A multidimensional singular stochastic control problem on a finite time horizon

Szczegóły
Opis

Tytuł:: A multidimensional singular stochastic control problem on a finite time horizon
Autorzy:: Boryc, Marcin
Kruk, Łukasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/747102.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:: Singular stochastic control
generalized derivative
HJB equation
optimal control
Źródło:: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio A – Mathematica; 2015, 69, 1
0365-1029
2083-7402
Język:: angielski
Prawa:: CC BY: Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

A singular stochastic control problem in n dimensions with timedependent coefficients on a finite time horizon is considered. We show that the value function for this problem is a generalized solution of the corresponding HJB equation with locally bounded second derivatives with respect to the space variables and the first derivative with respect to time. Moreover, we prove that an optimal control exists and is unique.

Informacja

Powiązane pozycje