Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "option" wg kryterium: Temat


Tytuł:
„CARITAS CHRISTI URGET NOS” (2 KOR 5, 14) – DUCHOWOŚĆ CARITAS
“CARITAS CHRISTI URGET NOS” (2 COR 5, 14) – A SPIRITUALITY OF CARITAS
Autorzy:
Sobolewski, Zbigniew
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/512399.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Tematy:
caritas
option for the poor
mercy
Caritas of Elk diocese
Opis:
Caritas of Elk Diocese celebrates the 25th anniversary of its activity. From the beginning it helps in a material and spiritual way to the poor and to those who are in need. Caritas runs many specialist units. Caritas takes care of the development of Caritas units in schools and in parishes in its diocese. Spiritual-ity biased on faith is what distinguish Caritas from other nongovernmental or-ganizations that bring help to different social groups like: poor, sick, elderly, orphans, homeless, unemployed and socially excluded because of their poverty. The main motive for Caritas’ activities is servant to the poor people in the same way we would do it to the Christ. Reference to the Christ, imitation of Christ’s example, his respect for poor people and to the spirit of solidarity and brother-hood with poor are the main points of reference in spiritual formation of Cari-tas’ employees and volunteers. Caritas of Elk Diocese takes care of ecclesial identity in its works of mer-cy. Caritas takes care not only of material and spiritual forms of help but also about christian character of its activities. This article talks about basic spirituality of Caritas, mainly the need of religious and moral formation of employees and volunteers who works for Caritas in Elk. In reference to the latest states of popes it was shown the evan-gelic sources of Caritas’ spirituality, moral imperative of the responsibility for poor and attributes of the church’s charitable activity such as: unselfishness, respect for the human’s dignity and its rights, gratefulness and solidarity.
Źródło:
Studia Ełckie; 2017, 19, numer specjalny; 715 - 732
1896-6896
2353-1274
Pojawia się w:
Studia Ełckie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
„Humanae vitae” odpowiedzią na współczesne sporyfilozoficzno-teologiczne oraz przypomnieniem podstawowych prawdchrześcijańskiej wiary
Humanae Vitae as a Response to Contemporary Philosophical and TheologicalDisputes and a Reminder of the Basic Truths of the Christian Fait
Autorzy:
Moń, Ryszard
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1008736.pdf
Data publikacji:
2019-10-05
Wydawca:
Akademia Katolicka w Warszawie
Tematy:
etyka chrześcijańska
maksymalizm
ojcostwo
opcja fundamentalna
prawo naturalne
stworzenie
Christian ethics
maximalism
fatherhood
fundamental option
natural law
creation
Opis:
These reflections concern the problems discussed in the Humanae Vitae encyclical against the background of contemporary discussions about ethical maximalism and minimalism, the universal nature of moral norms, the existence of inherently evil acts, the so-called fundamental option, the specific nature of Christian ethics. On this basis, the essay then discusses issues which, while being strictly theological, have their reference to secular life, namely to fatherhood and parenthood, as the most significant, though often disregarded, issues discussed in the encyclical, a reminder of the basic truths of faith. Unless they are accepted, all topics related to marital life remain suspended in a vacuum. The encyclical shows that life is a gift from God, and not the effect of biological processes. Naturally, the latter are very important, but not essential. It therefore makes some maximal statements, showing that only this way will people be able to prove themselves as rational beings, who are responsible for and who truly love each other, rather than beings who are content to settle for less – instant gratification of their own desires. It is therefore a gross oversimplification to focus on the “detail” of the permissibility of contraception, while disregarding that which truly demonstrates the importance of the problem
Źródło:
Warszawskie Studia Teologiczne; 2019, 32, 3; 38-55
0209-3782
2719-7530
Pojawia się w:
Warszawskie Studia Teologiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A fuzzy approach to option pricing in a Levy process setting
Autorzy:
Nowak, P.
Romaniuk, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/330572.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
option pricing
Lévy process
minimal entropy
martingale measure
fuzzy sets
Monte Carlo simulation
wycena opcji
entropia minimalna
zbiór rozmyty
symulacja Monte Carlo
Opis:
In this paper the problem of European option valuation in a Levy process setting is analysed. In our model the underlying asset follows a geometric Levy process. The jump part of the log-price process, which is a linear combination of Poisson processes, describes upward and downward jumps in price. The proposed pricing method is based on stochastic analysis and the theory of fuzzy sets.We assume that some parameters of the financial instrument cannot be precisely described and therefore they are introduced to the model as fuzzy numbers. Application of fuzzy arithmetic enables us to consider various sources of uncertainty, not only the stochastic one. To obtain the European call option pricing formula we use the minimal entropy martingale measure and Levy characteristics.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2013, 23, 3; 613-622
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes
Autorzy:
Pajor, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/483255.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
option pricing
SV model
Bayesian forecasting
Opis:
In this paper we show that in the lognormal discrete-time stochastic volatility model with predictable conditional expected returns, the conditional expected value of the discounted payoff of a European call option is infinite. Our empirical illustration shows that the characteristics of the predictive distributions of the discounted payoffs, obtained using Monte Carlo methods, do not indicate directly that the expected discounted payoffs are infinite.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2009, 1, 1; 71-81
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza wrażliwości ceny hybrydowej korytarzowej opcji kupna
Analysis of the hybrid corridor call options price sensitivity
Autorzy:
Dziwago, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589723.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Instrumenty pochodne
Opcje
Zarządzanie ryzykiem
Derivatives
Option
Risk management
Opis:
W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z hybrydową korytarzową opcją kupna: charakterystyka instrumentu, funkcja wypłaty, model wyceny oraz analiza wpływu wybranych czynników na kształtowanie się ceny oraz wartości miar wrażliwości opcji. Ilustracja empiryczna, zawarta w artykule, została przeprowadzona na podstawie symulacji wyceny opcji wystawionych na EUR/PLN.
The article presents the issues connected with hybrid corridor call options: characteristic of instruments, the payoff function, the pricing model and the analysis the influence selected factors on the price option and the value of the Greek coefficients for the options. The empirical illustration included in the article are concerned with the pricing simulations of the option on EUR/PLN.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 295; 5-18
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ANALIZA WYCENY OPCJI EUROPEJSKICH W MODELU HULLA – WHITE’A
ANALYSIS OF HULL – WHITE MODEL
Autorzy:
Orzechowski, Arkadiusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452929.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
model J. Hulla i A. White’a
szereg Tayora
wycena opcji
Hull – White model
Taylor series
option pricing
Opis:
W niniejszym artykule analizowany jest model J. Hulla i A. White’a. W ramach podejmowanej problematyki przedstawiane są aspekty teoretyczne rozpatrywanego podejścia oraz wykorzystywane są dane empiryczne do sprawdzenia precyzji wyceny w relacji do cen rynkowych generowanych przez model F. Blacka i M. Scholesa. Ponadto, przeprowadzana jest analiza wrażliwości wyceny opcji. Otrzymane wyniki wskazują, iż model J. Hulla i A. White’a, w swojej podstawowej postaci, pozwala wycenić opcje równie dobrze jak model F. Blacka i M. Scholesa, bez konieczności jednak wprowadzania założenia upraszczającego opis funkcjonowania rynku kapitałowego, tj. stałości wariancji stóp zwrotu z aktywów bazowych.
In this article Hull – White model is analyzed. As a part of the subject matter theoretical aspects of the considered approach are presented. Then, empirical data is used to verify the accuracy of valuation with respect to the Black - Scholes model. In addition, the analysis of sensitivity of option pricing is performed. The results indicate that the Hull - White model allows to price options similarly to the Black – Scholes model but without imposing simplifying assumption which refers to description of the functioning of the capital market, i.e. constant variance of returns of the underlying assets.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2016, 17, 3; 120-130
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of Innovative Financial Product for Increase of Efficient Realization of Leasing Operations
Применение инновационных финансовых продуктов для увеличения эффективности лизинговых операций
Autorzy:
A. Ayupov, Aidar
E. Medvedeva, Olga
Flieger, Michał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1195659.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
leasing option
innovation
operations financing
competitive advantage
варианты лизинга
инновации
финансирование деятельности
конкурентное преимущество
Opis:
Contemporary organizations seek for new, innovative ways of building up competitive advantage. One of them is financing operations using new forms racing. Such a form is innovative leasing option which leaves the leaser the right to sell the leased equipment to the leasing company, which in turn is obliged to buy it. This way the risk for the company is smaller and the decisions to invest in such a way are taken more easily. The article deepens the topic showing advantages of such solutions to the companies.
Современные организации ищут новые формы конкурентных преимуществ в разных, часто незамечаемых до сих пор областях. Одна из них – поиск современных источников привлечения капитала. Одной из таких форм, обсужденных в статье, являются инновационные лизинговые операции, которые характеризуются правом лизингополучателя на продажу машин и оборудования лизиновой фирме, которая обязана их купить. Таким образом решения, касающиеся финансирования, принимаются фирмами, ищущими капитал, легче, так как риск ниже. В статье обсуждается тема таких вариантов лизинга, показываются их механизм и преимущество для предприятий.
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów; 2013, 27, 1; 39-49
1734-087X
Pojawia się w:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of Monte Carlo method in the computer system for valuation of exotic option contracts
Zastosowanie metody Monte Carlo w informatycznym systemie wyceny egzotycznych kontraktów opcyjnych
Autorzy:
Zarzycki, H.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/131951.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont
Tematy:
metoda Monte Carlo
systemy wspomagania decyzji
opcje egzotyczne i hybrydowe
inżynieria finansowa
wycena kontraktów opcyjnych
Monte Carlo methods
decision support systems
exotic and hybrid options
financial engineering
valuation of option contracts
Opis:
W artykule prezentowana jest propozycja komputerowego systemu obliczania finansowych instrumentów pochodnych – opcji egzotycznych i hybrydowych. Handel takimi produktami odbywa się na rynku pozagiełdowym (OTC) i często są to produkty tworzone na zlecenie. Wartości pewnych rodzajów opcji egzotycznych i hybrydowych nie można wyliczyć tradycyjnymi analitycznymi i numerycznymi metodami. W takich przypadkach warto użyć metody Monte-Carlo do wyceny rzeczywistej wartości instrumentów finansowych. W artykule przedstawiony został sposób obliczania ceny przykładowej opcji egzotycznej za pomocą metody MC. System komputerowy oparty o MC mógłby służyć do wspomagania decyzji inwestycyjnych dotyczących egzotycznych kontraktów opcyjnych.
This paper presents a proposal for a computer system of calculation of financial derivatives - exotic and hybrid options. The trade of such products takes place on the OTC market and these products are often made and tailored on demand. The values of certain types of exotic and hybrid options cannot be calculated with traditional analytical and numerical methods. In such cases, it is worth to use the Monte-Carlo method for the valuation of the real value of financial instruments. This paper presents an example of calculating the price of exotic options using the MC method. The computer system based on MC could be used to support investment decisions regarding exotic option contracts.
Źródło:
Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka; 2013, 3; 12-16
2082-9892
Pojawia się w:
Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of the Trefftz method for option pricing
Autorzy:
Brzozowska-Rup, Katarzyna
Hożejowska, Sylwia
Hożejowski, Leszek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1918663.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
contract options
option pricing
Black-Scholes model
Trefftz method
opcje kontraktowe
wycena opcji
model Blacka-Scholesa
Metoda Trefftza
Opis:
Purpose: Option pricing is hardly a new topic, however, in many cases they lack an analytical solution. The article proposes a new approach to option pricing based on the semi-analytical Trefftz method. Design/methodology/approach: An appropriate transformation makes it possible to reduce the Black-Scholes equation to the heat equation. This admits the Trefftz method (which has shown its effectiveness in heat conduction problems) to be employed. The advantage of such an approach lies in its computational simplicity and in the fact that it delivers a solution satisfying the governing equation. Findings: The theoretical option pricing problem being considered in the paper has been solved by means of the Trefftz method, and the results achieved appear to comply with those taken from the Black-Scholes formula. Numerical simulations have been carried out and compared, which has confirmed the accuracy of the proposed approach. Originality/value: Although a number of solutions to the Black-Scholes model have appeared, the paper presents a thoroughly novel idea of implementation of the Trefftz method for solving this model. So far, the method has been applied to problems having nothing in common with finance. Therefore the present approach might be a starting point for software development, competitive to the existing methods of pricing options.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2020, 146; 37-49
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Applying fuzzy parameters in pricing financial derivatives inspired by Kyoto Protocol
Zastosowanie parametrów rozmytych w wycenie pochodnych instrumentów finansowych związanych z Protokołem z Kioto
Autorzy:
Nowak, Piotr
Romaniuk, Maciej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907204.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
option pricing
financial derivatives
Kyoto Protocol
martingale method
fuzzy parameters
wycena opcji
pochodne instrumenty finansowe
Protokół z Kioto
metoda martyngałowa
parametry rozmyte
Opis:
The emission trading is proposed in the Kyoto Protocol. An appropriate market and the market of financial derivatives for allowances will be established. Using the neutral martingale method and Monte Carlo simulations, we propose a stochastic model with a pricing formula, which may be useful for an evaluation of derivatives inspired by the Kyoto Protocol.
Jednym z celów Protokołu z Kioto jest redukcja emisji gazów cieplarnianych. Aby zrealizować to zamierzenie, zaproponowano mechanizm handlu pozwoleniami na emisje. Pozwolenia te mogą być traktowane tak jak inne towary, co zaowocuje powstaniem odpowiedniego rynku, który pozwoli na określenie ich ceny. Co więcej, może się również rozwinąć rynek instrumentów pochodnych, takich jak opcje, kontrakty futures i forward, znanych w odniesieniu do innych dóbr. Dlatego niezbędne jest wykorzystanie odpowiedniej metodologii, w której weźmie się pod uwagę zarówno specyfikę rynku pozwoleń na emisję, jak i charakterystyczne właściwości instrumentów pochodnych. Istotne jest również uwzględnienie niepewności i nieprecyzyjności związanej z opisywanym rynkiem. W artykule proponujemy stochastyczny model o parametrach rozmytych, który może zostać wykorzystany do wyceny instrumentów pochodnych związanych z Protokołem z Kioto. Skupiamy się przede wszystkim na problemie znajdowania ceny derywatyw, a nie na modelowaniu samego rynku. Stosując metodę martyngałową oraz symulacje Monte Carlo, znajdujemy formułę wyceny europejskiej opcji kupna dla pozwolenia na emisję.
Źródło:
Operations Research and Decisions; 2009, 19, 4; 77-91
2081-8858
2391-6060
Pojawia się w:
Operations Research and Decisions
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Case study of financing of innovative projects and exogenous shocks
Autorzy:
Karpenko, O. A.
Blokhina, T. K.
Savenkova, E. V.
Abramov, G. F.
Rybakova, O. V.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/407131.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
exogenous shocks
innovative projects
real option
financial risks
financing projects
to reduce risks of investment projects
venture investors
Opis:
One of the main problem of innovative projects in Russian Federation is the need to assess the impact of exogenous shocks on their financing and development. The impact of this type of shock in the period of globalization is sharply increasing. In order to assess the impact of exogenous shocks on innovative projects we create a model with two stages using the innovate project of production of water purification plants. The first stage of it is the construction of a simple model of financial risk, stipulating the conditions when investors will invest in this firm in the absence of negative shocks, their expectations will depend on their own confidence in continuing investment at the next stages. This model shows a positive result. At the second stage we take into account the impact of the negative exogenous shocks on the project, and try to trace a reaction of companies involved in financing innovative projects. The results of the project were negative. The investor in this case as a rule can stop financing and has the risk of losses. In order to prevent this situation we propose to use a real option for a possible refusal to implement an innovative project in the event that the net present value after one year of financing will be negative or very small. To our opinion it is one of the best ways to reduce financial risks during the implementation of innovative projects for investors.
Źródło:
Management and Production Engineering Review; 2018, 9, 3; 16-22
2080-8208
2082-1344
Pojawia się w:
Management and Production Engineering Review
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
CHARAKTERYSTYKA, KLASYFIKACJA I FUNKCJE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
CHARACTERISTICS, CLASSIFICATION AND FUNCTIONS OF FINANCIAL INSTRUMENTS
Autorzy:
Skolimowska, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/546368.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Tematy:
financial instruments,
securities,
derivative financial instruments,
bonds,
shares,
option
Opis:
The aim of this paper was to present main information about financial instruments. Financial instruments are very important for law and as well for economy; for this reason studies in this field are very broad and affects of many aspects. This article present a general characteristic, classification and main functions of financial instruments. The most important is the division of financial instruments on securities and derivative financial instruments. The derivatives market reallocates risk from the people who prefer risk aversion to the people who have an appetite for risk. Debt instruments are assets that require a fixed payment to the holder, usually with interest. The equity market (often referred to as the stock market) is the market for trading equity instrument.
Źródło:
Civitas et Lex; 2019, 2(22); 23-37
2392-0300
Pojawia się w:
Civitas et Lex
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Charakterystyka wybranych strategii opcyjnych
Characteristics of Selected Option Strategies
Autorzy:
Ziętek-Kwaśniewska, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/30031461.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Tematy:
strategia opcyjna
strategie proste
strategie złożone
strategie z osłoną
strategie rozpiętościowe
strategie kombinowane
option strategy
simple strategies
complex strategies
covered strategies
spread strategies
combination strategies
Opis:
A dynamic development of the option market on the one hand and finance engineering on the other, have opened the way to construction of a lot of option strategies aiming at hedging, speculations or arbitrage. The article discusses the option strategies that are most frequently used by investors. Among them there are the simplest strategies consisting in buying and selling of uncovered options as well as more advanced complex ones. These include covered strategies and spread and combination constructions, addressed first of all to experienced investors. When characterizing particular strategies special attention is paid to the following questions: in what way and when a given construction should be used, and what are the consequences of using it. The article presents both directed strategies, that is ones aiming at a change of the underlying instrument, exemplified by the bull and bear spread, and strategies based on volatility of the given instrument, like the butterfly spread.
Źródło:
Roczniki Ekonomii i Zarządzania; 2009, 1; 113-128
2081-1837
2544-5197
Pojawia się w:
Roczniki Ekonomii i Zarządzania
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Comparison of the results of long and short straddle option strategies on the WIG20 during 2005–2015
Autorzy:
Flotyński, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2097056.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Finansach PAN
Tematy:
option strategies
long straddle
short straddle
derivatives
financial market
Opis:
There is a huge variety of derivatives on the Polish financial market (i.a. options and futures on stocks or indices). Options offer a lot of possibilities in the creation of advanced strategies. They can be used during variable market trends, in changeable circumstances, and are dependent on forecasted price level and volatility. The aim of the article is to investigate what was the rate of return of two options strategies: long straddle and short straddle. The research hypothesis was formulated that, in the years 2005–2015, strategies which were used on the assumption of the low volatility of the WIG20’s value, offered higher rates of return than other strategies. In the empirical research, quotations from the Warsaw Stock Exchange have been utilized. In the period given, higher profitability was obtained by selling options.
Źródło:
FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN; 2017, 1(10); 167-193
1899-4822
Pojawia się w:
FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
CONSTRUCTION AND PROPERTIES OF VOLATILITY INDEX FOR WARSAW STOCK EXCHANGE
Autorzy:
Wiśniewski, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453914.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
option
capital market
stock market index
volatility index
Opis:
Volatility indices became a important factors on capital markets and are considered as fear factors. First volatility index VIX, was defined for Chicago Board of Trade in 1993, and was developed in 2003. In next years we observed growing numbers of volatility indices on main capital market around of the world. There were more than 20 volatility indices on capital markets at the end of 2012. The aim of this study is construction of the volatility index considering to Warsaw Stock Exchange trading rules and market participants. We also test the “fear factor” properties of this index.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 1; 218-223
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies