Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Order Statistics" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-39 z 39
    Tytuł:
    Relations for moments of generalised order statistics based on Weibull–G family of distributions
    Autorzy:
    Athar, Haseeb
    Alharbi, Yousef F.
    Fawzy, Mohamad A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2204086.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
    Tematy:
    generalized order statistics
    order statistics
    record values
    expectation identities
    characterisation
    Opis:
    The Weibull distribution is one of the important distributions used in reliability theory and life-testing experiments. The generalised versions of the Weibull distribution give a more flexible model for these studies. The Weibull–G family of distributions is one of the extended versions extensively studied. In this paper, we have studied moments properties of generalised order statistics for the said distribution in terms of a single moment, product moments and characterisation. Several examples and special cases are presented. The results can be applied to all distributions belonging to this family.
    Źródło:
    Operations Research and Decisions; 2022, 32, 4; 17--31
    2081-8858
    2391-6060
    Pojawia się w:
    Operations Research and Decisions
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Extremes in multivariate stationary normal sequences
    Autorzy:
    Wiśniewski, Mateusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1339017.pdf
    Data publikacji:
    1998
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    stationary normal sequences
    extreme order statistics
    Opis:
    This paper deals with a weak convergence of maximum vectors built on the base of stationary and normal sequences of relatively strongly dependent random vectors. The discussion concentrates on the normality of limits and extends some results of McCormick and Mittal [4] to the multivariate case.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 3; 375-379
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Extreme order statistics in an equally correlated Gaussian array
    Autorzy:
    Wiśniewski, Mateusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1340599.pdf
    Data publikacji:
    1994
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    equally correlated
    Gaussian array
    extreme order statistics
    Opis:
    This paper contains the results concerning the weak convergence of d-dimensional extreme order statistics in a Gaussian, equally correlated array. Three types of limit distributions are found and sufficient conditions for the existence of these distributions are given.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 2; 193-200
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Alternative approach to moments of order statistics from one-parameter Weibull distribution
    Autorzy:
    Rai, Piyush Kant
    Sirohi, Anu
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1358308.pdf
    Data publikacji:
    2020-03-23
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    order statistics
    survival function
    moments
    characteristic function
    Opis:
    The Weibull distribution is used to describe various observed failures of phenomena and widely used in survival analysis and reliability theory. Sometimes it is very difficult to compute moments of such distributions due to various reasons for e.g. analytical issues, multi parameter cases etc. This study presents the computation of the moments and the expected value of the product of order statistics in the sample from the one-parameter Weibull distribution. An alternative approach in connection to survival function is used to obtain these moments and expected values. In addition the characteristic function of the above distribution is also obtained in the form of gamma functions. Further an illustration is shown to find the first two moments and expected value of the product of order statistics by using this approach.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2020, 21, 1; 169-176
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A note on VAR for the winner’s curse
    Autorzy:
    Palmowski, Zbigniew
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/569850.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    Winner's curse
    value at risk
    order statistics
    Opis:
    This paper is an introduction to the concept and methodology of Value at Risk as a new tool for measuring exposure to the so-called winner’s curse risk. This expression was first used in the work of [Capen, Clapp, Campbell 1971] related to the oil companies, and it is usually introduced by the elementary example of the auctioning of a sealed jar with coins. The bidders cannot exactly know the value of the jar, they can just estimate it by looking at it from a distance. Usually the winner is the bidder who overestimates the value of jar the most, but actually he/she loses because of paying more than he/she receives in the jar. The same happens in insurance aggregators, but here the lowest price wins (we have then the so-called reversed auction). Traditionally, insurance companies have tried to offer insurance prices at the level of the expected value of the future costs (including all operational costs and expected profit) but now the winning company very likely is not getting enough premium to cover the assumed risk. In the case bankrupcy, this compnay will have to then face so-called winner’s curse. In this paper we analyse a few numerical examples
    Źródło:
    Ekonomia XXI Wieku; 2017, 3 (15); 124-134
    2353-8929
    Pojawia się w:
    Ekonomia XXI Wieku
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Limit distributions of extreme order statistics
    Autorzy:
    Dziubdziela, W.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/748619.pdf
    Data publikacji:
    1977
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    extreme order statistics
    central limit theorem
    strong mixing condition
    Opis:
    Artykuł nie zawiera streszczenia
    MR0482946
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1977, 5, 9
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Characteristic properties of generalized order statistics from exponential distributions
    Autorzy:
    Kamps, Udo
    Gather, Ursula
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1339111.pdf
    Data publikacji:
    1997
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    aging properties
    generalized order statistics
    exponential distribution
    spacings
    characterization
    Opis:
    Exponential distributions are characterized by distributional properties of generalized order statistics. These characterizations include known results for ordinary order statistics and record values as particular cases.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 4; 383-391
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Some characterizations of a two-parameter Xgamma distribution
    Autorzy:
    Shakil, M.
    Ahsanullah, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1031018.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
    Tematy:
    Characterizations
    Order Statistics
    Record Values
    Truncated Moment
    Xgamma distribution
    Opis:
    The objective of this paper is establish some new characterization results of a two-parameter Xgamma distribution. We have first established our proposed characterization results by taking a relation between left truncated moment and failure rate function. Then, we have characterized the two-parameter Xgamma distribution by taking a relation between right truncated moment and reversed failure rate function. Finally, we have characterized it by order statistics and record values.
