model of identical functional form to the Support Vector Machine (SVM), is the recently developed machine learning framework capable of building simple models from large sets of candidate features. The paper describes the application of the RVM to a classification algorithm of face feature vectors, obtained by Eigenfaces method. Moreover, the results of the RVM classification are compared with those obtained by using both the Support Vector Machine method and the method based on the Euclidean distance.
    Źródło:
    Journal of Medical Informatics & Technologies; 2005, 9; 151-158
    1642-6037
    Pojawia się w:
    Journal of Medical Informatics & Technologies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wide estimation of dynamic properties of viscoelastic materials using Bayesian inference
    Autorzy:
    Balbino, Fernanda Oliveira
    Préve, Cíntia Teixeira
    Munaro, Marilda
    Ribeiro Junior, Paulo Justiniano
    de Oliveira Lopes, Eduardo Márcio
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1839671.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
    Tematy:
    Bayesian inference
    dynamic properties
    posterior distribution
    vibration control
    viscoelastic material
    Opis:
    The dynamic behavior of a typical viscoelastic material in wide ranges of frequency and tem- perature is characterized. A four-parameter fractional derivative model was considered in the frequency domain along with the Arrhenius and WLF models, also for including tempera- ture as a source of variation. A Bayesian framework is adopted and inferences on parameters governing the model quantities of interest are based on samples from posterior distributions obtained by Monte Carlo Markov Chain (MCMC) methods. Posterior predictive checks were conducted to ensure the goodness-of-fit of the model. Based on the results we argue that the Bayesian framework allows more complete and suitable inference about dynamic properties of typical viscoelastic materials, as required for broad and sound vibration control actions.
    Źródło:
    Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 2021, 59, 3; 369-384
    1429-2955
    Pojawia się w:
    Journal of Theoretical and Applied Mechanics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayesian Variations on the Frisch and Waugh Theme
    Autorzy:
    Osiewalski, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/483315.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    Bayesian inference
    regression models
    SURE models
    VAR processes
    data transformations
    Opis:
    The paper is devoted to discussing consequences of the so-called Frisch-Waugh Theorem to posterior inference and Bayesian model comparison. We adopt a generalised normal linear regression framework and weaken its assumptions in order to cover non-normal, jointly elliptical sampling distributions, autoregressive specifications, additional nuisance parameters and multi-equation SURE or VAR models. The main result is that inference based on the original full Bayesian model can be obtained using transformed data and reduced parameter spaces, provided the prior density for scale or precision parameters is appropriately modified.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2011, 3, 1; 39-47
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Significance of Prior Information in Bayesian Parametric Survival Models
    Znaczenie informacji a priori w bayesowskich parametrycznych modelach przeżycia
    Autorzy:
    Grzenda, Wioletta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905774.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    survival parametric models
    Bayesian inference
    prior distribution
    MCMC method
    unemployment
    Opis:
    The Bayesian approach gives the possibility of using in the research additional information that is external to the sample. The primary objective of this paper is to analyse the impact of the prior information on the posterior distribution in Bayesian parametric survival models. In this work the exponential models and Weibull models with different prior distributions have been estimated and compared. The aim of this research is to investigate the determinants of unemployment duration. The models have been estimated using Markov chain Monte Carlo method with Gibbs sampling.
    W pracy przedstawiono parametryczne modele przeżycia w ujęciu bayesowskim. Podejście bayesowskie wymaga zadania rozkładów a priori dla szacowanych parametrów modelu. Rozkład a priori parametru jest rozkładem prawdopodobieństwa, który wyraża całą wiedzę badacza o szacowanym parametrze przed sprawdzeniem aktualnych danych. W literaturze przedmiotu często spotyka się nieinformacyjne rozkłady a priori, które wyrażają brak wstępnej wiedzy badacza o szacowanych parametrach modelu. W celu pokazania znaczenia informacji a priori oraz jej wpływu na rozkład a posteriori oszacowano kilka parametrycznych modeli przeżycia przy różnych rozkładach a priori. Przedmiot badań stanowią determinanty długości czasu pozostawania bez pracy.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 285
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayesian Stochastic Frontier Analysis of Economic Growth and Productivity Change in the EU, USA, Japan and Switzerland
    Autorzy:
    Makieła, Kamil
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2076602.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    stochastic frontier analysis
    Bayesian inference
    productivity analysis
    economic growth decomposition
    Opis:
    The paper discusses Bayesian productivity analysis of 27 EU Member States, USA, Japan and Switzerland. Bayesian Stochastic Frontier Analysis and a twostage structural decomposition of output growth are used to trace sources of output growth. This allows us to separate the impacts of capital accumulation, labour growth, technical progress and technical efficiency change on economic development. Since estimates of the growth components are conditioned upon model parameterisation and the underlying assumptions, a number of possible specifications are considered. The best model for decomposing output growth is chosen based on the highest marginal data density, which is calculated using adjusted harmonic mean estimator
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2014, 3; 193-216
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process
    Autorzy:
    Mazur, Błażej
    Pipień, Mateusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/483329.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    GARCH models
    Bayesian inference
    periodically correlated stochastic processes
    volatility
    unconditional variance
    Opis:
    We discuss the empirical importance of long term cyclical effects in the volatility of financial returns. Following Amado and Terasvirta (2009), Cizek and Spokoiny (2009) and others, we consider a general conditionally heteroscedastic process with stationarity property distorted by a deterministic function that governs the possible time variability of the unconditional variance. The function proposed in this paper can be interpreted as a finite Fourier approximation of an Almost Periodic (AP) function as defined by Corduneanu (1989). The resulting model has a particular form of a GARCH process with time varying parameters, intensively discussed in the recent literature. In the empirical analyses we apply a generalisation of the Bayesian AR(1)-GARCH model for daily returns of S&P500, covering the period of sixty years of US postwar economy, including the recently observed global financial crisis. The results of a formal Bayesian model comparison clearly indicate the existence of significant long term cyclical patterns in volatility with a strongly supported periodic component corresponding to a 14 year cycle. Our main results are invariant with respect to the changes of the conditional distribution from Normal to Student-t and to the changes of the volatility equation from regular GARCH to the Asymmetric GARCH.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2012, 4, 2; 95-116
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    STATISTICAL ANALYSIS OF BUSINESS CYCLE FLUCTUATIONS IN POLAND BEFORE AND AFTER THE CRISIS
    Autorzy:
    Lenart, Łukasz
    Mazur, Błażej
    Pipień, Mateusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/517281.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Instytut Badań Gospodarczych
    Tematy:
    APC processes
    subsampling
    Bayesian inference
    global economic crisis
    business cycle fluctuations
    Opis:
    The main objective of the paper is to investigate properties of business cycles in the Polish economy before and after the recent crisis. The essential issue addressed here is whether there is statistical evidence that the recent crisis has affected the properties of the business cycle fluctuations. In order to improve robustness of the results, we do not confine ourselves to any single inference method, but instead use different groups of statistical tools, including non-parametric methods based on subsampling and parametric Bayesian methods. We examine monthly series of industrial production (from January 1995 till December 2014), considering the properties of cycles in growth rates and in deviations from long-run trend. Empirical analysis is based on the sequence of expanding-window samples, with the shortest sample ending in December 2006. The main finding is that the two frequencies driving business cycle fluctuations in Poland correspond to cycles with periods of 2 and 3.5 years, and (perhaps surprisingly) the result holds both before and after the crisis. We, therefore, find no support for the claim that features (in particular frequencies) that characterize Polish business cycle fluctuations have changed after the recent crisis. The conclusion is unanimously supported by various statistical methods that are used in the paper, however, it is based on relatively short series of the data currently available.
    Źródło:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2016, 11, 4; 769-783
    1689-765X
    2353-3293
    Pojawia się w:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A Bayesian Approach to Matrix Balancing: Transformation of Industry-Level Data under NACE Revision
    Autorzy:
    Boratyński, Jakub
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2076451.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    matrix balancing
    Bayesian inference
    NACE revision
    transformation matrix
    multi-sector modelling
    Opis:
    We apply Bayesian inference to estimate transformation matrix that converts vector of industry outputs from NACE Rev. 1.1 to NACE Rev. 2 classification. In formal terms, the studied issue is a representative of the class of matrix balancing (updating, disaggregation) problems, often arising in the field of multi- sector economic modelling. These problems are characterised by availability of only partial, limited data and a strong role for prior assumptions, and are typically solved using bi-proportional balancing or cross-entropy minimisation methods. Building on Bayesian highest posterior density formulation for a similarly structured case, we extend the model with specification of prior information based on Dirichlet distribution, as well as employ MCMC sampling. The model features a specific likelihood, representing accounting restrictions in the form of an underdetermined system of equations. The primary contribution, compared to the alternative, widespread approaches, is in providing a clear account of uncertainty.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2016, 4; 219-239
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The UHF-GARCH-Type Model in the Analysis of Intraday Volatility and Price Durations – the Bayesian Approach
    Autorzy:
    Huptas, Roman
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2076507.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    intraday volatility
    price duration
    ACD model
    UHF-GARCH-type model
    Bayesian inference
    Opis:
    In empirical research on financial market microstructure and in testing some predictions from the market microstructure literature, the behavior of some characteristics of trading process can be very important and useful. Among all characteristics associated with tick-by-tick data, the trading time and the price seem the most important. The very first joint model for prices and durations, the so-called UHF-GARCH, has been introduced by Engle (2000). The main aim of this paper is to propose a simple, novel extension of Engle’s specification based on trade-to-trade data and to develop and apply the Bayesian approach to estimation of this model. The intraday dynamics of the return volatility is modelled by an EGARCH-type specification adapted to irregularly time-spaced data. In the analysis of price durations, the Box-Cox ACD model with the generalized gamma distribution for the error term is considered. To the best of our knowledge, the UHF-GARCH model with such a combination of the EGARCH and the Box-Cox ACD structures has not been studied in the literature so far. To estimate the model, the Bayesian approach is adopted. Finally, the methodology developed in the paper is employed to analyze transaction data from the Polish Stock Market.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2016, 1; 1-20
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayesian Estimation and Prediction for ACD Models in the Analysis of Trade Durations from the Polish Stock Market
    Autorzy:
    Huptas, Roman
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2076574.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    autoregressive conditional duration model (ACD model)
    tradedurations
    financial market microstructure
    Bayesian inference
    Opis:
    In recent years, autoregressive conditional duration models (ACD models) introduced by Engle and Russell in 1998 have become very popular in modelling of the durations between selected events of the transaction process (trade durations or price durations) and modelling of financial market microstructure effects. The aim of the paper is to develop Bayesian inference for the ACD models. Different specifications of ACD models will be considered and compared with particular emphasis on the linear ACD model, Box-Cox ACD model, augmented Box-Cox ACD model and augmented (Hentschel) ACD model. The analysis will consider models with the Burr distribution and the generalized Gamma distribution for the innovation term. Bayesian inference will be presented and practically used in estimation of and prediction within ACD models describing trade durations. The MCMC methods including MetropolisHastings algorithm are suitably adopted to obtain samples from the posterior densities of interest. The empirical part of the work includes modelling of trade durations of selected equities from the Polish stock market.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2014, 4; 237-273
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Empirical Bayesian averaging method and its application to noise reduction in ECG signal
    Autorzy:
    Momot, A.
    Momot, M.
    Łęski, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/333575.pdf
    Data publikacji:
    2006
    Wydawca:
    Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Instytut Informatyki. Zakład Systemów Komputerowych
    Tematy:
    sygnał EKG
    średnia ważona
    wnioskowanie bayesowskie
    ECG signal
    weighted averaging
    Bayesian inference
    Opis:
    An electrocardiogram (ECG) is the prime tool in non-invasive cardiac electrophysiology and has a prime function in the screening and diagnosis of cardiovascular diseases. However one of the greatest problems is that usually recording an electrical activity of the heart is performed in the presence of noise. The paper presents empirical Bayesian approach to problem of signal averaging which is commonly used to extract a useful signal distorted by a noise. The averaging is especially useful for biomedical signal such as ECG signal, where the spectra of the signal and noise significantly overlap. In reality the variability of noise can be observed, with power from cycle to cycle, which is motivation for weighted averaging methods usage. It is demonstrated that by exploiting a probabilistic Bayesian learning framework, it can be derived accurate prediction models offering significant additional advantage, namely automatic estimation of 'nuisance' parameters. Performance of the new method is experimentally compared to the traditional averaging by using arithmetic mean and weighted averaging method based on criterion function minimization.
    Źródło:
    Journal of Medical Informatics & Technologies; 2006, 10; 93-101
    1642-6037
    Pojawia się w:
    Journal of Medical Informatics & Technologies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Fuzzy Relevance Vector Machine and its application to noise reduction in ECG signal
    Autorzy:
    Momot, A.
    Momot, M.
    Łęski, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/333828.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Instytut Informatyki. Zakład Systemów Komputerowych
    Tematy:
    systemy rozmyte
    wnioskowanie bayesowskie
    sygnał EKG
    fuzzy systems
    Bayesian inference
    ECG signal
    Opis:
    The paper presents new method called the Fuzzy Relevance Vector Machine (FRVM), a modification of the relevance vector machine, introduced by M. Tipping, applied to learning Takagi-Sugeno-Kang (TSK) fuzzy system. Moreover it describes application of the FRVM to noise reduction in ECG signal. The results of the process are compared to those obtained using both Least Squares method for learning output functions in TSK rules and commonly used method using a low-pass moving average filter.
    Źródło:
    Journal of Medical Informatics & Technologies; 2005, 9; 99-105
    1642-6037
    Pojawia się w:
    Journal of Medical Informatics & Technologies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    An analysis of the determinants behind having an additional job by employees
    Analiza determinant posiadania dodatkowej pracy przez pracowników najemnych
    Autorzy:
    GRZENDA, Wioletta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/435246.pdf
    Data publikacji:
    2018-06-01
    Wydawca:
    Uniwersytet Opolski
    Tematy:
    additional job
    logistic regression
    Bayesian inference
    dodatkowa praca
    regresja logistyczna
    wnioskowanie bayesowskie
    Opis:
    Apart from having the main job, many people in Poland decide to take additional jobs. There are many potential factors which determine having a second job. These include varied needs of individuals, such as the desire to improve their material status, family situation, or the opportunities arising from human capital. In this study, apart from the aforementioned needs, the features of individuals, such as age, sex, place of residence and the features of the main workplace have been included. Unfortunately, some determinants of the studied phenomenon cannot be clearly observed or are generally unobservable. Hence, the models with unobservable heterogeneity, which were used in this study, are of particular importance in modelling this type of phenomena. The purpose of this paper was to show the demographic profile of a two-job worker. This has been done by the assessment of the impact of selected determinants on having an additional job. Furthermore, the scale of the impact of the studied determinants has been compared in the case of women and men. The study used the Bayesian logistic regression model.
    Wiele osób w Polsce oprócz posiadania podstawowego miejsca pracy podejmuje inną dodatkową pracę. Istnieje wiele potencjalnych czynników determinujących posiadanie dodatkowego zatrudnienia. Można do nich zaliczyć indywidualne potrzeby jednostek, takie jak chęć poprawy statusu materialnego, sytuację rodzinną, czy też możliwości wynikające z posiadanego kapitału ludzkiego. W niniejszym badaniu, oprócz powyższych uwzględniono ponadto takie cechy jednostek, jak: wiek, płeć, miejsce zamieszkania oraz charakterystyki podstawowego miejsca pracy. Niestety niektórych determinant badanego zjawiska nie można dobrze zaobserwować lub są one generalnie nieobserwowalne. W związku z tym szczególne znaczenie w modelowaniu tego typu zjawisk mają, wykorzystane w niniejszej pracy, modele z nieobserwowalną heterogenicznością. Celem niniejszego artykułu było pokazanie profilu demograficznego pracownika, który oprócz swojej głównej pracy, wykonywał jeszcze jakąś inną pracę. W toku przeprowadzonych badań dokonano oceny wpływu wybranych determinant na posiadanie dodatkowej pracy przez pracowników najemnych. Ponadto porównano skalę wpływu badanych cech w przypadku kobiet i mężczyzn. W badaniu wykorzystano bayesowski model regresji logistycznej.
    Źródło:
    Economic and Environmental Studies; 2018, 18, 2; 611-627
    1642-2597
    2081-8319
    Pojawia się w:
    Economic and Environmental Studies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Type A Standard Uncertainty of Long-Term Noise Indicators
    Autorzy:
    Batko, W. M.
    Stępień, B.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/176923.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    long-term noise indicator
    uncertainty
    non-classical statistics
    kernel density estimation
    bootstrap
    Bayesian inference
    Opis:
    The problem of estimation of the long-term environmental noise hazard indicators and their uncer- tainty is presented in the present paper. The type A standard uncertainty is defined by the standard deviation of the mean. The rules given in the ISO/IEC Guide 98 are used in the calculations. It is usually determined by means of the classic variance estimators, under the following assumptions: the normality of measurements results, adequate sample size, lack of correlation between elements of the sample and observation equivalence. However, such assumptions in relation to the acoustic measurements are rather questionable. This is the reason why the authors indicated the necessity of implementation of non-classical statistical solutions. An estimation idea of seeking density function of long-term noise indicators distri- bution by the kernel density estimation, bootstrap method and Bayesian inference have been formulated. These methods do not generate limitations for form and properties of analyzed statistics. The theoretical basis of the proposed methods is presented in this paper as well as an example of calculation process of expected value and variance of long-term noise indicators LDEN and LN. The illustration of indicated solutions and their usefulness analysis were constant due to monitoring results of traffic noise recorded in Cracow, Poland.
    Źródło:
    Archives of Acoustics; 2014, 39, 1; 25-36
    0137-5075
    Pojawia się w:
    Archives of Acoustics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w procesie diagnozowania systemów sterowania ruchem kolejowym
    Application of bayesian inference in the process of diagnosing railway traffic control systems
    Autorzy:
    Nowakowski, Waldemar
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/248547.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
    Tematy:
    systemy sterowania ruchem kolejowym
    diagnostyka
    wnioskowanie bayesowskie
    railway traffic control systems
    diagnostics
    Bayesian inference
    Opis:
    Systemy sterowania ruchem kolejowym odgrywają istotne znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa przemieszczania osób i przewozu ładunków. Bardzo duża ilość urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym, a także fakt, że wykonane są one w różnej technologii powoduje istotne utrudnienie w zapewnieniu, przez zarządcę infrastruktury kolejowej, wymaganego poziomu niezawodności. Konieczne jest więc wspieranie procesu ich utrzymania z użyciem metod diagnostyki technicznej. Oprogramowanie diagnostyczne CUiD przeznaczone jest głównie dla rozwiązań technicznych konkretnych producentów systemów sterowania ruchem kolejowym. Dlatego też autor artykułu zaproponował uniwersalną metodę diagnostyczną wykorzystującą wnioskowanie bayesowskie. Bazując na tej metodzie oraz protokole SNMP opracowano oprogramowanie komputerowe, które następnie użyto do diagnozowania uszkodzeń systemu SSP.
    Railway traffic control systems are essential to ensure the safety of passengers and freight transport. The very large number of controlling devices and systems, but also the fact that they are made in different technologies make it very difficult for the infrastructure manager to ensure the required level of reliability. Therefore, it is necessary to support the process of their maintenance with support of the application of technical diagnostic methods. The software M&DC is created mainly for technical solutions of specific manufacturers of railway traffic control systems. Therefore, the author of the article proposed a universal diagnostic method based on Bayesian inference. On the basis of this method and the SNMP protocol, computer software was developed, which is used to diagnose faults in the LCPS.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne; 2019, 2(119); 159--168
    1231-9171
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The advantages of bayesian methods over classical methods in the context of credible intervals
    Autorzy:
    Grzenda, W.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/94933.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    Tematy:
    Bayesian inference
    confidence intervals
    MCMC
    logistic regression
    unemployment
    wnioskowanie bayesowskie
    przedziały ufności
    regresja logistyczna
    bezrobocie
    Opis:
    The growing computational power of modern computer systems enables the efficient execution of algorithms. This is particularly important in Bayesian statistics, in which, nowadays, the key role is played by Markov Chain Monte Carlo methods. The primary objective of this work is to show the benefits arising from the use of Bayesian inference, especially confidence intervals in the context of logistic regression. The empirical analysis is based on "Household budgets" survey of Central Statistical Office. In this paper the unemployment among people over 55 will be investigated.
    Źródło:
    Information Systems in Management; 2015, 4, 1; 53-63
    2084-5537
    2544-1728
    Pojawia się w:
    Information Systems in Management
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayesian Inference for a Deterministic Cycle with Time-Varying Amplitude: The Case of the Growth Cycle in European Countries
    Autorzy:
    Lenart, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2076240.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    deterministic cycle with time-varying amplitude
    Bayesian inference
    almost periodic function
    growth cycle
    industrial production
    Opis:
    The main goal of this paper is to propose the probabilistic description of cyclical (business) fluctuations. We generalize a fixed deterministic cycle model by incorporating the time-varying amplitude. More specifically, we assume that the mean function of cyclical fluctuations depends on unknown frequencies (related to the lengths of the cyclical fluctuations) in a similar way to the almost periodic mean function in a fixed deterministic cycle, while the assumption concerning constant amplitude is relaxed. We assume that the amplitude associated with a given frequency is time-varying and is a spline function. Finally, using a Bayesian approach and under standard prior assumptions, we obtain the explicit marginal posterior distribution for the vector of frequency parameters. In our empirical analysis, we consider the monthly industrial production in most European countries. Based on the highest marginal data density value, we choose the best model to describe the considered growth cycle. In most cases, data support the model with a time-varying amplitude. In addition, the expectation of the posterior distribution of the deterministic cycle for the considered growth cycles has similar dynamics to cycles extracted by standard bandpass filtration methods.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2018, 3; 233-262
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Transmission of Fertility Pattern in Mother-Daughter Relation – Bayesian view (a case study of Austria)
    Autorzy:
    Osiewalska, Beata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/418297.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    fertility patterns
    intergenerational transmission of fertility
    Zero-Inflated Poisson
    fertility modeling
    Bayesian inference
    fertility in Austria
    Opis:
    The connection between fertility of parents and their children has been investigated many times over the past century. It seems to be insignificant among pre-transitional populations, but becomes more important over time, especially in developed countries. Following Pearson’s example, it was widely adopted to use simple correlation analyses in such studies. In this study we will present how to use more advanced statistical models and methods to determine the occurrence and strength of examined relationships. Thus, we aim to investigate the intergenerational transmission of fertility in contemporary populations (in the case of the motherdaughter relation in Austria) using the zero-inflated Poisson regression model. Using this model in fertility analysis allows us to treat childlessness as a qualitatively different state with possibly different determinants than parenthood (regardless of the number of children). Bayesian inference in this study enables us to obtain covariates’ distributions as well as distributions of covariates’ nonlinear functions (including their uncertainty) and allows us to incorporate our prior knowledge.
    Źródło:
    Studia Demograficzne; 2013, 163, 1; 3-35
    0039-3134
    Pojawia się w:
    Studia Demograficzne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zróżnicowanie koniunktury. Metody wnioskowania statystycznego
    Variation of business activity-methods of statistical inference
    Autorzy:
    Męczarski, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/500133.pdf
    Data publikacji:
    1998
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Tematy:
    Koniunktura gospodarcza, Metody statystyczne, Wnioskowanie statystyczne, Wnioskowanie bayesowskie
    Business trends, Statistical methods, Inferential statistics, Bayesian inference
    Opis:
    In this chapter some typical methods of statistical inference are presented in order to analyse results of investigations of economic conditions based on questionnaires. One considers variation in the structure of answers between particular questions, within particular groups of questions, between particular groups (subpopulations) of enterprises and within the subpopulations. One also shows a way to analyse variation of the balance of answers (i. e. the difference between the fractions "increase" and "decrease") with respect to time. The methods are the well-known Pearson's chi-square test and a test based on the asymptotic normal distribution. Finally, one addresses the problem of Bayesian analysis of the business activity results by demonstrating some simple estimation and testing procedures. The data come from the database of IRG SGH (Institute of Economic Development, Warsaw School of Economics).
    Źródło:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 1998, 60; 31-63
    0866-9503
    Pojawia się w:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Learning causal theories with non-reversible MCMC methods
    Autorzy:
    Krajewska, Antonina
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2183467.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    Bayesian inference
    causal systems
    directed acyclic graph
    MCMC
    non-reversible Markov processes
    search and score methods
    Opis:
    Causal laws are defined in terms of concepts and the causal relations between them. Following Kemp et al. (2010), we investigate the performance of the hierarchical Bayesian model, in which causal systems are represented by directed acyclic graphs (DAGs) with nodes divided into distinct categories. This paper presents two non-reversible search and score algorithms (Q1 and Q2) and their application to the causal learning system. The algorithms run through the pairs of class-assignment vectors and graph structures and choose the one which maximizes the probability of given observations. The model discovers latent classes in relational data and the number of these classes and predicts relations between objects belonging to them. We evaluate its performance on prediction tasks from the behavioural experiment about human cognition. Within the discussed approach, we solve a simplified prediction problem when object classification is known in advance. Finally, we describe the experimental procedure allowing in-depth analysis of the efficiency and scalability of both search and score algorithms.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2021, 50, 3; 323--361
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayesian Inference and Gibbs Sampling in Generalized True Random-Effects Models
    Autorzy:
    Makieła, Kamil
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2076439.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    generalized true random-effects model
    stochastic frontier analysis
    Gibbs sampling
    Bayesian inference
    cost efficiency
    transient and persistentefficiency
    Opis:
    The paper investigates Bayesian approach to estimate generalized true random-effects models (GTRE). The analysis shows that under suitably defined priors for transient and persistent inefficiency terms the posterior characteristics of such models are well approximated using simple Gibbs sampling. No model re-parameterization is required. The proposed modification not only allows us to make more reasonable (less informative) assumptions as regards prior transient and persistent inefficiency distribution but also appears to be more reliable in handling especially noisy datasets. Empirical application furthers the research into stochastic frontier analysis using GTRE models by examining the relationship between inefficiency terms in GTRE, true random-effects, generalized stochastic frontier and a standard stochastic frontier model.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2017, 1; 69-95
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Badanie determinant pozostawania bez pracy osób młodych z wykorzystaniem semiparametrycznego modelu Coxa
    An analysis of unemployment duration determinants among young people using semiparametric Cox model
    Autorzy:
    Grzenda, Wioletta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422828.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    bezrobocie
    semiparametryczny model Coxa
    wnioskowanie bayesowskie
    metody MCMC
    unemployment
    semiparametric Cox model
    Bayesian inference
    Markov chain Monte Carlo method
    Opis:
    Obecnie wśród osób rozpoczynających karierę zawodową obserwuje się szczególnie dużą wartość wskaźnika bezrobocia. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja czynników demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych wpływających na długość czasu pozostawania bez pracy tych osób. W badaniu wykorzystano m.in. bayesowski semiparametryczny model Coxa dla danych indywidualnych. Wykorzystanie modelu przeżycia daje możliwość analizy jednoczesnego wpływu wybranych zmiennych objaśniających na czas pozostawania bez pracy. Natomiast podejście bayesowskie umożliwia uwzględnienie w badaniu, za pomocą rozkładów a priori, dodatkowej informacji spoza próby. Estymację modeli przeprowadzono z wykorzystaniem metod Monte Carlo opartych na łańcuchach Markowa, a dokładniej algorytmu ARMS.
    High unemployment rates are observed among people beginning job careers nowadays. The aim of the work is to identify demographic and socio-economic factors influencing the unemployment duration in this age group. In this research, Bayesian semiparametric Cox model for individual data has been used. The advantage of survival model is the possibility of the analysis of the impact of selected independent variables on unemployment duration. The Bayesian approach with a priori distribution makes the use of out of the sample knowledge possible. The model has been estimated using Markov chain Monte Carlo method with ARMS algorithm.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2012, 59, numer specjalny 1; 123-139
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Residual life prediction for highly reliable products with prior accelerated degradation data
    Prognozowanie trwałości resztkowej wysoce niezawodnych produktów na podstawie danych historycznych z przyspieszonych badań degradacji
    Autorzy:
    Wang, H.-W.
    Teng, K.-N.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/301443.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
    Tematy:
    residual life
    Bayesian inference
    random parameters
    Wiener process
    acceleration factor
    trwałość resztkowa
    wnioskowanie bayesowskie
    parametry losowe
    proces Wienera
    współczynnik przyspieszenia
    Opis:
    To precisely predict the residual life for functioning products is a key of carrying out condition based maintenance. For highly reliable products, it is difficult to obtain abundant degradation data to precisely predict the residual life under normal stress levels. Thus, how to make use of historical degradation data to improve the accuracy of the residual life prediction is an interesting issue. Accelerated degradation testing, which has been widely used to evaluate the reliability of highly reliable products, can provide abundant accelerated degradation data. In this paper, a residual life prediction method based on Bayesian inference that takes accelerated degradation data as prior information was studied. A Wiener process with a time function was used to model degradation data. In order to apply the random effects of all the parameters of a Wiener process, the non-conjugate prior distributions were considered. Acceleration factors were introduced to convert the parameter estimates from accelerated stress levels to normal stress levels, so that the proper prior distribution types of the random parameters can be selected by the Anderson-Darling statistic. A Markov Chain Monte Carlo method with Gibbs sampling was used to evaluate the posterior means of the random parameters. An illustrative example of self-regulating heating cable was utilized to validate the proposed method.
    Precyzyjne przewidywanie trwałości resztkowej użytkowanego produktu stanowi klucz do prawidłowego utrzymania ruchu w oparciu o bieżący stan techniczny (condition-based maintenance).W przypadku produktów o wysokiej niezawodności, trudno jest uzyskać ilość danych degradacyjnych, która umożliwiałaby precyzyjne prognozowanie trwałości resztkowej przy normalnym poziomie obciążeń. Dlatego też bardzo ważnym zagadnieniem jest wykorzystanie historycznych danych degradacyjnych umożliwiających zwiększenie trafności prognozowania trwałości resztkowej. Przyspieszone badania degradacyjne, które powszechnie wykorzystuje się do oceny niezawodności wysoce niezawodnych produktów, mogą dostarczać bogatych danych o przyspieszonej degradacji. W przedstawionej pracy badano metodę prognozowania trwałości resztkowej opartą na wnioskowaniu bayesowskim, w którym jako uprzednie informacje wykorzystano dane z przyspieszonych badań degradacji. Dane degradacyjne modelowano za pomocą procesu Wienera z funkcją czasu. Aby móc zastosować efekty losowe wszystkich parametrów procesu Wienera, rozważano niesprzężone rozkłady a priori. Wprowadzono współczynniki przyspieszenia , które pozwoliły na przekształcenie szacowanych wartości parametrów z poziomu obciążeństosowanych w próbie przyspieszonej do poziomu obciążeń normalnych, co umożliwiło wybór odpowiednich typów parametrów losowych rozkładu a priori zwykorzystaniem statystyki testowej Andersona-Darlinga. Metodę Monte Carlo opartą na łańcuchach Markowa z próbnikiem Gibbsa wykorzystano do oceny średnich a posteriori parametrów losowych. Proponowaną metodę zweryfikowano na postawie przykładu samoregulującego przewodu grzejnego.
    Źródło:
    Eksploatacja i Niezawodność; 2016, 18, 3; 379-389
    1507-2711
    Pojawia się w:
    Eksploatacja i Niezawodność
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A hierarchy of finite state machines as a scenario player in interactive training of pilots in flight simulators
    Autorzy:
    Bach, Małgorzata
    Werner, Aleksandra
    Mrozik, Magda
    Cyran, Krzysztof A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2055173.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    Bayesian inference
    deterministic Moore machine
    flight simulator
    finite state machine
    scenario player
    wnioskowanie Bayesa
    automat Moore'a
    symulator lotu
    automat skończony
    Opis:
    The paper presents the concept of a control unit, i.e., a scenario player, for interactive training pilots in flight simulators. This scenario player is modelled as a hierarchy of finite state machines. Such an approach makes it possible to separate the details of an augmented reality display device which is used in training, from the core module of the system, responsible for contextual organization of the content. Therefore, the first contribution of this paper is the mathematical model of the scenario player as a universal formulation of the self-trained control unit for interactive learning systems, which is applicable in a variety of situations not limited solely to flight simulator related procedures. The second contribution is an experimental verification achieved by extensive simulations of the model, which proves that the proposed approach is capable to properly self-organize details of the context information by tracing preferences of the end users. For that latter purpose, the original algorithm is derived from statistical analysis, including Bayesian inference. The whole approach is illustrated by a real application of training the preflight procedure for the captain of the Boeing 737 aircraft in a flight simulator.
    Źródło:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2021, 31, 4; 713--727
    1641-876X
    2083-8492
    Pojawia się w:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Konekcjonistyczne modele wyjaśniania procesów poznawczych w kognitywistyce.
    Connectionist Models of Explanation of Cognitive Processes in Cognitive Science.
    Autorzy:
    Pacholik-Żuromska, Anita
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/521636.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
    Tematy:
    konekcjonizm
    funkcjonalizm
    maszyna Turinga
    sztuczne sieci neuronowe
    Bayesowska teoria indukcji
    enaktywizm
    connectionism
    functionalism
    Turing machine
    artificial neural networks
    Bayesian inference
    enactivism
    Opis:
    Celem artykułu jest przegląd i analiza modeli konekcjonistycznych na tle faz rozwoju kognitywistyki. Konekcjonizm, jako druga faza rozwoju kognitywistyki, zaoferował najlepsze narzędzia wyjaśniania i modelowania procesów poznawczych. Został on przedstawiony w relacji do wcześniejszej i późniejszej fazy rozwoju kognitywistyki. Wykazuje się tu również kompatybilność konekcjonizmu z enaktywizmem (trzecią fazą) na gruncie proponowanego modelu wyjaśniania, jak kształtuje się poznanie.
    The aim of this paper is an overview and analysis of the connectionist models on the basis of the milestones in the development of cognitive science. It is claimed that connectionism, as the second phase of cognitive science, offers the best tools of explanation and modelling of cognition. There is also indicated the compatibility of connectionism and enactivism (the third phase) on the basis of the proposed models of explanation.
    Źródło:
    Humanistyka i Przyrodoznawstwo; 2017, 23; 43-55
    1234-4087
    Pojawia się w:
    Humanistyka i Przyrodoznawstwo
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie metod bayesowskich do prognozowania temperatury stali w kadzi odlewniczej i kadzi pośredniej
    Application of bayesian methods for forecasting the steel temperature in the ladle and tundish
    Autorzy:
    Miczka, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/182209.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
    Tematy:
    stalownia
    temperatura
    stal ciekła
    analiza statystyczna
    system dynamiczny
    wnioskowanie bayesowskie
    steel mill
    crude steel
    temperature
    statistical analysis
    dynamic system
    bayesian inference
    Opis:
    W artykule przedstawiono podstawy metodyczne dla prognozowania i analizy ryzyka procesu produkcyjnego w hutnictwie żelaza i stali, ze szczególnym uwzględnieniem prognozowania temperatury w różnych fazach procesu stalowniczego. Metodyka oparta jest na reprezentacji systemu dynamicznego w przestrzeni stanu oraz wnioskowaniu bayesowskim. Pozwala to przede wszystkim uchylić założenie o stałości szacowanych parametrów, prowadzić analizę dla całości rozkładu statystycznego oraz uwzględnić tzw. informację a priori czyli pochodzącą spoza zbioru danych. Praca ma charakter przeglądowy i stanowi podstawę do dalszych badań, których ostatecznym celem jest wdrożenie systemu prognozowania i analizy ryzyka w jednej z polskich stalowni, a następnie opracowanie podobnych rozwiązań dla przypadku innych faz procesu hutniczego. Zaprezentowano zakres informacji na który zgodę wyraziło kierownictwo przedsiębiorstwa.
    The article presents the methodological basis for forecasting and risk analysis of the production process in the iron and steel industry, with particular emphasis on forecasting temperatures in the different stages of the steelmaking process. The methodology is based on the state space representation of a dynamic system and Bayesian inference. Above all it enables repeal the assumption of a constant estimated parameters, analyze the statistical distribution of the whole and take into account the so-called a priori information, from outside the dataset. Article is a review and provides a basis for further research, with the ultimate goal to implement a system for forecasting and risk analysis in one of the Polish steel mill, and then develop similar solutions for other phases of the metallurgical process. Presented range of information on which business executives expressed consent.
    Źródło:
    Prace Instytutu Metalurgii Żelaza; 2015, T. 67, nr 2, 2; 58-64
    0137-9941
    Pojawia się w:
    Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On Bayesian Inference for Almost Periodic in Mean Autoregressive Models
    Wnioskowanie bayesowskie dla zmiennej w czasie prawie okresowej funkcji wartości oczekiwanej w modelu autoregresji
    Autorzy:
    Lenart, Łukasz
    Mazur, Błażej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1050550.pdf
    Data publikacji:
    2016-09-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Bayesian inference
    almost periodic mean function
    autoregressive model
    MCMC sampler
    wnioskowanie bayesowskie
    funkcja prawie okresowa wartości oczekiwanej
    model autoregresji
    próbnik MCMC
    Opis:
    The goal of the paper is to discuss Bayesian estimation of a class of univariate time-series models being able to represent complicated patterns of “cyclical” fluctuations in mean function. We highlight problems that arise in Bayesian estimation of parametric time-series model using the Flexible Fourier Form of Gallant (1981). We demonstrate that the resulting posterior is likely to be highly multimodal, therefore standard Markov Chain Monte Carlo (MCMC in short) methods might fail to explore the whole posterior, especially when the modes are separated. We show that the multimodality is actually an issue using the exact solution (i.e. an analytical marginal posterior) in an approximate model. We address that problem using two essential steps. Firstly, we integrate the posterior with respect to amplitude parameters, which can be carried out analytically. Secondly, we propose a non-parametrically motivated proposal for the frequency parameters. This allows for construction of an improved MCMC sampler that effectively explores the space of all the model parameters, with the amplitudes sampled by the direct approach outside the MCMC chain. We illustrate the problem using simulations and demonstrate our solution using two real-data examples.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2016, 63, 3; 255-272
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Application of Monte Carlo filter for computer vision-based Bayesian updating of finite element model
    Zastosowanie filtrów Monte Varlo do opartego na widzeniu komputerowym bayesowskiego strojenia modelu MES
    Autorzy:
    Tekieli, M.
    Słoński, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/368995.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    Bayesian inference
    parametric identification
    model updating
    computer vision
    Monte Carlo filter
    wnioskowanie bayesowskie
    identyfikacja parametryczna
    widzenie komputerowe
    strojenie modelu
    filtr Monte Carlo
    Opis:
    In this paper we describe Bayesian inference-based approach to the solution of parametric identification problem in the context of updating of a finite element model of a structure. The proposed inverse solution is based on Monte Carlo filter and on the comparison of structure displacements extracted using digital image correlation method during a quasi-static loading and the corresponding displacements predicted by finite element method program. Our approach is applied to the problem of material model parameter identification of an aluminum laboratory-scale frame. The results are also verified by comparing the Monte Carlo filter-based solution with the analytical solution obtained using Kalman filter.
    Artykuł przedstawia zastosowanie podejścia opartego na wnioskowaniu bayesowskim do problemu identyfikacji parametrycznej w kontekście strojenia modelu MES konstrukcji. Proponowane rozwiązanie odwrotne opiera się na filtrze Monte Carlo oraz porównaniu przemieszczeń konstrukcji otrzymanych metodą korelacji obrazów cyfrowych podczas quasi statycznej próby obciążeniowej i odpowiadających im przemieszczeń przewidywanych przez program oparty na metodzie elementów skończonych. Nasze podejście zostało zastosowane do identyfikacji parametru modelu materiału aluminiowej ramki laboratoryjnej. Otrzymane wyniki porównano z wynikami otrzymanymi za pomocą filtru Kalmana.
    Źródło:
    Mechanics and Control; 2013, 32, 4; 171-177
    2083-6759
    2300-7079
    Pojawia się w:
    Mechanics and Control
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie wnioskowania Bayesa do oceny zagrożenia budynków wielkoblokowych na terenach górniczych
    Bayesian inference for the assessment of threats to large-block building structures in mining areas
    Autorzy:
    Rusek, Janusz
    Firek, Karol
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/167706.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
    Tematy:
    wnioskowanie Bayesa
    szkody górnicze w budynkach
    ocena ryzyka uszkodzeń
    oddziaływania górnicze
    Bayesian inference
    mining damage to buildings
    damage risk assessment
    mining impacts
    Opis:
    W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania modeli opartych na formalizmie wnioskowania Bayesa do analizy zagrożenia budynków zlokalizowanych na terenach górniczych. Przedmiotem badań była grupa 126 budynków wzniesionych w technologii wielkoblokowej. Przedstawiono metody wnioskowania wykorzystane w dotychczasowych badaniach ryzyka powstawania uszkodzeń w budynkach narażonych na negatywne skutki eksploatacji górniczej. Obejmowały one ocenę stanu technicznego (st), w ramach której do budowy modelu zastosowano naiwną klasyfikację Bayesa, a także analizę intensywności uszkodzeń elementów składowych budynku, z wykorzystaniem Bayesowskich sieci przekonań. W konkluzji przedstawiono koncepcję uszczegółowienia wyników wcześniejszych badań. Polega ona na samoistnym generowaniu struktury sieci Bayesa w oparciu o bazę danych o intensywności uszkodzeń istniejących budynków.
    This research paper provides examples of the use of models based on the formalism of Bayesian inference for the analysis of the threats to building structures located in mining areas. The subject of the research study was a group of 126 buildings erected in the large-block technology. The authors presented the inference methods of the risk of the occurrence of damage to buildings exposed to the adverse effects of mining exploitation, which were used in the previous studies. They included the assessment of the technical condition (st), where the naive Bayes classification was used to build the model, as well as the analysis of the intensity of damage to the components of a building structure, using the Bayesian belief networks. The conclusion presents the concept of detailing the results of the previous research. It involves the Bayesian network structure being spontaneously generated, based on the database on the intensity of damage to the existing buildings.
    Źródło:
    Przegląd Górniczy; 2019, 75, 2; 7-12
    0033-216X
    Pojawia się w:
    Przegląd Górniczy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty teoretyczne
    An Estimated General Equilibrium Model and Vector Autoregression. Theoretical Aspects
    Autorzy:
    Wróbel-Rotter, Renata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422792.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    DSGE-VAR
    dynamiczny stochastyczny model równowagi ogólnej
    wnioskowanie bayesowskie
    specyfikacja rozkładu a priori
    dynamic stochastic general equilibrium model
    Bayesian inference
    prior specification
    Opis:
    Model DSGE-VAR składa się z dwóch modeli autoregresji wektorowej: pierwszy z nich, pomocniczy, jest aproksymacją estymowanego modelu równowagi ogólnej, zapisanego w formie reprezentacji w przestrzeni stanów, i służy konstrukcji rozkładu a priori dla drugiego, szacowanego dla danych obserwowanych. Łączne wnioskowanie o parametrach modelu strukturalnego i autoregresyjnego jest możliwe po zbudowaniu odpowiednich rozkładów prawdopodobieństwa, stanowiących podstawę metod bayesowskich. Kluczową rolę pełni parametr wagowy, ustalający optymalne proporcje obydwu podejść i mający zasadnicze znaczenie dla oszacowania brzegowej gęstości obserwacji, stanowiącej podstawę do porównań mocy wyjaśniającej modeli. Artykuł stanowi syntezę informacji teoretycznych związanych z metodologią DSGE-VAR, i może być traktowany jako etap wstępny i wprowadzający w badania empiryczne.
    The DSGE-VAR model consists of two models of vector autoregressions: the first one approximates linearised solution of the dynamic stochastic general equilibrium model and is used as a tool for construction of a prior distribution for the second one, estimated with the observed data. Combined inference is possible on the basis on probability distributions with the Bayesian techniques. The key role in the hybrid model is played by the weighting parameter that defines the relative proportions of the structural and autoregressive models. It has crucial impact for the marginal data density that allows to compare the power of different models. The main purpose of the paper is to present in details model assumptions and estimation.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 3; 359-380
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza płodności kobiet w Polsce z wykorzystaniem bayesowskiego modelu regresji Poissona
    Fertility analysis of women in Poland using Bayesian Poisson regression model
    Autorzy:
    Grzenda, Wioletta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422947.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    płodność
    model regresji Poissona
    wnioskowanie bayesowskie
    metody Monte Carlo oparte na łańcuchach Markowa
    fertility
    Poisson regression model
    Bayesian inference
    Markov chain Monte Carlo method
    Opis:
    Celem niniejszej pracy jest zbadanie zachowań prokreacyjnych Polek poprzez identyfikację czynników je determinujących z wykorzystaniem metod bayesowskich. W pracy zastosowano bayesowski model regresji Poissona. Wybrany model umożliwił określenie kierunku i skali wpływu wybranych czynników na liczbę dzieci posiadanych przez kobiety. Natomiast podejście bayesowskie dało możliwość włączenia do modelu informacji a priori oraz lepsze oszacowanie parametrów modelu. W estymacji wykorzystano metody Monte Carlo oparte na łańcuchach Markowa, a w szczególności próbnik Gibbsa. Badanie przeprowadzono na podstawie danych indywidualnych pochodzących z polskiego badania retrospektywnego „Przemiany rodziny i wzorce dzietności w Polsce” (1991). W analizie płodności kobiet uwzględniono następujące czynniki: miejsce zamieszkania, wykształcenie, fakt pozostawania w związku małżeńskim, zatrudnienie oraz wyznanie. Otrzymane rezultaty porównano z dotychczasowymi wynikami badań dla Polski i innych krajów.
    The primary objective of the work is to use Bayesian methods to investigate women fertility in Poland and identify key factors influencing it. Bayesian Poisson regression model has been used in the analysis. The model allows determining factors that have a significant impact on the number of children born. Moreover Bayesian approach makes it possible to incorporate a priori knowledge and improve the estimation of model parameters. The model has been estimated using Markov chain Monte Carlo method with Gibbs sampling. The work has been based on the Polish study ”Family changes and Fertility Patterns in Poland” (1991). The following attributes have been considered in the analysis of women fertility: place of living, education, marital status, employment and religion. The results have been compared with the results of related research for Poland and other countries.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2012, 59, 2; 179-198
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty praktyczne
    An Estimated General Equilibrium Model and Vector Autoregression. Practical Issues
    Autorzy:
    Wróbel-Rotter, Renata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/423053.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    DSGE-VAR
    dynamiczny stochastyczny model równowagi ogólnej
    wnioskowanie bayesowskie
    brzegowa gęstość obserwacji
    specyfikacja rozkładu a priori
    zbieżność MCMC
    dynamic stochastic general equilibrium model
    Bayesian inference
    marginal data density
    prior specification
    convergence diagnostics of MCMC
    Opis:
    Model DSGE-VAR składa się z dwóch modeli wektorowej autoregresji: pierwszy z nich jest aproksymacją liniowego rozwiązania estymowanego modelu równowagi ogólnej i służy konstrukcji rozkładu a priori dla drugiego, szacowanego dla danych obserwowanych. Opracowanie jest poświęcone szczegółowemu omówieniu aspektów praktycznych, zawiązanych z modelami DSGE-VAR. Główny nacisk został położony na zagadnienia specyfikacji a priori dla parametru wagowego: rozpatrzono szereg modeli warunkowych oraz modele z estymowanym parametrem wagowym, po przyjęciu alternatywnych rozkładów a priori: jednostajnego, przesuniętego gamma i zmodyfikowanego rozkładu beta. Oszacowanie szeregu modeli warunkowych pozwala na ujawnienie znacznej zmienności logarytmu brzegowej gęstości obserwacji implikujących wrażliwość czynników Bayesa, istotnie zmieniających się w odpowiedzi na niewielkie zmiany specyfikacji rozkładu a priori dla parametru wagowego. Estymacja modelu pełnego pozwala na optymalne ustalenie rzędu opóźnienia wektorowej autoregresji oraz sprawdzenie wrażliwości wnioskowania a posteriori o parametrze wagowym w zależności od typu i rozproszenia rozkładu a priori. W drugiej części opracowania omówiono sposoby oceny stabilności numerycznej w modelach DSGE-VAR.
    The DSGE-VAR model consists of two models of vector autoregressions: the first one approximates the linearised solution of the dynamic stochastic general equilibrium model and is used as a tool for construction of a prior distribution for the second one, estimated with the observed data. The main purpose of the paper is to present practical aspects of DSGE-VAR estimation, verification and comparison, based on the marginal data density. It can be obtained after considering conditional models or by estimation of fully specified models, after assuming uniform, generalised gamma and modified beta distributions. The conditional models lead to serious variability of the Bayes factors that has little economic interpretation. Posterior inference for the weighting parameter from fully estimated models is less sensitive to its prior specification. In the second part of the paper author discusses convergence diagnostics used for checking stability of MCMC algorithms.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 4; 477-498
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The process of creating a knowledge base of the Bayesian model of navigational situation assessment
    Proces tworzenia bazy wiedzy bayesowskiego modelu oceny sytuacji nawigacyjnej
    Autorzy:
    Bąk, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/360063.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Akademia Morska w Szczecinie. Wydawnictwo AMSz
    Tematy:
    nawigacja
    sieci bayesowskie
    wnioskowanie
    navigation
    Bayesian networks
    inference
    Opis:
    An attempt is made to build a knowledge data base to be used a basis for a navigational situation assessment system. The system is based on Bayesian networks. A research experiment will be described, in which simulation tests were carried out to define a relevant data base. This article also presents a model for manoeuvre identification and a simulator application created for simulation tests. It has been proved that automatic identification of ships manoeuvres is possible and, so is the navigational situation assessment in view of navigational safety.
    Artykuł przedstawia próbę skonstruowania bazy wiedzy, służącej jako podstawa w systemie oceny sytuacji nawigacyjnej. System został oparty o sieci bayesowskie. Opisano eksperyment badawczy oraz wykonano szereg prób symulacyjnych, umożliwiających zdefiniowanie bazy danych. Przedstawiony został również model identyfikacji manewru oraz aplikacja symulatora powstała na potrzeby badań symulacyjnych. Wykazano, iż możliwa jest automatyczna identyfikacja manewrów wykonywanych przez statki, a co za tym idzie, ocena sytuacji nawigacyjnej pod kątem bezpieczeństwa żeglugi.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie; 2011, 25 (97); 5-12
    1733-8670
    2392-0378
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A Bayesian Small Area Model with Dirichlet Processes on the Responses
    Autorzy:
    Yin, Jiani
    Nandram, Balgobin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1058988.pdf
    Data publikacji:
    2020-09-04
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Bayesian computation
    bootstrap
    predictive inference
    robust modeling
    computational and model diagnostics
    survey data
    Opis:
    Typically survey data have responses with gaps, outliers and ties, and the distributions of the responses might be skewed. Usually, in small area estimation, predictive inference is done using a two-stage Bayesian model with normality at both levels (responses and area means). This is the Scott-Smith (S-S) model and it may not be robust against these features. Another model that can be used to provide a more robust structure is the two-stage Dirichlet process mixture (DPM) model, which has independent normal distributions on the responses and a single Dirichlet process on the area means. However, this model does not accommodate gaps, outliers and ties in the survey data directly. Because this DPM model has a normal distribution on the responses, it is unlikely to be realized in practice, and this is the problem we tackle in this paper. Therefore, we propose a two-stage non-parametric Bayesian model with several independent Dirichlet processes at the first stage that represents the data, thereby accommodating some of the difficulties with survey data and permitting a more robust predictive inference. This model has a Gaussian (normal) distribution on the area means, and so we call it the DPG model. Therefore, the DPM model and the DPG model are essentially the opposite of each other and they are both different from the S-S model. Among the three models, the DPG model gives us the best head-start to accommodate the features of the survey data. For Bayesian predictive inference, we need to integrate two data sets, one with the responses and other with area sizes. An application on body mass index, which is integrated with census data, and a simulation study are used to compare the three models (S-S, DPM, DPG); we show that the DPG model might be preferred.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2020, 21, 3; 1-19
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Istotność statystyczna w czasach big data
    Statistical significance in the era of big data
    Autorzy:
    Szreder, Mirosław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/962757.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    wnioskowanie statystyczne
    testowanie hipotez
    istotność staty-styczna
    wskaźnik p-value
    big data
    podejście bayesowskie
    statistical inference
    hypothesis testing
    statistical significance
    p-value
    big
    data
    bayesian approach
    Opis:
    Rozwój nowych technologii wpływa zarówno na realizację badań statystycznych, jak i na postrzeganie ich wyników w świetle innych źródeł informacji. W tym kontekście powraca w środowisku naukowym temat roli testowania hipotez statystycznych oraz interpretowania i przedstawiania jego wyników, w tym stosowania kategorii istotności statystycznej oraz wskaźnika p-value. Inspiracją do powstania tego opracowania stała się fala dyskusji wokół tego zagadnienia toczących się na forum czasopism „Nature” i „The American Statistician” na początku 2019 r. Celem artykułu jest ukazanie szans i zagrożeń, jakie big data stwarza dla weryfikacji hipotez i wnioskowania statystycznego, zarówno w ujęciu klasycznym, jak i w podejściu bayesowskim. Autor uzasadnia konieczność zaniechania zbyt daleko posuniętych uproszczeń w realizacji procesu wnioskowania statystycznego oraz prezentowaniu wyników weryfikacji hipotez. Chodzi zarówno o postulat uwzględnienia jakości danych próbkowych, zwłaszcza typu big data, jak i o podawanie pełnej informacji o modelu statystycznym, na podstawie którego przeprowadza się wnioskowanie.
    The development of new technologies has affected both the procedures of traditional statistical surveys and the perception of their results in the light of other available sources of information. In this connection, the role of the verification of statistical hypotheses and of the interpretation and presentation of its results, including the use of statistical significance and p-value, has recently returned as a frequent topic for discussion among the scientific community. The author was inspired to write this paper by a wave of discussion regarding this matter held at the beginning of 2019 in the Nature and The American Statistician journals. The aim of the paper is to present the opportunities provided and challenges posed by the use of big data to the hypothesis verification process and to statistical inference, both in the traditional and Bayesian approaches. The author explains the necessity of discontinuing adopting excessive simplifications while performing statistical inference and presenting the results of the verification of hypotheses. This involves both the postulate to pay greater attention to the quality of sampling data, especially in the case of data originating from big data sets, as well as the postulate to provide full information about the statistical model on the basis of which the inference is being performed.
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2019, 64, 11; 42-57
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The impact of regional diversification in the size of the general government sector on the economies of EU countries
    Wpływ regionalnego zróżnicowania rozmiaru sektora finansów publicznych na gospodarki państw Unii Europejskiej
    Autorzy:
    Mroczek, Teresa
    Skica, Tomasz
    Rodzinka, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/582052.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    general government sector size
    economy
    public finance
    impact of size of the general government sector on the economy
    Bayesian networks
    probabilistic inference
    wielkość sektora instytucji rządowych i samorządowych
    gospodarka
    finanse publiczne
    wpływ sektora instytucji rządowych i samorządowych na gospodarkę
    sieci Bayesa
    wnioskowanie probabilistyczne
    Opis:
    The main objective of this article is proving how the regional diversification in the size of general government sector influences the economies of EU countries. To achieve this, presenting both the size of the general government sector and of the economy, using variables which enable comparison in time and space, is essential. Bearing this in mind, the general government sector has been depicted by nine variables and the economy has been described by thirteen explanatory variables. The complexity of the phenomenon imposes the implementation of an unconventional approach in this field of exploration. Our approach is based on Intelligent Data Analysis (IDA) - a methodology that includes a set of techniques that can be applied for extracting useful knowledge from large amounts of data. In order to indicate the impact of regional diversification in the size of the general government sector on the EU countries’ economies, probabilistic techniques were applied – Bayesian Networks. Analysis made in the study showed that the largest impact of the GGS size on the economy was identified in Portugal and Slovakia. The results of the studies show that the most "responsive" to the size of the GGS variable describing the economy was gross domestic product per inhabitant. The research proved that the economies of some countries showed similarities in the effect of the size of the general government sector on the parameters of the economy. We have identified five groups of such countries.
    Głównym celem artykułu jest ukazanie wpływu regionalnego zróżnicowania rozmiaru sektora finansów publicznych na gospodarki państw Unii Europejskiej. Do osiągnięcia tego celu konieczne jest zobrazowanie rozmiaru zarówno sektora finansów publicznych, jak i gospodarki – za pośrednictwem zmiennych umożliwiających ich porównanie w czasie i w przestrzeni. Mając to na uwadze, sektor finansów publicznych zobrazowano za pośrednictwem dziewięciu zmiennych, a gospodarka została opisana za pomocą trzynastu zmiennych wyjaśniających. Złożoność tego zjawiska wymaga realizacji niekonwencjonalnego podejścia w tej dziedzinie badań. Podejście autorów opiera się na inteligentnej analizie danych (IDA) – metodologii obejmującej zestaw technik, które można zastosować do wydobywania użytecznej wiedzy z dużej ilości danych. W celu wskazania opisanych związków w artykule zastosowało techniki probabilistyczne – sieci Bayesa.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2019, 63, 2; 65-80
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-47 z 47

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies