Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "strong consistency" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    A note on the strong consistency of least squares estimates
    Autorzy:
    da Silva, Joǎo
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729980.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    least squares estimates
    linear models
    strong consistency
    Opis:
    The strong consistency of least squares estimates in multiples regression models with i.i.d. errors is obtained under assumptions on the design matrix and moment restrictions on the errors.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2009, 29, 2; 223-231
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Sufficient conditions for the strong consistency of least squares estimator with α-stable errors
    Autorzy:
    Mexia, João
    da Silva, João
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729990.pdf
    Data publikacji:
    2007
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    linear models
    least squares estimator
    strong consistency
    stability
    Opis:
    Let $Y_{i} = x_{i}^{T}β + e_{i}$, 1 ≤ i ≤ n, n ≥ 1 be a linear regression model and suppose that the random errors e₁, e₂, ... are independent and α-stable. In this paper, we obtain sufficient conditions for the strong consistency of the least squares estimator β̃ of β under additional assumptions on the non-random sequence x₁, x₂,... of real vectors.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2007, 27, 1-2; 27-45
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Compact hypothesis and extremal set estimators
    Autorzy:
    Mexia, João
    Corte Real, Pedro
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729790.pdf
    Data publikacji:
    2003
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    extremal estimators
    set estimators
    confidence ellipsoids
    strong consistency
    binary data
    Opis:
    In extremal estimation theory the estimators are local or absolute extremes of functions defined on the cartesian product of the parameter by the sample space. Assuming that these functions converge uniformly, in a convenient stochastic way, to a limit function g, set estimators for the set ∇ of absolute maxima (minima) of g are obtained under the compactness assumption that ∇ is contained in a known compact U. A strongly consistent test is presented for this assumption. Moreover, when the true parameter value $\vec{β₀}^{k}$ is the sole point in ∇, strongly consistent pointwise estimators, ${ \^{\vec{βₙ}}^{k}: n ∈ ℕ }$ for $\vec{β₀}^{k}$ are derived and confidence ellipsoids for $\vec{β₀}^{k}$ centered at $\^{\vec{βₙ}}^{k}$ are obtained, as well as, strongly consistent tests. Lastly an application to binary data is presented.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2003, 23, 2; 103-121
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On a strongly consistent estimator of the squared L_2-norm of a function
    Autorzy:
    Różański, Roman
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1340253.pdf
    Data publikacji:
    1995
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    strong consistency
    stochastic integral with respect to a p-parameter martingale
    Poisson random field
    Wiener random field
    asymptotic unbiasedness
    kernel estimator
    Opis:
    A kernel estimator of the squared $L_2$-norm of the intensity function of a Poisson random field is defined. It is proved that the estimator is asymptotically unbiased and strongly consistent. The problem of estimating the squared $L_2$-norm of a function disturbed by a Wiener random field is also considered.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1995-1996, 23, 3; 279-284
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the smoothed parametric estimation of mixing proportion under fixed design regression model
    Autorzy:
    Ramakrishnaiah, Y. S.
    Trivedi, Manish
    Satish, Konda
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1359251.pdf
    Data publikacji:
    2019-04-25
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    mixture of distributions
    mixing proportion
    smoothed parametric estimation
    fixed design regression model
    mean square error
    optimal band width
    strong consistency
    asymptotic normality
    Opis:
    The present paper revisits an estimator proposed by Boes (1966) - James (1978), herein called BJ estimator, which was constructed for estimating mixing proportion in a mixed model based on independent and identically distributed (i.i.d.) random samples, and also proposes a completely new (smoothed) estimator for mixing proportion based on independent and not identically distributed (non-i.i.d.) random samples. The proposed estimator is nonparametric in true sense based on known “kernel function” as described in the introduction. We investigated the following results of the smoothed estimator under the non-i.i.d. set-up such as (a) its small sample behaviour is compared with the unsmoothed version (BJ estimator) based on their mean square errors by using Monte-Carlo simulation, and established the percentage gain in precision of smoothed estimator over its unsmoothed version measured in terms of their mean square error, (b) its large sample properties such as almost surely (a.s.) convergence and asymptotic normality of these estimators are established in the present work. These results are completely new in the literature not only under the case of i.i.d., but also generalises to non-i.i.d. set-up.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2019, 20, 1; 87-102
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Strongly Time-Consistent Core in Differential Games with Discrete Distribution of Random Time Horizon
    Silnie zgodny w czasie rdze« gry ró»niczkowej z dyskretnym losowym horyzontem
    Autorzy:
    Malakhova, Anastasiya Pavlovna
    Gromova, Ekaterina Victorovna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/953387.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    differential games
    random time horizon
    cooperative solution
    strong time-consistency
    core
    discrete distribution
    imputation distribution procedure
    atr
    wip1
    model matematyczny
    uv
    p53
    Opis:
    In this paper we investigate the problem of strong time-consistency of the core for a particular class of differential games with random time horizon, namely, it is assumed that there exists a set of probabilities of the end of the game at discrete time instants. A condition guaranteeing the strong time consistency of the core is presented.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 2018, 46, 2
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies