Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "likelihood estimation" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-37 z 37
    Tytuł:
    Likelihood and quasi - likelihood estimation of transition probabilities
    Autorzy:
    Bakinowska, Ewa
    Kala, Radosław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729736.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    likelihood estimation
    quasi-likelihood estimation
    transition probabilities
    quasi-information matrix
    Opis:
    In the paper two approaches to the problem of estimation of transition probabilities are considered. The approach by McCullagh and Nelder [5], based on the independent model and the quasi-likelihood function, is compared with the approach based on the marginal model and the standard likelihood function. The estimates following from these two approaches are illustrated on a simple example which was used by McCullagh and Nelder.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2004, 24, 1; 77-84
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modelling air cargo market – a gravity method
    Modelowanie rynku lotniczego transportu towarowego – metoda grawitacyjna
    Autorzy:
    Mączka, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/213257.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
    Tematy:
    air transport
    gravity model
    maximum likelihood estimation
    Opis:
    The gravity method and its expansions in transport economics, analogical to Newton’s gravity law are not the most modern approach to demand estimation. They are, however, simple and applicable to the publicly available data as those of EUROSTAT or national statistics sources. Main assumption is that the trips (or in this case flows of cargo) are produced at an origin and “attracted” to destination according to some identifiable pattern. It is possible to suggest – but not ensure as in Newton’s Physics – these patterns, provided a complete list of socioeconomic data (GDP, population, ...) or other quantifiable conditions in the range (catchment) of all locations (nodes), combined with a series of corresponding flow volumes using a non-linear equation. Each variable of the explanatory side of the equation is equipped with a weight (in econometrics called a parameter). Due to non-linear form of the equation parameters are found using an Iterative calculation that is typically performed by the Maximum Likelihood Estimation (popularized by Ronald Fisher). Validity of calculations are checked using statistical measures of proportionate reduction in uncertainty.
    Metoda grawitacyjna i jej inne wariacje w ekonomii transportu, będące analogią wobec newtonowskiego powszechnego prawa ciążenia, nie są najnowszym narzędziem do szacowania popytu. Są, natomiast, proste i możliwe do zastosowania mając do dyspozycji publicznie dostępne dane takie jak te pochodzące z EUROSTAT lub innych źródeł państwowych. Głównym założeniem metody jest to, że podróże (lub poziom przepływu towarów) są generowane w jednych lokalizacjach i są „przyciągane” do pozostałych lokalizacji zgodnie z pewnym identyfikowalnym wzorcem. Możliwe jest zaproponowanie – ale nie ustalenie jak w newtonowskiej fizyce – tych wzorców pod warunkiem, że jest dostępna pełna lista danych socjoekonomicznych (PKB, ludność, …) lub innych policzalnych warunków w zasięgu (strefie ciążenia) wszystkich lokalizacji (węzłów) powiązana z odpowiadającymi im poziomami przepływów przy użyciu funkcji nieliniowej. Każda ze zmiennych ulokowanych po stronie równania, która opisuje zjawisko (przepływy) jest wyposażona w wagę (w ekonometrii zwaną parametrem). Z powodu nieliniowej formy funkcji parametry są obliczane iteracyjnie, co jest najczęściej wykonywane metodą największej wiarygodności. Trafność dopasowania modelu jest sprawdzana metodami statystycznymi badającymi proporcje redukcji niepewności.
    Źródło:
    Prace Instytutu Lotnictwa; 2015, 2 (239); 23-29
    0509-6669
    2300-5408
    Pojawia się w:
    Prace Instytutu Lotnictwa
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Lifetime distributions with wave-like bathtub hazard
    Autorzy:
    Guo, R.
    Thiart, C.
    Cui, Y.
    Guo, D.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2069543.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Uniwersytet Morski w Gdyni. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
    Tematy:
    lifetime distribution
    hazard
    bathtub hazard
    likelihood function
    maximum likelihood estimation
    Opis:
    In this paper, we argue the necessity of dealing with lifetime distributions with wave-like bathtub hazard function. Four classes of wave-like bathtub hazards are investigated. For preparing maximum likelihood estimation of the hazard parameters, the first-order and second-order partial derivatives are derived.
    Źródło:
    Journal of Polish Safety and Reliability Association; 2011, 2, 1; 115--122
    2084-5316
    Pojawia się w:
    Journal of Polish Safety and Reliability Association
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Record data from Kies distribution and related statistical inferences
    Autorzy:
    Al-Olaimat, Nesreen M.
    Bayoud, Husam A.
    Raqab, Mohammad Z.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1917056.pdf
    Data publikacji:
    2021-12-08
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Bayesian estimates
    Kies distribution
    maximum likelihood estimation
    records
    Opis:
    The Kies probability model was proposed as an alternative to the extendedWeibull models as it provides a more efficient fit to some real-life data sets in comparison to the aforementioned models. The paper proposes classical and Bayesian inferences for the Kies distribution based on records. Maximum likelihood estimates are studied jointly with asymptotic and bootstrap confidence intervals. Moreover, Bayes estimates, along with credible intervals are discussed assuming squared and LINEX loss functions. The proposed estimation methods have been investigated and compared via simulation studies. A real data set has been analysed for illustrative purposes.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2021, 22, 4; 153-170
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Transmuted Kumaraswamy Distribution
    Autorzy:
    Khan, Muhammad Shuaib
    King, Robert
    Hudson, Irene Lena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/973543.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Kumaraswamy distribution
    moments
    order statistics
    parameter estimation
    maximum likelihood estimation
    Opis:
    The Kumaraswamy distribution is the most widely applied statistical distribution in hydrological problems and many natural phenomena. We propose a generalization of the Kumaraswamy distribution referred to as the transmuted Kumaraswamy (T K w) distribution. The new transmuted distribution is developed using the quadratic rank transmutation map studied by Shaw et al. (2009). A comprehensive account of the mathematical properties of the new distribution is provided. Explicit expressions are derived for the moments, moment generating function, entropy, mean deviation, Bonferroni and Lorenz curves, and formulated moments for order statistics. The T K w distribution parameters are estimated by using the method of maximum likelihood. Monte Carlo simulation is performed in order to investigate the performance of MLEs. The flood data and HIV/ AIDS data applications illustrate the usefulness of the proposed model.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2016, 17, 2; 183-210
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayesian multidimensional-matrix polynomial empirical regression
    Autorzy:
    Mukha, Vladimir S.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2050059.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    regression function
    parameter estimation
    maximum likelihood estimation
    Bayesian estimation
    multidimensional matrice
    Opis:
    The problem of parameter estimation for the polynomial in the input variables regression function is formulated and solved. The input and output variables of the regression function are multidimensional matrices. The parameters of the regression function are assumed to be random independent multidimensional matrices with Gaussian distribution and known mean value and variance matrices. The solution to this problem is a multidimensional-matrix system of the linear algebraic equations in multidimensional-matrix unknown regression function parameters. We consider the particular cases of constant, affine and quadratic regression function, for which we have obtained formulas for parameter calculation. Computer simulation of the quadratic regression function is performed for the two-dimensional matrix input and output variables.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2020, 49, 3; 291--314
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The length-biased power hazard rate distribution: Some properties and applications
    Autorzy:
    Mustafa, Abdelfattah
    Khan, M. I.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2106877.pdf
    Data publikacji:
    2022-06-14
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    length-biased
    power hazard rate distribution
    maximum likelihood estimation
    Opis:
    In this article, the length-biased power hazard rate distribution has introduced and investigated several statistical properties. This distribution reports an extension of several probability distributions, namely: exponential, Rayleigh, Weibull, and linear hazard rate. The procedure of maximum likelihood estimation is taken for parameters. Finally, the applicability of the model is explored by three real data sets. To examine, the performance of the technique, a simulation study is extracted.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2022, 23, 2; 1-16
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A comparison study on a new five-parameter generalized Lindley distribution with its sub-models
    Autorzy:
    Tharshan, Ramajeyam
    Wijekoon, Pushpakanthie
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1363562.pdf
    Data publikacji:
    2020-06-05
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Lindley distribution
    mixture distributions
    size-biased distributions
    maximum likelihood estimation
    Opis:
    In recent years, modifications of the classical Lindley distribution have been considered by many authors. In this paper, we introduce a new generalization of the Lindley distribution based on a mixture of exponential and gamma distributions with different mixing proportions and compare its performance with its sub-models. The new distribution accommodates the classical Lindley, Quasi Lindley, Two-parameter Lindley, Shanker, Lindley distribution with location parameter, and Three-parameter Lindley distributions as special cases. Various structural properties of the new distribution are discussed and the size-biased and the lengthbiased are derived. A simulation study is conducted to examine the mean square error for the parameters by means of the method of maximum likelihood. Finally, simulation studies and some real-world data sets are used to illustrate its flexibility in terms of its location, scale and shape parameters.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2020, 21, 2; 89-117
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Beta transmuted Lomax distribution with applications
    Autorzy:
    Hurairah, Ahmed
    Alabid, Abdelhakim
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1363592.pdf
    Data publikacji:
    2020-06-05
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Lomax distribution
    beta Lomax distribution
    transmuted distribution
    maximum likelihood estimation
    Opis:
    In this paper we propose and test a composite generalizer of the Lomax distribution .The genesis of the beta distribution and transmuted map is used to develop the so-called beta transmuted Lomax (BTL) distribution. The properties of the distribution are discussed and explicit expressions are derived for the moments, mean deviations, quantiles, distribution of order statistics and reliability. The maximum likelihood method is used for estimating the model parameters, and the finite sample performance of the estimators is assessed by simulation. Finally, the authors demonstrate the usefulness of the new distribution in analysing positive data.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2020, 21, 2; 13-34
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Generalised Odd Frechet Family of Distributions: Properties and Applications
    Autorzy:
    Marganpoor, Shahdie
    Ranjbar, Vahid
    Alizadeh, Morad
    Abdollahnezhad, Kamel
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1058928.pdf
    Data publikacji:
    2020-09-04
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Frechet distribution
    Wiebull distribution
    structural properties
    failure-time
    maximum likelihood estimation
    Opis:
    A new distribution called Generalized Odd Fréchet (GOF) distribution is presented and its properties explored. Some structural properties of the proposed distribution, including the shapes of the hazard rate function, moments, conditional moments, moment generating function, skewness, and kurtosis are presented. Mean deviations, Lorenz and Bonferroni curves, Rényi entropy, and the distribution of order statistics are given. The maximum likelihood estimation technique is used to estimate the model parameters, and finally applications of the model to a real data set are presented to illustrate the usefulness of the proposed distribution.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2020, 21, 3; 109-128
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zero-modified Poisson-Modification of Quasi Lindley distribution and its application
    Autorzy:
    Tharshan, Ramajeyam
    Wijekoon, Pushpakanthie
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2156994.pdf
    Data publikacji:
    2022-12-15
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    over-dispersion
    mixed Poisson distribution
    PMQL distribution
    zero modification
    maximum likelihood estimation
    Opis:
    The Poisson-Modification of Quasi Lindley (PMQL) distribution is a newly introduced mixed Poisson distribution for over-dispersed count data. The aim of this article is to introduce the Zero-modified PMQL (ZMPMQL) distribution as an alternative to the PMQL distribution in order to accommodate zero inflation/deflation. The method of obtaining the ZMPMQL distribution jointly with some of its important properties, namely the probability mass and distribution functions, mean, variance, index of dispersion, and quantile function are presented. Furthermore, some of its special cases are discussed. The maximum likelihood (ML) estimation method is used for the unknown parameter estimation. A simulation study is conducted in order to evaluate the asymptotic theory of the ML estimation method and to show the superiority of the ML method over the method of moments estimation. The applicability of the introduced distribution is illustrated by using a real-world data set.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2022, 23, 4; 113-128
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A new count data model applied in the analysis of vaccine adverse events and insurance claims
    Autorzy:
    Dar, Showkat Ahmad
    Hassan, Anwar
    Ahmad, Peer Bilal
    Wani, Sameer Ahmad
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1827552.pdf
    Data publikacji:
    2021-09-06
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    poisson distribution
    weighted exponential distribution
    compound distribution
    count data
    maximum likelihood estimation
    Opis:
    The article presents a new probability distribution, created by compounding the Poisson distribution with the weighted exponential distribution. Important mathematical and statistical properties of the distribution have been derived and discussed. The paper describes the proposed model's parameter estimation, performed by means of the maximum likelihood method. Finally, real data sets are analyzed to verify the suitability of the proposed distribution in modeling count data sets representing vaccine adverse events and insurance claims.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2021, 22, 3; 157-174
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The odd power generalized Weibull-G power series class of distributions: properties and applications
    Autorzy:
    Oluyede, Broderick
    Moakofi, Thatayaone
    Chipepa, Fastel
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2034112.pdf
    Data publikacji:
    2022-03-15
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Weibull-g distribution
    power series
    Poisson distribution
    logarithmic distribution
    maximum likelihood estimation
    Opis:
    We develop a new class of distributions, namely, the odd power generalizedWeibull-G power series (OPGW-GPS) class of distributions. We present some special classes of the proposed distribution. Structural properties, have also been derived. We conducted a simulation study to evaluate the consistency of the maximum likelihood estimates. Moreover, two real data examples on selected data sets, to illustrate the usefulness of the new class of distributions. The proposed model outperforms several non-nested models on selected data sets.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2022, 23, 1; 89-108
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analysis of COVID-19 and cancer data using new half-logistic generated family of distributions
    Autorzy:
    Khan, Sadaf
    Tahir, Muhammad H.
    Jamal, Farrukh
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/29127967.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
    Tematy:
    half-logistic distribution
    generalized family
    likelihood estimation
    bio-medical data
    Frechet distribution
    Opis:
    We focus on a specific sub-model of the proposed family that we call the new half logistic-Fréchet. This sub-model stems from a new generalisation of the half-logistic distribution which we call the new half-logistic-G. The novelty of proposing this new family is that it does not include any additional parameters and instead relies on the baseline parameter. Standard statistical formulas are used to show the forms of the density and failure rate functions, ordinary and incomplete moments with generating functions, and random variate generation. The maximum likelihood estimation procedure is used to estimate the set of parameters. We conduct a simulation analysis to ensure that our calculations are converging with lower mean square error and biases. We use three real-life data sets to equate our model to well-established existing models. The proposed model outperforms the well-established four parameters beta Fréchet and exponentiated generalized Fréchet for some real- -life results, with three parameters such as half-logistic Fréchet, exponentiated Fréchet, Zografos–Balakrishnan gamma Fréchet, Topp–Leonne Fréchet, and Marshall–Olkin Fréchet and two-parameter classical Fréchet distribution.
    Źródło:
    Operations Research and Decisions; 2023, 33, 4; 71--95
    2081-8858
    2391-6060
    Pojawia się w:
    Operations Research and Decisions
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Aircraft dynamic model identification on the basis of flight data recorder registers
    Autorzy:
    Lasek, L.
    Lichota, P.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/115522.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Fundacja na Rzecz Młodych Naukowców
    Tematy:
    Dimensional derivatives
    estimation
    Flight Data Recorder
    Flight Dynamics
    Maximum Likelihood Estimation
    Levenberg-Marquardt
    System Identification
    Opis:
    We investigate the problem of an aircraft dynamic model parametric identification using dimensional derivatives as an example. Identification is done in offline mode, in the time domain. Flight parameters used for identification are obtained from Flight Data Recorder, that register them during each scheduled flight. We investigate the possibility of application of Maximum Likelihood Estimation that belongs to the Output Error Methods class. The likelihood function is defined for n-dimensional multivariate normal distribution. Unknown covariance matrix is estimated with the use of measured data and output equation. Output equation is calculated with Runge–Kutta fourth order method. In order to find the cost function minimum we consider using Levenberg-Marquardt Algorithm, where derivatives are calculated with central difference formulas and small perturbations theory. Mathematical model of an aircraft is obtained through flight dynamics classical approach. Rigid body model of an aircraft is assumed. Coordinate Systems Transformations are done using Euler’s Rotation Theorem with angle order typical for flight dynamics. Equations of motion are obtained from Newtons Second Law of Motion in body fixed coordinate system Oxyz, that is located at aircraft’s center of gravity. Turbulence is modeled as a bias, and also is an object of identification. We implement this method in Matlab R2009b environment.
    Źródło:
    Challenges of Modern Technology; 2013, 4, 1; 16-20
    2082-2863
    2353-4419
    Pojawia się w:
    Challenges of Modern Technology
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Generalized extended Marshall-Olkin family of lifetime distributions
    Autorzy:
    Goldoust, Mehdi
    Mohammadpour, Adel
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2034093.pdf
    Data publikacji:
    2022-03-15
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    compound distribution
    hazard rate function
    lifetime distribution
    maximum likelihood estimation
    power series distribution
    Opis:
    We introduce a new generalized family of nonnegative continuous distributions by adding two extra parameters to a lifetime distribution, called the baseline distribution, by twice compounding a power series distribution. The new family, called the lifetime power series-power series family, has a serial arrangement of parallel structures, which extends the Marshall and Olkin structure. Four special models are discussed. A mathematical treatment of the new distributions is provided, including ordinary and incomplete moments, quantile, moment generating and mean residual functions. The maximum likelihood estimation technique is used to estimate the model parameters and a simulation study is conducted to investigate the performance of the maximum likelihood estimates. Its applicability is also illustrated by means of two real data sets.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2022, 23, 1; 55-74
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    MLE for the γ-order Generalized Normal Distribution
    Autorzy:
    Kitsos, Christos
    Vassiliadis, Vassilios
    Toulias, Thomas
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729734.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    γ-order Normal distribution
    cumulative distribution
    truncated distribution
    hazard rate
    Maximum likelihood estimation
    Opis:
    The introduced three parameter (position μ, scale ∑ and shape γ) multivariate generalized Normal distribution (γ-GND) is based on a strong theoretical background and emerged from Logarithmic Sobolev Inequalities. It includes a number of well known distributions such as the multivariate Uniform, Normal, Laplace and the degenerated Dirac distributions. In this paper, the cumulative distribution, the truncated distribution and the hazard rate of the γ-GND are presented. In addition, the Maximum Likelihood Estimation (MLE) method is discussed in both the univariate and multivariate cases and asymptotic results are presented.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2014, 34, 1-2; 143-158
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Remaining useful life prediction of cylinder liner based on nonlinear degradation model
    Autorzy:
    Kang, Jianxiong
    Lu, Yanjun
    Zhao, Bin
    Luo, Hongbo
    Meng, Jiacheng
    Zhang, Yongfang
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2057982.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
    Tematy:
    remaining useful life
    cylinder liner wear
    nonlinear degradation
    maximum likelihood estimation
    adaptive PDF
    Opis:
    In order to effectively monitor the wear and predict the life of cylinder liner, a nonlinear degradation model with multi-source uncertainty based on Wiener process is established to evaluate the remaining useful life (RUL) of cylinder liner wear. Due to complex service performance of cylinder liner, the uncertainty of operational environment and working conditions of cylinder liner wear are considered into the model by a random function. The probability density function (PDF) formula of RUL is derived, and the maximum likelihood estimation method is adopted to estimate the unknown parameters of PDF. Considering the evaluated parameters as the initial values, the model parameters are updated adaptively, and an adaptive PDF is obtained. Furthermore, the proposed model is compared with two classical degradation models. The results show that the proposed model has a good performance for predicting the life, and the error is within 5%. The method can provide a reference for condition monitoring of cylinder liner wear.
    Źródło:
    Eksploatacja i Niezawodność; 2022, 24, 1; 62--69
    1507-2711
    Pojawia się w:
    Eksploatacja i Niezawodność
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Scaled Consistent Estimation of Regression Parameters in Frailty Models
    Zgodna z dokładnością do skali estymacja parametrów w modelach regresji ze zmienną „frailty”
    Autorzy:
    Bednarski, Tadeusz
    Skolimowska-Kulig, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/654620.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    modele frailty
    estymacja największej wiarygodności
    Fisherowska zgodność
    frailty models
    maximum likelihood estimation
    Fisher consistency
    Opis:
    W artykule omówiono atrakcyjną obliczeniowo metodę estymacji parametrów dla klasy modeli regresyjnych z nieobserwowaną zmienną „frailty”. Dowiedziono, że estymator największej wiarygodności stosowany w klasycznym wykładniczym modelu regresji jest Fisherowsko zgodny z dokładnością do skali w rozważanym modelu „frailty”. Przeprowadzone badania symulacyjne oraz analiza rzeczywistych danych wskazują na dobre własności asymptotyczne prezentowanej metody estymacji.
    A computationally attractive method of estimation of parameters for a class of frailty regression models is discussed. The method uses maximum likelihood estimation for the classical exponential regression model. Scaled Fisher consistency is shown to hold and a simulation study indicating good asymptotic properties of the method, as well as real data case analysis, are presented.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 5, 338; 133-142
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Half-Logistic Odd Power Generalized Weibull-G Family of Distributions
    Autorzy:
    Peter, Peter O.
    Chipepa, Fastel
    Oluyede, Broderick
    Makubate, Boikanyo
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2119924.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    half logistic distribution
    half logistic-G distribution
    Weibull generalized-G distribution
    maximum likelihood estimation
    Opis:
    We develop and study in detail a new family of distributions called Half- logistic Odd Power Generalized Weibull-G (HLOPGW-G) distribution, which is a linear combination of the exponentiated-G family of distributions. From the special cases considered, the model can fit heavy tailed data and has non-monotonic hazard rate functions. We further assess and demonstrate the performance of this family of distributions via simulation experiments. Real data examples are given to demonstrate the applicability of the proposed model compared to several other existing models.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2022, 1; 1-35
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    New polynomial exponential distribution: properties and applications
    Autorzy:
    Beghriche, Abdelfateh
    Zeghdoudi, Halim
    Raman, Vinoth
    Chouia, Sarra
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2108330.pdf
    Data publikacji:
    2022-09-14
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    exponential distribution
    Xgamma distribution
    Lindley distribution
    quantile function stochastic ordering
    maximum-likelihood estimation
    XLindley distribution
    Opis:
    The study describes the general concept of the XLindley distribution. Forms of density and hazard rate functions are investigated. Moreover, precise formulations for several numerical properties of distributions are derived. Extreme order statistics are established using stochastic ordering, the moment method, the maximum likelihood estimation, entropies and the limiting distribution. We demonstrate the new family's adaptability by applying it to a variety of real-world datasets.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2022, 23, 3; 95-112
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Quantifying soil hydraulic properties and their uncertainties by modified GLUE method
    Autorzy:
    Yan, Yifan
    Liu, Jianli
    Zhang, Jiabao
    Zhao, Yongchao
    Xiaopeng, Li
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/973010.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Agrofizyki PAN
    Tematy:
    soil hydraulic properties
    uncertainty
    generalized likelihood uncertainty estimation
    evaporation experiment
    Opis:
    Nonlinear least squares algorithm is commonly used to fit the evaporation experiment data and to obtain the ‘optimal’ soil hydraulic model parameters. But the major defects of nonlinear least squares algorithm include non-uniqueness of the solution to inverse problems and its inability to quantify uncertainties associated with the simulation model. In this study, it is clarified by applying retention curve and a modified generalised likelihood uncertainty estimation method to model calibration. Results show that nonlinear least squares gives good fits to soil water retention curve and unsaturated water conductivity based on data observed by Wind method. And meanwhile, the application of generalised likelihood uncertainty estimation clearly demonstrates that a much wider range of parameters can fit the observations well. Using the ‘optimal’ solution to predict soil water content and conductivity is very risky. Whereas, 95% confidence interval generated by generalised likelihood uncertainty estimation quantifies well the uncertainty of the observed data. With a decrease of water content, the maximum of nash and sutcliffe value generated by generalised likelihood uncertainty estimation performs better and better than the counterpart of nonlinear least squares. 95% confidence interval quantifies well the uncertainties and provides preliminary sensitivities of parameters.
    Źródło:
    International Agrophysics; 2017, 31, 3; 433-445
    0236-8722
    Pojawia się w:
    International Agrophysics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Generalized Pareto distribution based on generalized order statistics and associated inference
    Autorzy:
    Malik, Mansoor Rashid
    Kumar, Devendra
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1193074.pdf
    Data publikacji:
    2019-08-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    generalized order statistics
    generalized Pareto distribution
    single and product moment
    recurrence relations
    characterization and maximum likelihood estimation
    Opis:
    In this paper, we have considered the generalized Pareto distribution. Various structural properties of the distribution are derived including (quantile function, explicit expressions for moments, mean deviation, Bonferroni and Lorenz curves and Renyi entropy). We have provided simple explicit expressions and recurrence relations for single and product moments of generalized order statistics from the generalized Pareto distribution. The method of maximum likelihood is adopted for estimating the model parameters. For different parameter settings and sample sizes, the simulation studies are performed and compared to the performance of the generalized Pareto distribution.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2019, 20, 3; 57-79
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    O aproksymacjach funkcji przejścia dla jednowymiarowych procesów dyfuzji
    On Approximation of Transition Density for One-Dimensional Diffusion Processes
    Autorzy:
    Szczepocki, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1050519.pdf
    Data publikacji:
    2016-06-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    stochastyczne równania różniczkowe
    procesy dyfuzji
    estymacja metodą największej wiarygodności
    stochastic differential equations
    diffusion processes
    maximum likelihood estimation
    Opis:
    Metody estymacji parametrów stochastycznych równań różniczkowych dla ciągłych procesów dyfuzji obserwowanych w dyskretnych odstępach czasu można podzielić na dwie kategorie: metody oparte na maksymalizacji funkcji wiarygodności i wykorzystujące uogólnioną metodę momentów. Zazwyczaj nie znamy jednak gęstości przejścia potrzebnej do konstrukcji funkcji wiarygodności, ani odpowiedniej ilości momentów teoretycznych, aby skonstruować odpowiednią liczbę warunków. Dlatego powstało wiele metod, które próbują przybliżyć nieznaną funkcję przejścia. Celem artykułu jest porównanie własności wybranych metod aproksymacji jednowymiarowych jednorodnych procesów dyfuzji.
    Estimation methods for stochastic differentia equations driver by discretely sampled continuous diffusion processes may be split into two categories: maximum likelihood methods and methods based on the general method of moments. Usually, one does not know neither likelihood function nor theoretical moments of diffusion process and cannot construct estimators. Therefore many methods was developed to approximating unknown transition density. The aim of article is to compare properties of selected approaches, indicate their merits and limitations.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2016, 63, 2; 173-190
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Relationships for moments of the progressively Type-II right censored order statistics from the power Lomax distribution and the associated inference
    Autorzy:
    Saran, Jagdish
    Pushkarna, Narinder
    Sehgal, Shikha
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1917117.pdf
    Data publikacji:
    2021-12-08
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    progressively Type-II right censored order statistics
    single moments
    product moments
    recurrence relations
    power Lomax distribution
    maximum likelihood estimation
    Opis:
    In this paper, we establish several recurrence relations between single and product moments of progressively Type-II right censored order statistics from the power Lomax distribution. The relations enable the computation of all the single and product moments of progressively Type-II right censored order statistics for all sample sizes ?? and all censoring schemes (R1, R2, ..., Rm) m ≤ n in a simple recursive manner. The maximum likelihood approach is used for the estimation of the parameters and the reliability characteristic. A Monte Carlo simulation study has been conducted to compare the performance of the estimates for different censoring schemes.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2021, 22, 4; 191-212
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wykorzystanie adaptacyjnej metody redukcji szumów na obrazach cyfrowych do dektekcji krawędzi
    Edge detection using adaptive smoothing of digital images
    Autorzy:
    Kolecki, J.
    Wróbel, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/129815.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Geodetów Polskich
    Tematy:
    przetwarzanie obrazów cyfrowych
    detekcja krawędzi
    metoda adaptacyjna
    lokalna estymacja
    MNW
    digital image processing
    edge detection
    adaptive approach
    local likelihood estimation
    Opis:
    Detekcja krawędzi często stanowi ważny etap przetwarzania obrazów cyfrowych w procedurach automatycznego pomiaru. Metody będące obecnie w użyciu, w większości oparte są na wykorzystaniu filtrów krawędziujących. Wymienić należy tu chociażby filtr LoG (Laplacian of Gaussian) jak również bardziej zaawansowaną metodę Cannyego- Derichea. W niniejszym artykule proponowane jest inne podejście do problemu detekcji krawędzi. Proponowane rozwiązanie jest oparte na wykorzystaniu metod statystyki matematycznej, w szczególności propagacyjno-separacyjnego podejścia do lokalnej metody największej wiarygodności, opracowanego w roku 2006 przez J. Polzehla i V. Spokoinego. Istotą metody jest adaptacyjne określenie sąsiedztwa każdego z pikseli, które wykorzystywane jest do estymacji jasności danego piksela. Sąsiedztwo to określane jest poprzez wagi przypisywane pikselom leżącym w pobliżu piksela o estymowanej jasności. Wartości wag zależą nie tylko od odległości od estymowanego piksela, ale też od różnicy jasności między pikselami. Wpływ tych dwóch czynników można dowolnie modyfikować. Prezentowana metoda przeznaczona jest docelowo do redukcji szumów obrazów cyfrowych, jednak po przyjęciu odpowiednich wartości parametrów udaje się osiągnąć wynik zbliżony do wyniku segmentacji. Do ostatecznego wykrycia krawędzi należy w drugim etapie zastosować filtr krawędziujący np. filtr Laplace’a. Dobór parametrów redukcji szumu pozwala kontrolować stopień szczegółowości otrzymywanych konturów. Do weryfikacji metody wykorzystano dwa fragmenty zdjęć lotniczych wykonanych nad obszarami miejskimi. Dokonano porównania proponowanej metody z wynikami działania algorytmu Cannyego-Derichea. Otrzymywane krawędzie są bardziej wygładzone i pozbawione drobnych przerw. Mniej jest również mało istotnych, niepożądanych krawędzi, wykrycia, których nie udało się uniknąć stosując algorytm Cannyego-Derichea.
    Edge detection is often a fundamental stage of digital image processing in automatic measurement techniques. A number of approaches for edge detection, such as LoG (Laplacian of Gaussian) filtering and Canny-Deriche algorithm, involve using edge-extracting filters. In this paper we present a new edge detection technique. Our approach is based on statistics, specifically on the propagation-separation approach for local likelihood estimation, which was developed in 2006 by J.Pohlzel and V.Spokoiny. This new approach for local estimation involves adaptive determination of a pixel’s neighbourhood, used for estimation of pixel’s intensity. This neighbourhood is determined by a set of weights assigned to pixels in the vicinity of the point of estimation. The value of each weight depends not only on the Euclidean distance between the pixels, but also on a differences in the intensity. The influence of these two factors could be modified by changing the parameters of the procedure. The method, as described briefly here, has been mainly designed for image restoration; however, by using a special set of parameters an effect, similar to segmentation, can be achieved. To obtain the final edge image, it is sufficient to use simply one of the edge extracting filters, for example the Laplacian one. The procedure parameters allow to influence sensitivity of the edge detection. The edge detection results were tested on two fragments of frame images of a city. The edges detected were compared with results of the Canny-Deriche algorithm. The edges obtained were smoother and did not show numerous small breaks. In addition, short, less important edges were less likely to appear. These effects were impossible to avoid using the Canny-Deriche approach.
    Źródło:
    Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; 2008, 18a; 263-272
    2083-2214
    2391-9477
    Pojawia się w:
    Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Frequency magnitude distribution and spatial correlation dimension of earthquakes in north-east Himalaya and adjacent regions
    Autorzy:
    Tiwari, Ram Krishna
    Paudyal, Harihar
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2204361.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    Tematy:
    north-east India
    b value
    maximum likelihood estimation
    correlation dimension
    Indie północno-wschodnie
    parametr b
    największa wiarygodność
    estymacja
    wymiar korelacyjny
    Opis:
    The north-east sector of the Himalaya is one of the most active tectonic belts, with complex geological and tectonic features. The b-value and spatial correlation dimension (Dc) of earthquake distribution in the north-east Himalaya and its adjacent regions (20–32°N and 88–98°E) are estimated in the present study. Based on seismicity and faulting pattern, the region is divided into five active regions, namely the (i) South-Tibet, (ii) Eastern-Syntaxis, (iii) Himalayan-Frontal Arc, (iv) Arakan-Yoma belt and (v) Shillong-Plateau. A homogeneous catalogue of 1,416 earthquakes (mb ≥ 4.5) has been prepared from a revised catalogue of the ISC (International Seismological Centre). The b-value has been appraised by the maximum likelihood estimation method, while Dc values have been calculated by the correlation integral meth-od; b-values of 1.08 ± 0.09, 1.13 ± 0.05, 0.92 ± 0.05, 1.00 ± 0.03 and 0.98 ± 0.08 have been computed for the South-Tibet, Eastern-Syntaxis, Himalayan-Frontal Arc, Arakan-Yoma belt and Shillong-Plateau region, respectively. The Dc values computed for the respective regions are 1.36 ± 0.02, 1.74 ± 0.04, 1.57 ± 0.01, 1.8 ± 0.01, and 1.83 ± 0.02. These values are > 1.5, except for the South-Tibet (1.36 ± 0.02). The b-values around the global average value (1.0) reflect the stress level and seismic activity of the regions, while high Dc values refer to the heterogeneity of the seismogenic sources.
    Źródło:
    Geologos; 2022, 28, 2; 115--128
    1426-8981
    2080-6574
    Pojawia się w:
    Geologos
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modelowanie rozkładów pierśnic drzew z wykorzystaniem rozkładów mieszanych. I. Definicja, charakterystyka i estymacja parametrów rozkładów mieszanych
    Modelling tree diameter distributions using mixture models. I. Definition, characteristics and parameters estimation of mixtures distributions
    Autorzy:
    Podlaski, R.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/973905.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Leśne
    Tematy:
    drzewostany
    modelowanie
    estymacja
    leśnictwo
    rozkład pierśnic
    rozkład mieszany
    rozkłady składowe
    finite mixture models
    tree diameter distribution
    maximum likelihood estimation
    initial values
    starting
    strategy
    Opis:
    The article presents an introduction to the theory of finite mixture distributions, discusses the ways of procedure in selecting the number and type of component distributions, the methods of assessing the initial values, and proposal of the procedure of estimating the parameters. The proposed procedure uses min.k/max.k (for k=1, 3, 6) and 0.5/1.5/average methods to select initial values for a numerical procedure (EM algorithm + Newton's method) allowing to calculate the extremum of the likelihood function. If at least two identical solutions for the extreme values are not obtained, the multistart method should additionally be applied.
    Źródło:
    Sylwan; 2011, 155, 04; 244-252
    0039-7660
    Pojawia się w:
    Sylwan
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Maximum likelihood estimation for identification of aircraft aerodynamic derivatives
    Identyfikacja pochodnych aerodynamicznych Metodą Największej Wiarygodności
    Autorzy:
    Lichota, P.
    Lasek, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/139934.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    flight dynamics
    flight data recorder
    Levenberg-Marquardt algorithm
    maximum likelihood estimation
    output error method
    parametric identification
    dynamika lotu
    pokładowy rejestrator lotu
    algorytm Levenberga-Marquardta
    metoda największej wiarygodności
    metoda błędu wyjścia
    identyfikacja parametryczna
    Opis:
    This article investigates identification of aircraft aerodynamic derivatives. The identification is performed on the basis of the parameters stored by Flight Data Recorder. The problem is solved in time domain by Quad-M Method. Aircraft dynamics is described by a parametric model that is defined in Body-Fixed-Coordinate System. Identification of the aerodynamic derivatives is obtained by Maximum Likelihood Estimation. For finding cost function minimum, Lavenberg-Marquardt Algorithm is used. Additional effects due to process noise are included in the state-space representation. The impact of initial values on the solution is discussed. The presented method was implemented in Matlab R2009b environment.
    Artykuł zawiera informacje na temat identyfikacji pochodnych aerodynamicznych. Estymacja opiera się o parametry zapisywane przez Pokładowy Rejestrator Lotu. Zagadnienie jest rozważane w dziedzinie czasu przy użyciu podejścia Quad-M. Do opisu dynamiki samolotu wykorzystano model parametryczny zdefiniowany w układzie sztywno związanym z samolotem. Do identyfikacji wykorzystano Metodę Największej Wiarygodności. Do znalezienia minimum funkcji celu użyto algorytm Levenberga-Marquardta. W modelu uwzględniono wpływ dodatkowych czynników reprezentowany przez szum przetwarzania. Omówiono wpływ wartości początkowych na rozwiązanie. Prezentowane wyniki uzyskano w środowisku Matlab R2009b.
    Źródło:
    Archive of Mechanical Engineering; 2013, LX, 2; 219-230
    0004-0738
    Pojawia się w:
    Archive of Mechanical Engineering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Multiple – Equation Models of Ordered Dependent Variables in Exploration of The Results of Rehabilitation of Locomotive Organ Disorders
    Autorzy:
    Grosman, Jerzy
    Kowerski, Mieczysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/465998.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Rehabilitation of locomotive organ disorders
    Weiss test
    multiple- equation model of ordered dependent variable
    maximum likelihood estimation McFadden determination coefficient - pseudo R2
    count R-squared
    probability of the norm in the self-service test
    Opis:
    In the present paper concerning the analysis of the factors determining patient’s self-service during the admission and release from hospital a two-equation model of ordered dependent variables is proposed. These types of models are especially useful when the results of rehabilitation of locomotive organ disorders are not described by means of exact values obtained by mechanical measurements but they are described by means of qualitative valuation (ranking) made by a therapist when the distances between neighbouring ranks are not known. The advantages of the proposed model were presented on the basis of the results of estimation based on data of 4063 patients of hospitals from Mazowieckie and Warmińsko-Mazurskie provinces.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2011, 12, 1; 157-178
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Adaptive trimmed likelihood estimation in regression
    Autorzy:
    Bednarski, Tadeusz
    Clarke, Brenton
    Schubert, Daniel
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729910.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    trimmed likelihood estimator
    adaptive estimation
    regression
    Opis:
    In this paper we derive an asymptotic normality result for an adaptive trimmed likelihood estimator of regression starting from initial high breakdownpoint robust regression estimates. The approach leads to quickly and easily computed robust and efficient estimates for regression. A highlight of the method is that it tends automatically in one algorithm to expose the outliers and give least squares estimates with the outliers removed. The idea is to begin with a rapidly computed consistent robust estimator such as the least median of squares (LMS) or least trimmed squares (LTS) or for example the more recent MM estimators of Yohai. Such estimators are now standard in statistics computing packages, for example as in SPLUS or R. In addition to the asymptotics we provide data analyses supporting the new adaptive approach. This approach appears to work well on a number of data sets and is quicker than the related brute force adaptive regression approach described in Clarke (2000). This current approach builds on the work of Bednarski and Clarke (2002) which considered the asymptotics for the location estimator only.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2010, 30, 2; 203-219
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Likelihood Functions Synthesis for Multitarget Multiple-Sensor Tracking Applications using GPGPU
    Synteza funkcji wiarygodności dla wielosensorowych systemów śledzenia wielu obiektów z wykorzystaniem GPGPU
    Autorzy:
    Mazurek, P.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/154548.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
    Tematy:
    estymacja
    śledzenie ruchu
    funkcje wiarygodności
    GPGPU
    estimation
    tracking
    likelihood functions
    Opis:
    One-dimensional interpolation of the bearing function profile using small look-up-table as an alternative for run-time computation using direct formula is proposed in the paper. Computation of profile values is not necessary for large distances because a Gaussian profile is assumed so distance values are zeros. GPGPU are feasible for processing in parallel and are used in tests. The best results are obtained for conditional approach with distance test and look-up table of function profile.
    Podejście bayesowskie jest często stosowane w celu uzyskania wysokiej jakości śledzenia i detekcji obiektów. Pomiarowa funkcja wiarygodności służy do wyspecyfikowania własności czujnika pomiarowego. Funkcje wiarygodności czujników (np. radarowych, wizyjnych) są określone wzorami matematycznymi [5] lub tabelami wartości. Wiele funkcji wiarygodności może zostać połączonych razem (5) w celu fuzji danych z wielu czujników. Funkcje wiarygodności można łatwo łączyć w przypadku dyskretnej przestrzeni pomiarowej 2D. Funkcja te jest zależna od odległości między czujnikiem a określoną komórką tej przestrzeni. Realizacja wszystkich możliwych kombinacji z wykorzystaniem tabeli wartości jest nieefektywna. Wyznaczenie funkcji wiarygodności w czasie rzeczywistym dla najbardziej typowej funkcji stosowanej w czujnikach wizyjnych jest możliwe za pomocą wzoru (6) lub uproszczonej postaci (7). W artykule zaproponowano interpolację jednowymiarową profilu funkcji z wykorzystaniem tabeli wartości i porównano z realizacją bezpośrednią (6). Ponadto wyznaczenie wartości profilu można uprościć dla dużej odległości między czujnikiem a określoną komórką. Do implementacji wykorzystano programowalny procesor graficzny (GPGPU), a w celu dalszej optymalizacji wykorzystano fakt, że nie jest konieczna synteza dla wszystkich komórek przestrzeni stanu.
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Kontrola; 2010, R. 56, nr 7, 7; 662-664
    0032-4140
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Kontrola
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Do multi-factor models produce robustresults? Econometric and diagnostic issues in equity risk premia study
    Analiza diagnostyczna wieloczynnikowych modeli oszacowań premii za ryzyko akcyjne
    Autorzy:
    Sakowski, Paweł
    Ślepaczuk, Robert
    Wywiał, Mateusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/585858.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Asset pricing models
    Autocorrelation
    Collinearity
    Diagnostics
    Econometric
    Equity risk premia
    General Methods of Moments (GMM)
    Heteroscedasticity
    Maximum Likelihood Estimation (MLE)
    Multi-factor models
    Normality
    Ordinary Least Squares (OLS)
    Outliers
    Autokorelacja
    Diagnostyka modeli
    Heteroskedastyczność
    Metoda najmniejszych kwadratów
    Metoda największej wiarygodności
    Modele wieloczynnikowe
    Modele wyceny aktywów
    Obserwacje odstające
    Premia za ryzyko akcyjne
    Uogólniona metoda momentów
    Współliniowość
    Opis:
    In recent decades numerous studies verified empirical validity of the CAPM model. Many of them showed that CAPM alone is not able to explain cross-sectional variation of stock returns. Researchers revealed various risk factors which explained outperformance of given groups of stocks or proposed modifications to existing multi-factor models. Surprisingly, we hardly find any discussion in financial literature about potential drawbacks of applying standard OLS method to estimate parameters of such models. Yet, the question of robustness of OLS results to invalid assumptions shouldn't be ignored. This article aims to address diagnostic and econometric issues which can influence results of a time-series multifactor model. Based on the preliminary results of a five-factor model for 81 emerging and developed equity indices [Sakowski, Ślepaczuk and Wywiał, 2016a] obtained with OLS we check the robustness of these results to popular violations of OLS assumptions. We find autocorrelation of error term, heteroscedasticity and ARCH effects for most of 81 regressions and apply an AR-GARCH model using MLE to remove them. We also identify outliers and diagnose collinearity problems. Additionally, we apply GMM to avoid strong assumption of IID error term. Finally, we present comparison of parameters estimates and Rsquared values obtained by three different methods of estimation: OLS, MLE and GMM. We find that results do not differ substantially between these three methods and allow to draw the same conclusions from the investigated five-factor model.
    W ostatnich latach liczne prace podejmowały temat empirycznej weryfikacji skuteczności modelu CAPM. Ich autorzy zaproponowali co najmniej kilka czynników ryzyka, które są w stanie wyjaśnić zróżnicowanie przekrojowe zwrotów rozmaitych aktywów finansowych. Zaproponowano także liczne modyfikacje istniejących modeli wieloczynnikowych. W bogatej literaturze rzadko jednak spotykamy dyskusję na temat konsekwencji stosowania standardowej Metody Najmniejszych Kwadratów do oszacowania parametrów tych modeli. Pytanie o odporność oszacowań wieloczynnikowych modeli wyceny aktywów finansowych uzyskanych za pomocą MNK na niespełnienie założeń nie powinno być jednak ignorowane. Celem niniejszego artykułu jest analiza diagnostyczna wyników oszacowań modelu pięcioczynnikowego dla 81 indeksów giełdowych [Sakowski, Ślepaczuk i Wywiał, 2016a]. Weryfikacja założeń modelu wskazuje na obecność autokorelacji i heteroskedastyczności czynnika losowego, a także występowanie efektów ARCH. Analiza obejmuje także identyfikację obserwacji wpływowych oraz weryfikację obecności współliniowości wśród czynników. W końcowej części prezentujemy porównanie oszacowań uzyskanych za pomocą Metody Najmniejszych Kwadratów, Metody Największej Wiarygodności oraz Uogólnionej Metody Momentów. Wszystkie trzy metody dają bardzo zbliżone oszacowania i pozwalają wyciągnąć ten sam zestaw wniosków dla analizowanego modelu pięcioczynnikowego.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 301; 203-227
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On some properties of ML and REML estimators in mixed normal models with two variance components
    Autorzy:
    Gnot, Stanisław
    Michalski, Andrzej
    Urbańska-Motyka, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729742.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    mixed linear models
    likelihood-based inference
    ML- and REML- estimation
    variance components
    Fisher's information
    Opis:
    In the paper, the problem of estimation of variance components σ₁² and σ₂² by using the ML-method and REML-method in a normal mixed linear model {Y,E(Y) = Xβ, Cov(Y) = σ₁²V + σ₂²Iₙ} is considered. This paper deal with properties of estimators of variance components, particularly when an explicit form of these estimators is unknown. The conditions when the ML and REML estimators can be expressed in explicit forms are given, too. The simulation study for one-way classification unbalanced random model together with a new proposition of approximation of expectation and variances of ML and REML estimators are shown. Numerical calculations with reference to the generalized Fisher's information are also given.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2004, 24, 1; 109-126
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A new generalization of the Pareto distribution and its applications
    Autorzy:
    Almetwally, Ehab M.
    Ahmad, Hanan A. Haj
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1059040.pdf
    Data publikacji:
    2020-12-04
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Marshall-Olkin distribution
    alpha power transformation
    maximum likelihood estimator
    maximum product spacings
    bayes estimation
    simulation
    Opis:
    This paper introduces a new generalization of the Pareto distribution using the Marshall Olkin generator and the method of alpha power transformation. This new model has several desirable properties appropriate for modelling right skewed data. The Authors demonstrate how the hazard rate function and moments are obtained. Moreover, an estimation for the new model parameters is provided, through the application of the maximum likelihood and maximum product spacings methods, as well as the Bayesian estimation. Approximate confidence intervals are obtained by means of an asymptotic property of the maximum likelihood and maximum product spacings methods, while the Bayes credible intervals are found by using the Monte Carlo Markov Chain method under different loss functions. A simulation analysis is conducted to compare the estimation methods. Finally, the application of the proposed new distribution to three real-data examples is presented and its goodness-of-fit is demonstrated. In addition, comparisons to other models are made in order to prove the efficiency of the distribution in question.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2020, 21, 5; 61-84
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Parameter estimation for Weibull distribution with right censored data using EM algorithm
    Zastosowanie algorytmu maksymalizacji wartości oczekiwanej do estymacji parametrów rozkładu Weibulla w przypadku danych obciętych prawostronnie
    Autorzy:
    Ferreira, L. A.
    Silva, J. L.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/301264.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
    Tematy:
    algorytm EM
    estymacja parametrów
    estymator największej wiarygodności
    niezawodność
    EM algorithm
    parameter estimation
    maximum likelihood estimate
    reliability
    Opis:
    Metoda największej wiarygodności (MLE) służy do estymacji parametrów modelu statystycznego dla zadanych danych. Metoda ta pozwala na estymację nieznanych parametrów modelu statystycznego. Parametry te otrzymuje się poprzez maksymalizację funkcji wiarygodności rozważanego modelu. Często w praktyce metoda ta może jednak nastręczać trudności związane z wielomodalnością funkcji wiarygodności oraz niemożnością uzyskania jawnych analitycznych rozwiązań równań wiarygodności. Równania takie można jedynie rozwiązywać za pomocą metod numerycznych. Trudności te dobrze ilustruje estymacja parametrów rozkładu Weibulla z wykorzystaniem metody największej wiarygodności wykonywana w oparciu o prawostronnie cenzurowane dane z eksploatacji. Rozwiązanie przedstawione w niniejszej pracy opiera się na zastosowaniu algorytmu maksymalizacji wartości oczekiwanej (EM). Możliwości aplikacyjne proponowanej metodyki badano na przykładzie danych eksploatacyjnych uzyskanych z przedsiębiorstwa petrochemicznego, dotyczących awarii pięciu pomp odśrodkowych.
    The maximum-likelihood estimation (MLE) is a method of estimating the parameters of a statistical model for given data. This method allows us to estimate the unknown parameters of a statistical model. These parameters are obtained by maximizing the likelihood function of the model in question. In many practical situations the likelihood function is associated with complex models and the likelihood equation has no explicit analytical solution, it is only possible to have its resolution through numerical methods. The estimation of the parameters of the Weibull distribution by maximum-likelihood method based on information from a historical record with right censored data shows this difficulty. The solution presented in this article entails using the Expectation-Maximization (EM) algorithm. Actual data from the historical record of 5 centrifugal pumps failures of a petrochemical company were analyzed for application of the methodology.
    Źródło:
    Eksploatacja i Niezawodność; 2017, 19, 2; 310-315
    1507-2711
    Pojawia się w:
    Eksploatacja i Niezawodność
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Porównanie metod estymacji parametru w klasie wybranych dwuwymiarowych kopuli archimedesowych
    The comparison of parameter estimation methods in the class of some two-dimensional archimedean copulas
    Autorzy:
    Stryjek, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588422.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Estymacja przedziałowa
    Kanoniczna metoda największej wiarygodności
    Kopula
    Metoda minimalnej odległości
    τ-Kendalla
    Canonical maximum likelihood method
    Copula
    Interval estimation
    Kendall’s τ
    Minimum distance method
    Opis:
    Celem artykułu jest porównanie dokładności estymacji parametru kopuli za pomocą kanonicznej metody największej wiarygodności, metody kalibracji, metody estymacji przedziałowej i metody minimalnej odległości. Analiza polegała na komputerowej symulacji 250-elementowych prób z rozkładu o funkcji łączącej Claytona, Gumbela, Yagera i Farlie-Gumbel-Morgensterna dla 20 losowo wybranych parametrów tych kopuli. Kryterium porównania metod stanowiło obciążenie i błąd średniokwadratowy estymatorów.
    The aim of the paper is to compare the accuracy of copula parameter estimation methods: canonical maximum likelihood method, method of calibration using Kendall’s [Tau], interval estimation method and minimum distance method. The analysis was based on computer simulations of samples (every sample consisted of 250 elements) generated from distributions described by Clayton, Gumbel, Yager and Farlie-Gumbel- -Morgenstern copulas and 20 randomly selected parameters for them. The methods were compared by the measures: bias and mean squared error of the estimator.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 297; 176-187
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-37 z 37

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies