Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:

Dychotomiczna klasyfikacja kredytobiorców przy użyciu wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej
Discriminant analysis to credit of granting procedure

Autorzy:

Witkowska, Dorota
Stanieć, Iwona

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/905619.pdf

Data publikacji:

2002

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

analiza dyskryminacyjna
dychotomiczna klasyfikacja
ryzyko kredytowe

Opis:

The paper deals with the problem whether and to what extent multivariate linear discriminant analysis (MDA) are suitable for the credit investigation of companies. Sometimes in cases of credit evaluation, formalised methods aiming at the objectification and rationalisation of that operation are made use of. More often than not, statistical methods serve as formalised methods, but methods of pattern recognition are also employed. So far, the statistical method оГ the MDA has frequently and successfully been used for the purpose of credit evaluation. 110 data records, each of which represents the annual financial statements of - a company lormed the basis of the inquiry. The annual financial statements analysed were prepared in accordance with the regulation of the GUS (Central Statistical Office).
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania analizy dyskryminacyjnej do klasyfikacji wniosków kredytowych, a właściwie wspomagania procesu decyzyjnego inspektorów kredytowych. Rezultaty badań empirycznych pokazują, że wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna może być wykorzystywana do tego celu.

Źródło:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 156
0208-6018
2353-7663

Pojawia się w:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:

Koncentracja ryzyka w działalności bankowej – obszary występowania i metody pomiaru

Autorzy:

Kozak, Sylwester

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1826347.pdf

Data publikacji:

2019-08-01

Wydawca:

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Tematy:

ryzyko kredytowe
koncentracja ryzyka
sektor bankowy

Opis:

Ryzyko kredytowe stanowi największe zagrożenie dla prawidłowej działalności banku, a dla zabezpieczenia się przed jego materializacją banki przeznaczają blisko 90% całkowitego wymo-gu kapitałowego. Koncentracja ekspozycji kredytowych wobec pojedynczych podmiotów, a także wobec jednego sektora gospodarczego może być źródłem dodatkowego ryzyka. W badaniach oszacowano stopień podmiotowej i sektorowej koncentracji portfela kredytowego w wybranych bankach w Polsce w latach 2008-2013. Wyniki wskazują, że wszystkie banki lepiej dywersyfikują ryzyko ze względu na strukturę podmiotową niż sektorową portfela kredytowego. Duże uniwersalne banki posiadają bardziej zdywersyfikowany portfel kredytowy niż banki korporacyjne. W okresach pogorszenia się koniunktury większość banków ogranicza kredytowanie do dochodowych podmiotów i sektorów gospodarczych, co prowadzi jednak do wzrostu koncentracji ryzyka kredytowego i zagrożenia sytuacji finansowej banków.

Źródło:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; 2016, 35, 108; 75-86
2082-5501

Pojawia się w:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:

Zastosowanie scoringu kredytowego w bankowości

Autorzy:

Wysiński, Przemysław

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/518246.pdf

Data publikacji:

2013

Wydawca:

Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny

Tematy:

credit scoring
ryzyko kredytowe
kredyt
polityka kredytowa

Opis:

W artykule omówiono zagadnienia związane z wykorzystaniem scoringu kredytowego w banku. Zdefiniowano pojęcie scoringu kredytowego oraz opisano jego podstawowe rodzaje, wyszczególniając scoring aplikacyjny i behawioralny. Scharakteryzowano indywidualne oraz ogólne modele scoringowe. Szczególną uwagę zwrócono na proces monitorowania modelu oraz omówiono czynniki warunkujące jakość metod scoringowych. Na przykładzie systemu scoringowego wdrożonego w Banku Millennium S.A. przedstawiono wpływ scoringu na jakość portfela kredytowego banku.
The article presents issues related to the use of credit scoring in the bank. In this paper has been defined the concept of credit scoring and described the basic types, detailing the application and behavioural scoring. There have been also characterized individual and generic scoring models. Particular attention was paid to the monitoring process, as well the factors influencing the quality of scoring methods have been discussed. Analysis of influence of credit scoring on credit portfolio quality was based on example from the scoring system implemented at Bank Millennium SA.

Źródło:

Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego „Nasze Studia”; 2013, 6; 167-177
1731-6707

Pojawia się w:

Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego „Nasze Studia”

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:

Wpływ wskaźników finansowych na ratingi kredytowe banków z krajów strefy euro

Autorzy:

Chodnicka-Jaworska, Patrycja

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/950138.pdf

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tematy:

credit rating
rentowność
jakość aktywów
ryzyko kredytowe

Opis:

Celem artykułu jest analiza determinant mających wpływ na credit rating banków należących do strefy euro. W związku z tym dokonano przeglądu literaturowego, na podstawie którego postawiono hipotezę: istotny statystycznie wpływ na credit rating danego banku wywierają wskaźniki jakości aktywów, zyskowności, płynności, adekwatności kapitałowej. Do weryfikacji postawionej hipotezy zastosowano logitowe modele panelowe. Do badania zebrano informacje na temat publikacji długoterminowych ratingów kredytowych banków w latach 1998-2015. Credit ratingi zdekodowano liniowo na dane o charakterze liczbowym. Jako zmienne niezależne wykorzystano wskaźniki finansowe. Do badania użyto danych kwartalnych. Niezbędne dane pozyskano z bazy Thomson Reuters

Źródło:

Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2016, 3(28); 27-37
2080-5993
2449-9811

Pojawia się w:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:

CAMEL – ocena ryzyka w estymacji ratingów banków europejskich
CAMEL – estimation method European banks’ credit ratings

Autorzy:

Chodnicka-Jaworska, Patrycja

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/585611.pdf

Data publikacji:

2017

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

CAMEL
Credit rating
Ryzyko kredytowe
Credit risk

Opis:

Celem artykułu jest analiza istotności wpływu determinant CAMEL w procesie nadawania noty ratingowej bankom. W związku z tym dokonano przeglądu literatury i na tej podstawie postawiono następującą hipotezę badawczą: czynniki CAMEL wpływają w sposób istotny statystycznie na credit rating banków europejskich. Do badania wykorzystano długoterminowe noty ratingowe nadawane bankom europejskim na koniec kwartału przez trzy największe agencje ratingowe. Jako zmienne niezależne zastosowano wskaźniki finansowe oraz zmienne makroekonomiczne zgromadzone z baz Thomson Reuters oraz Banku Światowego. W badaniu zastosowano modele panelowe.
The goal of the article is to analyse the statistically significance of the impact of CAMEL factors on the banks’ credit ratings method. As a result it has been made a literature review and put hypothesis seems as follows: CAMEL factors influence statistically significantly on European banks’ credit ratings. In the research, there have been used the long term issuer credit ratings given European banks at the end of the quarterly by the biggest three credit rating agencies. As independent variables, there have been taken financial indicators and macroeconomic variables collected from the Thomson Reuters and World Bank databases. In the research, there have been proposed panel data models.

Źródło:

Studia Ekonomiczne; 2017, 339; 7-16
2083-8611

Pojawia się w:

Studia Ekonomiczne

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:

Krajowe i międzynarodowe regulacje prawa bilansowego a pomiar ryzyka kredytowego w wybranych bankach
Domestic and international accountancy rules and credit risk estimation

Autorzy:

Węgrzyńska, M.
Stefański, A.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/398846.pdf

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej

Tematy:

ryzyko kredytowe
prawo bilansowe
credit risk
accountancy rules

Opis:

Celem artykułu jest analiza wpływu różnic w krajowych i międzynarodowych regulacjach prawa bilansowego na pomiar ryzyka kredytowego w wybranych bankach. Aby zrealizować tak określony cel posłużono się danymi finansowymi spółki produkcyjnej z siedzibą w Wielkopolsce, pochodzącymi z dnia przekształcenia sprawozdania finansowego tego podmiotu z zasad określonych w krajowych regulacjach na zasady określone w regulacjach międzynarodowych. Zmiana zasad w największym stopniu dotknęła rentowności aktywów, udziału aktywów trwałych w aktywach ogółem oraz udziału kapitału własnego w sumie bilansowej, ale w analizowanym przedsiębiorstwie zmienione zasady nie wpłynęły istotnie na poziom ryzyka kredytowego.
The aim of the study is to analyze how strong is the influence of differences in domestic and international accountancy rules on credit risk estimation in chosen banks. To realize the aim data from one of the firm from industry sector from Wielkopolska region were collected, the data came from the day when domestic rules of accountancy were transferred into the international rules. Changes in accountancy rules had the most noticeable effects on assets profitability ratios, on the share of intangible assets in the total assets and on the share of own capital in total assets, but those changes had only slight influence on the credit risk level.

Źródło:

Ekonomia i Zarządzanie; 2014, 6, 3; 173-185
2080-9646

Pojawia się w:

Ekonomia i Zarządzanie

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:

O POTRZEBACH ZMIAN POLSKIEJ USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. O GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA UBEZPIECZENIACH EKSPORTOWYCH

Autorzy:

Katarzyna, Mazur,
Piotr, Stolarczyk,
Tomasz, Zwoliński,

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/567774.pdf

Data publikacji:

2020-07-12

Wydawca:

Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój w Warszawie

Tematy:

ubezpieczenia eksportowe
finansowanie eksportu
kredyty eksportowe
ryzyko kredytowe

Opis:

Właściwy system instytucjonalny oraz odpowiednie regulacje mogą odgrywać istotną rolę w wspieraniu eksportu, w szczególności w zakresie dostępności finansowania eksportu. W Polsce Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1135) jest ważnym aktem prawnym kształtującym system wsparcia eksportu. Przeprowadzona analiza zapisów ustawy wskazuje potrzebę wielu zmian, które zdaniem autorów doprowadzą do wzmocnienia systemu finansowania eksportu w Polsce. Zmiany te dotyczą katalogu produktów oraz ich dostępności, a ich szybkie przeprowadzenie zdaniem autorów przełoży się większe wykorzystanie instrumentów wsparcia eksportu. Celem artykułu jest wykazanie, dlaczego dla rozbudzenia szerszego zainteresowania rynku oficjalnym wsparciem eksportu konieczna jest gruntowna nowelizacja tej Ustawy oraz przedstawienie propozycji zmian regulacji, które doprowadzą do wzmocnienia systemu wsparcia eksportu w Polsce. ubezpieczenia eksportowe, finansowanie eksportu, kredyty eksportowe, ryzyko kredytowe

Źródło:

International Journal of Legal Studies (IJOLS); 2020, 7(1); 41-58
2543-7097
2544-9478

Pojawia się w:

International Journal of Legal Studies (IJOLS)

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:

KLAUZULE RATING TRIGGERS ORAZ ZAGROŻENIE DLA STABILNOŚCI RYNKU Z NICH WYNIKAJĄCE

Autorzy:

Bloch, Dorota

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/654317.pdf

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

ryzyko kredytowe
credit rating
rating trigger
credit cliff

Opis:

Rating jest powszechnie wykorzystywanym narzędziem na rynku finansowym. Obok zastosowaniago dla celów tworzenia portfela inwestycyjnego czy określenia wymogów kapitałowychcoraz szersze staje się wykorzystanie ratingu w umowach prywatnych między dawcą i biorcąkapitału, tzw. klauzulach rating triggers. Zasadniczym celem opracowania jest przedstawieniedowodów na prawdziwość tezy, iż klauzule te, tworzone w celu ochrony kapitału kredytodawcy,mogą de facto prowadzić do poważnych zagrożeń zarówno dla kredytodawcy, kredytobiorcy,a w określonych warunkach nawet dla stabilności całego rynku. W niniejszym opracowaniu autorkawyjaśnia czym są klauzule rating triggers, dokonuje klasyfikacji podstawowych rodzajówwyzwalaczy ratingowych ze względu na konsekwencje, jakie niosą dla kredytobiorców oraz opisujejedno z najpoważniejszych zagrożeń związanych z tymi klauzulami, a mianowicie zjawiskocredit cliff. Artykuł kończy się analizą przypadków credit cliff potwierdzających destrukcyjny wpływ aktywowania się tego rodzaju klauzuli zarówno na podmiot je podpisujący jak i na rynek jako całość.

Źródło:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 2, 301
0208-6018
2353-7663

Pojawia się w:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:

Zjawisko inflacji credit ratingów – czy występują różnice w determinantach credit ratingów?
Credit Ratings Inflation Phenomenon – Are There Any Diffrences in the Credit Ratings Determinants?

Autorzy:

Chodnicka-Jaworska, Patrycja

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1811427.pdf

Data publikacji:

2016-12-12

Wydawca:

Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania

Tematy:

credit rating
ryzyko upadłości
ryzyko kredytowe
default risk
credit risk

Opis:

Celem pracy stało się zweryfikowanie różnic w estymacji czynników wpływających na credit rating banków nadawanych tym samym podmiotom przez dwie agencje ratingowe. Dokonano przeglądu literaturowego na temat zjawiska inflacji credit ratingów oraz zakupu not przez emitentów. Postawiono następujące hipotezy badawcze: 1) Credit rating banków nadawany przez dwie agencje ratingowe determinowany jest istotnością statystyczną różnych wskaźników finansowych banków. 2) Im większa agencja ratingowa, tym bardziej optymistyczne oceny. Do badania zebrano dane dotyczące credit ratingów banków oraz wskaźników finansowych dla lat 1998–2015 w ujęciu kwartalnym i porównano wyniki dla poszczególnych grup agencji ratingowych. Próbę podzielono na trzy podpróby, mianowicie na noty nadawane jednocześnie przez S&P i Moody, S&P i Fitch oraz Moody i Fitch. Do badania wykorzystano uogólnione modele panelowe.
The aim of the paper was to verify the differences in the estimation of the factors affecting the banks’ credit ratings given the same issuers by two different rating agencies. The literature about the credit ratings’ inflation phenomenon and the credit ratings shopping has been reviewed. The following hypotheses have been put forward: Banks’ credit ratings assigned by the two rating agencies determined the significance of various financial ratios. The bigger the rating agency, the more optimistic assessment. For the purposes of the study, data have been collected on banks’ credit ratings and their financial indicators for the years 1998–2015 on a quarterly basis and results have been compared for individual groups of credit rating agencies. The sample has been divided into three sub-samples, namely notes broadcast simultaneously by S&P and Moody, S&P and Fitch, and Moody and Fitch. In the study, the ordinary probit panel data models have been used.

Źródło:

Studia i Materiały; 2016, 2/2016 (22), cz.2; 48-59
1733-9758

Pojawia się w:

Studia i Materiały

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:

Kredytowanie rolnictwa a poziom ryzyka bankowego
Lending of agriculture vs. level of banks risk

Autorzy:

Stola, E.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/869570.pdf

Data publikacji:

2009

Wydawca:

The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists

Tematy:

banki komercyjne
kredyty
poziom ryzyka
rolnictwo
ryzyko bankowe
ryzyko kredytowe

Opis:

Powszechnie uważa się, że kredytowanie rolnictwa jest wysoce skorelowane z ponoszeniem ryzyka kredytowego przez banki, wyższego niż w przypadku innych branż gospodarki. Przedstawiono wpływ wzrostu wolumenu kredytów w rolnictwie na poziom ryzyka bankowego. Zmierzono tylko wpływ wzrostu kredytowania rolnictwa na skalę ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych.
The paper aims to assess the changes that took place in Poland after accesion to the EU in frames of lauding of agriculture by banks, accordingly showing the level of bank's risks. It argues that lauding of agricultuure is more rightly the other factors. From the point of view of publications limits, the elaboration is focus on influence of agriculture’s lending on scale of credit risk in commercial banks. For measure credit risk accept banking reserves for irregular amount due in banks. To take correlations measure implement classic statistic measures as well as estimate econometric model.

Źródło:

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu; 2009, 11, 2
1508-3535
2450-7296

Pojawia się w:

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:

Credit payment deferrals for companies in the context of SARS-CoV-2 consequences and forbearance
Wakacje kredytowe dla przedsiębiorstw w kontekście skutków SARS-CoV-2 a forbearance

Autorzy:

Korzeb, Zbigniew
Niedziółka, Paweł

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1026568.pdf

Data publikacji:

2021-02-22

Wydawca:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Tematy:

ryzyko kredytowe
wakacje kredytowe
SARS-CoV-2
forbearance
credit risk
payment deferral

Opis:

Jedną z pierwszych reakcji na lockdown spowodowany rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 były moratoria na obsługę zadłużenia. Jak pokazuje analiza przeprowadzona w niniejszym artykule, warunki wakacji kredytowych w poszczególnych państwach europejskich istotnie różniły się, a w niektórych z nich w ogóle nie zdecydowano się na tę formę wsparcia. Różnice dotyczyły przede wszystkim okresu zawieszenia obsługi długu, spektrum uprawnionych kredytobiorców oraz sposobu wdrażania instrumentu (w drodze ustawy lub jako efekt porozumienia pomiędzy bankami). W niniejszym artykule, w którym bardziej szczegółowo przedstawiono formułę wdrożoną w Polsce, autorzy podjęli próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze:  − Czy oprócz doraźnych korzyści dla kredytobiorców i gospodarki z tytułu odroczenia obsługi długu istnieją potencjalne negatywne konsekwencje wakacji kredytowych, zarówno dla sektora bankowego, jak i kredytobiorców? − Czy wakacje kredytowe, będące formą restrukturyzacji zadłużenia, mieszczą się w definicji forbearance i w związku z tym generują dla banków negatywne skutki, choćby w postaci konieczności przedstawienia w sprawozdawczości faktu pogorszenia jakości portfela? Według wiedzy autorów jest to pierwsze syntetyczne opracowanie stanowiące swego rodzaju analizę komparatywną instrumentów wsparcia w postaci wakacji kredytowych, które zastosowano w wybranych państwach europejskich (nie licząc prezentacji dokonywanych przez firmy consultingowe).
One of the first reactions to the lockdown caused by the proliferation of the SARS-CoV-2 virus was a debt service moratorium. As the analysis carried out in this paper shows, credit holiday conditions varied considerably from one European country to another, and some of them did not opt for this form of support at all. The differences concerned primarily the period of suspension of debt service, the spectrum of eligible borrowers and the manner of implementation of the instrument (by law or as a result of an agreement between banks). In this paper, which presents in more detail the programme implemented in Poland, the authors have attempted to answer the following research questions: • In addition to the immediate benefits of debt deferral to borrowers and the economy are there potential negative consequences of credit moratoriums for both the banking sector and borrowers? • Do credit holidays, which are a form of debt restructuring, fall within the definition of forbearance and therefore generate negative effects for banks, if only in the form of having to report a deterioration in the quality of the portfolio? As far as the authors’ know, this is the first synthetic study constituting a kind of comparative analysis of the credit holiday support instruments used in selected European countries (not counting presentations made by consulting companies).

Źródło:

Przegląd Prawno-Ekonomiczny; 2020, 4; 55-71
1898-2166

Pojawia się w:

Przegląd Prawno-Ekonomiczny

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:

Ryzyko kredytowe w działalności banku
Credit Risk in Bank’s Activity

Autorzy:

Kuchciński, Artur

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/440198.pdf

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tematy:

ryzyko kredytowe
zarządzanie ryzykiem
bankowość
credit risk
risk management
banking

Opis:

Ryzyko kredytowe jest nieodłącznym elementem działalności, które wpływa na funkcjonowanie każdego banku. Zgodnie z definicją Komisji Nadzoru Finansowego, jest to „ryzyko nieoczekiwanego niewykonania zobowiązania lub pogorszenia się zdolności kredytowej zagrażającej wykonaniu zobowiązania”. Celem rozważań jest próba zebrania i przedstawienia uporządkowanej wiedzy dotyczącej problematyki ryzyka kredytowego, jego klasyfi kacji, czynników wpływających na nie, a także zarządzania nim. Artykuł może przyczynić się do lepszego poznania problemu ryzyka kredytowego, jak również może stanowić podstawę do dalszych badań i analiz związanych z ryzykiem kredytowym występującym w działalności bankowej. Metodologia zastosowana w artykule to studium literaturowe przeprowadzone na podstawie krajowej literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych.
The credit risk is an inseparable element of activity, which aff ects the functioning of every bank. According to the defi nition of the Financial Supervision Authority, this is “the risk of an unexpected failure to perform the obligation or deterioration of the credit capacity threatening performance of the obligation”. An aim of considerations is an attempt to collect and present the arranged knowledge about the credit risk, its classifi cation, the factors aff ecting it, and management thereof. The article may contribute to a better learning of the credit risk problem as well as it may be a basis for further research and analyses related to the credit risk occurring in banking activity. The methodology applied in the article is a literature study carried out on the grounds of the national literature of the subject and Internet sources.

Źródło:

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2016, 2(48); 35-48
2084-4689

Pojawia się w:

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:

Racjonalność a ryzyko kredytowe w działalności bankowej
Rationality and Credit Risk in Banking Practice

Autorzy:

Rolski, Mateusz

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/585996.pdf

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

Banki
Bankowość
Racjonalność
Ryzyko kredytowe
Banking
Banks
Credit risk
Rationality

Opis:

The rational management of credit risk constitutes the base for construction of the safe and credit portfolio of the bank. Principles of the credit risk management were established in legal documents for the Polish Financial Supervision Authority, of which the implementation to internal procedures is for the bank compulsory. A credit policy is a base of the credit risk management, in frames which priority directions of the credit share, adapted for appetite for the risk accepted by the supervisory board of the bank, are being established for. A system of internal limits, constituting the basic tool of the diversification of credit in many diameters is also an indispensable element of the structure of the secure credit portfolio. All these issues were discussed in the present article.

Źródło:

Studia Ekonomiczne; 2014, 180 cz 2; 247-256
2083-8611

Pojawia się w:

Studia Ekonomiczne

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:

Skorygowany o ryzyko kredytowe pomiar płynności banku jako narzędzie wsparcia procesu zarządzania stabilnością finansową
Credit risk adjusted bank’s liquidity as a support measure for the process of financial stability management

Autorzy:

Niedziółka, Paweł

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/525501.pdf

Data publikacji:

2014-11-15

Wydawca:

Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania

Tematy:

ryzyko kredytowe
ryzyko płynności
stabilność finansowa
credit risk
liquidity risk
financial stability

Opis:

Artykuł koncentruje się na ocenie wybranych metod kwantyfikacji ryzyka płynności, na które oddziałuje szerokie spektrum czynników ryzyka, w tym zwłaszcza ryzyko kredytowe. Pod uwagę wzięto następujące formy wpływu ryzyka kredytowego na ryzyko płynności: (1) zaburzenia wpływu środków związane z pogorszeniem się jakości portfela kredytowego, skutkujące wzrostem luki płynności i koniecznością konwersji płynnych aktywów na środki pieniężne lub pozyskania dodatkowego finansowania zewnętrznego; (2) wzrost ryzyka kredytowego banku (pasywne ryzyko kredytowe) skutkujący zaburzeniami w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego i wzrostem jego kosztu; (3) wzrost ryzyka kredytowego emitentów papierów wartościowych zaliczanych dotychczas do zasobu aktywów płynnych (HQLA), którego konsekwencją jest wzrost ryzyka ich upłynnienia bez znacznego dyskonta. Większość zaprezentowanych w artykule metod pomiaru ryzyka płynności nie uwzględnia wpływu ryzyka kredytowego na stabilność przepływów pieniężnych, co stawia pod znakiem zapytania ich precyzję i determinuje postulat dokonania korekty wyników o potencjalne oddziaływanie zarówno aktywnego, jak i pasywnego ryzyka kredytowego.
The article focuses on the evaluation of selected methods of quantifying liquidity risk which is affected by a broad spectrum of risk factors, including in particular the credit risk. The following forms of impact of credit risk on liquidity risk were taken into consideration: (1) problems related to the influence of the deterioration of the quality of bank’s loan portfolio, resulting in an increase in liquidity gap and a need to convert liquid assets into cash or obtain additional external financing, (2) an increase in credit risk of the bank (passive credit risk) resulting in disturbances in the process of obtaining external financing and an increase of its cost, (3) an increase in credit risk of issuers of securities until now classified as a resource of liquid assets (HQLA), the consequence of which is an increased risk of disposing of them. Most of the methods of liquidity risk measurement presented in this article exclude the impact of credit risk on the stability of cash flow, which questions their accuracy and determines the need for the correction of the results with regards to the potential impact of both active and passive credit risk.

Źródło:

Problemy Zarządzania; 2014, 4/2014 (48) t.1; 132-150
1644-9584

Pojawia się w:

Problemy Zarządzania

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:

Ryzyko ekologiczne jako składowa ryzyka kredytowego zobowiązań finansowych firm produkcyjnych
Ecological risk as a component of the credit risk of financial liabilities of manufacturing companies

Autorzy:

Kaźmierczak-Piwko, L.
Górska, D.
Koralewska, B.
Motykiewicz, M.
Poźniak, J.
Janiak, R.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/113333.pdf

Data publikacji:

2017

Wydawca:

STE GROUP

Tematy:

ryzyko ekologiczne
ryzyko kredytowe
przedsiębiorstwo produkcyjne
ecological risk
credit risk
manufacturing companies

Opis:

Artykuł podejmuje zagadnienie ryzyka ekologicznego związanego z działalnością przedsiębiorstw produkcyjnych i jego wpływu na ocenę ich ryzyka kredytowego dokonywaną przez instytucje finansowe w przypadku ubiegania się przez te firmy o pożyczkę pieniężną. Przedstawiono w nim wybrane modele oceny ryzyka kredytowego oraz omówiono znaczenia aspektów ekologicznych związanych z działalnością produkcyjną w procedurze jego oceny. Na podstawie analizy piśmiennictwa wskazano również na podstawowe relacje pomiędzy tymi rodzajami ryzyka w praktyce działalności sektora bankowego.
The paper discusses the issue of ecological risk connected with the business activity of manufacturing companies and its impact on credit risk assessment performed by financial institutions, in case the companies submit applications for bank loans. The paper presents selected models of credit risk assessment and analyses the significance of ecological aspects related to the production activity in the assessment procedure. On the basis of the analysis of background literature, principle relations between these types of risk in the practice of functioning of the banking sector.

Źródło:

Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji; 2017, 6, 1; 68-82
2391-9361

Pojawia się w:

Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:

Backtesting analysis. How to assess the quality of PD models in a retail banking
Analiza backtesting. Jak ocenić jakość modeli PD w bankowości detalicznej

Autorzy:

Siarka, Paweł

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/580550.pdf

Data publikacji:

2019

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tematy:

backtesting
model validation
probability of default
ryzyko kredytowe
prawdopodobieństwo niewypłacalności
PD

Opis:

The paper refers to the probability of default model validation procedure in retail banking. The author presents the idea of backtesting analysis focusing on sensitivity analysis of capital requirements under stress scenarios. The paper addresses statistical methods which can be applied in credit risk management under the backtesting exercise in retail banking. The advantages and drawbacks of specific approaches are discussed. Furthermore, the outcomes of the empirical implementation of selected methods are presented. The author considers the impact of positive asset correlation on various validation approaches, where no correlation is assumed, and proves that the zero-correlation assumptions may result in a more prudent approach. This finding was confirmed by the empirical analysis performed for retail portfolios. The research concerned PD parameters calculated for car and mortgage loans. The backtesting results revealed that PD forecasts created for mortgage portfolios underestimated credit risk during the crisis period which started in 2008. However, car loan portfolio credit risk predictions appeared to be robust.
W niniejszym artykule odniesiono się do zagadnienia weryfikacji jakości modeli służących do szacowania prawdopodobieństwa niewypłacalności w bankowości detalicznej. Autor przedstawił koncepcję analizy backtesting w świetle wrażliwości wymogów kapitałowych w odniesieniu do testowania warunków skrajnych. W artykule odniesiono się do zagadnienia weryfikacji jakości prognoz modeli służących do szacowania prawdopodobieństwa niewypłacalności. Przedstawiono i omówiono wyniki wybranych metod. Autor omówił również wpływ dodatniej korelacji aktywów na uzyskane wyniki. Wykazał, że założenie zerowej korelacji może skutkować bardziej konserwatywnymi wynikami. Ustalenie to potwierdzono przez analizę empiryczną przeprowadzoną dla portfeli detalicznych. Badanie dotyczyło parametrów PD szacowanych dla portfeli kredytów samochodowych oraz hipotecznych. Otrzymane wyniki wykazały, że prognozy PD opracowane dla portfela kredytów hipotecznych niedoszacowują ryzyko kredytowe. Prognozy ryzyka kredytowego dla portfela kredytów samochodowych okazały się trafne.

Źródło:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2019, 63, 8; 230-244
1899-3192

Pojawia się w:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:

Szacowanie parametrów ryzyka kredytowego przy użyciu rodzin klasyfikatorów
Families of Classifiers Application in Credit Risk Parameters Estimation

Autorzy:

Grzybowska, Urszula
Karwański, Marek

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/585589.pdf

Data publikacji:

2015

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

Ryzyko kredytowe
LGD
Metody ensemble
Regresja
Credit risk
Ensemble methods
Regression

Opis:

Banki stosujące zalecenia Umowy Bazylejskiej II/III zobowiązane są do wyznaczania ryzyka na podstawie szeregu parametrów. Jednym z nich jest procent straty – Loss Given Default (LGD). W literaturze LGD traktowany jest jako zmienna losowa, o rozkładzie dwumodalnym. Do szacowania wielkości LGD stosuje się zaawansowane regresyjne modele statystyczne. Alternatywny sposób to wykorzystanie metod data miningowych. Szczególnie atrakcyjne wydają się estymatory typu rodzin klasyfikatorów, które pozwalają na uśrednienie rezultatów wielu „słabych klasyfikatorów” i uzyskanie bardziej precyzyjnych wyników. Rodziny klasyfikatorów operują tzw. informacją. Problemem jest interpretacja informacji w kategoriach biznesowych. Celem artykułu jest uzgodnienie obu podejść i interpretacji. Przedstawione zostaną wyniki szacowania przy użyciu modeli: ułamkowej regresji logistycznej, beta-regresji, boostingu gradientowego oraz lasów losowych. Porównane zostaną właściwości estymatorów. Obliczenia wykonane zostały na danych rzeczywistych.
According to the Capital Requirements Directive banks applying the internal rating based approach are obliged to estimate risk based on a set of risk parameters. One of the risk parameters is Loss Given Default (LGD). LGD is treated as a random variable with a bimodal distribution. One can apply advanced statistical models in LGD estimation. An alternative approach is to use data mining methods. The most promising seem to be families of classifiers, that allow for averaging results of many weak classifiers and for obtaining more precise results. Families of classifiers are built based on information criterion. The problem encountered is interpretation of obtained results in terms of business applications. The aim of the paper is to compare both approaches. We present results of LGD estimation with help of two regression models: fractional and beta regression and two ensemble methods: gradient boosting and random forests. Calculations were done on real life data.

Źródło:

Studia Ekonomiczne; 2015, 248; 107-120
2083-8611

Pojawia się w:

Studia Ekonomiczne

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:

Ewolucja prawnych instrumentów ochrony konsumentów na polskim rynku kredytów hipotecznych
Development of the Regulation of Consumer Protection Instruments on the Polish Mortgage Market

Autorzy:

Półtorak, Bogusław

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/597002.pdf

Data publikacji:

2018

Wydawca:

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Tematy:

bank, borrower, credit risk, real estate
bank, ryzyko kredytowe; kredytobiorca; nieruchomości

Opis:

The aim of this paper is to systematize consumer protection solutions on the Polish mortgage market. The author analyzed the legal regulations on the mortgage market (in the form of laws and implemented acts) and indicated the economic determinants of the mortgage market. The study includes the legal regulations that were prepared and implemented between 2004 and 2017. Mortgages, due to the subject of real estate financing, require specific forms of regulation. The risk of financing residential real estate is largely related to the long-term nature of the liability. Another danger is the volatility of interest rates and the change in the value of mortgage collateral. Consequently, the definition of transparent terms of consumer protection on the mortgage market is an essential part of the financial stability of the banking system.
Celem opracowania jest usystematyzowanie rozwiązań ochrony interesu nabywców kredytów hipotecznych oraz próba oceny wpływu regulacji prawnych na rozwój polskiego rynku kredytów hipotecznych. Analiza skutków ekonomicznych rozwiązań regulacyjnych dotyczących kredytowania przez sektor bankowy rynku nieruchomości mieszkaniowych zostanie przedstawiona z uwzględnieniem perspektywy kredytobiorców zaciągających złotowe i denominowane w walutach obcych kredyty hipoteczne na cele mieszkaniowe w latach 2004 –2017. Kredyty hipoteczne z uwagi na przedmiot finansowania wymagają szczególnych form regulacji uwzględniających specyfikę rynku nieruchomości. Ryzyko finansowania nieruchomości mieszkaniowych związane jest w znacznej mierze z długoterminowym charakterem zobowiązania do regulowania spłat kredytu, a w szczególności ze zmiennością kosztu spłaty oraz zmianą wartości zabezpieczenia kredytów hipotecznych. Określenie transparentnych warunków ochrony konsumenta na rynku kredytów hipotecznych jest istotnym elementem stabilności finansowej systemu bankowego w długim okresie. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w warunkach polskich zarówno regulacje ustawowe, jak i wykonawcze prezentują już wysoki poziom ochrony prawnej interesów konsumentów na rynku kredytów hipotecznych. Niemniej jednak stwierdzić można, że istnieją luki związane z taką ochroną, w tym przed ryzykiem stopy procentowej oraz w procedurach restrukturyzacji kredytów w warunkach niewypłacalności kredytobiorcy.

Źródło:

Studia Prawno-Ekonomiczne; 2018, 108; 281-298
0081-6841

Pojawia się w:

Studia Prawno-Ekonomiczne

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:

Credit scoringw kontekście doskonalenia procesu zarządzania ryzykiem kredytowym
Credit Scoring in the Context of Improvement of the Process of Credit Risk Management

Autorzy:

Prokopowicz, Dariusz

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/439559.pdf

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tematy:

zarządzanie
ryzyko kredytowe
credit scoring
ocena punktowa
management
credit risk
scoring

Opis:

Obecnie stosowaną w bankach komercyjnych metodą identyfikacji i kwantyfikacji ryzyka kredytowego pojedynczej transakcji kredytowej jest metoda punktowa stanowiąca podstawę systemów credit scoring. Rozwój metod scoringowych umożliwiony został poprzez zaimplementowanie do działalności kredytowej banków osiągnięć wiedzy statystycznej oraz technologii informatycznych. Pełniejsze wykorzystanie tych technologii prowadzące do obniżenia kosztów bankowych procedur i skrócenia okresu prowadzonej oceny kredytobiorcy związane jest z rozwojem zautomatyzowanych metod dyskryminacyjnych decyzji kredytowych w procesie zarządzania ryzykiem w banku komercyjnym. Kwestią kluczową jest precyzyjne skwantyfikowanie i przeprowadzenie pomiaru ryzyka kredytowego w ujęciu portfelowym oraz w odniesieniu do pojedynczej transakcji kredytowej. W tym drugim przypadku, obecnie stosowanym standardem określenia akceptowalnego poziomu ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych jest metoda credit scoring. Rozwijanie jej stanowi istotny czynnik procesu doskonalenia zarządzania ryzykiem kredytowym i zwykle realizowane jest niezależnie od koniunktury gospodarczej w otoczeniu kredytobiorcy i prowadzonej przez kredytodawcę bieżącej polityki kredytowej.
The currently applied at commercial banks method of identification and quantification of the credit risk of a single credit transaction is the scoring method being the base for credit scoring systems. The development of scoring methods has been enabled through implementation to banks’ credit activities of achievements of statistical knowledge and information technologies. The fuller use of these technologies, leading to reduction of costs of banking procedures and reduction of the time-period of borrower scoring is connected with the development of automatized methods of discrimination credit decisions in the process of risk management at the commercial bank. The key issue is precise quantification and carrying out measurement of the credit risk in terms of portfolio as well as related to a single credit transaction. In the second case, the currently applied standard of determining of the acceptable level of credit risk at commercial banks is the credit scoring method. Amplifying thereof is an important factor of the process of improvement of credit risk management and is usually implemented irrespective of economic condition in the borrower’s environment and the current credit policy implemented by the lender.

Źródło:

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2014, 4(42); 146-155
2084-4689

Pojawia się w:

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:

Założenia teoretyczne formuły IRB w ocenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego banku
Theoretical Assumptions of IRB in Credit Risk Capital Adequacy Evaluation

Autorzy:

Zieliński, Tomasz

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/485432.pdf

Data publikacji:

2013

Wydawca:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Tematy:

Ryzyko kredytowe
Adekwatność kapitałowa
Szacowanie ryzyka
Credit risk
Capital adequacy
Risk estimating

Opis:

Obecnie funkcjonują dwie główne metody szacowania minimalnego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, określane jako: "metoda standardowa" oraz "metoda wewnętrznych ratingów". Metody te różnią się między sobą zarówno założeniami, jak i złożonością modelu formalnego. Konstrukcja metody standardowej (Standard Approach) jest prosta, intuicyjna, a w efekcie nie wymaga szczegółowych wyjaśnień. Inaczej postrzegana jest metoda IRB (Internal Rating Based Approach). Opiera się ona na skomplikowanej formule matematycznej, której założenia są zrozumiałe jedynie dla bardzo wąskiego grona osób. Najbardziej powszechną praktyką w przypadku IRB jest bierne stosowanie narzuconych przez regulacje formuł, bez wnikania w ich sens ekonomiczno-statystyczny. Celem niniejszego opracowania jest próba wyjaśnienia podstawowych założeń ramowej formuły IRB. Wyjaśnienie to zostało w maksymalnym stopniu uproszczone. Miejsce szczegółowych wywodów matematyczno-statystycznych zajmują wyjaśnienia intuicyjne, odwołujące się do typowych doświadczeń bankowca.
A key area of concern for banking supervisors is solvency of banking institutions, which determines the stability of the entire banking sector. In the common opinion of regulators, equity capital is the best protection against unexpected losses. The main proponent of this approach has been for many years the Basel Committee on Banking Supervision. The evolution of the Basel agreements is aimed at improving the protection against increasing forms of risk, yet in the common opinion, credit risk still plays a dominant role. At the moment there are two main methods for estimating the capital requirement for credit risk, known as the Standard Approach and the Internal Ratings Approach. The Standard Approach is simple, intuitive and consequently does not require detailed explanations. The Internal Rating Based Approach, on the other hand, is based on a complex mathematical formula, comprehensible only to a very small group of specialists. The purpose of this paper is to explain the basic assumptions of the IRB framework. This explanation has been simplified as much as possible. Detailed mathematical and statistical proofs are replaced with an intuitive explanation, referring to the typical experience of bankers. The IRB formula framework is actually modified by the banking regulations and adapted to various types of credit exposures. The general assumptions, however, remain unchanged. Understanding the main objectives of the IRB formula opens up further discussion on its relevance to the measurement of actual exposure to credit risk.

Źródło:

Bezpieczny Bank; 2013, 2-3(51-52); 96-116
1429-2939

Pojawia się w:

Bezpieczny Bank

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:

Bankruptcy Risk Models for Polish SMEs – Regional Approach
Modele ryzyka upadłości polskich MŚP – ujęcie regionalne

Autorzy:

Ptak-Chmielewska, Aneta

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/655563.pdf

Data publikacji:

2018

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

ryzyko kredytowe
modele upadłości
regresja logistyczna
credit risk
bankruptcy models
logistic regression

Opis:

Zarządzanie ryzykiem kredytowym stanowi kluczowy element w zarządzaniu bankiem. Do zarządzania ryzykiem kredytowym wykorzystywane są modele statystyczne tzw. Modele scoringowe i ratingowe. Do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw wykorzystuje się modele ratingowe. Składową modeli ratingowych są modele ilościowe (oparte na wskaźnikach finansowych) oraz modele jakościowe (oparte na ankiecie jakościowej). Do budowy modeli ilościowych wykorzystuje się modele statystyczne i ekonometryczne, głównie modele regresji logistycznej. W artykule omówione zostały modele statystyczne do oceny ilościowej wraz z przykładem empirycznym opartym na danych dla próby MŚP udostępnionej przez jeden z polskich banków. Wykorzystano model regresji logistycznej ze zmienną nominalną – region działalności, uwzględniający zróżnicowanie terytorialne. Pokazana została konstrukcja modelu uwzględniającego zarówno branże działalności, jak i region działalności.
Credit risk management is a key element in bank management. For credit risk management, statistical models are used, the so‑called scoring and rating models. For enterprise risk assessment, rating models are used. Rating models consist of quantitative models (based on financial ratios) and qualitative models (based on a questionnaire). For estimation of quantitative models, econometric and statistical models are used, mainly logistic regression models. In this paper, statistical models for quantitative assessment are presented, including an empirical example based on the sample of data for SMEs made available by one of Polish banks. A logistic regression model with a nominal variable – the region of activity, including territorial differences, was used. The construction of rating model was presented, including the sector and region of activity.

Źródło:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 1, 333
0208-6018
2353-7663

Pojawia się w:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:

Główne determinanty zastosowania metody credit scoringw zarządzaniu ryzykiem kredytowym
Main Determinants of Application of the Credit Rating Method in Credit Risk Management

Autorzy:

Prokopowicz, Dariusz

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/440122.pdf

Data publikacji:

2015

Wydawca:

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tematy:

zarządzanie
ryzyko, kredytowe
credit scoring
ocena punktowa
management
credit risk
score method

Opis:

W procesie zarządzania ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym dokonywana jest między innymi segmentacja kredytobiorców celem usystematyzowania, opisania i kontroli ryzyka kredytowego, wynikającego z zawartych przez bank umów kredytowych. Aktualnym standardem segmentacji portfela kredytowego jest metoda punktowa stanowiąca podstawę systemów credit scoring. Polega ona na przypisaniu określonej liczby punktów skwantyfi kowanym wielkościom charakteryzującym standing kredytobiorcy. Każda stosowana w banku metodologia oceny zdolności kredytowej klienta, w tym również metoda scoringu, służy do ograniczania ryzyka banku wynikającego z realizacji transakcji kredytowych. Rozwój technologii informatycznych i ich integracja z działalnością banków w procesie przetwarzania, gromadzenia i transmisji danych doprowadziła do prób zautomatyzowania procesu oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie Czytelnikowi problematyki stosowanej w bankach metody punktowej i credit scoringw kontekście zarządzania ryzykiem kredytowym.
In the process of credit risk management in the commercial bank, there is carried out, among other things, segmentation of borrowers in order to systematise, describe and control the credit risk issuing from the credit contracts concluded by the bank. The current standard of credit portfolio segmentation is the score method being the basis of the credit scoring systems. It consists in assignment of a definite number of scores to the quantified measures characterising the borrower’s standing. Each applied in the bank methodology of client’s credit rating, including also the credit scoring method, serves reduction of the bank’s risk stemming from credit transation implementation. The development of information technologies and their integration with banks’ activities in the process of data processing, collecting and transmitting have led to attempts to automatise the process of credit rating of the potential borrower. An aim of the present publication is to bring closer to the Reader the issues of the applied in banks score method and credit scoring in the context of credit risk management.

Źródło:

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2015, 1(43); 16-26
2084-4689

Pojawia się w:

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:

Koszt długu a rating kredytowy krajów
The Cost of Debt and Country’s Credit Rating

Autorzy:

Chodnicka, Patrycja
Niewińska, Katarzyna

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/525834.pdf

Data publikacji:

2015

Wydawca:

Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania

Tematy:

credit ratings
interest rate
credit risk
rating kredytowy
stopa procentowa
ryzyko kredytowe

Opis:

The aim of this publication was to analyze the impact of the countires’ credit ratings at the cost of capital. The article was carried out the analysis and review of the existing world literature on the above subject. Authors used a static panel data models for the 135 countries in the period of 2002–2012. As the independent variables were the long- and short-term credit ratings awarded by rating agencies: Standard & Poor’s and Moody’s Investor Service. Credit ratings was converted linearly to the numeric variables. The publication examines how credit ratings and history of credit events affect: the interest rate and maturity of new external debt obligations (public and private), interest rates on deposits and loans, the spreads of interest rates, real interest rates and credit risk premium.
Celem niniejszej publikacji była analiza wpływu ratingów kredytowych krajów na koszt kapitału. W artykule została przeprowadzona analiza i przegląd istniejącej literatury światowej na powyższy temat. Autorzy zastosowali statyczne modele panelowe dla 135 krajów w latach 2002–2012. Jako zmienne niezależne wykorzystano długo- i krótkoterminowe ratingi kredytowe przyznawane przez agencje ratingowe: Standard & Poor’s i Moody’s Investor Service. Ratingi kredytowe skonwertowano liniowo na zmienne numeryczne. W publikacji przeanalizowano jak ratingi kredytowe i historia zdarzeń kredytowych wpływa na: oprocentowanie i zapadalność nowych zewnętrznych zobowiązań dłużnych (publicznych i prywatnych), oprocentowanie lokat i kredytów, spready stóp procentowych, realne stopy procentowe i premię za ryzyko kredytowe.

Źródło:

Problemy Zarządzania; 2015, 3/2015 (55), t.2; 197-219
1644-9584

Pojawia się w:

Problemy Zarządzania

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:

Impact Of Non-Performing Loans On Bank Profitability: Empirical Evidence From Commercial Banks In Ghana
Wpływ kredytów zagrożonych na rentowność banków: dowody empiryczne z banków komercyjnych w Ghanie

Autorzy:

Angsoyiri, Dramani

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/2040873.pdf

Data publikacji:

2021

Wydawca:

Politechnika Gdańska

Tematy:

non-performing loans
credit risk
commercial banks
kredyty zagrożone
ryzyko kredytowe
banki komercyjne

Opis:

This study examined the influence of non-performing loans on Ghana commercial banks’ profitability in the 2009–2018 period. The factors that explain the NPL contain very essential information for banks. The results indicate that the effect of non-performing loans on profit-ability is not statistically significant: operating expense efficiency and return on equity, have a positive and statistically significant relationship with profitability. The sample consisted of the banking sector (commercial banks) in the 2009–2018 period. The factors include return on assets as a function of the ratio of non-performing loans, credit risk, exchange rate, inflation, unemployment, and bank size as a control variable. The estimation was done by regression using multivariate linear regression through SPSS software.The study considered limited banking indicators as determinants of non-performing loans and was limited to the specific 2009–2018 time frame. The regression results indicate that bank profitability is strongly impacted by the increase in non-performing loans. The multivariate linear regression shows that profitability has a positive insignificant influence on non-performing loans. On the other hand, operating expense efficiency and return on equity have a positive and statistically significant relationship with profitability. Hence, when the banking sector’s expenses are higher as compared to its revenue, the banks’ overall profit would be low, impacting non-performing loans of the banks. The operating expenses should therefore be maintained as low as possible.
W badaniu określono wpływ kredytów zagrożonych (ang. NPL - non performing loans) na rentowność banków komercyjnych w Ghanie w latach 2009–2018. Czynniki wyjaśniające NPL zawierają istotne informacje dla banków. Wyniki analizy wskazują, że wpływ kredytów zagrożonych na rentowność nie jest statystycznie istotny: efektywność kosztów operacyjnych i zwrot z kapitału własnego mają dodatni i statystycznie istotny związek z rentownością. Próba obejmowała sektor bankowy (banki komercyjne) w okresie 2009–2018. Czynniki te obejmują zwrot z aktywów jako funkcję stosunku kredytów zagrożonych, ryzyko kredytowe, kurs walutowy, inflację, bezrobocie i wielkość banku jako zmienną kontrolną. Oszacowania dokonano za pomocą regresji przy użyciu wielowymiarowej regresji liniowej za pomocą oprogramowania SPSS. W badaniu wzięto pod uwagę ograniczone wskaźniki bankowe jako wyznaczniki kredytów zagrożonych i ograniczono się do określonego przedziału czasowego 2009–2018. Wyniki przeprowadzonej regresji wskazują, że na rentowność banków duży wpływ ma wzrost liczby kredytów zagrożonych. Wielowymiarowa regresja liniowa pokazuje, że rentowność ma pozytywny, nieistotny wpływ na kredyty zagrożone. Z drugiej strony efektywność kosztów operacyjnych i zwrot z kapitału mają dodatni i statystycznie istotny związek z rentownością. W związku z tym, gdy wydatki sektora bankowego są wyższe w porównaniu z jego przychodami, ogólny zysk banków byłby niski, co miałoby wpływ na zagrożone kredyty banków. Dlatego też koszty operacyjne powinny być utrzymywane na jak najniższym poziomie.

Źródło:

Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka; 2021, 2, 33; 20-35
2084-6495

Pojawia się w:

Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:

Sekurytyzacja aktywów na przykładzie kryzysu "subprime" w Stanach Zjednoczonych
Asset securitization based on the example of the subprime crisis in the United States

Autorzy:

Stuglik, Aleksander Robert

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1026631.pdf

Data publikacji:

2020-11-05

Wydawca:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Tematy:

sekurytyzacja
kryzys subprime
ryzyko kredytowe
zarządzanie płynnością
securitization
subprime
credit risk
liquidity management

Opis:

Załamanie na rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych rozpoczęło się w 2007 r. i było pod względem skali oraz skutków jednym z najbardziej dotkliwych zarówno dla rynków finansowych, jak i jego uczestników. Wykorzystywana inżynieria finansowa (sekurytyzacja) przez instytucje finansowe do tworzenia papierów wartościowych opartych na kredytach hipotecznych z segmentu subprime doprowadziła do efektu zarażania, powodując upadek instytucji o znaczeniu systemowym. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie sekurytyzacji oraz potwierdzenie, że mimo negatywnych doświadczeń płynących z kryzysu należy pozytywnie ocenić ten instrument finansowy, głównie ze względu na jego istotną rolę w zwiększeniu efektywności rynków finansowych. W pierwszej części zaprezentowano działania sekurytyzacji oraz jakie podmioty są w nią zaangażowane. Następnie skoncentrowano się na pokazaniu zdarzeń, jakie miały miejsce w USA w latach 2007-2009 oraz jaką rolę w tym wszystkim odgrywał proces sekurytyzacji aktywów. Na koniec przeprowadzono analizę samego instrumentu finansowego poprzez pryzmat kryzysu subprime, na podstawie której dokonano jego oceny.
The collapse of the US mortgage market began in 2007 and was one of the most severe in terms of scale and impact on both financial markets and its participants. The financial engineering (securitization) used by financial institutions to create securities based on subprime mortgages led to a contagion effect, causing systemic institutions to collapse. The purpose of this article is to present the asset securitization process and to confirm that despite the negative experience stemming from the subprime crisis, this financial instrument should be assessed positively, mainly due to its considerable role in increasing the efficiency of financial markets. The first part describes how securitization works and which entities are involved in it. Then the author focuses on showing the events that took place in the US in 2007-2009 and presenting the role the asset securitization process played in all of this. Finally, an analysis of the financial instrument itself is conducted through the prism of the subprime crisis on the basis of which it was assessed.

Źródło:

Przegląd Prawno-Ekonomiczny; 2020, 3; 9-25
1898-2166

Pojawia się w:

Przegląd Prawno-Ekonomiczny

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:

Zmienność cen na globalnym rynku surowców a ryzyko banku
Price Volatility in the Commodity Market and the Bank’s Risk

Autorzy:

Włodarczyk, Bogdan

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/956732.pdf

Data publikacji:

2017-05-30

Wydawca:

Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania

Tematy:

rynki surowców
ryzyko kredytowe
ryzyko rynkowe
zmienność
GARCH
VaR
credit risk
market risk
raw materials
petroleum

Opis:

W dotychczasowych badaniach zmienności na rynkach towarowych brano pod uwagę dynamikę zmienności cen wybranych towarów lub analizowano przenoszenie się w czasie zmienności z jednych towarów na inne. W tym celu wykorzystywano standardowe modele zmienności. Obecnie w ramach przeprowadzanych badań gromadzi się różnorodne charakterystyki zmienności towarów i ich grup w celu skompletowania metodycznego zestawu narzędzi o większej precyzji prognostycznej. Niestabilność cen na rynkach surowców istotnie wpływa na efektywność sfery realnej gospodarki. Surowce nie tylko są wykorzystane w przemyśle, ale też cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów w okresach dekoniunktury gospodarczej, będąc przedmiotem spekulacji. Można zatem stwierdzić, że oddziaływanie zmienności cen surowców na ryzyko banku opiera się na mechanizmie bezpośrednim (poprzez ryzyko rynkowe) i pośrednim (poprzez ryzyko kredytowe). W artykule zaprezentowano oba ujęcia, przy czym ryzyko rynkowe zostało metodycznie uwypuklone. Odpowiednie wyselekcjonowanie narzędzi prognozowania oraz zastosowanie właściwych instrumentów zabezpieczających to elementy skutecznej polityki zabezpieczeń ryzyka, które kształtują zarówno ryzyko rynkowe (oddziaływanie bezpośrednie), jak i ryzyko kredytowe banków (ujęcie pośrednie).
Price volatility in raw material markets significantly affects the efficiency of real economy. Raw materials are not only used in the industry but are also very popular in periods of economic downturn. An appropriate prognosis of price volatility in these markets and their adequate security ensured by means of financial instruments can be a basis for avoiding many financial perturbations of enterprises, and consequently of financial institutions. Financial institutions, including banks, are exposed to credit and market risk, through the absorption of a part of market risk in a direct (investments in raw materials, transaction services) and indirect way (providing credit to entities in commodity markets). Selection of these prognosis tools as well as appropriate instruments securing prices, hence hedging the risk from the financial market, are elements of the risk hedging policy in the real sphere, which has an effect on the credit risk and investment. The aim of the article is the bank’s risk assessment in the context of price volatility in commodity markets. At the same time, the research problem was raised that refers to the way in which the variability of prices and rates of return in the commodity market is reflected in the level of the bank’s risk. An analysis of the asymmetry effect and long memory in the modelling and prognosis of conditional volatility and market risk on the commodity market was conducted in the article, taking petroleum as an example. GARCH and FIAPARCH models were used for that purpose. The analysis of the in-sample and out-of-sample prognosis showed that the variation of rates of return for oil is better described by a non-linear model of the variation using a long memory and asymmetry effect.

Źródło:

Problemy Zarządzania; 2017, 1/2017 (66), t.2; 107 - 124
1644-9584

Pojawia się w:

Problemy Zarządzania

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 27.

Tytuł:

Czynniki makroekonomiczne a spłacalność kredytów konsumpcyjnych
Macroeconomic Factors and Consumer Loan Repayment

Autorzy:

Sztaudynger, Marcin

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/574485.pdf

Data publikacji:

2018-12-20

Wydawca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych

Tematy:

ryzyko kredytowe
czynniki makroekonomiczne
bankowość
dane panelowe
credit risk
macroeconomic factors
banking
panel data

Opis:

This article is the result of research aiming to quantify the association of macroeconomic factors and the risk of consumer loan default. Data at a medium level of aggregation was used to describe the consumer loan portfolio of one of Poland’s largest commercial banks during the period of 2004–2016. The sample consisted of more than 10,000 observations, describing cohorts of loans disbursed in the successive months of the period. The relations were investigated with the use of panel data models. The approach applied in modelling allows to better isolate the effect of the macroeconomic environment from other key factors determining credit risk, i.e. historic changes in the bank’s lending policy and the natural maturation process of the portfolio. The results confirm the interrelation of credit risk and the economic situation, represented in the model by the unemployment rate and industrial production. An increase in the unemployment rate is associated with the increase the default frequency, while greater dynamics of industrial production works in the opposite direction. Lags of up to 12 months were detected in this relationship. However, the connection of interest rates has not been confirmed. The presented model along with widely available macroeconomic forecasts and stress scenarios allows for more accurate prediction of portfolio deterioration during downturns. This will enable formulation of recommendations for bank lending policy during different phases of the business cycle.
Celem badań przedstawionych w artykule jest kwantyfikacja i hierarchizacja wpływu czynników makroekonomicznych na ryzyko zaniechania spłaty kredytu konsumpcyjnego. W analizach wykorzystano dane o średnim poziomie agregacji, które opisywały portfel kredytów konsumpcyjnych jednego z głównych banków komercyjnych w Polsce (w latach 2004–2016). Próba obejmuje ponad 10 tys. obserwacji, charakteryzujących kohorty kredytów uruchamianych w kolejnych miesiącach. Wykorzystano modele danych panelowych. Wyizolowano wpływ sytuacji makroekonomicznej spośród innych kluczowych czynników determinujących ryzyko kredytowe (to jest historycznych zmian polityki kredytowej banku i naturalnego cyklu dojrzewania portfela). Wyniki potwierdziły związek sytuacji gospodarczej, reprezentowanej w modelu przez stopę bezrobocia i produkcję przemysłową, z ryzykiem kredytowym. Wzrostowi stopy bezrobocia towarzyszy większa częstotliwość przypadków zaniechania spłaty, a przyspieszeniu dynamiki produkcji przemysłowej – mniejsza. Stwierdzono również występowanie opóźnień tej asocjacji sięgających 12 miesięcy. Nie został natomiast potwierdzony związek ze stopami procentowymi. Model wraz ogólnodostępnymi prognozami makroekonomicznymi lub scenariuszami stresowymi umożliwia dokładniejsze przewidywanie skali pogorszenia jakości portfela w okresie dekoniunktury, a także formułowanie rekomendacji w zakresie polityki kredytowej, zwłaszcza granicznych poziomów akceptowanego prawdopodobieństwa zaniechania spłaty w różnych fazach cyklu koniunkturalnego.

Źródło:

Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2018, 296, 4; 155-177
2300-5238

Pojawia się w:

Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 28.

Tytuł:

Rating implikowany a koszt finansowania banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Market-Implied Rating and Bank Funding Costs for Warsaw Stock Exchange-Listed Banks

Autorzy:

Borsuk, Marcin
Lepczyński, Błażej

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/2142097.pdf

Data publikacji:

2021-03-31

Wydawca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych

Tematy:

rating implikowany
koszt finansowania
ryzyko kredytowe
banki
implied rating
funding cost
credit risk
banks

Opis:

Problematyka badania dotyczy wpływu oceny ratingowej na koszt finansowania banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W artykule posłużono się tzw. ratingiem implikowanym oszacowanym na podstawie cen rynkowych, który traktuje się w kategoriach substytutu dla oceny nadawanej przez agencje ratingowe. Charakterystyczną cechą ratingu implikowanego jest silne powiązanie uzyskiwanych ocen z krótkookresową kondycją finansową banku, co niewątpliwie stanowi jego zaletę. Na podstawie modelu regresji panelowej banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od drugiego kwartału 2007 r. do czwartego kwartału 2018 r. pokazano, że istnieje statystycznie istotna negatywna zależność między ratingiem implikowanym a kosztem finansowania banków. Związek ten ma charakter nieliniowy i jego siła różni się w zależności od struktury kapitałowej banku.
The objective of this study is to investigate the impact of ratings on the funding costs of banks listed on the Warsaw Stock Exchange. We use the so-called implied rating, which can be treated as a substitute for ratings assigned by rating agencies. A characteristic feature of the implied rating is that it is calculated on the basis of equity market prices, making it suitable for linking the current market assessment with the financial soundness of banks. Based on a panel regression model of banks listed on the Warsaw Stock Exchange in 2007-2018, we show that there is a statistically significant negative relationship between the implied rating and the cost of financing a bank. Moreover, this relationship is non-linear and its strength varies depending on the bank’s ownership structure.

Źródło:

Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2021, 305, 1; 87-109
2300-5238

Pojawia się w:

Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 29.

Tytuł:

Ryzyko koncentracji kredytowej jako kluczowy element informacji zarządczej w banku
Credit concentration risk as a key element of bank management information system

Autorzy:

Jóźwiak, Przemysław

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1811771.pdf

Data publikacji:

2017-11-22

Wydawca:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Wydawnictwo Uczelniane

Tematy:

bank
credit risk
credit concentration risk
management information system
ryzyko kredytowe
ryzyko koncentracji kredytowej
system informacji zarządczej

Opis:

The concentration risk, as a one of the aspect of credit risk, which is commonly the most important identified risk in banking activity, in opinion of author should be an especially element of banking information management. Materialisation of credit risk (witch mines delays in loan repayment) in a significant way can be affect the bank’s financial result. Consequently, it threatens the bank’s operations. The article analyzes influence of credit concentration risk on the bank’s financial results, emphasizing the importance meaning of management information in process of objective risk management. The first theoretical part of the article focuses on specification of management information system and on credit concentration risk. This part shows strategic and primary elements of concentration risk management and additionally covers definition of management information system and it’s basics assumptions. In the practical part author explains credits quality influences (through reserves) on financial result. All of the conclusions are based on selected data of one of the cooperative banks.
Ryzyko koncentracji, jako jeden z aspektów ryzyka kredytowego – uznawanego powszechnie za najbardziej istotne spośród ryzyk identyfikowanych w działalności banku – w opinii autora winno stanowić szczególny element bankowej informacji zarządczej. Materializacja wynikającego z koncentracji zaangażowań oraz powiązań między kredytobiorcami ryzyka kredytowego (opóźnienia w spłacie) w znaczący sposób może wpłynąć na wynik finansowy banku, zagrażając w konsekwencji jego wypłacalności. W artykule dokonano analizy wpływu ryzyka koncentracji kredytowej na wynik finansowy banku, akcentując znaczenie informacji zarządczej w procesie zarządzania przedmiotowym ryzykiem. Pierwsza, teoretyczna część opracowania skupia się na opisie ryzyka koncentracji kredytowej oraz charakterystyce systemu informacji zarządczej. Omawiane są m.in.: definicja, cele strategiczne i podstawowe elementy systemu zarządzania ryzykiem koncentracji oraz podstawowe założenia systemu informacji zarządczej. Część empiryczna ukazuje natomiast skutki – w postaci wpływu na wynik finansowy banku przeklasyfikowania do grupy kredytów zagrożonych ekspozycji kredytowych, w tym wobec podmiotów powiązanych. W efekcie prowadzonych rozważań przedstawiony zostaje potencjalny wpływ wymaganych do utworzenia rezerw celowych na wynik finansowy poddanego analizie banku.

Źródło:

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria Ekonomia; 2017, 9, 31; 21-30
1733-8891

Pojawia się w:

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria Ekonomia

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 30.

Tytuł:

Strukturalne i zredukowane modele pomiaru ryzyka kredytowego wykorzystywane w praktyce bankowej
Structural and reduced credit risk measurement models used in banking practice

Autorzy:

Noetzel, P.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/399126.pdf

Data publikacji:

2011

Wydawca:

Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej

Tematy:

modele strukturalne
KMV
CreditMetrics
ryzyko kredytowe
portfel kredytowy
structural models
credit risk
Credit Portfolio View

Opis:

This article compares four popular models of credit risk measurement in terms of the scope of information used by the models, the characteristics of the risk as subject of the modeling and their use in the management of credit portfolios. These models can be assigned to one of two classes: structural and reduced form models. Structural models base on the assumption that the modeling person has full information about the assets and liabilities of the company and based on this knowledge is able to determine the moment of a credit event. Reduced form models use only the information base that is available on the market. This gives them an advantage in practical risk evaluation. The article is a modified part of the author's doctoral dissertation titled "Use of credit derivatives in managing the debt portfolio of the bank".

Źródło:

Ekonomia i Zarządzanie; 2011, 3, 1; 36-47
2080-9646

Pojawia się w:

Ekonomia i Zarządzanie

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 31.

Tytuł:

Analiza wrażliwości kosztów obsługi kredytów hipotecznych na zmiany stóp procentowych
Analysis of the sensitivity of mortgage servicing costs to changes in interest rates

Autorzy:

Boda, Michał

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/485311.pdf

Data publikacji:

2018-06-29

Wydawca:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Tematy:

rynek kredytów hipotecznych
ryzyko kredytowe
zmienna stopa procentowa
mortgage markets
credit risk
adjustable rate mortgage

Opis:

Celem artykułu jest przedstawienie rynku kredytów hipotecznych w krajach Unii Europejskiej pod względem rodzaju i wysokości stopy procentowej oraz analiza kosztów obsługi kredytów na zmianę stóp procentowych. W krajach wysoko rozwiniętych dominują kredyty hipoteczne oparte na stałej stopie procentowej, które w znacznej mierze są finansowane poprzez emisje długoterminowych obligacji i listów zastawnych. Z kolei w państwach rozwijających się występują głównie kredyty oparte na zmiennym oprocentowaniu, finansowane przede wszystkim depozytami klientów. Przeprowadzona w części empirycznej analiza zmiany kosztów obsługi kredytów hipotecznych na zmiany stóp procentowych wykazała, że wzrost stopy procentowej o 1 pkt. proc. może spowodować wzrost raty kredytowej o 13,88% oraz wskaźnika Debt to Income o 6,63 pkt. proc. Stanowi to szczególne zagrożenie dla polskiego rynku bankowego, na którym udzielane są wyłącznie kredyty na zmienną stopę procentową. Stworzenie długoterminowego rynku kredytów hipotecznych opartego na stałej stopie procentowej może zmniejszyć skumulowane ryzyko w polskim sektorze bankowym.
This paper is aimed at comparing mortgage loans (among other type and level of interest rate) in selected European countries, as well as conducting sensitivity analysis of changes in the value of credit instalments in the situation of rising interest rates. Fixed rate mortgage loans have dominated in many highly developed countries, which were largely financed by long-term bonds and covered bonds. In turn adjustable rate mortgages have mainly dominated in developing countries , primarily financed by customers deposits. The analysis of credit instalments cost has shown that interest rate increase by 1 p.p. could lead to rise of credit instalments by 13,88% and Debt to Income indicator by 6,63 p.p. This is a particular threat to Poland, in which all of newly granted mortgage loans were taken at variable interest rates. A long-term mortgage market based on a fixed interest rate would reduce cumulative risk in the Polish banking sector.

Źródło:

Bezpieczny Bank; 2018, 1 (70); 124-145
1429-2939

Pojawia się w:

Bezpieczny Bank

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 32.

Tytuł:

Analysis of Factors Determining the Credit Rating of Banks from Western European Countries
Analiza czynników determinujących rating kredytowy banków z krajów Europy Zachodniej

Autorzy:

Król, Dorota

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/2191608.pdf

Data publikacji:

2019-05

Wydawca:

Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania

Tematy:

credit rating agency
credit rating
credit risk
financial indicator
agencja ratingowa
ryzyko kredytowe
wskaźnik finansowy

Opis:

The aim of the article is to analyze the determinants affecting credit ratings of banks from Western European countries. On the basis of the literature review, two research hypotheses were put forward. The first of these assumes that the financial indicators related to capital adequacy, asset quality, management quality, profitability and liquidity have a statistically significant effect on the credit rating of the analyzed bank. The second hypothesis indicates that the factors determining the bank’s credit rating are the country’s macroeconomic indicators and the rating assigned to this country. The analysis used the quarterly data for the years 2010–2017 from the Thomson Reuters database and OECD statistics collected for commercial banks in Western Europe. Based on the prepared data, calculations were carried out using static panel models. The long-term ratings assigned to banks by the two largest rating agencies in the world, i.e. S&P Long-term Issuer Rating (Foreign) and Moody’s Long-term Issuer Rating (Foreign), were used as a dependent variable. Independent variables, on the other hand, include financial indicators and macroeconomic indices of the country where the bank is located and the credit rating of that country.
Celem artykułu jest analiza czynników determinujących credit rating banków z krajów Europy Zachodniej. Na podstawie dokonanego przeglądu literaturowego postawiono dwie hipotezy badawcze. Pierwsza z nich zakłada, iż istotny statystycznie wpływ na credit rating analizowanego banku mają wskaźniki finansowe dotyczące adekwatności kapitałowej, jakości aktywów, jakości zarządzania, zyskowności oraz płynności. Druga hipoteza wskazuje zaś, że czynnikami determinującymi rating kredytowy banku są wskaźniki makroekonomiczne kraju oraz nadana mu ocena ratingowa. Wykorzystano dane kwartalne obejmujące lata 2010–2017, pochodzące z bazy Thomson Reuters oraz statystyk prowadzonych przez OECD zebrane dla banków komercyjnych krajów Europy Zachodniej. Na podstawie przygotowanych danych przeprowadzono obliczenia z użyciem statycznych modeli panelowych. Jako zmienną zależną wykorzystano długoterminowe ratingi nadawane bankom przez dwie największe agencje ratingowe na świecie, tj. S&P Long-term Issuer Rating (Foreign) oraz Moody’s Long-term Issuer Rating (Foreign). Zmienne zależne natomiast obejmują wskaźniki finansowe oraz wskaźniki makroekonomiczne kraju, będącego siedzibą banku oraz credit rating tego kraju.

Źródło:

Studia i Materiały; 2019, 1(30); 43-55
1733-9758

Pojawia się w:

Studia i Materiały

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 33.

Tytuł:

Czynniki determinujące rating kredytowy krajów europejskich
Determinants of credit ratings of European countries

Autorzy:

Chodnicka, Patrycja
Jaworski, Piotr
Niewińska, Katarzyna

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/956689.pdf

Data publikacji:

2014-11-15

Wydawca:

Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania

Tematy:

rating kredytowy
agencje credit rating
ryzyko kredytowe
ryzyko wypłacalności
credit rating
credit rating agencies
credit risk
solvency risk

Opis:

Celem artykułu jest określenie wpływu determinant na rating kredytowy przyznawany przez agencje ratingowe krajom europejskim. W artykule dokonano przeglądu literaturowego w tym zakresie. Przeanalizowano metodologię nadawania ocen przez poszczególne agencje, a następnie zestawiono otrzymane wyniki. Do badania empirycznego zastosowano statyczne modele panelowe. Wykorzystano dane pochodzące z bazy Banku Światowego oraz z bazy danych Thomson Reuters. Badanie obejmowało lata 2002–2012. Jako zmienne zależne wykorzystano długo- i krótkookresowe ratingi kredytowe przyznawane przez agencje Standard & Poor’s oraz Moody’s Investors Services. Ratingi zdekomponowano liniowo na zmienne numeryczne. Jako zmienne zależne wykorzystano dane makroekonomiczne, m.in. PKB per capita, tempo wzrostu realnego PKB, stopę inflacji, deficyt budżetowy, salda na rachunku obrotów bieżących, zadłużenie zagraniczne do PKB, rezerwy walutowe.
The purpose of this article is to analyze factors that can influence the credit rating granted to European countries by rating agencies. The article analyzes the literature in this field. Methodology used for credit ratings assessment by individual agencies was analyzed, and then the results were summarized. For the empirical study static panel models were used. Data from the World Bank database and the Thomson Reuters database was taken into consideration. The study covered the period 2002–2012. Dependent variables were used as long- and short-term credit ratings given by Standard & Poor's and Moody's Investor Services. The ratings were decomposed linearly for numeric variables. Macroeconomic data was used as dependent variables, among other things, data such as GDP per capita, real GDP growth, inflation, fiscal deficit, balance on the current account, external debt to GDP, foreign exchange reserves.

Źródło:

Problemy Zarządzania; 2014, 4/2014 (48) t.1; 111 - 131
1644-9584

Pojawia się w:

Problemy Zarządzania

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 34.

Tytuł:

Przykłady zastosowania macierzy migracji w zarządzaniu ryzykiem finansowym
Migration Matrices and Their Application in Risk Management

Autorzy:

Grzybowska, Urszula
Karwański, Marek

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/586586.pdf

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

Karty kredytowe
Ryzyko kredytowe
Ubezpieczenia
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem finansowym
Credit card
Credit risk
Financial risk management
Insurances
Risk management

Opis:

Migration matrices are widely used in various areas of risk management. In credit risk management an obligor is assigned to one of several rating classes and his future rating is determined by a transition matrix of a Markov chain. The probability that an obligor will change his credibility can be read off a migration matrix. The most important aspect of credit risk management is estimation of the probability that the obligor will not be able to meet his financial commitments, i.e., estimation of the probability of his default. The other field were migration matrices are used are insurance Bonus-Malus systems. The aim of the paper is to present applications of migration matrices in credit risk management, automobile insurance and in investigation of credit card users profiles.

Źródło:

Studia Ekonomiczne; 2014, 178; 206-219
2083-8611

Pojawia się w:

Studia Ekonomiczne

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 35.

Tytuł:

Specyficzne czynniki ryzyka kredytowego w bankach spółdzielczych i komercyjnych
Specific credit risk determinants in cooperative and commercial banks

Autorzy:

Borsuk, Marcin
Markiewicz, Jakub

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/2052925.pdf

Data publikacji:

2020-04-01

Wydawca:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Tematy:

ryzyko kredytowe
banki komercyjne
banki spółdzielcze
regulacje bankowe
credit risk
commercial banks
cooperative banks
banking regulations

Opis:

Ryzyko kredytowe jest nieodłącznym elementem działalności bankowej i jest wielorako warunkowane. Czynniki ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych są w zasadzie podobne, choć ich znaczenie nie jest tożsame. Jedną z ważniejszych różnic jest zdolność do mobilizacji kapitału własnego (udziałowego czy akcyjnego), a także nietożsama siła wpływu właścicieli akcjonariuszy na planowane wyniki działalności. Także inna jest sytuacja dotycząca ewentualnej restrukturyzacji organizacyjnej w obu sektorach czy sposobu wzmocnienia pozycji rynkowej. Wszystko to sprawia, że czynniki endogeniczne w większym stopniu wpływają na ryzyko kredytowe w sektorze spółdzielczym. Natomiast oddziaływanie czynników egzogenicznych ma istotny wpływ na ryzyko kredytowe zarówno banków komercyjnych, jak i spółdzielczych. Przy czym banki spółdzielcze charakteryzują się mniejszą wrażliwością na cykl koniunkturalny. Jednak koncepcja zbiorowej odpowiedzialności grupy w ramach spółdzielczych systemów ochrony (ang. IPS) wymaga restrykcyjnego podejścia do naruszania zarówno dyscypliny regulacyjnej, jak i rynkowej, aby w zarodku likwidować pokusę nadużycia jednych członków grupy kosztem innych. Przeprowadzone modelowe analizy empiryczne powinny być kontynuowane z wykorzystaniem serii czasowych danych panelowych oraz aktualizacją założeń, co pozwoliłoby uwiarygodnić stwierdzone różnice pomiędzy bankami spółdzielczymi i komercyjnymi.
Credit risk is an inherent part of the functioning of banks and is multi-conditional. Credit risk factors in commercial banks and cooperative banks are in principle similar, though their significance is not identical. One of the most important differences is the ability to mobilize equity (equity or share capital), as well as nonidentical strength of the influence of shareholder owners on planned results of operations. The situation regarding organizational restructuring in both sectors or the way of strengthening the market position is also different. All this results in endogenous factors having greater impact on credit risk in the cooperative sector. However, the influence of exogenous factors has a significant impact on credit risk of both commercial and cooperative banks, although cooperative banks are less sensitive to the business cycle. Still, the concept of collective responsibility of the group under cooperative protection systems (IPS – institutional protection scheme) requires a restrictive approach to violating both regulatory and market discipline in order to nip in the bud the temptation to abuse one of the group’s members at the expense of others. The conducted model empirical analyses should be continued using time series of panel data and updating the assumptions, which would make it possible to authenticate the differences found between cooperative and commercial banks.

Źródło:

Bezpieczny Bank; 2020, 78, 1; 70-87
1429-2939

Pojawia się w:

Bezpieczny Bank

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 36.

Tytuł:

Kontrakty CDS w roli nowoczesnego parametru oceny ryzyka kredytowego kraju
CDS contracts as a modern parameter of the sovereign credit risk assessment

Autorzy:

Pyka, Irena
Czech, Maria

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/585970.pdf

Data publikacji:

2018

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

Bankructwo państwa
Credit default swap
Dług publiczny
Ryzyko kredytowe
Bankruptcy of government
Credit risk
Sovereign debt

Opis:

Kontrakty credit default swap (CDS) stanowią innowacyjną grupę instrumentów pochodnych, stworzonych w celu zarządzania ryzykiem kredytowym. Ich tradycyjne wykorzystanie przez wiele lat ograniczało się głównie do hedgingu i spekulacji. Obecnie, w okresie ugruntowania się ich pozycji na rynku, coraz częściej dostrzega się ich dodatkową funkcję, pozwalającą oceniać ryzyko kredytowe kraju. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kontraktów credit default swap w roli instrumentów, które dają możliwość prognozowania bankructwa poszczególnych państw. Kontrakty CDS są bowiem źródłem wiedzy o sytuacji ekonomicznej poszczególnych państw, na podstawie której wnioskuje się o kosztach pozyskania pieniądza i obsługi długu w poszczególnych gospodarkach, przekładających się atrakcyjność danej gospodarki.
Credit default swap (CDS) contracts belong to an innovative group of derivatives, created for the credit risk management purpose. Their traditional use has been limited mainly to hedging and speculation for many years. At present, during the period of consolidation of their market position, their additional function which allows to evaluate the credit risk of the country, can be seen more often. The aim of this article is to present credit default swap contracts as instruments which give the opportunity to predict the bankruptcy of individual sovereigns. CDS contracts are a source of knowledge about the economic situation of individual countries, on the basis of which the costs of obtaining money and debt servicing in individual economies, influencing their attractiveness can be assessed.

Źródło:

Studia Ekonomiczne; 2018, 356; 124-145
2083-8611

Pojawia się w:

Studia Ekonomiczne

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 37.

Tytuł:

Testowanie warunków skrajnych w zarządzaniu portfelem kredytowym w bankach spółdzielczych
Testing Extreme Conditions in the Credit Portfolio Management in Cooperative Banks
Testing extreme conditions in the credit portfolio management in cooperative banks
Тестирование крайних условий управления кредитным портфелем в кооперативных банках

Autorzy:

Ludwiczak, Bogdan

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/542166.pdf

Data publikacji:

2014-12

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Tematy:

Portfel kredytowy
Banki spółdzielcze
Ryzyko kredytowe
Zarządzanie ryzykiem
Credit portfolio
Cooperative banks
Credit risk
Risk management

Opis:

В статье рассматривается использование метода CreditRiskPlus для тестирования крайних условий в процессе кредитования. Были представлены возможности его использования в управлении риском кредитного портфеля в розничных экспозициях Общие соображения были показаны на примере использования метода в избранном кооперативном банке. Было указано на возможности использования метода тестирования крайних условий и определения лимитов понижения кредитного участия.
Przedmiotem artykułu jest zastosowanie metody CreditRiskPlus do testowania warunków skrajnych w procesie kredytowania. Pokazano możliwości jej wykorzystania w zarządzaniu ryzykiem portfela kredytowego w ekspozycjach detalicznych. Rozważania ogólne zilustrowano przykładem zastosowania metody w wybranym banku spółdzielczym. Wskazano na możliwości wykorzystania metody do testowania warunków skrajnych oraz ustalania limitów obniżania zaangażowania kredytowego.
The subject of this article is to apply the CreditRiskPlus method to test extreme conditions in the credit process. The possibility of its use in the management of risk in the credit portfolio of retail exposures. General considerations are illustrated by an example application of the method in the selected cooperative bank. The possibilities of using the method for extreme condition testing and determining the limits of reducing credit exposure are indicated in the article.

Źródło:

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2014, 12; 70-79
0043-518X

Pojawia się w:

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 38.

Tytuł:

Ryzyko zabezpieczenia ekonomicznego osób w wieku przedemerytalnym
Risk of economical protecting persons in the pre-retirement

Autorzy:

Zaborowski, T.
Halikowska, A.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/203090.pdf

Data publikacji:

2017

Wydawca:

Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Tematy:

ryzyko
ryzyko kredytowe
ryzyko niewypłacalności
wiek przedemerytalny
kredyty
zobowiązania
niewypłacalność
risk
credit risk
insolvency risk
pre-retirement age
loans
liabilities
insolvency

Opis:

Ryzyko jest nieodłącznym atrybutem każdej dziedziny życia. W obecnych czasach, kiedy pieniądz to jedno z najważniejszych narzędzi służących zaspokajaniu codziennych potrzeb, kredyt to niejednokrotnie sposób rozwiązania problemu kosztów. Autorzy artykułu, uznając istotę ryzyka, podjęli próbę jego analizy, biorąc pod uwagę zaciąganie kredytów i niewywiązywanie się ze zobowiązań. W badaniu wzięły udział osoby, które w najbliższym czasie przejdą na emeryturę. Przedstawiona w pracy analiza została oparta na badaniu zamożności poszczególnych grup wiekowych w porównaniu do zadłużenia i udziału poszczególnych grup wiekowych w ludności ogółem.
Risk is an inherent attribute of every sphere of life. In these times when money is one of the most important tools for meeting the daily needs, the loan is often a way to deal with the costs with which people have to contend. The authors of this article are intended to demonstrate the importance of appropriate risk analysis, which entails borrowing and failure to comply with obligations. Research will be based on the age group of people who will soon retire. The analysis will be based on the study of affluence of individual age groups in relation to debt and on the share of age groups in the total population.

Źródło:

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie; 2017, 73; 303-314
0239-9415

Pojawia się w:

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 39.

Tytuł:

Problems of Harmonization of the Principles of Impairment Losses on Loans and Advances of the Bank in the IAS and National Regulations

Autorzy:

Wszelaki, Aneta

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/589991.pdf

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

Kredyt bankowy
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Ryzyko bankowe
Ryzyko kredytowe
Bank credit
Banking risk
Credit risk
International Accounting Standards (IAS)

Opis:

Making impairment losses on loans and advances is difficult and multifaceted issue. The difficulty in making impairment loss of receivables credit appears at the beginning, because it is the difference in terminology - national standards dictate create provisions for loans and advances, and the International Accounting Standards require to create impairment loss of receivables following an impairment test previously values. Each bank applying IAS should evaluate all their loans and the risk for impairment, IAS, however, do not offer a model for calculating impairment of loans and advances. In the creation of impairment losses on loans and advances of the institution plays a huge role Polish Financial Supervision Authority, as it may allow the creation of copies at a different rate based on the credit risk model in accordance with the provisions of International Accounting Standards. In view of the fact that international accounting standards do not specifically formulate these models, banks can use the so-called method of internal ratings, formulated by Resolution No. 10/2010 in the wake of the FSA provisions of the New Basel Capital Accord of the Basel Committee on Banking Supervision (BASELL 2). There are also problems of harmonization of accounting rules and tax laws, as all banks for bank reporting, as well as defining the base, must comply with the provisions of Polish law - Regulation of the Minister of Finance in 2008.

Źródło:

Studia Ekonomiczne; 2014, 164; 176-186
2083-8611

Pojawia się w:

Studia Ekonomiczne

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 40.

Tytuł:

The Country Ceiling and Sovereign Rating Relationship Exemplified by the Case of Poland
Związek pomiędzy pułapem krajowym a ratingiem suwerennym na przykładzie Polski

Autorzy:

Niedziółka, Paweł

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1627323.pdf

Data publikacji:

2021-07-08

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

pułap krajowy
rating suwerenny
ryzyko kredytowe kraju
rating kredytowy
country ceiling
sovereign rating
country risk
credit rating

Opis:

The aim of the article is to answer the question whether the ratings of entities registered in Poland are limited by the sovereign rating of the country. The author theorises that the sovereign rating of Poland does not constitute the upper limit for ratings granted by the Big Three (Fitch Ratings, Moody’s and Standard & Poor’s) to Polish financial and non‑financial entities. The databases of three leading rating agencies were queried, selecting all (52) long‑term foreign ratings assigned to entities registered in Poland. The analysis indicates that currently no confirmation can be found of the use of the country ceiling principle, according to which the rating of any entity registered in a given country cannot be higher than its sovereign rating, by rating agencies (7.7% of rated entities in Poland is given higher rating than the sovereign one). This is at the same time a higher percentage than the average for all Big Three ratings, amounting to approx. 3%. The country ceiling is an upper, potential sovereign rating bound, resulting from the T&C risk. In the case of entities registered in Poland, however, their rating is a maximum of one notch higher than the sovereign rating, which in turn is in line with the policy that Standard & Poor’s officially announced as the only agency among the Big Three (the rating of an entity registered in a given jurisdiction can be up to four notches higher than the sovereign rating). The analysis of ratings assigned to Polish entities also indicates that a rating above the sovereign rating awarded by a given credit rating agency does not translate into similar actions of other agencies. This paper analyses the relationships between the concepts of country risk, T&C risk and sovereign risk. Another original contribution is establishing how the country ceiling principle used by rating agencies works in practice and verifying the scope of application of this principle in the Polish economic reality.
Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy ratingi podmiotów zarejestrowanych w Polsce są ograniczone przez rating suwerenny tego kraju. Autor zakłada, że rating suwerenny Polski nie określa górnej granicy ocen przyznawanych przez Wielką Trójkę (Fitch Ratings, Moody’s i Standard & Poor’s) finansowym i niefinansowym podmiotom polskim. Przeprowadzono kwerendę baz danych trzech głównych agencji ratingowych, wybierając wszystkie (52) długoterminowe ratingi zagraniczne przypisane do podmiotów zarejestrowanych w Polsce. Z analizy wynika, że obecnie nie znajduje potwierdzenia zasada pułapu krajowego, zgodnie z którą rating każdego podmiotu zarejestrowanego w danym kraju nie może być wyższy od ratingu suwerennego (w Polsce 7,7% ocenianych podmiotów otrzymuje wyższy rating niż państwo). Jest to jednocześnie wyższa wartość niż średnia dla wszystkich ocen dokonywanych przez Wielką Trójkę, która wynosi około 3%. Pułap krajowy to górna, potencjalna granica ratingu suwerennego, wynikająca z ryzyka T&C, choć w przypadku podmiotów zarejestrowanych w Polsce ich rating jest maksymalnie o jeden stopień wyższy od ratingu suwerennego, co z kolei jest zgodne z polityką Standard & Poor’s – jedynej agencji spośród Wielkiej Trójki, prezentującej oficjalne stanowisko w tej kwestii (rating podmiotu zarejestrowanego w danej jurysdykcji jest do czterech stopni wyższy od ratingu tego kraju). Analiza ratingów przyznanych polskim podmiotom wskazuje również, że przyznawana przez daną agencję ratingową ocena powyżej ratingu państwa nie przekłada się na podobne działania innych agencji. W niniejszym artykule przedstawiono relacje między pojęciami ryzyka kraju, ryzyka transferu i wymienialności oraz ratingu suwerennego. Kolejny oryginalny wkład to ustalenie, czym w praktyce jest zasada pułapu krajowego dla agencji ratingowych, i sprawdzenie zakresu jej stosowania w polskich realiach gospodarczych.

Źródło:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2021, 3, 354; 4-19
0208-6018
2353-7663

Pojawia się w:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 41.

Tytuł:

Deleveraging in the Banking Sector

Autorzy:

Cichorska, Joanna

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/522274.pdf

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

Ryzyko kredytowe
System bankowy
Banki komercyjne
Kryzys finansowy
Rating
Credit risk
Banking system
Commercial banks
Financial crisis

Opis:

A symptom of the financial crisis in the banking system was an increase in credit risk, which has become an expression of increasing the share of the loan portfolio of non-performing loans on time. The resulting losses were not sufficiently covered by equity, which proved to be insufficient against the increasing difficulties. Increasing the risk of default led to the development of the new capital adequacy ratio known as Basel III, which implies an increase in equity of commercial banks. This process is practically impossible in a short time, especially for medium-sized and small banks. Therefore, banks are forced, to limit their active operations, mainly by reducing lending and sales of treasury bonds of countries with a low credit rating. This process is called deleveraging. (original abstract)

Źródło:

Journal of Economics and Management; 2014, 16; 5-15
1732-1948

Pojawia się w:

Journal of Economics and Management

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 42.

Tytuł:

Porównanie wykorzystania sieci neuronowych i analizy dyskryminacyjnej w ocenie niewypłacalności

Autorzy:

Wójcicka, Aleksandra

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/611002.pdf

Data publikacji:

2017

Wydawca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Tematy:

credit risk
default
neural networks
discriminant analysis
financial indices
ryzyko kredytowe
sieci neuronowe
analiza dyskryminacyjna
analiza finansowa

Opis:

The paper investigates the use of different structure of NN and DA in the process of establishing the possibility of default. The results of those different methods are juxtaposed and their performance is compared.
W artykule opisano wykorzystanie i użyteczność różnych typów sieci neuronowych i modeli analizy dyskryminacyjnej w procesie określania potencjalnej niewypłacalności dłużnika. Następnie wyniki poszczególnych metod, uzyskane na podstawie danych finansowych przedsiębiorstw pochodzących z różnych sektorów gospodarki, zostały porównane i na tej podstawie określono przydatność badanych metod w procesie oceny ryzyka kredytowego.

Źródło:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2017, 51, 5
0459-9586

Pojawia się w:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 43.

Tytuł:

Uwarunkowania polityki bankowej i ryzyko kredytów indywidualnych
Determinants of banking policy and the risk of individual loans

Autorzy:

Kietliński, Krzysztof

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/2050134.pdf

Data publikacji:

2022

Wydawca:

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tematy:

ryzyko kredytowe
polityka kredytowa banku
zarządzanie kredytami indywidualnymi
credit risk
bank’s credit policy
individual loan management

Opis:

Jednym z przejawów działalności bankowej jest udzielanie kredytów. Bank przyznający kredyt klientowi podejmuje pewne ryzyko, które oznacza prawdopodobieństwo utraty przez bank części lub całości udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami. Autor w artykule poszukuje odpowiedzi na następujące pytania: jakie są determinanty ryzyka bankowego w zakresie kredytów indywidualnych? Na czym polega polityka bankowa i zarządzanie ryzykiem kredytów indywidualnych w minimalizowaniu potencjalnych strat?
One of the manifestations of banking activity is the granting of loans. A bank that grants a loan to a customer takes some risk, which means the probability of the bank losing part or all of the loan granted together with the interest due. In the article, the author looks for answers to the following questions: what are the determinants of banking risk in relation to individual loans? What is banking policy and individual loan risk management in minimizing potential losses?

Źródło:

Społeczeństwo i Polityka; 2022, 1(70); 39-56
1733-8050

Pojawia się w:

Społeczeństwo i Polityka

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 44.

Tytuł:

Metoda creditmetrics a pomiar ryzyka portfela kredytowego
Creditmetrics Method and Risk Measurement of Credit Portfolio

Autorzy:

Prenzena, Paweł

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/592824.pdf

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

Analiza ryzyka kredytowego
Portfel kredytowy
Pomiar ryzyka
Ryzyko kredytowe
Credit portfolio
Credit risk
Credit risk analysis
Risk measures

Opis:

Artykuł prezentuje metodę CreditMetrics jako najbardziej uniwersalne narzędzie do pomiaru ryzyka kredytowego. Model ten wykorzystuje koncepcję wartości zagrożonej i umożliwia oszacowanie największej możliwej straty, która może być poniesiona na konkretnym kredycie lub portfelu kredytów dla danego poziomu ufności. W części empirycznej artykułu zbadano ryzyko hipotetycznego portfela kredytów udzielonych spółkom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i posiadających rating agencji Moody's z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo. W wyniku symulacji otrzymano histogram przyszłych wartości portfela kredytowego, którego kształt potwierdził, że rozkład przyszłych wartości portfela kredytów posiada gruby ogon i jest lewostronnie skośny. Zgodnie z symulacją w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu wszystkie spółki wchodzące w skład rozważanego portfela zachowają swój aktualny rating kredytowy na koniec rozpatrywanego okresu.
This paper presents CreditMetrics method as the most universal credit risk measurement approach. This model utilizes the concept of Value at Risk and enables us to evaluate the worst possible loss, which can be incurred on a specific credit or credit portfolio, with the given confidence level. In the empirical part of this paper risk of a hypothetical portfolio composed of 6 credits was examined. Since risk estimation with the use of analytical methods for such case was not possible, Monte Carlo simulation was used to solve this problem. In order to obtain correlated and normally distributed variables, Cholesky decomposition was employed. As a result of the simulation histogram of forward portfolio values was obtained, which shape confirmed that the distribution of credits values has fat tail and is highly skewed to the left. According to the simulation, the most probable situation was that all companies from our portfolio will remain in their current credit rating at the end of the year.

Źródło:

Studia Ekonomiczne; 2014, 206; 86-102
2083-8611

Pojawia się w:

Studia Ekonomiczne

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 45.

Tytuł:

Ocena ryzyka kredytowego przy zastosowaniu wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej
Credit Risk Estimation Using Discriminant Analyses

Autorzy:

Stefański, Artur

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/593686.pdf

Data publikacji:

2013

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

Analiza dyskryminacyjna
Badania statystyczne
Banki
Działalność gospodarcza
Ryzyko kredytowe
Banks
Business activity
Credit risk
Discriminant analysis
Statistical surveys

Opis:

The aim of the study is to compare results of discriminant analyses with bank's classification to the proper debt category. The study was conducted using financial data for 2010 from 116 companies. The results of the study show that the level of convergence in the whole population is not high, reaching 76%-81%. The convergence level is definitely higher when full financial report (according to the Polish accountancy rules) were used, it is also higher when good debts were taken into account.

Źródło:

Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 173-183
2083-8611

Pojawia się w:

Studia Ekonomiczne

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 46.

Tytuł:

Zastosowanie wnioskowania rozmytego do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw
Application of Fuzzy Inference to Assess the Credit Risk of Enterprises

Autorzy:

Konopka, Paweł

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/590950.pdf

Data publikacji:

2013

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

Wnioskowanie statystyczne
Ryzyko kredytowe
Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa
Kredytowanie inwestycji
Business activity lending
Credit risk
Inferential statistics
Investment crediting

Opis:

The article presents the credit risk assessment models based businesses on fuzzy logic. The starting point for the construction of models was to obtain data on 37 loans taken out by businesses in one of the largest co-operative bank, in Podlaskie. Bank in question does not use any statistical model to make credit decisions. The results of the classification in both the first and second fuzzy model provide a basis to conclude that a systematic approach expertise in fuzzy model based on historical data gives satisfactory results of the classification of borrowers.

Źródło:

Studia Ekonomiczne; 2013, 163; 285-299
2083-8611

Pojawia się w:

Studia Ekonomiczne

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 47.

Tytuł:

Ekonomiczne granice nieruchomości przemysłowej a wartość wskaźnika LtV
Economic boundaries of industrial property and the LtV ratio

Autorzy:

Wiszniowski, Edward

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/525495.pdf

Data publikacji:

2014-11-15

Wydawca:

Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania

Tematy:

LtV
zabezpieczenie hipoteczne nieruchomości przemysłowe
ryzyko kredytowe
Rekomendacja S
mortgage security
industrial real estate
credit risk
S Recommendation

Opis:

Ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie stanowią dominującą część portfela kredytowego krajowego sektora bankowego. Jednym z najważniejszych mierników opisujących ryzyko kredytowe pochodzące od nieruchomości jest LtV (loan to value). W czerwcu 2013 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała czwartą z kolei wersję Rekomendacji S, która dotyczy dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Ten akt prawny definiuje LtV jako stosunek wartości ekspozycji kredytowej do wartości nieruchomości. W artykule wskazano mankamenty tak sformułowanej charakterystyki wskaźnika, poddając jednocześnie pod dyskusję konieczność doprecyzowania jej elementów, zwłaszcza w przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomościach przemysłowych. Wynika to m.in. z faktu, że o wartości nieruchomości przemysłowych nie decydują wyłącznie wartości gruntów i obiektów budowlanych, ale także w sposób trwały związane z nieruchomością niektóre urządzenia techniczne lub maszyny. Stan ten może powodować trudności w określaniu ekonomicznych, ale także prawnych granic nieruchomości przemysłowych, czego skutkiem będzie niewłaściwa prezentacja wartości wskaźnika LtV.
Credit exposures secured by mortgages are the dominant part of the domestic loan portfolio of the banking sector. One of the most important indicators describing the property-derived credit risk is the so-called LtV (loan-to-value) ratio. In June 2013, the Polish Financial Supervision Authority issued the 4th version of the S Recommendation concerning the best practices in the management of credit exposures secured by mortgages. This legal act defines LtV as the ratio of loan exposure to real estate values. The article pointed out the shortcomings such a definition, while submitting for discussion the need to clarify its components, especially in the case of credit exposures secured by real estate industry.This is due to the fact that the value of the industrial property determined by the value of land and buildings but also by assets indelibly associated with the property itself like technical equipment or machinery. This situation may cause challenges in determining economic and legal limits of the industrial property, which can result in incorrect presentation of the LtV ratio.

Źródło:

Problemy Zarządzania; 2014, 4/2014 (48) t.1; 151 - 168
1644-9584

Pojawia się w:

Problemy Zarządzania

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 48.

Tytuł:

Credit risk mangement in finance : a review of various approaches

Autorzy:

Wójcicka-Wójtowicz, A.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/969067.pdf

Data publikacji:

2018

Wydawca:

Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Tematy:

credit risk
default
bankruptcy
credit risk management
credit risk models
ryzyko kredytowe
bankructwo
zarządzanie ryzykiem kredytowym
modele ryzyka kredytowego

Opis:

Classification of customers of banks and financial institutions is an important task in today’s business world. Reducing the number of loans granted to companies of questionable credibility can positively influence banks’ performance. The appropriate measurement of potential bankruptcy or probability of default is another step in credit risk management. Among the most commonly used methods, we can enumerate discriminant analysis models, scoring methods, decision trees, logit and probit regression, neural networks, probability of default models, standard models, reduced models, etc. This paper investigates the use of various methods used in the initial step of credit risk management and corresponding decision process. Their potential advantages and drawbacks from the point of view of the principles for the management of credit risk are presented. A comparison of their usability and accuracy is also made.

Źródło:

Operations Research and Decisions; 2018, 28, 4; 99-106
2081-8858
2391-6060

Pojawia się w:

Operations Research and Decisions

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 49.

Tytuł:

Bariery i możliwości finansowania przez banki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Barriers and Possibilities to Finance by Banks Development of Small and Medium-Sized Enterprises

Autorzy:

Kulczycki, Marek

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/509363.pdf

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tematy:

kredyt
małe i średnie przedsiębiorstwo
ryzyko kredytowe
programy finansowania
credit
small and medium-sized enterprise
credit risk
financing programmes

Opis:

Celem artykułu jest przedstawienie argumentów wspierających tezę, że to nie brak dostępu do źródeł finansowania bankowego stanowi główną barierę w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnym otoczeniu gospodarczym w Polsce. Dla banków małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią dobrą klientelę. Banki są zainteresowane kredytowaniem zarówno działalności inwestycyjnej, jak i bieżącego funkcjonowania firm – pod warunkiem, że kredyty przyczynią się do rozwoju kredytobiorcy a prawdopodobieństwo utraty wartości kredytu zmieści się w ustalonych granicach, zgodnie z metodologią stosowaną przez banki i aprobowaną przez nadzór bankowy.W artykule zastosowano metodologię badawczą polegającą na praktycznym sprawdzeniu dopuszczalnych ram akceptowania przez banki w Polsce wniosków kredytowych składanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przeglądzie programów kredytowych dostępnych w ofercie polskich banków.Autor artykułu dochodzi do wniosku, że praktycznie każda propozycja sfinansowania projektu rozwojowego składana przez małe i średnie przedsiębiorstwa w instytucjach kredytowych, spełniająca określone – opisane w artykule kryteria – znajdzie źródło finansowania. Taki wniosek ma duże znaczenie praktyczne i społeczne dla poszukujących finansowania podmiotów gospodarczych, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kategoria artykułu: artykuł badawczy.
An aim of the article is to present the arguments supporting the thesis that it is not lack of access to sources of banking financing is the main barrier in development of small and medium enterprises in the contemporary business environment in Poland. For banks, small and medium enterprises are good clients. Banks are interested in crediting both investment activities and firms’ current functioning, provided that credits will cause borrower’s development, and the probability of loss of the credit value will fit the fixed limits, in compliance with the methodology applied by banks and approved by the bank supervision. In his article, the author applied the research methodology consisting in a practical verification of the allowable framework of acceptance by banks in Poland of credit applications submitted by small and medium enterprises as well as in a review of the credit programmes available in the Polish banks’ offer. The author concludes that practically every proposal to finance a developmental project submitted by small and medium enterprises with credit institutions, meeting the definite – described in the article criteria – will find a source of funding. Such a conclusion is of a practical and social importance for businesses seeking for financing, particularly for small and medium enterprises. Article category:research article.

Źródło:

Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula; 2014, 35/2014 MSP; 151-176
2353-2688

Pojawia się w:

Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 50.

Tytuł:

IMPROVING MANAGING THE CREDIT RISK IN CONDITIONS SLOWING ECONOMIC GROWTH
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM W WARUNKACH SPOWOLNIENIA WZROSTU GOSPODARCZEGO
ПОВЫШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ ЗАМЕДЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Autorzy:

Prokopowicz, Dariusz

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/576670.pdf

Data publikacji:

2015-06-30

Wydawca:

Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój w Warszawie

Tematy:

management, risk, credit, banking, bank, integrated
zarządzanie, ryzyko, kredytowe, bankowe, bank, zintegrowane
управление, риск, кредит, банковское дело, банк, интегрирование

Opis:

Ostatni kryzys finansowy z 2008 roku znacząco przyczynił się do wzrostu znaczenia analizy procesów zarządzania ryzykiem kredytowym oraz podejmowania działań mających na celu doskonalenie tego procesu. Źródła tego kryzysu finansowego wiąże się obecnie głównie z działalnością głównie amerykańskich banków inwestycyjnych, które sprzedawały instrumenty pochodne oparte na dochodach z bardzo ryzykownie udzielanych kredytów typu subprime. Wzrost ryzyka odnotowywany w obszarze działalności banków jest zwykle także pochodną pogorszenia koniunktury gospodarczej w sektorach klientów banków, w tym niefinansowych podmiotów gospodarczych. W takiej sytuacji banki ograniczają udzielanie klientom obarczonych wyższym ryzykiem kredytowym aktywnych produktów finansowych. Biorąc pod uwagę globalny charakter rynków finansowych i znaczenie bankowości inwestycyjnej w systemach finansowych konieczne są także działania zmierzające do poprawy instrumentów identyfikacji, kwantyfikacji i kontroli ryzyka bankowego, przede wszystkim kredytowego oraz zabezpieczania instytucji kredytowych przed potencjalnymi źródłami tego ryzyka. Z dotychczasowych analiz wynika, że antykryzysowe działania skoncentrowane głównie na wprowadzaniu dodatkowych restrykcji w udzielaniu produktów finansowych mogą okazać się niewystarczające, a nawet mogą okazać się szkodliwe przyczyniając się do zmniejszenia wzrostu gospodarczego poszczególnych krajów. Konieczne są także działania mające na celu wzmocnienie instytucji nadzorczych nad systemami finansowymi w tym także nadzorów ponadnarodowych.
The recent financial crisis in 2008 has made a significant contribution to the growing importance of the analysis of processes of credit risk management and forced to take measures to improve the process. Sources of the financial crisis is now largely associated with the activities of mainly US investment banks that sold derivatives on the basis of income from high-risk mortgages. Increased risk recorded in the banking business, as a rule, also a derivative of the economic downturn in the sectors of bank customers, including non-financial business entities. In such a situation, banks are limited to provide customers with a more risky loan pro-active financial products. Given the global nature of financial markets and the importance of investment banking in the financial systems and the necessary actions to improve the tools for identifying, quantifying and managing banking risks, especially credit and lending institutions to protect themselves from potential sources of risk. The present analysis showed that the anti-crisis measures are mainly focused on the introduction of additional restrictions in the provision of financial products that may not be enough and may even be harmful, helping to reduce the economic growth of individual countries. Measures are also needed to strengthen supervisory agencies in the financial systems, including transnational supervision.
Недавний финансовый кризис в 2008 году внес значительный вклад в растущее значение анализа процессов управления кредитными рисками и заставил принять меры по совершенствованию процесса. Источники финансового кризиса в настоящее время в основном связаны с деятельностью главным образом американских инвестиционных банков, которые продали производные на основе дохода с очень рискованных ипотечных кредитов. Повышенный риск записаны в области банковской деятельности, как правило, также производная от экономического спада в отраслях клиентов банка, в том числе субъектов предпринимательской деятельности нефинансовых. В такой ситуации, банки ограничены, чтобы обеспечить клиентам более рискованную кредит про-активные финансовые продукты. Учитывая глобальный характер финансовых рынков и важность инвестиционного банкинга в финансовых системах также необходимые действия по улучшению инструментов для выявления, количественной оценки и управления банковскими рисками, особенно кредитные и кредитных учреждений защитить себя от потенциальных источников риска. Нынешний анализ показал, что антикризисные меры, главным образом, сосредоточены на введении дополнительных ограничений в предоставлении финансовых продуктов, что может оказаться недостаточно, и может быть даже вредным, помогая снизить экономический рост отдельных стран. Меры также необходимы для укрепления надзорных учреждений на финансовых систем, включая транснациональной надзора.

Źródło:

International Journal of New Economics and Social Sciences; 2015, 1(1); 17-29
2450-2146
2451-1064

Pojawia się w:

International Journal of New Economics and Social Sciences

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 51.

Tytuł:

THE IMPLEMENTATION OF AN INTEGRATED CREDIT RISK MANAGEMENT IN OPERATING IN POLAND COMMERCIAL BANKS
IMPLEMENTACJA ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KREDYTOWYM W DZIAŁAJĄCYCH W POLSCE BANKACH KOMERCYJNYCH
ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО МЕНЕДЖМЕНТА КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В ДЕЙСТВУЮЩИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ ПОЛЬШИ

Autorzy:

Prokopowicz, Dariusz

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/576775.pdf

Data publikacji:

2015-12-30

Wydawca:

Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój w Warszawie

Tematy:

management, risk, credit, banking, bank, integrated
zarządzanie, ryzyko, kredytowe, bankowe, bank, zintegrowane
менеджмент, риск, кредит, банковское дело,банковский, интегрированный

Opis:

Od końca lat 90. rośnie znaczenie implementacji zintegrowanego procesu zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych działających w Polsce. W klasycznym ujęciu zintegrowane zarządzanie ryzykiem polega na identyfikacji i szacowaniu wartości poszczególnych kategorii ryzyka bankowego związanych z prowadzoną działalnością. Zastosowanie nowoczesnych systemów informatycznych pozwoliło na wzrost integracji różnych segmentów działalności w banku oraz rozwijanie modelu portfelowego zarządzania ryzykiem. Implementacja zintegrowanego zarządzania ryzykiem zastosowanego do portfela kredytów udoskonaliło proces sterowania działalnością aktywną banku. W ten sposób zintegrowane zarządzanie ryzykiem w zakresie portfela kredytów znacząco uzupełnia model analizy ryzyka każdej z osobna transakcji kredytowej.
Since the late 90-th the value of an integrated credit risk management in commercial banks operating in Poland has become very actual. In classical terms, the integrated risk management is the identification and valuation of certain categories of bank risks associated with their activities. The using of modern information systems helpes to improve the integration of the various business segments in the banks and develope a model for risk management portfolio. The implementation of integrated risk management in relation to the loan portfolio improved process control assets of banks. Thus, a comprehensive risk management in terms of loan portfolio significantly adds risk analysis model, each credit transaction.
С конца 90-х годов значение реализации комплексного управления кредитным риском в коммерческих банках, работающих в Польше стало очень актуальным. В классических терминах, интегрированное управление рисками является выявлением и оценкой стоимости отдельных категорий банковского риска, связанного с их деятельностью. Использование современных информационных систем позволило повысить интеграцию различных сегментов бизнеса в банках и разработать модель портфеля управления рисками. Осуществление комплексного управления рисками применительно к кредитному портфелю улучшило управления процессом деятельности активами банков. Таким образом, комплексное управление риском с точки зрения кредитного портфеля значительно дополняет модели анализа рисков каждой отдельной кредитной сделки.

Źródło:

International Journal of New Economics and Social Sciences; 2015, 2(2); 83-95
2450-2146
2451-1064

Pojawia się w:

International Journal of New Economics and Social Sciences

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 52.

Tytuł:

Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych jako element ryzyka kredytowego banków
Succession in family enterprises as an element of banks credit risk

Autorzy:

Stradomski, Maciej
Łabowski, Krzysztof

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/485159.pdf

Data publikacji:

2017

Wydawca:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Tematy:

instytucje finansowe
biznes rodzinny
zmiana pokoleniowa
ryzyko kredytowe
finansowanie relacyjne
financial institutions
family business
generation change
credit ris
relationship lending

Opis:

Duża intensywność procesów sukcesyjnych w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych stanowi w ostatnich latach spore wyzwanie zarówno dla tychże podmiotów, jak i dla instytucji finansowych wspierających ich funkcjonowanie i rozwój. Fala sukcesyjna wymaga podjęcia działań – zarówno po stronie firm rodzinnych jak i instytucji finansowych – zmierzających do identyfikacji ryzyka sukcesyjnego i do wdrożenia rozwiązań niwelujących problemy związane z jakością procesu sukcesyjnego.
High intensity of Polish companies succession processes occur as substantial challenge for these entities and also for financial institutions, which support their functioning and development. The wave of succession requires to undertake actions, by both family businesses and financial institutions, tending to identify succession risk and implement solutions, which solve problems connected with succession process quality.

Źródło:

Bezpieczny Bank; 2017, 3 (68); 86-105
1429-2939

Pojawia się w:

Bezpieczny Bank

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 53.

Tytuł:

Faktoring na tle innych form finansowania przedsiębiorstw
Factoring against the background of other forms of enterprise financing

Autorzy:

Bielawa, Szymon

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/630082.pdf

Data publikacji:

2019

Wydawca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Tematy:

factoring
bank credit
financial instruments
credit risk
cash conversion cycle
faktoring
kredyt bankowy
instrumenty finansowe
ryzyko kredytowe
cykl konwersji gotówki

Opis:

Enterprises conducting business use a wide range of solutions based on factoring. The discounting instruments guarantee payment after confirming the existence of a receivable, thus allow for obtaining the funds before the due date indicated on a given invoice. The article presents external sources of financing by comparing the basic banking products in the form of a current account overdraft to the factoring solutions based on the assignment of rights and the subrogation mechanism in financing businesses.
Podmioty gospodarcze prowadząc działalność, wykorzystują szerokie spectrum rozwiązań opartych na faktoringu. W przypadku procesu sprzedaży instrument dyskonta gwarantuje otrzymanie zapłaty już po potwierdzeniu istnienia wierzytelności, tym samym pozwala na uzyskanie środków przed terminem wymagalności wskazanym na fakturze. W artykule przedstawiono zewnętrzne źródła finansowania działalności, porównując podstawowy produkt bankowy w postaci kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do rozwiązań faktoringowych opartych na mechanizmach cesji i subrogacji w finasowaniu przedsiębiorstw.

Źródło:

Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace; 2019, 2(38); 107-126
2082-0976

Pojawia się w:

Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 54.

Tytuł:

Analiza, szacowanie poziomu i zarządzanie ryzykiem kredytowym
Analysis, Level Estimation and Management of Credit Risk

Autorzy:

Borawska, Anna

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1849809.pdf

Data publikacji:

2020-05-12

Wydawca:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL

Tematy:

kredyt
zdolność kredytowa
ryzyko kredytowe
credit-scoring
strategia kredytowa
monitoring kredytowy
credit
credit capacity
credit risk
credit strategy
credit monitoring

Opis:

Credit risk is an indispensable factor for banks. It means that there is a danger for the borrower not to fulfil his or her liabilities and the conditions of the credit contract, facts that would expose a bank to financial losses. Therefore the constant tendency is to minimise the level of the credit risk. The most important mechanism to reduce the individual risk is to examine the credit capacity of a potential borrower. Now as regards the wallet risk, one most often diversifies the overall credit engagement of the bank. Giving a loan is dependent on the credit capacity of the borrowers, which is understood as the capacity to pay back the loan together with interest in due term. Credit-scoring is a continuous process, thus it is extremely important to monitor borrowers as one of the tools to ensure a proper structure and quality of the credit wallet of the bank. The measurement of credit risk is indispensable during the whole process of crediting, hence also while the credit contract is valid. The grounds of the management of credit risk is the credit policy of the bank. This policy together with the instruments of risk management allow us to effectively manage the risk, a fact that contributes to the bank’s success.

Źródło:

Roczniki Nauk Społecznych; 2006, 34, 3; 169-186
0137-4176

Pojawia się w:

Roczniki Nauk Społecznych

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 55.

Tytuł:

Credit Risk Modeling Using Interpreted XGBoost
Modelowanie ryzyka kredytowego z wykorzystaniem interpretowalnego algorytmu XGBOOST

Autorzy:

Hernes, Marcin
Adaszyński, Jędrzej
Tutak, Piotr

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/28703804.pdf

Data publikacji:

2023-12-27

Wydawca:

Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania

Tematy:

credit risk
risk modeling
XGBoost
machine learning interpretability
explainable artificial intelligence
ryzyko kredytowe
modelowanie ryzyka
interpretowalność uczenia maszynowego
wyjaśnialna sztuczna inteligencja

Opis:

Purpose: The aim of the paper is to develop a credit risk assessment model usingb the XGBoost classifier supported by interpretation issues. Design/methodology/approach: The risk modeling is based on Extreme Gradient Boosting (XGBoost) in the research. It is a method used for regression and classification problems. It is based on a sequence of decision trees using a gradient-based optimization method of the loss function to minimize the errors of weak estimators. We use also methods for performing local and global interpretability: ceteris paribus charts, SHAP and feature importance approach. Findings: Based on the research results, it can be concluded that XGBoost achieved higher values of performance metrics than logistic regression, except sensitivity. It means that XGBoost indicated a smaller percentage of all bad client. Results of local interpretability enable a conclusion that in the case of the client in question, the credit decision is positively influenced by credit scores from external suppliers, while it is negatively influenced by minimal external scoring and short seniority. The number of years in the car and higher education are also positive. Such information helps to justify a negative credit decision. Results of global interpretability enable a conclusion that higher values of the traits associated with the z-scores are accompanied by negative Shapley values, which can be interpreted as a negative effect on the explanatory variable. Research limitations/implications: XGBoost, A ceteris paribus plot, SHAP, and feature importance methods can be used to develop a credit risk assessment model including machine learning interpretability. The main limitation of research is to compare the results of XGBoost only to the logistic regression results. Future research should focus on comparing the results of XGBoost to other machine learning methods, including neural networks. Originality/value: One of the key processes in a bank is the credit decision process, which is the evaluation of a client’s repayment risk. In the consumer finance sector, the processes are usually largely automated, and increasingly the latest machine learning methods based on neural networks and ensemble learning methods are being used for the purpose. Although machine learning models allow for achieving higher accuracy of credit risk assessment compared to traditional statistical methods, the main problem is the low interpretability of machine learning models. The models often perform as the “black box”. However, the interpretation of the results of risk assessment models is very important due to the need to explain to the client the reasons for assessing their credit risk.
Cel: celem niniejszych badań jest opracowanie modelu oceny ryzyka kredytowego z wykorzystaniem klasyfikatora XGBoost z uwzględnieniem interpretowalności tego modelu. Metodologia: w niniejszych badaniach w celu modelowania ryzyka wykorzystano metodę Extreme Gradient Boosting (XGBoost). Jest to metoda stosowana do problemów regresji i klasyfikacji. Opiera się na sekwencji drzew decyzyjnych wykorzystujących gradientową metodę optymalizacji funkcji straty w celu minimalizacji błędów słabych estymatorów. Wykorzystano również metody umożliwiające dokonanie lokalnych i globalnych interpretacji: wykresy ceteris paribus, SHAP i badanie ważności cech. Wyniki: na podstawie wyników badań można stwierdzić, że XGBoost osiągnął wyższe wartości metryk efektywności niż regresja logistyczna, z wyjątkiem wartości metryki czułości, Oznacza to, że XGBoost wskazał mniejszy odsetek wszystkich złych klientów. Wyniki interpretacji lokalnej pozwalają stwierdzić, że w przypadku klienta na decyzję kredytową pozytywnie wpływają oceny punktowe od zewnętrznych dostawców, liczba lat samochodu oraz wykształcenie wyższe, natomiast negatywnie wpływają niska zewnętrzna ocena scoringowa oraz krótki staż pracy. Taka informacja pozwala na uargumentowanie negatywnej decyzji kredytowej. Wyniki interpretacji globalnej pozwalają wnioskować, że wyższym wartościom cech związanych ze wskaźnikami towarzyszą ujemne wartości Shapleya, co można interpretować jako negatywny efekt wpływu na zmienną objaśniającą. Ograniczenia/implikacje badawcze: metody XGBoost, A ceteris paribus plot, SHAP i feature importance mogą być wykorzystane do opracowania modelu oceny ryzyka kredytowego z uwzględnieniem interpretowalności uczenia maszynowego. Głównym ograniczeniem badań jest porównanie wyników XGBoost jedynie z wynikami regresji logistycznej. Przyszłe badania powinny skupić się na porównaniu wyników XGBoost z innymi metodami uczenia maszynowego, w tym z sieciami neuronowymi Oryginalność/wartość: jednym z kluczowych procesów realizowanych w bankach, jest proces podejmowania decyzji dotyczących udzielenia kredytów, czyli ocena ryzyka spłaty zobowiązania przez klienta. W sektorze finansów konsumenckich procesy te są zwykle w dużym stopniu zautomatyzowane, a coraz częściej wykorzystuje się w tym celu najnowsze metody uczenia maszynowego oparte na sieciach neuronowych i metodach uczenia zespołowego. Choć modele uczenia maszynowego pozwalają na osiągnięcie wyższej dokładności oceny ryzyka kredytowego w porównaniu z tradycyjnymi metodami statystycznymi, to głównym problemem jest niska interpretowalność modeli uczenia maszynowego. Modele te często występują jako „black box”. Interpretacja wyników modeli oceny ryzyka jest jednak bardzo ważna ze względu na konieczność wyjaśnienia klientowi powodów oceny jego ryzyka kredytowego.

Źródło:

European Management Studies; 2023, 21, 3; 46-70
2956-7602

Pojawia się w:

European Management Studies

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 56.

Tytuł:

Rynek kredytowych instrumentów pochodnych w procesie zmian

Autorzy:

Pyka, Irena
Czech, Maria

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/609653.pdf

Data publikacji:

2013

Wydawca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Tematy:

credit derivatives
credit risk
CDS contract
single-name CDS contract
multi-name CDS contract
kredytowe instrumenty pochodne
ryzyko kredytowe
kontrakty CDS
jednopodmiotowe kontrakty CDS
wielopodmiotowe kontrakty CDS

Opis:

In the age of growing global debt, an increasing uncertainty and perturbations in the financial market, rapid development of credit derivatives is constantly observed. Although credit derivatives market is mainly over-the-counter and is not subject to strict regulatory discipline there is growing interest of credit contract – mainly CDS. This paper brings up a  transformation issue of credit derivatives market from 2005 to 2012 and concentrates on the determinants’ analysis of its growth.
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

Źródło:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2013, 47, 3
0459-9586

Pojawia się w:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 57.

Tytuł:

Rezerwy dynamiczne jako szczególne narzędzie zarządzania ryzykiem kredytowym
Dynamic Provisions as a Credit Risk Management Tool

Autorzy:

Olszak, Małgorzata

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/591714.pdf

Data publikacji:

2013

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

Kredyt bankowy
Rezerwy bankowe
Ryzyko kredytowe
Zarządzanie ryzykiem finansowym
Zarządzanie strategiczne
Bank credit
Bank reserves
Credit risk
Financial risk management
Strategic management

Opis:

The article aims to identify functions and accounting features of dynamic provisions. The analysis conducted in this paper shows that dynamic provisions have been introduced in several countries to mitigate procyclicality of bank lending. Dynamic provisions in most countries are a constituent of general provisions and as such they should cover expected loan losses. Application of dynamic provisions results in increase of bank capital and reduction of bank's profits volatility. Inclusion of dynamic provisions into profit and loss account may decrease profitability of bank lending.

Źródło:

Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 184-196
2083-8611

Pojawia się w:

Studia Ekonomiczne

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 58.

Tytuł:

Czy kontrola zarządu banku sprzyja jego stabilności? Badanie praktyk corporate governance w Europie w latach 2003–2014
Does the Control of the Board of the Bank Encourage Its Stability? The Survey of Corporate Governance Practices in Europe in the Years 2003–2014

Autorzy:

Karkowska, Renata

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1811406.pdf

Data publikacji:

2016-12-12

Wydawca:

Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania

Tematy:

bankowość
kredyty zagrożone
ryzyko kredytowe
corporate governance
audyt wewnętrzny
monitoring zarządu banku
banking
bad loans
credit risk
internal audit
monitoring of bank boards

Opis:

Ze względu na istotność funkcji, jakie banki pełnią w gospodarce, dbałość o stosowanie w nich zasad ładu korporacyjnego wydaje się mocno uzasadniona. Misja społecznej użyteczności nakłada na banki obowiązek utrzymania stabilności, płynności i wypłacalności całego sektora. Jednak przykłady nadużyć finansowych, jakie miały miejsce podczas ostatniego kryzysu finansowego, mogą skłaniać do zastanowienia się i budzić wiele pytań o skuteczność kontroli zarządzających ryzykiem w działalności bankowej. Celem badania jest weryfikacja wpływu zmian w zasadach ładu korporacyjnego, a w szczególności w zakresie audytu i monitoringu zarządów na stabilności banków komercyjnych. W tym kontekście zostanie udzielona odpowiedź na następujące pytania: czy zmiany w zakresie audytu i monitoringu zarządów banków, ograniczają podejmowane przez nie ryzyko kredytowe? Czy w krajach o istotnym nasileniu zjawiska pokusy nadużyć, ryzyko utraty stabilności jest kontrolowane przez audyt i monitoring zarządów banków? Wyróżnikiem niniejszej analizy jest zastosowanie szeregu indywidualnych miar ładu korporacyjnego w poszczególnych bankach, zamiast jednej opartej na bazie ogólnego indeksu. Badanie zostało przeprowadzone dla okresu 2003–2014, dla 81 banków komercyjnych z 20 krajów europejskich. Wyniki badania okazały się niejednoznaczne, podając w wątpliwość rosnący udział zasad ładu korporacyjnego w czynnikach wpływających na stabilność banków.
Due to the importance of the function that banks fulfil in the economy, the attention paid to the application of the principles of corporate governance appears to be strongly justified. The mission of social utility requires banks to maintain stability, liquidity and solvency of the entire sector. However, the examples of fraud that took place during the recent financial crisis could propel the reflection and raise many questions about the effectiveness of the control of risk managers in the banking sector. The aim of the study is to verify the impact of changes in the rules of corporate governance, in particular in the field of auditing and monitoring boards for the stability of commercial banks. In this regard, the following questions will be answered: do the changes in auditing and monitoring boards of banks reduce credit risk? In countries with a significant intensification of the phenomenon of moral hazard, is the risk of loss of stability controlled through auditing and monitoring boards of banks? The added value of this analysis is the use of a number of individual measures of corporate governance in individual banks, instead of one measure based on the overall index. The study was conducted in the period 2003–2014, for 81 commercial banks from 20 European countries. The survey results were ambiguous, calling into question a growing share of the corporate governance rules in the factors affecting the stability of banks.

Źródło:

Studia i Materiały; 2016, 2/2016 (22), cz.2; 78-89
1733-9758

Pojawia się w:

Studia i Materiały

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 59.

Tytuł:

Estimating the counterparty risk exposure by using the Brownian motion local time

Autorzy:

Bonollo, M.
Di Persio, L.
Mammi, L.
Oliva, I.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/907645.pdf

Data publikacji:

2017

Wydawca:

Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza

Tematy:

counterparty credit risk
exposure at default
local times Brownian motion
over the counter derivatives
Basel financial framework
ryzyko kredytowe
ekspozycja kredytowa
ramy finansowe

Opis:

In recent years, the counterparty credit risk measure, namely the default risk in over-the-counter (OTC) derivatives contracts, has received great attention by banking regulators, specifically within the frameworks of Basel II and Basel III. More explicitly, to obtain the related risk figures, one is first obliged to compute intermediate output functionals related to the mark-to-market position at a given time no exceeding a positive and finite time horizon. The latter implies an enormous amount of computational effort is needed, with related highly time consuming procedures to be carried out, turning out into significant costs. To overcome the latter issue, we propose a smart exploitation of the properties of the (local) time spent by the Brownian motion close to a given value.

Źródło:

International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2017, 27, 2; 435-447
1641-876X
2083-8492

Pojawia się w:

International Journal of Applied Mathematics and Computer Science

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 60.

Tytuł:

Stabilność gospodarki a finansowe uwarunkowania stabilności przedsiębiorstw
The Economic Stability and the Financial Conditionings of Enterprise Stability

Autorzy:

Szydło, Stanisław

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/592411.pdf

Data publikacji:

2013

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

Kondycja finansowa
Kryzys finansowy
Ryzyko kredytowe
Stabilizacja gospodarcza
Stabilność finansowa
System finansowy
Credit risk
Economic stabilization
Financial condition
Financial crisis
Financial sustainability
Financial system

Opis:

In the first part of the article the author considers the concept of the economic and financial stability. However in the second part he analyses the factors forming the financial stability of enterprises and the impact of the financial situation of the enterprises on economy. The whole analysis is completed by tables, diagrams and conclusions.

Źródło:

Studia Ekonomiczne; 2013, 145; 123-137
2083-8611

Pojawia się w:

Studia Ekonomiczne

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 61.

Tytuł:

Miara rentowności kapitału skorygowanego o ryzyko w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku
Risk adjusted return on capital in credit risk management in a bank

Autorzy:

Gwizdała, Jerzy P.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/525354.pdf

Data publikacji:

2015-05-15

Wydawca:

Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania

Tematy:

kryzys finansowy
ryzyko kredytowe
miara ryzyka
kapitał, zarządzanie
sterowanie
identyfikacja ryzyka
rentowność
financial crisis
credit risk
risk measure
capital, management
identification of risk
control
rentability

Opis:

Działalność w warunkach ryzyka kredytowego zajmuje specjalne miejsce w funkcjonowaniu każdego banku. Nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania banku na rynku usług finansowych bez jego stabilnego rozwoju. Ponadto zdolność kredytowa i związane z nią ograniczenie ryzyka kredytowego muszą być oparte na zasadzie zaufania. Podważenie tej zasady oraz jej nieprzestrzeganie z łatwością może doprowadzić do zwiększenia ryzyka kredytowego, a tym samym grozić destabilizacją całego systemu bankowego i poszczególnych banków.Celem właściwego zarządzania ryzykiem kredytowym jest jego identyfikacja, pomiar, sterowanie i monitorowanie. Bank, który posiada wdrożone systemy zarządzania ryzykiem, prezentuje wyższą wartość dla akcjonariuszy.
The activity in conditions of credit risk has a specific place in each banks’ performance. There is no way of imagining bank’s functioning on financial services market without its stable development. Moreover, credit capacity and, related with it, credit risk mitigation must be based on trust. The questioning of this principle and its non-compliance may easily lead to credit risk increase and consequently to threat of the whole system and separate banks destabilization. The aim of proper credit risk management is to identify, measure, control and monitor. A bank, which has risk management systems implemented, presents higher value for the stockholders.

Źródło:

Problemy Zarządzania; 2013, 2/2013 (42); 161-176
1644-9584

Pojawia się w:

Problemy Zarządzania

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 62.

Tytuł:

Analiza możliwości zastosowania metody DEA w modelach scoringowych
Analysis of the DEA Method Applicability in Scoring Models

Autorzy:

Nowak, Agnieszka K.
Matuszyk, Anna

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/591114.pdf

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

Metoda DEA (Data Envelopment Analysis)
Modele regresji
Regresja liniowa
Ryzyko kredytowe
Scoring
Skoring kredytowy
Credit risk
Credit scoring
Data Envelopment Analysis (DEA)
Linear regression
Regression models

Opis:

A clue for the research have become analysis made by A. Feruś in 2006, In which the author points the possibility of extending classical scoring models with the DEA method, allowing to predict a credit risk. In 2006, in the era of the Basel II implementation, the possibility of such an extension was not reflected in the practice of banks in Poland. But now, as a part of the Basel III implementation, it is reasonable to consider the possibility of their expantion, for example using the DEA . The study was carried out on the basis of 139 companies operating in Poland in 2010-2011 data and a comparison with their actual condition in 2012. Survey results both for 2010 and 2011 indicate a weaker prediction of the scoring models alone than scoring models with DEA In terms of: correct customers classification and the value of a R2 determination factor.

Źródło:

Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 1; 113-126
2083-8611

Pojawia się w:

Studia Ekonomiczne

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 63.

Tytuł:

Makroekonomiczne czynniki ryzyka kredytowego w sektorze bankowym w Polsce
Macroeconomic Credit Risk Factors in Poland’s Banking Sector

Autorzy:

Wdowiński, Piotr

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/574992.pdf

Data publikacji:

2014-08-31

Wydawca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych

Tematy:

sektor bankowy
ryzyko kredytowe
testy warunków skrajnych
model korekty błędem
analiza symulacyjna
scenariusz makroekonomiczny
banking sector
credit risk
stress testing
error correction model
simulation analysis
macroeconomic scenario

Opis:

The article explores key micro- and macroeconomic factors with an impact on credit risk and analyzes the credit risk model prevalent in Poland’s banking sector. Credit risk is one of the most important risks in the banking sector, the author says. He adds that risk management should be subject to strict owner control and regulatory and supervisory measures. On the basis of quarterly data for a period from the first quarter of 1997 to the second quarter of 2013, Wdowiński estimated an error correction model for aggregate credit risk in Poland, as measured by the proportion of non‑performing loans (NPLs) in total loans. The key macroeconomic factors considered by the author were GDP, the interest rate, the unemployment rate, and the exchange rate. An ex post simulation for the 2008–2012 period, based on an adverse macroeconomic scenario for Poland, showed that such a scenario could lead to a marked increase in credit risk for non‑financial enterprises and households, Wdowiński says. As a result of this scenario, the banking sector could be affected by a significant decline in activity and its financial position would deteriorate. This would mean fewer investment opportunities for banks and a decline in their capital position, which would reduce their ability to absorb losses. Such a situation, the author concludes, could lead to “second‑round” effects based on limiting financing for the real economy due to increased credit risk and increased lending margins.
Celem artykułu jest przegląd głównych czynników mikro- i makroekonomicznych wpływających na ryzyko kredytowe oraz analiza modelu ryzyka kredytowego w sektorze bankowym w Polsce. Ryzyko kredytowe jest jednym z najważniejszych rodzajów ryzyka jakie podejmuje się w sektorze bankowym. Zarządzanie tym ryzykiem powinno podlegać ścisłej kontroli zarówno ze strony właścicieli, jak i poprzez działania o charakterze regulacyjno‑nadzorczym. Na podstawie kwartalnych danych statystycznych w okresie od I kw. 1997 r. do II kw. 2013 r. oszacowano model korekty błędem dla zagregowanego ryzyka kredytowego w Polsce, mierzonego za pomocą odsetka kredytów z utratą wartości w kredytach ogółem. Za najważniejsze czynniki makroekonomiczne przyjęto PKB, stopę procentową, stopę bezrobocia oraz kurs walutowy. Przeprowadzono symulację ex post w latach 2008-2012 opierając się na scenariuszu makroekonomicznym obrazującym głęboką recesję gospodarczą w Polsce. Pokazano, że jego realizacja mogłaby spowodować wyraźny wzrost ryzyka kredytowego zarówno w odniesieniu do przedsiębiorstw niefinansowych, jak i gospodarstw domowych. W wyniku materializacji tego scenariusza sektor bankowy mógłby zostać dotknięty znacznym spadkiem aktywności i pogorszeniem się wyniku finansowego. Oznaczałoby to mniejsze możliwości inwestycyjne banków i pogorszenie się ich pozycji kapitałowej, co zmniejszyłoby ich zdolność do absorpcji strat. Sytuacja taka mogłaby doprowadzić do efektów „drugiej rundy” polegających na ograniczeniu finansowania sfery realnej gospodarki wskutek wzrostu ryzyka kredytowego i wzrostu marż kredytowych.

Źródło:

Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2014, 272, 4; 55-77
2300-5238

Pojawia się w:

Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 64.

Tytuł:

Preconditions of the Eurozone economic security : how to overcome liquidity risk and cost inefficiency in leading banks of UK and Germany
Uwarunkowania bezpieczeństwa gospodarczego strefy euro : w jaki sposób przezwyciężyć ryzyko płynności i kosztowej niewydolności wiodących banków Wielkiej Brytanii i Niemiec

Autorzy:

Tvaronavičienė, M.
Masood, O.
Javaria, K.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/405439.pdf

Data publikacji:

2018

Wydawca:

Politechnika Częstochowska

Tematy:

economic security
liquidity
cost efficiency
net interest margin
credit risk
profitability
financial leverage
UK
Germany
bezpieczeństwo ekonomiczne
płynność
efektywność kosztowa
marża odsetkowa netto
ryzyko kredytowe
rentowność
dźwignia finansowa
Niemcy

Opis:

Among many factors affecting economic security of the Eurozone, performance of banks play especially important role. The aim of this study is to investigate factors influencing performance of banking sector in UK and Germany. Performance is being estimated using indicators of liquidity and cost efficiency in the biggest banks of both indicated countries. For analysis data of eight banks from each country have been used, two periods of years 2009-2010, and 2012-2014 have been distinguished. Fixed effect model has been employed. The obtained results revealed some significant relationships. Specifically, liquidity is negatively influenced by interest margin in banking sector of both countries during both considered periods, what initiated more active lending. That, in its turn, reduced banks’ liquidity and conditioned lower margins. Bank size did affect liquidity (loan to asset ratio) neither in UK, nor in Germany. Obtained results can be used for respective policy implications directed to sustaining better performance of banks, and therefore for increased economic security of the Eurozone economies.
Wśród wielu czynników wpływających na bezpieczeństwo ekonomiczne strefy euro szczególną rolę odgrywają wyniki banków. Celem niniejszgo badania jest analiza czynników wpływających na wyniki sektora bankowego w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Wyniki są szacowane na podstawie wskaźników płynności i efektywności kosztowej w największych bankach obu wskazanych krajów. Do analizy wykorzystano dane z ośmiu banków z każdego kraju, wyróżniono dwa okresy z lat 2009-2010 i 2012-2014. Wykorzystano model poprawionego efektu. Uzyskane wyniki ujawniły kilka istotnych związków. W obu krajach, w obu okresach szczególnie negatywny wpływ na płynność ma marża odsetkowa w sektorze bankowym, co zapoczątkowało aktywniejszą akcję kredytową. To z kolei zmniejszyło płynność banków i uwarunkowało niższe marże. Wielkość banku nie wpłynęła na płynność (stosunek kredytów do aktywów) ani w Wielkiej Brytanii, ani w Niemczech. Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane do odpowiednich implikacji politycznych ukierunkowanych na utrzymanie lepszych wyników banków, a tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarek strefy euro.

Źródło:

Polish Journal of Management Studies; 2018, 18, 1; 418-427
2081-7452

Pojawia się w:

Polish Journal of Management Studies

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 65.

Tytuł:

Utilization Schemes of the Pre-Settlement Risk Limits
Schematy wykorzystania limitów ryzyka przedrozliczeniowego

Autorzy:

Wybieralski, Piotr

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/36471029.pdf

Data publikacji:

2024

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

ryzyko kredytowe kontrahenta
zarządzanie ryzykiem finansowym
limity przedrozliczeniowe
rynek pozagiełdowych instrumentów pochodnych
counterparty credit risk
financial risk management
pre-settlement risk limits
credit limits
VaR limits
OTC derivatives market

Opis:

The purpose of the article is to investigate the selected method employed to manage the counterparty credit risk, namely the application of various risk limits. The aim is to recognize utilization schemes of the pre-settlement risk limits in the Polish OTC derivatives market in the relationship between a financial institution and a non-financial counterparty. They are used not only to cover the credit exposure but also to support and enhance the entire market risk management process and day-to-day operations in the financial institutions. Methodology. The research method comprises the analysis of recommendations of the Polish Financial Supervision Authority as well as reports, documents and market risk management principles of selected financial institutions (WSE listed banks). Results of the research. The study indicates two utilization schemes of the pre-settlement limit setup applicable both for daily and credit-related transactions. The first one assumes that the risk requirements remain unchanged during the contract lifetime, the second one considers variable risk requirements over time. Practical implications are discussed (in relation to a notional trade size, risk exposure and margining policy).
Celem artykułu jest rozpoznanie schematów wykorzystania limitów przedrozliczeniowych służących do zarządzania ryzykiem kredytowym kontrahenta na polskim rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w relacji instytucja finansowa i przedsiębiorstwo niefinansowe. Zastosowanie przedrozliczeniowych limitów skarbowych wynikające z obowiązujących w Polsce regulacji prawnych ma również na celu usprawnienie i wsparcie codziennych działań operacyjnych w ramach procesu zarządzania ryzykiem rynkowym w instytucji finansowej. Metodyka uwzględnia analizę wybranych regulacji oraz obowiązujących przepisów prawnych, m.in. nadzorcy rynkowego oraz zasad zarządzania ryzykiem kredytowym kontrahenta instytucji finansowych. W szczególności analizie poddano zapisy Rekomendacji A Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zarządzania przez banki ryzykiem związanym z działalnością na instrumentach pochodnych oraz politykę ryzyka kredytowego kontrahenta wybranych banków notowanych na GPW. Rezultatem badania jest identyfikacja schematów utylizacji przedrozliczeniowych limitów skarbowych, zakładających w zakresie wielkości komponentu dotyczącego szacowania ryzyka rynkowego stały oraz zmienny jego poziom w trakcie funkcjonowania transakcji. Zastosowanie danego schematu w praktyce może mieć wpływ m.in. na wielkość nominalnej pozycji w kontrakcie, ekspozycji ryzyka oraz w konsekwencji na politykę w zakresie ustanawiania zabezpieczenia wymaganego kontraktu.

Źródło:

Finanse i Prawo Finansowe; 2024, 2, 42; 57-69
2391-6478
2353-5601

Pojawia się w:

Finanse i Prawo Finansowe

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 66.

Tytuł:

Wpływ konkurencji ze strony spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na stabilność banków spółdzielczych : analiza rynków lokalnych
The Impact of Credit Union Cempetition on Cooperative Bank Stability: an Analysis of Local Markets

Autorzy:

Kozłowski, Łukasz

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/485422.pdf

Data publikacji:

2015

Wydawca:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Tematy:

Banki spółdzielcze
System bankowy
Stabilność finansowa
Konkurencja rynkowa
Konkurencyjność banków
Polityka kredytowa banków
Ryzyko kredytowe
Cooperative banks
Banking system
Financial sustainability
Market competition
Banks' competitiveness
Credit policy of banks
Credit risk

Opis:

W artykule zaprezentowano wyniki badania empirycznego nad wpływem konkurencji ze strony SKOK-ów na stabilność banków spółdzielczych. Wykorzystano przy tym między innymi dane adresowe wszystkich placówek banków i SKOK-ów, co pozwoliło odzwierciedlić konkurencję jaką napotykały poszczególne placówki banków spółdzielczych na swoich rynkach lokalnych. Uzyskane wyniki dowodzą, że SKOK-i, do niedawna nie objęte państwowym nadzorem finansowym, generowały niepożądaną konkurencję z punktu widzenia stabilności systemu bankowego. Banki spółdzielcze, które były najbardziej narażone na konkurencję ze strony tych podmiotów, raportowały bowiem istotnie wyższe odpisy z tytułu utraty wartości należności kredytowych, co można uznać za objaw poluzowywania przez nie polityki kredytowej. Podejmowanie przez banki spółdzielcze wysokiego ryzyka kredytowego nie sprzyja z kolei stabilności tych podmiotów. Niekorzystny wpływ konkurencji ze strony SKOK-ów na funkcjonowanie banków spółdzielczych ujawniał się również na poziomie marży odsetkowej i rentowności analizowanych banków. Podobnych efektów nie odnotowano natomiast w przypadku konkurencji ze strony innych banków.
In the research article I analyze the effects of competition from Polish credit unions on the stability of cooperative banks. I make use of the addresses of all bank and credit union outlets in order to accurately reflect competitors' strength in local markets. The results prove that credit unions, which until recently stayed outside the official financial supervision, constituted unwanted competition from the perspective of the banking system stability. Cooperative banks that faced the strongest competition from credit unions generated significantly higher loan loss provisions. This result should be related to a comparatively loose credit policy of those banks, and - in turn - taking higher credit risk negatively impacts the stability of these banks. Unwanted competition effects were also observed at the level of the cooperative banks' net interest margin and their profitability. On the other hand, the results do not confirm a comparable negative influence of competition from other banks.

Źródło:

Bezpieczny Bank; 2015, 4 (61); 180-199
1429-2939

Pojawia się w:

Bezpieczny Bank

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 67.

Tytuł:

Wykorzystanie miar matematycznych i biznesowych do porównania modeli macierzy migracji stosowanych w analizie ryzyka kredytowego
Application of mathematical measures and business measures to compare migration matrices used in credit risk analysis

Autorzy:

Grzybowska, Urszula
Karwański, Marek

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/453229.pdf

Data publikacji:

2011

Wydawca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki

Tematy:

macierze migracji
łańcuchy Markowa
łańcuchy absorbujące
uogólnione modele liniowe (GLMM)
ryzyko kredytowe
SVD
wartości własne macierzy
migration matrices
Markov chains
absorbing Markov chains
generalized longitudinal models (GLMM)
credit risk
Eigenvalues

Opis:

Modele ryzyka kredytowego, używane w bankach, bazują na modelach prawdopodobieństwa zajścia określonych zdarzeń (defaultów). Szeroka klasa tych modeli wykorzystywanych obecnie w praktyce opiera się na estymacji intensywności zdarzeń (ang. intensity-based models). W niniejszej pracy porównujemy wyniki uzyskane przy użyciu modeli Markowa oraz uogólnionych modeli liniowych (GLMM). W pracy przedstawiamy porównanie macierzy migracji w oparciu o różne miary odległości, miary uwzględniające prędkość zbieżności do defaultu oraz miary oparte na teorii absorbujących łańcuchów Markowa. Stosowane miary porównania macierzy migracji odmiennie odzwierciedlają różnice wartości klienta istotne z punktu widzenia biznesu. Modele Markowa dają najlepsze estymatory „biznesowe”, ale są trudne w praktycznych zastosowaniach.
Credit risk models used in banks are based on probability models for occurrence of default. A vast class of these models is based on the notion of intensity In this paper we compare results obtained within Markov chain approach and with help of statistical longitudinal models (GLMM) in which states (rating classes) in discrete time points are regarded as matched pairs. The comparison of obtained migration matrices is based on various distance measures, properties of absorbing Markov chains and convergence to default. Various methods of matrix comparison reflect business based differences between clients in a different way. Markov models give good business estimators but are difficult to apply in practice.

Źródło:

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 168-179
2082-792X

Pojawia się w:

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 68.

Tytuł:

Zmiany wymogów regulacyjnych obowiązujących banki w Unii Europejskiej
Changes of the regulatory requirements framework for banks in the European Union

Autorzy:

Kostecki, Hubert

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/2052171.pdf

Data publikacji:

2019-10-03

Wydawca:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Tematy:

CRR
CRD
wymogi kapitałowe
wymogi płynnościowe
NSFR
dźwignia finansowa
FRTB
SA-CCR
ryzyko rynkowe
ryzyko kredytowe
duże ekspozycje
filar II
bufor OSII
bufor ryzyka systemowego
fundusze własne.
capital requirements
liquidity ratios
leverage ratio
market risk
credit risk
large exposures
pillar II
OSII buffer
systemic risk buffer
own funds

Opis:

W artykule scharakteryzowano zmiany w wymogach regulacyjnych dotyczących prowadzenia działalności bankowej w Unii Europejskiej, które zostały wprowadzone w drodze rewizji rozporządzenia CRR oraz dyrektywy CRD. Analizując znowelizowane przepisy Autor wskazuje na najbardziej istotne regulacje z perspektywy sektora bankowego w Polsce i Unii Europejskiej.
The article describes changes in regulatory requirements, introduced by way of revision of the CRR regulation and the CRD directive, for banks, which are conducting banking activities in the European Union. The author analyzes amendments in the regulatory framework and indicates the most important requirements from the banking sector’s perspective both in Poland and the European Union.

Źródło:

Bezpieczny Bank; 2019, 76, 3; 8-28
1429-2939

Pojawia się w:

Bezpieczny Bank

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce