Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "copula method" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Zastosowanie metody kopuli do dwuwymiarowej analizy wezbrań sztormowych w profilach wodowskazowych Świnoujście i Kołobrzeg
    Application of copula method in twodimensional storm surges analysis at Świnoujście and at Kołobrzeg
    Autorzy:
    Ciupak, M.
    Rokiciński, K.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/222629.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
    Tematy:
    metoda kopuli
    wezbrania sztormowe
    profile wodowskazowe
    Świnoujście
    Kołobrzeg
    storm surge
    maximum water level above the filling level
    Bayesian method
    Southern Baltic
    Gaussian copula
    Gumbel-Hougaard copula
    Opis:
    W artykule zastosowano metod. kopuli do dwuwymiarowej analizy wezbra. sztormowych. Wezbrania sztormowe scharakteryzowano dwuwymiarow. zmienn. losow.: maksymalnym poziomem morza ponad nape.nienie w profilach wodowskazowych .winouj.cie PM.WI i Ko.obrzeg PMKOL. Proba losowa zosta.a wyznaczona na podstawie zidentyfikowanych wezbra. sztormowych wzd.u. po.udniowych wybrze.y Ba.tyku w latach 1976.2000. Celem artyku.u by.o znalezienie najlepszego dwuwymiarowego rozk.adu prawdopodobie.stwa badanej zmiennej losowej (PM.WI, PMKOL). Badaniu poddano eliptyczn. kopul. gaussowsk. i archimedesowsk. jednoparametrow. Gumela-Hougaarda. Do badania zgodno.ci kopuli z zaobserwowanymi realizacjami zmiennej losowej (PM.WI, PMKOL) u.yto wspo.czynnika korelacji rang Spearmana. Najlepsz. zgodno.. uzyskano dla kopuli Gumbela-Hougaarda �Ďs = 0,9871.
    The copula method was applied to analyze 2D storm surges. Storm surges were described with 2D variable: the maximum water level above the filling level at Świnoujście PMŚWI and at Kołobrzeg PMKOL. The identified storm surges along of southern Baltic coasts in the period 1976–2000 were used to set the random sample. The aim of this paper is to find the best fit 2D probability distribution of the variable (PMŚWI, PMKOL). Two copula functions: elliptical Gaussian and Archimedean Gumbel-Hougaard copula were investigated. To verify copula conformity with the data observed the non-parametric dependence measure such as Spearman’s ńs was used. The best conformity was recorded for Gumbel-Hougaard copula ńs = 0,9871.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej; 2011, R. 52 nr 4 (187), 4 (187); 15-34
    0860-889X
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Porównanie metod estymacji parametru w klasie wybranych dwuwymiarowych kopuli archimedesowych
    The comparison of parameter estimation methods in the class of some two-dimensional archimedean copulas
    Autorzy:
    Stryjek, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588422.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Estymacja przedziałowa
    Kanoniczna metoda największej wiarygodności
    Kopula
    Metoda minimalnej odległości
    τ-Kendalla
    Canonical maximum likelihood method
    Copula
    Interval estimation
    Kendall’s τ
    Minimum distance method
    Opis:
    Celem artykułu jest porównanie dokładności estymacji parametru kopuli za pomocą kanonicznej metody największej wiarygodności, metody kalibracji, metody estymacji przedziałowej i metody minimalnej odległości. Analiza polegała na komputerowej symulacji 250-elementowych prób z rozkładu o funkcji łączącej Claytona, Gumbela, Yagera i Farlie-Gumbel-Morgensterna dla 20 losowo wybranych parametrów tych kopuli. Kryterium porównania metod stanowiło obciążenie i błąd średniokwadratowy estymatorów.
    The aim of the paper is to compare the accuracy of copula parameter estimation methods: canonical maximum likelihood method, method of calibration using Kendall’s [Tau], interval estimation method and minimum distance method. The analysis was based on computer simulations of samples (every sample consisted of 250 elements) generated from distributions described by Clayton, Gumbel, Yager and Farlie-Gumbel- -Morgenstern copulas and 20 randomly selected parameters for them. The methods were compared by the measures: bias and mean squared error of the estimator.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 297; 176-187
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    O wyborze metody estymacji wartości zagrożonejna przykładzie portfela narażonego na ryzykozmian kursów USD/PLN i EUR/PLN
    About the choice of method for estimation on the basis of the portfolio exposed to the risk of fixed rates fluctuations for USD/PLN and EUR/PLN
    Autorzy:
    Stryjek, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/541203.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
    Tematy:
    wartość zagrożona
    Value at Risk
    VaR
    kopula
    metoda kowariancji
    metoda historyczna
    kopula Claytona
    kopula Franka
    kopula Ali-Mikhail-Haqa
    copula
    covariance method
    historical method
    Clayton copula
    Frank copula
    Ali-Mikhail-Haq copula
    Opis:
    W artykule rozważany jest problem wyboru optymalnej metody szacowania wartości zagrożonej. Na przykładzie portfela narażonego na ryzyko zmiany kursów USD/PLN i EUR/PLN pokazane jest, że średni poziom VaR w okresie testowym lub średnia z kwadratów odchyleń od rzeczywistych zysków i strat portfela w tym okresie mogą być użyte jako dodatkowe kryterium wyboru metody estymacji VaR. W badaniu porównywane były następujące metody estymacji VaR: metoda kowariancji, metoda historyczna oraz metody symulacyjne z wykorzystaniem kopuli Claytona, Franka i Ali-Mikhail-Haqa. Przy tym w metodach symulacyjnych w części przypadków użyto estymacji metodą minimalnej odległości Cramera von Mises równolegle z typowym sposobem estymacji parametru kopuli, tj. metodą największej wiarygodności.
    In the paper we investigate the problem of the optimal choice of the method for VaR estimation. On the basis of the portfolio exposed to the risk of fluctuations for USD/PLN and EUR/PLN fixed rates it is shown that the mean level of VaR or the mean squared error in the test period can be used as an additional criterion for choice of method for VaR estimation. The following VaR estimation methods were compared in the study: the covariance method, the historical method and the simulation methods based on the Clayton copula, the Frank copula and the Ali-Mikhail-Haq copula. Additionally, for the simulation methods in some cases the author uses the minimum distance estimation with Cramer von Mises distance function parallel to the standard way of the copula parameter estimation i.e. maximum likelihood estimation.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu; 2013, 2(34); 393-408
    1643-7772
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A novel reliability model for multi-component systems subject to multiple dependent competing risks with degradation rate acceleration
    Nowatorski model niezawodności dla systemów wieloelementowych narażonych na liczne zależne ryzyka konkurujące uwzględniający przyspieszenie tempa degradacji
    Autorzy:
    Zhang, Y.
    Ma, Y.
    Liu, L.
    Ouyang, L.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/300977.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
    Tematy:
    zależne ryzyka konkurujące
    analiza czułości
    przyspieszenie tempa degradacji
    model niezawodności
    metoda funkcji kopuły
    dependent competing risks
    degradation rate acceleration
    reliability model
    copula method
    sensitivity analysis
    Opis:
    The purpose of this paper is to establish a new reliability model of the system subject to multiple dependent competing risks. For a system subject to multiple dependent competing risks, the total degradation consists of natural degradation amount and sudden degradation increments (SDIs) caused by random shocks arriving at the system. Most researchers on this topic only focus on the SDIs. However, the impact of random shocks on degradation rate is ignored. In this paper, a novel reliability model considering degradation rate acceleration (DRA) caused by random shocks is proposed, in which the degradation model is based on the degradation path. The dependence relationship between multiple degradation processes is dealt with by copula method, and the arrival time of shocks is assumed to follow a non-homogeneous Poisson process (NHPP). Finally, the effectiveness of the proposed reliability model is demonstrated by an example of a series system. Moreover, the effect of model parameters is evaluated through sensitivity analysis.
    Celem niniejszej pracy było stworzenie nowego modelu niezawodności systemu narażonego na liczne zależne ryzyka konkurujące. W przypadku systemu eksponowanego na wiele zależnych ryzyk konkurujących, na wartość całkowitą degradacji składa się wartość degradacji naturalnej oraz wartość nagłych przyrostów degradacji (sudden degradation increments, SDI) powodowanych przez losowe zaburzenia systemu. Większość badaczy tej tematyki koncentruje się wyłącznie na SDI, ignorując tym samym wpływ zaburzeń losowych na tempo degradacji. W niniejszym artykule zaproponowano nowy model niezawodności uwzględniający przyspieszenie tempa degradacji powodowane zaburzeniami losowymi, w którym model degradacji opiera się na krzywej degradacji. Zależność między mnogimi procesami degradacji rozpatrywano za pomocą metody funkcji kopuły przy założeniu, że czas wystąpienia zaburzenia odpowiada niejednorodnemu procesowi Poissona. Skuteczność proponowanego modelu niezawodności zademonstrowano na przykładzie systemu szeregowego. Ponadto, wykorzystano analizę czułości do oceny wpływu parametrów modelu na niezawodność systemu.
    Źródło:
    Eksploatacja i Niezawodność; 2018, 20, 4; 579-589
    1507-2711
    Pojawia się w:
    Eksploatacja i Niezawodność
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies