Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Quantiles" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-10 z 15
Tytuł:
Estimating median and other quantiles in nonparametric models
Autorzy:
Zieliński, Ryszard
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1340267.pdf
Data publikacji:
1995
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
estimation
quantiles
median
Opis:
Though widely accepted, in nonparametric models admitting asymmetric distributions the sample median, if n=2k, may be a poor estimator of the population median. Shortcomings of estimators which are not equivariant are presented.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1995-1996, 23, 3; 363-370
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
SOME PROPERTIES OF SPATIAL QUANTILES
WYBRANE WŁASNOŚCI PRZESTRZENNYCH KWANTYLI
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/654660.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Analizy wielowymiarowe
przestrzenne kwantyle
estymacja przestrzennych kwantyli.
Multivariate quantile analysis
spatial quantiles
spatial quantiles estimators.
Opis:
Warunkowe kwantyle są wykorzystywane w ekonomii, biomedycynie lub w przemyśle. Mamy problemy z wprowadzeniem relacji porządku w obserwacjach wielowymiarowych, co przenosi się również na uogólnienie definicji kwantyli oraz warunkowych kwantyli (regresji kwantylowej) w przestrzeni wielowymiarowej. Omówimy własności przestrzennych kwantyli oraz ich estymatory. Wnioskowanie nieparamertyczne jest wykorzystywane przy opisie kwantylowym. Przedstawimy różne notacje wielowymiarowych kwantyli oraz przestrzennych funkcji kwantylowych w zapisie dla próby badawczej.
Conditional quantiles are required in various economic, biomedical or industrial problems. Lack of objective basis for ordering multivariate observations is a major problem in extending the notion of quantiles or conditional quantiles (also called regression quantiles) in a multidimensional setting. We present characterisations of the spatial quantiles and the corresponding estimators. Nonparametric inference is very naturally quantile-based, and in recent years various notions of multivariate quantiles the spatial quantile function for whose sample version have been recalled.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 5, 307
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Remarks on Quantiles of Statistical Distributions of Multivariate Normality Tests Based on Moments
Uwagi o kwantylach rozkładu statystyk testów wielowymiarowej normalności opartych na momentach
Autorzy:
Domański, Czesław
Wojek, Izabela
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906307.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
quantiles
empirical
theoretical
significance level
power of the test
skewness and kurtosis
Opis:
W literaturze przedmiotu możemy spotkać wiele testów wielowymiarowej normalności i zasad konstrukcji statystyk testowych. Powstają więc pytania, które z nich są najlepsze w sensie mocy. W artykule tym przedstawione zostaną miary skośności i spłaszczenia dla rozkładów wielowymiarowych opracowane przez Mardię (1970). Celem artykułu jest weryfikacja mocy testów przy istniejących rozkładach statystyk na podstawie eksperymentu symulującego metodę Monte Carlo dla n = 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120; p = 2, 3, 4, 5. Dla testów, które nie utrzymują wymaganego rozmiaru zaproponowane zostaną kwantyle empiryczne, uzyskane metodą Monte Carlo.
In the literature of the subject we can find a number of tests of the multivariate normality and rules for construction of their test statistics. A question arises here „Which test is the best in the sense of power?”. The paper presents two categories of test statistics based on multivariate skewness and kurtosis coefficients worked out by Mardia and by Jarque and Bera, and six tests of multivariate normality based on these measures. The aim of the paper is to verify the power of the tests at existing statistical distributions by applying the simulation-based Monte Carlo method for n = 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120; p = 2, 3, 4, 5. For tests which do not hold the required size we propose empirical quantiles, also obtained by Monte Carlo method.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 228
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Semi-parametric risk measures
Semi-parametryczne metody analizy ryzyka
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593374.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Axioms approach
Expectiles
Quantiles
Risk measures
Aksjomaty miar ryzyka
Kwantyle
Miary ryzyka
Opis:
Parametric methods of risk analyses have long histories starting from the first Markowitz proposals associated with moments of the distribution of a random variable, means the distribution of return of the risky investment. Real empirical distributions have not the characteristics in accordance with the group of elliptical random variable. The risk assessment should be based on measures being based on other characteristics, and at the same time be characterized by good properties, agreeable with set of axioms formulated with reference to measures of the risk.
Parametryczne metody analizy ryzyka mają długą historię, począwszy od pierwszych propozycji H. Markowitza, związanych z momentami rozkładu zmiennej losowej, rozkładu stop zwrotu ryzykownej inwestycji. Rzeczywiste empiryczne rozkłady nie mają charakterystyk zgodnych z grupą rozkładów eliptycznych. Ocena ryzyka powinna opierać się na miarach bazujących na innych charakterystykach, a jednocześnie charakteryzować się dobrymi własnościami, zgodnymi z aksjomatyką sformułowaną w odniesieniu do miar ryzyka.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 288; 108-120
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of Functional Based on Spatial Quantiles
Wybrane funkcjonały − przestrzenne miary kwantylowe
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589635.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Descriptive measures
Multivariate distributions
Spatial quantiles
Miary opisowe
Przestrzenne kwantyle
Wielowymiarowe dystrybuanty
Opis:
W artykule przedstawiono wybrane funkcjonały, które są odpornymi miarami opisowymi. Miary te są definiowane z wykorzystaniem wielowymiarowych przestrzennych kwantyli. Zatem zapiszemy zadanie wielowymiarowe i dodatkowo wykorzystamy jeden argument dla opisu przestrzennego. Wykorzystując opis jednowymiarowy, rozszerzymy je do zadania wielowymiarowego, zapisując odpowiednie miary położenia, rozproszenia, skośności i kurtozy. W modelowaniu ekstremalnego ryzyka ważne są własności ogonów rozkładów. Przedstawiono również miary skupione na ogonach rozkładów.
Presented approach describe some functional which is robust measures based on quantiles. We consider the multivariate context and utilize the spatial quantiles. We notice an extension of univariate quantiles and we presented nonparametric measures of multivariate location, spread, skewness and kurtosis. In modeling extreme risk important properties are based on heavy-tailed distribution. We present tailweight and peakedness measures. To aid better understanding of the spatial quantiles as a foundation for nonparametric multivariate inference and analysis, we also provide some basic properties.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 247; 107-120
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Power of tests for multivariate normality based on skewness and flatness coefficients
Moc testów wielowymiarowej normalności opartych na miarach skośności i spłaszczenia
Autorzy:
Domański, Czeslaw
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907042.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
tests for multivariate normality
power of tests
quantiles of distributions of tests statistics
Opis:
There are many methods of construction of multivariate normality tests. The current review of the literature proves that there are at least 60 procedures of verification of the hypothesis about multivariate normality of variable and random distributions. We can indicate a few factors which prove an analysis of this class’s tests ascd on skewness and kurtosis measures. It is easy to notice that these tests application contributes also a better multivariate analysis of the considered variable. The paper presents results of power tests based on analytic deliberations and Monte Carlo methods.
Istnieje wiele zaproponowanych metod konstrukcji testów wielowymiarowej normalności. Aktualny przegląd literatury dowodzi, że istnieje przynajmniej 60 procedur weryfikacji hipotezy o wielowymiarowej normalności rozkładów zmiennych losowych. Kilka przesłanek uzasadnia analizę testów tej klasy, które oparte są na miarach skośności i spłaszczenia. Łatwo można spostrzec, że zastosowanie tych testów wpływa także na lepszą ogólną analizę wielowymiarową rozważanej zmiennej. W opracowaniu prezentowane są wyniki badania mocy wielu autorów i własne oparte na rozważaniach analitycznych i metodach Monte Carlo.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Markov morphisms: a combined copula and mass transportation approach to multivariate quantiles
Autorzy:
Faugeras, Olivier Paul
Rüschendorf, Ludger
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747585.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Statistical depth
vector quantiles
Markov morphism
copula
Mass transportation
kwantyle wielowymiarowe
kopuły
zalezność statystyczna
Opis:
W artykule zaproponowano pewien sposobu wprowadzania kwantyli wielowymiarowych, jak i metody ich wyznaczania. Z jednej strony podstawą rozważań są podstawowe własności uogólnionego pojęcia wielowymiarowego kwantyla, który jest morfizmem markowskiem, zachowującym podobne własności algebraiczne, topologiczne oraz porządku, jakie znamy dla linii kwantylowych na prostej rzeczywistej. Z drugiej zaś strony, zaproponowano morfiz markowski, który łączy standaryzowaną kopułę (funkcję łącznikową) z zastosowaniem  zagadnienia transportowego (v. Chernozhukov et al.(2017)). Proponowane podejście daje ogólne i jednolite podejście do definicji kwantyli i ich estymacji, zarówno dla ciągłych, jak i dyskretnych rozkładów wielowymiarowych.
Our purpose is both conceptual and practical. On the one hand, we discuss the question which properties are basic ingredients of a general conceptual notion of a multivariate quantile. We propose and argue that the object “quantile” should be defined as a Markov morphism which carries over similar algebraic, ordering and topological properties as known for quantile functions on the real line. On the other hand, we also propose a practical quantile Markov morphism which combines a copula standardization and the recent optimal mass transportation method of Chernozhukov et al. (2015). Its empirical counterpart has the advantages of being a bandwidth-free, monotone invariant, a.s. consistent transformation. The proposed the approach gives a general and unified framework to quantiles and their corresponding depth areas, for both a continuous or a discrete multivariate distribution.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2017, 45, 1
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Geometryczne własności regresji kwantylowej
Geometric properties of the quantile regression
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586341.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Kwantyle
Regresja kwantylowa
Własności modeli regresji kwantylowych
Property of quantile regression models
Quantile regression
Quantiles
Opis:
Zastosowania miar porządkowych, w tym kwantyli, znajdujemy w różnych obszarach zastosowań, w szczególności w statystyce odpornej. Odejście od klasycznego podejścia bazującego na momentach zmiennej losowej wynika zazwyczaj z analizowanego zbioru danych, który nie spełnia założeń modeli. Dwa pierwsze momenty zmiennej losowej, na których budujemy dalej modele regresji, nie są adekwatne w opisie zbiorów danych z obserwacjami odstającymi. Zbiory danych z asymetrycznymi rozkładami również nie powinny być analizowane z wykorzystaniem modeli regresji estymowanych MNK. Celem artykułu jest prezentacja własności geometrycznych regresji kwantylowej. To podejście metodologiczne wykorzystuje wartości rozkładu, wyznaczając zbiór kwantyli oraz zbiór modeli regresji.
The use of ordinal measures, including quantles, is found in various areas of application, in particular robust statistics. The retreat from the classical approach based on the moments of random variables is usually the result of a data set that does not meet the assumptions of the models. The first two moments of the random variable, on which we are building the regression models, are not adequate in describing the sets of observation data sets. Data sets with asymmetric distributions should also not be analyzed using regression models estimated by MNK. The aim of this paper is to present the geometrical properties of quantile regression. This methodological approach uses the values of the distribution of the random variables by determining the set of quantiles and the set of regression models.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 344; 145-157
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On the Bahadur Representation of Quantiles for a Sample from ρ*-Mixing Structure Population
Autorzy:
Dudek, Dagmara
Kuczmaszewska, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2201721.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
quantiles
Bahadur representation
asymptotic normality
Berry-Esseen type bound
Berry-Esseen
ρ*-mixing random variables
Opis:
In this paper, we establish the strong consistency and the Bahadur representation of sample quantiles for ρ*-mixing random variables. Additionally, the asymptotic normality and the Berry-Esseen bound of sample quantiles for ρ*-mixing random variables are presented. Additionally, we provide the rate of convergence of sample quantiles to population counterparts. Moreover, numerical simulation is presented to ilustrate and verify obtained results.
Źródło:
Advances in Science and Technology. Research Journal; 2022, 16, 3; 316--330
2299-8624
Pojawia się w:
Advances in Science and Technology. Research Journal
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Homoscedasticity test for the linear trend
Testy homoskedastycznośd dla modelu liniowego
Autorzy:
Domański, Czesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905620.pdf
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
F-test
peak test
Goldfeld-Quandt test
Kendal statistic homoscedasticity
heteroscedastidty
Fc statistic test power
quantiles
Opis:
W literaturze statystycznej i ekonometrycznej bardzo wyraźnie podkreśla się znaczenie i metody weryfikacji podstawowych założeń dotyczących modelu ekonometrycznego, chociaż w praktyce niezbyt często postulat ten jest realizowany.
Abstract. In this paper we consider single parameter models of heteroscedastidty: linear, square, exponential, group. A significant predominance of the parametric tests over the peak tests is shown using the variability coefficient as the most natural measure of homosccdasticity and the summary Kendal statistic as a measure of a test power. Another suggestion is that it is worth using the Goldfeld-Quandt parametric test, when the growth in the variance is quite „smooth” (in other case - the classical F-lesl is better). Prevalence of the F-test over the peak test is much smaller.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 156
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-10 z 15

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies