Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "risk measure" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-25 z 31
Tytuł:
Choquet integral calculus on a continuous support and its applications
Autorzy:
Ridaoui, M.
Grabisch, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/406259.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
Choquet integral
distorted Lebesgue measure
risk measure
OWA operator
Opis:
The results of the calculation of the Choquet integral of a monotone function on the nonnegative real line have been described. Next, the authors prepresented Choquet integral of nonmonotone functions, by constructing monotone functions from nonmonotone ones by using the increasing or decreasing rearrangement of a nonmonotone function. Finally, this paper considers some applications of these results to the continuous agregation operator OWA, and to the representation of risk measures by Choquet integral.
Źródło:
Operations Research and Decisions; 2016, 26, 1; 73-93
2081-8858
2391-6060
Pojawia się w:
Operations Research and Decisions
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Axiomatic extension of risk measurement
Aksjomatyczne rozszerzenie pomiaru ryzyka
Autorzy:
Khemissi, Eliza
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425304.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
axioms of risk measure
coherence
VaR
ES
Opis:
In the article the author introduce the additional axiom of measure of risk and checks, mathematically proving, which well-known functions of risk fulfill this additional axiom. This will be conducted for functions such as: Value at Risk, Expected Shortfall, Median, Absolute Median Deviation, Maximum, Maximum Loss, Half Range, and Arithme- tic Average. In other words, the purpose of the paper is studying which of the above func- tions fulfill the additional axiom of measure of risk, which can enrich Arzner’s and other axioms. This axiom is not a consequence of Arzner’s and other axioms. Furthermore, the author researches mathematically if the mentioned functions of risk retain their properties after replacing the partial order with the stochastic order. Finally the author presents the new measure of risk which fulfills all the axioms of measure of risk and the additional axiom.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2017, 2 (56); 116-126
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
One-day-ahead forecast of state of turbulence based on todays economic situation
Autorzy:
Chlebus, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/22446545.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Instytut Badań Gospodarczych
Tematy:
forecasting
state of turbulence
regime switching
risk management
risk measure
market risk
Opis:
Research background: In the literature little discussion was made about predicting state of time series in daily manner. The ability to recognize the state of a time series gives, for example, an opportunity to measure the level of risk in a state of tranquility and a state of turbulence independently, which can provide more accurate measurements of the market risk in a financial institution. Purpose of the article: The aim of article is to find an appropriate tools to predict, based on today's economic situation, the state, in which time series of financial data will be tomorrow. Methods: This paper proposes an approach to predict states (states of tranquillity and turbulence) for a current portfolio in a one-day horizon. The prediction is made using 3 different models for a binary variable (Logit, Probit, Cloglog), 4 definitions of a dependent variable (1%, 5%, 10%, 20% of worst realization of returns), 3 sets of independent variables (un-transformed data, PCA analysis and factor analysis). Additionally, an optimal cut-off point analysis is performed. The evaluation of the models was based on the LR test, Hosmer-Lemeshow test, Gini coefficient analysis and CROC criterion based on the ROC curve. The analyses were performed for 43 individual shares and 5 portfolios of shares quoted on the Warsaw Stock Exchange. The study has been conducted for the period from 1 January 2006 to 31 January 2012. Findings & Value added: Six combinations of assumptions have been chosen as appropriate (any model for a binary variable, the dependent variable defined as 5% or 10% of worst realization of returns, untransformed data, 5% or 10% cut-off point respectively). Models built on these assumptions meet all the formal requirements and have a high predictive and discriminant ability to one-day-ahead forecast of state of turbulence based on today's economic situation.
Źródło:
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2018, 13, 3; 357-389
1689-765X
2353-3293
Pojawia się w:
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Miara i odwzorowanie ryzyka forward na rynku skończonym
Forward risk measure and application in the finite market model
Autorzy:
Utkin, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593196.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Warunek kalibracji
Warunkowa miara ryzyka
Calibration condition
Conditional risk measure
Opis:
Praca dotyczy konstrukcji odwzorowania ryzyka forward w modelu rynku skończonego określonego na strukturze drzewa. Odwzorowanie ryzyka forward jest zdefiniowane dla danej warunkowej wypukłej miary ryzyka, spełniającej warunek kalibracji. Odwzorowanie to nie jest niezmiennicze względem dopłat, lecz jest podaddytywne. W różnych modelach rynków skończonych, wskazane zostały pewne warunkowe miary ryzyka, generujące odwzorowania ryzyka forward.
The paper deals with the construction of the forward risk application in the finite market model with the tree structure. The risk forward application is defined for a given conditional convex risk measure satisfying the generalized calibration condition. Such an application is not cash invariant, but is an subadditive one. In different market models we indicate some conditional risk measures generating forward risk applications.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 295; 100-108
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Assets/liabilities portfolio immunization as an optimization problem
Autorzy:
Kondratiuk-Janyska, A.
Kałuszka, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/969959.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
immunizacja
zagadnienie optymalizacji
immunization
optimization problem
single risk measures
multiple risk measure
Opis:
The aim of this paper is to present bond portfolio immunization strategies in the case of multiple liabilities, based on single-risk or multiple-risk measure models under the assumption of multiple shocks in the term structure of interest rates referring, in particular, to Fong and Vasicek (1984), Nawalkha and Chambers (1996), Balbas and Ibanez (1998) and Hurlimann (2002). Immunization problem is formulated as a constrained optimization problem under a fixed open loop strategy. New risk measures associated with changes of the term structure are also defined.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2006, 35, 2; 335-349
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Effectiveness of the GlueVaR Risk Measure on the Metals Market – the Application of Omega Performance Measure
Efektywność miary GlueVaR w ocenie ryzyka na rynku metali – zastosowanie wskaźnika Omega
Autorzy:
Krężołek, Dominik
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/657124.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
miara Omega
GlueVaR
efektywność
ryzyko
rynek metali
Omega risk measure
effectiveness
risk
metals market
Opis:
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych jest indywidualną kwestią każdego inwestora. Strategia, jaką przyjmuje, znajduje swoje odzwierciedlenie w poziomie akceptowalnego ryzyka. Niemniej jednak każdy z inwestorów dąży do minimalizacji dużych strat przy jednoczesnej maksymalizacji zysku. Istnieje wiele miar ryzyka, a każda z nich przekazuje inną informację. W artykule poddano ocenie efektywność dwóch nieklasycznych miar ryzyka: wskaźnika Omega oraz koherentnej miary GlueVaR. Cechą wspólną obu tych mierników jest konieczność ustalenia pewnego punktu progowego określającego, kiedy podjęta inwestycja rozumiana jest jako strata. Efektywność miar ryzyka przeanalizowano na przykładzie inwestycji podejmowanych na rynku metali.
Decision‑making process is an individual matter for each investor and the strategy they choose, reflects the level of accepted risk. Nevertheless, any investor wants to minimize huge losses while maximizing profits. As far as the measure of risk is concerned, literature is full of examples of tools which help to evaluate the risk. However, the level of the risk usually differs, depending on circumstances. In this paper we present two non‑classical risk measures: Omega performance risk measure and GlueVaR risk measure. Both of them require a threshold to be set, which reflects the starting point for the investment to be considered as a loss. The effectiveness of the Omega and GlueVaR risk measures is compared using the example of metals market investments.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 5, 331; 153-167
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
THE PORTFOLIO OF FINANCIAL ASSETS OPTIMIZATION. DIFFERENT APPROACHES TO ASSESS RISK
Autorzy:
Hrytsiuk, Petro
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453543.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
portfolio of assets
expected return
risk measure
variance
Value-at-Risk
conditional Value-at-Risk
Opis:
Modern research has led to the rejection of the hypothesis of a normal distribution for financial asset returns. Under these conditions, the portfolio variance loses part of its informativity and can not serve as a good risk measure. The central aim of this work is the development and justification of a new technique of portfolio risk measure. We analyzed weekly stock returns of four largest German concerns: Deutsche Telekom, Siemens AG, Bayer AG and BMW. It is shown that asset returns are not normally distributed, but with good precision follow Laplace distribution (double exponential distribution). Using Laplace distribution function, we obtained the analytical expressions for VaR and CVaR risk measures and made calculations of risk measure using these approaches. Using modified Markowitz model the efficient frontiers of portfolios were constructed.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2018, 19, 4; 355-365
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Risk management on the metals market
Zarządzanie ryzykiem na rynku metali
Autorzy:
Krężołek, Dominik
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/424896.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
risk measure
modified GlueVaR
extreme risk
sources of risk
metals market
miara ryzyka
zmodyfikowany GlueVaR
ryzyko ekstremalne
źródła ryzyka
rynek metali
Opis:
The purpose of this paper is to attempt to classify risk which can be observed when one deals with data from the metals market. Usually the general definition of risk includes two dimensions. The first one is the probability of occurrence and the second one are the associated consequences of a set of hazardous scenarios. In this research the authors try to add a new dimension: the source of risk, which can be defined in terms of the level of turnover (volatility of volume) and price (volatility of returns). One can categorize risks in terms of multidimensional ranking based on a comparative evaluation of the consequences, probability, and source of a given risk. Another dimension is the chosen risk measures, in the meaning of the risk model. In risk analysis, some selected quantile risk measures were proposed: VaR, Expected Shortfall, Median Shortfall and GlueVaR. The empirical part presents a multidimensional risk analysis of the metal market.
Celem opracowania jest próba klasyfikacji ryzyka, które można zaobserwować, gdy mamy do czynienia z danymi z rynku metali. Ogólna definicja ryzyka obejmuje dwa wymiary: prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ryzykownego i związane z nim konsekwencje zestawu niebezpiecznych scenariuszy. W niniejszym badaniu staramy się dodać nowy wymiar: źródło ryzyka, które można zdefiniować w kategoriach poziomu obrotu (zmienność wolumenu) oraz ceny (zmienność stóp zwrotu). Ryzyko możemy kategoryzować według wielowymiarowego rankingu, na podstawie porównawczej oceny konsekwencji, prawdopodobieństwa i źródła danego ryzyka. Inny wymiar to wybrane miary ryzyka w rozumieniu modelu ryzyka. W analizie ryzyka wykorzystano wybrane miary kwantylowe: VaR, Expected Shortfall, Median Shortfall oraz GlueVaR. W części empirycznej przedstawiamy analizę ryzyka w ujęciu wielowymiarowym przeprowadzoną na rynku metali.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2020, 24, 2; 86-97
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Selected Issues of Security Sciences in Terms of Risk Analysis and Resilience Building
Wybrane zagadnienia nauk o bezpieczeństwie w aspekcie analizy ryzyka i budowy odporności
Autorzy:
Wolanin, Jerzy
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2060799.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Tematy:
risk
risk assessment
risk measure
risk indicator
outrage
resilience
resilience matrix
ryzyko
szacowanie ryzyka
miary ryzyka
wskaźniki ryzyka
społeczne wzburzenie
odporność
matryca odporności
Opis:
Aim: The aim of the article is to demonstrate that despite wide variety of areas involving security issues, there exists their common measure and benchmark. The author raised and confirmed a hypothesis that there is a tool allowing for qualitative or quantitative description of security. A risk analysis is such an instrument. Methodology: The article reviews the basic literature summarising current achievements in security sciences. The author proposes a tool that enables both risk analysis and risk management, which is a way of developing resilience to threats. Results: The author indicates two main directions of research works. The first one pertains to engineering approach to solving safety problems, which falls within technical field of science. The second one employs social and political methods of research and comes under social science. Links between them are the subject of author's analysis. Assuming that risk is a measure of safety, the author made a generalisation which allows to integrate the methods of the above mentioned science fields into unified methodology of risk assessment. Related to this, for the purposes of this article the notion of a generalised risk was defined. It incorporates both expert methods of solving problems and a socio-political factor, namely social agitation. The method of aggregating different hazard consequences categories was presented by means of the transformation matrix. Protection systems effectiveness was defined through introduction of the supplementary and system barriers concept to the risk assessment. As a result, a method for evaluating resilience of protected systems, particularly in public administration units as well as in civil protection system. The article also indicates research fields which need deeper exploration, especially in the context of measures and indicators of risk and social resilience. Conclusions: The theoretical foundations of security studies presented in the article offer a holistic view on questions of safety. Based on the analysis and synthesis of existing knowledge new solutions were proposed in regard to local community resilience.
Cel: Celem artykułu jest wykazanie, że istnieje wspólna miara dla poszczególnych zagadnień bezpieczeństwa, pomimo że charakteryzują się one dużą różnorodnością. Postawiono oraz pozytywnie zweryfikowano hipotezę stanowiącą, iż istnieje narzędzie, które – bez względu na obszar badań – pozwoliłoby określić w sposób ilościowy lub jakościowy wartość bezpieczeństwa. Narzędziem tym jest analiza ryzyka. Metodologia: W pracy dokonano syntetycznego przeglądu podstawowej literatury podsumowującej dotychczasowe osiągnięcia nauk o bezpieczeństwie. Zaproponowano narzędzie pozwalające nie tylko na analizę ryzyka, ale również zarządzanie nim, czego wyrazem jest sposób budowy odporności na zagrożenia. Wyniki: Wskazano na dwa główne podejścia do nauk o bezpieczeństwie. Pierwszym są inżynierskie metody rozwiązywania problemów bezpieczeństwa, mieszczące się w dziedzinie nauk technicznych, drugim natomiast – społeczno-polityczne metody badawcze, wpisujące się dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Przeanalizowano powiązania między nimi. Przyjmując ryzyko jako miernik bezpieczeństwa, uogólniono je tak, aby pozwoliło na zintegrowanie metodyk wyżej wymienionych dziedzin nauk w jednolitą metodykę szacowania ryzyka. W związku z tym wprowadzono pojęcie ryzyka uogólnionego uwzględniające nie tylko eksperckie metody rozwiązywania problemów technicznych, ale również społeczne wzburzenie, jako czynnik społeczno-polityczny w analizie ryzyka. Zaprezentowano metodę agregacji różnych kategorii skutków wystąpienia zagrożenia poprzez wprowadzenie matrycy transformacji. Zdefiniowano wydolność systemów ochronnych poprzez wprowadzenie do szacowania ryzyka koncepcji barier systemowych i suplementowych. Pozwoliło to na opracowanie metody pozwalającej na pomiar odporności systemów chronionych, w szczególności w jednostkach administracji publicznej, czy też w systemie ochrony ludności. Ponadto w artykule wskazano obszary badawcze, które wymagają dalszej eksploracji, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji mierników oraz wskaźników ryzyka i odporności. Wnioski: Przedstawione teoretyczne podstawy badań nad bezpieczeństwem pozwalają na jego holistyczny ogląd. Na podstawie analizy oraz syntezy dotychczasowej wiedzy zaproponowano nowe rozwiązania dotyczące odporności społeczności lokalnej.
Źródło:
Safety and Fire Technology; 2020, 55, 1; 102--122
2657-8808
2658-0810
Pojawia się w:
Safety and Fire Technology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Miara rentowności kapitału skorygowanego o ryzyko w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku
Risk adjusted return on capital in credit risk management in a bank
Autorzy:
Gwizdała, Jerzy P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/525354.pdf
Data publikacji:
2015-05-15
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
kryzys finansowy
ryzyko kredytowe
miara ryzyka
kapitał, zarządzanie
sterowanie
identyfikacja ryzyka
rentowność
financial crisis
credit risk
risk measure
capital, management
identification of risk
control
rentability
Opis:
Działalność w warunkach ryzyka kredytowego zajmuje specjalne miejsce w funkcjonowaniu każdego banku. Nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania banku na rynku usług finansowych bez jego stabilnego rozwoju. Ponadto zdolność kredytowa i związane z nią ograniczenie ryzyka kredytowego muszą być oparte na zasadzie zaufania. Podważenie tej zasady oraz jej nieprzestrzeganie z łatwością może doprowadzić do zwiększenia ryzyka kredytowego, a tym samym grozić destabilizacją całego systemu bankowego i poszczególnych banków.Celem właściwego zarządzania ryzykiem kredytowym jest jego identyfikacja, pomiar, sterowanie i monitorowanie. Bank, który posiada wdrożone systemy zarządzania ryzykiem, prezentuje wyższą wartość dla akcjonariuszy.
The activity in conditions of credit risk has a specific place in each banks’ performance. There is no way of imagining bank’s functioning on financial services market without its stable development. Moreover, credit capacity and, related with it, credit risk mitigation must be based on trust. The questioning of this principle and its non-compliance may easily lead to credit risk increase and consequently to threat of the whole system and separate banks destabilization. The aim of proper credit risk management is to identify, measure, control and monitor. A bank, which has risk management systems implemented, presents higher value for the stockholders.
Źródło:
Problemy Zarządzania; 2013, 2/2013 (42); 161-176
1644-9584
Pojawia się w:
Problemy Zarządzania
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena ryzyka procesów dostaw z wykorzystaniem współczynników zdolności procesu i kart kontrolnych
The risk assessment process delivery using the coefficients of process capability and control cards
Autorzy:
Gierulski, W.
Serafin, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/339941.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
Tematy:
ryzyko
proces dostawy
współczynnik zdolności procesu
karta kontrolna
miara ryzyka
ryzyko dostaw
risk
delivery process
coefficients of process capability
control card
risk measure
risk of supply
Opis:
Dynamic control of logistic processes enterprise translates to optimize decision-coordinating supply chain. In the approach, taking into account the factors of process capability, the proposed approach is to determine the risk level of deliveries. Based on the risk maps of delivery you can determine whether there is interference and in which period took place. On this basis it is possible to make some corrective actions or corrective stabilizing the delivery process.
Źródło:
Zarządzanie Przedsiębiorstwem; 2017, 20, 1; 22-29
1643-4773
Pojawia się w:
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The risk of credit indexed with foreign exchange
Ryzyko kredytu indeksowanego walutą obcą
Autorzy:
Zemke, Jerzy
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587694.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Credit indexation to Swiss franc
Hypothecary credit
Risk measure
Risk of hypothecary credit indexed with foreign exchange
Kredyt hipoteczny
Kredyt indeksowany frankiem szwajcarskim
Pomiar ryzyka
Ryzyko kredytu hipotecznego indeksowanego waluta obcą
Opis:
The purpose of the paper is to identify and measure the risk of hypothecary credit indexed to the Swiss franc rate. The study is based on real data showing the payment of credit obligations in the period November 2006 – October 2012. An assumption was made about the acceptable level of the PLN/CHF currency exchange rate, being an essence of the definition of risk of credit index in the foreign exchange.The conclusion supports the hypothesis of the paper that the analysed credit product does not show the basic property of a credit. Indexation in combination with the indexation currency rate growth translates into a growing balance of the credit obligation.
Celem pracy jest identyfikacja i pomiar ryzyka kredytu hipotecznego indeksowanego walutą obcą – CHF. Przeprowadzono badanie na rzeczywistych danych kredytu indeksowanego walutą CHF w okresie listopad 2006 – październik 2012. Zdefiniowano ryzyko produktu jako wzrost kursu PLN/CHF powyżej poziomu, który powodował utratę płynności finansowej. Zdefiniowano model ryzyka jako wektor losowy o jednej składowej, kurs PLN/CHF. Wartością dodaną pracy jest pewnik, że analizowany produkt nie wykazuje podstawowej właściwości kredytu, mianowicie indeksacja w połączeniu ze wzrostem kursu walutowego PLN/CHF powoduje wzrost salda zadłużenia kredytowego pomimo spłat kapitału.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2018, 353; 154-176
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Use of simulator training to mitigate risks in Arctic shipping operations
Autorzy:
Røds, J. F.
Gudmestad, O. T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/949947.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Morski w Gdyni. Wydział Nawigacyjny
Tematy:
maritime education and training (MET)
simulator training
maritime simulator training
Arctic Shipping Operations
polar code
polar region
risk reducing
risk reducing measure
Opis:
Over the recent years, ship traffic in the polar areas has increased. There is reason to believe that this traffic, and especially the cruise traffic, will increase further as the ice retracts towards the poles. There is also reason to believe that with the continued focus and exposure of the Polar Region, the cruise tourism to the region will grow. The increased presence in the polar areas will create positive repercussions for several actors, both on sea and land. There will, however, also be challenges associated with the growing presence in the polar areas. Vessels will be operating at long distances to other vessels and land infrastructures. These vessels will also be operating in climate and conditions that will put extra pressure on both vessel and crew. These challenges need to be solved in order for the ship industry to operate safely in the Polar Region. To ensure that companies operating in these areas identify and manage these challenges, the International Maritime Organization (IMO) developed the Polar Code (2017) with the intent of increasing the safety for vessels operating in polar waters, and to reduce the impact on humans and environment in this remote, vulnerable and harsh area. This code defines a number of requirements, with which the vessels should operate in accordance with. In this paper, we reveal which challenges the vessel and its crew need to deal with when navigating in polar waters. The challenges will be analysed and assessed through the use of a preliminary qualitative risk analysis to determine the potential hazards the vessel is exposed to under operations in polar waters, and to find out what level of risk the different hazards represents for the vessel and its crew. The main objective of the paper is to find out how the risk levels can be reduced, with particular focus on the use of simulator training as a risk reducing measure. The final goal is to measure the risk towards acceptance criteria, which have been determined prior to conducting the analysis.
Źródło:
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation; 2019, 13, 2; 375-379
2083-6473
2083-6481
Pojawia się w:
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Liniowe modele wyboru wielookresowych strategii inwestycyjnych
Linear models of selection multiperiod investment strategies
Autorzy:
Gluzicka, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/325031.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
wielookresowe portfele inwestycyjne
liniowe miary ryzyka inwestycyjnego
multi-period investment portfolio
linear measure of investment risk
Opis:
Problem wyboru portfela dla przypadku inwestycji wielookresowych najczęściej związany jest z wykorzystaniem metod stochastycznych i heurystycznych. Proces konstrukcji portfeli wielookresowych można jednak uprościć stosując takie miary ryzyka, które są sprowadzalne do postaci liniowej. W artykule przedstawione zostały modele konstrukcji wielookresowych strategii inwestycyjnych, które można zastosować wykorzystując algorytmy programowania liniowego. Zaproponowane modele zastosowane zostały do wybranych danych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
The problem of multi-period portfolio selection usually is connected with using the stochastic or heuristic methods. This process can be simplified by application these measure of risk which we can transform to the linear form. In the article the models to construction the multi-period investment decision with linear measure of risk were presented. Proposed models were applied to selected data of the Warsaw Stock Exchange.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2015, 86; 295-305
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
SPATIAL GRAPHIC INTERPRETATION OF THE FOSTER-HART FORMULA
Autorzy:
Halicki, Marcin
Kwater, Tadeusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453349.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
measure of riskiness
investment, risk
portfolio management
financial model
Opis:
This article deals with the problem of spatial interpretation of graphical Foster-Hart formulas. The proposed approach allows the assessment of investments with specific expected payouts. This approach may also be, in a certain sense, considered as generalization in relation to the evaluation, as the author has shown how to interpret certain investment cases. It is also important that in a similar way, one can also evaluate all portfolios, which consist not only of financial instruments, but also other investment assets. The paper presents the idea of the Foster-Hart measurement on the basis of the analysis of a hypothetical action, and all simulation tests were carried out in MATLAB programming environment.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 1; 38-47
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ESTIMATION OF RISK NEUTRAL MEASURE FOR POLISH STOCK MARKET
Autorzy:
Kliber, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/599503.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Tematy:
risk-neutral pricing
option-implied density
risk aversion
real-world measure
event study
Opis:
In the paper we present the application of risk neutral measure estimation in the analysis of the index WIG20 from Polish stock market. The risk neutral measure is calculated from the process of the options on that index. We assume that risk neutral measure is the mixture of lognormal distributions. The parameters of the distributions are estimated by minimizing the sum of squares of pricing errors. Obtained results are then compared with the model based on a single lognormal distribution. As an example we consider changes in risk neutral distribution at the beginning of March 2014, after the outbreak of political crisis in the Crimea.
Źródło:
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse; 2014, 10, 2; 28-37
1734-039X
Pojawia się w:
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie wskaźnika Z-score w badaniu niestabilności sektora bankowego w krajach europejskich
The use of Z-score ratio in the study of instability of the banking sector in European countries
Autorzy:
Karkowska, Renata
Korolczuk, Maria
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592828.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Bankowość
Czynniki ryzyka
Ryzyko niewypłacalności
Z-score
Banking
Insolvency risk
Risk factors
Z-score measure
Opis:
Celem badania jest weryfikacja poziomu wskaźnika Z-score kalkulowanego dla banków komercyjnych z 31 krajów europejskich w okresie 1996-2011 oraz jego wrażliwości na czynniki strukturalne i makroekonomiczne kraju. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy wielkość banku determinuje podejmowane przez niego ryzyko. W badaniu postawiono hipotezę o wrażliwości stabilności banków na działalność kredytową oraz wpływie kryzysu na tę zależność. W celu jej weryfikacji wykonano szacunki metodą uogólnionych momentów za pomocą estymatora Arellano i Bonda. Wyniki wskazują na zróżnicowane źródła ryzyka niestabilności w europejskim sektorze bankowym, co może mieć istotne znaczenie zarówno dla regulatorów, jak i zarządzających ryzykiem.
The aim of the study is to verify the level of Z-score, calculated on individual bank’s data from European countries in the period 1996-2011, and its sensitivity to macroeconomic and structural factors of the country. In the study panel regression model was performed. We attempt to find out whether size of bank effects on risk taking. In the study there is hypothesis about the sensitivity of the stability of banks in the lending business, and the impact of the crisis on this relationship. In order to verify the hypotheses have been made estimates of the generalized method of moments GMM (Generalised Method of Moments) by Arellano and Bond estimator. Our results show the heterogeneity of banking risk factors across the European banking sector. The findings have implications for both bank risk management and regulators.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 325; 81-94
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Decision theory under general uncertainty
Autorzy:
Cui, Y.
Guo, R.
Dunne, T.
Guo, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2069606.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Morski w Gdyni. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
Tematy:
statistical decision
state space
action space
uncertain measure
loss function
risk
uncertainty decision
Opis:
The exposure of Toyota management’s cover-up of its faulty car component problems raises a fundamental question: did Toyota management make an appropriate decision taking all uncertainties into account? Statistical decision theory is a framework with a probabilistic foundation, which admits random uncertainty about the real world and human thinking. In general, the uncertainty of the real world is diversified and therefore the effort of trying to deal with different forms of uncertainty with one special form of uncertainty, namely random uncertainty, may be oversimplified. In this paper, we introduce an axiomatic uncertain measure theoretical framework and explore the essential mechanism in formulating a general uncertainty decision theory. We expect that a new understanding of uncertainty and development of a corresponding new uncertainty decision-making approach may assist intelligence communities to survive and deal with the extremely tough and diverse aspects of an uncertain reality.
Źródło:
Journal of Polish Safety and Reliability Association; 2010, 1, 1; 51--66
2084-5316
Pojawia się w:
Journal of Polish Safety and Reliability Association
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Applying the RiskGrade measure in the risk analysis and the efficiency of Open Pension Funds
Zastosowanie miary RiskGrade do analizy ryzyka i efektywności Otwartych Funduszy Emerytalnych
Autorzy:
Mikulec, Artur
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905685.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Risk analysis
RiskGrade measure
Open Pension Funds (OPFs)
Evaluation of Investing Efficiency
OFE
OFI
Opis:
The paper aims at reminding the classic risk measures and presenting the RiskGrade measure (1994). This statistic allows comparisons between the investment risk of different financial assets and also the risk of financial investments across different regions of the World. Some advantages and disadvantages of this measure of volatility and also technical problems of using will be described. After describing RiskGrade measure, the rating of Open Pension Funds (OPFs) considering the investment risk will be created. Obtained results will be compared with the risk of selected Open Investment Funds (OIFs) - with similar assets structure - operating on the Polish asset’s market. Next part of the paper contains the suggestion of the measure of efficiency of investment based on RiskMetrics volatility.
Celem niniejszego opracowania jest przypomnienie klasycznych miar ryzyka oraz prezentacja miary ryzyka RiskGrade (1994). Statystyka ta pozwala porównywać ryzyko inwestycyjne różnych aktywów finansowych, a także ryzyko inwestycji finansowych pochodzących z różnych regionów Świata. Przedstawione zostaną wady i zalety wspomnianej miary zmienności oraz techniczne problemy jej zastosowania. Po omówieniu metodologii RiskGrade zbudowany zostanie ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) pod względem ryzyka inwestycyjnego. Uzyskane wyniki porównane zostaną z ryzykiem wybranych Otwartych Funduszy Inwestycyjnych (OFI) - o podobnej strukturze aktywów - działających na polskim rynku kapitałowym. W kolejnym kroku przedstawiona zostanie propozycja miary efektywności inwestycji opartej na zmienności RiskMetrics.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
OCENA ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCJI NA GIEŁDACH BITCOIN Z WYKORZYSTANIEM MIERNIKA TAKSONOMICZNEGO
RATING THE ATTRACTIVENESS OF INVESTMENTS ON THE BITCOIN EXCHANGES USING TAXONOMIC MEASURE
Autorzy:
Kądziołka, Kinga
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/441504.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Tematy:
Bitcoin
investment risk
taxonomic measure of investment attractiveness
ryzyko inwestycji
taksonomiczny miernik atrakcyjności inwestycji
Opis:
Inwestycje na giełdach walut kryptograficznych stanowią nową i ciekawą formę inwestycji alternatywnych. Jednym z głównych problemów w przypadku inwestycji w kryptowalutę jest wybór giełdy i pary walut. W pracy podjęto próbę oceny atrakcyjności inwestycji na giełdach bitcoin z wykorzystaniem miernika taksonomicznego. W budowie miernika uwzględniono trzy charakterystyki inwestycji: ryzyko, płynność i dostępność. Wykorzystanie miernika taksonomicznego umożliwiło liniowe uporządkowanie inwestycji od najbardziej do najmniej atrakcyjnej (w sensie przyjętych kryteriów). Zwrócono uwagę na problemy związane z wykorzystaniem mierników taksonomicznych do oceny inwestycji na giełdach walut kryptograficznych.
Investments in cryptocurrencies constitute a new and interesting form of alternative investments. One of the main problems in the case of investments in cryptocurrency is the choice of stock exchange and currency pairs. The paper attempts to evaluate the attractiveness of investments on the Bitcoin exchanges using taxonomic measure. During construction of taxonomic measure there were took into account three characteristics of investments: risk, liquidity and availability. The use of taxonomic measure enabled to linear arrangement of investments from the most to the least attractive (in terms of adopted criteria). Attention was also paid to the problems associated with the use of taxonomic measures to rating the attractiveness of investments on the Bitcoin exchanges.
Źródło:
Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo; 2016, 9/I; 91-101
2299-1263
2353-0987
Pojawia się w:
Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Evaluation of Investing Efficiency of Open Pension Funds by Means of the Method of Cluster Analysis
Ocena efektywności inwestowania Otwartych Funduszy Emerytalnych metodą analizy skupień
Autorzy:
Mikulec, Artur
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905047.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
normal distribution
systematic risk
profitability of investment
portfolio
Shaqpe Ratio
Jensen Ratio
M2 - measure
Opis:
The following study aims at analyzing the activity of open pension funds so far. To evaluate their efficiency, the author uses profitability indicators of investment portfolio such as Sharpe, Treynor and Jensen Ratio as well as IR (Information Ratio), TE (Tracking Error) and M2 (M2-measure). The analysis was carried out by means of monthly and quarterly data. The next stage includes rating of open pension funds from the point of view of their efficiency and conducted investment policy, analyzing, at the same time, calculated profitability ratios, rates of return and risk measures. In order to do that, the author uses such methods of cluster analysis as Tree Clustering and k-Means Clustering as well as different distance measures and Amalgamation or Linkage Rules.
Celem niniejszego opracowania jest analiza dotychczasowej działalności Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) z punktu widzenia osiągniętych wyników inwestycyjnych. Do oceny efektywności tych funduszy wykorzystano wskaźniki rentowności portfela inwestycji: Sharpe'a, Treynora i Jensena, a także IR, TE czy M2 (M2-measure). Analizę przeprowadzono na danych miesięcznych i kwartalnych. W kolejnym etapie dokonano klasyfikacji OFE z punktu widzenia ich efektywności i prowadzonej polityki inwestycyjnej, analizując obliczone wskaźniki rentowności, stopy zwrotu i miary ryzyka. W tym celu wykorzystano takie metody analizy skupień, jak: aglomerację, metodę k-średnich oraz różne miary odległości i metod łączenia lub wiązania.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 225
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie miary fundamentalnej oraz wymiaru fraktalnego
Risk assessment of investment portfolios constructed on the basis of fundamental measure and fractal dimension
Autorzy:
Zeug-Żebro, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587354.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza portfelowa
Miara TMAI
Ryzyko inwestycyjne
Wymiar fraktalny
Fractal dimension
Investment risk
Portfolio analysis
TMAI measure
Opis:
Decydent, konstruując optymalny portfel papierów wartościowych, często wykorzystuje klasyczne miary, takie jak: stopa zwrotu z inwestycji oraz ryzyko inwestycyjne mierzone wariancją stopy zwrotu. Innym podejściem jest zastosowanie analizy fundamentalnej, w którym kryterium optymalizacji jest maksymalizacja sumy wartości mierników syntetycznych opisujących fundamentalną siłę spółek wchodzących w skład portfela, ważonych udziałami akcji w portfelu. Alternatywą jest budowa zmodyfikowanego fundamentalnego portfela papierów wartościowych, który w funkcji celu zawiera miarę ryzyka. W proponowanej metodzie ryzyko portfela jest minimalizowane z dodatkowym uwzględnieniem siły fundamentalnej spółek wchodzących w jego skład. Jeszcze innym podejściem jest zastosowanie w budowie portfela papierów wartościowych wymiaru fraktalnego, będącego nieklasyczną miarą ryzyka inwestycyjnego. Celem artykułu jest ocena ryzyka wybranych portfeli inwestycyjnych, tj.: fundamentalnych portfeli papierów wartościowych, zmodyfikowanych fundamentalnych portfeli, portfeli wyznaczonych na podstawie wymiaru fraktalnego oraz portfeli klasycznych.
The decision maker constructing the optimal portfolio of securities often uses classic measures, such as the rate of return on investment and investment risk measured by the variance of the rate of return. Another approach is the application of fundamental analysis, in which the optimization criterion is maximization of the sum of synthetic measures describing the fundamental strength of the companies included in the portfolio, weighted by shares in the portfolio. An alternative is to build a modified fundamental portfolio of securities that, as a objective function, includes a measure of risk. In the proposed method, the risk of the portfolio is minimized with additional consideration of the fundamental strength of the companies included in its portfolio. Yet another approach is the use of a fractal dimension in the construction of a portfolio of securities, which is a non-classical measure of investment risk. The aim of the article is to assess the risk of selected investment portfolios, ie fundamental securities portfolios, modified fundamental portfolios, portfolios designated on the basis of the fractal dimension and classic portfolios.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2018, 366; 103-117
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Optimal allocation of reliability improvement target based on multiple correlation failures and risk uncertainty
Autorzy:
Jia, Shuoguo
Yan, Changfeng
Kang, Jianxiong
Xie, Heping
Wei, Yongqiao
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/24200787.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:
multi-objective optimal allocation
reliability improvement
correlation failure
risk uncertainty
probability measure
cooperation game theory
PSO algorithm
Opis:
Optimal allocation of the reliability improvement target is essential for the system optimization design. In order to solve the problems that the optimization model is with loss of generality and the validity of the optimal solution is weakened, an optimal allocation method is proposed by considering multiple correlation failures and risk uncertainty in this paper. Two new concepts are presented, such as independent failure results in basic risk, and correlation failure leads to disturbance risk. A risk assessment machinery of “actual risk = basic risk + disturbance risk” is proposed. The action mechanisms of the three correlation failures are studied based on the cooperation game theory, and the generalized risk models are given under probability measure. Considering the improvement cost, the expectation and the variance of the reduction of system risk, a multi-objective optimal allocation model is developed, which is solved by using the PSO algorithm. Finally, the proposed optimal allocation is implemented at the 2-stage NGW planetary reducer, and the results show that it is more efficient and feasible for engineering practice.
Źródło:
Eksploatacja i Niezawodność; 2023, 25, 1; art. no. 8
1507-2711
Pojawia się w:
Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
ESTIMATION OF RISK NEUTRAL MEASURE FOR POLISH STOCK MARKET
Autorzy:
Kliber, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452971.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
wycena martyngałowa
rozkład prawdopodobieństwa implikowany przez ceny opcji
awersja do ryzyka
realna miara probabilistyczna
wykrywanie wydarzeń
risk-neutral pricing
option-implied density
risk aversion
real-world measure
event study
Opis:
W artykule prezentujemy zastosowanie szacowania miary martyngałowej dla indeksu WIG20 z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Miarę martyngałową szacujemy na podstawie cen opcji na ten indeks. Przyjmujemy, że miara martyngałowa jest mieszaniną rozkładów logarytmiczno-normalnych, a parametry rozkładu szacujemy minimalizując sumę kwadratów błędów wyceny. Otrzymane wyniki porównujemy z modelem zakładającym rozkład logarytmiczno-normalny. Jak przykład rozważamy zmiany miary martyngałowej na początku marca 2014 r., po rozpoczęciu kryzysu na Krymie.
In the paper we present the usage of risk neutral measure estimation to the analysis of the index WIG20 from Polish stock market. The risk neutral measure is calculated from the prices of the options on that index. We assume that risk neutral measure is the mixture of lognormal distributions. The parameters of the distributions are estimated by minimizing the sum of squares of pricing errors. Obtained results are then compared with the model based on a single lognormal distribution. As an example we consider changes in risk neutral distribution at the beginning of March 2014, after the outbreak of political crisis in the Crimea.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 4; 37-51
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Risk management approach in the ValueSec project
Podejście do zarządzania ryzykiem w projekcie ValueSec
Autorzy:
Białas, A
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/951044.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
risk management
security measure
decision support
tool
cost benefit analysis
soft factor
zarządzanie ryzykiem
środek bezpieczeństwa
wspomaganie decyzji
narzędzie
analiza kosztów
analiza korzyści
Opis:
The paper features a comprehensive approach to risk management worked out during the ValueSec project (EU 7th Framework Programme). The motivation for research was presented, along with the course of the research, achieved project results and validation results. The methodology of risk management and a supporting tool were developed as a result of the project. They help decision makers to make complex strategic decisions about security measures. These complex decision-related problems were the reason to launch the research. The elaborated methodology is based on three pillars: assessment of the considered security measure ability to reduce risk, costs and benefits analysis with respect to the security measure application, and analysis of legal, social, cultural, and other restrictions that might impair or even destroy the efficiency of the functioning measures. In the project these restrictions are called qualitative criteria. The main added value of the ValueSec project is the elaboration of a special software module to analyse impacts of qualitative criteria on the considered measure. Based on the methodology, a ValueSec Toolset prototype was developed. The prototype was then validated in the following application domains: mass event, railway transport security, airport and air transport security, protection against flood, and protection of smart grids against cyber-attacks.
Artykuł przedstawia kompleksowe podejście do zagadnienia zarządzania ryzykiem wypracowane w ramach projektu ValueSec zrealizowanego w Siódmym Programie Badań krajów Unii Europejskiej. Zaprezentowano motywację do podjęcia badań, ich przebieg, osiągnięte wyniki oraz proces walidacji rozwiązań. Metodykę zarządzania ryzykiem i narzędzie wspomagające opracowano z myślą o decydentach podejmujących złożone, strategiczne decyzje odnośnie wyboru zabezpieczeń. Ich złożone problemy decyzyjne były motywacją do realizacji badań. Metodyka opiera się na trzech filarach (Fig. 1): oszacowaniu zdolności rozważanego zabezpieczenia do redukowania ryzyka, analizie kosztów i korzyści związanych z jego zastosowaniem oraz analizie ograniczeń prawnych, społecznych kulturowych, itp., które mogłyby zniweczyć efektywność funkcjonowania zabezpieczenia. Ograniczenia te jako kryteria jakościowe zaimplementowano w narzędziu informatycznym (Fig. 2), które należy uznać za główną wartość dodaną projektu Valuesec. Na podstawie metodyki opracowano prototyp narzędzia zwanego ValueSec Toolset, który poddano walidacji w następujących dziedzinach zastosowań: impreza masowa, bezpieczeństwo transportu szynowego, bezpieczeństwo lotniska i transportu lotniczego, ochrona przed powodzią oraz ochrona energetycznych sieci typu „smart grid” przed atakami cybernetycznymi. Proces walidacji rozpoczyna się od wyboru dziedziny i scenariusza zastosowań oraz zabezpieczeń, które będą poddawane analizie (Fig. 3). Najpierw prowadzona jest ocena ryzyka, jakie występuje bez rozważanego zabezpieczenia, następnie oceniane jest ryzyko po zastosowaniu rozważanego zabezpieczenia (Fig. 4). Ryzyko powinno być poniżej progu akceptowalności. Następnym krokiem jest analiza kosztów-korzyści (CBA) dla zabezpieczenia, które odpowiednio zmniejsza ryzyko. Narzędzie CBA należy odpowiednio przygotować do prowadzenia analiz, w tym zdefiniować strukturę kosztów (Fig. 5) i korzyści. W wyniku przeprowadzonej analizy decydent otrzymuje pełny obraz na temat kosztów i korzyści dotyczących danego zabezpieczenia (np.: Fig. 6 – Fig. 8). Ostatnim krokiem procesu oceny zabezpieczeń jest uruchomienie narzędzia do ocen jakościowych (QCA). Przykłady raportów graficznych będących wynikiem oceny typu QCA pokazano na Fig. 9 – Fig. 10, zaś przykład graficznego raportu zbiorczego – na Fig. 11.
Źródło:
Theoretical and Applied Informatics; 2014, 26, 1-2; 3-24
1896-5334
Pojawia się w:
Theoretical and Applied Informatics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-25 z 31

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies