Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Variables" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Estimates of the distribution function of the transformaed random variables
Autorzy:
Doliński, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/748787.pdf
Data publikacji:
1979
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
transformed random variables, distribution of transformed random variables
Opis:
W pracy przedstawiono metodę która pozwala wyznaczyć górną i dolną granicę obszaru, w którym znajduje się rzeczywista dystrybuanta przekształcenia zmiennych losowych. Przy rozważaniu problemów niezawodności pozwala to określić przedział, w którym znajduje się prawdopodobieństwo awarii danej konstrukcji. Wykorzystano tu klasyczną metodę poszukiwania rozkładu prawdopodobieństwa przekształcenia zmiennych losowych zastępując przekształcenie, którego rozkładu poszukujemy, dwoma innymi przekształceniami pomocniczymi. Wykazano, że funkcjami szacującymi poszukiwaną dystrybuantę mogą być dystrybuanty przekształceń pomocniczych pomniejszane lub powiększone o pewien stały składnik. W wielu przypadkach, a w szczególności dla liniowych przekształceń pomocniczych, daje to znaczne uproszczenia w obliczeniach numerycznych, aż do ich całkowitej eliminacji.
The paper presents a method which allows to determine the upper and lower limits of the area where the actual distribution function of the transformaed random variables is.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1979, 7, 15
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Double Chebyshev series for hypergeometric functions of two variables
Autorzy:
Ziętak, Krystyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747381.pdf
Data publikacji:
1983
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Simple hypergeometric functions of one and several variables
Opis:
.
We give formulas for the coefficients of a double Chebyshev series for a hypergeometric function of two variables x and y. We express these coefficients in terms of other hypergeometric functions of two variables. In particular, for hypergeometric functions expressed in terms of corresponding hypergeometric functions of one variable with an argument of the form x+y, the Chebyshev coefficients are values of another hypergeometric function of one variable. In Section 1 we give basic information on double Chebyshev series. Their many numerical applications are well known. We also develop algorithms for computing partial sums of series of this type. Basu gave a generalization of Clenshaw's algorithm for summing a single series to the case of double Chebyshev series." In Section 2 we give basic information on hypergeometric functions of two variables. In Section 3 we give formulas for the coefficients of a double Chebyshev series of any hypergeometric function of two variables and a simplified version of these models for particular forms of these functions. In Section 4 we prove two of these formulas. The proofs of the other formulas are analogous and are therefore omitted. This study was carried out within an interdisciplinary program of 'Mathematical theories and their applications'. Some of the results have been published earlier [see, e.g., the author, Bull. Acad. Polon. Sci. Ser. Sci. Math. 23 (1975), no. 10, 1107–1111; MR0399532]."
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1983, 11, 22
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Functions of several variables of finite variation and their differentiability
Autorzy:
Idczak, Dariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1311656.pdf
Data publikacji:
1994
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
functions of several variables
nondecreasing functions
functions of finite variation
Fréchet differentiability
Opis:
Some differentiability properties of functions of several variables of finite variation are investigated.
Źródło:
Annales Polonici Mathematici; 1994-1995, 60, 1; 47-56
0066-2216
Pojawia się w:
Annales Polonici Mathematici
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Computer-aided modeling and simulation of electrical circuits with α-stable noise
Autorzy:
Weron, Aleksander
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1340383.pdf
Data publikacji:
1995
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
density and quantile estimators
stochastic differential equations
approximate schemes
α-stable random variables and processes
stochastic modeling
Opis:
The aim of this paper is to demonstrate how the appropriate numerical, statistical and computer techniques can be successfully applied to the construction of approximate solutions of stochastic differential equations modeling some engineering systems subject to large disturbances. In particular, the evolution in time of densities of stochastic processes solving such problems is discussed.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1995-1996, 23, 1; 83-93
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Multifractal properties of the sets of zeroes of Brownian paths
Autorzy:
Dolgopyat, Dmitry
Sidorov, Vadim
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1208355.pdf
Data publikacji:
1995
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
independent random variables
Brownian motion
local time
Hausdorff dimension
self-similarity
Opis:
We study Brownian zeroes in the neighborhood of which one can observe a non-typical growth rate of Brownian excursions. We interpret the multifractal curve for the Brownian zeroes calculated in [6] as the Hausdorff dimension of certain sets. This provides an example of the multifractal analysis of a statistically self-similar random fractal when both the spacing and the size of the corresponding nested sets are random.
