Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Symulacja Monte Carlo" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 75
Tytuł:
"Did Napoleon Have to Lose the Waterloo Battle?": Some Sensitivity Analysis and Optimization Experiments Using Simulation by Vensim
"Czy Napoleon musiał przegrać Bitwę pod Waterloo?" - analiza wrażliwości i optymalizacja z użyciem vensima
Autorzy:
Kasperska, Elżbieta
Mateja-Losa, Elwira
Bajon, Tomasz
Marjasz, Rafał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/585597.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza wrażliwości
Metoda Monte Carlo
Oprogramowanie
Optymalizacja
Symulacja
Monte Carlo method
Optimalization
Sensitivity analysis
Simulation
Software
Opis:
Problem analizy wrażliwości i optymalizacji nieliniowych, dynamicznych i wielopoziomowych systemów jest bardzo interesujący zarówno z punktu widzenia metodologii, jak i zastosowań praktycznych. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie nowych wyników autorów w dziedzinie symulacji i optymalizacji z użyciem modelu typu SD (Dynamiki Systemowej). Modelowany system jest interesujący i prezentowany w prostszej wersji jako "Bitwa pod Waterloo" autorstwa profesora Coyla. Wykorzystywane przez autorów oprogramowanie Vensim umożliwia analizę wrażliwości (metodą Monte Carlo) i optymalizację z różnymi typami funkcji celu. Z kolei graficzna wizualizacja wyników zwana "confidence bounds" jest pomocna przy szacowaniu "wrażliwych parametrów" modelu i w ten sposób przy odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule artykułu "Czy Napoleon musiał przegrać bitwę pod Waterloo?".
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 188; 97-118
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A fuzzy approach to option pricing in a Levy process setting
Autorzy:
Nowak, P.
Romaniuk, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/330572.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
option pricing
Lévy process
minimal entropy
martingale measure
fuzzy sets
Monte Carlo simulation
wycena opcji
entropia minimalna
zbiór rozmyty
symulacja Monte Carlo
Opis:
In this paper the problem of European option valuation in a Levy process setting is analysed. In our model the underlying asset follows a geometric Levy process. The jump part of the log-price process, which is a linear combination of Poisson processes, describes upward and downward jumps in price. The proposed pricing method is based on stochastic analysis and the theory of fuzzy sets.We assume that some parameters of the financial instrument cannot be precisely described and therefore they are introduced to the model as fuzzy numbers. Application of fuzzy arithmetic enables us to consider various sources of uncertainty, not only the stochastic one. To obtain the European call option pricing formula we use the minimal entropy martingale measure and Levy characteristics.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2013, 23, 3; 613-622
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A GPGPU–based simulator for prism: statistical verification of results of PMC
Autorzy:
Copik, M.
Rataj, A.
Woźna-Szcześniak, B.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/121899.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:
GPGPU
symulacja Monte Carlo
pryzmat
probabilistyczny model statystyczny
Monte Carlo simulation
prism
probabilistic model checking
statistical model checking
probabilistic logics
Opis:
We describe a GPGPU–based Monte Carlo simulator integrated with Prism. It supports Markov chains with discrete or continuous time and a subset of properties expressible in PCTL, CSL and their variants extended with rewards. The simulator allows an automated statistical verification of results obtained using Prism’s formal methods.
Źródło:
Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics; 2017, 22; 85-97
2450-9302
Pojawia się w:
Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A nonlinear statistical approach for damping uncertainty propagation in structural dynamics
Nieliniowe modelowanie statystyczne niepewności tłumienia w dynamice konstrukcyjnej
Autorzy:
Tiliouine, B.
Chemali, B.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/230868.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
dynamika konstrukcji
niepewność
odpowiedź dynamiczna
symulacja Monte Carlo
model nieliniowy
model statystyczny
structure dynamics
uncertainty
dynamic response
Monte Carlo simulation
nonlinear model
statistical model
Opis:
The object of the present study is to investigate the influence of damping uncertainty and statistical correlation on the dynamic response of structures with random damping parameters in the neighbourhood of a resonant frequency. A Non-Linear Statistical model (NLSM) is successfully demonstrated to predict the probabilistic response of an industrial building structure with correlated random damping. A practical computational technique to generate first and second-order sensitivity derivatives is presented and the validity of the predicted statistical moments is checked by traditional Monte Carlo simulation. Simulation results show the effectiveness of the NLSM to estimate uncertainty propagation in structural dynamics. In addition, it is demonstrated that the uncertainty in damping indeed influences the system response with the effects being more pronounced for lightly damped structures, higher variability and higher statistical correlation of damping parameters.
Nieliniowy Model Statystyczny (NLSM) jest opracowany, aby skutecznie rozpowszechniać niepewność tłumienia w analizach dynamicznych, w celu przewidywania statystyki drugiego rzędu dla probabilistycznej odpowiedzi konstrukcji ze skorelowanymi parametrami tłumienia. Waga tłumienia losowego ze skorelowanymi parametrami oraz ich wpływ na wrażliwość szczytowej odpowiedzi konstrukcyjnej, omawiane są w świetle znaczących zakresów niepewności tłumienia oraz współczynników korelacji. Dodatkowo, wpływ korelacji statystycznej tłumienia na granice przybliżenia Liniowego Modelu Statystycznego (LSM) oraz na NLSM badany jest za pomocą Symulacji Monte Carlo.
Źródło:
Archives of Civil Engineering; 2016, 62, 1; 11-24
1230-2945
Pojawia się w:
Archives of Civil Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A study on transitivity of Monte Carlo based evaluation of the confidence interval for a measurement result
Problem przechodniości, określanej za pomocą symulacji Monte Carlo, oceny przedziału ufności wyniku pomiaru
Autorzy:
Kubisa, S.
Moskowicz, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/156990.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
symulacja Monte Carlo
przedział ufności
przechodniość oceny wyniku
Monte Carlo simulation
confidence interval
transitivity of calculation results
Opis:
Monte Carlo simulation provides information on the confidence interval of the measurement result. This evaluation applied in Monte Carlo simulation to another measurement where the result of the first measurement represents an input quantity necessitates information on its probability distribution. In the paper it is proposed to furnish this information in a compressed form as an information matrix. The effectiveness of the approach is proven by way of example, where the result of the first measurement has a multimodal probability distribution.
Symulacja Monte Carlo dostarcza informacji o przedziale ufności wyniku pomiaru. Wykorzystanie tej oceny w symulacji Monte Carlo dotyczącej innego pomiaru, w którym wynik pierwszego pomiaru jest wielkością wejściową, wymaga informacji o rozkładzie prawdopodobieństwa wyniku tego pierwszego pomiaru. Zaproponowano skompresowaną formę tej informacji w postaci macierzy informacyjnej. Za pomocą przykładu, w którym wynik pierwszego pomiaru ma wielomodalny rozkład prawdopodobieństwa, wykazano skuteczność proponowanego przekazu informacji.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2007, R. 53, nr 6, 6; 7-10
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A Weibull failure model to the study of the hierarchical Bayesian reliability
Model uszkodzeń aproksymowa ny rozkładem Weibulla do badania niezaw odności reprezentowanej za pomocą hierarchicznej sieci Bayesowskiej
Autorzy:
Zhu, T.
Yan, Z.
Peng, X.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/300717.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:
hierarchical Bayesian model
progressive type-II censoring
hyper parameter
Monte Carlo simulation
parameter estimation
hierarchiczny model bayesowski
ucinanie progresywne typu II
hiperparametr
symulacja Monte Carlo
estymacja parametrów
Opis:
This paper describes the unknown parameter and reliability function of the Weibull distribution based on hierarchical Bayesian model for the progressively Type-II censored data. The scale parameter of the Weibull distribution is considered with a gamma prior under the shape parameter is known. Furthermore, the scale parameter of the gamma prior is assumed to be three different known hyper prior. Under these assumptions, the Weibull parameter and reliability function estimators are derived based on the squared error loss (SEL) function, which can be easily extended to other loss functions situation. The result from hierarchical Bayesian method is used to compare with Bayes and maximum likelihood estimate (MLE) methods. The simulation shown that the results from Bayes is the best, followed by hierarchical Bayesian method, and then MLE in terms of root mean square error (RMSE). Finally, one real dataset has been analyzed for illustrative purposes.
W prezentowanej pracy opisano metodę estymacji nieznanego parametru oraz funkcji niezawodności rozkładu Weibulla w oparciu o hierarchiczny model Bayesa dla danych uciętych (cenzurowanych) progresywnie typu II. Rozważano parametr skali rozkładu Weibulla o rozkładzie prawdopodobieństwa apriorycznego gamma w sytuacji, gdzie wartość parametru kształtu była znana. Ponadto, przyjęto, że (hiper)parametr skali rozkładu apriorycznego gamma może mieć trzy różne, znane hiper-rozkłady aprioryczne (ang. hyper priors). Przy tych założeniach, estymatory parametru i funkcji niezawodności rozkładu Weibulla wyprowadzono na podstawie kwadratowej funkcji straty (ang. squared error loss, SEL), którą można łatwo rozszerzyć na inne funkcje straty. Wyniki otrzymane z wykorzystaniem hierarchicznej metody Bayesowskiej porównano z wynikami klasycznej estymacji Bayesowskiej oraz estymacji metodą największego prawdopodobieństwa (ang. maximum likelihood estimate, MLE). Symulacja wykazała, że najlepsze wyniki, jeśli chodzi o średnią kwadratową błędów (ang. root mean squared error, RMSE), daje metoda Bayesa, a w dalszej kolejności hierarchiczna metoda Bayesa oraz MLE. W końcowej części pracy rozważane problemy zilustrowano analizując zbiór danych rzeczywistych.
Źródło:
Eksploatacja i Niezawodność; 2016, 18, 4; 501-506
1507-2711
Pojawia się w:
Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza dokładności wyznaczenia zmian wartości pojemności w mostku dwuparametrowym za pomocą symulacji Monte Carlo
Accuracy analysis of capacity change calculation in two-parameter bridge by the use of Monte Carlo simulation
Autorzy:
Wojturski, J.
Rylski, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/155093.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
mostek niezrównoważony
mostek pojemnościowy
mostek dwuparametrowy
symulacja Monte Carlo
unbalanced bridge
capacitance bridge
two-parameters bridge
Monte Carlo simulation
Opis:
W artykule zamieszczono podstawowe informacje dotyczące niezrównoważonego mostka RC do jednoczesnego pomiaru zmiany wartości pojemności dwóch przetworników pojemnościowych. Przedstawiono założenia projektowe, niezbędne podczas analizy rzeczywistych warunków pracy mostka. Omówiono wyniki analizy dokładności wyznaczenia parametrów wyjściowych mostka metodą symulacji Monte Carlo. Przedstawiono kształty rozkładów zmian wartości pojemności czujników w zależności od wartości i znaku zmian pojemności obu czujników.
In the paper the basic information concerning an unbalanced RC bridge for simultaneous measuring the capacity change of two capacitance sensors is presented. The bridge measurement circuit is shown in Fig. 1. The output voltage components are described by Eqs. (1), (2). In Section 2 there are given the simplifying assumptions (see Eq. (3)). The bridge output parameters are described by Eqs. (4), (5). During measurements, both output voltage components are calculated based on RMS voltage and phase angle measurements – Eqs. (6), (7). For determination of the output parameter accuracy the method of Monte Carlo simulation is proposed (Section 3). The view of the spreadsheet Excel application used for calculations is shown in Fig. 2. The modeled sensor capacitance changes are defined and the bridge output voltage parameters are calculated (Tab. 1). The shapes and parameters of the probability distributions of input variables are assumed (Tab. 2). Then the parameters of output variables are calculated – Eqs. (7), (8) and Tab. 3. In Tab. 4 the exemplary shapes of the probability distributions of capacity changes for both sensor are presented. In the summary (Section 4) the bridge output parameters and the probability distributions for all the analyzed cases are compared.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2014, R. 60, nr 1, 1; 9-11
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza rekompensaty za zasoby gridowe w środowisku prorynkowym
Analysis of grid resource compensation in market-oriented environment
Autorzy:
Guo, S.
Wan, H.
Wang, G. B.
Xie, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/301051.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:
rekompensata za zasoby gridowe
koszt alternatywny
prorynkowy
symulacja Monte Carlo
grid resource compensation
opportunity cost
market-oriented
Monte Carlo simulation
Opis:
Recently, market-oriented grid resource management has been proposed to cope with the scarceness of grid resources in grid systems. In the market-oriented environment, grid users should pay resource owners a sum of money for resources consumed. However, the contribution of resources owners is not only offering resources for grid applications, but also for the loss of local task execution for the sake of grid task complement punctually. There is little research to address the problem of compensation for opportunities lose of local task in grid resources. As a result, resource owners may be reluctant to join the grid unless some compensation is paid. In this paper, based on the analysis of the expected income of two priority strategies in grid resources, the minimal compensation which grid users should pay to resources owners is determined using the concept of opportunity cost and a variable price model is presented to ensure a fair market environment. To calculate minimal compensation, an evaluation approach based on Monte Carlo simulation is given and the minimal compensation can be determined according to the characteristics of the grid resource and the deadline of the grid task. Based on the simulation results, the infl uence factors of minimal compensation are studied using a numerical example. The proposed price model can provide an incentive for resource owners and attract more and more resources in the Internet to participate in the grid.
Ostatnio ideę prorynkowego zarządzania zasobami gridowymi proponuje się jako sposób na uporanie się z niedostatkiem zasobów gridowych w systemach sieci typu grid. W środowisku prorynkowym, użytkownicy sieci grid powinni płacić właścicielom zasobów pewną sumę pieniędzy za wykorzystane zasoby. Jednakże, należy pamiętać, że właściciele zasobów nie tylko oferują zasoby dla aplikacji gridowych, ale również muszą rezygnować z wykonania lokalnych zadań na rzecz terminowego dostarczenia zasobów do wykonania zadania gridowego. Istnieje niewiele badań zajmujących się problemem rekompensaty za utratę korzyści z zadania lokalnego na zasobach gridowych. W związku z istnieniem tego problemu posiadacze zasobów mogą nie chcieć przyłączać się do sieci gridowej, o ile nie otrzymają pewnej rekompensaty. W niniejszym artykule wyznaczono minimalną rekompensatę, jaką użytkownicy sieci gridowej winni płacić posiadaczom zasobów. Obliczeń dokonano w oparciu o analizę oczekiwanego dochodu w odniesieniu do dwóch strategii szeregowania zadań w zasobach gridowych oraz wykorzystując pojęcie kosztu alternatywnego (opportunity cost). Aby zagwarantować uczciwe warunki rynkowe, przedstawiono również model zmiennej ceny (variable price model). Do obliczenia rekompensaty minimalnej wykorzystano podejście oparte na symulacji Monte Carlo. Rekompensatę minimalną wyznacza się kierując się charakterystykami zasobu gridowego i terminem wykonania zadania gridowego. W oparciu o wyniki symulacji, przeanalizowano czynniki wpływające na rekompensatę minimalną wykorzystując przykład numeryczny. Proponowany model cenowy może stać się motywacją dla posiadaczy zasobów przyciągając coraz więcej zasobów internetowych do uczestnictwa w sieciach gridowych.
Źródło:
Eksploatacja i Niezawodność; 2010, 2; 36-42
1507-2711
Pojawia się w:
Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of adaptive simulation methods in reliability analysis
Zastosowanie adaptacyjnych metod symulacyjnych w analizie niezawodności
Autorzy:
Kolanek, K.
Jedno, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/156843.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
analiza niezawodności
symulacja
metoda Monte Carlo
reliability analysis
simulation
Monte Carlo method
Opis:
The cross-entropy method is a new approach to estimate rare event probabilities by Monte Carlo simulation. Application of this method for structural reliability analysis is presented. The efficiency of the approach is tested on some benchmark problems typical for reliability analysis.
Metoda wzajemnej entropii (ang. cross-entropy) jest nową modyfikacją metod Monte Carlo służącą do oszacowania prawdopodobieństwa rzadkich zdarzeń. W pracy przedstawiono zastosowanie tej metody do rozwiązania zagadnienia analizy niezawodności. Jej efektywność jest oceniona na przykładach charakteryzujących się trudnościami typowymi w analizie niezawodności.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2007, R. 53, nr 8, 8; 29-32
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of uncertainty analysis based on Monte Carlo (MC) simulation for life cycle inventory (LCI)
Zastosowanie analizy niepewności opartej na symulacji Monte Carlo (MC) do inwentaryzacji cyklu życia (LCI)
Autorzy:
Sala, Dariusz
Bieda, Bogusław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/319107.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
Tematy:
Monte Carlo simulation
uncertainty analysis
life cycle inventory
symulacja Monte Carlo
analiza niepewności
inwentaryzacja cyklu życia
Opis:
The use of Monte Carlo (MC) simulation was presented in order to assess uncertainty in life cycle inventory (LCI) studies. The MC method is finded as an important tool in environmental science and can be considered the most effective quantification approach for uncertainties. Uncertainty of data can be expressed through a definition of probability distribution of that data (e.g. through standard deviation or variance). The presented case in this study is based on the example of the emission of SO2, generated during energy production in Integrated Steel Power Plant (ISPP) in Kraków, Poland. MC simulation using software Crystal Ball® (CB), software, associated with Microsoft® Excel, was used for the uncertainties analysis. The MC approach for assessing parameter uncertainty is described. Analysed parameter (SO2,) performed in MC simulation were assigned with log-normal distribution. Finally, the results obtained using MC simulation, after 10,000 runs, more reliable than the deterministic approach, is presented in form of the frequency charts and summary statistics. Thanks to uncertainty analysis, a final result is obtained in the form of value range. The results of this study will encourage other researchers to consider this approach in their projects, and the results of this study will encourage other LCA researchers to consider the uncertainty in their projects and bring closer to industrial application.
Źródło:
Inżynieria Mineralna; 2019, 21, 2/2; 264-269
1640-4920
Pojawia się w:
Inżynieria Mineralna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Capital budget decision-making in logistics
Podejmowanie decyzji budżetowych w logistyce
Autorzy:
Vlachý, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/362228.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Wyższa Szkoła Logistyki
Tematy:
capital budgeting
life cycle costing
Monte Carlo simulation
logistics management
budżetowanie kapitałowe
kosztorys cyklu życia
symulacja Monte Carlo
zarządzanie logistyczne
Opis:
Background: Capital budgeting decisions in the logistics industry often combine three distinct characteristics. Firstly, they relate to capital assets- such as vehicles or equipment- being periodically replaced with different useful lives and efficiency features, and secondly, their performance is subject to particular operating and market risks. Lastly, externalities, such as regulatory interventions and technological evolution, also contribute to innovation- and thus also uncertainty- becoming a significant factor in logistics. Accordingly, this paper develops a valuation model which takes these characteristics into account and facilitates a robust decision-making process. Methods: In order to properly capture the specifics of the problem, the proposed model is based on an application of the Life Cycle Cost budgeting method benchmarked to an appropriate functional unit, combined with the Monte Carlo simulation and sensitivity analyses of relevant risk factors. Results: A realistic case study was developed, providing the necessary input parameters for the method's application. It was thus demonstrated that it provides useful and coherent resources for the decision-making process, including the tools needed to test various assumptions and determine project risks. Conclusions: The presented model and its solution provide results which are superior compared to conventional capital budgeting methods in terms of properly capturing the essential value-determining factors for a common type of problem encountered in logistics. They are also adequately comprehensive to be applied by practitioners in a real-life managerial setting.
Wstęp: Decyzje kapitałowe budżetowe w logistyce często wyróżniają się trzema charakterystycznymi cechami. Są one powiązane z aktywami kapitałowymi, takimi ją pojazdy lub sprzęt, które są okresowo zastępowane, z różnymi okresami życia oraz z faktem, że ich działanie podlega operacyjnemu i rynkowemu ryzyku. Warunki zewnętrzne, takie jak uwarunkowania prawne, rozwój technologii, innowacyjność (wszystko wpływające na niepewność działania) są również istotnym czynnikiem wpływającym na postępowanie w obrębie logistyki. W pracy jest zaprezentowany opracowany model ewaluacji, biorący pod uwagę powyżej wymienione charakterystyki oraz ułatwiający rozbudowany proces podejmowania decyzji. Metody: W celu prawidłowego ujęcia specyfikacji problemu, proponowany model jest oparty na aplikacji metody budżetowania Life Cycle Cost w odniesieniu do odpowiedniej jednostki funkcjonalnej, w połączeniu z symulacją Monte Carlo and analizą wrażliwości istotnych czynników ryzyka. Wyniki: Zostało opracowane realistyczne studium przypadku, dostarczające niezbędnych danych wejściowych dla proponowanej metody analizy. Dostarczyło to przydatne spójne dane wejściowe dla procesu podejmowania decyzji, włączając w to narzędzia potrzebne do testowania różnych założeń oraz oceny podejmowanego ryzyka. Wnioski: Prezentowany model i jego rozwiązane dostarcza wyników porównywanych z konwencjonalnymi metodami budżetowania kapitałowego pod względem prawidłowego ujmowania czynników wartościowych dla powszechnie występujących problemów w logistyce. Można go stosować w szeroko pojętej praktyce zarządzania.
Źródło:
LogForum; 2020, 16, 1; 75-83
1734-459X
Pojawia się w:
LogForum
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
Porównanie ryzyka inwestycji w udziałowy instrument mierzonego za pomocą miary Value at Risk oraz maksymalna strata zgodnie z metodą Monte Carlo, gdzie ewolucja ceny jest dana ułamkowym ruchem Browna oraz symulacją historyczną
Autorzy:
Baca, Marek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586630.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Fractional Brownian motion
Hurst exponent
Maximal Loss
Monte Carlo
Value at Risk
Eksponent Hursta
Maksymalna strata
Symulacja Monte Carlo
Ułamkowy ruch Browna
Wartość zagrożona ryzykiem
Opis:
In this paper, author provides a comparison of market risk of the six equities from the Polish stock exchange. In order to calculate the risk, quantile-based risk measures have been used: Value at Risk and Maximal Loss. Two common approaches to calculate quantile-based measures have been used: Monte Carlo simulation and historical simulation. However, for the simulation of the future paths in the Monte Carlo approach, the fractional Brownian motion has been used instead of geometric Brownian motion.
W niniejszym artykule autor dokonuje analizy ryzyka rynkowego akcji giełdowych sześciu spółek z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Dla celów analizy zostały wybrane dwie kwantylowe miary ryzyka: wartość zagrożona ryzykiem (ang. Value at Risk, VaR) oraz maksymalna strata (ang. Maximal Loss). Analizę przeprowadzono na podstawie metody Monte Carlo oraz symulacji historycznej. Jednakże w metodzie Monte Carlo przyszłe wartości cen są dane ułamkowym ruchem Browna, a nie − jak podpowiada praktyka rynkowa − geometrycznym ruchem Browna.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 297; 7-21
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Determining mineral project value - the preference theory
Określanie wartości górniczego projektu inwestycyjnego - teoria preferencji
Autorzy:
Saługa, P.
Sobczyk, E. J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/350640.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
górnicze projekty inwestycyjne
ocena ekonomiczna
symulacja Monte Carlo
wartość projektu
teoria preferencji
ekwiwalent pewności
mining projects
economic evaluation
Monte Carlo simulation
project value
preference theory
certainty equivalent
Opis:
The paper provides an alternative to expected value approach based on preference theory. Preference theory, taking into account investors' attitude towards risk, enables them to utilize a relatively consistent measure of valuation across a broad range of risky project. The theory concepts apply particularly well to mineral project evaluation and are especially useful for Monte Carlo simulation outcomes - especially for project valuation and decision-making purposes.
Praca przedstawia alternatywną, w stosunku do kryterium wartości oczekiwanej, metodologię wyceny projektów, opartą na teorii preferencji. Teoria ta, uwzględniając skłonność inwestora do podejmowania ryzyka, dostarcza relatywnie spójnego miernika wyceny, co ma szczególne znaczenie w przypadku konieczności wyboru spośród różnych możliwości inwestycyjnych. Reguły teorii znajdują szczególne zastosowanie w procesach decyzyjnych oraz wyceny górniczych projektów inwestycyjnych, zwłaszcza wtedy, gdy inwestor ma do dyspozycji wyniki symulacji Monte Carlo.
Źródło:
Górnictwo i Geoinżynieria; 2005, 29, 3/2; 105-110
1732-6702
Pojawia się w:
Górnictwo i Geoinżynieria
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dyskretne metody symulacji zjawisk przepływowych w gazach i cieczach
Discrete Methods of Simulation of Flow Phenomena in Gases and Liquids
Autorzy:
Wolszakiewicz, T.
Walenta, Z. A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/403663.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Tematy:
metody numeryczne
Bezpośrednia Symulacja Monte Carlo
dynamika molekularna
simulation methods
direct simulation Monte Carlo
molecular dynamics
Opis:
W pracy rozpatrzone zostały dwie metody numerycznej symulacji zjawisk przepływowych w ośrodkach gazowych i ciekłych, oparte na molekularnym opisie ośrodka: metoda Bezpośredniej Symulacji Monte Carlo oraz metoda Dynamiki Molekularnej. Metody te pozwalają na modelowanie w sposób bezpośredni przebiegu reakcji chemicznych, oddziaływania ośrodka ze ściankami ich zaletą jest także względna łatwość dostosowania się do skomplikowanej geometrii. Wadą są długie czasy obliczeń, co jednak może być przezwyciężone przez wykorzystanie coraz powszechniej dostępnych komputerów o dużej szybkości obliczeń.
The paper presents two methods of simulation of flow phenomena in gases and liquids based on molecular description of the medium: the Direct Simulation Monte Carlo method and the Molecular Dynamics method. These methods offer the possibility of direct modelling of chemical reactions and interactions of the medium with solid walls. Apart from that they have the advantage of relatively easy adaptation to complex geometries. Their main disadvantage is the long computing time, which, however, may be overcome with the use of the modern, fast computers presently available.
Źródło:
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa; 2013, 4, 4 (14); 67-76
2081-5891
Pojawia się w:
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
E.Cam DUET gamma camera model validation in GATE
Autorzy:
Borys, D.
Szczucka, K.
Gorczewski, K.
Bekman, B.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/333872.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Instytut Informatyki. Zakład Systemów Komputerowych
Tematy:
symulacja Monte Carlo
GATE
model gamma-kamera
Monte Carlo simulation
gamma camera model
99mTc
Opis:
Monte Carlo simulations are more and more popular trend in nuclear medicine imaging. They were also widely used in radiotherapy and brachytherapy with use of more general simulation software. GATE (Geant4 Application for Tomographic Emission) is a platform developed on general Monte Carlo code designed for simulating and tracking the passage of particles through matter (Geant4) but is specifically designed for nuclear medicine imaging purposes. The aim of this work was to create and validate a model of specific gamma-camera (E.Cam DUET), used in our department, for further use in image analysis and dosimetry field, with GATE simulation platform. We have modeled in first step a point source in the air in three configurations of gamma camera (without collimator, with low-energy high-resolution (LEHR) collimator and with high-energy (HE collimator)), then we have created a phantom with three spherical sources of different sizes but with the same concentration of the radiopharmaceutical. Simulation results were compared to the measured values of the energy spectrum and images obtained on the detectors, and show a good agreement for the point source experiments and revealed some differences for the phantom studies. This results shows that some additional tests and refinements are required but also allows us to study the image degrading quality factors, such as septal penetration and to work towards eliminating them from the pictures.
Źródło:
Journal of Medical Informatics & Technologies; 2007, 11; 245-252
1642-6037
Pojawia się w:
Journal of Medical Informatics & Technologies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 75

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies