Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "optimal stochastic control" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów

Dostawca treści

Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 18
Tytuł:
Minimax decisions in some problems of control with many sources of disturbances
Autorzy:
Grzybowski, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747681.pdf
Data publikacji:
1989
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Optimal stochastic control
Discrete-time systems
Opis:
.
In the paper, a stochastic system with many sources of disturbances is considered. These disturbances have distributions belonging to the exponential family with some unknown parameters. Moreover, it is assumed that a control is disturbed too. A horizon of control is a random variable with a known distribution. Under some additional assumptions the problem of Bayes and minimax control of such system is solved.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1989, 17, 31
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Optimal control for a nonstationary linear system with a quadratic cost functional
Autorzy:
Czornik, Adam
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747535.pdf
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Optimal stochastic control
Problems involving randomness
Linear-quadratic problems
Opis:
.
This paper is about optimal control of infinite-horizon nonstationary stochastic linear processes with a quadratic cost criterion. The synthesis problem of optimal control is solved under the assumptions that the criterion is an average expected cost and that the process' matrices possess limits for the time approaching infinity. Furthermore, the limit matrices are such that the "limit" process is both observable and controllable. The paper documents existence of an optimal feedback control policy. The policy is such that the gain matrix is a (scaled) solution to a Riccati stationary matrix equation. The equation is stationary in that its coefficients are the limits of the process' non-stationary matrices.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1997, 26, 40
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Minimizing the time spent in an interval by a Wiener process with uniform jumps
Autorzy:
Lefebvre, Mario
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1839133.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
Brownian motion
Poisson process
first-passage time
optimal stochastic control
integro-differential equation
Opis:
Let Xu(t) be a controlled Wiener process with jumps that are uniformly distributed over the interval [−c, c]. The aim is to minimize the time spent by Xu(t) in the interval [a, b]. The integro- differential equation, satisfied by the value function, is transformed into an ordinary differential equation and is solved explicitly for a particular case. The approximate solution obtained is precise when c is small.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2019, 48, 3; 407-415
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
About one problem of optimal stochastic control of the modes of operation of water mains
Autorzy:
Tevyashev, A.
Matviyenko, O.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/410919.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie PAN
Tematy:
optimal stochastic control
probabilistic constraints on the phase variables
water main
pumping station
Opis:
The problem of increasing of the efficiency of operation of the water mains in modern conditions while the transition to a three-tier tariff for the electricity is examined in the present work. An effective method for solving this problem, based on the use of specific features of the water mains as stochastic objects operating in the stochastic environment is offered. The mathematical formulation of the problems of optimal stochastic control of the modes of operation of the water main with probabilistic constraints on the phase variables is presented. A new strategy for the optimal stochastic control of the modes of operation of the water main, the use of which has allowed to develop an effective method for solving the examined problem is proposed in the present work. It is shown that the transition from the classical deterministic problems of control of the modes of operation of the water mains to stochastic ones, provides a significant (up 9%) decrease of financial expenses for the electricity.
Źródło:
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes; 2015, 4, 3; 3-12
2084-5715
Pojawia się w:
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
About one class of the problems of optimal stochastic control of hybrid dynamical systems
Autorzy:
Tevyashev, A.
Matviyenko, O.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/410934.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie PAN
Tematy:
optimal stochastic control
hybryd dynamical systems
probabilistic constraints on the chase variables
water main
Opis:
A new class of the problems of optimal stochastic control of hybrid dynamical systems different from well-known ones by the introduction of additional extreme and probabilistic constraints on the phase variables is studied in the present work. The mathematical formulation and approximate method of solution of the examined class of the problems are presented in this work. The effectiveness of the use of this class of the problems is illustrated on the example of one of the largest water main of Ukraine.
Źródło:
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes; 2016, 5, 4; 3-10
2084-5715
Pojawia się w:
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of atatistical linearization techniques to design of quqsi-optimal active control of nonlinear system
Autorzy:
Socha, L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/279701.pdf
Data publikacji:
2000
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Tematy:
statistical linearization
stochastic optimal control
active suspensions
Opis:
A comparison between the applicability of statistical linearizationmethods with moment criteria and criteria in probability density space to the determination of quasi-optimal external control for the nonlinear dynamic system excited by a coloured Gaussian noise and the mean square criterion is discussed in this paper. To determine the quasi-optimal control two modified versions of a standard iterative procedure are proposed, where three versions of statistical linearization with moment criteriaand two versions with criteria in the probability density space were combined with the optimal control method for linear systems with the mean square criterion. The detailed considerations are given for a nonlinear 2-degree-of-freedom system with external control force excited by a coloured Gaussian noise which is treated as an outputof 2D linear filter. The control is assumed as a linear feedback. The obtained results are illustrated by a numerical example.Zastosowanie sta
zastosowanie statystycznej linearyzacji w nieliniowych układach do wyznaczania kwazi-optymalnego aktywnego sterowania. W pracy przedstawiono porównanie zastosowania kilku metod statystycznej linearyzacji z kryteriami momentowymi oraz z przestrzeni gęstości prawdopodobieństw do wyznaczania kwazi-optymalnego, addytywnego sterowaniaw układach nieliniowych z wymuszeniem w postaci kolorowego Gaussowskiego szumu i ze średnio kwadratowym kryterium optymalizacji. W celu wyznaczenia kwazi-optymalnego sterowania zaproponowano dwie zmodyfikowane wersje standardowej procedury iteracyjnej, gdzie trzy wersje statystycznej linearyzacji z momentowymi kryteriami i dwie wersje z kryteriami w przestrzeni gęstości prawdopodobieństw wykorzystano łącznie ze standardowym algorytmem wyznaczania sterowania optymalnego w układach liniowych ze średniokwadratowym wskaźnikiem jakości. Szczegółowa analiza została przedstawiona dla układów o dwu stopniach swobody z zewnętrznym wymuszeniem w postaci Gaussowskiego szumu kolorowego traktowanego jako wyjście z dwuwymiarowego filtru liniowego. Sterowanie przyjęto jako liniowe sprzężenie zwrotne. Otrzymane wyniki zilustrowano na przykładzie numerycznym.
Źródło:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 2000, 38, 3; 591-605
1429-2955
Pojawia się w:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Optimal stochastic control of the modes of operation of the sewage pumping station
Autorzy:
Tevyashev, A.
Nikitenko, G.
Matviyenko, O.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/411361.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie PAN
Tematy:
optimal stochastic control
sewage pumping
station
receiving tank
three-band tariff for the electricity
efficient use of resources
Opis:
In this work we propose a new mathematical model and method of optimal stochastic control of the modes of operation of the sewage pumping station for three-band tariff for the electricity, the implementation of which provides a significant reduction of financial expenses of the electricity for pumping waste water. The proposed model and method Take into account the stochastic properties of the object of control and environment most adequately. The mathematical formulation of the problem of optimal stochastic control with extreme and probabilistic constraints on the phase variables and efficient algorithm to solve it is presented. The proposed method of optimal stochastic control provides minimum of the mathematical expectation of the volumes of pumped waste water at the time interval with a high electricity tariff and maximum of the mathematical expectation of the volumes of pumped waste water at the time interval with a minimal tariff when all technological limitations are accomplished.
Źródło:
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes; 2015, 4, 3; 47-55
2084-5715
Pojawia się w:
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The LQG homing problem for a Wiener process with random infinitesimal parameters
Autorzy:
Lefebvre, Mario
Moutassim, Abderrazak
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/229262.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
stochastic optimal control
first-passage time
dynamic programming
Brownian motion
Opis:
The problem of optimally controlling a Wiener process until it leaves an interval (a, b) for the first time is considered in the case when the infinitesimal parameters of the process are random. When a = -∞, the exact optimal control is derived by solving the appropriate system of differential equations, whereas a very precise approximate solution in the form of a polynomial is obtained in the two-barrier case.
Źródło:
Archives of Control Sciences; 2019, 29, 3; 413-422
1230-2384
Pojawia się w:
Archives of Control Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Information and analytical technology for control and operation management of gas transportation systems operation modes
Informacja i technologia analityczna do zarządzania trybem pracy przy kontroli i obsłudze systemów trasportowych gazu
Autorzy:
Tevyashev, Andriy
Iievlieva, Svitlana
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1523352.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Wydawnictwo PB
Tematy:
gas transportation systems
optimal stochastic control
information and analytical technologies
systemy transportu gazu
optymalna kontrola stochastyczna
technologie informacyjne i analityczne
Opis:
The purpose of the study is to develop new information and analytical technologies and tools for optimal stochastic control of the technological processes of production, preparation, transportation and distribution of energy resources in the gas transportation systems of Ukraine. The achievement of this goal will enable us to implement a unified, well-balanced approach to the modernization and rational development the gas transportation systems of Ukraine based on achieving maximum indicators in resource saving and environmentally friendly technologies in energy, which is currently extremely relevant.
Celem badań jest opracowanie nowych technologii narzędzi informacyjnych i analitycznych dla optymalnego stochastycznego sterowania procesami technologicznymi produkcji, przygotowania, transportu i dystrybucji surowców energetycznych w systemach transportu gazu na Ukrainie.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Telekomunikacja i Elektronika / Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; 2018, 21; 69-84
1899-0088
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Telekomunikacja i Elektronika / Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
WŁASNOŚCI FUNKCJI WARTOŚCI DLA STOCHASTYCZNEGO PROBLEMU STEROWANIA OPTYMALNEGO TYPU MAYERA
PROPERTIES OF VALUE FUNCTION FOR STOCHASTIC OPTIMAL CONTROL PROBLEM OF MAYER TYPE
Autorzy:
Grygierzec, Wiesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452828.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
stochastyczne sterowanie optymalne
funkcja wartości
problem Mayera
stochastic optimal control
value function
Mayer problem
Opis:
Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań dotyczących problemu stochastycznego sterowania optymalnego w tzw. przypadku Mayera. Problemy takie opisywanego są poprzez stochastyczne równanie różniczkowe typu Ito a funkcjonał kosztu jest zależny od stanu układu w czasie końcowym. Jest to w szczególności model dyfuzyjny, modele takie są adekwatne do opisu zjawisk biologicznych i ekonomicznych w których z przyczyn naturalnych mamy do czynienia z oddziaływaniem dużej ilości niezależnych sił losowych. Problem sterowania optymalnego polega na podejmowaniu na podstawie możliwie najnowszych informacji, odpowiednich decyzji spośród wszystkich możliwych w celu osiągnięcia zamierzonego celu co realizuje się poprzez minimalizację funkcjonału kosztu. Ważną rolę odgrywa tutaj tzw. funkcja wartości. W niniejszym artykule autor udawania kolejne własności funkcji wartości dla tzw. problemu Mayera czyli dla specjalnej postaci funkcjonału kosztu.
We consider stochastic optimal control problem of Mayer type. The evolution of system is described by Ito’s stochastic differential equation. Such systems are sometimes called diffusion models. The cost functional relay only on terminal condition. The value function play crucial role in determining the so called feedback optimal control. In the present paper which is a continuation of previous one the authors prove some properties of value function and gives a verification criterion. Keywords: stochastic optimal control, value function, Mayer problem
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 4; 584-591
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
O PEWNYM PROBLEMIE MAYERA STEROWANIA OPTYMALNEGO W PRZYPADKU STOCHASTYCZNYM
ABOUT SOME MAYER STOCHASTIC OPTIMAL CONTROL PROBLEM
Autorzy:
Grygierzec, Wiesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453156.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
stochastyczne sterowanie optymalne
funkcja wartości
problem Mayera
stochastic optimal control
value function
Mayer problem
Opis:
Rozważamy problem stochastycznego sterowania optymalnego dla układu opisywanego poprzez stochastyczne równanie różniczkowe typu Ito. Układy takie bywają tez nazywane jako modele dyfuzyjne. Źródłem niepewności w takich modelach jest biały szum który odzwierciedla oddziaływanie dużej ilości niezależnych sił losowych. W tej sytuacji problem sterowania polega na podejmowaniu na podstawie możliwie najnowszych informacji, odpowiednich decyzji spośród wszystkich możliwych w celu osiągnięcia zamierzonego celu. Kluczowa role odgrywa w tym zagadnieniu tzw. funkcja wartości, która w jakiś sposób charakteryzuje nam ewolucje w czasie minimalnej wartości funkcjonału kosztu. W niniejszym artykule autor udawania pewne własności funkcji wartości dla tzw. problemu Mayera czyli dla specjalnej postaci funkcjonału kosztu.
We consider optimal control problem of system which is covered by Ito’s stochastic differential equation. Such systems are sometimes called diffusion models. The basic source of uncertainty in such models is white noise, which represents large numbers of independent random forces. The controller has to make relevant decision, based on the most update information among all the possible to achieve the best expected result relevant his goal. The key role play so called value function which represent in some sense evolution of minimal cost functional in time. In the present paper the author give some characterization of value function for the so called Mayer problem which correspond to special form of cost.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2016, 17, 2; 36-45
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Optimization of stochastic production-inventory model for deteriorating items in a definite cycle using Hamilton-Jacobi-Bellman equation
Autorzy:
Hau, Bui Minh
Kim, Hwan-Seong
Long, Le Ngoc Bao
You, Sam-Sang
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2203774.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Wyższa Szkoła Logistyki
Tematy:
production inventory model
deteriorating items
stochastic optimal control
HJB equation
model zapasów produkcyjnych
elementy niszczące
optymalna kontrola stochastyczna
równanie HJB
Opis:
Background: Inventory control is essential for a manufacturer to achieve the desired profit in successful supply chain management. This paper deals with the production-inventory system under the decrease in production rate. The model includes three stages: before the decrease in production, after the decrease in production, and after a period of inventory shortage. Throughout the stages, the stochastic inventory model is always affected by random factors and the deterioration of inventory quality. Method: The article uses the economic order quantity (EOQ) framework to evaluate costs in the production-inventory model. To optimize the manufacturer’s profit with the stochastic factor, Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation is presented to find the production rate to make the inventory model to guarantee its intended goals in a determined cycle. Result: Analytical solutions are provided for optimization of the stochastic production-inventory model. Numerical experiments show that inventory level, production rate, and profit over time are based on the optimal initial value of the production rate. Conclusion: The manufacturer’s profit comes from the stages of importing raw materials, processing and producing, storing and supplying items. Finding the initial value of the production rate can make the inventory level and production rate to ensure their desired value and get the target profit within a specified time.
Źródło:
LogForum; 2022, 18, 4; 379--411
1734-459X
Pojawia się w:
LogForum
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A multidimensional singular stochastic control problem on a finite time horizon
Autorzy:
Boryc, Marcin
Kruk, Łukasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747102.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
Singular stochastic control
generalized derivative
HJB equation
optimal control
Opis:
A singular stochastic control problem in n dimensions with timedependent coefficients on a finite time horizon is considered. We show that the value function for this problem is a generalized solution of the corresponding HJB equation with locally bounded second derivatives with respect to the space variables and the first derivative with respect to time. Moreover, we prove that an optimal control exists and is unique.
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio A – Mathematica; 2015, 69, 1
0365-1029
2083-7402
Pojawia się w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio A – Mathematica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of poli-criterial linearization for control problem of stochastic dynamic systems
Zastosowanie wielokryterialnej linearyzacji w problemie sterowania stochastycznych nieliniowych układów dynamicznych
Autorzy:
Socha, L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/279864.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Tematy:
Stochastic control of nonlinear systems
LQG control problem
stochastic linearization
Pareto optimal solution
Opis:
The problem of the determination of response characteristics and quasi-optimal control for nonlinear stochastic dynamic systems by using a multi-criteria linearization technique is presented in this paper. This idea was first introduced in previous author's paper (Socha, 1999a) for a simple dynamic system. In this paper, it is extended, and detailed analysis is given for a nonlinear oscillator with Gaussian external excitations and for a few criteria of statistical linearization. The obtained results are illustrated by a numerical example for Duffing's oscillator.
W pracy przedstawiono problem wyznaczania quasi-optymalnego sterowania w nieliniowych stochastycznych układach dynamicznych za pomocą wielokryterialnej metody linearyzacji stochastycznej. Pomysł wielokryterialnej linearyzacji został zasygnalizowany we wcześniejszej pracy autora (Socha, 1999a). W niniejszym artykule jest on rozwinięty i zastosowany do problemu sterowania, a szczegółowa analiza jest przeprowadzona dla nieliniowego oscylatora z addytywnym wymuszeniem Gaussa.
Źródło:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 2005, 43, 3; 675-693
1429-2955
Pojawia się w:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Optimal control of ∞-dimensional stochastic systems via generalized solutions of HJB equations
Autorzy:
Ahmed, N.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729348.pdf
Data publikacji:
2001
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
optimal control
stochastic systems
infinite dimension
HJB equation
stationary feedback control
Opis:
In this paper, we consider optimal feedback control for stochastc infinite dimensional systems. We present some new results on the solution of associated HJB equations in infinite dimensional Hilbert spaces. In the process, we have also developed some new mathematical tools involving distributions on Hilbert spaces which may have many other interesting applications in other fields. We conclude with an application to optimal stationary feedback control.
Źródło:
Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization; 2001, 21, 1; 97-126
1509-9407
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 18

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies