Parametric methods of risk analyses have long histories starting from the
first Markowitz proposals associated with moments of the distribution of a random variable,
means the distribution of return of the risky investment. Real empirical distributions
have not the characteristics in accordance with the group of elliptical random variable.
The risk assessment should be based on measures being based on other
characteristics, and at the same time be characterized by good properties, agreeable with
set of axioms formulated with reference to measures of the risk.
Parametryczne metody analizy ryzyka mają długą historię, począwszy od
pierwszych propozycji H. Markowitza, związanych z momentami rozkładu zmiennej
losowej, rozkładu stop zwrotu ryzykownej inwestycji. Rzeczywiste empiryczne rozkłady
nie mają charakterystyk zgodnych z grupą rozkładów eliptycznych. Ocena ryzyka powinna
opierać się na miarach bazujących na innych charakterystykach, a jednocześnie
charakteryzować się dobrymi własnościami, zgodnymi z aksjomatyką sformułowaną
w odniesieniu do miar ryzyka.
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies
Informacja
SZANOWNI CZYTELNICY!
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE BIBLIOTEKA FUNKCJONUJE W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:
Wypożyczalnia i Czytelnia Główna: poniedziałek – piątek od 9.00 do 19.00