Temat: least squares method - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Real estate evaluation model based on the method of least squares
Autorzy:: Zyga, J.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/390530.pdf
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Politechnika Lubelska. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Tematy:: real estate valuation
real estate pricing
in pairs comparison method
method of least squares
Opis:: New way of estimating of real estate market value, based on the least squares method, was presented in the article. Testing of applying same ideas of statistical approach into the routine way of appraisal of particular immovable estate shown that the proposed way of valuation is under some circumstances as good as the "in-pairs comparing" method, the most universal one from among methods of comparing approach. Although "in-pairs comparing" method is regarded as the most accurate one, conducted experiments clearly shown its own, inherent limits, that radically restrict the field of its use.
Źródło:: Budownictwo i Architektura; 2010, 7, 2; 155-162
1899-0665
Pojawia się w:: Budownictwo i Architektura
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Some New Dimensions in Sextant-Based Celestial Navigation Aspects of Position Solution Reliability with Multiple Sights
Autorzy:: Zevering, K. H.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/116559.pdf
Data publikacji:: 2008
Wydawca:: Uniwersytet Morski w Gdyni. Wydział Nawigacyjny
Tematy:: Astronavigation
Sextant
Celestial Navigation
Multiple Sights
Position Fixing
Sight Reduction Tables
least squares method (LSQ)
Running Fix Technique (RFT)
Opis:: The traditional approach relying on sight reduction tables, a non-programmatic location of the position fix and an inadequate allowance for observation errors is still widely pursued and advocated. In the late 1970s the programmatic Least Squares method (LSQ) was introduced which determines a random error fix (FixQ) for any multiple sights combination. B.D Yallop & C.Y Hohenkerk (1985) expanded LSQ to incorporate the computation of the random error margin of a fix. Several marketed PDA-based programs apply LSQ, but none have fully incorporated the random error margin as a guide for the navigator. All existing LSQ applications have two drawbacks. One is, all observation error is attributed to random sources, whereas the possibility of systematic error has in fact a long theoretical and practical background in celestial navigation. Systematic error represents a bias in statistical random error theory and can and should be allowed for. A major drawback is that existing LSQ program applications incorporate the running fix technique (RFT) traditionally applied in coastal navigation. It has no general validity in celestial navigation. The position circle of an earlier celestial sight can only be mathematically correctly transferred when its Geometric Position (GP) is transferred for the run data. A final aspect of reliability is the strategy adopted at the sight planning stage. At least during twilight observations, navigators should aim at getting three or four sights with a total azimuth angle >180o, with three successive subsights on each body. In such configurations FixQ and FixS will be relatively close together, generally obviating the need to process the sights for possible systematic error.
Źródło:: TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation; 2008, 2, 3; 271-278
2083-6473
2083-6481
Pojawia się w:: TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Correlations for the thermal conductivity of selected steel grades as a function of temperature in the range of 0–800◦C
Autorzy:: Wyczółkowski, Rafał
Strychalska, Dominika
Bagdasaryan, Vazgen
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2134935.pdf
Data publikacji:: 2022
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: thermal conductivity
heat transfer
least squares method
thermal conduction analysis
thermal treatment of steel
Opis:: Reliable knowledge of thermo-physical properties of materials is essential for the interpretation of solidification behaviour, forming, heat treatment and joining of metallic systems. It is also a precondition for precise simulation calculations of technological processes. Numerical calculations usually require the knowledge of temperature dependencies of three basic thermo-physical properties: thermal conductivity, heat capacity and density. The objective of this work is to find a correlation that fits the thermal conductivity of selected steel grades as a function of temperature (within the range of 0–800◦C) and carbon content (within the range of 0.1–0.6%). The starting point for the analysis are the experimental data on thermal conductivity taken from literature. Using the method of least squares it was possible to fit an equation which allows calculating the thermal conductivity of steel depending on the temperature and carbon content. Two kinds of equations have been analyzed: a linear one (a linear model) and a second degree polynomial (a non-linear model). The thermal conductivity obtained by linear and nonlinear models varies on average from the measured values by 3% and 2.6% respectively.
Źródło:: Archives of Thermodynamics; 2022, 43, 3; 29--45
1231-0956
2083-6023
Pojawia się w:: Archives of Thermodynamics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: On the use of growth curve in loss reserving
Zastosowanie krzywej wzrostu do szacowania rezerwy szkodowej
Autorzy:: Wolny-Dominiak, Alicja
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/588477.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Gompertz growth curve
Loss reserving
Non-linear least squares method
Spline
Krzywa Gompertza
Model nieliniowy
Rezerwa szkodowa
Spliny
Opis:: This paper propose some modification of the method of prediction of incurred but not reported (IBNR) claim reserves in non-life insurance based on the growth curve modelling. Literature put forwards a wide variety of methods to predict the IBNR claim reserves, mostly using the chain-ladder technique. The method discussed herein is based on two-stage estimation of the expected amount of losses to emerge: the estimation of the ultimate loss by year and the estimation of the pattern of the loss emergence. In this procedure, a non-linear model of the growth curve is applied in which two restricting assumptions are made. Firstly, it is assumed that incremental losses follow an over-dispersed Poisson (ODP) distribution. Secondly, as the pattern of the loss to emerge, two-parametric log-logistic and Weibull growth curves are assumed. A different non-linear model is proposed in this paper to predict the IBNR claim reserves. In it, the threeparametric Gompertz growth curve is adopted. In order to estimate the model parameters, the non-linear (weighted) least squares (NLS) method is applied, in which incremental losses follow the normal distribution. Moreover, a non-parametric approach to the growth curve modelling based on spline fitting is proposed as an alternative. All calculations are carried out in R party using the package {ChainLadder}.
W artykule zaproponowano modyfikację metody predykcji rezerwy szkodowej (IBNR) w ubezpieczeniach majątkowych, w której wykorzystuje się modelowanie krzywej wzrostu. Literatura zawiera szeroką gamę metod predykcji rezerwy IBNR, głównie przy użyciu techniki chain-ladder. Metoda omówiona w niniejszym artykule opiera się na estymacji oczekiwanej wartości skumulowanych szkód przeprowadzanej dwuetapowo: szacowanie wartości szkód dla jednego roku wypadkowego oraz szacowanie krzywej wzrostu opisującej rozwój szkodowości, zakładając dalej, że krzywa jest taka sama dla każdego roku wypadkowego. Do szacowania krzywej wzrostu wykorzystuje się model nieliniowy, w którym przyjmuje się dwa podstawowe założenia. Po pierwsze, zakłada się, że rozkład skumulowanej wartości szkód ma rozkład ODP. Po drugie, zakłada się dwie parametryczne krzywe wzrostu: log-logistyczną oraz Weibulla. W artykule zaproponowano zastosowanie trzyparametrycznej krzywej wzrostu Gompertza. W celu oszacowania parametrów krzywej wykorzystano ważoną metodę najmniejszych kwadratów (NLS), w której przyjęto normalny rozkład skumulowanej wartości szkód. Ponadto zaproponowano alternatywne podejście nieparametryczne do modelowania krzywej wzrostu oparte na splinach. W przykładzie numerycznym wykorzystano rzeczywisty trójkąt szkód zaczerpnięty z literatury. Wszelkie obliczenia przeprowadzono w programie R, wykorzystując częściowo pakiet {ChainLadder}.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2016, 291; 71-82
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Optymalizacja produkcji energii elektrycznej i kosztów ogrzewania miasta w oparciu o prognozy krótkoterminowe
Optimisation of electricity production and heating costs based on short-term forecasts
Autorzy:: Wołkowicz, A.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/347576.pdf
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Tematy:: funkcja regresji
regresja wieloraka
trend z wyprzedzeniem czasowym
metoda najmniejszych kwadratów
programowanie liniowe
optymalizacja
produkcja energii elektrycznej
function regression
multiple regression
trend ahead of time
method of least squares
linear programming
optimization
electricity production
Opis:: W poniższym artykule proponuję rozpatrzenie problemu optymalizacji produkcji energii elektrycznej w elektrociepłowni w sezonie grzewczym, połączonej z optymalizacją kosztów jej uzyskania. Przedstawiono propozycję postępowania w zarządzaniu krótkoterminowym produkcją energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o prognozy warunków atmosferycznych uzyskiwanych drogą elektroniczną z portalu internetowego IMIGW. W rozwiązaniu koncepcyjnym proponuję zastosowanie metod ekonometrycznych możliwych do wykorzystania, a mianowicie połączenie funkcji regresji, trendu z opóźnieniem czasowym, regresji wielorakiej, programowania liniowego. Praca ma na celu uzyskanie zmniejszenia błędów decyzyjnych w zarządzaniu pracą ciągu technologicznego.
In this article the author proposes considering the problem of optimising electricity production in a heat and power plant in the heating season combined with the optimisation of its acquisi-tion costs. The proposed procedure in the management of short-term heat and power production on the basis of weather conditions forecasts obtained online from the portal of the Institute of Meteorology and Water Management. The conceptual solution proposes using econometric methods that can be used, namely a combination of regression function, the trend of delayed time-dimensions, multiple regression and linear programming. The article aims at reducing decision-making errors in technological flow management.
Źródło:: Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki; 2012, 4; 116-126
1731-8157
Pojawia się w:: Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Implementation of the Least Squares Method in Determining the Parameters of Knothe´s Theory
Realizacja metody najmniejszych kwadratów w wyznaczeniu parametrów teorii Knothego
Autorzy:: Witkowski, W. T.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/386096.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: mining subsidence
parameters estimation
subsidence coefficient
angle of influence range
subsidence prediction
method of least squares
osiadania górnicze
parametry teorii
współczynnik eksploatacji
kąt zasięgu wpływów
modelowanie
metoda najmniejszych kwadratów
Opis:: The article presents the currently used method of forecasting the impacts of mining on the surface in Poland. Consideration has been given to the importance of the parameters of Knothe´s theory and the need for the designation for various mining and geological conditions. The paper applied the strict method using the observational equations to determine the parameters of the theory. The proposed calculation algorithm has been implemented in the program Sdlab 5.4.1 and the accuracy of the application has been analyzed. Finally, the program has been used to determine the parameters in different regions of mining.
W artykule przedstawiono obecnie stosowaną metodę prognozowania wpływów górniczych w Polsce. Zwrócono uwagę na znaczenie parametrów teorii Knothego oraz konieczność ich wyznaczenia dla różnych warunków górniczo-geologicznych. Przedstawiono propozycję realizacji metody najmniejszych kwadratów do wyznaczenia parametrów teorii z wykorzystaniem równań obserwacyjnych. Zaproponowany algorytm obliczeniowy zaimplementowano w programie Scilab 5.4.1 i przeprowadzono analizę poprawności działania aplikacji. Na koniec wykorzystano program do wyznaczenia parametrów w różnych rejonach górniczych.
Źródło:: Geomatics and Environmental Engineering; 2014, 8, 3; 107-117
1898-1135
Pojawia się w:: Geomatics and Environmental Engineering
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Research of Disturbance in Model of Linear Regression Estimated According to Criteria of Least Squares
Analiza zakłóceń w modelu regresji liniowej w porównaniu do klasycznej metody najmniejszych kwadratów
Autorzy:: Wagner, Wiesław
Budka, Anna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1358350.pdf
Data publikacji:: 2003
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: linear regression
method of least squares
disturbance
disturbed dependent variable
disturbed independent variable
Opis:: W pracy przedstawiono wyniki analiz numerycznych związanych z estymacją stopnia zakłócenia współczynników występujących w równaniu prostej regresji.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2003, 164; 39-50
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Simulation modeling for evaluation of efficiency of observed ship coordinates
Autorzy:: Vorokhobin, I.
Burmaka, I.
Fusar, I.
Burmaka, O.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2172471.pdf
Data publikacji:: 2022
Wydawca:: Uniwersytet Morski w Gdyni. Wydział Nawigacyjny
Tematy:: ship coordinates
observed ship coordinates
simulation modeling
lines of position
LOP errors
method of least squares
Opis:: Simulation computer modeling was used to evaluate the efficiency of the vessel’s observed coordinates using the mixed laws of distribution errors of the first and second type for lines of position (LOP). Simulation modeling showed good convergence of evaluation of efficiency calculated by analytical expressions and obtained by simulation. A graphical depiction of the observed points’ deviation relative to the mathematical expectation in the case of distribution of LOP errors of both types according to mixed laws is obtained by the method of least squares and the method of maximum likelihood estimation.
Źródło:: TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation; 2022, 16, 1; 137--141
2083-6473
2083-6481
Pojawia się w:: TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: A versatile tool for extraction of MOSFETs parameters
Autorzy:: Tomaszewski, D.
Kociubiński, A.
Marczewski, J.
Kucharski, K.
Domański, K.
Grabiec, P.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/308856.pdf
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:: MOSFETs parameters
SPICE
least squares method
Opis:: Extraction of MOSFET parameters is a very important task for the purposes of MOS integrated circuits characterization and design. A versatile tool for the MOSFET parameter extraction has been developed in the Institute of Electron Technology (IET). It is used to monitor the technologies applied for fabrication of several groups of devices, e.g., CMOS ASICs, SOI pixel detectors. At present two SPICE MOSFET models (LEVEL = 1, 2) have been implemented in the extraction tool. The LEVEL = 3 model is currently being implemented. The tool combines different methods of parameter extraction based on local as well as global fitting of models to experimental data.
Źródło:: Journal of Telecommunications and Information Technology; 2005, 1; 129-134
1509-4553
1899-8852
Pojawia się w:: Journal of Telecommunications and Information Technology
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Statystyczna weryfikacja regresyjnego modelu relacji tłumienia wyznaczonego na podstawie wyników obserwacji drgań gruntu
Statistical verification of the regressive ground-motion model determined on the basis of the results of observations of ground vibrations
Autorzy:: Szuła, Ł.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/165726.pdf
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Tematy:: sejsmiczność indukowana
prognozowanie drgań gruntu
metoda najmniejszych kwadratów
induced seismicity
prediction of ground vibrations
method of least squares
Opis:: Drgania gruntu wywoływane wstrząsami górniczymi stanowią coraz poważniejszy problem w wielu zakładach górniczych. Mogą one powodować uszkodzenia obiektów budowlanych, z reguły powodują zaniepokojenie mieszkańców terenów narażonych na występowanie dynamicznych wpływów wstrząsów górotworu. Z tego powodu bardzo ważne jest prowadzenie obserwacji wartości drgań powierzchni terenu oraz ich prognozowanie w aspekcie planowanych robót górniczych. Ponieważ nie jest możliwe prowadzenie pomiarów parametrów drgań gruntu we wszystkich obiektach, a także w celu sporządzania prognoz, konieczne jest dysponowanie zależnościami pozwalającymi określić wartość drgań w zależności od energii sejsmicznej wstrząsu i odległości epicentralnej. Wśród wielu propozycji empirycznego powiązania parametru opisującego intensywność drgań z energią wstrząsu oraz odległością od źródła najczęściej stosowana jest zależność Joyner’a – Boor’a. Parametry struktury stochastycznej modelu relacji tłumienia drgań szacowane są przy wykorzystaniu regresji liniowej. W celu umożliwienia sporządzania wiarygodnych prognoz wartości drgań gruntu, każdorazowo przy szacowaniu parametrów modelu, konieczne jest przeprowadzenie jego analizy weryfikacyjnej. W artykule szczególną uwagę zwrócono na sprawdzenie spełnienia założeń stosowania klasycznej metody najmniejszych kwadratów oraz konsekwencje ich niespełnienia.
Ground vibrations triggered by mining tremors are an increasingly significant problem in numerous mines. They may cause damage to buildings, they usually cause anxiety among the inhabitants of areas exposed to the presence of dynamic influences of rock mass tremors. For this reason, it is very important to observe the values of vibrations on the surface of the area and to forecast them in the aspect of planned mining works. Since it is impossible to measure the parameters of ground vibrations in all facilities, and in order to prepare forecasts, it is necessary to have relations making it possible to determine the value of vibrations depending on the seismic energy of the tremor and epicenter distance. The Joyner-Boore model is most often used among the numerous proposals of an empirical link between the parameter describing the intensity of vibrations and the energy of the tremor as well as the distance from the source. Parameters of the stochastic structure of the ground - motion model are estimated with the use of linear regression. It is necessary to conduct a verification analysis of the model each time the model’s parameters are estimated in order to enable the preparation of credible forecasts of ground vibration values. Special attention in this paper is paid to the verification of the fulfillment of assumptions for using the classic method of least squares as well as the consequences of the failure to fulfil them.
Źródło:: Przegląd Górniczy; 2018, 74, 8; 51-58
0033-216X
Pojawia się w:: Przegląd Górniczy
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Estymacja parametrów szeregu Fouriera i ich praktyczne zastosowania
How to estimate fourier series parameters and to use them in practice
Autorzy:: Smolik, Sylwester
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/453269.pdf
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: szereg Fouriera
harmoniki
metoda najmniejszych kwadratów.
Fourier series
harmonics
method of least squares
Opis:: Zjawiska okresowe – w szczególności sezonowe, proponuje się opisywać pierwszymi wyrazami rozwinięcia funkcji okresowej w szereg Fouriera. Będziemy się zajmować takimi zjawiskami, których liczby je opisujące yt daje się rozłożyć na trzy składowe: tendencję rozwojową f(t), składnik okresowy (w szczególności sezonowy) z(t) i składnik losowy Et. Zapisujemy ten fakt następująco: y =f(t) +z(t) +e dla t =1,2,… n. Parametry trendu f(t) mogącego mieć różną postać analityczną, wyznaczamy metodą średnich. Uzyskane nowe punkty empiryczne (t, zt) opisujemy modelem wahań okresowych. Będą przytoczone przykłady zastosowań.
Proposed is identification of a periodical phenomenon – that of seasonal character in particular - by means of the first terms of its periodical function expanded into Fourier series. We will operate over those phenomena where values yt employed to identify them can be factorised into three components: a development trend f(t) a periodical component (that of seasonal character in particular) z(t) and a random komponent Et . Such an event can be identified in the following way: y =f (t) +z(t) +e dla t = 1,2,...,n. The parameters of the trend f(t) of any analytical form can be determined by using the mean value theorem. The determined new analytical points (t, zt) we identify by means of a periodical variation model. Application examples are presented.
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 322-332
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: On Estimation of Bi‑liner Regression Parameters
O estymacji parametrów bi‑prostych
Autorzy:: Sitek, Grzegorz Antoni
Wywiał, Janusz Leszek
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/659252.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: bi proste
regresja
metoda najmniejszych kwadratów dla zależności niejawnych
mieszanki rozkładów prawdopodobieństwa
bi lines function
linear regression
least squares method for an implicit interdependence
mixture of probability distribution
Opis:: W artykule rozważano problem estymacji parametrów bi‑prostych, które z geometrycznego punktu widzenia są dwiema przecinającymi się prostymi. Za pomocą tzw. metody najmniejszych kwadratów dla zależności niejawnych wyznaczono przybliżone wartości estymatorów parametrów bi‑prostych. W szczególnym przypadku wyznaczono dokładne wzory na estymatory parametrów, dowodząc ich łącznej asymptotycznej normalności rozkładu prawdopodobieństwa. Ponadto analizowano związki między bi‑prostymi oraz liniowymi regresjami rozkładów prawdopodobieństwa, które są składowymi mieszanki dwuwymiarowych rozkładów prawdopodobieństw. W wyniku symulacyjnych eksperymentów wykazano, że brane pod uwagę zgodne estymatory parametrów bi‑prostych dają jednak obciążone estymatory parametrów regresji rozkładów będących składowymi mieszanki dwuwymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa.
Two non‑parallel lines will be named as bi‑lines. The relationship between the definition of the bi‑lines function and linear regression functions of the distribution mixture is considered. The bi‑lines function parameters are estimated using the least squares method for an implicit interdependence. In general, values of parameter estimators are evaluated by means of an approximation numerical method. In a particular case, the exact expressions for the parameter estimators were derived. In this particular case, the properties of the estimators are examined in details. The bi‑lines are also used to estimate the regression functions of the distribution mixture. The accuracy of the parameter estimation is analyzed.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 6, 332; 87-98
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Estimation of regression parameters of two dimensional probability distribution mixtures
Estymacja parametrów regresji mieszanki dwuwymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa
Autorzy:: Sitek, Grzegorz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/592694.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: EM algorithm
Least squares method for an implicite interdependence
Mixture regression model
Algorytm EM
Metoda najmniejszych kwadratów dla zależności niejawnych
Mieszanki regresji
Opis:: We use two methods of estimation parameters in a mixture regression: maximum likelihood (MLE) and the least squares method for an implicit interdependence. The most popular method for maximum likelihood esti-mation of the parameter vector is the EM algorithm. The least squares method for an implicit interdependence is based solving systems of nonlinear equations. Most frequently used method in the estimation of parameters mixtures regression is the method of maximum likelihood. The article presents the possibility of using a different the least squares method for an implicit interdependence and compare it with the maximum likelihood method. We compare accuracy of two methods of estimation by simulation using bias: root mean square error and bootstrapping standard errors of estimation.
Do estymacji parametrów mieszanek regresji stosujemy dwie metody: metodę największej wiarygodności oraz metodę najmniejszych kwadratów dla zależności niejawnych. Najbardziej popularną metodą polegającą na maksymalizacji funkcji wiarygodności jest algorytm EM. Metoda najmniejszych kwadratów dla zależności niejawnych polega na rozwiązaniu układu równań nieliniowych. Najczęściej stosowaną metodą estymacji parametrów mieszanek regresji jest metoda największej wiarygodności. W artykule pokazano możliwość zastosowania innej metody najmniejszych kwadratów dla zależności niejawnych. Obie metody porównujemy symulacyjnie, używając obciążenia estymatora, pierwiastka błędu średniokwadratowego estymatora oraz bootstrapowe błędy standardowe.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2016, 304; 30-46
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: C.F. Gauss and the method of least squares
Autorzy:: Sheynin, Oscar
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/434087.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: principle and method of least squares
sample variance
adjustment of triangulation
personal equation
deviation from normality
Opis:: Gauss introduced the MLSq and Helmert completed its development whereas Bessel made important discoveries in astronomy and geodesy but was often extremely inattentive. Gauss’ final condition of least variance led to effective estimators of the unknowns sought, jointly effective in case of the normal distribution of the observational errors. Gauss’ memoire of 1823 leads to the principle of least squares much easier than generally thought.
Źródło:: Śląski Przegląd Statystyczny; 2014, 12(18); 9-38
1644-6739
Pojawia się w:: Śląski Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Elementary exposition of Gauss’ final justification of least squares
Autorzy:: Sheynin, Oscar
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/434120.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: the principle of least squares
the method of least squares
Opis:: Legendre was the first to publish the principle of least squares in 1805, this principle was known to Gauss since 1795. But it was Gauss who introduced the method of least squares. He offered its final justification based on the principle of maximum weight (minimal variance) in 1823 and 1828. I begin with a few words about Legendre and Laplace and continue with describing Gauss’ final justification of least squares. It is extremely complicated, but modern authors removed this difficulty. My own exposition (§ 3) is quite elementary and, I think, methodically necessary.
Źródło:: Śląski Przegląd Statystyczny; 2014, 12(18); 39-47
1644-6739
Pojawia się w:: Śląski Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "least squares method" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język