Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

The portfolio problem with present value modelled by a discrete trapezoidal fuzzy number

Tytuł:
The portfolio problem with present value modelled by a discrete trapezoidal fuzzy number
Autorzy:
Piasecki, K.
Siwek, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/406597.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
portfolio
present value
discrete trapezoidal fuzzy number
discount factor
wartość aktualna
dyskretna liczba rozmyta
współczynnik dyskontowy
Źródło:
Operations Research and Decisions; 2018, 28, 1; 57-74
2081-8858
2391-6060
Język:
angielski
Prawa:
CC BY-NC-ND: Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 PL
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
  Przejdź do źródła  Link otwiera się w nowym oknie
A multi-asset portfolio in the case of its present value estimated by a discrete trapezoidal fuzzy number has been assessed. The benefits of owning a security have been evaluated according to an expected fuzzy discount factor. The ambiguity risk has been assessed by an energy measure and indistinctness risk has been evaluated by Kosko’s entropy measure. The relationship between the expected fuzzy discount factor for a portfolio and the expected fuzzy discount factors for its components has been derived. An analogous relationship between the values of the energy measure has been presented. The model has been illustrated by means of a profound numerical case study.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies