Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "model comparison" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-22 z 22
    Tytuł:
    On Some Simulation Procedures for Comparing Nonparametric Methods of Regression
    Wybrane symulacyjne procedury porównywania nieparametrycznych metod regresji
    Autorzy:
    Trzęsiok, Joanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904487.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    nonparametric regression
    model comparison
    benchmarking experiments
    hypothesis testing
    Opis:
    Nonparametric methods of regression form a large group of varied and rapidly growing methods. In many situations we have a problem with comparing these methods in order to select one of them to solve the regression problem. We present the simulation procedure for comparing the performance of several competing algorithms of nonparametric regression. This procedure has two stages. In the first one, the ranking of nonparametric models of regression is created. In the second stage, statistical test procedures can be used to test the significance of differences in the performances of models presented in the ranking. The procedure is applied to regression benchmark studies based on real world data.
    W artykule przedstawiono symulacyjną procedurę badawczą pozwalającą na porównywanie różnych nieparametrycznych modeli regresji, jak i wybór najlepszego z nich. Zaproponowana procedura przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie tworzony jest ranking modeli regresji, pod względem dokładności predykcji, mierzonej za pomocą błędu średniokwadratowego obliczonego metodą sprawdzania krzyżowego ( MSECV ). Drugi etap analizy ma na celu zbadanie istotności różnic pomiędzy uzyskanymi wartościami MSECV , a tym samym skorygowanie otrzymanych rankingów. Do testowania istotności wspomnianych różnic wykorzystano nieparametryczną statystykę testującą zaproponowaną przez Hothorna. Opisaną procedurę badawczą zastosowano w badaniu empirycznym, dla zbiorów danych standardowo wykorzystywanych do analizowania własności różnych metod regresji.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 286
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Comparing reduced form vs. structural models in measuring and managing credit portfolio risks - a comprehensive meta – analysis
    Porównanie model zredukowanych i strukturalnych w pomiarze i zarządzaniu ryzykiem portfolio kredytowego - metaanaliza wielokryterialna
    Autorzy:
    Reinwald, Raphael
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1930393.pdf
    Data publikacji:
    2021-06-30
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
    Tematy:
    credit portfolio models
    credit risk
    CreditMetrics®
    CreditRisk+®
    portfolio model comparison
    Opis:
    This paper is comparing the main credit portfolio models used in the banking industry as well as in academic research for credit risk measuring and pricing purposes. These models can be classified as structural models, hazard rate models and macro-factor/econometric models (the last group is very similar to structural ones and hence not investigated in detail here). Proponents and famous implementations are CreditMetrics® by JP Morgan (1998) and KMV® (Kealhofer, McQuown and Vasicek, 1993) of Moody’s for the structural type and CreditRisk+® by Credit Suisse First Boston (CSFB, 1997) for the hazard rate model. As all of them are frequently used the null hypothesis is that they perform equally well. In the first part of this paper – as intermediate aim - qualitative properties are compared and in the second part the models are disassembled (using a methodology similar to Hickman) and quantitatively considered with the overall goal to prove which one is measuring Credit Portfolio Risk most precisely – in contrast to existing papers not only regarding specific portfolio(s) or settings but building on a meta-analysis research of papers published on that topic. As a result – rejecting the null hypothesis - CreditMetrics® is performing better in most circumstances, especially with exchange-listed, large companies and low-default portfolios whereas CreditRisk+® is easier to handle and often useful for granular, retail type portfolios.
    Dokładny pomiar ryzyka kredytowego jest kluczowy z punktu widzenia instytucji finansowych. Są one zobowiązane nie tylko wypełniać wymagań prawne i zarządcze stawiane przez regulatorów takich jak EBA czy ECB w formie regulacji CRR II i CRD V w Unii Europejskiej, ale są także zobowiązane prowadzić działalność w sposób zabezpieczający interesy biznesowe właścicieli i interesariuszy, w szczególności odnośnie do zarządzania portfolio udzielonych kredytów i związanych z nimi ryzyk (upadłości i transferu). Sprawia to, że wykorzystanie zaawansowanych modeli oceny ryzyka jest branżowym standardem. Sytuacja w innych uwarunkowania jurysdykcyjnych (w Stanach Zjednoczonych czy Szwajcarii) jest podobna ze względu na uwarunkowania Basel III i wynikające z nich regulacji na poziomie krajowym. Niemniej jednak, wciąż w obszarze modelowania ryzyka kredytowego jest wiele obszarów, które nie są wystarczająco dobrze opisane. Między innymi, nie przeprowadzono metaanalizy dotychczas opublikowanych badań, która przesądzałaby nad wyższością jednych metod nad innymi. Jest to istotne, ponieważ wdrożenie skuteczniejszego modelu skutkuje przewagą konkurencyjną banku w zakresie modelowania ryzyka związanego z kredytem, a tym samym, długofalowo, zmniejsza wartość zaangażowania kapitałowego niezbędnego do pokrycia ewentualnych strat. Stąd, przeprowadzenie takiej pogłębionej metaanalizy stało się celem tego artykułu. Hipoteza zerowa stanowi, że modele CreditMetrics® i CreditRisk+® są jednakowo skuteczne - w szczególności w odniesieniu do kredytów korporacyjnych. Istotną część artykułu stanowi tym samym również dokładne porównanie i wyjaśnienie mocnych oraz słabych stron modeli, w szczególności w odniesieniu do konkretnych typów portfolio czy segmentów odbiorców.
    Źródło:
    Przedsiębiorstwo & Finanse; 2021, 1; 65-81
    2084-1361
    Pojawia się w:
    Przedsiębiorstwo & Finanse
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG
    Formal Comparison of Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG
    Autorzy:
    Mokrzycka, Justyna
    Pajor, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1050530.pdf
    Data publikacji:
    2016-06-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    kopula
    model Copula-AR-GARCH
    bayesowskie porównanie modeli
    Copula
    Copula-AR-GARCH model
    Bayesian model comparison
    Opis:
    Kopule stały się jednym z popularnych narzędzi modelowania zależności między szeregami czasowymi, pochodzącymi z rynków finansowych. Głównym celem pracy jest formalne, bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej dwuwymiarowych modeli Copula-AR-GARCH, różniących się strukturą zależności warunkowych, opisaną przez poszczególne kopule. Dla porównania dokonano również estymacji modeli Copula-AR-GARCH metodą największej wiarygodności, a następnie zbudowano ranking modeli na podstawie kryteriów informacyjnych Akaikego (AIC) oraz Schwarza (BIC). Modele CopulaAR-GARCH zostały wykorzystane do opisu zmienności i zależności dziennych stóp zwrotu subindeksów indeksu WIG. Wyniki wskazały na dużą przydatność bardzo prostych i nieformalnych metod porównywania modeli Copula-AR-GARCH. Dla sześciu par szeregów czasowych rankingi modeli uzyskane metodami formalnymi (w ujęciu bayesowskim) i metodami ad hoc (poprzez AIC i BIC) okazały się bardzo zbliżone, a w wielu przypadkach identyczne.
    Copulas have become one of most popular tools used in modelling the dependencies among financial time series. The main aim of the paper is to formally assess the relative explanatory power of competing bivariate Copula-AR-GARCH models, which differ in assumptions on the conditional dependence structure represented by particular copulas. For the sake of comparison the Copula-AR-GARCH models are estimated using the maximum likelihood method, and next they are informally compared and ranked according to the values of the Akaike (AIC) and of the Schwarz (BIC) information criteria. We apply these tools to the daily growth rates of four sub-indices of the stock index WIG published by the Warsaw Stock Exchange. Our results indicate that the informal use of the information criteria (AIC or BIC) leads to very similar ranks of models as compared to those obtained by the use of the formal Bayesian model comparison.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2016, 63, 2; 123-148
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayesowska estymacja modelu lokalnego poziomu o rozkładach dopuszczających warunkowy rozkład t-studenta i zmienną wariancję
    Bayesian Estimation of Local Level Model with Student-t Disturbances and Time-Varying Conditional Variance
    Autorzy:
    Kwiatkowski, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1827277.pdf
    Data publikacji:
    2010-09-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Model lokalnego poziomu
    bayesowskie testowanie modeli
    warunkowa heteroskedastyczność
    Local level model
    Bayesian Model Comparison
    Conditional Heteroscedasticity
    Opis:
    W artykule omówiono postać i własności modelu lokalnego poziomu, w którym zakłócenia losowe, w równaniu stanu i obserwacji, podlegają procesowi zmienności stochastycznej (SV) lub GARCH(1,1). Zasadniczym celem było opracowanie metod numerycznych wykorzystywanych w schemacie wnioskowania bayesowskiego w kontekście rozważanych modeli. Przykład empiryczny, zawarty w artykule, dotyczył wybranej spółki notowanej na GPW w Warszawie. Uzyskane wyniki wskazują, że najbardziej prawdopodobny okazał się model LL-SV, który uzyskał znaczną przewagę na standardowym modelem stochastycznej zmienności.
    The paper presents the general LL (Local Level) model with time-varying conditional variance, recently proposed by Stock and Watson. The main purpose is to present the Bayesian estimation and model comparison of different local level models with Normal GARCH, Student-t GARCH and SV disturbances. We are particularly interested how the different specifications of the conditional variance affect the explanatory power of a set of competing models. We apply the LL models to logarithmic transformations of the original prices of Żywiec, Polish company listed on the WSE. The model selection and posterior estimates provide strong evidence in favor of a model with SV disturbances in the core component, and the transitory component.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2010, 57, 2-3; 16-35
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models
    Bayesowska analiza dynamicznej korelacji warunkowej z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli GARCH
    Autorzy:
    Osiewalski, Jacek
    Pipień, Mateusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907620.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    model comparison
    Bayes factors
    multivariate GARCH processes
    BEKK models
    DCC models
    exchange rates
    Opis:
    Multivariate ARCH-typc specifications provide a theoretically promising framework for analyses of correlation among financial instruments because they can model time-varying conditional covariance matrices. However, general VechGARCH models are too heavily parameterized and, thus, impractical for more than 2- or 3-dimensional vector lime series. A simple t-BEKK(l.l) specification seems a good compromise between parsimony and generality. Unfortunately, Bollerslev’s constant conditional correlation (CCC) model cannot be nested within VECH or BEKK GARCH structures. Recently, Engle (2002) proposed a parsimoniously parameterized generalization of the CCC model; this dynamic conditional correlation (DCC) specification may outperform many older multivariate GARCH models. In this paper we consider Bayesian analysis of the conditional correlation coefficient within different bivariate GARCH models, which are compared using Bayes factors and posterior odds. For daily growth rales of PLN/USD and PLN/DEM (6.02.1996-28.12.2001) we show that the t-BEKK(l, 1) specification fits the bivariate series much better than DCC models, but the posterior means of conditional correlation coefficients obtained within different models are very highly correlated.
    Wielowymiarowe specyfikacje ty^pu ARCH stanowią teoretycznie obiecujące ramy dla analiz skorelowania instrumentów finansowych, ponieważ umożliwiają modelowanie zmiennych w czasie macierzy warunkowych kowariancji. Jednak ogólne modele VechGARCH mają zbyt wiele parametrów, są więc niepraktyczne w przypadku więcej niż 2- lub 3-wymiarowych wektorowych szeregów czasowych. Prosta specyfikacja t-BEKK(1,1) wydaje się dobrym kompromisem pomiędzy oszczędnością parametryzacji i ogólnością modelu. Niestety model stałych korelacji warunkowych (CCC) Boilersleva nie jest szczególnym przypadkiem struktur VECH czy BEKK. Ostatnio Englc (2002) zaproponował oszczędnie sparametryzowane uogólnienie modelu CCC; ta specyfikacja o dynamicznej korelacji warunkowej (DCC) może zdominować wiele starszych wielowymiarowych modeli GARCH. W artykule rozważamy bayesowską analizę warunkowego współczynnika korelacji w ramach różnych dwuwymiarowych modeli GARCH, które są porównywane przy użyciu czynników Bayesa i ilorazów szans a posteriori. Dla dziennych stóp zmian kursów PLN/USD i PLN/DEM (6.02.1996 - 28.12.2001) wykazuje się, że specyfikacja t-BEKK(l.l) opisuje dwuwymiarowy szereg czasowy znacznie lepiej niż modele DCC. Jednak wartości oczekiwane a posteriori warunkowych współczynników korelacji, uzyskane w ramach różnych modeli, są bardzo silnie skorelowane.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 192
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Improved Estimators of Coefficient of Variation in a Finite Population
    Autorzy:
    Archana, V.
    Aruna Rao, K.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/465691.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Model based comparison
    Coefficient of Variation
    Simple Random Sampling Regression estimator
    Mean Square Error
    Confidence interval
    Opis:
    Coefficient of Variation (C.V) is a unitless measure of dispersion. Hence it is widely used in many scientific and social investigations. Although a lot of work has been done concerning C.V in the infinite population models, it has been neglected in the finite populations. Many areas of applications of C.V involves the finite populations like the use in official statistics and economic surveys of the World Bank. This has motivated us to propose six new estimators of the population C.V. In finite population studies regression estimators are widely used and the idea is exploited to propose the new estimators. Three of the proposed estimators are the regression estimators of the C.V for the study variable while the other three estimators makes use of the regression estimators of population mean and variance to estimate the ratio , the population C.V for the study variable. The bias and mean square error (MSE) of these estimators were derived for the simple random sampling design. The performance of these estimators is compared using two real life data sets. The simulation is carried out to compare the estimators in terms of coverage probability and the length of the confidence interval. The small sample comparison indicates that two of the proposed estimators perform better than the sample C.V. The regression estimator using the information on the Population C.V of the auxiliary variable emerges as the best estimator.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2011, 12, 2; 357-380
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    New Analytical Model of Spur Gears with 5 DOF Shafts and its Comparison with Other DOF Models
    Autorzy:
    Jedliński, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2024180.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
    Tematy:
    dynamic meshing forces
    5 DOF shafts
    analytical gear model
    multi-DOF
    gear model comparison
    Simulink equations
    dynamiczna siła zazębienia
    wały 5 DOF
    analityczny model przekładni
    multi DOF
    porównanie modeli przekładni
    równania Simulink
    Opis:
    This study relates to the research on improving analytical models of gears. A new analytical model of gear shaft with 5 DOF was proposed. Equations of vibration were derived without small-angle approximation and were presented in a form that could be implemented in Simulink. In order to determine the effect of the additional DOF, four popular models having 2 DOF, 4 DOF, 6 DOF and 8 DOF were investigated, too. The proposed model has 12 DOF in total. This number of DOF could be increased; this, however, would result in a greater difference between the considered models, thus making it more difficult to evaluate the impact of the additional DOF of shafts. As a benchmark, the dynamic meshing force in the considered analytical models was calculated. Simulations were carried out with and without friction. Additionally, for the 12 DOF model, the effects of the position of the centre of gear and the centre of mass were investigated.
    Źródło:
    Advances in Science and Technology. Research Journal; 2021, 15, 1; 79-91
    2299-8624
    Pojawia się w:
    Advances in Science and Technology. Research Journal
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    О модели русского словосложения с глагольной препозицией в сравнении с итальянской моделью
    On the model of Russian compounding with the verbal preposition in comparison with the Italian model
    Autorzy:
    Федорова, Людмила
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1022166.pdf
    Data publikacji:
    2020-06-30
    Wydawca:
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    Tematy:
    Russian compounding
    imperative model
    comparison with the Italian model
    nonce compounds
    Opis:
    The paper is supposed to consider the formation of Russian compounds based on the imperative construction in comparison with a similar model in Italian. It is believed that in literary Russian this model is not productive, although it occurs in a limited number of examples: for the evaluative names of persons (sorvigolova ‘daredevil’), for the names of animals and plants (vertišejka, perekati-pole) and in some other cases. However, in Romance languages, and particularly in Italian, this is one of the most productive models, although its grammatical status is not usually associated with the imperative construction. As for Russian, it is possible to assume a transformation of the imperative sentences and imperative meaning, and only a particular modal shade of typical actions is preserved. The model itself is represented as a transition from incomplete compounding to the canonical productive model with an interfix. The results of an experiment on the translation of Italian compounds into Russian nonce compounds show a number of transitional cases, supporting this hypothesis.
    Źródło:
    Studia Rossica Posnaniensia; 2020, 45, 1; 109-119
    0081-6884
    Pojawia się w:
    Studia Rossica Posnaniensia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Probabilities of discrepancy between minima of cross-validation, Vapnik bounds and true risks
    Autorzy:
    Klęsk, P.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/929593.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    estymacja regresji
    walidacja krzyżowa
    teoria uczenia się
    generalizacja
    teoria statystyczna
    regression estimation
    model comparison
    complexity selection
    cross-validation
    generalization
    statistical learning theory
    generalization bounds
    structural risk minimization
    Opis:
    Two known approaches to complexity selection are taken under consideration: n-fold cross-validation and structural risk minimization. Obviously, in either approach, a discrepancy between the indicated optimal complexity (indicated as the minimum of a generalization error estimate or a bound) and the genuine minimum of unknown true risks is possible. In the paper, this problem is posed in a novel quantitative way. We state and prove theorems demonstrating how one can calculate pessimistic probabilities of discrepancy between these minima for given for given conditions of an experiment. The probabilities are calculated in terms of all relevant constants: the sample size, the number of cross-validation folds, the capacity of the set of approximating functions and bounds on this set. We report experiments carried out to validate the results.
    Źródło:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2010, 20, 3; 525-544
    1641-876X
    2083-8492
    Pojawia się w:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Sztywność płac nominalnych w modelach DSGE małej skali. Analiza empiryczna dla Polski
    Nominal Wage Rigidities in Small Scale DSGE Models: An Empirical Analysis for Poland
    Autorzy:
    Kuchta, Zbigniew
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/574945.pdf
    Data publikacji:
    2014-12-31
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    sztywności nominalne cen i płac
    dynamiczne modele równowagi ogólnej
    bayesowskie porównywanie modeli
    indeksacja cen i płac
    price and wage rigidities
    dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model
    Bayesian model comparison
    price and wage indexation
    Opis:
    The paper examines the empirical importance of the assumption of "sticky wages" in small‑scale dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models estimated for the Polish economy. The evaluation is based on a Bayesian comparison between the baseline "sticky price" model and a model of price and wage rigidities. The comparison includes extensions of these models to account for the case of price and wage indexation. The analysis consists of two steps. In the first step, each model is estimated using quarterly data for the Polish economy from 1995 to 2011. In the second step, the "marginal data density" is calculated for each model and so‑called Bayes factors are obtained. The results suggest that the best fit to the sample is observed in the case of the model with wage and price rigidities. Moreover, price and wage indexation mechanisms seem to have an insignificant impact on how the model fits the data, the author says. A comparison of impulse response functions shows that there are significant differences between the baseline model and the model with sticky prices and wages. Moreover, the estimates of structural parameters were strongly affected by the introduction of wage rigidities, the author says.
    Celem pracy jest empiryczna weryfikacja założenia o istnieniu sztywności płac nominalnych w modelach DSGE, estymowanych dla gospodarki polskiej. Weryfikacja ta została dokonana dzięki bayesowskiemu porównaniu modelu lepkich cen z modelem lepkich cen i płac, a także z ich rozszerzeniami na przypadek indeksacji. Podstawę porównania stanowiły kwartalne dane z lat 1995–2011, na podstawie których oszacowano każdy z analizowanych modeli. Następnie, dla każdego z nich obliczono gęstość brzegową oraz odniesiono je do siebie uzyskując czynnik Bayesa. Uzyskane wyniki dowodzą, że model lepkich płac i cen charakteryzuje się najlepszym dopasowaniem do analizowanej próby. Założenie indeksacji nie wpływało istotnie na dopasowanie modelu do danych zarówno w przypadku modelu o doskonale elastycznych, jak i lepkich płacach nominalnych. Ponadto porównanie funkcji reakcji na impuls pokazało, że model o lepkich cenach i płacach nominalnych implikuje inne, niż model lepkich cen, funkcje reakcji na impuls. Jednocześnie otrzymane oszacowania parametrów były w znacznym stopniu determinowane przez założenie sztywności nominalnej płac.
    Źródło:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2014, 274, 6; 31-56
    2300-5238
    Pojawia się w:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Portfolio construction with modified Sharpe’s method
    Budowa portfela akcji za pomocą zmodyfikowanej metody Sharpe’a
    Autorzy:
    Czapkiewicz, Anna
    Machowska, Małgorzata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907047.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Sharpe’s model
    errors-in-variable model
    estimation
    comparison
    Opis:
    In the paper we consider a modification of Sharpe’s method used in classical portfolio analysis for optimal portfolio building. The key idea of the paper is the modification of the classical approach by application of the errors-in-variable model. We assume that both independent (market portfolio return) as well as dependent (given asset’s return) variables are randomly distributed values related with each other by linear relationship and we build the model used for parameters’ estimation. For model evaluation we made a comparison of portfolios comprising nine stocks from Warsaw Stock Exchange, which are built using classical Sharpe’s and proposed method.
    W klasycznej jednoczynnikowej analizie portfelowej konstruując optymalny portfel papierów wartościowych, wykorzystuje się model jeg o budowy zaproponowany przez Sharpe’a. Podstawą tej teorii jest założenie, że stopa zwrotu danego waloru jest objaśniana stopą zwrotu portfela rynkowego poprzez zależność liniową. Wiadomo, że na zmienność cen walorów wpływ mają również inne (często trudne do zmierzenia) czynniki rynku. W klasycznym podejściu parametry zależności pomiędzy stopą zwrotu danego waloru a stopą zwrotu portfela rynkowego wyznaczane są z modelu prostej regresji, gdzie zaburzenie losowe jest dopuszczane tylko na wartości zmiennej objaśnianej. W proponowanym w pracy modelu obecność tych czynników uwzględniona jest jako zaburzenie na obu zmiennych losowych wchodzących do klasycznego modelu Sharpe’a. Przyjęto, że zarówno stopa zwrotu danego walom jak i stopa zwrotu portfela rynkowego są pewnymi zaburzonymi już wartościami, między którymi istnieje zależność liniowa. Dla ilustracji zagadnienia porównano portfele składające się z dziewięciu spółek zbudowane w oparciu o klasyczną metodę Sharpe’a i proponowaną jej modyfikację. Jako portfel rynkowy przyjęto portfel leżący u podstaw indeksu giełdowego WIG. Analizę przeprowadzono na podstawie notowań archiwalnych od stycznia 2000 do marca 2006. Budując wyżej wymienione portfele miesięczne dokonano porównań przebudowując je co miesiąc uzyskując w ten sposób wektor składów do analizy porównawczej.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Computer vision based UGV steering
    Autorzy:
    Simak, V.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/118087.pdf
    Data publikacji:
    2007
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Promocji Wiedzy
    Tematy:
    unmanned ground vehicle
    road tracking
    comparison
    model
    Opis:
    This report deals with a computer vision system for unmanned ground vehicle. The concentrated aspects include the comparison between image and model and intrinsic and extrinsing parameters of camera.
    Źródło:
    Applied Computer Science; 2007, 3, 2; 87-101
    1895-3735
    Pojawia się w:
    Applied Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Badanie cyrkulacji modelu kutra ratowniczego PROJ R-20 na basenie manewrowym
    Reduction model of R-20 type rescue vessel circulation testing in maneuvering pool
    Autorzy:
    Panasiuk, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/316128.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
    Tematy:
    model redukcyjny
    R-20
    badanie porównawcze
    scale model
    comparison research
    Opis:
    Artykuł zawiera wyniki badania cyrkulacji modelu redukcyjnego i ich przykładowe porównanie z cyrkulacją jednostki rzeczywistej. Przedstawiona została również całość urządzeń z wyposażenia laboratorium, które zostały wykorzystane w badaniach oraz model redukcyjny – obiekt badawczy. Zawarto również założenia do badań, zarys teorii, opis procedury badawczej i warunki przeprowadzenia prób.
    Paper presents the results of ship’s model circulation research using the maneuvering pool laboratory and some comparison witch a real ship. Instruments, methods, equipment and the object of research are also presented. Base theoretical illustrations, research circumstances, procedures and some important factors are included too.
    Źródło:
    Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe; 2013, 14, 3; 1465-1474
    1509-5878
    2450-7725
    Pojawia się w:
    Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Comparison of two estimation methods in growth curve model with concomitant variables
    Porównanie dwóch metod estymacji w modelu krzywych wzrostu ze zmiennymi towarzyszącymi
    Autorzy:
    Wesolowska-Janczarek, M.
    Kolczynska, E.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/9727.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
    Tematy:
    comparison
    estimation method
    growth curve model
    concomitant variable
    Źródło:
    Colloquium Biometricum; 2008, 38
    1896-7701
    Pojawia się w:
    Colloquium Biometricum
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Comparison of two models in the estimation of nitrogen uptake rates using data from 15-N incubation experiments
    Autorzy:
    Tungaraza, C.
    Brion, N.
    Baeyens, W.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/48263.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Oceanologii PAN
    Tematy:
    marine environment
    nitrogen isotope
    Elskens' model
    phytoplankton
    nitrogenous nutrient
    comparison
    Opis:
    This paper compares two uptake rate models, Dugdale & Goering’s (D&G) model and Elskens’ model. The aim is to provide an insight into how estimates of uptake processes, i.e. regeneration and loss rates from both dissolved and particulate nitrogen pools, influence the total uptake rates when the two models are compared. The uptake rates of three nitrogenous nutrients (nitrate, ammonium and urea) from 15-N incubation experimental data were compared. The comparison indicated that the D&G model underestimated nitrate uptake rates by about 34%, implying a significant regeneration and loss rates of the nutrient. Elskens’ model further showed that the loss rates from the dissolved phase were about 40% and 25% for the ammonium and urea pools, respectively, indicating that the D&G model underestimated the experimental uptake rates of the nutrients. On average, nitrification made up about 30% of the total ammonium uptake flux, whereas the sinks from particulate nitrogen and dissolved nitrogen were estimated at 36% and 56%, respectively. The D&G model sometimes overestimated the f-ratio values to about 60% and higher as a result of ammonium and urea uptake rates underestimation. This paper also shows that detritus adsorption, bacterial uptake and cell lysis are equally important processes.
    Źródło:
    Oceanologia; 2005, 47, 3
    0078-3234
    Pojawia się w:
    Oceanologia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zdolności prognostyczne nowokeynesistowskich modeli DSGE małej skali ewnątrz próby. Próba porównania dla gospodarki Polski
    The in-sample forecasting performace of New Keynesian small scale DSGE models comparison for Polish economy
    Autorzy:
    Kuchta, Zbigniew
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/945525.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    DSGE model
    Bayesian estimation
    forecast comparison
    modele DSGE
    estymacja bayesowska
    porównanie prognoz
    Opis:
    This paper compares the in-sample forecasting performance of the new Keynesian small scale DSGE models. The comparison includes the standard sticky prices model and sticky prices and wages model of Erceg, Henderson and Levin. VAR models are used as the baseline. Comparison of forecasting errors has shown that Erceg, Henderson and Levin’s model is characterized by better forecasting performance than the sticky prices model with respect to inflation, production and real wages. Moreover, it better predicts inflation than the VAR models.
    W pracy dokonano porównania zdolności prognostycznych modeli DSGE małej skali wewnątrz próby. W porównaniu wykorzystano podstawowy, nowokeynesistowski model monetarny oraz model Ercega, Hendersona i Levina, który rozszerza model podstawowy na przypadek lepkich płac nominalnych. Dodatkowo w analizie ujęto modele VAR, które stanowią podstawę ułatwiającą porównania. Porównanie błędów prognoz pokazało, że lepszymi zdolnościami prognostycznymi w przypadku inflacji, produkcji oraz realnej stawki płac charakteryzował się model Ercega, Hendersona i Levina. Model ten charakteryzował się również mniejszymi błędami predykcji inflacji niż modele VAR.
    Źródło:
    Gospodarka w Praktyce i Teorii; 2014, 2(35)
    1429-3730
    2450-095X
    Pojawia się w:
    Gospodarka w Praktyce i Teorii
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    High speed rail trends, technologies and operational patterns: a comparison of established and emerging networks
    Trend kolei dużych prędkości, technologie oraz modele operacyjne: porównanie istniejących i powstających sieci
    Autorzy:
    Palacin, R.
    Raif, L.
    Deniz, O.
    Yan, N.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/374079.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    high speed rail (HSR)
    TGV model
    Shinkansen model
    comparison
    knowledge transfer
    kolej dużych prędkości
    model TGV
    model Shinkansen
    porównanie
    transfer wiedzy
    Opis:
    This paper is set within the framework of the RailNewcastle Summer School program 2014 run by Newcastle University (UK). It presents a short history of high speed rail describing its main design and operational characteristics. The focus of the paper is on assessing the two key distinct models emerging from this trend: the Japanese or Shinkansen model and the French or TGV model. The study then applies these two models to an emerging high speed network such as the planned corridors in California (U.S.) to assess the extent of applicability and suitability of applying established high speed models to the Californian network. The results suggest that a suitable possibility would be to apply the French model for the operational aspects given the similarities in terms of geography, population distribution and distance. Implementing the lessons learned from the Japanese model in terms of construction and infrastructure design would be more suitable given the striking similarities in geological characteristics linked to the latent earthquake threat.
    Artykuł powstał podczas programu RailNewcastle Summer School 2014, organizowanego przez Uniwersytet w Newcastle (Wielka Brytania). Artykuł prezentuje krótką historię kolei dużych prędkości, opisując główne projekty i charakterystykę operacyjną. Celem artykułu jest poddanie ocenie dwóch kluczowych modelów wyłaniających się z tego trendu: japońskiego (Shinkansen) oraz francuskiego (TGV). Następnie badane jest zastosowanie tych dwóch modeli dla wschodzących sieci kolei dużych prędkości, jak na przykład planowany korytarz w Kalifornii (Stany Zjednoczone), i poddanie ocenie użycia tych modeli w zakresie stosowalności i przydatności dla sieci kalifornijskiej. Wyniki sugerują, że odpowiedniejsze byłoby zastosowanie modelu francuskiego, głównie ze względu na operacyjne aspekty oraz podobieństwa w geografii, rozmieszczenia ludności i odległości między stacjami. Należałoby również zwrócić uwagę na rozwiązania konstrukcyjne systemu japońskiego, które mogłyby zostać zastosowane ze względu na podobieństwa geologiczne tych regionów i możliwość wystąpienia trzęsienia ziemi.
    Źródło:
    Transport Problems; 2014, T. 9, z. spec.; 123-129
    1896-0596
    2300-861X
    Pojawia się w:
    Transport Problems
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Równoległa implementacja algorytmu winnowing dla operacji strumieniowej analizy tekstu
    Parallel Winnowing Implementation for text stream analysis
    Autorzy:
    Wielgosz, M.
    Żurek, D.
    Pietroń, M.
    Dąbrowska-Boruch, A.
    Wiatr, K.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/154404.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
    Tematy:
    n-gramowy model
    eksploracja danych
    przetwarzanie strumieniowe
    GPGPU
    n-gram-based model
    document comparison
    GPU
    information retrieval
    Opis:
    W ramach praca przeprowadzona została analiza możliwości wykorzystania algorytmu winnowing do strumieniowego przetwarzania informacji tekstowej. W szczególności nacisk został położony na operacje generacji odcisku jako jej zredukowanej reprezentacji wiadomości tekstowej. Autorzy przeprowadzili szereg eksperymentów, w celu określenia efektywności działania algorytmu oraz możliwego do uzyskania przyspieszenia obliczeń, z wykorzy-staniem węzła procesorów Intel Xeon E5645 2.40GHz oraz karty GPU Nvidia Tesla m2090.
    There are several models available for information retrieval and text analysis but the two are considered to be the dominant ones, namely Boolean and the vector space model (VSM). A model maps the existing words or text into a new representation space. This paper presents a boolean n-gram-based algorithm - winnowing for fast text search and comparison of documents with main focus on its implementation and performance analysis. The algorithm is used to generate fingerprints (i.e. a set of hashes) of the analyzed documents. A dedicated test framework was designed and implemented to handle the task of the algorithm evaluation which utilizes PAN test corpus and programming environment. Several tests were conducted in order to determine the comparison quality of the obfuscated and not obfuscated text for the winnowing algorithm and different window and n-gram size. The tests revealed interesting properties of the algorithms with respect to comparison of documents as well as defied the limits of their applicability. The n-gram-based algorithms due to their simplicity are well suited for hardware implementation. Thus, the authors implemented compu-tationally demanding part of both fingerprint generation both on CPU and GPU. Performance measurements for Intel Xeon E5645, 2.40GHz and Nvidia Tesla m2090 implementation of Ngram-based algorithm show approximately 14x computational speedup.
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Kontrola; 2014, R. 60, nr 5, 5; 309-312
    0032-4140
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Kontrola
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Deklarowane czynniki wyboru produktu i sklepu internetowego w symulowanym teście rynkowym a satysfakcja z wyboru
    The Declared Reasons for Product and Online Store Selection in a Simulated Market Test and the Satisfaction from Choice
    Декларируемые факторы выбора продукта и интернет-магазина в фиктивном рыночном тесте и удовлетворение от выбора
    Autorzy:
    Mącik, Radosław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/561688.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Polski Instytut Ekonomiczny
    Tematy:
    wybór konsumenta
    porównywarka cenowa
    satysfakcja
    model strukturalny
    consumer choice
    price comparison website
    satisfaction
    structural model
    выбор потребителя
    сервис сопоставления цен удовлетворение
    структурная модель
    Opis:
    Celem rozważań jest eksploracja powiązań między deklarowanymi czynnikami wyboru produktu i sklepu internetowego oraz satysfakcją z wyboru. W analizie wykorzystano dane pochodzące z badania ankietowego (CAWI), quasi-eksperyment oraz modelowanie równań strukturalnych PLS-MGA. Wyniki badania wskazują, że główne czynniki wyboru produktu i sklepu w symulowanym teście rynkowym w środowisku porównywarki cenowej są względem siebie niezależne. Wpływ decydującego czynnika wyboru na satysfakcję z wyboru jest niewielki, w grupach pojawiają się istotne różnice w parametrach modeli strukturalnych objaśniających poziom satysfakcji. Z badania wynikają następujące implikacje: praktyczna − w środowisku porównywarki cenowej należy oddzielnie oddziaływać na wybór produktu i wybór sklepu; społeczna − należy rozważyć dodanie w modelu procesu zakupowego fazy wyboru dostawcy. Artykuł ma charakter badawczy.
    A purpose of the article is to explore the links between the declared product and online store selection factors and satisfaction with the choice. Data were collected via CAWI with quasi-experiment, and mainly analysed using structural equation modelling with the PLS-MGA approach. The key findings indicate that the main declared factors of product and store selection in the simulated market test in an environment of price comparison website are independent of each other. Those factors have a little impact on satisfaction, but there are significant differences between groups in the parameters of the structural models explaining the level of satisfaction. The research has several implications including the practical one – there is the need for a separate treating product and stores selection of influence on consumer decisions, and the social one – to consider adding the phase of store/supplier choice in the classic model of the consumer purchasing process. The article is of the research nature.
    Цель рассуждений – изучить связь между декларируемыми факторами выбора продукта и интернет-магазина и удовлетворением от выбора. В анализе использовали данные из опроса (CAWI), квазиэксперимент, а также модели- рование структурных уравнений PLS-MGA. Результаты изучения указывают, что основные факторы выбора продукта и магазина в фиктивном рыночном тесте в среде сервиса сопоставления цен независимы друг от друга. Влияние решающего фактора выбора на удовлетворение от выбора невелико, в группах появляются существенные отличия в параметрах структурных моделей, объясняющих уровень удовлетворения. Из изучения вытекают следующие импликации: практическая – в среде сервиса сопоставления цен следует отдельно воздейстовать на выбор продукта и выбор магазина; социальная – следует об- думать добавление в модели закупочного процесса фазы выбора поставщика. Статья имеет исследовательский характер.
    Źródło:
    Handel Wewnętrzny; 2016, 2 (361); 317-331
    0438-5403
    Pojawia się w:
    Handel Wewnętrzny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Pomiar efektywności zróżnicowanych technologicznie gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej
    Measuring the Efficiency of European Union Farms under Heterogeneous Technologies
    Autorzy:
    Marzec, Jerzy
    Pisulewski, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2142145.pdf
    Data publikacji:
    2020-09-30
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    funkcja produkcji
    stochastyczne modele graniczne
    podejście bayesowskie
    porównania międzynarodowe
    model z losowymi parametrami
    production function
    Stochastic Frontier Models
    Bayesian approach
    international comparison
    random coefficients model
    Opis:
    Celem niniejszego opracowania jest określenie charakterystyk procesu produkcyjnego gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W pracy wykorzystano dane regionalne FADN. W związku z występującym zróżnicowaniem między regionami w pracy wykorzystano modele uwzględniające tę heterogeniczność. W szczególności rozważono dwa sposoby modelowania heterogeniczności: deterministyczny oraz stochastyczny. Odzwierciedleniem pierwszego sposobu jest wykorzystanie w niniejszej pracy modelu funkcji produkcji typu translog, który pozwala, żeby elastyczności produkcji względem nakładów czynników produkcji zależały od wielkości nakładów. Natomiast stochastyczny sposób modelowania heterogeniczności reprezentuje stochastyczny model graniczny z losowymi parametrami. Zastosowanie powyższej koncepcji pozwoliło na zbudowanie modelu funkcji produkcji typu Cobba i Douglasa (C–D) z indywidualnymi parametrami. Estymacji parametrów czterech modeli dokonano za pomocą podejścia bayesowskiego. Otrzymane wyniki jednoznacznie wskazują, że najlepszym modelem okazał się model C–D z indywidualnymi parametrami. Ponadto zaobserwowano, że dla średniej unijnej najwyższa elastyczność produkcji występuje względem nakładów materiałów, a najniższa względem areału. Natomiast dosyć zaskakującym wynikiem jest wysoki poziom średniej efektywności technicznej (0,95) przy bardzo niewielkim rozproszeniu tych ocen.
    The aim of the present study was to derive the characteristics of the production process for crop farms in the European Union member states. The paper uses regional data on farms taken from the Farm Accountancy Data Network (FADN). Therefore, the models that account for heterogeneity among the analysed regions, were used in the present study. In particular, the paper considers two approaches to modelling heterogeneity: deterministic and stochastic. The deterministic approach is reflected in the paper with the usage of translog production function model, which allows output elasticities to depend on the input levels. The stochastic approach is represented by a stochastic frontier model with random coefficients. The application of the above-mentioned concept allowed to derive the Cobb-Douglas (C–D) production function model with individual parameters. The parameters of the four models were estimated using the Bayesian approach. The obtained results indicate that the C–D model is the best. In addition, it was observed that for the EU average, the highest production elasticity is with respect to materials, while the lowest w.r.t area. Surprisingly, the results suggest a high mean technical efficiency of the analysed regions (0.95), with very small dispersion of these scores.
    Źródło:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2020, 303, 3; 111-137
    2300-5238
    Pojawia się w:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zdolność sieci procesorów typu sześcian 4-wymiarowy do lokalizacji dwóch niezdatnych procesorów metodą porównawczą
    Capability of 4-dimensional cube type degradable processors network to identify two faulty processors
    Autorzy:
    Zieliński, Z.
    Strzelecki, Ł.
    Kulesza, R.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/210610.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
    Tematy:
    informatyka
    diagnostyka systemowa
    model porównawczy
    struktura logiczna sieci
    sieci procesorowe typu sześcian
    informatics
    comparison diagnosis
    network logical structure
    hypercube network
    Opis:
    W artykule opisano model formalny struktury logicznej sieci procesorów typu sześcian 4-wymiarowy oraz właściwości diagnozowania sieci metodą porównawczą MM*. Określono wpływ stopnia degradacji sieci na zmianę jej 2-diagnozowalności, jak również na zmianę jej zdolności do lokalizacji dwóch niezdatnych procesorów. Posługując się zbiorem węzłów wewnętrznie stabilnych struktury cyklicznej o p procesorach (p ≥ 6), określono warunek konieczny i wystarczający, aby struktura ta nie była strukturą 2-diagnozowalną i wyznaczono zbiór takich struktur. Określono częstość zdarzenia, że diagnozowanie metodą porównawczą MM* cyklicznej sieci typu sześcian 4-wymiarowy o p procesorach, która nie jest siecią 2-diagnozowalną, nie zapewni zlokalizowania dwóch niezdatnych procesorów sieci.
    The paper gives a formal model of a logical structure of the 4-dimensional cubic-type processor network. It describes the rules of diagnosing the network using the comparison method MM*. The known conditions of the diagnosability of the network (for this method) for the general case perspective were given. In the article, the influence of the degree of degradation of the network on the changes of its 2-diagnosibility for testing with the MM* method was investigated. In the summary, the conclusions arising from the results presented in this article have been formulated.
    Źródło:
    Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej; 2011, 60, 4; 251-263
    1234-5865
    Pojawia się w:
    Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Porównanie wyników badań doswiadczalnych obciążeń modelu wirnika nosnego śmigłowca z wynikami symulacji numerycznej programu FLIGHTLAB
    Comparison of loads on helicopter rotor model - experiment VS FLIGHTLAB simulation
    Autorzy:
    Czechyra, T.
    Bibik, P.
    Narkiewicz, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/212563.pdf
    Data publikacji:
    2006
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
    Tematy:
    porównanie wyników badań doświadczalnych
    obciążenia modelu wirnika nośnego śmigłowca
    symulacja numeryczna programu FLIGHTLAB
    comparison of loads
    helicopter rotor model
    experiment vs FLIGHTLAB simulation
    Opis:
    Celem pracy było badanie wpływu zaburzeń kształtu profili łopat na obciążenia wirnika. Badania dotyczyły wirnika śmigłowca IS-2. W referacie porównano wyniki badań eksperymentalnych obciążeń modelu wirnika śmigłowca prowadzonych w Instytucie Lotnictwa z obliczeniami programem FLIGHTLAB przeprowadzonymi na Politechnice Warszawskiej.
    The results of simulation using FLIGHTLAB with wind tunnel experimental results of the helicopter main rotor model are presented. First the method of identification of the parameters of simulation model is described. Next sample results are presented and commented.
    Źródło:
    Prace Instytutu Lotnictwa; 2006, 1-2 (184-185); 241-245
    0509-6669
    2300-5408
    Pojawia się w:
    Prace Instytutu Lotnictwa
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-22 z 22

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies