Wpływ optymalnych parametrów redukcji szumu losowego na identyfikację chaosu w ekonomicznych szeregach czasowych

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Wpływ optymalnych parametrów redukcji szumu losowego na identyfikację chaosu w ekonomicznych szeregach czasowych
Effect of Optimum Parameters of Random Noise Reduction on the Identification of Chaos in Economic Time Series
Autorzy:: Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589841.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Ekonometria
Szeregi czasowe
Układy dynamiczne
Dynamical systems
Econometrics
Time-series
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 191; 46-56
2083-8611
Język:: polski
Prawa:: CC BY-NC: Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

Real time series are usually disturbed by random noise and the presence of noise in the data can significantly affect the characteristics of dynamic system. The aim of the article will be to research the effect of re duction of random noise by the nearest neighbor method on the identification of chaos in time series. The test will be conducted on the basis of selected financial time series.

Informacja

Powiązane pozycje