Źródło:
Fundamenta Mathematicae; 1995, 147, 2; 157-171
0016-2736
Pojawia się w:
Fundamenta Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On monotone dependence functions of the quantile type
Autorzy:
Krajka, Andrzej
Szynal, Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1340380.pdf
Data publikacji:
1995
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
associated random variables
quantile monotone dependence function
mixture of distribution functions
quantile
independent
positively (negatively) quadrant dependent random variables
monotone dependence function
Opis:
We introduce the concept of monotone dependence function of bivariate distributions without moment conditions. Our concept gives, among other things, a characterization of independent and positively (negatively) quadrant dependent random variables.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1995-1996, 23, 1; 51-72
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Are continuous mappings preserving normality necessarily linear?
Autorzy:
Wesołowski, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1339344.pdf
Data publikacji:
1996
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
normal distribution
Cauchy distribution
distributions of functions of random variables
Opis:
An example of a normal nonlinear continuous function of a normal random variable is given. Also the Cauchy case is considered.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 1; 109-112
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Evaluating improvements of records
Autorzy:
Rychlik, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1339205.pdf
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
monotone failure rate
monotone failure probability
record value
projection
sharp bound
variance
central absolute moment
independent identically distributed variables
Opis:
We evaluate the extreme differences between the consecutive expected record values appearing in an arbitrary i.i.d. sample in the standard deviation units. We also discuss the relevant estimates for parent distributions coming from restricted families and other scale units.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 3; 315-324
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Successive derivatives and finite expansions involving the H-function of one and more variables
Autorzy:
Joshi, C.
Joshi, N.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1294694.pdf
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
H-function of several variables
differential operator
expansion formulas
Appell functions
Lauricella functions
Kampé de Fériet function
generalized hypergeometric functions
Opis:
Certain results including the successive derivatives of the H-function of one and more variables are established. These remove the limitations of Ławrynowicz's (1969) formulas and as a result extend the results of Skibiński [13] and various other authors. As an application some finite expansion formulas are also established, which reduce to hypergeometric functions of one and more variables that are of common interest.
Źródło:
Annales Polonici Mathematici; 1997, 67, 1; 15-29
0066-2216
Pojawia się w:
Annales Polonici Mathematici
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The distribution and parameters of the distribution of the quotient of random variables
Rozkład i parametry rozkładu ilorazu zmiennych losowych
Autorzy:
Czajkowski, Andrzej
Parys, Dariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904615.pdf
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
quotient of random variables
random quadratic forms
moment generating function
Opis:
This paper presents some important earlier results of the research concerning the properties of the distribution of the quotient of random variables. We present also our own ideas and results of the research concerning the mean and the variance of the distribution of the quotient of random quadratic forms.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1997, 141
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estimators of g-monotone dependence functions
Autorzy:
Krajka, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1338960.pdf
Data publikacji:
1998
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
sample
monotone dependence functions
measures of dependence
strong law of large numbers
quantile
independent
positively (negatively) quadrant dependent random variables
Opis:
The notion of g-monotone dependence function introduced in [4] generalizes the notions of the monotone dependence function and the quantile monotone dependence function defined in [2], [3] and [6]. In this paper we study the asymptotic behaviour of sample g-monotone dependence functions and their strong properties.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 3; 253-269
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Decentralized Variable Structure Tracking for Systems With Time-Domain Dominance
Autorzy:
Balluchi, A.
Bicchi, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/908303.pdf
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
warunek dominujący
sterowanie
sterowanie rozproszone
dominance conditions
decentralized control
robust control
variables structure control (VSC)
Opis:
In this paper, we consider the design of tracking controllers for linear MIMO systems described by an input-output model. The presence of known 'weak' interactions among SISO or MIMO subsystems may allow the designer to achieve objectives by using independent controllers of lower complexity than are necessary in general (control decentralization problem). Sufficient conditions for asymptotic tracking employing decentralized variable structure techniques are derived. The condition is shown to be closely related to (and in a sense, a time-domain counterpart of) dominance criteria used in frequency-domain techniques, as they have developed out of Rosenbrock's original diagonal dominance concept. The synthesis of a decentralized variable-structure controller for asymptotic tracking is illustrated for systems obeying some conditions on their nominal relative degrees.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 1999, 9, 2; 265-291
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modelling contact problems with friction in fault mechanics
Autorzy:
Bielski, W. R.
Telega, J. J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/279581.pdf
Data publikacji:
2001
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Tematy:
fault mechanics
friction
contact laws
state variables
Opis:
The aim of this contribution is two-fold. First, we review the friction models applied in geophysics. These models cover: state- and rate-dependent friction, rate-dependent friction and slip-dependent friction. Second, we propose a new description in the spirit of modern contact mechanics, introducing sliding rules which interrelate the contact stresses with the slip velocity. Sliding rules are formulated in a subdifferential form. Initial-boudary value problems are formulated in the strong and variational forms. By applying Green's function, the variational formulation for finding normal and tangential contact stresses is proposed.
Modelowanie zagadnień kontaktowych z tarciem w mechanice uskoków geologicznych. Cel pracy jest dwojaki. Po pierwsze, omówiono modeletarcia stosowane w geofizyce. Modele te obejmują tarcie zależne od strun, prędkości i poślizgu. Po drugie, zaproponowano nowy opis tarcia w języku nowoczesnej mechaniki kontaktu, wprowadzając prawa poślizgu wiążące naprężenie poślizgu z prędkością poślizgu. Prawa poślizgu sformułowano w postaci subróżniczkowej. Zagadnienia początkowo-brzegowe sformułowano w postaci silnej i wariacyjnej. Stosując funkcję Greena zaproponowano sformułowanie wariacyjne pozwalające wyznaczyć normalne i styczne naprężenia kontaktowe.
Źródło:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 2001, 39, 3; 475-505
1429-2955
Pojawia się w:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Multivariate Multivalued Random Variable
Wielowymiarowa wielowartościowa zmienna losowa
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906535.pdf
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
multivariate random variable
multivalued random variables
Opis:
Given a probability measure space (Ω, A, P), random variable in classical definition is a mapping from Ω to R. Multivalued random variable is a mapping from Ω to all subset of X. For a real separable Banach space X with dual space X*, let LP (Ω, A), for 1 ≤ p ≤ ∞, denote the X - valued LP - space. In this paper we present the integral for multifunction and some property of multivalued random variables in multivariate case. The theory of multivalued random variables has been established for Banach space-valued and for Bochner-integrable function. The main purpose of this paper is to present a theory of multivalued random variables as a generalisation of pointvalued cases.
Mając przestrzeń probabilistyczną (Ω, A, P), zmienna losowa jest odwzorowaniem z Ω w R. Wielowymiarowa zmienna losowa jest odwzorowaniem z Ω w zbiór wszystkich podzbiorów X. Dla rzeczywistej separowalnej przestrzeni Banacha X z dualną przestrzenią X*, niech LP (Ω, A), dla 1 ≤ p ≤ ∞, oznacza X - wartościową przestrzeń LP. Artykuł zawiera własności całki wielowartościowych odwzorowań w ujęciu wielowymiarowym. Definiujemy warunkowe średnie wraz z własnościami o zbieżności. Podstawowym celem jest ujęcie teorii wielowartościowych zmiennych losowych jako uogólnienia klasycznej teorii.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 162
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Band copulas as spectral measures for two-dimensional stable random vectors
Autorzy:
Bojarski, Jacek
K. Misiewicz, Jolanta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729780.pdf
Data publikacji:
2003
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
Symmetric stable random vector
spectral measure
canonical spectral measure
copula
James corelation for random variables
Opis:
In this paper, we study basic properties of symmetric stable random vectors for which the spectral measure is a copula, i.e., a distribution having uniformly distributed marginals.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2003, 23, 1; 69-75
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies