Sufficient conditions for the strong consistency of least squares estimator with α-stable errors

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Sufficient conditions for the strong consistency of least squares estimator with α-stable errors
Autorzy:: Mexia, João
da Silva, João
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729990.pdf
Data publikacji:: 2007
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: linear models
least squares estimator
strong consistency
stability
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2007, 27, 1-2; 27-45
1509-9423
Język:: angielski
Prawa:: Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

Let $Y_{i} = x_{i}^{T}β + e_{i}$, 1 ≤ i ≤ n, n ≥ 1 be a linear regression model and suppose that the random errors e₁, e₂, ... are independent and α-stable. In this paper, we obtain sufficient conditions for the strong consistency of the least squares estimator β̃ of β under additional assumptions on the non-random sequence x₁, x₂,... of real vectors.

Informacja

Powiązane pozycje