Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "solvency II." wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-11 z 11
    Tytuł:
    Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych w ramach dyrektywy Solvency II na przykładzie Polski
    Modelling Interest Rate Term Structure Within the Framework of Solvency II Directive: the Case of Poland
    Autorzy:
    Gwiazda, Marcin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/18104504.pdf
    Data publikacji:
    2022-01-18
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów
    Tematy:
    Solvency II
    interest rate term structure
    Smith-Wilson method
    valuation of liabilities
    struktura terminowa stóp procentowych
    model Smitha-Wilsona
    wycena zobowiązań
    Opis:
    Niniejsza praca dotyczy modelowania struktury terminowej stóp procentowych w kontekście dyrektywy Solvency II. Celem artykułu jest przedstawienie analizy porównawczej struktury terminowej stóp procentowych modelowanej za pomocą modelu Smitha-Wilsona oraz dwóch innych modeli dość powszechnie stosowanych w praktyce, na przykładzie rynku polskiego. Przeprowadzona analiza potwierdza zasadność stosowania modelu Smitha-Wilsona przez zakłady ubezpieczeń i towarzystwa emerytalne w modelowaniu struktury terminowej stóp procentowych na rynku polskim w kontekście dyrektywy Solvency II.
    This work is about modelling interest rate term structure in the context of Solvency II Directive. The aim of the paper is to provide a comparative analysis of interest rate term structure modelled using the Smith-Wilson method and two other models rather commonly applied in practice to the Polish market. The analysis confirms that the application of Smith-Wilson method to the modelling of interest rate term structure by insurance companies and pension schemes in the Polish market in the context of Solvency II Directive is fully justified.
    Źródło:
    Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów; 2021, 182; 45-57
    1234-8872
    2657-5620
    Pojawia się w:
    Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Mathematical reserves vs longevity risk in life insurances
    Ryzyko długowieczności a wymagany poziom rezerw w ubezpieczeniach na życie i dożycie
    Autorzy:
    Homa, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425173.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    longevity risk
    Solvency II
    required mathematical premium reserves
    ryzyko długowieczności
    wymagany poziom rezerw matematycznych
    Opis:
    Insurers wanting to provide protection against unforeseen losses should establish an appropriate level of reserves, which should balance the risk borne by the insurer so as to guarantee the financial security of the insured. The system including the financing requirements tailored to the real risks is called the Solvency II. According to that the valuation of classic life insurance should consider the real risk, which includes risk of death and the change in value of money over time. This method of calculating reserves does not ensure the protection of collected funds by aggregation and the individual risk of longevity, which may negatively affect the long-term financial stability of insurers as well as the level of financial security for the insured. Therefore, the aim of this paper is to modify the calculation methods and, above all, to correct reserves within the period of insurance, taking into account the current expectation of the future projected length.
    Ubezpieczyciel, chcąc zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi stratami, powinien ustalić odpowiedni poziom rezerw, które powinny zrównoważyć ponoszone przez ubezpieczyciela ryzyko, tak aby zapewnić bezpieczeństwo finansowe ubezpieczonych. System zawierający wymogi finansowania dopasowane do rzeczywistych typów ryzyka to Solvency II. Zgodnie z nim wycena klasycznych ubezpieczeń na życie powinna uwzględniać rzeczywiste ryzyko, które obejmuje: ryzyko śmierci oraz zmianę wartości pieniądza w czasie. Taki sposób kalkulacji rezerw nie zapewnia ochrony gromadzonych środków przed zagregowanym i indywidualnym ryzykiem długowieczności, co może negatywnie wpłynąć na długoterminową stabilność finansową ubezpieczycieli, a także na poziom zabezpieczenia finansowego ubezpieczonych. W związku z tym celem artykułu jest modyfikacja sposobów kalkulacji, a przede wszystkim korekty rezerw w okresie trwania ubezpieczenia z uwzględnieniem aktualnego trendu dalszej oczekiwanej długości.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2020, 24, 1; 23-38
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza wypłacalności zakładów ubezpieczeń działu II w Polsce w latach 2016-2017
    Analysis of Solvency II of insurance companies in Poland in the years 2016-2017
    Autorzy:
    Jaśkiewicz, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/584650.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    Solvency II
    kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR)
    minimalny wymóg kapitałowy (MCR)
    Solvency Capital Requirement (SCR)
    Minimum Capital Requirement (MCR)
    Solvency and Financial Condition Reports (SFCR)
    Quantitative Reporting Templates (QRT)
    Opis:
    Zgodnie z dyrektywą Solvency II, obowiązującą od 1 stycznia 2016 r., ubezpieczyciele zobowiązani są do ujawnienia sprawozdań na temat wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR), w tym również arkuszy sprawozdawczości ilościowej (QRT). W artykule przedstawiono analizę danych ilościowych firm ubezpieczeniowych działu II w Polsce, opublikowanych w sprawozdanych na temat wypłacalności i kondycji finansowej oraz szablonach QRT, które są dostępne na stronach internetowych poszczególnych firm od 20 maja 2017 r. Autor przedstawia wnioski z analizy współczynników wypłacalności oraz komponentów kapitałowego wymogu wypłacalności na podstawie danych z lat 2016 i 2017. Otrzymane wnioski mogą być przydatne podmiotom rynku ubezpieczeniowego, środowisku naukowemu, a także klientom poszukującym transparentności w zakresie wypłacalności zakładów ubezpieczeń.
    In line with Solvency II directive, which has been in force since 1 January 2016, the insurers are obliged to disclose the Solvency and Financial Condition Reports (SFCR), including some Quantitative Reporting Templates (QRT). The article presents an analysis of quantitative data published by insurance companies from Polish non-life sector in the Solvency and Financial Condition Reports, which have been available on the websites of individual company since May 20, 2017. The author presents the conclusions drawn from the analysis of solvency ratios and components of the Solvency Capital Requirement based on data as of 2016 and 2017.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 541; 105-119
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza wypłacalności zakładów ubezpieczeń w Solvency II na przykładzie wybranych ubezpieczycieli
    Insurers’ solvency analysis in Solvency II system on the example of selected companies
    Autorzy:
    Manikowski, Piotr
    Matuła, Rafał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/693277.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    Tematy:
    Solvency
    Solvency II
    Solvency and Financial Condition Report (SFCR)
    wypłacalność
    Solvency II (Wypłacalność II)
    sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR)
    Opis:
    Solvency is one of the key factors in the functioning of any enterprise, including in particular insurance companies. Owing to the nature of the business, insurers’ solvency has long been regulated in detail not only by national laws, but also by European law. The insurance market has undergone a major change recently. So far Solvency I rules – already well known by insurers and generally not too complicated, have been now replaced by Solvency II, which is a huge challenge for the insurance market. The main aim of the article is to analyse the solvency of a selected group of ten Polish insurance companies, according to the solutions adopted in the new legal system governed by the Solvency II Directive. The paper also deals with the basic issues related to the concept of the solvency of the insurance companies, regulating these issues in the legislation, and general characteristics of the requirements of insurance companies in the Solvency II regime. This has been the first work that refers to the financial data of Polish insurers disclosed for the first time in May 2017 in completely new Solvency and Financial Condition Reports (SFCR).
    Wypłacalność jest jednym z kluczowych czynników funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, w tym w szczególności zakładów ubezpieczeń. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności kwestia wypłacalności ubezpieczycieli jest od dawna szczegółowo uregulowana nie tylko prawem krajowym, lecz także normami prawa europejskiego. Rynek ubezpieczeń w ostatnim czasie przechodzi istotną zmianę. Dotychczas obowiązujące reguły Solvency I – dobrze już poznane przez ubezpieczycieli i w sumie niezbyt skomplikowane –zastępowane są dyrektywą Solvency II, która jest ogromnym wyzwaniem dla rynku ubezpieczeniowego. Podstawowym celem artykułu jest analiza wypłacalności wybranej grupy dziesięciu polskich zakładów ubezpieczeń według rozwiązań przyjętych w nowym systemie prawnym uregulowanym dyrektywą Solvency II. W pracy omówiono także podstawowe zagadnienia związane z pojęciem wypłacalności zakładów ubezpieczeń, uregulowaniem tych kwestii w prawodawstwie oraz dokonano ogólnej charakterystyki wymagań stawianych zakładom ubezpieczeń w reżimie Solvency II. Jest to pierwsza praca, która odwołuje się do danych finansowych polskich ubezpieczycieli ujawnionych po raz pierwszy w maju 2017 r. w zupełnie nowych sprawozdaniach o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR).
    Źródło:
    Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny; 2018, 80, 2; 205-224
    0035-9629
    2543-9170
    Pojawia się w:
    Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Risk capital in unit-linked insurance policies
    Autorzy:
    Homa, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/584471.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    unit-linked insurance
    Solvency II
    risk capital
    Monte-Carlo
    Opis:
    Unit-linked insurance policies (ULIP) are endowment policies with shares in selected investment funds held by financial institutions, which combine insurance coverage with investment. Therefore, the risk related to this type of insurance is analysed as: subject of insurance risk and financial risk which determine the value of ULIP. To secure its liquidity, the insurer should take this enhanced risk. Thus, the aim of this text is to determine the appropriate capital levels which should offset the additional risk to which the insurer is exposed to in order to ensure the financial security of the insured persons and protect the insurer’s solvency.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 519; 99-108
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Niskie stopy procentowe a ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym na rynku niemieckim
    Low interest rates and life insurance with equity insurance fund on German market
    Autorzy:
    Matussek, Patrick
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1810921.pdf
    Data publikacji:
    2017-10-10
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    stopy procentowe
    ubezpieczenie na życie
    Solvency II
    interest rates
    life insurance
    Opis:
    Utrzymujące się przez długi czas niskie stopy procentowe doprowadziły do sytuacji, w której niektóre oferowane produkty inwestycyjne stały się w dużej mierze, w obecnym kształcie, nieopłacalne (lub mniej opłacalne), jak jeszcze przed kilkoma laty. Przykładem takiego produktu lokowania kapitału oraz inwestycji mogą być ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym na rynku niemieckim. Gwarancja ochrony kapitału z jednej strony, a gwarantowana stopa zwrotu z drugiej strony, doprowadziły do sytuacji, w której taki produkt dla ubezpieczycieli staje się problematyczny. Całe ryzyko inwestycji leży po stronie ubezpieczyciela, w związku z czym zmiana aktualnego portfolio w bardziej ryzykowne, ale również z wyższą stopą zwrotu, jest w niektórych przypadkach niewskazana, szczególnie że większość klientów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym preferuje gwarancje kapitału od większej stopy zwrotu. Solvency II, która obowiązuje od początku 2016 roku, ma na celu określenie pewnego rodzaju wytycznych i norm dla ubezpieczycieli, żeby inwestycje w aktywa mieściły się w obliczalnych ramach. W obecnej sytuacji trudno jest określić wpływ na rynek ubezpieczeniowy, natomiast można stwierdzić, że zarówno klienci, jak i ubezpieczyciele w obecnych czasach powinni rozważyć alternatywne możliwości lokowania kapitału lub zgodzić się na zwiększenie ryzyka podczas inwestycji.
    Low interest rates have led to a situation in which some investment products have become largely unprofitable (or less profitable) than they were a few years ago. An example of such an investment product is life insurance from an insurance fund on the German market. The guarantee of capital protection on the one hand and the guaranteed rate of return on the other hand, have led to the situation where such a product for insurers becomes problematic. The entire risk of the investment lies with the insurer, and therefore changing the current portfolio to riskier but also higher returns is in some cases inadvisable. In particular, most life insurance clients with an insurance capital fund prefer capital guarantees with higher return rates. Solvency II, which has been in operation since the beginning of 2016, seeks to define certain types of guidelines and standards for insurers so that asset investments “stick” in the computable framework. In the current situation, it is difficult to determine the impact on the insurance market, but it can be argued that both current clients and insurers should consider alternatives to investment in capital or agree to increase the risk in the investment.
    Źródło:
    Studia i Materiały; 2017, 2/2017 (24), cz.1; 142-149
    1733-9758
    Pojawia się w:
    Studia i Materiały
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Małe towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych na europejskim rynku ubezpieczeniowym – stan obecny i perspektywy wynikające z dyrektywy Wypłacalność II
    Autorzy:
    Janowicz-Lomott, Marietta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/630271.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Tematy:
    small mutual insurance company, de mninimis rules, Solvency I,Solvency II
    Opis:
    All the features of mutuality are most pronounced in small mutuals. This articleaims to identify the characteristics and principles of operation of a small mutualsin theory and practice of insurance market. The article also identifies opportunitiesand threats in the context of Solvency II. Both theoretical considerations andanalysis of legal solutions indicate that the continuation of this form, the exemptionfrom the rules of the new solvency system and build internal, national rulesof action, could potentially be an opportunity for mutual insurance in the formof a small mutual.
    Źródło:
    Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace; 2015, 3, 4; 265-278
    2082-0976
    Pojawia się w:
    Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    PRECISE ESTIMATES OF RUIN PROBABILITIES
    Autorzy:
    Rudź, Marcin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453317.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    discrete time risk models
    ruin probabilities
    approximations
    Solvency II
    Opis:
    In this paper we investigate a sequence of accurate approximations of ruin probabilities in discrete time models. We prove its convergence to the exact ruin probability without any restrictive assumptions on the claim distribution. Numerical studies show that the sequence, from the first term on, accurately approximates ruin probabilities. A formula for ruin probabilities in the finite horizon is also proposed.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 2; 80-88
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ocena wiarygodności towarzystw ubezpieczeniowych w świetle projektu Solvency II
    Assessment of Creditworthiness of Insurance Companies in the Light of the Solvency II Project
    Autorzy:
    Bogus, Sebastian
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/439748.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Akademia Finansów i Biznesu Vistula
    Tematy:
    Solvency I
    Solvency II
    wypłacalność
    towarzystwo ubezpieczeń
    zakład ubezpieczeń
    ryzyko
    dyrektywa
    ability to pay
    insurance company
    risk
    directive
    Opis:
    Celem rozważań jest próba opisania wpływu projektu Solvency II na ogólną ocenę zakładów ubezpieczeniowych. W artykule przedstawiono warunki rynkowe otaczające towarzystwa ubezpieczeniowe działające w Polsce, w szczególności przedstawiono warunki prawne, a także obligatoryjne warunki finansowe, które muszą spełniać towarzystwa posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności na terytorium Polski. Dokonano analizy projektu wypłacalności. Opisano relacje między aktywami zakładu ubezpieczeń i jego zobowiązaniami oraz przedstawiono szczególną rolę Komisji Nadzoru Finansowego w określaniu, czy zakład ubezpieczeń jest wypłacalny, czy też nie. W artykule opisano zasady działania systemu Solvency I, który opierał się na założeniu posiadania przez zakłady ubezpieczeniowe kapitałów własnych w proporcji do zgromadzonych rezerw technicznych lub składek przypisanych brutto albo wypłaconych odszkodowań. W sposób szczegółowy opisano wprowadzony w maju 2009 roku projekt Solvency II. Określono, że do oceny wypłacalności w Solvency II uwzględniane jest całkowite ryzyko działalności towarzystwa. Ocena całkowita ryzyka, oprócz podstawowych parametrów ilościowych, obejmuje także elementy jakościowe indywidualnego zarządzania ryzykiem oraz zakłada większą przejrzystość w odniesieniu do działań zakładu ubezpieczeniowego. Efektem wprowadzanych zmian ma być umożliwienie oceny wiarygodności towarzystw ubezpieczeniowych przez beneficjentów ich usług. Artykuł ma charakter metodologiczny.
    An aim of considerations is an attempt to describe impact of the Solvency II project on the overall assessment of insurance companies. In his article, the author presented the market conditions surrounding insurance companies operating in Poland; in particular, he presented the legal terms and conditions as well as the obligatory financial terms to be met by insurance companies vested with the permit to carry their activity in the territory of Poland. He varied out an analysis of the solvency project, described relationships between insurance company’s assets and its liabilities as well as presented a specific role of the Financial Supervision Authority in determining whether the insurance company is solvent or not. In his article, the author described the principles of activities carried out by the Solvency I system which was based on the assumption of holding by insurance companies equities in the proportion to the accumulated technical reserves or gross written premiums or damages paid. He described in details the introduced in May 2009 Solvency II project. It is determined that for the purpose of evaluation of solvency in the Solvency II scheme there should be taken into account the entire risk of company’s activities. An overall assessment of the risk, apart from the basic quantitative parameters, also covers qualitative elements of an individual risk management as well as assumes a greater transparency related to activities carried out by the insurance company. An effect of the changes being introduced is to enable to assess creditworthiness of insurance companies by beneficiaries of their services. The article is of the methodological nature.
    Źródło:
    Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2014, 1(39); 79-92
    2084-4689
    Pojawia się w:
    Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ryzyko zakładów ubezpieczeń w świetle nowych wymogów kapitałowych Solvency II
    Risks of insurance companies in the light of solvency capital requirement Solvency II
    Autorzy:
    Czerwińska, Teresa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/526195.pdf
    Data publikacji:
    2013-05-15
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    zarządzanie ryzykiem
    zakład ubezpieczeń
    wypłacalność
    risk management
    insurance company
    solvency II.
    Opis:
    Biorąc pod uwagę ewolucję i konglomeryzację rynków finansowych i ubezpieczeniowych, w ramach koncepcji Solvency II wprowadzane jest nowe podejście do percepcji ryzyka w działalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji. Celem opracowania jest analiza efektów i identyfikacja kluczowych barier wdrażania nowej koncepcji zarządzania ryzykiem zakładów ubezpieczeń realizowanej w ramach Dyrektywy Solvency II na gruncie realiów polskiego rynku ubezpieczeń.W publikacji zidentyfikowano profile ryzyka instytucji ubezpieczeniowych, dokonano analizy kluczowych aspektów testowania nowych standardów zarządzania ryzykiem w ramach Solvency II oraz wskazano istotne bariery ich wdrażania na gruncie realiów rynku ubezpieczeniowego, zwłaszcza bariery: (1) metodologiczne, związane ze złożonością proponowanych formuł szacowania, trudności z precyzowaniem i stosowaniem własnych założeń w ocenie ryzyka oraz (2) zasobowe, tj. infrastruktura informacyjna (zwłaszcza dotyczy to ryzyka katastroficznego i szacowania parametrów własnych), infrastruktura informatyczna, a także niewystarczające zasoby kadrowe.
    The aim of this work is to conduct the key aspects of a heated debate about effects and issues connected with implementing a new solution of risk management in insurance companies included in Solvency II. Risk profiles of the insurance companies are identified in the paper. The author analyzes effects of the new issues of risk management in Solvency II and points out the most important barriers. The main barriers include: methodological issues connected with calculation formula, the problems with making own assumptions in risk assessment more precise; as well as difficulties with data and IT.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2013, 2/2013 (42); 8-30
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The model of risk assessment in light of Solvency II project
    Model oceny ryzyka zakładu ubezpieczeń w świetle projektu Solvency II
    Autorzy:
    Brylikowski, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907052.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Solvency II
    Risk
    Insurance company
    internal model
    Opis:
    Zmiany zachodzące na światowym rynku ubezpieczeń spowodowały, iż przepisy w zakresie wypłacalności zakładów ubezpieczeń przestały odpowiadać nowym wyzwaniom jakie stanęły przed organami nadzoru. Projekt Solvency II ma na celu stworzenie systemu wypłacalności uwzględniającego profil ryzyka na jakie narażone są zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji w związku z prowadzona przez nie działalnością. Wprowadzenie nowego projektu wiąże się z koniecznością budowy systemów zarządzania ryzykiem. Systemy te muszą uwzględniać wszelkie ryzyka istotne dla zakładu ubezpieczeń z punktu widzenia prowadzonej działalności. Koniecznym okaże się budowa modeli oceny ryzyka uwzględniających ryzyka nie brane dotychczas pod uwagę przy ocenie wymagań kapitałowych dla zakładu ubezpieczeń. Sporym wyzwaniem może okazać się budowa modelu integrującego ryzyka przewidziane w projekcie Solvency II.
    The setting on world market of insurance changes, accounting standards, globalization processes, development of financial instruments, changes of techniques of the risk management as well as change in legislation of the UE caused that the regulations in solvency of insurance companies no longer respond to new challenges which appeared before organs of supervision as far as protection of business subjects and people insured are concerned. Project Solvency II is aimed to create a system of solvency taking into account the profile of risk which insurance companies and reinsurance companies are exposed to on account of their activity. The introduction of new project is connected with necessity of building risk management systems. Such systems have to take into account each essential risk from the point of view of insurance companies. It will turn out to be necessary to build risk assessment models taking into account risks which have not been taken into account when assessing capital requirements for insurance companies so far. The building of model of integrated risk provided in Solvency II Project can turn out to be a considerable challenge.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-11 z 11

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies