Porównanie metod estymacji parametru w klasie wybranych dwuwymiarowych kopuli archimedesowych The comparison of parameter estimation methods in the class of some two-dimensional archimedean copulas
Celem artykułu jest porównanie dokładności estymacji parametru kopuli za
pomocą kanonicznej metody największej wiarygodności, metody kalibracji, metody estymacji
przedziałowej i metody minimalnej odległości. Analiza polegała na komputerowej
symulacji 250-elementowych prób z rozkładu o funkcji łączącej Claytona, Gumbela, Yagera
i Farlie-Gumbel-Morgensterna dla 20 losowo wybranych parametrów tych kopuli. Kryterium
porównania metod stanowiło obciążenie i błąd średniokwadratowy estymatorów.
The aim of the paper is to compare the accuracy of copula parameter estimation
methods: canonical maximum likelihood method, method of calibration using Kendall’s
[Tau], interval estimation method and minimum distance method. The analysis was
based on computer simulations of samples (every sample consisted of 250 elements)
generated from distributions described by Clayton, Gumbel, Yager and Farlie-Gumbel-
-Morgenstern copulas and 20 randomly selected parameters for them. The methods were
compared by the measures: bias and mean squared error of the estimator.
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies
Informacja
SZANOWNI CZYTELNICY!
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE BIBLIOTEKA FUNKCJONUJE W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:
Wypożyczalnia i Czytelnia Główna: poniedziałek – piątek od 9.00 do 19.00