Infinitesimal robustness in Bayesian statistical models

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Infinitesimal robustness in Bayesian statistical models
Autorzy:: Boratyńska, Agata
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/748078.pdf
Data publikacji:: 1994
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: Bayesian inference
Robustness and adaptive procedures
Źródło:: Mathematica Applicanda; 1994, 23, 37
1730-2668
2299-4009
Język:: angielski
Prawa:: Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

.

The problem of measuring the Bayesian robustness is considered. An upper bound for the oscillation of a posterior functional in terms of the Kolmogorov distance between the prior distributions is given. The norm of the Frechet derivative as a measure of local sensitivity is presented. The problem of finding optimal statistical procedures is presented.

Informacja

Powiązane pozycje