Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Pajor, Anna" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-14 z 14
    Tytuł:
    A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes
    Autorzy:
    Pajor, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/483255.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    option pricing
    SV model
    Bayesian forecasting
    Opis:
    In this paper we show that in the lognormal discrete-time stochastic volatility model with predictable conditional expected returns, the conditional expected value of the discounted payoff of a European call option is infinite. Our empirical illustration shows that the characteristics of the predictive distributions of the discounted payoffs, obtained using Monte Carlo methods, do not indicate directly that the expected discounted payoffs are infinite.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2009, 1, 1; 71-81
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables
    Autorzy:
    Pajor, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/483331.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    exogeneity
    Bayesian cuts
    latent variables
    non-causality
    stochastic volatility
    Opis:
    This paper presents some new results on exogeneity in models with latent variables. The concept of exogeneity is extended to the class of models with latent variables, in which a subset of parameters and latent variables is of interest. Exogeneity is discussed from the Bayesian point of view. We propose sufficient weak and strong exogeneity conditions in the vector error correction model (VECM) with stochastic volatility (SV) disturbances. Finally, an empirical illustration based on the VECM-SV model for the daily growth rates of two main official Polish exchange rates: USD/PLN and EUR/PLN, as well as EUR/USD from the international Forex market is presented. The exogeneity of the EUR/USD rate is examined. The strong exogeneity hypothesis of the EUR/USD rate is not rejected by the data.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2011, 3, 2; 49-73
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation
    Bayesowska analiza modelu zmienności stochastycznej w optymalizacji portfela
    Autorzy:
    Pajor, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907594.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    multivariate stochastic volatility model
    Bayesian analysis
    portfolio allocation
    Markov chain Monte Carlo
    Opis:
    In this paper we present the multivariate stochastic volatility model based on the Cholesky decomposition. This model and the Bayesian approach is used to model bivariate daily financial time series and construct an optimal portfolio. We consider the hypothetical portfolios consisted of two currencies that were most important for the Polish economy: the US dollar and the German mark. In the optimization process we used the predictive distributions of future returns and the predictive covariance matrix obtained from the MSV model.
    W artykule przedstawiono model zmienności stochastycznej, oparty na dekompozycji Choleskiego. Następnie model SV oraz podejście Bayesowskie zostało wykorzystane do modelowania zmienności dwuwymiarowych finansowych szeregów czasowych oraz budowy optymalnego portfela walutowego. Rozważono hipotetyczny portfel, w skład którego wchodzą złotówkowe kursy dwóch walut: dolara amerykańskiego i marki niemieckiej. W procesie optymalizacji portfela wykorzystano predyktywny rozkład stóp zwrotu oraz predyktywny rozkład macierzy warunkowych kowariancji, uzyskany w rozważanym modelu MSV za pomocą metod Monte Carlo (MCMC).
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 192
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Standardowy błąd numeryczny dla estymatorów CHM i CAM
    Numerical standard error for CHM and CAM estimators
    Autorzy:
    Pajor, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588829.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Skorygowana średnia arytmetyczna
    Skorygowana średnia harmoniczna
    Standardowy błąd numeryczny
    Corrected arithmetic mean
    Numerical standard error
    Opis:
    W pracy zaproponowano sposób obliczania standardowego błędu numerycznego dla estymatorów wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji, opartych na skorygowanej średniej harmonicznej oraz skorygowanej średniej arytmetycznej. W części empirycznej porównano numeryczne własności tych estymatorów w kontekście modeli Copula-AR-GARCH. Dodatkowo zastosowano metodę Chiba i Jeliazkova. Wyniki jednoznacznie pokazały, że estymator oparty na skorygowanej średniej arytmetycznej charakteryzuje się najmniejszym standardowym błędem numerycznym.
    The main aim of the paper is to propose methods for calculating numerical standard errors of the corrected harmonic as well as arithmetic mean estimators of the marginal likelihood. We apply these two estimators in Copula-AR-GARCH models for the daily growth rates of four sub-indices of the stock index WIG, published by the Warsaw Stock Exchange. For the sake of comparison Chib and Jeliazkov estimator (as a goldstandard) is also considered. Empirical results demonstrate that the corrected arithmetic mean estimator performs best. It is characterised by smallest numerical standard errors.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 304; 7-18
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG
    Formal Comparison of Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG
    Autorzy:
    Mokrzycka, Justyna
    Pajor, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1050530.pdf
    Data publikacji:
    2016-06-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    kopula
    model Copula-AR-GARCH
    bayesowskie porównanie modeli
    Copula
    Copula-AR-GARCH model
    Bayesian model comparison
    Opis:
    Kopule stały się jednym z popularnych narzędzi modelowania zależności między szeregami czasowymi, pochodzącymi z rynków finansowych. Głównym celem pracy jest formalne, bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej dwuwymiarowych modeli Copula-AR-GARCH, różniących się strukturą zależności warunkowych, opisaną przez poszczególne kopule. Dla porównania dokonano również estymacji modeli Copula-AR-GARCH metodą największej wiarygodności, a następnie zbudowano ranking modeli na podstawie kryteriów informacyjnych Akaikego (AIC) oraz Schwarza (BIC). Modele CopulaAR-GARCH zostały wykorzystane do opisu zmienności i zależności dziennych stóp zwrotu subindeksów indeksu WIG. Wyniki wskazały na dużą przydatność bardzo prostych i nieformalnych metod porównywania modeli Copula-AR-GARCH. Dla sześciu par szeregów czasowych rankingi modeli uzyskane metodami formalnymi (w ujęciu bayesowskim) i metodami ad hoc (poprzez AIC i BIC) okazały się bardzo zbliżone, a w wielu przypadkach identyczne.
    Copulas have become one of most popular tools used in modelling the dependencies among financial time series. The main aim of the paper is to formally assess the relative explanatory power of competing bivariate Copula-AR-GARCH models, which differ in assumptions on the conditional dependence structure represented by particular copulas. For the sake of comparison the Copula-AR-GARCH models are estimated using the maximum likelihood method, and next they are informally compared and ranked according to the values of the Akaike (AIC) and of the Schwarz (BIC) information criteria. We apply these tools to the daily growth rates of four sub-indices of the stock index WIG published by the Warsaw Stock Exchange. Our results indicate that the informal use of the information criteria (AIC or BIC) leads to very similar ranks of models as compared to those obtained by the use of the formal Bayesian model comparison.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2016, 63, 2; 123-148
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA
    Estimation of the Technical Efficiency Measure Within the DEA Method
    Autorzy:
    Pajor, Anna
    Prędki, Artur
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1827253.pdf
    Data publikacji:
    2009-12-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    metoda DEA
    efektywność techniczna
    rozkład asymptotyczny
    nieparametryczny model graniczny
    DEA method
    technical efficiency
    asymptotic distribution
    nonparametric Frontier Model
    Opis:
    W artykule przedstawiono propozycję opisu niepewności, co do wartości miernika efektywności technicznej, uzyskiwanej za pomocą metody DEA. Wprowadzono nieparametryczny model statystyczny, funkcjonujący w ramach omawianej metody oraz zdefiniowano tzw. estymator DEA miernika efektywności technicznej. W przypadku jednego nakładu i jednego produktu powiązano wartość miernika efektywności technicznej z wartością funkcji produkcji w punkcie oraz zdefiniowano odpowiadający jej estymator DEA. Następnie przedstawiono postać asymptotycznego rozkładu obu estymatorów DEA. Znajomość tego rozkładu pozwoliła wyznaczyć asymptotyczne obciążenie i wariancję estymatora DEA oraz wyprowadzić postaci odpowiednich asymptotycznych przedziałów ufności. Na koniec wykonano badania symulacyjne, mające na celu sprawdzenie małopróbkowych własności estymatora DEA oraz zastosowano przedstawioną metodologię do analizy poziomu efektywności rzeczywistych obiektów produkcyjnych z polskiego sektora energetycznego.
    In the paper we present the proposition of the description of uncertainty related to the technical efficiency measure received using the DEA method. A nonparametric, statistical model functioning within the DEA method is introduced and the DEA estimator of the technical efficiency measure is defined. For a single input – single output variable case, the value of the technical efficiency measure and frontier production function are related. Thus a corresponding DEA frontier estimator for a given point is defined. Next, forms of the asymptotic distributions of the DEA estimators are presented. It allowed us to derive the asymptotic bias and variance of the DEA estimator and to construct asymptotic confidence intervals. In the last part, finite sample performance of the DEA estimator is investigated via a simulation study. We also illustrate the DEA estimation procedure using real data, which come from the Polish Energy Sector.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2009, 56, 3-4; 5-25
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility
    Autorzy:
    Osiewalski, Jacek
    Pajor, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/483307.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    Bayesian econometrics
    Gibbs sampling
    time-varying volatility
    multivariate GARCH processes
    multivariate SV processes
    Opis:
    The aim of this paper is to examine the empirical usefulness of two new MSF - Scalar BEKK(1,1) models of n-variate volatility. These models formally belong to the MSV class, but in fact are some hybrids of the simplest MGARCH and MSV specifications. Such hybrid structures have been proposed as feasible (yet non-trivial) tools for analyzing highly dimensional financial data (large n). This research shows Bayesian model comparison for two data sets with n = 2, since in bivariate cases we can obtain Bayes factors against many (even unparsimonious) MGARCH and MSV specifications. Also, for bivariate data, approximate posterior results (based on preliminary estimates of nuisance matrix parameters) are compared to the exact ones in both MSF-SBEKK models. Finally, approximate results are obtained for a large set of returns on equities (n = 34).
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2009, 1, 2; 179-202
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio: Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models
    Autorzy:
    Osiewalski, Jacek
    Pajor, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/483373.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    Bayesian econometrics
    risk analysis
    multivariate GARCH processes
    multivariate SV processes
    hybrid SV-GARCH models
    Opis:
    The s-period ahead Value-at-Risk (VaR) for a portfolio of dimension n is considered and its Bayesian analysis is discussed. The VaR assessment can be based either on the n-variate predictive distribution of future returns on individual assets, or on the univariate Bayesian model for the portfolio value (or the return on portfolio). In both cases Bayesian VaR takes into account parameter uncertainty and non-linear relationship between ordinary and logarithmic returns. In the case of a large portfolio, the applicability of the n-variate approach to Bayesian VaR depends on the form of the statistical model for asset prices. We use the n-variate type I MSF-SBEKK(1,1) volatility model proposed specially to cope with large n. We compare empirical results obtained using this multivariate approach and the much simpler univariate approach based on modelling volatility of the value of a given portfolio.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2010, 2, 4; 253-277
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A Note on Lenk’s Correction of the Harmonic Mean Estimator
    Autorzy:
    Pajor, Anna
    Osiewalski, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/483355.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    Bayesian inference
    marginal data density
    MCMC methods
    Opis:
    The paper refines Lenk’s concept of improving the performance of the computed harmonic mean estimator (HME) in three directions. First, the adjusted HME is derived from an exact analytical identity. Second, Lenk’s assumption concerning the appropriate subset A of the parameter space is significantly weakened. Third, it is shown that, under certain restrictions imposed on A, a fundamental identity underlying the HME also holds for improper prior densities, which substantially extends applicability of the adjusted HME.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2013, 5, 4; 271-275
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models
    Autorzy:
    Osiewalski, Jacek
    Pajor, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2076087.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    Bayesian econometrics
    Gibbs sampling
    time-varying volatility
    multivariate GARCH processes
    multivariate SV processes
    Opis:
    Hybrid MSV-MGARCH models, in particular the MSF-SBEKK specification, proved useful in multivariate modelling of returns on financial and commodity markets. The initial MSF-MGARCH structure, called LNMSF-MGARCH here, is obtained by multiplying the MGARCH conditional covariance matrix Ht by a scalar random variable gt such that {ln gt, t ∈ Z} is a Gaussian AR(1) latent process with auto-regression parameter ϕ. Here we also consider an IG-MSF-MGARCH specification, which is a hybrid generalisation of conditionally Student t MGARCH models, since the latent process {gt} is no longer marginally log-normal (LN), but for ϕ = 0 it leads to an inverted gamma (IG) distribution for gt and to the t-MGARCH case. If ϕ 6= 0, the latent variables gt are dependent, so (in comparison to the t-MGARCH specification) we get an additional source of dependence and one more parameter. Due to the existence of latent processes, the Bayesian approach, equipped with MCMC simulation techniques, is a natural and feasible statistical tool to deal with MSF-MGARCH models. In this paper we show how the distributional assumptions for the latent process together with the specification of the prior density for its parameters affect posterior results, in particular the ones related to adequacy of the t-MGARCH model. Our empirical findings demonstrate sensitivity of inference on the latent process and its parameters, but, fortunately, neither on volatility of the returns nor on their conditional correlation. The new IG-MSF-MGARCH specification is based on a more volatile latent process than the older LN-MSF-MGARCH structure, so the new one may lead to lower values of ϕ – even so low that they can justify the popular t-MGARCH model.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2019, 3; 173-197
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ocena zgodności progów słyszenia w badaniach potencjałów słuchowych stanu ustalonego (ASSR), audiometrii tonalnej i słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR) u młodych osób z prawidłowym słuchem
    Autorzy:
    Szymańska, Anna
    Gryczyński, Maciej
    Pajor, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1398717.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Index Copernicus International
    Tematy:
    ASSR
    audiometria tonalna
    próg słuchu
    Opis:
    Introduction. One of the basic audiological parameter in estimation of hearing sensitivity is hearing threshold. The need for an objective tool to effi ciently predict the audiogram caused that the use and importance of ASSR method is growing in recent times. However, the technique is quite new and needs to be still improved. Aim of the study was the estimation of behavioral audiogram in comparison with ABR and ASSR threshold of young adults with normal hearing. Material and methods. The study sample included 9 subjects with normal hearing (18 ears) with no abnormalities in otoscopy. Behavioral hearing thresholds and ASSRs to carrier frequencies of 0.5, 1, 2, and 4 kHz were obtained. The ASSRs were assessed with Bio-logic MASTER system by the use of four sinusoidal tones both frequency – and amplitude – modulated given simultaneously to every ear for each carrier frequency. The potentials are collected, averaged and analyzed in this method by the fast Fourier transform to yield statistically signifi cant responses. Electrophysiologic threshold responses for click ABR stimuli for the same carrier frequencies for right and left ear were obtained by the use of Bio-logic Navigator Pro unit. Differences and correlations between the ASSRs, ABRs and the behavioral thresholds were determined. Results. We discovered that the values of pure tone audiograms and ABRs thresholds values differ from ASSRs considerably. We could also observed that the difference between behavioral and ABRs threshold is less than for behavioral and ASSRs threshold. Conclusion. To conclude, this study shows that auditory steady-state responses technique is not useful method in estimating of hearing threshold of young adults with normal hearing.
    Źródło:
    Polish Journal of Otolaryngology; 2008, 62, 6; 735-739
    0030-6657
    2300-8423
    Pojawia się w:
    Polish Journal of Otolaryngology
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ocena fenotypowa pacjentów z zespołem Pendreda
    Autorzy:
    Maciaszczyk, Katarzyna
    Pniewska-Siark, Barbara
    Gajewicz, Witold
    Stefańczyk, Ludomir
    Durko, Tomasz
    Pajor, Anna
    Lewiński, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1398750.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Index Copernicus International
    Tematy:
    zespół Pendreda
    gen SLC26A4
    niedosłuch
    poszerzenie wodociągu przedsionka
    jodochwytność tarczycy
    Opis:
    Introduction. The Pendred syndrome (PS) is an autosomally recessively inherited disease. Its diagnosis requires identifi cation of the classical triad of symptoms, including hypoacusis, thyroid goitre and iodine organifi cation defect in the thyroid, which may lead to thyroid functional disorders of hypothyroidism. SP is accompanied by anatomical anomalies. The objective is the hearing and balance system evaluation and the analysis of the inner ear structure and also the assessment of the function and structure of thyroid gland. Material and methods. For the research four families were qualifi ed, 7 persons with PS, 12 persons altogether. In all the patients the anamnesis in the form of a questionnaire and laryngological examination were performed. It was followed by pure tone, speech and impedance audiometry and brainstem response testing as well. ENG was also conducted. Patients with hearing loss were subjected to magnetic resonance of temporal bone. For the whole group thyroid hormones levels and iodine organifi cation in the thyroid identifi ed in a test with potassium perchlorate were measured and also USG and scyntography were conducted. Results. In audiological examination in 3 cases deafness, in 2 cases profound hypoacusis and in 2 mild hypoacusis were recognised. In the group in 2 patients the hypoacusis was of a mixed type. In radiological assessment the labirynth showed anatomical anomalies in the form of enlargement of the vestibular aqueduct and the endolyphatic sac, yet in 3 patients the anomalies also concerned the structure of cochlear and semicircular canals. Endocrine examination showed hypothyroidism in 5, its subclinical form in 1, diffuse thyroid goitre in 4 and nodular thyroid goiter in 2 cases. Conclusions. A complex clinical evaluation: endocrine and audiological, together with radiological diagnostic imaging, supported by molecular studies of SLC26A4 gene, are the procedures, necessary for complete and accurate diagnosis of PS and EVAS.
    Źródło:
    Polish Journal of Otolaryngology; 2008, 62, 6; 740-746
    0030-6657
    2300-8423
    Pojawia się w:
    Polish Journal of Otolaryngology
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Innovative System for Evaluation and Rehabilitation of Human Imbalance
    Nowatorski system do oceny i rehabilitacji układu równowagi
    Autorzy:
    Gawrońska, Anna
    Zamysłowska-Szmytke, Ewa
    Janc, Magdalena
    Kotas, Rafal
    Kamiński, Marek
    Marciniak, Paweł
    Tylman, Wojciech
    Woźniak, Sebastian
    Napieralski, Jan
    Sakowicz, Bartosz
    Pajor, Anna
    Rosiak, Oskar
    Puzio, Anna
    Lucas-Brot, Weronika
    Józefowicz-Korczyńska, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/27320345.pdf
    Data publikacji:
    2022-03-08
    Wydawca:
    Index Copernicus International
    Tematy:
    balance dysfunction
    dizziness
    mobile posturography
    vertigo
    vestibular rehabilitation
    posturografia mobilna
    rehabilitacja przedsionkowa
    zaburzenia równowagi
    zawroty głowy
    Opis:
    Introduction: Mobile posturography is based on wearable inertial sensors; it allows to test static stability (static posturography) and gait disturbances. Aim: The aim of this work was to present the results of research on the innovative MEDIPOST system used for diagnosis and rehabilitation of balance disorders. Material and methods: Fourteen articles published in influenced foreign journals were presented and discussed. The deve-lopment and construction of the device was preceded by a literature review and methodological work. The Dizziness Handi-cap Inventory (DHI) questionnaire was translated and validated. The methodology of posturography with head movements with a frequency of 0.3 Hz was also developed in the group with chronic vestibular disorders. Simultaneous measurements were performed (static posturogrphy vs. MEDIPOST) in the CTSIB-M (Modified Clinical Test of Sensory Interaction in Balance) test in healthy subjects and patients with unilateral peripheral dysfunction. Results: In the posturography with head movements the improvement of sensitivity (67 to 74%) and specificity (65 to 71%) was noted. In the CTSIB-M test the intraclass correlation coefficients for both methods were 0.9. The greatest differences between examinations were observed for the mean angular velocity in the tests on the foam (trials no. 3 and 4), in particular on the foam with eyes closed (trial no. 4 – sensitivity 86.4%, specificity 87.7%). Two functional tests were analyzed: the Swap Seats test and the 360 degree turn test. In the former, the results are studied from 6 sensors – 86% of the true positives and 73% of the true negatives for the fall/ no-fall group classification. The second test differentiates people with vestibular impairment and healthy people. It can be analyzed with 1 (sensitivity 80%) and 6 sensors (sensitivity 86%, specificity 84%). Currently, the MEDIPOST device is in the development and certification phase
    Wstęp: Posturografia mobilna, oparta o czujniki sensoryczne montowane na tułowiu, pozwala na badanie stabilności statycznej (posturografia statyczna), a także na rejestracje zaburzeń podczas chodu. Cel: Celem tej pracy było przedstawienie wyników badań z zastosowaniem nowatorskiego systemu MEDIPOST, wykorzystanego do diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń układu równowagi. Materiał i metody: Przedstawiono i omówiono 14 artykułów opublikowanych w zagranicznych czasopismach. Opracowanie i skonstruowanie urządzenia poprzedził przegląd literatury oraz prace metodyczne. Przetłumaczono i zwalidowano kwestionariusz niepełnosprawności Dizziness Handicap Inventory (DHI). Opracowano również metodykę posturografii z ruchami głowy o częstotliwości 0,3 Hz w grupie osób z przewlekłymi zawrotami głowy. Przeprowadzono jednoczasowo pomiary przy użyciu posturografii mobilnej ME-DIPOT i postruografii statycznej w teście MCTSIB (ang. Modified Clinical Test of Sensory Interaction in Balance) u osób zdrowych i chorych z jednostronną dysfunkcją obwodową układu równowagi. Wyniki: W badaniu posturografii z ruchami głowy stwierdzono poprawę czułości (z 67 do 74%) oraz swoistości (z 65 do 71%). W teście MCTSIB współczynniki korelacji wewnątrzklasowej dla obu metod (posturografia mobilna MEDIPOST vs statyczna) wynosiły 0,9. Największe różnice między badaniami zaobserwowano dla średniej prędkości kątowej środka ciężkości w próbach na piance (próba 3. i 4.), w szczególności zaś w próbach na piance z oczami zamkniętymi (próba 4. – czułość 86,4%, swoistość 87,7%). Dwa testy funkcjonalne poddano szczegółowej analizie: test przesiadania się między krzesłami (ang. Swap Seats) oraz test obrotu o 360 stopni. W pierwszym wyniki odczytywane są z 6 czujników – 86% wyników prawdziwie dodatnich i 73% wyników prawdziwie ujemnych dla klasyfikacji grup upadający/nieupadający. Drugi test pozwala różnicować osoby z uszkodzeniami przedsionkowymi i zdrowymi. Wynik może być analizowany z 1 (czułość 80%) i 6 czujników (czułość 86%, swoistość 84%). Aktualnie urządzenie MEDIPOST jest w fazie opracowywania i certyfikacji.
    Źródło:
    Polish Journal of Otolaryngology; 2022, 76, 3; 7-11
    0030-6657
    2300-8423
    Pojawia się w:
    Polish Journal of Otolaryngology
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Effect of a static magnetic field on Saccharomyces cerevisiae growth in wastewater containing phenol and p-chlorophenol
    Autorzy:
    Rutkowska-Narożniak, Anna
    Pajor, Elżbieta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2174350.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
    Tematy:
    p-chlorophenol
    phenol
    proliferation
    Saccharomyces cerevisiae
    static magnetic field
    wastewater
    Opis:
    The effect of a static magnetic field (MF) of 7 mT with phenol (P) or p-chlorophenol (p-chP) concentrations of 100 mg∙dm-3 on the proliferation of Saccharomyces cerevisiae yeast was investigated. The abundance of the microorganism was determined under static culture conditions on a YPG medium with or without the addition of P or p-chP and exposed or unexposed to the MF over 48 h of the experiment. A static MF of 7 mT was shown to have a stimulating effect on S. cerevisiae cell proliferation after 24 h. It was proved that P and p-chP were used as an additional carbon source by yeasts. The greatest stimulation of the growth of the studied microorganisms was observed under the simultaneous effect of an MF and in presence of either P or p-chP. It was generally about 2 times higher at the time of the study than in the control. Statistical analysis of the results was carried out using, among other things, analysis of variance (ANOVA). A statistically significant difference in the growth of the tested microorganisms was observed. The study results indicate the possibility of applying an MF of 7 mT to enhance the process of phenol and p-chlorophenol removal from industrial wastewater.
    Źródło:
    Journal of Water and Land Development; 2022, 55; 178--184
    1429-7426
    2083-4535
    Pojawia się w:
    Journal of Water and Land Development
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-14 z 14

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies