Ryzyko zakładów ubezpieczeń w świetle nowych wymogów kapitałowych Solvency II

Biorąc pod uwagę ewolucję i konglomeryzację rynków finansowych i ubezpieczeniowych, w ramach koncepcji Solvency II wprowadzane jest nowe podejście do percepcji ryzyka w działalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji. Celem opracowania jest analiza efektów i identyfikacja kluczowych barier wdrażania nowej koncepcji zarządzania ryzykiem zakładów ubezpieczeń realizowanej w ramach Dyrektywy Solvency II na gruncie realiów polskiego rynku ubezpieczeń.W publikacji zidentyfikowano profile ryzyka instytucji ubezpieczeniowych, dokonano analizy kluczowych aspektów testowania nowych standardów zarządzania ryzykiem w ramach Solvency II oraz wskazano istotne bariery ich wdrażania na gruncie realiów rynku ubezpieczeniowego, zwłaszcza bariery: (1) metodologiczne, związane ze złożonością proponowanych formuł szacowania, trudności z precyzowaniem i stosowaniem własnych założeń w ocenie ryzyka oraz (2) zasobowe, tj. infrastruktura informacyjna (zwłaszcza dotyczy to ryzyka katastroficznego i szacowania parametrów własnych), infrastruktura informatyczna, a także niewystarczające zasoby kadrowe.

The aim of this work is to conduct the key aspects of a heated debate about effects and issues connected with implementing a new solution of risk management in insurance companies included in Solvency II. Risk profiles of the insurance companies are identified in the paper. The author analyzes effects of the new issues of risk management in Solvency II and points out the most important barriers. The main barriers include: methodological issues connected with calculation formula, the problems with making own assumptions in risk assessment more precise; as well as difficulties with data and IT.