Classification of customers of banks and financial institutions is an important task in today’s business
world. Reducing the number of loans granted to companies of questionable credibility can positively
influence banks’ performance. The appropriate measurement of potential bankruptcy or probability
of default is another step in credit risk management. Among the most commonly used methods,
we can enumerate discriminant analysis models, scoring methods, decision trees, logit and probit regression,
neural networks, probability of default models, standard models, reduced models, etc. This
paper investigates the use of various methods used in the initial step of credit risk management and
corresponding decision process. Their potential advantages and drawbacks from the point of view of
the principles for the management of credit risk are presented. A comparison of their usability and
accuracy is also made.
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies
Informacja
SZANOWNI CZYTELNICY!
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE BIBLIOTEKA FUNKCJONUJE W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:
Wypożyczalnia i Czytelnia Główna: poniedziałek – piątek od 9.00 do 19.00