Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "risk value" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 114
Tytuł:
THE APPLICATION OF SCORING METHOD IN ESTIMATING RISK IMPLEMENTATION OF ERP SYSTEM
Autorzy:
Nafkha, Rafik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453451.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
ERP implementation system
risk value
risk assessment methods
risk register
scoring risk method
Opis:
Good implementation of an ERP (Enterprise Resource Planning) system differs from unsuccessful one before everything the ability of both foreseeing and reducing the amount and the size of numerous traps which appear at every stage of the life cycle project implementation. In this article, based on the results of questionnaire sent to 50 companies with different employment size, events affecting the failures of the ERP system implementation were identified and on their base a level of risk as well as additional costs related to preventive actions (reducing the probability or effects of the problem occurrence) were investigated. To evaluate the risk values of chosen ERP system implementation tasks, a spot risk assessment method was used.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 2; 359-368
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Projekty innowacyjne w przedsiębiorstwach jako potencjalne źródło ryzyka finansowego
Autorzy:
Bacior, Michał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/630044.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
Innovation processes, Financial risk, Enterprise value
Opis:
Increase in the value of a company is related to implementation of innovative processes in all functional areas of business. As a result of implemented innovation, the company may offer new products or lower prices. In any case, this leads to improved economic efficiency of the company. The rise in innovation is coupled with an increase in the benefits but is also accompanied by an increase of the risk of failure. This constitutes background against which the article presents the course of innovation processes and possibilities of applying innovation in different market strategies. The article stresses relations between financial risk and the time of innovation. Sources of financial risk and methods of financing innovative investments are also discussed as is the need to take into account the technological environment and market context of innovation
Źródło:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace; 2016, 2; 49-64
2082-0976
Pojawia się w:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie punktowej metody oszacowania ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych
The use of point method to assessment operational risk in financial institutions
Autorzy:
Szczepankiewicz, Elżbieta I.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591570.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza ryzyka
Metody zarządzania ryzykiem
Oszacowanie ryzyka
Ryzyko
Risk
Risk management strategies
Risk value assessment
Opis:
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania metody punktowej do oceny ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych na przykładzie ryzyka wdrożenia nowego rozwiązania informatycznego. Punktowa metoda oceny ryzyka jest metodą uniwersalną, bowiem może być stosowana w działalności każdej jednostki, niezależnie od sektora czy branży. Efektem aplikacyjnym opracowania jest zaprezentowanie warunków stosowania tej metody, interpretacji wyników, narzędzi wspomagających analizę oraz efektów, jakie przynosi ona w zarządzaniu instytucją finansową.
The operational risk and risk of losing information in the IT environment is a common phenomenon today and it may affect any financial institution. In recent years, various methods and methodologies of identifying risk factors and assessing risk effects have been developed, both through research and practice. The purpose of the present paper is to discuss the risk management process. It covers both the theoretical issues connected with the execution of this process and the practical aspects of its effective implementation in an financial institutions.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 298; 100-114
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Risk assessment for ERP system implementation
Autorzy:
Nafkha, R.
Strzęciwilk, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/95151.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
ERP implementation system
risk value
risk assessment
wdrożenie systemu ERP
wartość ryzyka
ocena ryzyka
Opis:
In this article, based on the results of questionnaire sent to 50 companies with different employment size, events affecting the failures of the ERP system implementation were identified and their risk level as well as additional costs related to preventive actions (reducing the probability or effects of the problem occurrence) were investigated. To evaluate the risk values of chosen ERP system implementation tasks, PMI (Project Management Institute) standard was applied.
Źródło:
Information Systems in Management; 2014, 3, 3; 182-192
2084-5537
2544-1728
Pojawia się w:
Information Systems in Management
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Power supply risk assessment method for relay protection system faults
Autorzy:
Tuyou, S.
Jiekang, W.
Weideng, Y.
Anan, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/141134.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
reduced power supply load power
relay protection systems
risk value
power supply risk assessment
Opis:
The influence and the potential risk due to hidden faults of a relay protection system on power supply in distribution systems are paid more and more attention to. A probability analysis method is used to analyse fault characteristics and action mechanism of dominant faults, hidden misoperation and non-operation of the relay protection systems, and failure probability model of relay protection system is constructed and simplified. The effects of dominant faults, hidden misoperation and non-operation of the relay protection systems on the reduced power supply load power are analysed, and a probabilistic model for reduced power supply load power is constructed by three parts corresponding to dominant faults, hidden misoperation and non-operation. A probability calculation method of power supply risk occurrence due to hidden faults of relay protecttion system is proposed considering the fault probability of the relay protection systems, the frequency of the hidden faults occurring in operation period, the reduced power supply load power or load power outage, and the connection mode of the in-lines, out-lines and transformers in a substation. The feasibility and applicability of the proposed method for estimation of risk value probability of the relay protection systems is verified by two studied examples.
Źródło:
Archives of Electrical Engineering; 2016, 65, 4; 803-814
1427-4221
2300-2506
Pojawia się w:
Archives of Electrical Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
THE PORTFOLIO OF FINANCIAL ASSETS OPTIMIZATION. DIFFERENT APPROACHES TO ASSESS RISK
Autorzy:
Hrytsiuk, Petro
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453543.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
portfolio of assets
expected return
risk measure
variance
Value-at-Risk
conditional Value-at-Risk
Opis:
Modern research has led to the rejection of the hypothesis of a normal distribution for financial asset returns. Under these conditions, the portfolio variance loses part of its informativity and can not serve as a good risk measure. The central aim of this work is the development and justification of a new technique of portfolio risk measure. We analyzed weekly stock returns of four largest German concerns: Deutsche Telekom, Siemens AG, Bayer AG and BMW. It is shown that asset returns are not normally distributed, but with good precision follow Laplace distribution (double exponential distribution). Using Laplace distribution function, we obtained the analytical expressions for VaR and CVaR risk measures and made calculations of risk measure using these approaches. Using modified Markowitz model the efficient frontiers of portfolios were constructed.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2018, 19, 4; 355-365
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The risk of the Polish equity funds in the years 2004-2018 determined using the VaR and CVaR measures
Autorzy:
Żebrowska-Suchodolska, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2147438.pdf
Data publikacji:
2019-06-03
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
investment risk
open-end mutual funds
Value at Risk (VaR)
conditional Value at Risk (CVaR)
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2019, 20, 1; 72-82
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Weryfikacja historyczna modeli wartości zagrożonej – zastosowanie wybranych metod dla rynku polskiego w okresie kryzysu finansowego
Backtesting of value at risk measures − analysis of selected methods based on the example of Polish market during financial crisis
Autorzy:
Lusztyn, Marek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425137.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
Value at Risk
VaR
backtesting
Opis:
Several banks use internal Value at Risk models to measure market risk and to calculate regulatory capital necessary to cover that risk. Backtesting is a statistical tool that allows differentiating precise and imprecise risk models. The objective of this paper is to backtest selected Value at Risk models in a period preceding and during the financial crisis, based on the example of Polish currency, equity and bond markets. The obtained results do not justify unequivocal statistical acceptance of any of the analyzed models. This in turn suggest extreme caution in using Value at Risk as the only quantitative risk management tool. Stable and cautious risk management of a financial institution calls for supplementing Value at Risk with alternative risk measures.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 4(42); 117-129
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Comparative analysis of electric energy risk changes in selected European regions
Analiza porównawcza ryzyka zmiany ceny energii elektrycznej w wybranych regionach Europy
Autorzy:
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592519.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Conditional Value-at-Risk
Dynamic conditional correlation
Portfolio analysis
Value-at-Risk
Analiza portfelowa
Opis:
In the paper volatility of prices from selected European electric energy markets was described using multivariate autoregressive models VAR-GARCH. Quotations from Polish TGE, European EEX, Nordic Nord Pool and center Europe OTE were used from January 2014 to October 2016. We made risk analysis of change in average daily prices and proposed a portfolio of electric energy contract. The risk of single contracts was estimated by Value-at-Risk (VaR). The risk of portfolio was estimated by Conditional Value-at-Risk (CVaR).
W pracy opisano za pomocą wielowymiarowych modeli autoregresyjnych VAR-GARCH procesy zmienności cen energii elektrycznej na wybranych europejskich rynkach energii elektrycznej. Na bazie notowań z towarowych rynków natychmiastowych: polskiej Towarowej Giełdy Energii (TGE), European Energy Exchange (EEX), skandynawskiej Nord Pool oraz krajów Europy środkowej Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii, korzystających z usług czeskiego operatora (OTE) w okresie od stycznia 2014 do października 2016, przeprowadzono analizę ryzyka zmiany średniej dziennej ceny energii elektrycznej oraz zaproponowano portfel kontraktów na energię elektryczną, minimalizując ryzyko straty w badanym okresie. Ryzyko straty pojedynczych kontraktów estymowano za pomocą wartości zagrożonej VaR. Do optymalizacji portfela kontraktów wykorzystano warunkową wartość zagrożoną CVaR.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 344; 7-24
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Comparison of Block Maxima and Peaks Over Threshold Value-at-Risk models for market risk in various economic conditions
Autorzy:
Szubzda, Filip
Chlebus, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1356736.pdf
Data publikacji:
2020-03-20
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:
Value-at-Risk
extreme value theory
forecasting
market risk
Opis:
The aim of the presented study was to assess the quality of VaR forecasts in various states of the economic situation. Two approaches based on the extreme value theory were compared: Block Maxima and the Peaks Over Threshold. Forecasts were made on the daily closing prices of 10 major indices in European countries, divided into two groups: emerging countries (Bulgaria, Czech Republic, Lithuania, Latvia, Poland, Slovakia and Hungary) and developed countries (England, France and Germany). Three states of economic situation were analysed: the pre-crisis (2007), the crisis (2008) and the post-crisis (2009) period as out-of-sample. The main conclusion obtained is the too slow process of adapting static EVT-based forecasts to market movements. While in the pre-crisis period the results were satisfactory, in the period of crisis VaR forecasts were too often exceeded.
Źródło:
Central European Economic Journal; 2019, 6, 53; 70 - 85
2543-6821
Pojawia się w:
Central European Economic Journal
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metoda oceny ryzyka realizacji oprogramowania do wspomagania działalności przedsiębiorstwa na przykładzie oprogramowania typu Open Source
The risk assessment method as a support for IT enterprise management using Open Source projects as an example
Autorzy:
Kieruzel, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/431868.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
IT project
Value at Risk
risk assessment method
Opis:
The article presents the idea and design of the original method and its implementation associated with the valuation of risks in IT projects. This new method is based on the adaptation of the VaR approach. The article shows the issues of risk analysis in software production, the original proposition of risk assessment model of software projects, as well as the verification of the model. The paper takes into account in particular: high volatility of environment, multi-step nature of the activities with the participation of a large number of people, high complexity of project's tasks and the lack of risk validation in methodology for the implementation of IT projects.
Źródło:
Informatyka Ekonomiczna; 2014, 1(31); 259-268
1507-3858
Pojawia się w:
Informatyka Ekonomiczna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
WHAT KIND OF SYSTEMIC RISKS DO WE FACE IN THE EUROPEAN BANKING SECTOR? THE APPROACH OF CoVaR MEASURE
Autorzy:
Karkowska, Renata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/482943.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
Systemic Risk
Value at Risk
Risk Spillovers
Banking Sector
Opis:
We measure a systemic risk faced by European banking sectors using the CoVaR measure. We propose the conditional value-at-risk (CoVaR) for measuring a spillover risk which demonstrates the bilateral relation between the tail risks of two financial institutions. The aim of the study is to estimate the contribution systemic risk of the bank i in the analyzed banking sector of a country in conditions of its insolvency. The study included commercial banks from 8 emerging markets from Europe, which gave a total of 40 banks, traded on the public market, which provided a market valuation of the bank's capital. The conclusions are that the CoVaR seems to be a better measure for systemic risk in the banking sector than the VaR, which is more individual. And banks in developing countries in Europe do not provide significant risk for the banking sector as a whole. But it must be taken into account that some individuals that may find objectionable. Our results hence tend to a practical use of the CoVaR for supervisory purposes.
Źródło:
Faculty of Management Working Paper Series; 2015, WPS 1/2015; 1-15
2300-4371
Pojawia się w:
Faculty of Management Working Paper Series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modelling extreme market risk of polish banks’ debt instruments’ portfolios
Autorzy:
Łupiński, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425276.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
market risk
Value at Risk
Expected Tail Loss
Extreme Value Theory
Opis:
The main goal of this article is to present extreme market risk evaluation methods which go beyond the standard Value at Risk methodology. Two main approaches: Expected Tail Loss (ETL) and Extreme Value Theory (EVT) are presented and then applied to simulate interest risk stemming from government debt portfolio held by Polish banks. The two methods seem to be very useful to estimate real market risk exposures during the times of distress on the financial markets.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 3(41); 113-130
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A note on VAR for the winner’s curse
Autorzy:
Palmowski, Zbigniew
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/569850.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
Winner's curse
value at risk
order statistics
Opis:
This paper is an introduction to the concept and methodology of Value at Risk as a new tool for measuring exposure to the so-called winner’s curse risk. This expression was first used in the work of [Capen, Clapp, Campbell 1971] related to the oil companies, and it is usually introduced by the elementary example of the auctioning of a sealed jar with coins. The bidders cannot exactly know the value of the jar, they can just estimate it by looking at it from a distance. Usually the winner is the bidder who overestimates the value of jar the most, but actually he/she loses because of paying more than he/she receives in the jar. The same happens in insurance aggregators, but here the lowest price wins (we have then the so-called reversed auction). Traditionally, insurance companies have tried to offer insurance prices at the level of the expected value of the future costs (including all operational costs and expected profit) but now the winning company very likely is not getting enough premium to cover the assumed risk. In the case bankrupcy, this compnay will have to then face so-called winner’s curse. In this paper we analyse a few numerical examples
Źródło:
Ekonomia XXI Wieku; 2017, 3 (15); 124-134
2353-8929
Pojawia się w:
Ekonomia XXI Wieku
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Review of Value at Risk estimation methods
Autorzy:
Stefaniak, Radosław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/583606.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
Value at Risk
estimation
backtesting
investment portfolio
Opis:
On a daily basis, managers in risk management teams use a number of methods to manage various types of risk. One of the most popular methods of measuring market risk is Value at Risk. Estimation of Value at Risk gives a possibility to determine a loss, which can occur or can be exceeded with a given probability and tolerance level. Moreover, this measure of risk shows in just one number entire risk of the portfolio. In addition, various methods and probability distributions can be used to estimate Value at Risk. A goal of this paper is the evaluation of Value at Risk estimation methods on the basis of backtesting results. In the empirical part, the data for 4 investment portfolios was used. The portfolios were diversified in terms of geographic location of firms that were taken into consideration.
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 519; 173-183
1899-3192
Pojawia się w:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 114

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies