Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "fuzzy present value" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Fuzzy global sensitivity analysis of fuzzy net present value
Autorzy:
Sari, I. D.
Kuchta, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/206340.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
fuzzy sensitivity analysis
fuzzy net present value
Opis:
The cash flows of an investment project are influenced by several factors. All the factors influencing fuzzy net present value of a project should be taken into account, together with their variability, in order to analyze the whole project, and to make the best decisions during the project’s life. In this paper a fuzzy global sensitivity analysis method is proposed for fuzzy net present value to determine the influences of the factors on the worth of an investment project. The results of the proposed method for an application are also interpreted.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2012, 41, 2; 481-496
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
IMPRECISE RETURN RATES ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE
Autorzy:
Piasecki, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452883.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
Normal Inverse Gaussian distribution
uncertainty risk
imprecision risk
fuzzy present value
Opis:
The return rate in imprecision risk may be described as a fuzzy probabilistic set [Piasecki, 2011a]. On the other side, in [Piasecki, Tomasik 2013] is shown that the Normal Inverse Gaussiandistribution is the best matching probability distribution of logarithmic returns on Warsaw Stock Exchange. There will be presented the basic properties if imprecise return with the Normal Inverse Gaussian distribution of future value logarithm. The existence of distribution of expected return rate is discussed. All obtained results may be immediately applied for effectiveness analysis at risk of uncertainty and imprecision [Pi-asecki, 2011c]
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 1; 153-158
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The present value of a portfolio of assets with present values determined by trapezoidal ordered fuzzy numbers
Autorzy:
Łyczkowska-Hanćkowiak, A.
Piasecki, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/406356.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
present value
ordered fuzzy number
portfolio
revised sum
Opis:
We consider the obvious thesis that the present value of a portfolio is equal to the sum of the present values of its components. The main goal of this paper is the implementation of this thesis in the case when present values are determined by trapezoidal ordered fuzzy numbers. We apply the revised sum of ordered fuzzy numbers. The associativity of such a revised sum is investigated here. In addition, we show that the multiple revised sum of a finite sequence of trapezoidal ordered fuzzy numbers depends on the ordering of its summands. Without any obstacles, the results obtained can be generalized to the case of any ordered fuzzy numbers.
Źródło:
Operations Research and Decisions; 2018, 28, 2; 41-56
2081-8858
2391-6060
Pojawia się w:
Operations Research and Decisions
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Portfel wieloskładnikowy z nieprecyzyjną wartością bieżącą daną trapezoidalną liczby rozmytej
Autorzy:
Siwek, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/609987.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
present value
imprecision
fuzzy numbers
nieprecyzyjność
wartość bieżąca
liczby rozmyte
Opis:
The article includes an analysis of a multiple asset portfolio, paying special attention to an imprecision risk, burdening the component instruments. The imprecision of decision premises is modeled in the imprecisely stated present value of portfolio assets, given subjectively by the investor in the form of trapezoidal fuzzy numbers. Next, for each asset and consisting portfolio we define imprecision measures appointed based on a fuzzy discounting factor. Analyzed theoretical model takes into account not only rational premises of a decision, but also allows for an inclusion of behavioral, technical and technological factors. During the performed research, relations between imprecision risk measures of assets and portfolio were found. Imprecision risk assessments are computed based on energy and entropy measures. Also, a case study is given, presenting mechanics of the model and methods of calculating risk measures. Performed analysis led to formulating some conclusions about the form and behavior of imprecision risk burdening a portfolio.
Praca zawiera analizę portfela wieloskładnikowego pod kątem ryzyka nieprecyzyjności. Nieprecyzyjność przesłanek decyzyjnych jest modelowana nieprecyzyjnym określeniem wartości bieżącej instrumentów składowych portfela podanej subiektywnie przez inwestora w postaci trapezoidalnej liczby rozmytej. Dla poszczególnych składników oraz skonstruowanego z nich portfela określone są miary obarczającej je nieprecyzyjności, badanej na podstawie rozmytych czynników dyskontujących. Analizowany model teoretyczny, oprócz przesłanek racjonalnych, uwzględnia czynniki behawioralne oraz techniczne i technologiczne wpływające na decydenta. Oceny ryzyka nieprecyzyjności rozważanego portfela dokonano przy pomocy miar energii i entropii. Przedstawiono również studium przypadku prezentujące sposób działania modelu i metody obliczania miar nieprecyzyjności. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano wnioski dotyczące postaci i zachowania ryzyka nieprecyzyjności portfela.
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2017, 51, 5
0459-9586
Pojawia się w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Portfel n-składnikowy z wartością bieżącą daną dyskretną liczbą rozmytą
Multiple asset portfolio with present value given as a discrete fuzzy number
Autorzy:
Siwek, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592676.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Nieprecyzyjność
Wartość bieżąca
Zbiory rozmyte
Fuzzy sets
Imprecision
Present value
Opis:
W artykule zaprezentowano analizę portfela n instrumentów finansowych pod kątem kumulacji ryzyka nieprecyzyjności. Ryzyko to ujęte zostało poprzez reprezentowanie wartości bieżącej składników portfela przy pomocy dyskretnych liczb rozmytych. Badany model uwzględnia zarówno przesłanki racjonalne, jak i behawioralne aspekty zachowania inwestora, ponadto obejmuje ograniczenia techniczne i technologiczne systemów wsparcia decyzyjnego. Praca zawiera opis metody konstrukcji portfela, analizę parametrów ryzyka nieprecyzyjności oraz przykład numeryczny ukazujący sposób działania modelu. Wnioski z przeprowadzonej analizy dotyczą w dużej mierze reakcji ryzyka nieprecyzyjności na zmianę ilości i charakteru instrumentów składowych portfela.
In the paper we present a vast analysis of a n-asset portfolio of financial instruments regarding the imprecision risk accumulation. The mentioned risk is modelled by present values of the assets being given as discrete fuzzy numbers. The researched model encompasses both rational and behavioural aspects of investor’s decision process as well as technical and technological limits of expert systems. Presented work include methods of portfolio construction, imprecision risk parameters’ characteristics, risk minimization problem and academic example illustrating model’s mechanics. Conclusions from performed analysis are connected mostly with the imprecision risk response to a change in the number and character of portfolio assets.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 331; 143-154
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Behawioralna wartość bieżąca – nowe podejście
Behavioural Present Value: New Approach
Autorzy:
Piasecki, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/955900.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:
behavioural finance
present value
fuzzy number
behawioralne finanse
wartość bieżąca
liczba rozmyta
Opis:
W pracy Piaseckiego [Piasecki, 2011a; Piasecki, 2011b] zdefiniowano bieżącą wartość behawioralną jako liczbę rozmytą. Zaproponowany model formalny okazał się obarczony pewnymi usterkami formalnymi, które wypaczają obraz wpływu czynników behawioralnych. Usterki te przedstawiono w artykule. Następnie każdą z nich poprawiono. W ten sposób uzyskano nowy, zmodyfikowany model formalny behawioralnej wartości bieżącej. Model ten zastosowano do wyjaśnienia fenomenu utrzymywania się równowagi rynkowej na efektywnym rynku finansowym w stanie nierównowagi finansowej.
Piasecki [in Piasecki, 2011a; Piasecki, 2011b] defined behavioural present value as a fuzzy number. The proposed model proved to be burdened with some formal defects which distorted the picture of the impact of behavioural factors. These defects are discussed in this paper. Next each of them is corrected. In this way, a modified formal model of behavioural present value is obtained. The new model is used to explain how market equilibrium is maintained in efficient financial markets remaining in the state in financial imbalance.
Źródło:
Optimum. Economic Studies; 2014, 1(67); 36-45
1506-7637
Pojawia się w:
Optimum. Economic Studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Portfel dwuskładnikowy – przypadek wartości bieżącej danej jako trójkątna liczba rozmyta
Two-Asset Portfolio - Case Study for Present Value Given as a Triangular Fuzzy Number
Autorzy:
Siwek, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587806.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Portfel dwuskładnikowy
Wartość bieżąca
Zbiory rozmyte
Fuzzy set
Present value
Two-asset portfolio
Opis:
Artykuł ma na celu przedstawienie właściwości portfela dwuskładnikowegodla przypadku, kiedy nieprecyzyjna wartość bieżąca jest opisana za pomocą trójkątnej liczby rozmytej. Wyznaczone zostaną rozmyta oczekiwana stopa zwrotu z portfela oraz oceny ryzyka niepewności i nieprecyzji obciążających ten portfel. Dzięki temu zostanie opisany wpływ tworzenia portfela złożonego z instrumentów o nieprecyzyjnie wyznaczonej wartości bieżącej na ryzyko stopy zwrotu z portfela. Ponadto zostanie wyjaśniona kwestia, czy zdefiniowane powyżej stopy zwrotu spełniają podstawowy warunek klasycznej teorii portfelowej.
The main goal of the following article is to present the properties of two-asset portfolio in case of imprecise present value being described as a triangular fuzzy number. Fuzzy expected return rate of the portfolio and assessments of uncertainty and imprecision risk will be appointed. Thus, a problem of revenue maximization will be introduced.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 241; 140-150
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Behawioralna wartość bieżąca w postaci skierowanych liczb rozmytych
Behavioural present value in terms of ordered fuzzy numbers
Autorzy:
Łyczkowska-Hanćkowiak, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/955233.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:
behavioural finance
present value
ordered fuzzy number
behawioralne finanse
wartość bieżąca
skierowana liczba rozmyta
Opis:
Punktem wyjścia tych rozważań jest behawioralna wartość bieżąca (BPV) zdefiniowana jako dodatnia L-R liczba rozmyta. W tej pracy informacje opisane za pomocą BPV zostały uzupełnione o subiektywną prognozę zwrotu trendu ceny rynkowej. Prognozę tę zaimplementowano w modelu BPV jako zwrot dodatniej liczby rozmytej. Posłużono się tutaj poniższymi zasadami zapisu domniemanego zwrotu trendu. 1. Domniemanie wzrostu wartości ceny zapisujemy za pomocą dodatniej orientacji liczby rozmytej. 2. Domniemanie spadku wartości ceny zapisujemy za pomocą ujemnej orientacji liczby rozmytej. W ten sposób BPV została przedstawiona jako rozmyta liczba skierowana. Tak określoną BPV zastosowano do wyznaczenia stopy zwrotu. Przy oczywistym założeniu, że wartość przyszła jest zmienną losową, wyznaczona stopa zwrotu została opisana jako skierowany, rozmyty zbiór probabilistyczny. Na koniec dowiedziono, że stopa zwrotu wykazuje zwrot przeciwny do zwrotu BPV, co jest zgodne z teorią finansów.
The starting point for our discussion is behavioural present value defined as a positive L-R fuzzy number. In this paper, the information described by means of BPV is supplemented with a subjective forecast of the orientation of the market price trend. The forecast is implemented in the BPV model as an orientation of the positive fuzzy number. The following rules of recording the alleged orientation of the trend are used: 1. Presumption of market price increase is described as positive orientation of fuzzy number. 2. Presumption of market price decrease is described as negative orientation of fuzzy number. In this way, BPV is presented as an ordered fuzzy number. Thus defined BPV is used to determine the rate of return. With the obvious assumption that the future value is a random variable, the determined rate of return is described as an ordered fuzzy probabilistic set. Finally, it is shown that the return rate reveals an orientation opposite to the orientation of BPV, which is consistent with the theory of finance.
Źródło:
Optimum. Economic Studies; 2017, 3(87); 122-137
1506-7637
Pojawia się w:
Optimum. Economic Studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zorientowana behawioralna wartość bieżąca portfela dwuskładnikowego – studium przypadku
Oriented behavioural present value of two-assets portfolio – a case study
Autorzy:
Piasecki, Krzysztof
Łyczkowska-Hanćkowiak, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586744.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Behawioralne finanse
Skierowana liczba rozmyta
Wartość bieżąca
Behavioural finance
Ordered fuzzy number
Present value
Opis:
Przedmiotem rozważań jest wprowadzona przez Piaseckiego behawioralna wartość bieżąca (BPV) odzwierciedlająca wpływ wybranych czynników behawioralnych na nieprecyzyjną ocenę wartości bieżącej. Pierwotnym modelem formalnym BPV była liczba rozmyta. Łyczkowska-Hanćkowiak zaproponowała i uzasadniła nadanie BPV orientacji. W ten sposób BPV została reprezentowana za pomocą skierowanych liczb rozmytych. Głównym celem tej pracy jest wyznaczenie zorientowanej BPV dwuskładnikowego portfela. Uzyskany wynik został uogólniony do przypadku portfela wieloskładnikowego.
The subject of considerations is Piasecki’s behavioural present value (BPV), which describes the influence of selected behavioural factors on the imprecise evaluation of present value. The original formal model of BPV was a fuzzy number. Łyczkowska- -Hanćkowiak has proposed and justified the designation of BPV orientation. In this way BPV was represented by ordered fuzzy number. The main purpose of this work is to designate the oriented BPV of two-assets portfolio. Obtained results are generalized to the case of multi-assets portfolio.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2018, 353; 33-47
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ordered fuzzy numbers approach to an investment project evaluation
Autorzy:
Kosiński, W. K.
Kosiński, W.
Kościeński, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/407433.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
internal rate of return
IRR
net present value
NPV
Ordered Fuzzy Number
OFN
root of fuzzy polynomial
defuzzification functional
Opis:
Aim of the paper is to propose a new tool for a decision supporting system concerning the financial project evaluation. It is based on the determination of the internal rate of return (IRR) of a investment project in which all expenditure and anticipated incomes are vague, and described by Ordered Fuzzy Numbers (OFNs). It means that the probabilistic approach is neglected in this paper and the use of the well developed arithmetics of OFNs is made to find a positive fuzzy root of a fuzzy polynomial representing the fuzzy net present value of the project. Since in the space of OFNs a partial order relation is defined together with a number of defuzzification functionals, the authors can construct a decision support system for investors helping them in acceptance procedure of most profitable investment projects.
Źródło:
Management and Production Engineering Review; 2013, 4, 2; 50-62
2080-8208
2082-1344
Pojawia się w:
Management and Production Engineering Review
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The portfolio problem with present value modelled by a discrete trapezoidal fuzzy number
Autorzy:
Piasecki, K.
Siwek, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/406597.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
portfolio
present value
discrete trapezoidal fuzzy number
discount factor
wartość aktualna
dyskretna liczba rozmyta
współczynnik dyskontowy
Opis:
A multi-asset portfolio in the case of its present value estimated by a discrete trapezoidal fuzzy number has been assessed. The benefits of owning a security have been evaluated according to an expected fuzzy discount factor. The ambiguity risk has been assessed by an energy measure and indistinctness risk has been evaluated by Kosko’s entropy measure. The relationship between the expected fuzzy discount factor for a portfolio and the expected fuzzy discount factors for its components has been derived. An analogous relationship between the values of the energy measure has been presented. The model has been illustrated by means of a profound numerical case study.
Źródło:
Operations Research and Decisions; 2018, 28, 1; 57-74
2081-8858
2391-6060
Pojawia się w:
Operations Research and Decisions
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Świece japońskie jako model składników portfela finansowego
Japanese candles as a model of components of financial portfolio
Autorzy:
Piasecki, Krzysztof
Łyczkowska-Hanćkowiak, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/581646.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
świeca japońska
skierowana liczba rozmyta
portfel
wartość bieżąca
Japanese candle
ordered fuzzy number
portfolio
present value
Opis:
Głównym celem tej pracy jest wskazanie możliwości zastosowania świec japońskich w analizie portfelowej. W literaturze przedmiotu znajdujemy już opisy świecy japońskiej za pomocą skierowanej liczby rozmytej. W przedstawianym artykule jeden z tych modeli świecy został wykorzystany jako oszacowanie nieprecyzyjne określonej wartości bieżącej. Zastosowany model opisu świecy japońskiej został jednoznacznie określony. W ten sposób wartość bieżąca pojedynczego instrumentu finansowego jest dana jako skierowana liczba rozmyta. Wykorzystano tutaj zrewidowaną definicję skierowanej liczby rozmytej. Zorientowana wartość bieżąca portfela jest przedstawiona jako liniowa kombinacja świec japońskich składników portfela. Dzięki takiemu ujęciu portfela aktywów finansowych pokazano możliwość zastosowania świec japońskich do analizy portfelowej. W podsumowaniu wskazano na istniejące zorientowane rozmyte indeksy finansowe mogące znaleźć zastosowanie w tak ujętej analizie portfelowej.
The main purpose of this work is to show the possibility of using Japanese candles in portfolio analysis. In the subject literature, we already have descriptions of a Japanese candle using the ordered fuzzy number. In this article, one of these candle models is used as an estimation of an imprecisely determined present value. The applied model description of a Japanese candle has been explicitly defined. In this way, the present value of an individual financial instrument is given as the ordered fuzzy number. The revised definition of the ordered fuzzy number has been used here. The oriented present value of the portfolio is presented as a linear combination of Japanese candles that are components of this portfolio. Thanks to this approach to the financial assets portfolio, the possibility of using of Japanese candles for portfolio analysis is shown.
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 531; 368-378
1899-3192
Pojawia się w:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Oczekiwana stopa zwrotu wyznaczona jako skierowana liczba rozmyta
Expected return rate determined as oriented fuzzy number
Autorzy:
Piasecki, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591921.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Nieprecyzyjność
Skierowana liczba rozmyta
Stopa zwrotu
Wartość bieżąca
Imprecision
Ordered fuzzy number
Present value
Return rate
Opis:
Punktem wyjścia do naszych rozważań jest wartość bieżąca (PV) zdefiniowana jako dodatnia L-R liczba rozmyta. W tej pracy informacje opisane za pomocą tak wyznaczonej PV zostały uzupełnione o subiektywną prognozę zwrotu trendu ceny rynkowej. Prognoza ta została implementowana w proponowanym modelu PV jako orientacja liczby rozmytej. W ten sposób PV została przedstawiona jako skierowana rozmyta liczba. Tak określoną PV zastosowano do wyznaczenia stopy zwrotu. Przy oczywistym założeniu, że wartość przyszła jest zmienną losową, wyznaczona stopa zwrotu została opisana jako skierowana zmienna losowa. Na koniec wyznaczono oczekiwaną stopę zwrotu.
The starting point for our discussion is the present value (PV) is defined as a positive L-R fuzzy number. In this paper the information described by the sodetermined PV is supplemented with a subjective forecast of the sense of the trend of the market price. This forecast is implemented in the proposed model of PV, as the orientation of fuzzy numbers. In this way, PV is presented as ordered fuzzy number. So specified PV is used to determine the return rate. With the obvious assumption that the future value is a random variable, determined return rate is described as ordered random variable. At the end the expected return rate is determined.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 331; 71-85
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Oczekiwana stopa zwrotu z portfela finansowego – przypadek trójkątnych rozmytych wartości bieżących
Autorzy:
Piasecki, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/610127.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
financial portfolio
present value
fuzzy number
return rate
portfel finansowy
wartość bieżąca
liczba rozmyta
stopa zwrotu
Opis:
The main aim of this article is to present an uncomplicated method of estimating return rate on a portfolio of securities with Present Values presented as triangular fuzzy numbers. Determined return rates on the securities are not triangular fuzzy numbers. Despite this, we achieved a solution that is based on the arithmetic of triangular fuzzy numbers. The whole considerations are illustrated by a numerical example.
Głównym celem artykułu jest przedstawienie nieskomplikowanej metody szacowania stopy zwrotu z portfela instrumentów finansowych o wartościach bieżących przedstawionych jako trójkątne liczby rozmyte. Wyznaczone stopy zwrotu z poszczególnych składników nie są trójkątnymi liczbami rozmytymi. Pomimo tego uzyskano takie rozwiązanie, które bazuje na arytmetyce trójkątnych liczb rozmytych. Całość rozważań zilustrowano przykładem numerycznym.
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2017, 51, 5
0459-9586
Pojawia się w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
O stopie zwrotu oszacowanej przez intuicyjny rozmyty zbiór probabilistyczny
On Return Rate Estimated by Intuitionistic Fuzzy Probabilistic Set
Autorzy:
Piasecki, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586418.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Intuicyjny zbiór rozmyty
Nieprecyzyjna wartość bieżąca
Stopa zwrotu
Imprecise present value
Intuitionistic fuzzy set
Return rate
Opis:
Rozważana jest stopa zwrotu, zdefiniowana jako rosnąca funkcja wartości przyszłej i malejąca funkcja wartości bieżącej. Niepewna wartość przyszła opisana jest za pomocą zmiennej losowej. Nieprecyzyjna wartość bieżąca jest reprezentowana przez intuicyjny zbiór rozmyty. Wtedy, zgodnie z uogólnioną zasadą rozszerzenia Zadeha, stopa zwrotu jest wyznaczona jako intuicyjny rozmyty zbiór probabilistyczny. Wyznaczona jest intuicyjna rozmyta oczekiwana stopa zwrotu oraz czterowymiarowy obraz ryzyka obarczającego tę stopę. W Dodatku zaprezentowano narzędzia formalne stosowane do opisu ryzyka.
The return rate is determined here by present value given as intuitionistic fuzzy subset and by anticipated future value given as a random variable. In this way using the Zadeh’s extension principle, we obtain return rate described by an intuitionistic fuzzy probabilistic set. For this case expected return rate is calculated as an intuitionistic fuzzy subset in the real line. Four-dimensional risk image is introduced. In the Appendix we discuss formal tools which are applied for describing risk.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 248; 195-205
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies