There is a huge variety of derivatives on the Polish financial market (i.a. options and futures on stocks or indices). Options offer a lot of possibilities in the creation of advanced strategies. They can be used during variable market trends, in changeable circumstances, and are dependent on forecasted price level and volatility. The aim of the article is to investigate what was the rate of return of two options strategies: long straddle and short straddle. The research hypothesis was formulated that, in the years 2005–2015, strategies which were used on the assumption of the low volatility of the WIG20’s value, offered higher rates of return than other strategies. In the empirical research, quotations from the Warsaw Stock Exchange have been utilized. In the period given, higher profitability was obtained by selling options.
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies
Informacja
SZANOWNI CZYTELNICY!
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE BIBLIOTEKA FUNKCJONUJE W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:
Wypożyczalnia i Czytelnia Główna: poniedziałek – piątek od 9.00 do 19.00