    Źródło:
    World Scientific News; 2020, 149; 1-22
    2392-2192
    Pojawia się w:
    World Scientific News
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Characterizations of uniform and exponential distributions via moments of the kth record values randomly indexed
    Autorzy:
    Grudzień, Zofia
    Szynal, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1339203.pdf
    Data publikacji:
    1997
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    sample
    record values
    exponential
    order statistics
    Weibull distributions
    uniform
    Opis:
    We characterize uniform and exponential distributions via moments of the kth record statistics. Too and Lin's (1989) results are contained in our approach.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 3; 307-314
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Opracowanie wyników obserwacji bazujące na przybliżonej metodzie statystyk pozycyjnych
    The influence correction method of observation autocorrelation to standard uncertainty of mean value
    Autorzy:
    Dorozhovets, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/152443.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
    Tematy:
    obserwacje losowe
    statystyki pozycyjne
    niepewność
    random observations
    order statistics
    uncertainty
    Opis:
    W pracy zaproponowano przybliżoną metodę statystyk pozycyjnych wykorzystaną do opracowania losowych obserwacji o nieznanym a priori rozkładzie gęstości prawdopodobieństwa. Wyjaśniono problemy zastosowania metody dokładnej związane ze złożonymi obliczeniami całek podwójnych przy wyznaczaniu macierzy kowariancji. Metoda przybliżona bazuje na prostych asymptotycznych zależnościach wariancji i współczynnika korelacji statystyk pozycyjnych od ich liczby i numerów oraz rozkładu gęstości prawdopodobieństwa. Z tego powodu macierz kowariancji jest wyznaczana przy użyciu prostych operacji arytmetycznych. Przedstawiono wyniki badań metody przybliżonej i wykazano jej skuteczność na podstawie ich porównania z wynikami otrzymywa-nymi dla metody dokładnej.
    In the present paper the approximate method of order statistics used to processing of the random observations of unknown a priori probability density distribution is proposed. The problems of precise method of determination of the covariance matrix of order statistics based on complex calculations of double integrals of two-dimensional density distribution of order statistics (4) are discussed. The approximate method is based on asymptotical dependencies of variance (11) and correlation coefficient (12) of order statistics from their number and density distribution function. The proposed method does not require the calculation of complex integrals because the covariance matrix is determined by performing ordinary arithmetic operations (13). In addition, the proposed method provides an increase of the accuracy of the calculations if the size of the matrix increases, i.e. if the number of observations increases (Fig. 3). The results of Monte Carlo simulations of the approximate method are presented. On the basis of a comparison of the characteristics of errors and standard uncertainties (16), (17), (18) and (19) of the exact and approximate methods effectiveness of the proposed method has been analyzed (Tab. 1).
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Kontrola; 2014, R. 60, nr 6, 6; 391-394
    0032-4140
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Kontrola
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Transmuted Kumaraswamy Distribution
    Autorzy:
    Khan, Muhammad Shuaib
    King, Robert
    Hudson, Irene Lena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/973543.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Kumaraswamy distribution
    moments
    order statistics
    parameter estimation
    maximum likelihood estimation
    Opis:
    The Kumaraswamy distribution is the most widely applied statistical distribution in hydrological problems and many natural phenomena. We propose a generalization of the Kumaraswamy distribution referred to as the transmuted Kumaraswamy (T K w) distribution. The new transmuted distribution is developed using the quadratic rank transmutation map studied by Shaw et al. (2009). A comprehensive account of the mathematical properties of the new distribution is provided. Explicit expressions are derived for the moments, moment generating function, entropy, mean deviation, Bonferroni and Lorenz curves, and formulated moments for order statistics. The T K w distribution parameters are estimated by using the method of maximum likelihood. Monte Carlo simulation is performed in order to investigate the performance of MLEs. The flood data and HIV/ AIDS data applications illustrate the usefulness of the proposed model.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2016, 17, 2; 183-210
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Expectation properties of generalized order statistics based on the Gompertz-G family of distributions
    Autorzy:
    Alharbi, Yousef F.
    Fawzy, Mohamad A.
    Athar, Haseeb
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/27315313.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
    Tematy:
    generalized order statistics
    expectation identities
    Gompertz-G family of distributions
    characterization
    Opis:
    Gompertz-G family of distributions has been considered. The moment properties of generalized order statistics were studied and characterization results have been presented. Further, several examples and special cases were discussed. The results can be applied to many known distributions included in this family.
    Źródło:
    Operations Research and Decisions; 2023, 33, 4; 1--14
    2081-8858
    2391-6060
    Pojawia się w:
    Operations Research and Decisions
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the improvement of paired ranked set sampling to estimate population mean
    Autorzy:
    Rehman, Syed Abdul
    Shabbir, Javid
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1827556.pdf
    Data publikacji:
    2021-09-06
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    order statistics
    ranked set sampling
    relative efficiency
    unbiased estimator
    imperfect ranking
    Opis:
    In ecological and environmental sampling the quantification of units is either difficult or overly demanding in terms of the time, money, workload, it requires. For this reason efficient and cost-effective sampling methods need to be devised for data collecting. The most commonly used method for this purpose is the Ranked Set Sampling (RSS). In this paper, a sampling scheme called Improved Paired Ranked Set Sampling (IPRSS) is proposed to estimate the population mean. The performance of the proposed IPRSS is evaluated under perfect and imperfect rankings. A simulation study based on selected hypothetical distributions and a real-life data set showed that IPRSS is more precise than RSS, Paired RSS (PRSS) or Extreme RSS (ERSS).
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2021, 22, 3; 193-205
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Recurrence relations for conditional moment generating functions of order statistics and record values
    Autorzy:
    AL-Hussaini, Essam
    Ahmad, Abd EL-Baset
    El-Boghdady, Hanan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729716.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    order statistics
    record values
    conditional moment generating functions
    conditional moments
    recurrence relations
    Opis:
    In this paper, recurrence relations for conditional moment generating functions and conditional moments of order statistics and record values based on random samples drawn from members of a class of doubly truncated distributions Ád are obtained.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2005, 25, 2; 181-205
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Semi-parametric modification of cumulative sum algorithms for the change-point detection of non-Gaussian sequences
    Autorzy:
    Zabolotnii, S. W
    Warsza, Z. L.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/114188.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
    Tematy:
    change point
    CUSUM algorithm
    non-Gaussian sequence
    stochastic polynomial
    high order statistics
    Opis:
    The expansion of logarithm likelihood ratio in the stochastic series to find the sequential change-point detection of non-Gaussian sequences is used. The moment criteria of the minimum of upper limit error probabilities sum to find the expansion coefficients is applied. The proposed method is a semi-parametric type of cumulative sum (CUSUM) algorithm which needs of higher-order statistics. Results show that polynomial algorithms are more effective in comparison with similar non-parametric procedures.
    Źródło:
    Measurement Automation Monitoring; 2015, 61, 12; 532-534
    2450-2855
    Pojawia się w:
    Measurement Automation Monitoring
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Statistical properties and different methods of estimation for extended weighted inverted Rayleigh distribution
    Autorzy:
    Yadav, Abhimanyu Singh
    Singh, S. K.
    Singh, Umesh
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1363558.pdf
    Data publikacji:
    2020-06-05
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    moments and inverse moments
    entropy measurements
    order statistics
    classical methods of estimation
    Opis:
    The aim of this paper is to introduce a new weighted probability distribution to model the non-monotone failure rate pattern for survival data. The proposed distribution is generalized by considering inverted Rayleigh distribution as a baseline distribution called an extended weighted inverted Rayleigh distribution. Different statistical properties such as moment, quantile function, moment generating function, entropy measurement, Bonferroni and Lorenz curve, stochastic ordering and order statistics have been derived. Different estimation procedures have also been discussed to estimate the unknown parameters of the proposed probability distribution. The Monte Carlo simulation study has been conducted to compare the performances of the proposed estimators obtained through various methods of estimation. Finally, two real data sets have been used to show the applicability of the proposed model in a real-life scenario.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2020, 21, 2; 119-141
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On two families of tests for normality with empirical description of their performances
    Autorzy:
    Szynal, Dominik
    Wołyński, Waldemar
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729786.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    order statistics
    record values
    U-statistics
    normal distributions
    exponential distributions
    characterizations
    goodness-of-fit tests
    powers
    Opis:
    We discuss two families of tests for normality based on characterizations of continuous distributions via order statistics and record values. Simulations of their powers show that they are competitive to widely recommended tests in the literature.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2014, 34, 1-2; 169-185
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Compound Poisson approximation for extremes of moving minima in arrays of independent random variables
    Autorzy:
    Dudkiewicz, Jadwiga
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1339041.pdf
    Data publikacji:
    1998
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    consecutive-m-out-of-n system
    moving minima
    compound Poisson distribution
    order statistics
    Opis:
    We present conditions sufficient for the weak convergence to a compound Poisson distribution of the distributions of the kth order statistics for extremes of moving minima in arrays of independent random variables.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 1; 19-28
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Beta(p,1) extensions of the random (uniform) Cantor sets
    Autorzy:
    Pestana, Dinis
    Aleixo, Sandra
    Leonel Rocha, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729978.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    order statistics
    uniform spacings
    random middle third Cantor set
    Beta spacings
    Hausdorff dimension
    Opis:
    Starting from the random extension of the Cantor middle set in [0,1], by iteratively removing the central uniform spacing from the intervals remaining in the previous step, we define random Beta(p,1)-Cantor sets, and compute their Hausdorff dimension. Next we define a deterministic counterpart, by iteratively removing the expected value of the spacing defined by the appropriate Beta(p,1) order statistics. We investigate the reasons why the Hausdorff dimension of this deterministic fractal is greater than the Hausdorff dimension of the corresponding random fractals.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2009, 29, 2; 199-221
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Kryterium zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie opracowane na podstawie statystyk porządkowych
    The study of the conformity criterion for compressive strength of concrete based on order statistics
    Autorzy:
    Szczygielska, E.
    Tur, W.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/390669.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Politechnika Lubelska. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
    Tematy:
    beton
    wytrzymałość
    kryterium zgodności
    statystyki porządkowe
    concrete
    compressive strength
    conformity criterion
    order statistics
    Opis:
    Kontrola zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie według obowiązujących przepisów normowych PN EN 206-1:2003 jest kontrolą wyrywkową opartą na ocenie liczbowej. Spełnienie podwójnych kryteriów z uwzględnieniem przyjętego planu statystycznej kontroli jakości potwierdza zgodność badanej partii betonu z deklarowaną klasą wytrzymałości, zdefiniowaną przez wytrzymałość charakterystyczną. Zalecane według tej normy kryteria zgodności na etapie produkcji początkowej nie są pozbawione wad i są krytycznie oceniane przez wielu autorów. W artykule przedstawiono nowe kryterium zgodności oparte na statystykach porządkowych. Dokonano wstępnej oceny opracowanego kryterium dla serii o małej liczbie wyników z wykorzystaniem prawdopodobieństwa akceptacji wyznaczonego metodą Monte Carlo przy założonej stałej wadliwości 5%. Analiza wyników wykazała, że przedstawione kryterium nie zależy od dyspersji wyników a prawdopodobieństwo akceptacji utrzymuje się na stałym poziomie, zbliżonym do poziomu właściwego na etapie produkcji ciągłej.
    The test of concrete compressive strength conformity with current regulations PN EN 206-1:2003 is the sampling inspection based on a numerical evaluation. Satisfying the compound criteria, including the adoption of statistical quality control plan, confirms the conformity of the examined batch of concrete defined by the declared class of compressive strength defined by characteristic value of compressive strength. The conformity criteria recommended by EN 206-1 for the initial production are not without flaws and they are critically evaluated by many authors. This paper presents a new criterion of conformity based on order statistics. A preliminary evaluation of the criterion was made for the series with a small number of the test results with the use of probability of acceptance determined by means of the Monte Carlo method with the assumed 5% fraction defective. The analysis of the results showed that the presented criterion does not depend on the dispersion of results whereas the probability of acceptance is maintained at a constant level approached to the appropriate one at the stage of continuous production.
    Źródło:
    Budownictwo i Architektura; 2013, 12, 3; 223-230
    1899-0665
    Pojawia się w:
    Budownictwo i Architektura
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Recurrence relations for single and product moments of k-th lower record values from the inverse distributions of Paretos type and characterizations
    Autorzy:
    Pawlas, Piotr
    Szynal, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729956.pdf
    Data publikacji:
    2000
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    sample
    order statistics
    k-th lower record values
    moments
    product moments
    inverse distributions
    Opis:
    We give recurrence relations for single and product moments of k-th lower record values from the inverse Pareto, inverse generalized Pareto and inverse Burr distributions. We present also characterization conditions for these distributions.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2000, 20, 2; 223-231
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On Conditional Simple Random Sample
    Autorzy:
    Wywiał, Janusz L.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/465622.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    simple random sample
    conditional sampling design
    sampling scheme
    inclusion probabilities
    auxiliary variable
    order statistics
    Opis:
    Estimation of the population average in a finite and fixed population on the basis of the conditional simple random sampling design dependent on order statistics of the auxiliary variable is studied. The sampling scheme implementing the sampling design is proposed. The inclusion probabilities are derived. The well known Horvitz-Thompson statistic under the conditional simple random sampling designs is considered as the estimator of population mean. Moreover, it was shown that the Horvitz-Thompson estimator under some particular cases of the conditional simple random sampling design is more accurate than the ordinary mean from the simple random sample.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2014, 15, 4; 525-534
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    k-th rekord values from Dagum distribution and characterization
    Autorzy:
    Kumar, Devendra
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729722.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    sample
    order statistics
    lower record values
    single moments
    product moments
    recurrence relations
    Dagum distribution
    characterization
    Opis:
    In this study, we gave some new explicit expressions and recurrence relations satisfied by single and product moments of k-th lower record values from Dagum distribution. Next we show that the result for the record values from the Dagum distribution can be derived from our result as special case. Further, using a recurrence relation for single moments and conditional expectation of record values we obtain characterization of Dagum distribution. In addition, we use the established explicit expression of single moment to compute the mean, variance, coefficient of skewness and coefficient of kurtosis. Finally, we suggest two applications.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2016, 36, 1-2; 25-41
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Badania metody opracowania losowych obserwacji na podstawie równoległego ich porównania z zestawem obserwacji referencyjnych
    Investigations of the method for processing the random observations based on their parallel comparison with a set of the reference observations
    Autorzy:
    Dorozhovets, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/158183.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
    Tematy:
    opracowanie
    obserwacje
    obserwacja referencyjne
    statystyki pozycyjne
    processing
    observations
    reference
    order statistics
    reference samples
    measurement result
    Opis:
    W artykule zbadano metodę statystycznego opracowania losowych nieskorelowanych obserwacji o nieznanych a priori rozkładach prawdopodobieństwa (RP). Metoda polega na równoległym porównaniu uporządkowanych obserwacji z zestawem obserwacji referencyjnych, którymi są wartości przeciętne losowych statystyk pozycyjnych odpowiadających wybranym RP. Przedstawione są wyniki badań metodą Monte-Carlo skuteczności zaproponowanych algorytmów obliczania wyniku pomiaru. Metoda zapewnia mniejsza standardową niepewność wyniku pomiaru w porównaniu z niepewnością wartości średniej.
    In the paper the method for statistical processing of random uncorrelated observations of unknown a priori probability density distribution (PDD) of the population is investigated. The method is based on parallel comparison by the weighted least squares method ((1), Fig. 2) of the sorted input observations with the collection of the so-called reference observations (Fig. 1) which are the expected values of order statistics, that correspond to the specified PDD. The results of comparison are the estimators of the location ž (measurement result) and width ? parameters (1) of the input observations. The analysis of the residual sums of squares (RSS) (5, Fig. 3) deviations of the input from the all set reference observations is used for determining the best measurement result. The measurement result according to algorithm A1 is based on determination of the minimum value of all RSS (6, Fig. 3), (7) and according to the algorithm A2 the result is calculated as the weighted mean from all results (8), (9). In this case the weight coefficients are proportional to the inverse values of appropriate RSS. The efficiency of both algorithms is investigated by the Monte-Carlo method. It has been stated that algorithm A1 provides the best (after standard deviation) measurement result if the input observations are obtained from population whose PDD is also used for forming the reference observations (Figs. 4, 5). If the input observations are obtained from population whose PDD is not used for forming the reference observations, then algorithm A2 provides the best results. And both algorithms ensure better measurement results in comparison with the average value (Figs. 4, 5).
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Kontrola; 2010, R. 56, nr 10, 10; 1201-1204
    0032-4140
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Kontrola
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Characterizations of the inverse Weibull distribution and generalized extreme value distributions by moments of kth record values
    Autorzy:
    Pawlas, Piotr
    Szynal, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1208208.pdf
    Data publikacji:
    2000
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    sample
    record values
    kth record values
    order statistics
    generalized extreme value distributions
    inverse Weibull distribution
    Opis:
    We give characterization conditions for the inverse Weibull distribution and generalized extreme value distributions by moments of kth record values.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 2000, 27, 2; 197-202
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Poisson area-biased Ailamujia Distribution and its applications in environmental and medical sciences
    Autorzy:
    Aijaz, Ahmad
    Ain, S. Qurat ul
    Afaq, Ahmad
    Tripathi, Rajnee
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2108223.pdf
    Data publikacji:
    2022-09-14
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    compound technique
    Poisson distribution
    area-biased Ailamujia distribution
    reliability analysis
    order statistics
    maximum likelihood estimator
    Opis:
    In this paper, a new Poisson area-biased Ailamujia distribution has been formulated to analyse count data. It was created by combining two distributions: the Poisson and areabiased Ailamujia distributions, using the compounding technique. Several distributional properties of the formulated distribution were studied. Its ageing characteristics were determined and expressed explicitly. A variety of diagrams were used to demonstrate the characteristics of the probability mass function (pmf) and the cumulative distribution function (cdf). The parameter of the developed model was estimated by employing the maximum likelihood estimation approach. Finally, two data sets were used to demonstrate the effectiveness of the investigated distribution.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2022, 23, 3; 167-184
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Graniczne dystrybuanty wartości ekstremalnych dla zależnych ciągów zmiennych losowych
    Limiting distribution function of extreme values for the dependent sequences random variables
    Autorzy:
    Kuźmiński, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425143.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    order statistics
    limiting distribution function of extreme
    dependence conditions D(un) and D’(un)
    extreme index
    Opis:
    In the article the outline of asymptotic theory of extreme values has been intro-duced for the application to finance, hydrology and insurance. The study includes the theo-rems and the definitions which give the possibility to appoint the limiting distribution func-tion for the distributions of maximum in three cases. The first case concerns the sequence independent random variables. The second case concerns the stationary processes of random variables for which the conditions D(un) and D’(un) are satisfied (i.e. “the extinguishing de-pendence”). The last case concerns the stationary processes for which the conditions D(un) and D’(un) are not satisfied.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 2(40); 115-125
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Extreme value index of left and right tails for financial time series
    Autorzy:
    Dziubdziela, Wiesław
    Stachura, Michał
    Wodecka, Barbara
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/658359.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    k-th record values
    k-the order statistics
    extreme value index
    estimator
    log-returns
    distribution tail
    Opis:
    Praca dotyczy możliwości identyfikacji stopnia grubości ogonów rozkładu poprzez estymację indeksu ekstremalnego. W tym celu stosowane, i dodatkowo porównywane między sobą. są dwie metody. Jedną z nich jest estymator Pickandsa oparty o k-te statystyki pozycyjne, drugą zaś jest alternatywna metoda zaproponowana przez Berreda oparta o k-te wartości.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Generalized Pareto distribution based on generalized order statistics and associated inference
    Autorzy:
    Malik, Mansoor Rashid
    Kumar, Devendra
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1193074.pdf
    Data publikacji:
    2019-08-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    generalized order statistics
    generalized Pareto distribution
    single and product moment
    recurrence relations
    characterization and maximum likelihood estimation
    Opis:
    In this paper, we have considered the generalized Pareto distribution. Various structural properties of the distribution are derived including (quantile function, explicit expressions for moments, mean deviation, Bonferroni and Lorenz curves and Renyi entropy). We have provided simple explicit expressions and recurrence relations for single and product moments of generalized order statistics from the generalized Pareto distribution. The method of maximum likelihood is adopted for estimating the model parameters. For different parameter settings and sample sizes, the simulation studies are performed and compared to the performance of the generalized Pareto distribution.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2019, 20, 3; 57-79
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Moments of order statistics of the Generalized T Distribution
    Autorzy:
    Genç, Ali
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729774.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    best linear unbiased estimates
    generalized Kampé de Fériet
    function
    generalized t (GT) distribution
    moments of order statistics
    Opis:
    We derive an explicit expression for the single moments of order statistics from the generalized t (GT) distribution. We also derive an expression for the product moment of any two order statistics from the same distribution. Then the location-scale estimating problem of a real data set is solved alternatively by the best linear unbiased estimates which are based on the moments of order statistics.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2015, 35, 1-2; 95-106
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Colour video filtering based on vector order-statistics
    Autorzy:
    Lukac, R.
    Smolka, B.
    Bieda, R.
    Budzan, S.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/333243.pdf
    Data publikacji:
    2003
    Wydawca:
    Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Instytut Informatyki. Zakład Systemów Komputerowych
    Tematy:
    kolorowe filtrowanie wideo
    hałas impulsowy
    statystyka uporządkowana
    filtrowanie wektorowe
    colour video filtering
    impulsive noise
    order statistics
    vector filtering
    Opis:
    The paper introduces a multichannel filtering approach for colour video denoising taking advantage of an order-statistic theory for vector-valued image signals. The proposed adaptive vector filter utilizes switching between an identity operation and a directional distance smoothing function based on the trimmed set of lowest ranked multichannel samples. Because the proposed method uses the same ordering scheme as the standard vector filters, the computational complexity of the new method is computationally attractive. Moreover, the method outperforms the standard vector filters especially in terms of signal-detail preservation. In this paper, we analyse a three-dimensional filter structure based on a cube filter window spawning 27 samples of three following frames. Thus, the proposed algorithm can be applied for the filtering of spatio-temporal or time-varying vector-valued image signals such as colour image sequences or colour video.
    Źródło:
    Journal of Medical Informatics & Technologies; 2003, 5; MI31-38
    1642-6037
    Pojawia się w:
    Journal of Medical Informatics & Technologies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Characterizations of distributions by moments of order statistics when the sample size is random
    Autorzy:
    Grudzień, Zofia
    Szynal, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1340262.pdf
    Data publikacji:
    1995
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    Poisson distribution
    logarithmic series
    binomial
    random sample size
    geometrical
    order statistics
    recurrence formula
    uniform distribution
    negative binomial
    moments
    Opis:
    We give characterizations of the uniform distribution in terms of moments of order statistics when the sample size is random. Special cases of a random sample size (logarithmic series, geometrical, binomial, negative binomial, and Poisson distribution) are also considered.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1995-1996, 23, 3; 305-318
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Relationships for moments of the progressively Type-II right censored order statistics from the power Lomax distribution and the associated inference
    Autorzy:
    Saran, Jagdish
    Pushkarna, Narinder
    Sehgal, Shikha
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1917117.pdf
    Data publikacji:
    2021-12-08
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    progressively Type-II right censored order statistics
    single moments
    product moments
    recurrence relations
    power Lomax distribution
    maximum likelihood estimation
    Opis:
    In this paper, we establish several recurrence relations between single and product moments of progressively Type-II right censored order statistics from the power Lomax distribution. The relations enable the computation of all the single and product moments of progressively Type-II right censored order statistics for all sample sizes ?? and all censoring schemes (R1, R2, ..., Rm) m ≤ n in a simple recursive manner. The maximum likelihood approach is used for the estimation of the parameters and the reliability characteristic. A Monte Carlo simulation study has been conducted to compare the performance of the estimates for different censoring schemes.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2021, 22, 4; 191-212
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Goodness-of-fit tests based on characterizations of continuous distributions
    Autorzy:
    Morris, Kerwin
    Szynal, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1208159.pdf
    Data publikacji:
    2000
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    uniform, Weibull, exponential, Pareto distributions
    significance probability
    k-record values
    goodness-of-fit tests
    order statistics
    characterization of distributions
    Opis:
    We construct goodness-of-fit tests for continuous distributions using their characterizations in terms of moments of order statistics and moments of record values. Our approach is based on characterizations presented in [2]-[4], [5], [9].
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 2000, 27, 4; 475-488
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Ryszard Zielinskis works on nonparametric quantile estimators and their use in robust statistics
    Autorzy:
    Rychlik, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747653.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    quantile, order statistics, randomized estimator, equivariant estimator, confidence interval, most robust estimator, robustness.
    kwantyl, statystyka pozycyjna, estymator ekwiwariantny, estymator zrandomizowany, przedział ufnosci, estymator najodporniejszy
    Opis:
    Celem tej przegladowej pracy jest opis wyników profesora RyszardaZielinskiego dotyczacych nieparametrycznych estymatorów kwantyli w skonczonychpróbach oraz ich zastosowania w odpornej estymacji parametru połozenia. Główneprzesłanie badan Zielinskiego było nastepujace: do estymacji kwantyli nalezy uzywacpojedynczych statystyk pozycyjnych, a juz ich liniowe kombinacje moga byc bardzoniedokładne w duzych modelach nieparametrycznych. Optymalny wybór statystykipozycyjnej zalezy od kryterium oceny błedu estymacji.
    This is a survey paper describing achievements of professor Ryszard Zieliński in the subject of nonparametric estimation of population quantiles based on samples of fixed size, and applications of the quantile estimators in the robust estimation of location parameter. Zielinski assumed that a finite sequence of independent identically distributed random variables X1, . . . ,Xn is observed, and their common distribution function F belongs to the family F of continuous and strictly increasing distribution functions. He considered the family T of randomized estimators XJ:n which are single order statistics based on X1, . . . ,Xn with a randomly determined number J. The random variable J is independent of the sample and has an arbitrary distribution on the numbers 1, . . . , n. It was proved that T is the maximal class of estimators which are functions of the complete and sufficient statistic (X1:n, . . . ,Xn:n), and are equivariant with respect to the strictly increasing transformations, i.e., satisfy T(φ(X1:n), . . . ,φ(Xn:n)) = φ(T(X1:n, . . . ,Xn:n)) for arbitrary strictly increasing φ. A number of examples showed that the estimators that do not belong to T are very inaccurate for some F€F.   For comparing estimators, there were used various accuracy criteria based on the difference F(T) - q, where 0 < q < 1 is the quantile order. They are invariant with respect to the strictly increasing transformations. Optimal estimators with respect to the mean absolute loss E|F(T)-q|, mean quadratic loss E(F(T)-q)2, expected LINEX loss E[exp(a[F(T)-q])-a[F(T)-q]-1], a≠0, and Pitman closeness measure were explicitly determined. Further, the best estimators in narrower classes of median-unbiased estimators U(q) = {T€T : med(T, F) = F-1(q)},  (where med(T, F) stands for the median of the distribution of estimator T when the parent distribution function is F), and F-unbiased estimators V(q) = {T € T : EF(T) = q} of quantiles F-1 (q), 0 < q < 1, are determined for some accuracy criteria. Also, random confidence intervals for F-1(q), F€F, of the form [XI:n,XJ:n] on a fixed confidence level 0 <  < 1, i.e. satisfying P(XI:n ≤F-1(q) ≤XJ:n)≥γ,  F € F, , and minimizing E(J - I), are described. Median-unbiased estimators of quantiles were applied by Zielinski in the robust estimation of location parameter. For the i.i.d. sample X1, . . . ,Xn from the location model Fμ(x) = F(x - μ), where μ€R and F is a known unimodal distribution function, and the ε-contamination of the model Z(μ) = {G = (1 -ε)Fμ +εH : H - arbitrary distribution function} for some fixed 0 <ε< 1/2 , the most robust translation equivariant estimator with respect to the median oscillation criterion bn(T, μ) = supG1,G2€Z(μ) |med(T,G1) - med(T,G2)| has the form XJ:n - F-1(q*), XJ:n  €U(q*). Number q*  is chosen so to minimize function (ε, 1 - ε)Э q→ F-1(q/(1-ε))-F-1((q-ε)/(1-ε)). If F is unimodal and symmetric, then q* = ½.. However, Zielinski also showed that a slight modification of the ε-contamination for symmetric unimodal F may imply that XJ:n - F-1(q*), XJ:n € U(q*), for some q*≠1/2 is the most robust estimator with respect to the median oscillation criterion. Celem tej przeglądowej pracy jest opis wyników profesora Ryszarda Zielińskiego dotyczącychnieparametrycznych estymatorów kwantyli w skończonych próbach oraz ich zastosowania w odpornej estymacjiparametru położenia. Główne przesłanie badań Zielińskiego było następujące:do estymacji kwantyli należy używać pojedynczych statystyk pozycyjnych, a już ich liniowekombinacje mogą być bardzo niedokładne w dużych modelach nieparametrycznych.Optymalny wybór statystyki pozycyjnej zależy od kryterium oceny błędu estymacji.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 2012, 40, 2
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie teorii wartości ekstremalnychw prognozowaniu ostrzegawczym dla ciąguniezależnych zmiennych o rozkładzie normalnym
    The application of the extreme values theory in warning predictions for random variables sequences with normal distribution
    Autorzy:
    Kuźmiński, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/541205.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
    Tematy:
    statystyki pozycyjne
    dystrybuanta graniczna
    typy rozkładów ekstremalnych prognoza ostrzegawcza
    charakterystyki hydrologiczne
    order statistics
    the limiting distribution function types of extreme distributions warning forecast
    hydrological characteristics
    Opis:
    Artykuł dotyczy zastosowań teorii granicznych rozkładów dla ekstremów w prognozach ostrzegawczych dla ciągu zmiennych losowych o rozkładzie normalnym. W początkowej części zawiera elementy teorii dotyczącej statystyk pozycyjnych, natomiast w dalszej przedstawione są podstawowe twierdzenia związane z teorią rozkładów typów ekstremalnych i dziedzin przyciągania. Na koniec zaprezentowano badania empiryczne, w których budowany jest model prognoz ostrzegawczych dla charakterystyk hydrologicznych. Wykorzystane w pracy dane dotyczą stanów wód na dwóch wybranych rzekach Dolnego Śląska.
    The work refers to the application of the theory of limit distributions for extremes in warning predictions for random variables sequences with normal distribution. The beginning of the work contains theory components concerning order statistics. In the next part of the work basic theorems connected to the theory of types of distributions and gravity areas are presented. Ultimately, empirical research is given, in which a model of warning predictions for hydrological characteristic is built. Details used in the work concern water conditions at two selected rivers of Lower Silesia.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu; 2013, 2(34); 239-253
    1643-7772
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Financial Inclusion Indicators in Poland
    Wskaźniki integracji finansowej w Polsce
    Autorzy:
    Gatnar, Eugeniusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904567.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    financial inclusion
    Central Bank statistics
    payment system
    linear order
    Opis:
    Financial inclusion refers to a state in which all working age adults have effective access to credit, savings, payments, and insurance from formal service providers. The aim of this paper is to introduce several indicators that show the level of financial inclusion in Poland. The indicators are calculated on the base of the data collected and compiled by the payment system statistics of the National Bank of Poland. We will also compare the value of the indicators for Poland to those of the other countries in database.
    Integracja finansowa to stan, w którym wszyscy dorośli w wieku produkcyjnym mają dostęp do szerokiego zestawu usług sektora finansowego, takich jak: kredyty, oszczędności, opłaty oraz ubezpieczenia za pomocą pośredników świadczących usługi na tym rynku. Artykuł został poświęcony omówieniu dostępnych wskaźników integracji finansowej dla Polski. I to zarówno wskaźników indywidualnych, jak i syntetycznych. Dane do ich wyznaczenia są pobierane z systemów statystycznych banku centralnego; systemu płatniczego oraz bilansu płatniczego. Wartości wskaźnika służą do międzynarodowych porównań Polski pod względem dostępu do infrastruktury finansowej.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 286
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    An algorithm for arbitrary-order cumulant tensor calculation in a sliding window of data streams
    Autorzy:
    Domino, Krzysztof
    Gawron, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/330468.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    high order cumulant
    time series statistics
    nonnormally distributed data
    data streaming
    kumulant wysokiego rzędu
    szereg czasowy
    baza danych rozproszona
    strumień danych
    Opis:
    High-order cumulant tensors carry information about statistics of non-normally distributed multivariate data. In this work we present a new efficient algorithm for calculation of cumulants of arbitrary orders in a sliding window for data streams. We show that this algorithm offers substantial speedups of cumulant updates compared with the current solutions. The proposed algorithm can be used for processing on-line high-frequency multivariate data and can find applications, e.g., in on-line signal filtering and classification of data streams. To present an application of this algorithm, we propose an estimator of non-Gaussianity of a data stream based on the norms of high order cumulant tensors. We show how to detect the transition from Gaussian distributed data to non-Gaussian ones in a data stream. In order to achieve high implementation efficiency of operations on super-symmetric tensors, such as cumulant tensors, we employ a block structure to store and calculate only one hyper-pyramid part of such tensors.
    Źródło:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2019, 29, 1; 195-206
    1641-876X
    2083-8492
    Pojawia się w:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The issue of bullwhip-effect evaluating in supply chain management
    Ocena efektu byczego bicza w zarządzaniu łańcuchem dostaw
    Autorzy:
    Vokhmyanina, A.
    Zhuravskaya, M.
    Osmólski, W.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/361860.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Logistyki
    Tematy:
    supply chain
    uncertainty
    bullwhip effect
    variation in order sizes
    regression coefficient
    t-statistics
    order size dynamics
    łańcuch dostaw
    niepewność
    efekt byczego bicza
    zmiany wielkości zamówienia
    współczynnik regresji
    statystyka t
    wielkość dynamiczna partii
    Opis:
    Background: This article deals with the quantitative evaluation of the bullwhip effect in supply chains. A literature review was carried out and it was revealed that there is no general approach to quantifying the bullwhip effect. In the article, a more precise concept of the bullwhip effect is proposed from the point of view of the naturalscientific approach. Methods: A methodology for quantifying the bullwhip effect as a coefficient of linear regression was developed, characterising the dependence on the location of a link in supply chains, which can be used to adjust its operational work. Results: The stability of the proposed model is confirmed by the results of its implementation in production in several sectors of the economy, distinguished by the number of units and number of study periods, which demonstrates its potential for use in the distribution system. Conclusions: The main reason for the existence of the bullwhip effect is the unreliability of forecasts, which ultimately reduces the efficiency of inventory planning in supply chains and extensive logistics systems. Reducing the negative impact of the bullwhip effect can be achieved by using more advanced forecasting models and the quantitative assessment method used in this study, to adjust reserve stocks in supply chain links.
    Wstęp: W pracy zostały postawione pytania dotyczące przeprowadzania oceny ilościowe efektu byczego bicza występującego w obrębie łańcucha dostaw. Wykonano przeglądu literatury, na podstawie którego stwierdzono, że nie ma jednorodnego podejścia do ujęcia ilościowego efektu byczego bicza. W związku z tym, zaproponowano bardziej precyzyjne podejście do tego efektu. Metody: W celu oceny ilościowej efektu byczego bicza stworzono metodę współczynnika regresji liniowej, charakteryzującą się zależnością między lokalizacjami ogniw w łańcuchu dostaw i która może być użyta do poprawy jego działania operacyjnego. Wyniki: Stabilność proponowanych modeli jest potwierdzona w postaci wyników ich wdrożenia do produkcji w różnych obszarach gospodarczych, różniących się liczbą jednostek oraz liczbą okresów poddanych badaniu, które dowodzą możliwości ich użycia w praktycznych działaniach firmy w obrębie systemu dystrybucyjnego. Wnioski: Głównym powodem występowania efektu byczego bicza jest brak trafności estymacji, która to wpływa na obniżenie efektywności zarządzania zapasem w obrębie łańcucha dostaw oraz dużych systemów logistycznych. Redukcję negatywnego wpływu efektu byczego bicza można osiągnąć przez zastosowanie bardziej zaawansowanych metod prognostycznych oraz metody oceny ilościowej, użytej w tej pracy w celu bardziej optymalnego zarządzania zapasami w obrębie łańcucha dostaw.
    Źródło:
    LogForum; 2018, 14, 2; 163-170
    1734-459X
    Pojawia się w:
    LogForum
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-39 z 39

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies