Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę ""Ekonometria"" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów

Dostawca treści

Podbaza

Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-62 z 62
    Tytuł:
    Zajmująca ekonometria – dynamika myśli i dokonań
    ENGROSSING ECONOMETRICS – DYNAMICS OF THE THOUGHTS AND ACHIEVEMENTS
    Autorzy:
    Bazeli, Beata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/898056.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
    Tematy:
    ekonometria
    model ekonometryczny
    dynamiczne modelowanie ekonometryczne
    econometrics
    econometric model
    dynamic econometric modeling
    Opis:
    W społeczeństwie i w gospodarce zachodzą ciągłe zmiany. Zmiany te powodują, że pojawiają się nowe, różne nurty naukowe, w tym ekonometryczne. Celem opracowania jest zwięzłe prześledzenie rozwoju badań ekonometrycznych, a szczególnie w zakresie dynamicznego modelowania ekonometrycznego oraz wskazanie najważniejszych kierunków badań oraz podejść do modelowania procesów ekonomicznych.
    In society and in the economy undergoing constant changes. These changes mean that there are new, different scientific areas, including econometrics. The aim of this paper is to trace the development of concise econometric studies, especially in the field of dynamic econometric modeling and an indication of the most important research directions and approaches to modeling of economic processes.
    Źródło:
    Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy; 2014, 7; 11-20
    1899-9573
    Pojawia się w:
    Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Spatial Econometrics: a Personal Overview
    Autorzy:
    Paelinck, Jean H.P.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588070.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Ekonometria
    Econometrics
    Opis:
    The paper is based on the invited lecture given at the Katowice University of Economics in June 2012. In the paper the beginnings of subdiscipline called spatial econometrics are presented. The history of spatial statistical analysis and its influence on economic surveys is considered. Author's contribution to this area is presented together with personal overview of the developments of the subdiscipline. Moreover, some future challenges connected with "non-standard spatial econometrics" are analyzed including spatial bias, spatial specification, spatial estimation, spatial complexity and isomorphisms.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 152; 106-118
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ekonometria a finanse - historia i współczesność
    Econometrics and finance - history and present times
    Autorzy:
    Jajuga, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904500.pdf
    Data publikacji:
    2007
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    The paper describes some relations between econometric models and financial research. First of all, historical facts about emerging of econometrics and modern finance are presented. Then the description of financial econometrics, as well as systematization of the most important models, are given.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 205
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Labor market in Poland - analysis of diversity
    Autorzy:
    Gajdos, Marcin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/23944760.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji
    Tematy:
    statistic
    econometric
    analysis
    labor market
    statystyka
    ekonometria
    analiza
    rynek pracy
    Opis:
    The main aim of below consideration is presentation Polish Labor Market and changes inside, along last years. Labor market considerations are extremely important and have a large impact on the daily behavior of entities in this market. The extent, to which we are able to analyze changes taking place in individual areas of the surveyed area will allow us to make appropriate decisions on both – the demand and supply side of this labor. Author would like to present base issues connected with supply and demand taking place at this field in Poland. Getting to know the directions of changes taking place on the Labor Market may allow for an appropriate approach to human resource management. The article consists of short introduction, theoretical part, empirical part and summary at the end. Theoretical part includes base information and definition about Labor Market. Empirical section shows data analyzing, methods, tables and graphs. In the summary author would like to recapitulate analyzing case and draw some conclusions.
    Źródło:
    System Safety : Human - Technical Facility - Environment; 2022, 4, 1; 28-37
    2657-5450
    Pojawia się w:
    System Safety : Human - Technical Facility - Environment
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Antoni Smoluk, Siedmiu z ekonometrii. Nauka, historia, anegdoty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, ss. 241.
    Autorzy:
    Biolik, Józef
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592601.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Ekonometria
    Recenzja
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 318; 125-126
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ekonometria a analiza rynków zagranicznych i prognozowanie handlu zagranicznego
    Econometrics and Analysis of Foreign Markets and Foreign Trade Forecasting
    Autorzy:
    Błaszczuk, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904969.pdf
    Data publikacji:
    1984
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    Celem artykułu jest ukazanie wzajemnych związków, jakie występują między trzema naukami podanymi w tytule. Związki te rozpatrywane będą z punktu widzenia cech wspólnych i różnic występujących w zadaniach stawianych przed wspomnianymi naukami, гакгезет badań w ramach tych nauk oraz metod badań w nich stosowanych. Punktem wyjścia rozważań autora są definicje omawianych nauk.
    The aim of this paper is to describe correlations between econometrics, foreign markets analysis and foreign trade forecasting. These correlations are analyzed from the angle of common features and differences, which appear in tasks posed before the above mentioned sciences, scope of studies within the framework of these sciences as well as of research methods applied by them. The starting point for the analysis is definition of the sciences in question.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1984, 35
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Antoni Smoluk, Siedmiu z ekonometrii. Nauka, historia, anegdoty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, ss. 241.
    Autorzy:
    Biolik, Józef
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592605.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Biogramy
    Ekonometria
    Recenzja
    Opis:
    Informacja o książce
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 304; 95-96
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Demographic Challenges in Poland: Understanding Low Fertility
    Wyzwania demograficzne w Polsce analiza niskiej dzietności
    Autorzy:
    Tatarczak, Anna
    Janik, Gabriela
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/28407774.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    population ageing
    demographic analysis
    total fertility rate (TFR)
    fertility
    dzietność
    starzenie się społeczeństwa
    analizy demograficzne
    Opis:
    Research background: The phenomenon of low fertility in Poland is a vital subject of demographic analysis. In recent years, not only have there been changes in procreative and family models, but also in the age structure of society. This is particularly significant in the context of population ageing, which is becoming increasingly evident and brings numerous challenges such as increased burden on healthcare systems, a decrease in the active workforce, and the need to secure adequate retirement funds. Despite the desire to have children, many individuals refrain from making such a decision, and the reasons for this choice are diverse. Therefore, it was essential to conduct an analysis of the factors determining fertility in Poland, considering both the economic and social aspects. Understanding how the economic situation, labour market conditions, and changes in social structure impact on the decision-making process regarding childbearing is essential. Purpose of the paper: The objective of this article was to analyse fertility rates in Poland for the period 2004-2020. The conducted research identified the factors influencing the observed state of low generational replacement and determining their intensity. Methodology/Methods/Data sources: The data used in this article were sourced from the Central Statistical Office and covered the years 2004-2020. The study was based on literature concerning demography and econometrics. Three statistical methods were applied in the analysis of fertility in Poland: the Classical Method of Least Squares (CMLS) model, the Fixed Effects (FE) estimator, and the Random Effects (RE) estimator. Fertility analysis was conducted at regional level by dividing Poland into 16 administrative units (voivodeships). A panel model was employed for the analysis, and the results were subjected to Wald, Breusch-Pagan, and Hausman tests to compare the outcomes obtained from different models. Findings: The results of the analysis indicate that the economic situation and the labour market significantly influence the decision to have children in Poland. The trend of low fertility, although showing some increase, is still characteristic of the country compared to other EU nations. The analysis of the factors determining fertility is vital for understanding the decisions of young generations of Poles regarding parenthood.
    Tło badań: Zjawisko niskiej dzietności w Polsce stanowi kluczowy obiekt analiz demograficznych. W ostatnich latach obserwuje się nie tylko zmiany w modelach prokreacyjnych i rodzinnych, ale także w strukturze wiekowej społeczeństwa. Jest to szczególnie istotne w kontekście starzenia się populacji, które staje się coraz bardziej widoczne. Starzejące się społeczeństwo niesie za sobą liczne wyzwania, takie jak wzrost obciążenia systemów opieki zdrowotnej, zmniejszenie aktywnej siły roboczej i konieczność zabezpieczenia odpowiednich środków na emerytury. Mimo że wiele osób pragnie mieć potomstwo, powstrzymują się od podjęcia takiej decyzji, a przyczyny tego wyboru są zróżnicowane. W związku z tym istotne jest przeprowadzenie analizy czynników determinujących dzietność w Polsce, z uwzględnieniem aspektów zarówno ekonomicznych, jak i społecznych. Konieczne jest zrozumienie, w jaki sposób sytuacja ekonomiczna, warunki na rynku pracy oraz zmiany w strukturze społecznej wpływają na proces podejmowania decyzji dotyczących posiadania dzieci. Cel artykułu: Artykuł ma na celu analizę dzietności w Polsce w okresie 2004-2020. Wykonane badania umożliwią identyfikację czynników wpływających na obserwowany stan niskiej zastępowalności pokoleń oraz określenie ich intensywności. Metodologia/Metody/Źródła danych: Dane wykorzystane w artykule pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego i obejmują lata 2004-2020. Praca opiera się na literaturze z zakresu demografii i ekonometrii. W analizie dzietności w Polsce zastosowano trzy metody statystyczne: model Klasycznej Metody Najmniejszych Kwadratów (KMNK), estymator o efektach ustalonych (FE) oraz estymator o efektach losowych (RE). Następnie przeprowadzono analizę dzietności w przekroju regionalnym, dzieląc Polskę na 16 jednostek administracyjnych (województw). Do analizy wykorzystano model panelowy, a wyniki poddano testom Walda, Breuscha-Pagana i Hausmana w celu porównania rezultatów uzyskanych z różnych modeli. Wyniki/Wnioski: Wyniki analizy wskazują, że sytuacja ekonomiczna i rynek pracy mają znaczący wpływ na decyzję o posiadaniu dzieci w Polsce. Trend niskiej dzietności, chociaż obserwuje się pewien jej wzrost, wciąż jest charakterystyczny dla kraju w porównaniu z innymi państwami UE. Analiza czynników determinujących dzietność jest istotna dla zrozumienia decyzji młodego pokolenia Polaków w kwestii posiadania potomstwa.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2023, 27, 4; 1-14
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Optymalizacja liczby warstw dla alokacji Neymana
    Optimization of the Number of the Strata for Neyman Optimal Allocation
    Autorzy:
    Bąk, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587252.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Ekonometria
    Estymacja
    Statystyka
    Econometrics
    Estimation
    Statistics
    Opis:
    In this paper the optimization of the number of the strata in a situation where the researcher has a previously known stratification of the population is presented. Usage of Neyman optimal allocation is assumed. It is also assumed that the researcher has the information about the number of elements, the mean value and the variance of the characteristic under study in each strata. Under these assumptions the condition of efficiency (in terms of reduction of the variance of the estimator) is defined. This condition is used for construction of the strata-merging algorithm.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 203; 20-27
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wzrost gospodarczy a gospodarka oparta na wiedzy
    Economic growth vs. knowledge-based economy
    Autorzy:
    Soszyńska, Elżbieta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1195188.pdf
    Data publikacji:
    2016-02-14
    Wydawca:
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    Tematy:
    economy
    knowledge
    information
    econometrics
    model
    institution
    gospodarka
    wiedza
    informacja
    ekonometria
    instytucja
    Opis:
    Autorka dokonuje identyfikacji terminu „gospodarka oparta na wiedzy”. Na podstawie przyjętej definicji podejmuje próbę przeprowadzenia ekonometrycznego dowodu na to, że niektóre kraje realnie zmierzają do gospodarki opartej na wiedzy, a także wskazuje, jakie czynniki wykorzystują w tym procesie. Kraje te spełniają niezbędne warunki w zakresie stabilizacji makroekonomicznej, a przede wszystkim zapewniają odpowiednią jakość instytucji publicznych (w sferze gospodarki i polityki). Do czynników umożliwiających rozpoczęcie budowy gospodarki opartej na wiedzy należą wysoki poziom kapitału ludzkiego - jeśli wcześniej zostały stworzone warunki do jego produktywnego wykorzystania - oraz wysoki poziom systemu informatycznego.
    The author explores the notion of knowledge-based economy and, using one definition as her point of departure, undertakes an attempt to provide an econometric proof showing that some countries actually are moving towards a knowledge-based economy. The author also identifies factors employed by countries in the process. Such countries meet essential criteria of macroeconomic stability and, above all, ensure satisfactory quality of public institutions (in the realm of economy and politics). Enabling factors for a knowledge- based economy include high quality of human capital (provided that conditions are in place to make a productive use of this capital) and high quality of information systems.
    Źródło:
    Nauka i Szkolnictwo Wyższe; 2008, 1, 31; 134-165
    1231-0298
    Pojawia się w:
    Nauka i Szkolnictwo Wyższe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Synthetic Financial Data: A Case Study Regarding Polish Limited Liability Companies Data
    Syntetyczne dane finansowe: studium przypadku dla danych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
    Autorzy:
    Szymura, Aleksandra
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/38890071.pdf
    Data publikacji:
    2024
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    synthetic data
    generative models
    financial data
    CTGAN
    TVAE
    dane syntetyczne
    modele generatywne
    dane finansowe
    Opis:
    Aim: The aim of this article is to present and evaluate the concept of synthetic data. They are completely new, artificially generated data, but keep the statistical properties of real data. Due to the statistical similarity with real data, they can be used instead of them. This action allows data to be shared externally while guaranteeing their privacy. Methodology: New datasets were generated based on financial information about Polish limited liability companies, which come from the Orbis database and refers to 2020. To create synthetic data, it was decided to use generative models: CTGAN (based on GAN architecture) and TVAE (based on autoencoders). Finally, the synthetic data were compared with the real ones in terms of statistical properties (e.g. shape of distributions, correlations etc.) and their applicability to machine learning models (PCA method). Results: The Overall Quality Score was higher for the data generated by TVAE, but after examining the results in more detail, it was seen that the data generated by CTGAN had a better quality in terms of keeping the statistical properties of the real data. Comparing the results of the PCA method, TVAE was better than CTGAN. In addition, the TVAE method was less time-consuming than CTGAN. Implications and recommendations: Before publishing the synthetic data externally, it is recommended that the data are generated using several algorithms, evaluating their final results and finally selecting the best option. This action enables the resulting dataset to be of the highest quality. In further research, it is proposed that other algorithms are tested (e.g. CopulaGAN or TableGAN), in an attempt to deal with some of the realistic data problems that were missed in this analysis, such as missing values (the work was carried out with a complete dataset). Data generated in this study may be used to build financial indicators; which in turn could be used to construct company assessment models. Originality/value: Synthetic data help to deal with some of the data limitations, such as data privacy or scarcity. Due to their statistical similarity with real data, it is possible to use them in advanced machine learning methods instead of real datasets. Analysis on high quality synthetic data allows conclusions similar to analysis on real data to be achieved, while retaining privacy and without publishing sensitive data to third parties.
    Cel: Celem artykułu jest prezentacja i ocena koncepcji danych syntetycznych. Są to całkowicie nowe, sztucznie wygenerowane dane, ale zachowujące własności statystyczne danych rzeczywistych. Ze względu na ich statystyczne podobieństwo do danych rzeczywistych mogą być wykorzystywane zamiast nich. Pozwala to na udostępnianie danych na zewnątrz z jednoczesnym zagwarantowaniem ich prywatności. Metodyka: Nowe zbiory wygenerowano na bazie informacji finansowych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie potrzebne dane wejściowe pochodzą z bazy Orbis i dotyczą 2020 roku. Do tworzenia danych syntetycznych zdecydowano się wykorzystać modele generatywne: CTGAN (oparte na architekturze GAN) i TVAE (oparte na autoenkoderach). Finalnie porównano otrzymane dane syntetyczne z rzeczywistymi pod kątem własności statystycznych (np. podobieństwo rozkładów, korelacje) oraz ich możliwości zastosowania w analizie danych (PCA). Wyniki: Ogólny wskaźnik oceny jakości danych był wyższy dla danych wygenerowanych metodą TVAE, ale zagłębiając się w szczegóły, stwierdzono, że dane wygenerowane metodą CTGAN są lepszej jakości pod względem zachowania własności statystycznych w stosunku do danych rzeczywistych. Po porównaniu wyników metody PCA ponownie stwierdzono, że TVAE okazało się lepsze niż CTGAN. Dodatkowo metoda TVAE była mniej czasochłonna niż CTGAN. Implikacje i rekomendacje: Przed udostępnieniem danych syntetycznych na zewnątrz zaleca się wygenerowanie ich z wykorzystaniem kilku algorytmów, porównanie ich wyników końcowych, a następnie – na ich podstawie – wybranie jednej, najlepszej opcji. Takie działanie pozwoli na otrzymanie zbioru o najwyższej jakości. W przyszłych badaniach proponuje się sprawdzenie innych algorytmów (np. CopulaGAN lub TableGAN) oraz podjęcie próby poradzenia sobie z rzeczywistymi problemami występującymi w danych, które zostały pominięte w tej analizie, jak np. występowanie braków danych (w tym artykule pracowano na kompletnym zbiorze danych). Dane wygenerowane w tym badaniu mogą być wykorzystane do budowy wskaźników finansowych, które z kolei mogą być później zastosowane w tworzeniu modeli oceny przedsiębiorstw. Oryginalność/wartość: Dane syntetyczne pomagają przezwyciężyć liczne ograniczenia, jak np. prywatność danych czy ich niedobór. Ze względu na ich statystyczne podobieństwo do danych rzeczywistych możliwe jest użycie ich w zaawansowanych modelach uczenia maszynowego zamiast danych rzeczywistych. Analiza na dobrych jakościowo danych syntetycznych pozwala na osiągnięcie podobnych wniosków co analiza przeprowadzana na danych rzeczywistych, z zachowaniem przy tym prywatności danych, bez udostępniania danych wrażliwych osobom trzecim.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2024, 28, 2; 1-17
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Isolation Forests for Symbolic Data as a Tool for Outlier Mining
    Lasy separujące dla danych symbolicznych jako narzędzie wykrywania obserwacji odstających
    Autorzy:
    Pełka, Marcin
    Dudek, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/31233541.pdf
    Data publikacji:
    2024
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    symbolic data analysis
    isolation forest
    outliers
    analiza danych symbolicznych
    lasy separujące
    obserwacje odstające
    Opis:
    Aim: Outlier detection is a key part of every data analysis. Although there are many definitions of outliers that can be found in the literature, all of them emphasise that outliers are objects that are in some way different from other objects in the dataset. There are many different approaches that have been proposed, compared, and analysed for the case of classical data. However, there are only few studies that deal with the problem of outlier detection in symbolic data analysis. The paper aimed to propose how to adapt isolation forest for symbolic data cases. Methodology: An isolation forest for symbolic data is used to detect outliers in four different artificial datasets with a known cluster structure and a known number of outliers Results: The results show that the isolation forest for symbolic data is a fast and efficient tool for outlier mining. Implications and recommendations: As the isolation forest for symbolic data appears to be an efficient tool for outlier detection for artificial data, further studies should focus on real data sets that contain outliers (i.e. credit card fraud dataset), and this approach should be compared with other outlier mining tools (i.e. DBCSAN). The authors recommend using the same initial settings for the isolation forest for symbolic data as the settings that are proposed for the isolation forest for classical data. Originality/value: This paper is the first of its kind, focusing not only on the problem of outlier detection in general, but also extending the well-known isolation forest model for symbolic data cases. Keywords: symbolic data analysis, isolation forest, outliers
    Cel: Identyfikacja obserwacji odstających stanowi kluczowy element w analizie danych. Pomimo że w literaturze funkcjonuje wiele różnych definicji, czym są obserwacje odstające, to ogólnie można stwierdzić, że są to obiekty różniące się od pozostałych obserwacji ze zbioru danych. Literatura przedmiotu wskazuje wiele różnorodnych metod, które można wykorzystać w przypadku danych klasycznych. Niestety w przypadku danych symbolicznych brakuje takich analiz. Celem artykułu jest zaproponowanie modyfikacji lasów separujących (isolation forests) dla danych symbolicznych. Metodyka: W artykule wykorzystano lasy separujące dla danych symbolicznych do identyfikacji obserwacji odstających w sztucznych zbiorach danych o znanej strukturze klas i znanej liczbie obserwacji odstających. Wyniki: Otrzymane wyniki wskazują, że lasy separujące dla danych symbolicznych są efektywnym i szybkim narzędziem w identyfikacji obserwacji odstających. Implikacje i rekomendacje: Ponieważ lasy separujące dla danych symbolicznych okazały się skutecznym narzędziem w identyfikacji obserwacji odstających, celem przyszłych badań powinno być przeanalizowanie skuteczności tej metody w przypadku rzeczywistych zbiorów danych (np. zbioru dotyczącego oszustw z użyciem kart kredytowych), a także porównanie tej metody z innymi metodami, które pozwalają odnaleźć obserwacje odstające (np. DBSCAN). Autorzy sugerują, by w przypadku lasów separujących dla danych symbolicznych stosować te same parametry, jakie zwykle stosuje się w przypadku lasów losowych dla danych klasycznych. Oryginalność/wartość: Artykuł nie tylko stanowi ujęcie teorii w zakresie obserwacji odstających, ale jednocześnie proponuje, jak zastosować lasy separujące w przypadku danych symbolicznych.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2024, 28, 1; 1-10
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Regional Volatility Linkages: Impact of Neighbouring Currencies on Nigerias Currency Instability
    Analiza związków zmienności regionalnej: wpływ sąsiednich walut na niestabilność waluty Nigerii
    Autorzy:
    Babalola, Abdurrauf
    Muhammad, Kudu Ibn
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/31233543.pdf
    Data publikacji:
    2024
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    ARCH
    bordering counties currency
    exchange rate volatility
    GARCH
    waluta powiatów graniczących
    zmienność kursu walutowego
    Opis:
    This study examines the effect of the exchange rate volatility of currencies of countries bordering Nigeria, namely the Benin Republic, Niger, Chad and the Cameroon Republic on Nigeria's exchange rate volatility using monthly observations for 1st January 2001 to 31st December 2021. The study employed the Generalised Auto-Regressive Conditional Heteroscedasticity method to analyse the dataset. The study found that fluctuations in the currencies of these countries have a significant impact on the volatility of Nigeria's currency naira. As a result, it is recommended that policymakers and government agencies strengthen security along the Nigeria-Cameroon, Nigeria-Benin, Nigeria-Chad, and Nigeria-Niger borders to more strictly regulate imports and support the stability of Nigeria's currency. The Nigerian government should encourage less importation from these countries through import-substitute production and higher exportation from Nigeria as such could lead to the appreciation of the naira.
    W artykule zbadano wpływ zmienności kursów walut krajów graniczących z Nigerią, tj. Republiki Beninu, Nigru, Czadu i Republiki Kamerunu, na zmienność kursu walut Nigerii, wyko- rzystując obserwacje miesięczne za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. W badaniu zastosowano metodę uogólnionej autoregresyjnej heteroskedastyczności warunkowej. Przeprowa- dzone analizy wykazały, że wahania kursów walut tych krajów mają istotny wpływ na zmienność waluty naira Nigerii. W rezultacie zaleca się, aby decydenci i agencje rządowe wzmocniły bezpieczeństwo wzdłuż granic Nigerii z Kamerunem, Nigerii z Beninem, Nigerii z Czadem i Nigerii z Nigrem w celu bardziej rygorystycznej regulacji importu i wspierania stabilności waluty Nigerii. Rząd Nigerii powinien zachęcać do mniejszego importu z tych krajów poprzez produkcję substytucyjną importu i większy eksport z Nigerii, ponieważ to może prowadzić do aprecjacji nairy.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2024, 28, 1; 11-25
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Ekonometria Przestrzenna i Regionalne Analizy Ekonomiczne”
    Report on the II International Conference “Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis”
    Autorzy:
    Suchecka, Jadwiga
    Modranka, Emilia
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422667.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 1; 143-157
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Predicting Price Trends in the Wheat Market Using Technical Analysis Indicators
    Prognozowanie trendów cenowych na rynku pszenicy za pomocą indykatorów analizy technicznej
    Autorzy:
    Oktaba, Paweł
    Grzywińska-Rąpca, Małgorzata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/38890077.pdf
    Data publikacji:
    2024
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    technical analysis
    Parabolic Stop and Reversal (SAR)
    Relative Strength Index (RSI)
    wheat
    prices
    analiza techniczna
    ceny pszenicy
    Opis:
    Aim: The aim of the study was to determine the trend of wheat prices using technical analysis indicators. Methodology: Selected technical analysis indicators were used to determine price trends. The parameters of two technical analysis indicators, modified from their default settings, were used to forecast price trends. The Parabolic Stop and Reversal (SAR) indicator, which is a valued trend indicator, was chosen. The second indicator used was the Relative Strength Index (RSI) oscillator, which is also popular with proponents of technical analysis. The data source used to forecast wheat price trends was information from the MetaTrader5 trading platform. Results: The research analysis of the applied strategies shows that it is possible to realistically predict price trends on the wheat quotation market. There were two forecasts of the future price movement of wheat based on the indications of the indicators: (1) an indication to go long (in which case the investor should not expect a change in the trend) and (2) an indication to go short (both the SAR indicator and the RSI indicated a possible change in the trend to the downside). Implications and recommendations: Based on the analysis conducted in the article, it was concluded that technical analysis tools are useful in predicting prices in the wheat futures market. The conducted analysis indicated that the application of technical analysis in predicting wheat futures prices is effective. Therefore, technical analysis indicators can be considered by investors as a tool to assist in making investment decisions in various markets, including the agricultural products market, and the use of technical analysis in price forecasting seems to be justified in the context of economic and geopolitical changes. Originality/value: Due to the development of research methods and tools, it can be assumed that today's investors are looking for alternatives that allow them to reduce the time needed to gather and analyse market data. The presented approach to forecasting market prices based on technical analysis indicators showed that it can be used by a wider range of market participants than fundamental analysis, which requires more extensive econometric knowledge.
    Cel: Celem badania jest wyznaczenie za pomocą indykatorów analizy technicznej trendów cenowych pszenicy. Metodyka: Do wyznaczenia trendów cenowych zastosowano wybrane indykatory analizy technicznej. Do prognozowania trendów cenowych zastosowano zaś zmodyfikowane względem domyślnych ustawień parametry dwóch wskaźników analizy technicznej. Zdecydowano się na wybór indykatora Parabolic Stop and Reversal (SAR), będącego cenionym wskaźnikiem trendu. Jako drugi indykator wybrano popularny wśród zwolenników AT oscylator Relative Strength Index (RSI). Źródłem danych wykorzystanych do prognozowania trendów cenowych pszenicy są informacje pochodzące z platformy inwestycyjnej MetaTrader5. Wyniki: Przeprowadzone analizy badań dotyczących zastosowanych strategii wskazują na realną możliwość przewidzenia trendów cenowych na rynku notowań pszenicy. Wyróżniono dwie prognozy odnośnie do przyszłego ruchu cenowego pszenicy ze względu na wskazania indykatorów: (1) wskazanie do zajęcia pozycji długiej (w tym przypadku inwestor nie powinien oczekiwać zmiany trendu) i (2) wskazanie do zajęcia pozycji krótkiej (indykatory zarówno SAR, jak i RSI wskazały na potencjalną zmianę trendu na spadkowy). Implikacje i rekomendacje: Na podstawie analizy przeprowadzonej w artykule można stwierdzić, iż narzędzia analizy technicznej są przydatne w przewidywaniu cen na terminowym rynku pszenicy. Wskazuje ona, że zastosowanie analizy technicznej w prognozowaniu cen kontraktów na pszenicę jest efektywne. W związku z powyższym indykatory analizy technicznej mogą być traktowane przez inwestorów jako narzędzie wspomagające w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na różnych rynkach, w tym na rynku produktów rolnych, a wykorzystanie analizy technicznej w prognozowaniu cen wydaje się uzasadnione w kontekście zmian ekonomicznych i geopolitycznych. Oryginalność/wartość: W związku z rozwojem metod i narzędzi badawczych można przypuszczać, że dzisiejsi inwestorzy poszukują alternatyw pozwalających im skrócić czas gromadzenia i analiz danych rynkowych. Zaprezentowane podejście prognozowania cen rynkowych bazujące na indykatorach analizy technicznej wskazuje, że może być ona stosowana przez szersze grono uczestników rynku aniżeli analiza fundamentalna wymagająca szerszej wiedzy ekonometrycznej.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2024, 28, 2; 18-31
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Miejsce modelu ekonometrycznego w wycenie nieruchomości
    Place of the Econometric Mode in Real Estate Appraisal
    Autorzy:
    Zyga, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588448.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Ekonometria
    Modele ekonometryczne
    Nieruchomości
    Wycena nieruchomości
    Econometric models
    Econometrics
    Real estate
    Real estate valuation
    Opis:
    This study presents the opinion on the problem of econometric model's role in real estate appraisal process. In the study an appraisal procedure scheme was analyzed and the distinction of between value estimation model and objective econometric model was articulated. Hereinafter dissimilar practical applications of different types of econometric models as well as it's root cause of legal constraints were discussed.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 204; 220-228
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estimation of the Cholesky Multivariate Stochastic Volatility Model Using Iterated Filtering
    Estymacja wielowymiarowego modelu stochastycznej zmienności z dekompozycją Choleskiego przy użyciu iterowanej filtracji
    Autorzy:
    Szczepocki, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/28407803.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    multivariate stochastic volatility
    iterated filtering
    particle filters
    the Cholesky Multivariate Stochastic Volatility (ChMSV) Model
    wielowymiarowe modele stochastycznej zmienności
    iterowana filtracja
    filtry cząsteczkowe
    Opis:
    Aim: The paper aims to propose a new estimation method for the Cholesky Multivariate Stochastic Volatility Model based on the iterated filtering algorithm (Ionides et al., 2006, 2015). Methodology: The iterated filtering method is a frequentist-based technique that through multiple repetitions of the filtering process, provides a sequence of iteratively updated parameter estimates that converge towards the maximum likelihood estimate. Results: The effectiveness of the proposed estimation method was shown in an empirical example in which the Cholesky Multivariate Stochastic Volatility Model was used in a study on safe-haven assets of one market index: Standard and Poor’s 500 and three safe-haven candidates: gold, Bitcoin and Ethereum. Implications and recommendations: In further research, the iterating filtering method may be used for more advanced multivariate stochastic volatility models that take into account, for example, the leverage effect (as in Ishihara et al., 2016) and heavy-tailed errors (as in Ishihara and Omori, 2012). Originality/Value: The main contribution of the paper is the proposition of a new estimation method for the Cholesky Multivariate Stochastic Volatility Model based on iterated filtering algorithm This is one of the few frequentist-based statistical inference methods for multivariate stochastic volatility models.
    Cel: Celem artykułu jest zaproponowanie nowej metody estymacji dla wielowymiarowego modelu stochastycznej zmienności z dekompozycją Choleskiego w oparciu o algorytm iterowanej filtracji (Ionides et al., 2006, 2015). Metodyka: Iterowana filtracja jest metodą należącą do klasycznego częstościowego wnioskowania, która poprzez wielokrotne powtórzenia procesu filtrowania zapewnia sekwencję aktualizowanych oszacowań parametrów zbieżnych do estymatora największej wiarygodności. Wyniki: Efektywność zaproponowanej metody estymacji została pokazana na przykładzie empirycznym, w którym wykorzystano wielowymiarowy model stochastyczny zmienności z dekompozycją Choleskiego w badaniu aktywów bezpiecznej przystani dla jednego indeksu rynkowego: Standard and Poor's 500 oraz trzech kandydatów na aktywa bezpiecznej przystani: złota, Bitcoina i Ethereum. Implikacje i rekomendacje: W dalszych badaniach metodę iterowanej filtracji można zastosować do bardziej zaawansowanych wielowymiarowych modeli zmienności stochastycznej, które uwzględniają np. efekt dźwigni (Ishihara et al., 2016) oraz rozkłady gruboogonowe (Ishihara i Omori, 2012). Oryginalność/Wartość: Głównym osiągnięciem artykułu jest propozycja nowej metody estymacji wielowymiarowego modelu stochastycznej zmienności z dekompozycją Choleskiego w oparciu o iterowany algorytm filtrowania. Jest to jedna z niewielu metod klasycznego częstościowego wnioskowania dla wielowymiarowych modeli stochastycznej zmienności.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2023, 27, 4; 44-58
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Unfolding Analysis for Symbolic Objects Based on the Example of the External Car Advertisement Evaluation
    Analiza unfolding obiektów symbolicznych na przykładzie zewnętrznej oceny reklam samochodów
    Autorzy:
    Zaborski, Artur
    Pełka, Marcin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/28407778.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    symbolic data analysis
    unfolding analysis
    preference measurement
    car advertisements
    symboliczna analiza danych
    analiza unfolding
    pomiar preferencji
    reklamy samochodów
    Opis:
    Aim: Multidimensional unfolding allows representing both columns (e.g. products, services) and rows (e.g. customers) of the preference matrix on the same low-dimensional map (usually it’s a two or three-dimensional map). The main aim of the paper was to propose how to perform unfolding analysis for symbolic objects. Methodology: The paper describes the possible ways of performing unfolding analysis for symbolic interval-valued data. The external unfolding is described in the details and used in the empirical part of the paper. The data (preferences and dissimilarities) were gathered by using the incomplete method of triads. Results: The empirical part presents an application for unfolding symbolic data to evaluate customers’ preferences, where car advertisements are used as the example. The results presented on a two-dimensional perceptual map allowed to discover seven groups of respondents with different preferences; most of them prefer Skoda, Audi, Volkswagen, and Honda advertisements to Toyota and Volvo. Implications and recommendations: The proposed external approach for symbolic data allows to represent objects as rectangles (on two-dimensional map) or cuboids (in the case of three dimensions). The respondents are represented as points. Further work should focus on creating an algorithm that allows for the presentation of both symbolic objects and preferences expressed by respondents in the form of rectangles or cuboids. Originality/Value: The paper presents an innovative and previously unpresented external unfolding for symbolic data. Besides that it presents how other unfolding approaches could be adapted for symbolic data.
    Cel: Wielowymiarowa analiza unfolding pozwala na przedstawienie zarówno kolumn (np. produktów, usług), jak i wierszy (np. klientów) macierzy preferencji na tej samej mapie percepcyjnej (zwykle jest to mapa dwulub trójwymiarowa). Celem artykułu jest wskazanie propozycji przeprowadzenia analizy unfolding dla obiektów symbolicznych. Metodyka: W artykule opisano możliwe sposoby przeprowadzenia analizy unfolding dla symbolicznych danych przedziałowych. Szczegółowo opisana zewnętrzna analiza unfolding została wykorzystana w części empirycznej artykułu. Dane (zarówno preferencje, jak i niepodobieństwa) zebrano z wykorzystaniem niepełnej metody triad. Wyniki: W części empirycznej zaprezentowano możliwości zastosowania analizy unfolding dla danych symbolicznych w badaniu preferencji respondentów na przykładzie oceny wybranych reklam samochodów. Wyniki zilustrowane na dwuwymiarowej mapie percepcyjnej pozwoliły zidentyfikować siedem grup respondentów o różnych preferencjach względem przedstawionych reklam. Wyniki badania wskazują, że dla większości respondentów reklamy Škody, Audi, Hondy i Volkswagena są bardziej preferowane niż reklamy proponowane przez Volvo i Toyotę. Implikacje i rekomendacje: Zaprezentowane podejście do zewnętrznej analizy unfolding pozwala na prezentację obiektów w postaci prostokątów (w przestrzeni dwuwymiarowej) lub prostopadłościanów (w przestrzeni trójwymiarowej), a respondentów – w postaci punktów. Dalsze prace powinny skoncentrować się na stworzeniu algorytmu pozwalającego na prezentację zarówno obiektów symbolicznych, jak i wyrażanych przez respondentów preferencji w postaci prostokątów lub prostopadłościanów. Oryginalność/Wartość: Artykuł prezentuje nowatorskie i nieprezentowane wcześniej podejście do zewnętrznej analizy unfolding dla danych symbolicznych. Ponadto przedstawia inne możliwe podejścia do symbolicznej analizy unfolding.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2023, 27, 4; 15-28
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Identification of Seasonality in the Housing Market Using the X13-ARIMA-SEATS Model
    Identyfikacja sezonowości na rynku mieszkaniowym przy użyciu modelu X13-ARIMA-SEATS
    Autorzy:
    Mach, Łukasz
    Dąbrowski, Ireneusz
    Wotzka, Daria
    Frącz, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/28407797.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    seasonality
    real estate market
    X13-ARIMA-SEATS
    sezonowość
    rynek nieruchomości
    Opis:
    Aim: In the conducted research, profiles of seasonality in the housing market were determined, which provided an opportunity to answer two fundamental questions: what is the nature of harmonic variation in the seasonality and periodicity of the studied components of the construction process? what parameters of the ARIMA model optimally describe the construction market? Methodology: In the conducted research, using the X13-ARIMA-SEATS model, seasonal decomposition was carried out in the various stages of the housing construction process. Results: The research process conducted to identify seasonal fluctuations in the housing construction market showed that harmonic fluctuation profiles can be identified on an annual basis. An analysis of seasonal fluctuations was carried out for each of the three stages of the housing construction process, while also checking how these profiles function for Poland in general, and for individual investors, and for those building apartments for sale or to rent. The study showed that the market for real estate development activity differs in its seasonal characteristics from that of individual investors. Implications and recommendations: The conclusions obtained from the research can provide support in the decision-making process, both from a macro and microeconomic perspective. Parameterisation of the occurring fluctuations, and taking them into account in the process of developing a forecast can provide decision-making rationale in the implementation of macroprudential and financial stability policies Originality/Value: A novelty is in the demonstration that the residential real estate market in Poland shows different seasonal parameters, divided into the market of individual investors and investors who build apartments for sale or rent.
    Cel: W przeprowadzonych badaniach wyznaczono profile sezonowości na rynku mieszkaniowym, co dało możliwość odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania: Jaki charakter ma harmoniczna zmienność sezonowości i okresowości badanych składowych procesu budowlanego? Jakie parametry modelu ARIMA optymalnie opisują rynek budowlany? Metodyka: W przeprowadzonych badaniach, wykorzystując model X13-ARIMA-SEATS, dokonano dekompozycji sezonowej w poszczególnych etapach procesu budownictwa mieszkaniowego. Wyniki: Proces badawczy przeprowadzony w celu identyfikacji wahań sezonowych na rynku budownictwa mieszkaniowego wykazał, że można zidentyfikować harmoniczne profile wahań w ujęciu rocznym. Analizę wahań sezonowych przeprowadzono dla każdego z trzech etapów procesu budowy mieszkań, sprawdzając jednocześnie, jak profile te kształtują się dla Polski ogółem oraz dla inwestorów indywidualnych i budujących mieszkania na sprzedaż lub wynajem. Badanie wykazało, że rynek działalności deweloperskiej różni się charakterystyką sezonową od rynku inwestorów indywidualnych. Implikacje i rekomendacje: Wnioski uzyskane z badań mogą stanowić wsparcie w procesie podejmowania decyzji z perspektywy zarówno makro-, jak i mikroekonomicznej. Parametryzacja występujących wahań i uwzględnienie ich w procesie opracowywania prognozy może stanowić przesłankę decyzyjną w realizacji inwestycji deweloperskich. Oryginalność/Wartość: Nowością jest wykazanie, że rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce charakteryzuje się różnymi parametrami sezonowymi w podziale na rynek inwestorów indywidualnych oraz inwestorów wznoszących mieszkania na sprzedaż lub wynajem.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2023, 27, 4; 29-43
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Czynniki kształtujące poziom płynności finansowej przedsiębiorstw
    Factors shaping the level of the financial liquidity of enterprises
    Autorzy:
    Bieniasz, A
    Golas, Z.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/44250.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wydawnictwo Uczelniane
    Tematy:
    cykl zobowiazan
    cykl naleznosci
    cykl zapasow
    cykl srodkow pienieznych
    rentownosc
    plynnosc finansowa
    przedsiebiorstwa
    ekonometria
    Opis:
    W artykule podjęto próbę określenia siły i kierunku wpływu wybranych czynników kształtujących poziom płynności finansowej z zastosowaniem metod ekonometrycznych.
    In the article an attempt has been undertaken to determine the power and direction of the influence of chosen factors on the level of financial liquidity, applying the method of the regression. Constructed regression models showed, that factors most strongly shaping the level of the financial liquidity were a politics of managing current liabilities and, at least to a lesser degree, politics of managing of inventory, amounts due and the cash. Examinations showed the positive influence of the profitability on the level of the financial liquidity, but the influence was marginal.
    Źródło:
    Journal of Agribusiness and Rural Development; 2008, 8, 2; 5-11
    1899-5241
    Pojawia się w:
    Journal of Agribusiness and Rural Development
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A study of real estate market in Kraków using the methods of spatial econometrics
    Autorzy:
    Bitner, A.
    Bysina, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/100486.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
    Tematy:
    spatial econometrics
    real estate market
    statistical analysis
    transactions prices
    apartment
    Kraków
    ekonometria przestrzenna
    analiza statystyczna
    mieszkanie
    Opis:
    The article presents implementations of statistics and spatial econometrics that can be used to study real estate market. The analysis covered the area of the administrative unit of Śródmieście district of Kraków. It is a very diverse area of research as it includes both the city core of Kraków and its outskirts. Śródmieście is divided into three districts: Stare Miasto, Grzegórzki and Prądnik Czerwony. The transactional data come from the notarial deeds drawn up in 2011. During that period 739 purchase/sale transactions of apartments were concluded. The purpose of the article is to create a map of the average prices of apartments situated in the administrative unit of Śródmieście. The analysis of the apartment prices was conducted both for the separate districts of cadastral registration (bounds, cadastral districts) and districts and for the whole administrative unit.
    Źródło:
    Geomatics, Landmanagement and Landscape; 2014, 2; 7-17
    2300-1496
    Pojawia się w:
    Geomatics, Landmanagement and Landscape
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    An Analysis of Novel Money Laundering Data Using Heterogeneous Graph Isomorphism Networks. FinCEN Files Case Study
    Wykorzystanie heterogenicznych grafowych sieci izomorficznych w analizie danych związanych z praniem brudnych pieniędzy. Studium przypadku FinCEN
    Autorzy:
    Wójcik, Filip
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/38890419.pdf
    Data publikacji:
    2024
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    money laundering
    deep learning
    machine learning
    network analysis
    graphs
    pranie brudnych pieniędzy
    uczenie głębokie
    analiza sieci
    grafy
    Opis:
    Aim: This study aimed to develop and apply the novel HexGIN (Heterogeneous extension for Graph Isomorphism Network) model to the FinCEN Files case data and compare its performance with existing solutions, such as the SAGE-based graph neural network and Multi-Layer Perceptron (MLP), to demonstrate its potential advantages in the field of anti-money laundering systems (AML). Methodology: The research employed the FinCEN Files case data to develop and apply the HexGIN model in a beneficiary prediction task for a suspicious transactions graph. The model's performance was compared with the existing solutions in a series of cross-validation experiments. Results: The experimental results on the cross-validation data and test dataset indicate the potential advantages of HexGIN over the existing solutions, such as MLP and Graph SAGE. The proposed model outperformed other algorithms in terms of F1 score, precision, and ROC AUC in both training and testing phases. Implications and recommendations: The findings demonstrate the potential of heterogeneous graph neural networks and their highly expressive architectures, such as GIN, in AML. Further research is needed, in particular to combine the proposed model with other existing algorithms and test the solution on various money-laundering datasets. Originality/value: Unlike many AML studies that rely on synthetic or undisclosed data sources, this research was based on a publicly available, real, heterogeneous transaction dataset, being part of a larger investigation. The results indicate a promising direction for the development of modern hybrid AML tools for analysing suspicious transactions; based on heterogeneous graph networks capable of handling various types of entities and their connections.
    Cel: Celem niniejszej analizy jest opracowanie i zastosowanie nowego modelu HexGIN (heterogeniczne rozszerzenie dla izomorfizmu sieci grafowych) do danych z dochodzenia dziennikarskiego FinCEN oraz porównanie jego jakości predykcji z istniejącymi rozwiązaniami, takimi jak sieć SAGE i wielowarstwowa sieć neuronowa (MLP). Metodyka: W badaniach wykorzystano dane ze śledztwa FinCEN do opracowania i zastosowania modelu HexGIN w zadaniu przewidywania beneficjenta sieci powiązanych transakcji finansowych. Skuteczność modelu porównano z istniejącymi rozwiązaniami wykorzystującymi sieci neuronowe grafu w serii eksperymentów z walidacją krzyżową. Wyniki: Eksperymentalne wyniki na danych walidacji krzyżowej i zestawie testowym potwierdzają potencjalne zalety HexGIN w porównaniu z istniejącymi rozwiązaniami, takimi jak MLP i SAGE. Proponowany model przewyższa inne algorytmy pod względem wyniku miary F1, precyzji i ROC AUC, w fazie zarówno treningowej, jak i testowej. Implikacje i rekomendacje: Wyniki pokazują potencjał heterogenicznych grafowych sieci i ich wysoce ekspresyjnych implementacji, takich jak GIN, w analizie transakcji finansowych. Potrzebne są dalsze badania, zwłaszcza w celu połączenia proponowanego modelu z innymi istniejącymi algorytmami i przetestowania rozwiązania na różnych zestawach danych dotyczących problemu prania brudnych pieniędzy. Oryginalność/wartość: W przeciwieństwie do wielu badań, które opierają się na syntetycznych lub nieujawnionych źródłach danych związanych z praniem brudnych pieniędzy, to studium przypadku opiera się na publicznie dostępnych, rzeczywistych, heterogenicznych danych transakcyjnych, będących częścią większego śledztwa dziennikarskiego. Wyniki wskazują obiecujący kierunek dla rozwoju nowoczesnych hybrydowych narzędzi do analizy podejrzanych transakcji, opartych na heterogenicznych sieciach grafowych.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2024, 28, 2; 32-49
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Default Prediction Using the Cox Regression Model and Macroeconomic Conditions - A Lifetime Perspective
    Predykcja niewykonania zobowiązań z wykorzystaniem modelu regresji Coksa i warunków makroekonomicznych – perspektywa czasu życia
    Autorzy:
    Ptak-Chmielewska, Aneta
    Gonzalez, Juan Pablo Espinosa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/38891274.pdf
    Data publikacji:
    2024
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    survival analysis
    Probability of Default (PD)
    macro variables
    Cox regression
    analiza przeżycia
    prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązań
    makrozmienne
    regresja Coksa
    Opis:
    Aim: Since the implementation of International Financial Reporting Standards 9 (IFRS 9), several techniques on estimating the risk parameters for calculating the expected credit losses (ECL) have been implemented across financial institutions. The purpose of this study was to present the advantages of using survival analysis for the estimation of the probability of default (PD) given the particularity of the method, within the estimation of the time up to an event occurring. Methodology: The Cox Proportional Hazard Rate was selected as the model to predict the default incorporating the time to event and the macroeconomic conditions into the model. At the end of this research a validation was performed of the accuracy of the survival method through the time. Results: The ROC curve and concordance statistics were evaluated on different time points, the survival model shows a consistent high discriminatory power in terms of the AUC over each time horizon. The results revealed that time dependent ROC curves for the selected years from 1 to 4 and the first year have the largest area under the curve (AUC). The time dependent curve is evaluated at all event times under the 95% pointwise confidence limits of the fitted model, the AUC was on average around 0.8, with the highest values in the first years. Implications and recommendations: The results are promising for PD estimation in a lifetime perspective. This method is accurate for IFRS9 ECL purposes as time varying internal (portfolio characteristics) and external (macroeconomic) factors can be incorporated. The dynamic model incorporates the variability and changes of the variables from the past up to now. Originality/value: To date the survival analysis techniques were used mostly for PD estimations but not in a IFRS9 ECL perspective. Given the nature of this method of estimating the remaining lifetime perspective and the inclusion into the model of the macro variables, this model can be considered adequate according to IFRS9. The paper aimed to present their uses for lifetime prediction.
    Cel: Od czasu wdrożenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 9 (MSSF 9), różne techniki estymacji parametrów ryzyka do wyliczenia oczekiwanych strat kredytowych zostały wdrożone w instytucjach finansowych. Celem tego badania jest prezentacja zalet stosowania analizy przeżycia do estymacji prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązań (PD) z wykorzystaniem specyfiki metod estymacji czasu do wystąpienia zdarzenia. Metodyka: Wykorzystano model proporcjonalnych hazardów Coksa jako model do predykcji niewykonania zobowiązań włączający czas do wystąpienia zdarzenia i warunki makroekonomiczne do modelu. W badaniu przeprowadzono walidację metod przeżycia w czasie. Wyniki: Krzywa ROC i statystyki zgodności zostały ocenione dla różnych punktów w czasie. Model przeżycia wykazuje wysoką moc dyskryminacyjną w odniesieniu do AUC dla każdego horyzontu czasowego. Wyniki pokazują, że zależne od czasu krzywe ROC dla wybranych lat 1-4 i dla pierwszego roku mają najwyższą wartość pola pod krzywą (AUC). Krzywa zależna od czasu jest oceniana dla każdego czasu zdarzenia z 95-procentowym przedziałem ufności estymowanego modelu. Stwierdzono ponadto, że wartość AUC jest średnio na poziomie około 0,8, z najwyższą wartością w pierwszym roku. Implikacje i rekomendacje: Wyniki są obiecujące do estymacji prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązań (PD) w perspektywie czasu życia kredytu. Stąd ta metoda jest odpowiednia do szacowania oczekiwanych strat kredytowych w ujęciu MSSF 9, ponieważ zależne od czasu wewnętrzne (charakterystyki portfelowe) i zewnętrzne (makroekonomiczne) czynniki mogą być uwzględnione w modelu. Model dynamiczny uwzględnia zmienność i zmiany charakterystyk historycznie w czasie aż do momentu bieżącego. Oryginalność/wartość: Dotychczas techniki analizy przeżycia były wykorzystywane głównie do estymacji prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązań (PD), ale nie w perspektywie oczekiwanych strat kredytowych w ujęciu MSSF 9. ze względu na specyfikę metod do estymacji pozostałego czasu w perspektywie czasu życia. Dodatkowo włączenie do modelu zmiennych makroekonomicznych jest odpowiednim podejściem w MSSF 9. Artykuł ma na celu prezentację wykorzystania tych metod w predykcji czasu życia kredytu.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2024, 28, 2; 50-61
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Budowa prognoz złożonych dla sezonowych modeli przyczynowo-opisowych
    Building of combined forecasts for seasonal causal-descriptive models
    Autorzy:
    Perzynska, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/78511.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie
    Tematy:
    prognozy zlozone
    modele sezonowe
    modele przyczynowo-opisowe
    sieci neuronowe sztuczne
    analiza wariancji
    analiza kowariancji
    ekonometria
    prognozowanie
    Opis:
    In the article author considers the situation in which several forecasts of the same variable are available. The forecasts was marked on basis of the causal-descriptive models for economic variable having the form of time series with seasonal fluctuations. Author creates new forecast of the same variable – the combined forecast which should be burdened with the smallest error. The author analyses four methods of creating combined forecasts as a weighted average and examines the efficiency of combined forecasts in comparison with individual forecasts. In the majority of the examination cases combined forecasts marked two methods: artificial neural networks and variance-covariance have smaller prediction errors than their component forecasts. It appears that the results of empirical research confirmed the higher efficiency of combined forecast in comparison with individual forecasts.
    Źródło:
    Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica; 2009, 57
    2081-0644
    Pojawia się w:
    Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza porównawcza wybranych procedur modelowania ekonometrycznego dla modelu gospodarki województwa śląskiego
    Comparative Analysis of Selected Econometric Modeling Procedures for the Model of the Silesian Voivodeship Economy
    Autorzy:
    Biolik, Józef
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588211.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Ekonometria
    Gospodarka
    Modelowanie ekonometryczne
    Econometric modeling
    Econometrics
    Economy
    Opis:
    Procedures and cause descriptive model, dynamic consistent model and vector autoregression model were used for modeling of selected variables characterizing the economy of the Upper Silesia. To assess the conformity of these three types of models the AIC, BIC, coefficient of determination and corrected coefficient of determination were used. Despite the use of different procedures, final results show similar quality of models.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 193; 7-19
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    O jakości danych w kontekście obserwacji oddalonych w wielowymiarowej analizie regresji
    On Selected Data Quality Issues in Multivariate Regression Analysis
    Autorzy:
    Trzęsiok, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588674.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Ekonometria
    Statystyka
    Statystyka matematyczna
    Wielowymiarowa analiza statystyczna
    Econometrics
    Mathematical statistics
    Multi-dimensional statistical analysis
    Statistics
    Opis:
    The paper presents different definitions of outliers. We also collate selected outlier detection techniques, which represent very different approaches to outliers identification: classical univariate method embodied in boxplots, Andrews' curves, methods based on Cook's distance and Mahalonobis' distance, local outlier factor method, support vector machines. Moreover we empirically examine the agreement between the results of outlier detection methods on the benchmarking, real world dataset.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 191; 75-88
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Metody nieparametryczne jako podstawa estymacji modeli ekonometrycznych z odstającymi obserwacjami
    Nonparametric Methods as the Basis for the Estimation of Econometric Models with Outliers Observations
    Autorzy:
    Szkutnik, Tomasz
    Wójciak, Mirosław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591354.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Ekonometria
    Modele ekonometryczne
    Modelowanie ekonometryczne
    Econometric modeling
    Econometric models
    Econometrics
    Opis:
    In this paper the authors present a nonparametric method of estimating the parameters of the linear econometric model, which is the method of least absolute deviations (LAD). The aim of this article is to examine the extent to which the parameter estimation method of least absolute deviations is resistant to changes in parameter values in case of outliers. In this paper, a hypothetical example examines the impact of the so-called outliers on the model parameters estimated by OLS methods and LAD respectively. In addition, the work raises the problem of the use of permutation methods MRPP in testing certain statistical hypotheses when the distributions of examined random variables distributions are not normal.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 193; 88-111
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modele wektorowo-autoregresyjne jako odpowiedź na krytykę strukturalnych wielorównaniowych modeli ekonometrycznych
    Vector Autoregression Models (VAR) - Response to Criticism Structural Econometric Models
    Autorzy:
    Wójcik, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/585848.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Ekonometria
    Modele ekonometryczne
    Modele wielorównaniowe
    Modelowanie ekonometryczne
    Econometric modeling
    Econometric models
    Econometrics
    Multi-equation models
    Opis:
    In seventies, structural models were subjected to the criticism more and more. In the article the author presented reasons of the criticism of structural models and theoretical bases of vector autoregression models which was introduced in article C. A. Sims in 1980. An example of using VAR models was also expressed for the modelling of macroeconomic variables. In the summary the author described defects and virtues of VAR models in the context of the structural attempt at the econometric modelling.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 193; 112-128
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Determinanty absorpcji środków z perspektywy finansowej 2007–2013 na poziomie powiatów
    Determinants of funds absorption from the financial perspective 2007–2013 on the districts level
    Autorzy:
    Pastor, Kamil
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/449322.pdf
    Data publikacji:
    2018-06-30
    Wydawca:
    Instytut Badań Gospodarczych
    Tematy:
    polityka spójności
    fundusze unijne
    ekonometria przestrzenna
    cohesion policy
    European funds
    spatial econometrics
    Opis:
    Motywacja: W latach 2007–2013 Polska była beneficjentem polityki spójności i uzyskała z budżetu unijnego ponad 67 mld EUR. Kryteria podziału funduszy były skomplikowane ze względu na mnogość grup docelowych oraz rozdrobnienie poszczególnych działań. Cel: Celem artykułu jest wyszczególnienie czynników, które najsilniej wpływały na absorpcję środków unijnych na poziomie powiatów. Postawiono dwa przypuszczenia: (1) absorpcja środków rośnie wraz z wyższym poziomem rozwoju powiatu (kanał konkurencyjności) oraz wraz z istotnie niższym poziomem rozwoju (kanał spójności); (2) kluczowe znaczenie dla poziomu absorpcji miała skuteczna polityka informacyjna oraz umiejętność wpasowania instrumentów polityki spójności w strategię rozwoju organizacji. Materiały i metody: W artykule użyto ekonometrię przestrzenną. Wykorzystanie modeli przestrzennych umożliwiło lepsze odwzorowanie zależności między powiatami. Wyniki: Wykazano istotny statystycznie wpływ obu kanałów transmisji (konkurencyjności i spójności). Wyniki modelu sugerują, że większe znaczenie dla poziomu wykorzystania środków miały czynniki związane z konkurencyjnością regionów.
    Motivation: Poland benefited from cohesion funds in 2007–2013 and gained more than 67 bln EUR from the European budget. The criteria of the distribution of these funds were multifaceted, because of the occurrence of many different target groups and fragmentation of instruments. Aim: The main aim of the article was to determine factors, which had the strongest impact on the absorption of European funds on district level in Poland. Two assumptions were made: (1) absorption level rises along with a higher level of district development (competitiveness channel) and with significantly lower level of development (cohesion channel); (2) the proper information policy as well as the ability to fit European funds support into organisation strategy played a key role for the level of absorption. Materials and methods: Spatial econometrics was used in the article. The usage of spatial relations facilitated the creation of a better fitted model. Results: The statistically significant impact of both channels (competitiveness and cohesion channels) was noted. The results from the model suggest that the competitiveness of the regions had more impact on absorption than a low level of development.
    Źródło:
    Catallaxy; 2018, 3, 1; 27-39
    2544-090X
    Pojawia się w:
    Catallaxy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modyfikacja metody Batesa–Grangera wyznaczania wag prognoz złożonych
    The modification of Bates-Grangers estimation method of the weights of combined forecasts
    Autorzy:
    Perzynska, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/78793.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie
    Tematy:
    ekonometria
    prognozowanie
    prognozy zlozone
    wahania sezonowe
    metoda Batesa-Grangera
    modyfikacje
    wyznaczanie wag prognoz zlozonych
    badania empiryczne
    Źródło:
    Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica; 2012, 68
    2081-0644
    Pojawia się w:
    Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Kruszywa naturalne w Unii Europejskiej – produkcja w latach 1980–2011
    Natural aggregates in EU – the production in 1980–2011
    Autorzy:
    Kozioł, W.
    Ciepliński, A.
    Machniak, Ł.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/215993.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
    Tematy:
    kraje europejskie
    kruszywa naturalne
    ekonometria
    analiza produkcji
    European countries
    natural aggregates
    econometrics
    production analysis
    Opis:
    Celem pracy było zbadanie wielkości produkcji kruszyw naturalnych w krajach Unii Europejskiej na przestrzeni ostatniej dekady. W najnowszej historii rozwoju produkcji kruszyw w krajach europejskich można wyróżnić dwa podstawowe okresy: okres przedkryzysowy do około 2005 roku i okres zaznaczającego się światowego kryzysu finansowo-gospodarczego po roku 2008. Sektor produkcji kruszyw w Europie wytwarza rocznie około 3 mld Mg kruszyw o wartości około 20 mld euro. Zdecydowana większość kruszyw (około 91%) pochodzi ze złóż naturalnych, w tym kruszywa łamane – 50,0%, a kruszywa żwirowo-piaskowe – 41,0%. Na pozostałą część składają się kruszywa pochodzące z recyklingu (około 5%) oraz kruszywa morskie i sztuczne (po około 2%). Przemysł kruszyw w Europie obejmuje około 17 tys. firm pozyskujących kruszywo w około 29 tys. kopalń i odkrywek, zatrudniając bezpośrednio i pośrednio około 280 tys. osób. Przeprowadzona analiza wykazała przede wszystkim, że w Unii Europejskiej oraz w krajach stowarzyszonych z UEPG ilość wytwarzanych kruszyw w poszczególnych krajach wykazuje zmienne tendencje, zarówno wzrostowe jak i spadkowe, a w znacznej grupie krajów pozostaje na mniej więcej stałym poziomie. Obraz ten został jednak zakłócony światowym kryzysem ekonomicznym, w wyniku którego produkcja kruszyw w większości krajów europejskich uległa po 2008 roku zmniejszeniu i niestety, tendencja ta trwa nadal chociaż z różnym natężeniem. Na tym tle Polska wyróżnia się korzystnie z systematycznie rosnącą (do roku 2011) produkcją kruszyw. Średnia europejska produkcji kruszyw na mieszkańca wynosiła w 2011 około 5,8 Mg/osobę i w porównaniu do 2006 roku (7 Mg/mieszkańca) spadła o ponad 17%. W Polsce w latach 2006–2011 produkcja kruszyw wzrosła z około 4,4 Mg/osobę do 9,1 Mg/osobę, a więc o około 107%. Duży wpływ miała na to rekordowa produkcja kruszyw w 2011 roku w ilości 345 mln Mg (wzrost w porównaniu do 2010 r o 36,9%).
    The examination of the amount of the natural aggregates production in the European Union countries in the last decade was the aim of this research. In the modern history of development of natural aggregates production in European countries we can distinguish two major period. First period includes time before the economical crisis (up to year 2005). The second period correspond to economical crisis after year 2008. The annual production of aggregate in Europe is around 3 billion Mg valued ca. 20 billion euro. The majority of aggregates (around 91 %) is derived from natural deposits. Crushed aggregates constitute around 50% and sand&gravel aggregates about 41%. The remaining amount is made up artificial aggregates (around 2%), recycled aggregates (around 5%) and marine aggregates around 2%). The aggregates industry in Europe includes around 17 000 companies which extract around 29 000 open pit mines. This extraction chain gives around 280 000 workplaces. The conducted analysis has shown that the quantity of produced aggregates in individual countries presents changeable tendency. It has been increasing and decreasing in the EU and UEPG countries, but in most of them the tendency of produced aggregates has stayed on the stable level. However the picture had been disturbed by the world economic crisis. After 2008 the production of aggregates in the majority of European countries decreased and this tendency lasts still, though with various intensity. Nevertheless, Poland distinguished itself with systematically growing production of aggregates (till 2011). The average per capita production in Europe in 2011 was around 5.8 Mg/per capita. Comparing to year 2006 (ca. 7.0 Mg/per capita) the production decreased by about 17%. In Poland in years 2006–2011 the aggregates per capita production increased from 4.4 Mg up to around 9.1Mg. i.e. by about 107%. Year 2011 had the main influence on this trend – aggregates production amounted to around 345 million Mg (increase by about 36.9% comparing to year 2010).
    Źródło:
    Gospodarka Surowcami Mineralnymi; 2014, 30, 1; 53-68
    0860-0953
    Pojawia się w:
    Gospodarka Surowcami Mineralnymi
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Taksonomiczny miernik rozwoju (TMR) z uwzględnieniem zależności przestrzennych
    Taxonomic Measure of Development (TMD) with the Inclusion of Spatial Dependence
    Autorzy:
    Pietrzak, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422749.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    taksonometria
    taksonomiczny miernik rozwoju
    ekonometria przestrzenna
    zależności przestrzenne
    numeric taxonomy
    taxonomic measure of development
    spatial econometrics
    spatial dependence
    Opis:
    Tematyka artykułu dotyczy zagadnienia wykorzystania taksonomicznego miernika rozwoju w przestrzennych analizach ekonomicznych w warunkach występowania zależności przestrzennych. Dodatnie zależności przestrzenne obserwowane są dla większości zjawisk ekonomicznych. Wymusza to uwzględnienie tych zależności w konstrukcji miernika, w wyniku czego otrzymywany jest przestrzenny taksonomiczny miernik rozwoju (pTMR). W związku z powyższym celem artykułu jest wypracowanie propozycji konstrukcji przestrzennego taksonomicznego miernika rozwoju. Zależności przestrzenne uwzględnione zostaną w konstrukcji miernika poprzez wykorzystanie potencjalnej siły interakcji między regionami. Dzięki temu przestrzenny taksonomiczny miernik rozwoju pozwalać będzie na określenie tendencji w kształtowaniu się analizowanych zjawisk. Zaproponowana w artykule konstrukcja przestrzennego taksonomicznego miernika rozwoju zastosowana została w przestrzennym badaniu poziomu rozwoju gospodarczego podregionów w Polsce w 2011 roku. Przeprowadzona analiza pozwoliła na ocenę sytuacji gospodarczej w Polsce oraz określenie tendencji w rozwoju gospodarczym podregionów.
    The subject of the article concerns the question of the use of a taxonomic measure of development (TMR) in spatial economic analyses under the conditions of spatial dependence. Positive spatial dependence is observed for the majority of economic phenomena. This forces the inclusion of this dependence in the construction of the measure, thus providing a spatial taxonomic measure of development (pTRM). Therefore, the aim of this article is to develop a proposal for the construction of a spatial taxonomic measure of development. Spatial dependence will be taken into account in the design of the meter by using the potential strength of the interaction between the regions. As a result, a spatial taxonomic measure of development will allow the trend in the analyzed phenomena to be determined. The construction of the spatial taxonomic measure of development proposed in the article was applied in the study of the spatial economic development level of Polish subregions in 2011. The analysis allowed us to assess the economic situation in Poland and to identify trends in the economic development of subregions.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2014, 61, 2; 181-201
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Labor market in Poland - analysis of diversity
    Autorzy:
    Gajdos, Marcin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/34670811.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji
    Tematy:
    statistic
    econometric
    analysis
    labor market
    statystyka
    ekonometria
    analiza
    rynek pracy
    Opis:
    The main aim of below consideration is presentation Polish Labor Market and changes inside, along last years. Labor market considerations are extremely important and have a large impact on the daily behavior of entities in this market. The extent, to which we are able to analyze changes taking place in individual areas of the surveyed area will allow us to make appropriate decisions on both – the demand and supply side of this labor. Author would like to present base issues connected with supply and demand taking place at this field in Poland. Getting to know the directions of changes taking place on the Labor Market may allow for an appropriate approach to human resource management. The article consists of short introduction, theoretical part, empirical part and summary at the end. Theoretical part includes base information and definition about Labor Market. Empirical section shows data analyzing, methods, tables and graphs. In the summary author would like to recapitulate analyzing case and draw some conclusions.
    Źródło:
    Quality Production Improvement - QPI; 2021, 3, 1; 242-250
    2657-8603
    Pojawia się w:
    Quality Production Improvement - QPI
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Przyszłość doskonalenia kierunku Informatyka i Ekonometria w ramach współpracy środowisk informatyków i ekonometryków
    Prospects for improving the area of study "computer studies and econometrics" within the framework of informatics and econometrics environments’ cooperation
    Autorzy:
    Nowicki, Adam
    Owoc, Mieczysław L
    Wydmuch, Gracja
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904753.pdf
    Data publikacji:
    2007
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    Present article is the suggestion of undertaking common actions of Informatics and Econometrics major improvement, using recent, over three-year research results in the field of economic informatics as well as experiences of quantitative methodology specialists. The en vironment of economic informatics is open and ready to start collaboration with econome tric society in order to improve the educational level by preparing graduates of this major for national and European job market.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 205
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Czy zarządzanie ryzykiem antymonopolowym jest możliwe i czy może przynieść korzyści?
    Is antitrust risk management possible and can it generate benefits?
    Autorzy:
    Fornalczyk, Maciej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/508239.pdf
    Data publikacji:
    2015-09-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    K21, K20
    zarządzanie
    antymonopolowa ochrona konkurencji
    ekonomia
    ryzyko
    ekonometria
    management
    antitrust
    competition protection
    economics
    risk
    econometrics
    Opis:
    Prowadzenie działalności gospodarczej oznacza permanentne ścieranie się z różnorodnymi ro-dzajami ryzyka gospodarczego, rozumianymi jako wystąpienie zdarzenia niepożądanego, które ma negatywny wpływ na zakładane przez przedsiębiorcę efektywności gospodarcze. Powstają więc pytania: czy ryzykiem można zarządzać tak, aby minimalizować skutki wystąpienia niepo-żądanych zdarzeń i co należy rozumieć przez zarządzanie, a także jakimi narzędziami należy się posługiwać. Na te pytania Autor stara się odpowiedzieć w niniejszym artykule lub też zasygnali-zować konieczność doprecyzowania określonych zakresów merytorycznych. Zarządzanie ryzykiem antymonopolowym jest oczywiście możliwe, lecz warunkiem zwiększającym efektywność tego procesu jest ustalenie jak najściślejszych zasad oceny antymonopolowej lub też – krok dalej – kwantyfikacja takiej oceny. Dysponując określonymi algorytmami oceny antymono-polowej lub też skwantyfikowaną ich postacią (formalna postać może być zapisana jako funkcja), można tak zaprojektować działalność przedsiębiorstwa, aby pozwoliła na minimalizowanie ryzyka uznania określonych praktyk biznesowych za działania niezgodne z prawem antymonopolowym. W konsekwencji zminimalizowane zostałoby także ryzyko nałożenia na przedsiębiorcę (lub na osoby zarządzające) stosownych kar. Przygotowanie takiego mechanizmu analitycznego jest moż-liwe jedynie w warunkach skonkretyzowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wytycznych, na podstawie których możliwe byłoby prowadzenie analiz zgodności projektowanych zamierzeń biznesowych z prawem antymonopolowym i wprowadzanie stosownych modyfikacji.
    Conducting an economic activity means the permanent clash of diverse economic risks, understood as the appearance of the undesirable event of a negative impact on economic efficiency expected by the entrepreneur. Some questions have to be addressed at this point: (1) is it possible to manage the risk in order to minimize the consequences of undesirable events; (2) how the decrees should be understood and; (3) what instruments should be used? An attempt is made in this paper to answer these questions, or to indicate the need to clarify or to define their substantial scopes. Managing antitrust risk is of course possible – what is required in order to increase the efficiency of this process is to establish correct analytical mechanisms (precise principles of antitrust estimation), or even take one step further – to quantify such an evaluation. Specific algorithms of antitrust estimation, as well as their quantified figure (the formal figure could also be recorded as a function), make it possible to design a business activity so as to minimize the risk of that practice being categorized as an antitrust infringement and consequently, to minimize the risk of a fine being imposed on the entrepreneur (or on its manager). However, such analytical mechanisms could only be devised if the Polish NCA provided guidelines that could act as the basis for an antitrust compliance analysis of business strategies and plans and their appropriate modifications.
    Źródło:
    internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny; 2015, 4, 5; 26-35
    2299-5749
    Pojawia się w:
    internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Weryfikacja odporno-bayesowskiego modelu alokacji dla różnych typów rozkładów - podejście symulacyjne
    Verification of the Robust-Bayesian Asset Allocation Model for Different Types of Distribution - Simulation Approach
    Autorzy:
    Orwat-Acedańska, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592595.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Ekonometria bayesowska
    Modele bayesowskie
    Modele ekonometryczne
    Bayesian econometric
    Bayesian models
    Econometric models
    Opis:
    In the paper robust Bayesian allocation method was verified for different distributions of returns using simulation approach. An impact of estimation error on the portfolio risk was examined when portfolios were built as a solution to the problem of maximizing expected return with restrictions imposed on its variance. Classical Markowitz approach results were compared to the robust Bayesian approach. Using simulations it was shown that in robust Bayesian method a fraction of samples where a portfolio risk exceeded its maximum limit as well as mean excess risk were much lower than in the classic approach. Moreover extending robust allocation with Bayesian approach significantly affects the portfolio riskiness. This results also holds if the distribution of returns in nonnormal although the differences are smaller.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 135; 102-120
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modelowanie kursów walutowych na przykładzie modeli kursów równowagi oraz zmienności na rynku Forex
    Modeling of Currencies Exchange Rates on Examples of Equilibrium and Volatility Models on Forex
    Autorzy:
    Ćwikliński, Krzysztof
    Papla, Daniel
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592325.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Ekonometria
    Finanse
    Kurs walutowy
    Rynek walutowy
    Econometrics
    Exchange market
    Exchange rates
    Finance
    Opis:
    W artykule autorzy analizują wybrane waluty oraz ich stopy zwrotu opisując przykładowy model kursów walutowych (model CHEER) oraz odnosząc się do praktyki inwestowania w waluty na rynku Forex. Głównym celem artykułu jest prezentacja modeli w kontekście podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych, a także odpowiedź na pytanie czy umiejętności związane z modelowaniem sprzyjają uzyskaniu dodatnich lub "mniej ujemnych" stóp zwrotu z inwestycji.
    In the article authors make analyze selected currencies and returns, describe model CHEER and pertain to investments practice on FOREX. The main purpose of the article is presentation of models in making rational investment decision context and also response the question: is the ability in modeling might give a positive investments results (positive or "less negative" return of investments).
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 207; 167-177
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ optymalnych parametrów redukcji szumu losowego na identyfikację chaosu w ekonomicznych szeregach czasowych
    Effect of Optimum Parameters of Random Noise Reduction on the Identification of Chaos in Economic Time Series
    Autorzy:
    Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589841.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Ekonometria
    Szeregi czasowe
    Układy dynamiczne
    Dynamical systems
    Econometrics
    Time-series
    Opis:
    Real time series are usually disturbed by random noise and the presence of noise in the data can significantly affect the characteristics of dynamic system. The aim of the article will be to research the effect of re duction of random noise by the nearest neighbor method on the identification of chaos in time series. The test will be conducted on the basis of selected financial time series.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 191; 46-56
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Spatial Dependence Structure of Total Factor Productivity in Polish Local Administrative Districts
    Przestrzenne współzależności całkowitej produktywności (TFP) w polskich powiatach
    Autorzy:
    Ciołek, Dorota
    Brodzicki, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/654932.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    rozwój regionalny
    determinanty produktywności
    gospodarka regionalna
    ekonometria przestrzenna
    TFP
    regional development
    determinants of productivity
    regional economics
    spatial econometrics
    Opis:
    Interakcje między przestrzenią (lokalizacją) a procesami akumulacji (wzrostem) to jeden z najbardziej interesujących i jednocześnie najtrudniejszych obszarów badawczych nowoczesnej teorii ekonomii. Jak dotąd badania empiryczne odnoszące się do problematyki produktywności na poziomie regionalnym są stosunkowo rzadkie. Większość badań w przypadku Polski stara się wyjaśnić zróżnicowanie dochodu per capita na poziomie województw i podregionów, a tylko nieliczne badania dotyczą powiatów. Niniejszy artykuł ma za zadanie wypełnić tę istotną lukę poznawczą. Artykuł ma kilka celów. Po pierwsze, prezentuje zróżnicowanie produktywności w Polsce oraz jej przestrzenne współzależności. Po drugie, stara się zidentyfikować determinanty wzrostu TFP z wykorzystaniem ekonometrycznego modelowania przestrzennego i rozszerzonej wersji modelu Nelsona‑Phelpsa. W badaniu przyjęto wysoce zdezagregowany poziom analizy: NUTS–4, czyli poziom powiatów, który autorzy uznają za adekwatny zarówno z perspektywy teoretycznej (domykanie się rynków), jak i empirycznej (modelowanie przestrzenne). TFP w Polsce przyjmuje najwyższe wartości w ośrodkach metropolitalnych (z maksimum dla Warszawy) i w ich najbliższym otoczeniu. Identyfikuje się także ośrodki wzrostu TFP zlokalizowane w miastach na prawach powiatu. Ogólnie rzecz biorąc, TFP wykazuje tendencję spadkową przy przesuwaniu się z zachodu na wschód, przy czym najniższe wartości obserwuje się w południowo‑wschodniej części Polski. Zakres oddziaływania TFP na obszary sąsiednie sięga około 175–200 kilometrów, a jego siła zmienia się nieliniowo. Ponadto tempo wzrostu TFP wykazuje przestrzenną autokorelację i zależy od tempa wzrostu kapitału ludzkiego oraz od dystansu do technologicznego lidera. W artykule nie wykazano pozytywnego wpływu importu na wzrost TFP, jednakże wpływ FDI okazuje się być silny i dodatni.
    The interaction between space (location) and the processes of accumulation (growth) is one of the most interesting and at the same time the most difficult areas of modern economic theory. The up till now empirical research on determinants of regional productivity in the case of Poland is however relatively scarce. Most studies focus on explaining the variation in regional income per capita mostly at NUTS–2 and NUTS–3 levels, and only a few take into account a highly spatially disaggregated NUTS–4 level. We aim to fill this important gap. The present article has several objectives. We try to explain the spatial patterns of productivity, to identify the spatial range of productivity spillovers empirically and to identify the determinants of the Total Factor Productivity (TFP) growth in Poland with the use of spatial econometric modeling and the extended version of the Nelson‑Phelps (1966) model. The study adopts an NUTS-4 level of local administrative districts (powiats) which we find superior on both theoretical (market closing) and empirical grounds (spatial modeling). TFP in Poland assumes the highest values in the metropolitan centers and spreads out on their nearest surroundings with the maximum value for Warsaw. The secondary local hills in TFP are located in cities or towns with county rights. TFP, in general, shows a downward trend as one moves from the west to the east with the lowest values observed in the south‑eastern part of Poland. The range of TFP spillover is found to be of roughly 175–200 km and is nonlinearly decreasing from the local productivity hills. Furthermore, the rate of growth of TFP shows spatial autocorrelation and is found to depend positively on the rate of increase in human capital endowment and on the gap from the leader under certain assumptions. We find no evidence of the channel through imports. However, the FDI channel is found to be robust and strong.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 3, 329
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Private financing of health care in Poland– microsimulation model
    Prywatne finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – model mikrosymulacyjny
    Autorzy:
    Żółtaszek, Agata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422798.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    microsimulation
    health economics
    health econometrics
    private expenditures on healthcare microeconometric model
    mikrosimulacje
    ekonomika zdrowia
    ekonometria zdrowia
    prywatne wydatki na ochronę zdrowia
    model mikroekonometryczny
    Opis:
    Health care is a key sector of every economy and is of grate medical, social, and economical importance to all citizens. It is also one of the most diverse sectors in the world, especially in the aspect of financing. In Poland health care is mostly public funded. However due to system’s inefficiency new policies are discussed, some of which include various methods of co-payment. Popularisation of currently uncommon private medical insurance, either supplementary or complementary to public financing, are one of the proposed solutions The main goal of this paper is to present health econometric micro simulation model of households’ medical expenses in Poland. Model is based on individual household panel data considering private funding of health care and willingness-to-pay for private medical insurance. It is to be used to forecast future situation depending on various funding reform proposals. This research is to prove usefulness of micro simulations in assessing health care police, which is of currently of major importance in Poland.
    Sektor ochrony zdrowia jest kluczowym działem gospodarki każdego państwa, wzbudza bezpośrednie zainteresowanie obywateli, zarówno w aspektach medycznym i społecznym, jak i ekonomicznym. Jednocześnie jest jednym z bardziej zróżnicowanych sektorów na świecie, szczególnie pod względem struktury źródeł jego finansowania. W Polsce znaczna część usług medycznych opłacana jest z budżetu państwa. Z powodu nieefektywności funkcjonowania sektora ochrony zdrowia, toczą się dyskusje dotyczące jego reform, m.in. współfinansowania usług medycznych. Jedną z propozycji jest wprowadzenie prywatnych ubezpieczeń medycznych jako produktów suplementarnych lub komplementarnych dla wydatków publicznych. Celem artykułu jest prezentacja mikrosymulacyjnego modelu ekonometrii zdrowia wydatków gospodarstw domowych na ochronę zdrowia w Polsce. Model wykorzystuje dane panelowe gospodarstw domowych dotyczące prywatnego finasowania opieki zdrowotnej i skłonności do płacenia za prywatne ubezpieczenia medyczne. Model ma posłużyć prognozowaniu przyszłej sytuacji w zależności od implementacji proponowanych reform. Badanie ma udowodnić przydatność mikrosymulacji w tworzeniu polityki ochrony zdrowia w Polsce.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2012, 59, 3; 290-301
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energią
    Design and use of models in the fuel and energy economy
    Autorzy:
    Suwała, W.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/283311.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
    Tematy:
    systemy paliwowo-energetyczne
    metodyka modelowania
    programowanie matematyczne
    ekonometria
    dynamika systemowa
    fuels and energy systems
    modelling
    mathematical programming
    system dynamics
    econometrics
    Opis:
    Złożoność problemów gospodarki paliwami i energią powoduje, że modele komputerowe są obecnie podstawowym narzędziem dla ich analiz. Żadna decyzja o wprowadzeniu regulacji w zakresie polityki energetycznej i ekologicznej nie obejdzie się bez wcześniejszych badań skutków, które można oszacować właśnie za pomocą modeli. Mimo dekad doświadczeń istnieje jednak w niektórych środowiskach pewna rezerwa, co do racjonalności ich stosowania. Najczęściej wynika to z niezrozumienia czym jest modelowanie i niedowierzania, że można modelować złożone procesy gospodarcze. Artykuł jest próbą wyjaśnienia tych wątpliwości i uzasadnienia stosowania modeli w gospodarce, zwłaszcza paliwowo-energetycznej. Artykuł rozpoczyna dyskusja o roli modeli jako narzędzia dla wspomagania podejmowania decyzji, bo jest to ich podstawowa rola. Wskazano na dynamikę procesów decyzyjnych i konieczność posiadania narzędzi dla zmniejszenia poziomu niepewności decyzji. Modele są jedynym narzędziem dostarczającym wskazówek ilościowych, niezależnie od stopnia skomplikowania samego modelu. W dalszej części artykułu omówiono podstawowe metody modelowania wykorzystywane w gospodarce paliwami i energią, to jest programowanie matematyczne, dynamikę systemową i ekonometrię. Kolejno omówiono proces budowy modeli, wskazując na rolę wiedzy teoretycznej i praktycznej jako podstawy formułowania modeli, przy czym pewne limity stanowi także dostęp do wymaganych danych. Konstruowanie scenariuszy dla obliczeń modelowanych jest ważne ze względu na takie ich dobranie, aby wyznaczyć granice obszaru zawierającego możliwe trajektorie rozwoju systemu. Przez to określa się względny zakres niepewności, uświadamiając stopień ryzyka podejmowania decyzji. W ostatniej części podano przykłady wykorzystania wyników ze zwróceniem uwagi na ich praktyczne znaczenie dla decyzji o budowie systemów regulacji czy wykorzystanie wyników wprost jako działań optymalnych. Artykuł podkreśla dużą rolę modeli w przygotowaniu racjonalnych decyzji gospodarczych, które przy stale narastającej złożoności i dynamice warunków ich podejmowania wymagają odpowiedniego wsparcia.
    The complexity of fuels and energy systems development makes mathematical modelling the basic tool for their analyses. Decisions on energy or environmental policy regulation are always preceded by impact assessment, which is an analysis performed using a variety of models. Despite decades of the application of models, they are still questioned as a reliable tool for such research. The doubts come mainly from the perceived impossibility of modeling such complex relationships. This paper is an attempt to clarify the doubts and justify the application of models, especially in fuels and energy systems. The first section of this analysis is a description of the role of models as a tool for decision making support. The dynamics of the decision making processes are underlined as well as the necessity of support systems to lower the level of uncertainty. Models are a unique tool which can deliver quantitative assessment, irrespective of the complexity of the model. Even simple models which consider basic relationships in systems are useful. In the second part of the analysis, three methods of modelling of fuels and energy systems are briefly described mathematical programming, systems dynamics, and econometrics. The analysis then characterizes the process of model building as the merger of theoretical knowledge, experiences, and access to required data. The formation of scenarios for the models' calculations are important, as their proper selection can provide boundaries for the area of possible trajectories of system development. In this way, the relative level of uncertainty as well as the level of decision risk are determined. The last part presents examples of using the results of the models with emphasis on their relevance for the decisions necessary to develop regulatory systems and their direct use for choosing optimal actions. The paper underlines the role of models in decision making which requires support, especially under the present circumstances of the increasing complexity and dynamics of relations relevant for systems' development.
    Źródło:
    Polityka Energetyczna; 2013, 16, 3; 47-58
    1429-6675
    Pojawia się w:
    Polityka Energetyczna
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Asymptotic Normality of Single Functional Index Quantile Regression for Functional Data with Missing Data at Random
    Asymptotyczna normalność regresji kwantylowej pojedynczego wskaźnika funkcyjnego dla danych funkcjonalnych z losowymi brakującymi danymi
    Autorzy:
    Allal, Anis
    Kadiri, Nadia
    Rabhi, Abbes
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/31233546.pdf
    Data publikacji:
    2024
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    asymptotic normality
    functional data analysis
    functional single-index process
    missing at random
    nonparametric estimation
    small ball probability
    asymptotyczna normalność
    funkcjonalna analiza danych
    funkcjonalny proces poje- dynczego indeksu
    estymator jądra
    losowe braki
    estymacja nieparametryczna
    prawdopodobieństwo małej kuli
    Opis:
    This work addresses the problem of the nonparametric estimation of the regression function, namely the conditional distribution and the conditional quantile in the single functional index model (SFIM) under the independent and identically distributed condition with randomly missing data. The main result of this study was the establishment of the asymptotic properties of the estimator, such as the almost complete convergence rates. Moreover, the asymptotic normality of the constructs was obtained under certain mild conditions. Lastly, the authors discussed how to apply the result to construct confidence intervals.
    W artykule autorzy prowadzą rozważania dotyczące problemu nieparametrycznej estymacji funkcji regresji, a mianowicie rozkładu warunkowego i kwantyla warunkowego w modelu pojedynczego indeksu funkcjonalnego (SFIM) przy założeniu niezależnych i z identycznym rozkładem danych z losowymi brakami danych. Głównym rezultatem przeprowadzonych badań było ustalenie asymptotycznych właściwości estymatora, takich jak prawie całkowite współczynniki zbieżności. Co więcej, asymptotyczną normalność konstruktów uzyskano dla pewnych łagodnych warunków. Na koniec omówiono, jak zastosować uzyskany wynik do skonstruowania przedziałów ufności.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2024, 28, 1; 26-38
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Central Limit Theorem for Conditional Mode in the Single Functional Index Model with Data Missing at Random
    Centralne twierdzenie graniczne dla trybu warunkowego w jednolitym funkcjonalnym modelu indeksowym z losowym brakiem danych
    Autorzy:
    Allal, Anis
    Dib, Abdessamad
    Rabhi, Abbes
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/31233548.pdf
    Data publikacji:
    2024
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    functional data analysis
    functional single-index process
    kernel estimator
    missing at random
    nonparametric estimation
    small ball probability
    funkcjonalna analiza danych
    funkcjonalny proces pojedynczego indeksu
    estymator jądra
    losowe braki
    estymacja nieparametryczna
    prawdopodobieństwo małej kuli
    Opis:
    This paper concentrates on nonparametrically estimating the conditional density function and conditional mode within the single functional index model for independent data, particularly when the variable of interest is affected by randomly missing data. This involves a semi-parametric single model structure and a censoring process on the variables. The estimator's consistency (with rates) in a variety of situations, such as the framework of the single functional index model (SFIM) under the assumption of independent and identically distributed (i.i.d) data with randomly missing entries, as well as its performance under the assumption that the covariate is functional, are the main areas of focus. For this model, the nearly almost complete uniform convergence and rate of convergence established. The rates of convergence highlight the critical part that the probability of concentration play in the law of the explanatory functional variable. Additionally, we establish the asymptotic normality of the derived estimators proposed under specific mild conditions, relying on standard assumptions in Functional Data Analysis (FDA) for the proofs. Finally, we explore the practical application of our findings in constructing confidence intervals for our estimators. The rates of convergence highlight the critical part that the probability of concentration play in the law of the explanatory functional variable.
    W artykule skoncentrowano się na nieparametrycznym estymowaniu warunkowej funkcji gęstości i warunkowej dominanty w modelu pojedynczego wskaźnika funkcjonalnego dla niezależnych danych, szczególnie gdy na interesującą zmienną wpływają losowo brakujące dane. Obejmuje to strukturę półparametrycznego pojedynczego modelu i proces cenzurowania zmiennych. Zgodność estymatora (ze współczynnikami) w różnych sytuacjach, np. w ramach modelu pojedynczego wskaźnika funkcjonalnego przy założeniu niezależnych i z identycznym rozkładem danych z losowymi brakami, a także jego działanie w warunkach, gdy zmienna towarzysząca jest funkcjonałem, to główne obszary zainteresowania. Dla tego modelu wyznacza się prawie całkowicie jednolitą zbieżność i wskaźnik zbieżności. Wskaźniki zbieżności podkreślają kluczową rolę, jaką prawdopodobieństwo koncentracji odgrywa w założeniach dotyczących objaśniającej zmiennej funkcjonalnej. Dodatkowo ustala się asymptotyczną normalność wyprowadzonych estymatorów zaproponowanych w określonych łagodnych warunkach, opierając się na standardowych założeniach z analizy danych funkcjonalnych dla dowodów. Na koniec zbadano praktyczne zastosowanie ustaleń w konstruowaniu przedziałów ufności dla naszych estymatorów. Wskaźniki zbieżności podkreślają kluczową rolę, jaką prawdopodobieństwo koncentracji odgrywa w założeniach dotyczących objaśniającej zmiennej funkcjonalnej.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2024, 28, 1; 39-60
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Application of Spatial Analysis Methods in the Real Estate Market in South‑Eastern Poland
    Zastosowanie metod analizy przestrzennej do badania rynku nieruchomości południowo‑wschodniej Polski
    Autorzy:
    Dejniak, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/655545.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    ekonometria przestrzenna
    autokorelacja przestrzenna
    macierz wag
    współczynnik korelacji globalnej
    spatial econometrics
    spatial autocorrelation
    weight matrix
    global correlation coefficient
    Opis:
    W artykule pokazano możliwości zastosowania metod analizy przestrzennej do badania rynku nieruchomości. Metody te zostały wykorzystane do zbadania zróżnicowania ceny 1 m2 nieruchomości mieszkaniowej w Polsce południowo‑wschodniej. Analizie poddano współczynniki korelacji globalnej i lokalnej Morana. Otrzymane wyniki zostały wzbogacone danymi makroekonomicznymi. Przeprowadzona analiza potwierdza opinię, że ceny nieruchomości mieszkalnych zależą od położenie przestrzennego. Natomiast oddziaływanie czynników makroekonomicznych na rynek nieruchomości może zostać zaburzone przez czynniki lokalne kształtujące popyt i podaż. Statystyki autokorelacji przestrzennej, które informują o rodzaju i sile zależności przestrzennej, umożliwiają poszerzenie tradycyjnie stosowanych miar, a tym samym mogą stać się podstawą decyzji biznesowych.
    The aim of the article is to apply the method of spatial analysis to research the real estate property market in south‑eastern Poland. The methods of spatial statistics will be used to model the space differences of prices per one square metre of dwelling surface located in districts of south‑eastern Poland and to investigate spatial autocorrelation. The databases will be presented in a graphical form. The results may be used to set the spatial regularities and relations. The methods presented may be applied while making strategic decisions.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 1, 333
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    GeoMedia Enterprise Intelligence – nowe zastosowania kartograficznej metody badań w wielokryterialnej analizie danych przestrzennych
    GeoMedia Enterprise Intelligence – new applications of cartographic methodology in multicriteria spatial data analysis
    Autorzy:
    Olszewski, R.
    Fiedukowicz, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/345867.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
    Tematy:
    eksploracyjna analiza danych przestrzennych
    korelacja
    regresja
    statystyka przestrzenna
    ekonometria przestrzenna
    spatial data mining
    corelation
    regression
    spatial statistic
    spatial econometry
    Opis:
    W ramach innowacyjnego projektu geoinformacyjnego B+R finansowanego ze środków POIG Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej wraz firmą Intergraph oraz z Wrocławskim Instytutem Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji realizuje temat „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii GeoMedia Enterprise Intelligence realizującej wielokryterialną analizę danych przestrzennych w środowisku narzędziowym desktop oraz Web”. W ramach nawiązanej współpracy możliwe stało się wdrożenie opracowywanych od lat przez Zakład Kartografii PW algorytmów typu spatial data mining, umożliwiających uwzględnienie aspektu przestrzennego w analizach statystycznych. Autorzy pragną uzyskać wartość dodaną poprzez połączenie w celowy ciąg technologiczny szeregu analiz geostatystycznych, wzbogaconych o zaawansowane wizualizacje kartograficzne. W ciągu tym zaproponowano algorytmy mające służyć wstępnemu przetworzeniu danych, w tym metodę agregacji i metodę reduktów, oraz szereg klasycznych metod statystycznych wzbogaconych o ujęcie lokalne i powiązania przestrzenne.
    The Cartography Department of Geodesy and Cartography Faculty of Warsaw University of Technology, in collaboration with Intergraph Poland Sp. z o. o. and Wroclaw Institute of Spatial Information and Artificial Intelligence works on the subject of "Development and implementation of innovative technology GeoMedia Enterprise Intelligence in multicriteria spatial data analysis in both desktop and Web environment" This R&D project is funded by the Innovative Economy Operational Programme EU in Poland. Within the framework of this cooperation it became possible to implement new algorithms as well as to extend the existing ones (touching most of the spatial aspects to be included in the analysis) which were developed in the Cartography Department. The authors intend to obtain added value by combining a number of spatial statistics analyses, enriched by cartographic visualizations, into a purposeful workflow. The algorithms included in the workflow cover among others methods of data preprocessing, including data reduction (aggregation and reducts) as well as number of classical statistical methods enriched by the local approach and spatial neighborhood.
    Źródło:
    Roczniki Geomatyki; 2015, 13, 1(67); 35-37
    1731-5522
    2449-8963
    Pojawia się w:
    Roczniki Geomatyki
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ekonometryczna analiza średnich cen metra kwadratowego nieruchomości gruntowej w Polsce w latach 2004-2016
    Econometrical analysis of changes to the averageprice per square meter for the land properties in Poland in the years 2004-2016
    Autorzy:
    Szumski, P.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/135720.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
    Tematy:
    ekonometria
    regresja
    nieruchomości gruntowe
    model ekonometryczny
    econometric
    regression
    land properties
    econometric model
    Opis:
    Wstęp i cel: Artykuł zajmuje się usystematyzowaniem wiedzy o zmianach średniej ceny metra kwadratowego nieruchomości gruntowej w Polsce w latach 2004-2016. Jego celem jest stworzenie matematycznego opisu zmian zachodzących we wskazanej cenie w zadanym okresie. Na podstawie oszacowanego modelu ekonometrycznego ustalona została prognoza na rok 2017. Materiał i metody: Analiza została przeprowadzona metodą regresji na podstawie raportów GUS. Dla lat 2004-2008 Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, dla lat 2009-2016 „Obrót nieruchomościami”. Wyniki: Zmiany średniej ceny metra kwadratowego nieruchomości gruntowych w Polsce da się przedstawić w postaci modelu ekonometrycznego o wymaganym stopniu dopasowania, a najlepiej zmiany te odzwierciedla wykładniczy model trendu stopnia trzeciego. Wniosek: Dostosowany model ekonometryczny pozwala na przewidzenie przyszłych zmian ceny metra kwadratowego nieruchomości gruntowej w Polsce i sugeruje dalszy, dość gwałtowny wzrost.
    Introduction and aims: Article deals with systematizing knowledge of changes to the average price per square meter for the land properties in Poland in the years 2004-2016. It’s goal is creation of mathematical description of changes happening with the price in stated period of time. Prediction for the year 2017 was based on estimated econometric model. Materials and methods: Analysis was carried out with regression method based on reports provided by GUS. For the years 2004-2008 transactions of purchase/sale of properties, for the years 2009-2016 properties trading. Results: Changes to the average price per square meter for the land properties in Poland can be shown in the form of econometric model with the required degree of matching and the best way is to show these changes on exponential third degree trend model. Conclusion: The adapted econometric model allows to predict future changes of the price per square meter for the land properties in Poland and suggests quite sudden and continued growth.
    Źródło:
    Problemy Nauk Stosowanych; 2017, 7; 57-66
    2300-6110
    Pojawia się w:
    Problemy Nauk Stosowanych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Use of methods of cartographic representation and econometrics for defining the correlation between real estate prices and a distance to a city centre
    Autorzy:
    Bitner, A.
    Nawrocki, P.
    Litwin, U.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/100494.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
    Tematy:
    undeveloped land property
    correlation “price – distance to a city centre”
    cartographic representation
    methods of econometrics
    ekonometria
    metody ekonometryczne
    kartografia
    Opis:
    The article presents using methods of cartographic representation and econometrics and statistical description to defining the correlation between unit prices of an undeveloped land property and a distance to a city centre. Sold undeveloped land located within administrative boundaries of the city of Jasło have been the subject of the study.
    Źródło:
    Geomatics, Landmanagement and Landscape; 2014, 4; 13-23
    2300-1496
    Pojawia się w:
    Geomatics, Landmanagement and Landscape
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie przestrzennego taksonomicznego miernika rozwoju (pTMR) w analizie rynku pracy w Polsce
    The application of spatial taxonomic measure of development (sTMD) in analysis of the labour market in Poland
    Autorzy:
    Pietrzak, Michał Bernard
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588561.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Ekonometria przestrzenna
    Taksonometria
    Taksonomiczny miernik rozwoju
    Zależności przestrzenne
    Spatial dependence
    Spatial econometrics
    Synthetic index
    Taxonomic measure of development
    Opis:
    Tematyka artykułu dotyczy zastosowania przestrzennego taksonomicznego miernika rozwoju (pTMR) w analizie rynku pracy w Polsce. Zastosowanie tego miernika wiąże się z faktem, że większość zjawisk ekonomicznych charakteryzuje się dodatnimi zależnościami przestrzennymi. Wymusza to uwzględnienie tych zależności w przestrzennych analizach ekonomicznych. W przypadku przestrzennego taksonomicznego miernika rozwoju zależności przestrzenne są uwzględniane w konstrukcji miernika poprzez wykorzystanie potencjalnej siły interakcji między regionami. Pozwala to na określenie za pomocą miernika tendencji w kształtowaniu się analizowanych zjawisk. W artykule przeprowadzono analizę sytuacji na rynku pracy dla 66 podregionów w Polsce (NUTS 3). Przeprowadzone badanie dało możliwość oceny sytuacji na rynku pracy oraz określenia tendencji w jego rozwoju.
    The content of the article refer to application of spatial taxonomic measure of development (sTMD) while analysing the labour market in Poland. The need for the use of a spatial taxonomic measure of development is related to the fact that most economic phenomena are characterized by positive spatial dependence. This necessitates the inclusion of this dependence in spatial economic analyses. The article analyses the labour market in 66 subregions (NUTS 3) in 2012. The study allowed us to assess the situation on the labour market and identify the trends in its development.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 291; 47-58
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Volatility and co-movements of the equity markets in Central Europe – evidence from Poland and Hungary
    Zmienność i współzależność rynków akcji w Europie Środkowo Wschodniej na przykładzie rynków Polski i Węgier
    Autorzy:
    Chmielewska, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/435030.pdf
    Data publikacji:
    2018-06-01
    Wydawca:
    Uniwersytet Opolski
    Tematy:
    correlation
    volatility
    financial markets
    GARCH
    financial econometrics
    systemic risk
    CEE
    korelacja
    zmienność
    rynki finansowe
    ekonometria finansowe
    ryzyko systemowe
    Opis:
    This article aims at verifying if there has been a structural change in the co-movement pattern of selected Central and Eastern Europe (CEE) over the ten-year period following the financial crisis. The empirical results confirmed that such a change was observed both in the correlation and volatility levels for specific market segments, as well as in the market dynamics. These findings provide a new insight into understanding the shock resilience, which consequently can supplement a wider assessment of the systemic risk in the financial markets. The key results point towards a decreased uncertainty in estimated correlation levels during the post-crisis period. Such findings are consistent with the hypothesis that intermarket linkages are currently better reflected in market prices when compared to the pre-crisis period. While this is clearly a positive signal for future system stability, it also evidences that the widely used GARCH and DCC specifications turn to be relatively narrow and therefore greater caution is highly recommended when interpreting estimation results.
    Przedstawione badanie koncentruje się na analizie zmienności i współzależności polskiego i węgierskiego rynku akcji. Wielowymiarowa analiza GARCH pozwala potwierdzić strukturalny charakter zmian w funkcjonowaniu rynków finansowych obserwowanych po kryzysie na rynkach kredytowych. Szczegółowe badanie wąskiej grupy rynków uwzględnia analizę opartą o symulacje reakcje na impuls. Analiza ta uwidoczniła zmiany w dynamice rynków i odporności na szoki zewnętrzne. Zmniejszona niepewność obserwowana w okresie pokryzysowym jest spójna z hipotezą uczenia się rynków finansowych. Sugeruje ona, że powiazania rynkowe są obecnie w lepszym stopniu uwzględniane w wycenach instrumentów finansowych. Taki wniosek, choć wymaga dalszego potwierdzenia, wydaje się korzystny z punktu widzenia analizy ryzyka systemowego. Jednocześnie jednak przeprowadzone badanie unaocznia konieczność modyfikacji i dostosowania metodyki analizy rynków, wskazując, że relatywnie dokładne oszacowania zmienności i korelacji mogą tylko pozornie potwierdzać właściwość specyfikacji stosowanych modeli.
    Źródło:
    Economic and Environmental Studies; 2018, 18, 2; 499-513
    1642-2597
    2081-8319
    Pojawia się w:
    Economic and Environmental Studies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Determinants of the own income of municipalities in the Lubuskie Province in the light of the results of econometric modeling
    Determinanty dochodów własnych gmin województwa lubuskiego w świetle wyników modelowania ekonometrycznego
    Autorzy:
    Szczuciński, Przemysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/16728920.pdf
    Data publikacji:
    2022-04-19
    Wydawca:
    Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
    Tematy:
    dochody własne gmin
    ekonometria przestrzenna
    dane panelowe
    województwo lubuskie
    own income of municipalities
    spatial econometrics
    panel data
    Lubuskie Province
    Opis:
    The local development of municipalities is a process taking place in a specific place and time. One of the most important measures of this process is the own income of municipalities, proceeding from the sources within the territory of a given local government. Their level depends to a large extent on internal determinants related to the nature of local economic activity. However, the impact of external and spatial determinants has to be taken into account as well. This paper reviews the literature dealing with determinants influencing the own income of municipalities and presents the results of an empirical case study of the Lubuskie Province. For the purpose of the study spatial econometric methods were used. On the basis of the data for 1999-2020, panel models of the own income of municipalities in the analysed region with spatial autoregression of the explained variable (SAR) and spatial autocorrelation of the random component (SE) were estimated. Both models were compared with the classical model estimated by the least squares method. The results of the research indicate the existence of a number of correlations between the own income of municipalities in the region, the examined explanatory variables and the spatial factor.
    Rozwój lokalny gmin jest procesem odbywającym się w określonym miejscu i czasie. Jednym z ważniejszych jego mierników są dochody własne gmin, pochodzące ze źródeł znajdujących się na terenie danego samorządu. Ich poziom jest uwarunkowany w dużej mierze przez determinanty wewnętrzne związane z charakterem lokalnej działalności gospodarczej. Pomijać nie można też wpływu na nie determinant zewnętrznych i przestrzennych. W artykule dokonano przeglądu literatury na temat determinant wpływających na dochody własne gmin oraz przedstawiono na przykładzie województwa lubuskiego wyniki badań empirycznych w tym zakresie. Na potrzeby badań zastosowano metody ekonometrii przestrzennej. Na podstawie danych z lat 1999-2020 oszacowano modele panelowe dochodów własnych gmin badanego województwa z autoregresją przestrzenną zmiennej objaśnianej (SAR) oraz autokorelacją przestrzenną składnika losowego (SE). Oba modele porównano z modelem klasycznym estymowanym metodą najmniejszych kwadratów. Wyniki badań wskazują na występowanie szeregu zależności dochodów własnych gmin regionu względem rozpatrywanych zmiennych objaśniających oraz czynnika przestrzennego.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; 2021, 57, 130; 5-14
    2082-5501
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ światowego finansowo-gospodarczego kryzysu na równowagę cen i elastyczność rynku pracy w Polsce
    Impact of global financial and economic crisis on price equilibrium and flexibility of Polish labour market
    Autorzy:
    Pryimak, V.
    Golubnyk, O.
    Hynda, O.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/347214.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
    Tematy:
    rynek pracy
    płaca
    rynek kapitałowy
    ekonometria
    kryzys gospodarczy
    labour market
    pay
    capital market
    econometrics
    economic crisis
    Opis:
    W pracy zaprezentowano analizę rynku pracy na tle ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. W publikacji skoncentrowano się na przedstawieniu braku równowagi cen na rynkach czynników makroekonomicznych. Badania wykorzystują analizę marginalną ekwiwalentnej płacy. W tym celu wyznaczono funkcję produkcji, wyznaczającą zależność pomiędzy dochodem narodowym netto a liczbą zatrudnionych i nakładów inwestycyjnych w środki trwałe. Analiza dotyczyła stopnia przesunięcia funkcji cen na rynku pracy i rynku kapitałowego w Polsce. Ponadto obliczono wartość współczynnika elastyczności cenowej popytu na rynku pracy w Polsce. Przedstawia on wrażliwość reakcji popytu i podaży siły roboczej w zależności od jej efektywności oraz wynagrodzenia za pracę.
    The article focuses on the presentation of the analysis of no price equilibrium in the markets of macroeconomic factors. The research uses the marginal analysis of equivalent pay, which required the prior formulation of the production function, determining the dependence between net national income and the number of employees and investment outlays in tangible assets. The analysis concerned the degree of the displacement of the price function in the labour market and the capital market in Poland. In addition, the value of the coefficient of price elasticity of demand in Poland is calculated. It captures the sensitivity of the reactiveness of demand and supply of labour depending on its efficiency and pay.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki; 2014, 4; 139-149
    1731-8157
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wykorzystanie programu R w prognozowaniu na podstawie modeli przyczynowo-opisowych w warunkach braku pełnej informacji
    Application of R-environment and descriptive models in forecasting in conditions of the lack of full information
    Autorzy:
    Oesterreich, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/78711.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie
    Tematy:
    informacja
    braki informacyjne
    ekonometria
    dane brakujace
    prognozowanie matematyczne
    szeregi czasowe
    modele przyczynowo-opisowe
    prognozy ekstrapolacyjne
    prognozy interpolacyjne
    analiza danych
    program R
    Źródło:
    Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica; 2012, 68
    2081-0644
    Pojawia się w:
    Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Problemy z próbami, dyskryminacją rasową i edukacją: ekonometria i zagadnienia społeczne w pracy Jamesa J. Heckmana (nagroda imienia Nobla, 2000)
    Samples, racial discrimination and education: econometrics and social issues in the work of James J. Heckman (Nobel Memorial Prize in Economics, 2000)
    Autorzy:
    Ostasiewicz, Katarzyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/433983.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    econometrical model
    selective sample
    noncognitive aspects of education
    J.J. Heckman
    Opis:
    James J. Heckman, the economist belonging to the so-called Chicago School, was awarded the Nobel Memorial Prize in Economics in 2000. His main contribution to microeconomics was developing methods for handling selective samples in a statistically satisfactory way. In social sciences Heckman is one of the main researchers of racial discrimination and education, with the special regard to the noncognitive aspects of the early education.
    Źródło:
    Śląski Przegląd Statystyczny; 2015, 13 (19); 221-250
    1644-6739
    Pojawia się w:
    Śląski Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    EFEKTYWNOŚĆ SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH W POLSCE JAKO NARZĘDZIA POLITYKI GOSPODARCZEJ: ANALIZA EMPIRYCZNA Z WYKORZYSTANIEM MODELI PANELOWYCH
    EFFECTIVENESS OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN POLAND AS AN ECONOMIC POLICY TOOL: AN EMPIRICAL ANALYSIS USING SPATIAL PANEL MODELS
    Autorzy:
    Ciżkowicz, Piotr
    Rzońca, Andrzej
    Ciżkowicz-Pękała, Magda
    Pękała, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/660099.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Specjalne Strefy Ekonomiczne
    ekonometria panelowa
    powiaty.
    Special Economic Zones
    panel econometrics
    poviats.
    Opis:
    In the context of increasing reliance on Special Economic Zones (SSE) in Poland the question of the efficiency of SSEs’ operations becomes vital, especially considering the costs of their functioning. This study evaluates the efficiency of SSE as a regional policy tool in Poland with the use of unique, firm-level dataset. The empirical analysis – based both on difference-in-difference analysis as well as panel data models points to positive impact of SSE on employment and capital in hosting poviats.
    W kontekście rosnącego wykorzystania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce, które niesie za sobą koszty dla sektora finansów publicznych, istotne jest pytanie o efektywność tego narzędzia polityki gospodarczej. Dotychczasowe badania empiryczne nie udzielają odpowiedzi na to pytanie. Niniejszy artykuł ma na celu uzupełnienie tej luki i przeprowadzenie analizy wpływu SSE na wyniki gospodarcze powiatów w oparciu o unikatowy zbiór danych dotyczący działających działalności poszczególnych firm funkcjonujących w SSE w latach 2003-2012. Przeprowadzona analiza empiryczna wskazuje na pozytywny wpływ SSE na aktywność ekonomiczną powiatów. Wyniki analizy difference-in-difference sugerują, iż działanie SSE mogło przyczyniać się do poprawy warunków gospodarczych powiatów, w których funkcjonowały. Równocześnie analiza statystyk opisowych sugeruje, że wpływ funkcjonowania SSE na sytuację gospodarczą powiatów nie jest liniowy. Na pozytywny wpływ SSE wskazują również wyniki estymacji modeli panelowych: zatrudnienie i kapitał ulokowany w SSE przyczynia się do bardziej niż proporcjonalnego wzrostu liczby pracujących i środków trwałych w powiecie.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 6, 308
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analysis of changes in the technical production means potential of farms in the provinces of Lubelskie Voivodeship
    Analiza zmian potencjału technicznych środków produkcji gospodarstw rolnych w powiatach województwa lubelskiego
    Autorzy:
    Szeląg-Sikora, A.
    Sikora, J.
    Niemiec, M.
    Gródek-Szostak, Z.
    Cupiał, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/334906.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
    Tematy:
    equipment
    technical means
    synthetic indicator
    spatial econometrics
    spatial autocorrelation
    wyposażenie
    środki techniczne
    wskaźnik syntetyczny
    ekonometria przestrzenna
    autokorelacja przestrzenna
    Opis:
    The aim of the study was to determine the spatial distribution of farm equipment with technical means of production in a given period of time (the period of the agricultural census in 1996, 2002 and 2010) of 20 counties of Lubelskie Voivodeship. The scope of work included the spatial database of the examined region at the level of counties. The data were taken from the European Statistical Office and related inter alia to variables such as: agricultural tractors, self-propelled machinery or residential areas per unit area of the farm. Then the analysis of the spatial distribution in 1996, 2002 and 2010 was conducted, and spatial changes were determined. Based on the accepted diagnostic variables a synthetic indicator was determined and the multi-scale phenomenon was described with one feature.
    Celem pracy było wyznaczenie rozkładu przestrzennego wyposażenia gospodarstw rolnych w techniczne środki produkcji w wybranych latach (1996, 2002 i 2010) na poziomie 20 powiatów województwa lubelskiego. Zakres pracy obejmował wykonanie przestrzennej bazy danych badanego województwa na poziomie powiatów. Dane atrybutowe zostały pozyskane z opracowań Europejskiego Urzędu Statystycznego i odnosiły się min. do takich zmiennych jak: ciągniki rolnicze, maszyny samobieżne czy powierzchnie użytkowe w przeliczeniu na jednostkę powierzchni gospodarstwa. Następnie została przeprowadzona analiza rozkładu przestrzennego w 1996, 2002 i 2010 roku oraz wyznaczone zostały zmiany przestrzenne. Na podstawie przyjętych zmiennych diagnostycznych został wyznaczony wskaźnik syntetyczny a zjawisko wieloskalowe zostało opisane jedną cechą.
    Źródło:
    Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering; 2016, 61, 2; 104-109
    1642-686X
    2719-423X
    Pojawia się w:
    Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Iloraz potencjałów jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji i kształtowanie strategii na rynku pracy w Polsce
    The quotient of potentials as a tool supporting the decision making and strategy development on the labour market in Poland
    Autorzy:
    Mastalerz-Kodzis, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/326673.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    spatial econometrics
    new economic geography
    labour market
    quotient of potentials
    ekonometria przestrzenna
    nowa ekonomia geograficzna
    rynek pracy
    iloraz potencjałów
    Opis:
    Celem pracy jest zbadanie dynamiki zmian oraz zróżnicowania poziomu rozwoju rynku pracy w Polsce w podziale na województwa. W badaniach wykorzystano wybrane modele ekonometrii przestrzennej, a w szczególności metody nowej ekonomii geograficznej. Zastosowano przestrzenne modele potencjału dochodu i ludności oraz zmodyfikowaną metodę ilorazu potencjałów. Praca składa się dwóch części zasadniczych: części metodycznej oraz badań empirycznych i wniosków.
    The aim of the article is to study the dynamics of changes and the differentiation of development level of the labour market in Poland according to each province. In the study we have used selected models of spatial econometrics, especially the new economic geography method. We have applied spatial potential models of income and population and the modified method of potentials' quotient. The work consists of two basic parts: the methodical part and the empirical study together with the conclusions.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2017, 102; 215-224
    1641-3466
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    IMPLEMENTACJA ODLEGŁOŚCI EKONOMICZNEJ DO MODELOWANIA KAPITALIZACJI WYBRANYCH GIEŁD
    IMPLEMENTATION OF ECONOMIC DISTANCE INTO MODELING SELECTED STOCKS’ EXCHANGE CAPITALIZATION
    Autorzy:
    Górna, Joanna
    Górna, Karolina
    Wleklińska, Dagna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453343.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    kapitalizacja spółki
    odległość ekonomiczna
    dane panelowe
    ekonometria przestrzenna
    efekty stałe
    model SAR
    model SERR
    sigma konwergencja
    stock capitalization
    economic distance
    panel data
    spatial econometric
    fixed effects
    SAR model
    SERR model
    sigma convergence
    Opis:
    Celem artykułu jest analiza kapitalizacji wybranych giełd z perspektywy odległości ekonomicznej między nimi. Ze względu na charakter giełd – brak ścisłego związku z geograficzną lokalizacją, zaproponowana zostanie macierz oparta na odpowiednio zdefiniowanej odległości ekonomicznej. Takie podejście umożliwi sprawdzenie jak silnie na kształtowanie się wielkości kapitalizacji na jednej giełdzie wpływa wartość tego procesu na innych giełdach, które są podobne pod względem ekonomicznym. Ponadto sprawdzone zostanie, czy między wybranymi giełdami zachodzi zjawisko σ-konwergencji wielkości kapitalizacji.
    The aim of the article is the analysis of capitalization of selected stocks from a perspective of economical distance. According to character of stocks – lack of connection to their spatial position, in investigated model the matrix founded on economical distance will be proposed. Thanks to that approach, it will be possible to investigate how powerful impact on stock capitalization has value of this process observed in the other stocks. Moreover, it will be investigated if among selected stocks σ-convergence phenomena of capitalization is observed.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 3; 75-85
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Przydatność metod ekonometrycznych w badaniach nad szarą strefą
    The Usefulness of Econometric Methods in Research on the Shadow Economy
    Autorzy:
    Błasiak, Zdzisław Adam
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/30146125.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
    Tematy:
    ekonometria
    metody ekonometryczne
    szara strefa
    gospodarka nieoficjalna
    modele równań strukturalnych
    SEM
    MIMIC
    econometrics
    econometric methods
    grey economy
    unofficial economy
    structural equations model
    Opis:
    Artykuł omawia obecne zastosowania metod ekonometrycznych w analizach szarej strefy. Przedstawione zostały ramy formalne metodologii badania gospodarki nieoficjalnej oraz możliwości metod ekonometrycznych w analizach kierunkowanych zarówno na szacowanie rozmiarów szarej strefy, jak i na pogłębione badania jej struktury oraz związków przyczynowo-skutkowych. Poza metodami pośrednimi, jak bilans zużycia energii elektrycznej M. Lackó czy analiza popytu na pieniądz V. Tanziego, szeroko omówiona została metodologia modeli równań strukturalnych, oceniona jako podejście z niewykorzystanym potencjałem eksplikacyjnym.
    The article presents the current applications of econometric methods in the analysis of gray economy. The work presents a formal framework of methodology for the study of unofficial economy and the possibilities of econometric methods in analyzes aimed at estimating the size of the shadow economy and in-depth studies of its structure and cause-and-effect relationships. In addition to indirect methods, such as the balance of electricity consumption (household electricity approach) of M. Lackó or the analysis of the currency demand method of V. Tanzi – the methodology of structural equation models, assessed as an approach with unused exploratory potential, has been widely discussed.
    Źródło:
    Roczniki Ekonomii i Zarządzania; 2018, 10, 2; 143-175
    2081-1837
    2544-5197
    Pojawia się w:
    Roczniki Ekonomii i Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-62 z 62

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies