Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:

Navigational risk management with under-keel clearance consideration

Autorzy:

Gucma, L.
Schoeneich, M.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/2069502.pdf

Data publikacji:

2011

Wydawca:

Uniwersytet Morski w Gdyni. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności

Tematy:

risk management
under-keel clearance
decisionmaking
Monte Carlo model

Opis:

The paper presents idea of the safety management system established for safety UKC (under-keel clearance) for ships entering to ports. System consists of three components which can be used for navigational risk management during decision making in port. Application of newly system was presented for example research which carried out by Marine Traffic Engineering team for Ystad port.

Źródło:

Journal of Polish Safety and Reliability Association; 2011, 2, 1; 109--114
2084-5316

Pojawia się w:

Journal of Polish Safety and Reliability Association

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:

Uncertainty in stratiform cloud optical thickness inferred from pyranometer measurements at the sea surface

Autorzy:

Rozwadowska, A.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/48954.pdf

Data publikacji:

2004

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Instytut Oceanologii PAN

Tematy:

Monte Carlo model
cloud model
pyranometer
measurement
sea surface
cloud optical thickness

Opis:

The relative ‘plane-parallel’ error in a mean cloud optical thickness retrieved from ground-based pyranometer measurements is estimated. The plane-parallel error is defined as the bias introduced by the assumption in the radiative transfer model used in cloud optical thickness retrievals that the atmosphere, including clouds, is horizontally homogeneous on the scale of an individual retrieval. The error is estimated for the optical thickness averaged over the whole domain, which simulates the mean cloud optical thickness obtained from a time series of irradiance measurements. The study is based on 3D Monte Carlo radiative transfer simulations for non-absorbing, all-liquid, layer clouds. Liquid water path distributions in the clouds are simulated by a bounded cascade fractal model. The sensitivity of the error is studied with respect to the following factors: averaging time of irradiance used in an individual retrieval, mean cloud optical thickness, cloud variability, cloud base height and solar zenith angle. In the simulations presented in this paper, the relative bias in the domain averaged cloud optical thickness retrieved from pyranometer measurements varies from +1% for optically thin clouds to nearly –20%. The highest absolute value of the relative bias is expected for thick and variable clouds with high bases (e.g. 1 km) and retrievals based on long-term mean irradiances (averaging time of the order of several tens of minutes or hours). The bias can be diminished by using short-term irradiance averages, e.g. of one minute, and by limiting retrievals to low-level clouds.

Źródło:

Oceanologia; 2004, 46, 2
0078-3234

Pojawia się w:

Oceanologia

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:

The impact of a non-uniform land surface on the radiation environment over an Arctic fjord – a study with a 3D radiative transfer model for stratus clouds over the Hornsund fjord, Spitsbergen

Autorzy:

Rozwadowska, A.
Gorecka, I.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/48474.pdf

Data publikacji:

2012

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Instytut Oceanologii PAN

Tematy:

Monte Carlo model
3D radiative transfer model
solar radiation
spatial variability
Hornsund
Spitsbergen
Arctic fjord
coastal environment
climate change

Źródło:

Oceanologia; 2012, 54, 4
0078-3234

Pojawia się w:

Oceanologia

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:

Options Pricing by Monte Carlo Simulation, Binomial Tree and BMS Model: a comparative study of Nifty50 options index

Autorzy:

Bendob, Ali
Bentouir, Naima

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/2041933.pdf

Data publikacji:

2019-04-03

Wydawca:

Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania

Tematy:

options pricing
option markets
Black-Scholes model
Binomial model
Monte-Carlo Simulation model
Greek letters

Opis:

Investment behaviour, techniques and choices have evolved in the options markets since the launch of options trading in 1973. Today, we are entering the field of Big Data and the explosion of information, which has become the main feature of science, impacts investors' decisions and their trading position, particularly in the financial markets. Our paper aims to testing the effectiveness of the most popular options pricing models , which are the Monte Carlo simulation method, the Binomial model, and the benchmark model; the Black-Scholes model, when we ignore/take on account the Moneyness categories and different time to maturities; five months, one year, and two years, in addition to comparing these models, we will then test the effect of each model on the prediction of the current options prices, using the regression analysis, and the Nifty50 option index during the period of 25/07/2014 to 30/06/2016. The result shows that all models are overpriced in all Moneyness categories with a high level of volatility in In-the money category, other finding concludes that the Monte Carlo Simulation method is outperforming when the volatility is lower, while the Black-Sholes model and the Binomial model are outperforming in the entire sample with ignoring the Moneyness.

Źródło:

Journal of Banking and Financial Economics; 2019, 1(11); 79-95
2353-6845

Pojawia się w:

Journal of Banking and Financial Economics

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:

Probabilistic Model of Underkeel Clearance in Decision Making Process of Port Captain

Autorzy:

Gucma, L.
Schoeneich, M.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/117097.pdf

Data publikacji:

2008

Wydawca:

Uniwersytet Morski w Gdyni. Wydział Nawigacyjny

Tematy:

Probabilistic Model
Under Keel Clearance (UKC)
Decision Making Process
Port Captain
vessel traffic service (VTS)
Marine Traffic Engineering (MTE)
safety at sea
Monte Carlo Model

Opis:

The paper presents practical implementation process of developed probabilistic model of ships underkeel clearance. The model was implemented in “on-line” version and could be used for decision making process of harbour captain in everyday practice. The paper presents the results of validation of the model and the practical guidelines of use in decision making process.

Źródło:

TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation; 2008, 2, 2; 167-171
2083-6473
2083-6481

Pojawia się w:

TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:

Freeze-out and anisotropic flow in microscopic models

Autorzy:

Bravina, L.
Tywoniuk, K.
Zabrodin, E.
Burau, G.
Bleibel, J.
Fuchs, Ch.
Faessler, A.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/148598.pdf

Data publikacji:

2006

Wydawca:

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Tematy:

ultrarelativistic heavy-ion collisions
elliptic flow
freeze-out of particles
Monte-Carlo quark-gluon string model

Opis:

It appears that in microscopic calculations hadrons are continuously emitted from the whole reaction volume. Different species decouple at different times. At RHIC energies significant fractions of both mesons and baryons are emitted from the surface region within the first two fm/c. The hadrons contribute differently to the formation and evolution of the anisotropic flow, which can be decomposed into three components: (i) flow created by hadrons emitted from the surface at the onset of the collision; (ii) flow produced by jets; (iii) hydrodynamic flow. Due to these features, e.g., the elliptic flows of mesons and baryons have different transverse momentum dependences. Comparison with experimental data reveals that centrality, rapidity, and transverse momentum dependences of the anisotropic flow are reproduced, at least qualitatively, by the microscopic models.

Źródło:

Nukleonika; 2006, 51,suppl.3; 3-6
0029-5922
1508-5791

Pojawia się w:

Nukleonika

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:

Impact of digital terrain model uncertainty on flood inundation mapping
Wpływ niepewności numerycznego modelu terenu na wyznaczanie stref zasięgu zalewu powodziowego

Autorzy:

Sojka, M.
Wróżyński, R.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1818757.pdf

Data publikacji:

2013

Wydawca:

Politechnika Koszalińska. Wydawnictwo Uczelniane

Tematy:

niepewność numeryczna
metoda Monte Carlo
model terenu
Monte Carlo method

Opis:

Celem pracy była analiza wpływu niepewności numerycznego modelu terenu (NMT) na wielkość stref zagrożenia powodziowego. Ocenę niepewności wykonano metodą Monte Carlo. Symulacje komputerowe prowadzono przy wykorzystaniu modelu hydraulicznego HEC-RAS z rozszerzeniem HEC-GeoRAS na przykładzie rzeki Małej Wełny na odcinku od przekroju Kiszkowo 1 do przekroju Kiszkowo 2, na którym obserwowano i dokumentowano występowanie zalewów w latach 1998–2012. Analizę i dyskusję wyników przeprowadzono w odniesieniu do stref zagrożenia powodziowego wyznaczonych metodą klasyczną (twardą), w której nie uwzględnia się wpływu niepewności danych na wielkość stref zagrożenia powodziowego oraz metodą miękką, w której efektem końcowym była probabilistyczna mapa zagrożenia powodziowego. Przeprowadzone analizy wykazały, że wykonanie 550 symulacji pozwala na opracowanie wiarygodnej probabilistycznej mapy zagrożenia powodziowego na 0,54 kilometrowym odcinku rzeki Małej Wełny. Symulacje wykazały, że strefa zagrożenia powodziowego o prawdopodobieństwie wystąpienia 100% miała powierzchnię równą 3,45 ha, natomiast maksymalny zasięg zalewu może mieć powierzchnię ponad czterokrotnie większą tj. 14,2 ha Należy jednak pamiętać, że w przypadku maksymalnej strefy zalewowej, o jej zasięgu decydują obszary na których zalew występował tylko 5 razy podczas przeprowadzonych 550 symulacji. Prawdopodobieństwo wystąpienia tak dużego zalewu przy założonym przepływie maksymalnym WQ0.2% jest więc niskie. Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały, że nie można w sposób dokładny określić zasięgu strefy zalewowej, co wynika z niepewności danych pomiarowych wprowadzanych do modelu. Lepszym rozwiązaniem wydaje się być przedstawienie zasięgu powodzi poprzez zastosowanie rozmytych granic, co związane jest z niepewnością danych oraz niepewnością samego modelu. Wprowadzając czynniki niepewności uzyskujemy szerszy obraz zasięgu zalewu, co jest szczególnie ważne w przypadku katastrofalnych powodzi, gdzie zagrożone jest życie ludzi.

Źródło:

Rocznik Ochrona Środowiska; 2013, Tom 15, cz. 1; 564-574
1506-218X

Pojawia się w:

Rocznik Ochrona Środowiska

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:

MULTIPARAMETRIC AND HIERARCHICAL SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODELS: THE EVALUATION OF THE MISSPECIFICATION OF SPATIAL EFFECTS USING A MONTE CARLO SIMULATION
WIELOPARAMETRYCZNE I HIERARCHICZNE MODELE PRZESTRZENNEJ AUTOREGRESJI. EWALUACJA SKUTKÓW BŁĘDNEJ SPECYFIKACJI EFEKTÓW PRZESTRZENNYCH NA PODSTAWIE SYMULACJI MONTE CARLO

Autorzy:

Łaszkiewicz, Edyta

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/654752.pdf

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

Model przestrzenny
model hierarchiczny
estymacja Monte Carlo
Bayesowska.
Spatial model
hierarchical model
Monte Carlo
Bayesian estimation.

Opis:

Artykuł ma na celu przetestowanie modelu przestrzennego i hierarchicznego, przeznaczonych do analiz procesów przestrzennych cechujących się przestrzenną heterogenicznością i autoregresją, pod kątem skutków błędnej specyfikacji efektów przestrzennych. W badaniu wykorzystano symulację Monte Carlo, którą przeprowadzono dla modelu m-SAR i HSAR. Wyniki badania wskazują, że błędne rozpoznanie przestrzennej homogeniczności lub heterogeniczności procesu wpływa negatywnie m.in. na oszacowania parametru interakcji przestrzennych na poziomie indywidualnym. Zastosowanie modelu m-SAR do analizy procesu z przestrzenną heterogenicznością skutkuje przeszacowaniem parametru interakcji przestrzennych.
The aim of this paper is to evaluate the spatial and hierarchical models for data generating processes with spatial heterogeneity and spatial dependence at the higher level. The simulation for the m-SAR and HSAR models was used to discuss the consequences of spatial misspecification. We noticed that the misspecification of spatial homogeneity or heterogeneity in both models affects i.a. the estimated parameter for spatial interactions at the individual level. Applying a m-SAR model for spatially heterogeneous processes causes the overestimation of the spatial interaction parameter.

Źródło:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 5, 307
0208-6018
2353-7663

Pojawia się w:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:

E.Cam DUET gamma camera model validation in GATE

Autorzy:

Borys, D.
Szczucka, K.
Gorczewski, K.
Bekman, B.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/333872.pdf

Data publikacji:

2007

Wydawca:

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Instytut Informatyki. Zakład Systemów Komputerowych

Tematy:

symulacja Monte Carlo
GATE
model gamma-kamera
Monte Carlo simulation
gamma camera model
99mTc

Opis:

Monte Carlo simulations are more and more popular trend in nuclear medicine imaging. They were also widely used in radiotherapy and brachytherapy with use of more general simulation software. GATE (Geant4 Application for Tomographic Emission) is a platform developed on general Monte Carlo code designed for simulating and tracking the passage of particles through matter (Geant4) but is specifically designed for nuclear medicine imaging purposes. The aim of this work was to create and validate a model of specific gamma-camera (E.Cam DUET), used in our department, for further use in image analysis and dosimetry field, with GATE simulation platform. We have modeled in first step a point source in the air in three configurations of gamma camera (without collimator, with low-energy high-resolution (LEHR) collimator and with high-energy (HE collimator)), then we have created a phantom with three spherical sources of different sizes but with the same concentration of the radiopharmaceutical. Simulation results were compared to the measured values of the energy spectrum and images obtained on the detectors, and show a good agreement for the point source experiments and revealed some differences for the phantom studies. This results shows that some additional tests and refinements are required but also allows us to study the image degrading quality factors, such as septal penetration and to work towards eliminating them from the pictures.

Źródło:

Journal of Medical Informatics & Technologies; 2007, 11; 245-252
1642-6037

Pojawia się w:

Journal of Medical Informatics & Technologies

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:

SAMPLE SIZE AND STRUCTURE FOR MULTILEVEL MODELLING: MONTE CARLO INVESTIGATION FOR THE BALANCED DESIGN

Autorzy:

Łaszkiewicz, Edyta

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/452889.pdf

Data publikacji:

2013

Wydawca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki

Tematy:

multilevel model
Monte Carlo
sample size

Opis:

The aim of the study is to examine the robustness of the estimates and standard errors in the case of different structure of the sample and its size. The two-level model with a random intercept, slope and fixed effects, estimated using maximum likelihood, was taken into account. We used Monte Carlo simulation, performed on a sample of the equipotent groups.

Źródło:

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2013, 14, 2; 19-28
2082-792X

Pojawia się w:

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:

Omówienie międzynarodowego dokumentu JCGM 102:2011 dotyczącego wyrażania niepewności pomiaru

Autorzy:

Fotowicz, P.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1426219.pdf

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Główny Urząd Miar

Tematy:

niepewność pomiaru
wielowymiarowy model pomiaru
metoda Monte Carlo
measurement uncertainty
multivariate measurement model
Monte Carlo method

Opis:

Dokument JCGM 102:2011 jest rozwinięciem metodyki opracowania danych pomiarowych przedstawionej w opracowaniu JCGM 101:2008. Dotyczy wielowymiarowego modelu pomiaru, czyli takiego w którym występuje dowolna liczba wielkości wyjściowych. Wielkości te są wzajemnie skorelowane, gdyż zależą od tych samych wielkości wejściowych. Dokument przedstawia prawo propagacji niepewności w postaci macierzowej. Uogólnia też zastosowanie metody Monte Carlo w celu numerycznego wyznaczania wspólnego rozkładu prawdopodobieństwa dla wielkości wyjściowej wielowymiarowego modelu pomiaru. Na ich podstawie można wyznaczyć obszar rozszerzenia, będący odpowiednikiem przedziału rozszerzenia dla jednowymiarowego modelu pomiaru, który odpowiada określonemu prawdopodobieństwu. Obszar ten może przybierać postać hiperelipsy lub hiperprostokąta. Dokument przedstawia również procedurę obliczeniową wyznaczania najmniejszego obszaru rozszerzenia.
The document describes a generalization of the Monte Carlo method for measurement models having any number of input quantities and any number of output quantities. Two approaches are considered for treating such models. The first approach is a generalization of the Guide uncertainty framework. The second is a Monte Carlo method as an implementation of the propagation of distributions. Guidance is also given on the determination of a coverage region for the output quantities of a multivariate model, the counterpart of a coverage interval for a single scalar output quantity, corresponding to a stipulated coverage probability. The guidance includes the provision of coverage regions that take the form of hyper-ellipsoids and hyper-rectangles. A calculation procedure is also described for obtaining an approximation to the smallest coverage region.

Źródło:

Metrologia i Probiernictwo : biuletyn Głównego Urzędu Miar; 2014, 3 (6); 17-20
2300-8806

Pojawia się w:

Metrologia i Probiernictwo : biuletyn Głównego Urzędu Miar

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:

A GPGPU–based simulator for prism: statistical verification of results of PMC

Autorzy:

Copik, M.
Rataj, A.
Woźna-Szcześniak, B.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/121899.pdf

Data publikacji:

2017

Wydawca:

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Wydawnictwo Uczelniane

Tematy:

GPGPU
symulacja Monte Carlo
pryzmat
probabilistyczny model statystyczny
Monte Carlo simulation
prism
probabilistic model checking
statistical model checking
probabilistic logics

Opis:

We describe a GPGPU–based Monte Carlo simulator integrated with Prism. It supports Markov chains with discrete or continuous time and a subset of properties expressible in PCTL, CSL and their variants extended with rewards. The simulator allows an automated statistical verification of results obtained using Prism’s formal methods.

Źródło:

Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics; 2017, 22; 85-97
2450-9302

Pojawia się w:

Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:

On Testing the Significance of the Coefficients in the Multiple Regression Analysis
O testowaniu istotności współczynników w modelu regresji wielorakiej

Autorzy:

Kończak, Grzegorz

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/906860.pdf

Data publikacji:

2012

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

linear regression model
permutation test
Monte Carlo

Opis:

The multiple regression analysis is a statistical tool for the investigation relationships between the dependent and independent variables. There are some procedures for selecting a subset of given predictors. These procedures are widely available in statistical computer packages. The most often used are forward selection, backward selection and stepwise selection. In these procedures testing the significance of parameters is used. If some assumptions such as normality errors are not fulfilled, the results of testing significance of the parameters may not be trustworthy. The main goal of this paper is to present a permutation test for testing the significance of the coefficients in the regression analysis. Permutation tests can be used even if the normality assumption is not fulfilled. The properties of this test were analyzed in the Monte Carlo study.

Źródło:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 269
0208-6018
2353-7663

Pojawia się w:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:

Virtual coordinate measuring machine built using Laser Tracer system and spherical standard

Autorzy:

Sładek, J.
Gąska, A.
Olszewska, M.
Kupiec, R.
Krawczyk, M.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/220886.pdf

Data publikacji:

2013

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

virtual CMM model
Monte Carlo method
LaserTracer

Opis:

Improvements of modern manufacturing techniques implies more efficient production but also new challenges for coordinate metrologists. The crucial task here is a coordinate measurement accuracy assessment. It is important because according to technological requirements, measurements are useful only when they are stated with their accuracy. Currently used methods for the measurements accuracy estimation are difficult to implement and time consuming. It is therefore important to implement correct and validated methods that will also be easy to implement. The method presented in this paper is one of them. It is an on-line accuracy estimation method based on the virtual CMM idea. A model is built using a modern LaserTracer system and a common test sphere and its implementation lasts less than one day. Results obtained using the presented method are comparable to results of commonly used uncertainty estimation methods which proves its correct functioning. Its properties predispose it to be widely used both in laboratory and industrial conditions.

Źródło:

Metrology and Measurement Systems; 2013, 20, 1; 77-86
0860-8229

Pojawia się w:

Metrology and Measurement Systems

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:

A nonlinear statistical approach for damping uncertainty propagation in structural dynamics
Nieliniowe modelowanie statystyczne niepewności tłumienia w dynamice konstrukcyjnej

Autorzy:

Tiliouine, B.
Chemali, B.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/230868.pdf

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

dynamika konstrukcji
niepewność
odpowiedź dynamiczna
symulacja Monte Carlo
model nieliniowy
model statystyczny
structure dynamics
uncertainty
dynamic response
Monte Carlo simulation
nonlinear model
statistical model

Opis:

The object of the present study is to investigate the influence of damping uncertainty and statistical correlation on the dynamic response of structures with random damping parameters in the neighbourhood of a resonant frequency. A Non-Linear Statistical model (NLSM) is successfully demonstrated to predict the probabilistic response of an industrial building structure with correlated random damping. A practical computational technique to generate first and second-order sensitivity derivatives is presented and the validity of the predicted statistical moments is checked by traditional Monte Carlo simulation. Simulation results show the effectiveness of the NLSM to estimate uncertainty propagation in structural dynamics. In addition, it is demonstrated that the uncertainty in damping indeed influences the system response with the effects being more pronounced for lightly damped structures, higher variability and higher statistical correlation of damping parameters.
Nieliniowy Model Statystyczny (NLSM) jest opracowany, aby skutecznie rozpowszechniać niepewność tłumienia w analizach dynamicznych, w celu przewidywania statystyki drugiego rzędu dla probabilistycznej odpowiedzi konstrukcji ze skorelowanymi parametrami tłumienia. Waga tłumienia losowego ze skorelowanymi parametrami oraz ich wpływ na wrażliwość szczytowej odpowiedzi konstrukcyjnej, omawiane są w świetle znaczących zakresów niepewności tłumienia oraz współczynników korelacji. Dodatkowo, wpływ korelacji statystycznej tłumienia na granice przybliżenia Liniowego Modelu Statystycznego (LSM) oraz na NLSM badany jest za pomocą Symulacji Monte Carlo.

Źródło:

Archives of Civil Engineering; 2016, 62, 1; 11-24
1230-2945

Pojawia się w:

Archives of Civil Engineering

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:

Prognozowanie czasu pracy elementu mechanicznego z wykorzystaniem danych z badań przyspieszonych
Life time prediction using accelerated test data of the specimens from mechanical element

Autorzy:

Zaharia, S. M.
Martinescu, I.
Morariu, C. O.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/301573.pdf

Data publikacji:

2012

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN

Tematy:

niezawodność
cykl życia
badania przyspieszone
model przyspieszenia
symulacja Monte Carlo
reliability
lifetime
accelerated life tests
acceleration model
Monte Carlo simulation

Opis:

W przyspieszonych badaniach cyklu życia, produkty poddaje się naprężeniom o wartościach wyższych niż występujące w normalnych warunkach użytkowania, w celu szybszego uzyskania informacji. W przedstawionym artykule poszerzamy granice zastosowań badań przyspieszonych o produkt przemysłu lotniczego (giętka platyna, ang. supple platinum). Próbki z giętkiej platyny pochodzące z elementu konstrukcji śmigłowca IAR 330 Puma poddano badaniom przyspieszonym otrzymując znaczne skrócenie czasu badania. Dla otrzymanych danych z badań przyspieszonych przeprowadzono symulację metodą Monte Carlo, w celu porównania danych eksperymentalnych (z badań przyspieszonych) z danymi symulacyjnymi.
In accelerated life testing, products are exposed to stress levels higher than those at normal use in order to obtain information in a short time. In this paper ,we expand the limits of performing accelerated life tests to an aerospace product (supple platinum). Specimens from the IAR 330 Puma helicopter structure, made of supple platinum, were subjected to accelerated life testing, and a significant reduction of the testing time was obtained. A simulation of the accelerated life testing data from the same case study was performed using the Monte Carlo method, with the purpose of comparing the data resulting from the experimental study (accelerated life tests) with the simulated data.

Źródło:

Eksploatacja i Niezawodność; 2012, 14, 2; 99-106
1507-2711

Pojawia się w:

Eksploatacja i Niezawodność

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:

Identyfikacja parametrów modelu kondensatora dwiema metodami Monte Carlo
Identification of the Capacitor Model Parameters by two Monte Carlo Methods

Autorzy:

Kubisa, S.
Warsza, Z. L.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/275374.pdf

Data publikacji:

2018

Wydawca:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów

Tematy:

model kondensatora
identyfikacja parametrów
metoda Monte Carlo
rozkład parametrów
model of capacitor
parameter identification
Monte Carlo method
distribution of parameters

Opis:

Omówiono dokładność identyfikacji wartości parametrów modelu kondensatora rzeczywistego przeprowadzoną dwiema metodami Monte Carlo. Jako prosty przykład numeryczny zidentyfikowano parametry pięciu elementów skupionych RC schematu zastępczego kondensatora na podstawie wyników zasymulowanych pomiarów składowych jego impedancji zastępczej przy kilku częstotliwościach. Parametry mierzone i identyfikowane są powiązane układem nieliniowych zależności i ich rozwiązanie analityczne jest bądź bardzo uciążliwe, bądź może nie być znane. Identyfikację wykonano jednokrotną oraz wielokrotną procedurą iteracyjną Monte Carlo. Dla otrzymanych rozkładów wartości zidentyfikowanych parametrów oszacowano przedziały o prawdopodobieństwie 0,95 i 0,99, które charakteryzują poziom obserwowalności tych parametrów. Dokładność parametrów oszacowano na podstawie otrzymanych rozkładów ich zidentyfikowanych wartości. Omówiono skuteczność i użyteczność identyfikacji parametrów modelu obiema metodami Monte Carlo.
The accuracy of identification of internal parameters of the model of capacitor as the physical device carried out by two Monte Carlo methods of simulation is considered. As an simply numerical example are identified parameters of the five RC elements of the equivalent circuit of capacitor based on results of simulated measurements of its equivalent impedance components at several frequencies. The measured and identified parameters are linked by a system of nonlinear relationships and their analytical solution is either very inconvenient, or even non-existing. Identification has been carried by single and by multiple iterative procedure Monte Carlo. From the pdf distributions of identified parameters their achieved coverage rangers of 0,95 and 0,99 probability are estimated. The results demonstrate the efficiency and utility of identifying internal model parameters by both Monte Carlo methods.

Źródło:

Pomiary Automatyka Robotyka; 2018, 22, 2; 41-48
1427-9126

Pojawia się w:

Pomiary Automatyka Robotyka

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:

Estimating Model Risk of VaR under Different Approaches: Study on European Banks

Autorzy:

Pasieczna, Aleksandra Helena
Szydłowska, Magdalena Joanna

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/2079534.pdf

Data publikacji:

2021-12-31

Wydawca:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Tematy:

VaR
Monte Carlo
model risk
precision
historical simulation
GARCH

Opis:

The objective of this research is to estimate the model risk, represented as precision, and the accuracy of the Value at Risk (VaR) measure, under three different approaches: historical simulation (HS), Monte Carlo (MC), and generalized ARCH (GARCH). In this work, to analyze the VaR model, the accuracy and precision were used. Estimation of the accuracy and precision was done under the three approaches for four European banks at 95 and 99% confidence levels. The percentage crossings and Kupiec POF were used to judge the model accuracy, whereas the ratio of the maximum and minimum VaR estimates, and the spread between the maximum and minimum VaR estimates were used to estimate the model risk. This was achieved by changing input parameters, specifically, the estimation time window (125, 250, 500 days). Implications/Recommendations: The accuracy alone is not sufficient to evaluate a model and precision is also required. The temporal evolution of the precision metrics showed that the VaR approaches were inconsistent under different market conditions. This article focuses on the accuracy and precision concepts applied to estimate model risk of the Value at Risk (VaR). VaR is the foundation for sophisticated risk metrics, including systemic risk measures like Marginal Expected Shortfall and Delta Conditional Value at Risk. Thus, understanding the risk associated with the use of VaR is crucial for finance practitioners.

Źródło:

Współczesne Problemy Zarządzania; 2021, 9, 2(19); 65-76
2720-1627
2720-2569

Pojawia się w:

Współczesne Problemy Zarządzania

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:

Modification of Bragg-Williams approximation applied in Jacksons model of crystal growth
Modyfikacja przybliżenia Bragga-Williamsa w modelu Jacksona wzrostu kryształów

Autorzy:

Izdebski, M.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/296467.pdf

Data publikacji:

2010

Wydawca:

Politechnika Łódzka. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Tematy:

przybliżenie Bragga-Williamsa
model wzrostu kryształów Jacksona
symulacja Monte Carlo
Bragg-Williams approximation
Jackson's model of crystal growth
Monte Carlo simulations

Opis:

Results of Monte Carlo simulations for single-layer solid-fluid interface were compared with Bragg-Williams approximation, which describes the number of bonds between solid and fluid cells in Jackson's crystal growth model. The comparison shows that Bragg-Williams approximation produces much higher values than those resulting from simulations. The use of better approximations based on the results of the simulation does not lead directly to improvement of predictions given by Jackson's model, but rather reveals further problems. In particular, the estimation of entropy seems to be also very overvalued. Monte Carlo simulations were used also to investigate the number of stable states of a single boundary layer for various crystal growth conditions. The results obtained differ significantly from those resulting from the analysis of free energy minima in Jackson's model, but are in good agreement with the results of multi-layer simulations.
Wyniki symulacji Monte Carlo dla jednowarstwowej granicy faz porównano z przybliżeniem Bragga-Williamsa, które w modelu Jacksona wzrostu kryształów opisuje liczbę wiązań między blokami stałymi i ciekłymi. Porównanie to pokazało, ze przybliżenie Bragga-Williamsa daje znacznie większe wartości od tych otrzymanych na podstawie symulacji. Zastosowanie lepszego przybliżenia opartego na wynikach symulacji nie prowadzi wprost do poprawy przewidywań modelu Jacksona, lecz raczej ujawnia kolejne problemy. W szczególności oszacowanie entropii wydaje się także bardzo zawyżone. Symulacje Monte Carlo zastosowano także do zbadania liczby stanów stabilnych pojedynczej warstwy granicznej w zależności od warunków wzrostu kryształu. Uzyskane wyniki różnią się znacznie od tych wynikających z analizy liczby minimów energii swobodnej w modelu Jacksona, natomiast pozostają w dobrej zgodności z wynikami symulacji wielowarstwowych.

Źródło:

Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź; 2010, 31; 25-36
1505-1013
2449-982X

Pojawia się w:

Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:

Prediction of mineral product price based on mean reversion model
Prognozowanie ceny produktu mineralnego w oparciu o model średniej rewersji

Autorzy:

Huang, Shuwei
Ma, Zhaoyang
Jin, Feng
Zhang, Yuansheng

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/2173845.pdf

Data publikacji:

2022

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Tematy:

mineral product price
mean reversion model
Monte Carlo simulation
uncertainty analysis
cena produktu mineralnego
model średniej rewersji
symulacja Monte Carlo
analiza niepewności

Opis:

The mean-reversion model is introduced into the study of mineral product price prediction. The gold price data from January 2018 to December 2021 are selected, and a mean-reverting stochastic process simulation of the gold price was carried out using Monte Carlo simulation (MCS) method. By comparing the statistical results and trend curves of the mean-reversion (MR) model, geometric Brownian motion (GBM) model, time series model and actual price, it is proved that the mean-reversion process is valid in describing the price fluctuation of mineral product. At the same time, by comparing with the traditional prediction methods, the mean-reversion model can quantitatively assess the uncertainty of the predicted price through a set of equal probability stochastic simulation results, so as to provide data support and decision-making basis for the risk analysis of future economy.
W badaniach predykcji cen produktów mineralnych wprowadzono model średniej rewersji. Wybrano dane dotyczące cen złota od stycznia 2018 do grudnia 2021 r., a symulację ceny złota w procesie odwracania średniej przeprowadzono metodą symulacji Monte Carlo (MCS). Porównując wyniki statystyczne i krzywe trendu modelu średniej rewersji (MR), modelu geometrycznego ruchu Browna (GBM), modelu szeregów czasowych i rzeczywistej ceny, udowodniono, że proces średniej rewersji jest prawidłowy w opisie fluktuacji cen na produkt mineralny. Jednocześnie, porównując z tradycyjnymi metodami predykcji, model średniej rewersji może ilościowo oszacować niepewność przewidywanej ceny za pomocą zestawu wyników symulacji stochastycznej równego prawdopodobieństwa, w celu zapewnienia wsparcia danych i podstawy decyzyjnej do analizy ryzyka przyszłej gospodarki.

Źródło:

Gospodarka Surowcami Mineralnymi; 2022, 38, 2; 61--75
0860-0953

Pojawia się w:

Gospodarka Surowcami Mineralnymi

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:

Evaluation of load values using the Gumbel model

Autorzy:

Woliński, S.
Pytlowany, T.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/230808.pdf

Data publikacji:

2012

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

obciążenie śniegiem
obciążenie ekstremalne
model Gumbela
metoda Monte Carlo
okres powrotu
snow load
extreme load
Gumbel model
Monte Carlo simulation
return period

Opis:

The paper deals with application of the Gumbel model to evaluation of the environmental loads. According to recommendations of Eurocodes, the conventional method of determining return period and characteristic values of loads utilizes the theory of extremes and implicitly assumes that the cumulative distribution function of the annual or other basic period extremes is the Gumbel distribution. However, the extreme value theory shows that the distribution of extremes asymptotically approaches the Gumbel distribution when the number of independent observations in each observation period from which the maximum is abstracted increases to infinity. Results of calculations based on simulation show that in practice the rate of convergence is very slow and significantly depends on the type of parent results distribution, values of coefficient of variation, and number of observation periods. In this connection, a straightforward purely empirical method based on fitting a curve to the observed extremes is suggested.

Źródło:

Archives of Civil Engineering; 2012, 58, 2; 199-208
1230-2945

Pojawia się w:

Archives of Civil Engineering

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:

Dependability of discrete transport system : model, simulation, measures

Autorzy:

Mazurkiewicz, J.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/2069568.pdf

Data publikacji:

2011

Wydawca:

Uniwersytet Morski w Gdyni. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności

Tematy:

discrete transport system
system dependability
functional model
dependability model
Monte-Carlo simulation

Opis:

The paper proposes a method of reliability and functional analysis related to discrete transport systems. The proposed analysis is based on modelling and simulating of the system behaviour. Monte Carlo simulation is used for proper reliability and functional parameters calculation. The simulator is built using Scalable Simulation Framework (SSF). No restriction on the system structure and on a kind of distribution is the main advantage of the method. The paper presents some exemplar system modelling. The authors stress the problem of influence of the reliability parameters for final functional measures (required time of delivery) – the key value to calculate the availability of the system. They also propose to measure the economic quality of discrete transport system by “profit function”. The presented problem is practically essential for defining an organization of vehicle maintenance and transportation system logistics.

Źródło:

Journal of Polish Safety and Reliability Association; 2011, 2, 1; 143--152
2084-5316

Pojawia się w:

Journal of Polish Safety and Reliability Association

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:

Comparison of statistical versus stochastic models for Work Index determination in quartz-marble mixtures

Autorzy:

Perez, Sebastián
Vargas, Juan
Mellado, Miguel
Quevedo Caro, Ricardo
Jarufe, Juan
Hurtado Cruz, Juan Pablo
Muñoz Lagos, Angélica Patricia
Jara Muñoz, Pamela Paz

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/2016476.pdf

Data publikacji:

2021

Wydawca:

Politechnika Wrocławska. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. Instytut Górnictwa

Tematy:

Work Index
Bond grindability
mineral mixture
Monte Carlo
stochastic model

Opis:

The required work for ore trituration is represented by the Bond Work Index value and is determined by the grindability test for ball mills. This article examines the grinding behavior of ore blends with different mechanical properties in standard ball mills. The goal of this research was to compare statistic and stochastic models of the Work Index value for mixtures of quartz and marble at different proportions of each material. Quartz and marble bearing rocks were selected for this study due to the high difference between the Work Index value of each material, making the variability of the results more evident. Work Index values obtained for each mixture are shown, from which a deterministic model was proposed defined by data regression. The novelty of this research lies in the non-linear model, which was the best fit for the Work Index value of the quartz-marble blends. Our methodology allows us to build more accurate models and can be used for quartz-marble blends and other materials.

Źródło:

Mining Science; 2021, 28; 127-140
2300-9586
2353-5423

Pojawia się w:

Mining Science

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:

Uncertainty analysis of the stability parameters of rock walls

Autorzy:

Mokhtar, S.
Yousefirad, M.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1849759.pdf

Data publikacji:

2020

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

ściana skalna
symulacja Monte Carlo
model łańcucha Markowa
oprogramowanie
Rock Plane
niepewność
stabilność
rock wall
Monte Carlo simulation
Markov chain model
software
uncertainty
stability

Opis:

The purpose of this paper is to investigate the effects of natural uncertainties and effective parameters on the stability of plate-type rock walls. For this, the effective factors and geo-mechanical properties in the study area were obtained using field experiments. Stability analysis of rock walls was investigated for 40 scenarios in dry and saturated states. These parameters were then evaluated using Easyfit software and Markov chain analysis and Monte Carlo simulation by Rock Plane software. Comparison of the results of numerical and uncertainty methods shows that the rock walls with 60-80 degree slope are stable; and In saturated state they require stability due to the reduction of shear strength. Fixation of the rock walls was also investigated, indicating an optimum angle of 30° for the installation of the rock screw. The results show that the Monte Carlo simulation provides a simpler interpretation and the uncertainty methods are more accurate and reliable than the numerical methods.

Źródło:

Archives of Civil Engineering; 2020, 66, 4; 703-721
1230-2945

Pojawia się w:

Archives of Civil Engineering

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:

On the Backward Selection Procedure for Graphical Log-linear Models - Monte Carlo Results
Badanie własności procedury selekcji „wstecz” dla graficznych modeli logarytmiczno liniowych - analiza Monte Carlo

Autorzy:

Rossa, Agnieszka

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/906536.pdf

Data publikacji:

2002

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

Graphical log-linear models
model fitting procedure
Monte Carlo study

Opis:

The analysis of categorical data by means of log-linear models is one of the most useful statistical tools available, particularly in the social and medical sciences, thus in all the sciences where we deal with collection of large amounts of qualitative data. They are also widely applied in expert systems (see Lauritzen and Spiegelhalter (1988), Matzkevich andAbramson (1995)). Qualitative data are often analysed by cross-classifying two variables at a time only, i.e. examining all the two way marginal tables of the underlying multidimensional table. It is well known that this approach may often produce misleading results. The analysis of multidimensional contingency tables by means of log-linear models allows to avoid most of such problems. However, the number of possible log-linear model for multidimensional tables is so large that one must use some form of stepwise selection strategy to chose a model, which fits to the data and satisfies some additional conditions. In the paper some statistical properties of the backward selection procedure by means of Monte Carlo methods are studied.
W pracy przedstawione są wyniki analizy Monte Carlo przeprowadzonej na podstawie 5-wymiarowych tablic kontyngencyjnych. Celem analizy jest oszacowanie frakcji graficznych modeli logarytmo-liniowych poprawnie wybranych przez tzw. procedurę selekcji wstecz.

Źródło:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 162
0208-6018
2353-7663

Pojawia się w:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:

Analiza płodności kobiet w Polsce z wykorzystaniem bayesowskiego modelu regresji Poissona
Fertility analysis of women in Poland using Bayesian Poisson regression model

Autorzy:

Grzenda, Wioletta

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/422947.pdf

Data publikacji:

2012

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Tematy:

płodność
model regresji Poissona
wnioskowanie bayesowskie
metody Monte Carlo oparte na łańcuchach Markowa
fertility
Poisson regression model
Bayesian inference
Markov chain Monte Carlo method

Opis:

Celem niniejszej pracy jest zbadanie zachowań prokreacyjnych Polek poprzez identyfikację czynników je determinujących z wykorzystaniem metod bayesowskich. W pracy zastosowano bayesowski model regresji Poissona. Wybrany model umożliwił określenie kierunku i skali wpływu wybranych czynników na liczbę dzieci posiadanych przez kobiety. Natomiast podejście bayesowskie dało możliwość włączenia do modelu informacji a priori oraz lepsze oszacowanie parametrów modelu. W estymacji wykorzystano metody Monte Carlo oparte na łańcuchach Markowa, a w szczególności próbnik Gibbsa. Badanie przeprowadzono na podstawie danych indywidualnych pochodzących z polskiego badania retrospektywnego „Przemiany rodziny i wzorce dzietności w Polsce” (1991). W analizie płodności kobiet uwzględniono następujące czynniki: miejsce zamieszkania, wykształcenie, fakt pozostawania w związku małżeńskim, zatrudnienie oraz wyznanie. Otrzymane rezultaty porównano z dotychczasowymi wynikami badań dla Polski i innych krajów.
The primary objective of the work is to use Bayesian methods to investigate women fertility in Poland and identify key factors influencing it. Bayesian Poisson regression model has been used in the analysis. The model allows determining factors that have a significant impact on the number of children born. Moreover Bayesian approach makes it possible to incorporate a priori knowledge and improve the estimation of model parameters. The model has been estimated using Markov chain Monte Carlo method with Gibbs sampling. The work has been based on the Polish study ”Family changes and Fertility Patterns in Poland” (1991). The following attributes have been considered in the analysis of women fertility: place of living, education, marital status, employment and religion. The results have been compared with the results of related research for Poland and other countries.

Źródło:

Przegląd Statystyczny; 2012, 59, 2; 179-198
0033-2372

Pojawia się w:

Przegląd Statystyczny

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 27.

Tytuł:

Using the Monte Carlo method to create probability maps for search and rescue operations at sea

Autorzy:

Bugajski, G.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/135330.pdf

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Akademia Morska w Szczecinie. Wydawnictwo AMSz

Tematy:

Monte Carlo
probability map
rescue operation
shipwrecked
probability distribution
probability model

Opis:

In this article we proposed a probability map that allows for location of the position of survivors. We used a probability model of a survivor drift to create the map. The model is based on the provisions of IAMSAR containing factors like leeway and wind current. Our proposal of utilizing a probability map diff ers from that shown in the IAMSAR by using other probabilistic methods. We performed analysis of a drifting raft using the Monte Carlo method. The map is closer to reality, since it is asymmetrical and generated by the simulation. However, preparing probability maps might be helpful in SAR action planning.

Źródło:

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie; 2016, 48 (120); 71-74
1733-8670
2392-0378

Pojawia się w:

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 28.

Tytuł:

Copula-based Stochastic Frontier Model with Autocorrelated Inefficiency

Autorzy:

Das, Arabinda

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/2076544.pdf

Data publikacji:

2015

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

stochastic frontier model
copula function
simulated maximum likelihood
Monte Carlo simulation

Opis:

The paper considers the modeling and estimation of the stochastic frontier model where the error components are assumed to be correlated and the inefficiency error is assumed to be autocorrelated. The multivariate FarlieGumble-Morgenstern (FGM) and normal copula are used to capture both the contemporaneous and the temporal dependence between, and among, the noise and the inefficiency components. The intractable multiple integrals that appear in the likelihood function of the model are evaluated using the Halton sequence based Monte Carlo (MC) simulation technique. The consistency and the asymptotic efficiency of the resulting simulated maximum likelihood (SML) estimators of the present model parameters are established. Finally, the application of model using the SML method to the real life US airline data shows significant noise-inefficiency dependence and temporal dependence of inefficiency.

Źródło:

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2015, 2; 111-126
2080-0886
2080-119X

Pojawia się w:

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 29.

Tytuł:

On Some Risk-Reducing Derivative

Autorzy:

Milian, Anna

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/429889.pdf

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

Tematy:

Black-Scholes model
risk-reducing derivatives
Monte Carlo method
risk transfer

Opis:

In this paper, we propose some derivative designed for small stock investors. Using the Black-Scholes model we derive an explicit formula for the price of the derivative, computing its discounted expected payoff. The payoff is modelled on the payoff of the catastrophe bonds, random occurrence of a natural disaster is replaced by a random stock price falling. Different variants of the proposed derivative are obtained by introducing a parameter to the payoff of the derivative. By Monte Carlo method, to reduce the risk of large losses associated with the investment, indicated the variant of this instrument, appropriate to selected typical values of volatility of considered stock.

Źródło:

Optimum. Economic Studies; 2014, 5(71)
1506-7637

Pojawia się w:

Optimum. Economic Studies

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 30.

Tytuł:

Effectiveness of Monte Carlo Simulations of the S&P 500 Index before and after the Outbreak of the SARS-COV-2 Pandemic*
Efektywność symulacji Monte Carlo indeksu S&P 500 przed ogłoszeniem i po ogłoszeniu pandemii SARS-COV-2

Autorzy:

Nawrocki, Piotr

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/16472961.pdf

Data publikacji:

2023

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tematy:

Monte Carlo (MC) method
Black-Scholes (B-S) model
index simulation
COVID-19 pandemic
metoda Monte Carlo
model Blacka-Scholesa
symulacja indeksu
pandemia COVID-19

Opis:

Risk analysis is an integral part of studying the behavior of financial markets. Crises and emergencies challenge analysts trying to predict the value of stock indices by questioning their assumptions. One such event was the coronavirus pandemic, which undoubtedly affected our economy. The purpose of this study was to examine the impact of the COVID-19 pandemic on the US market and to assess the change in effectiveness of the Monte Carlo method due to the pandemic. The study was realized with 12 MC simulations of daily S&P 500 index prices using historical data from 11.03.2015 to 11.03.2021. The negative impact of the pandemic on the accuracy of MC simulations was observed, lowering the confidence of the results. Changes in sensitivity depending on the chosen time period were also detected. The results may prompt consideration of modifying MC simulations during instability and provide information indicating the use of shorter time series to improve simulation efficiency during crises.
Analiza ryzyka jest integralną częścią badania zachowania rynków finansowych. Sytuacje kryzysowe stanowią wyzwanie dla analityków próbujących przewidzieć wartość indeksów giełdowych, kwestionując ich założenia. Jednym z takich wydarzeń była pandemia koronawirusa, która niewątpliwie wpłynęła na naszą gospodarkę. Celem niniejszego badania było zbadanie wpływu pandemii COVID-19 na rynek USA oraz ocena zmiany efektywności metody Monte Carlo na skutek pandemii. Badanie zostało zrealizowane za pomocą 12 symulacji MC dziennych cen indeksu S&P 500 przy użyciu danych historycznych między 11.03.2015 a 11.03.2021. Zaobserwowano negatywny wpływ pandemii na efektywność symulacji, obniżający wiarygodność wyników. Wykryto również zmiany czułości w zależności od wybranego okresu. Wyniki mogą skłonić do rozważenia modyfikacji symulacji MC podczas braku stabilności i dostarczyć informacji skłaniających do skorzystania z krótszych szeregów czasowych w celu poprawy efektywności symulacji podczas kryzysów.

Źródło:

Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2023, 28, 1; 1-16
2080-5993
2449-9811

Pojawia się w:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 31.

Tytuł:

Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation
Bayesowska analiza modelu zmienności stochastycznej w optymalizacji portfela

Autorzy:

Pajor, Anna

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/907594.pdf

Data publikacji:

2005

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

multivariate stochastic volatility model
Bayesian analysis
portfolio allocation
Markov chain Monte Carlo

Opis:

In this paper we present the multivariate stochastic volatility model based on the Cholesky decomposition. This model and the Bayesian approach is used to model bivariate daily financial time series and construct an optimal portfolio. We consider the hypothetical portfolios consisted of two currencies that were most important for the Polish economy: the US dollar and the German mark. In the optimization process we used the predictive distributions of future returns and the predictive covariance matrix obtained from the MSV model.
W artykule przedstawiono model zmienności stochastycznej, oparty na dekompozycji Choleskiego. Następnie model SV oraz podejście Bayesowskie zostało wykorzystane do modelowania zmienności dwuwymiarowych finansowych szeregów czasowych oraz budowy optymalnego portfela walutowego. Rozważono hipotetyczny portfel, w skład którego wchodzą złotówkowe kursy dwóch walut: dolara amerykańskiego i marki niemieckiej. W procesie optymalizacji portfela wykorzystano predyktywny rozkład stóp zwrotu oraz predyktywny rozkład macierzy warunkowych kowariancji, uzyskany w rozważanym modelu MSV za pomocą metod Monte Carlo (MCMC).

Źródło:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 192
0208-6018
2353-7663

Pojawia się w:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 32.

Tytuł:

Monte Carlo simulation-based reliability model for the PSA of a radioactive waste repository

Autorzy:

Cadini, F.
Avram, D.
Zio, E.
Luce, A.
Taglioni, A.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/2069572.pdf

Data publikacji:

2010

Wydawca:

Uniwersytet Morski w Gdyni. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności

Tematy:

radioactive waste repository
probabilistic safety assessment
reliability-based model
Monte Carlo simulation

Opis:

Disposal facilities for radioactive wastes comprise a series of engineered barriers whose purpose is to contain the radionuclides until their radiation hazard has decreased to acceptable levels. In this regard, it is required that the long-term functionality of the system of barriers be evaluated by a quantitative risk analysis procedure, also called performance assessment. In this paper, a Monte Carlo simulation-based reliability model is propounded for the preliminary analysis of the safety performance of a radioactive waste repository, accounting also for barrier degradation processes. The model strengths are: simplicity, chich allows ease of computation, and flexibility, which allows modification to account for various physical aspects and inter-comparison of their effects. An application to a case study of literature is presented to validate the approach and demonstrate its flexibility.

Źródło:

Journal of Polish Safety and Reliability Association; 2010, 1, 1; 43--50
2084-5316

Pojawia się w:

Journal of Polish Safety and Reliability Association

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 33.

Tytuł:

Observation probability estimation of dead-time models using Monte Carlo simulations

Autorzy:

Arkani, Mohammad

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1849128.pdf

Data publikacji:

2021

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

time interval between pulses
nuclear detector
Monte Carlo simulation
dead time model

Opis:

One of difficulties of working with pulse mode detectors is dead time and its distorting effect on measuring with the random process. Three different models for description of dead time effect are given, these are paralizable, non-paralizable, and hybrid models. The first two models describe the behaviour of the detector with one degree of freedom. But the third one which is a combination of the other two models, with two degrees of freedom, proposes a more realistic description of the detector behaviour. Each model has its specific observation probability. In this research, these models are simulated using the Monte Carlo method and their individual observation probabilities are determined and compared with each other. The Monte Carlo simulation, is first validated by analytical formulas of the models and then is utilized for calculation of the observation probability. Using the results, the probability for observing pulses with different time intervals in the output of the detector is determined. Therefore, it is possible by comparing the observation probability of these models with the experimental result to determine the proper model and optimized values of its parameters. The results presented in this paper can be applied to other pulse mode detection and measuring systems of physical stochastic processes.

Źródło:

Metrology and Measurement Systems; 2021, 28, 2; 383-395
0860-8229

Pojawia się w:

Metrology and Measurement Systems

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 34.

Tytuł:

Application of Monte Carlo filter for computer vision-based Bayesian updating of finite element model
Zastosowanie filtrów Monte Varlo do opartego na widzeniu komputerowym bayesowskiego strojenia modelu MES

Autorzy:

Tekieli, M.
Słoński, M.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/368995.pdf

Data publikacji:

2013

Wydawca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH

Tematy:

Bayesian inference
parametric identification
model updating
computer vision
Monte Carlo filter
wnioskowanie bayesowskie
identyfikacja parametryczna
widzenie komputerowe
strojenie modelu
filtr Monte Carlo

Opis:

In this paper we describe Bayesian inference-based approach to the solution of parametric identification problem in the context of updating of a finite element model of a structure. The proposed inverse solution is based on Monte Carlo filter and on the comparison of structure displacements extracted using digital image correlation method during a quasi-static loading and the corresponding displacements predicted by finite element method program. Our approach is applied to the problem of material model parameter identification of an aluminum laboratory-scale frame. The results are also verified by comparing the Monte Carlo filter-based solution with the analytical solution obtained using Kalman filter.
Artykuł przedstawia zastosowanie podejścia opartego na wnioskowaniu bayesowskim do problemu identyfikacji parametrycznej w kontekście strojenia modelu MES konstrukcji. Proponowane rozwiązanie odwrotne opiera się na filtrze Monte Carlo oraz porównaniu przemieszczeń konstrukcji otrzymanych metodą korelacji obrazów cyfrowych podczas quasi statycznej próby obciążeniowej i odpowiadających im przemieszczeń przewidywanych przez program oparty na metodzie elementów skończonych. Nasze podejście zostało zastosowane do identyfikacji parametru modelu materiału aluminiowej ramki laboratoryjnej. Otrzymane wyniki porównano z wynikami otrzymanymi za pomocą filtru Kalmana.

Źródło:

Mechanics and Control; 2013, 32, 4; 171-177
2083-6759
2300-7079

Pojawia się w:

Mechanics and Control

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 35.

Tytuł:

A Weibull failure model to the study of the hierarchical Bayesian reliability
Model uszkodzeń aproksymowa ny rozkładem Weibulla do badania niezaw odności reprezentowanej za pomocą hierarchicznej sieci Bayesowskiej

Autorzy:

Zhu, T.
Yan, Z.
Peng, X.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/300717.pdf

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN

Tematy:

hierarchical Bayesian model
progressive type-II censoring
hyper parameter
Monte Carlo simulation
parameter estimation
hierarchiczny model bayesowski
ucinanie progresywne typu II
hiperparametr
symulacja Monte Carlo
estymacja parametrów

Opis:

This paper describes the unknown parameter and reliability function of the Weibull distribution based on hierarchical Bayesian model for the progressively Type-II censored data. The scale parameter of the Weibull distribution is considered with a gamma prior under the shape parameter is known. Furthermore, the scale parameter of the gamma prior is assumed to be three different known hyper prior. Under these assumptions, the Weibull parameter and reliability function estimators are derived based on the squared error loss (SEL) function, which can be easily extended to other loss functions situation. The result from hierarchical Bayesian method is used to compare with Bayes and maximum likelihood estimate (MLE) methods. The simulation shown that the results from Bayes is the best, followed by hierarchical Bayesian method, and then MLE in terms of root mean square error (RMSE). Finally, one real dataset has been analyzed for illustrative purposes.
W prezentowanej pracy opisano metodę estymacji nieznanego parametru oraz funkcji niezawodności rozkładu Weibulla w oparciu o hierarchiczny model Bayesa dla danych uciętych (cenzurowanych) progresywnie typu II. Rozważano parametr skali rozkładu Weibulla o rozkładzie prawdopodobieństwa apriorycznego gamma w sytuacji, gdzie wartość parametru kształtu była znana. Ponadto, przyjęto, że (hiper)parametr skali rozkładu apriorycznego gamma może mieć trzy różne, znane hiper-rozkłady aprioryczne (ang. hyper priors). Przy tych założeniach, estymatory parametru i funkcji niezawodności rozkładu Weibulla wyprowadzono na podstawie kwadratowej funkcji straty (ang. squared error loss, SEL), którą można łatwo rozszerzyć na inne funkcje straty. Wyniki otrzymane z wykorzystaniem hierarchicznej metody Bayesowskiej porównano z wynikami klasycznej estymacji Bayesowskiej oraz estymacji metodą największego prawdopodobieństwa (ang. maximum likelihood estimate, MLE). Symulacja wykazała, że najlepsze wyniki, jeśli chodzi o średnią kwadratową błędów (ang. root mean squared error, RMSE), daje metoda Bayesa, a w dalszej kolejności hierarchiczna metoda Bayesa oraz MLE. W końcowej części pracy rozważane problemy zilustrowano analizując zbiór danych rzeczywistych.

Źródło:

Eksploatacja i Niezawodność; 2016, 18, 4; 501-506
1507-2711

Pojawia się w:

Eksploatacja i Niezawodność

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 36.

Tytuł:

Assesment of advanced step models for steady state Monte Carlo burnup calculations in application to prismatic HTGR

Autorzy:

Kępisty, G.
Cetnar, J.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/146581.pdf

Data publikacji:

2015

Wydawca:

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Tematy:

burnup
high temperature gas-cooled reactor (HTGR)
Monte Carlo
stability
step model

Opis:

In this paper, we compare the methodology of different time-step models in the context of Monte Carlo burnup calculations for nuclear reactors. We discuss the differences between staircase step model, slope model, bridge scheme and stochastic implicit Euler method proposed in literature. We focus on the spatial stability of depletion procedure and put additional emphasis on the problem of normalization of neutron source strength. Considered methodology has been implemented in our continuous energy Monte Carlo burnup code (MCB5). The burnup simulations have been performed using the simplified high temperature gas-cooled reactor (HTGR) system with and without modeling of control rod withdrawal. Useful conclusions have been formulated on the basis of results.

Źródło:

Nukleonika; 2015, 60, No. 3, part 2; 523-529
0029-5922
1508-5791

Pojawia się w:

Nukleonika

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 37.

Tytuł:

The accuracy of the equity’s forecast in the option model simulated by real volatility distribution
Dokladność prognozy kapitału w modelu opcji z symulacją rzeczywistej zmienności

Autorzy:

Krysiak, Zbigniew

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1819053.pdf

Data publikacji:

2021

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tematy:

option model
binominal model
Monte Carlo simulation
real volatility distribution
Back-Test
forecast of the enterprise equity
model opcyjny
model dwumianowy
symulacja Monte Carlo
rozkład rzeczywistych zmienności cen akcji
Beck-Test
prognoza kapitału przedsiębiorstwa

Opis:

The article is devoted to the assessment of the accuracy of the binomial model in forecasting the value of capital using the Back-Test approach. In this study, the Monte Carlo method was used to simulate the value of capital using real volatility distributions of stock returns. Based on the analysis of the variability of the stocks returns profile, a generator of real distributions was built, which was used for the Monte Carlo simulation. The results of the study confirmed the high quality and accuracy of the method proposed by the author. Due to the potentially large benefits for company management and investors that come from the measurement quality, according to the methodology presented in the study, it is worth extending this trend in theory and practice. This article is mainly directed to business practitioners engaged in the analytical process of company valuation in restructuring, merging and acquisition of enterprises, and building an investment portfolio.
Prezentowany artykuł poświęcony jest ocenie dokładności modelu dwumianowego w prognozowaniu wartości kapitału z wykorzystaniem metody Back-Test. W tym badaniu zastosowano metodę Monte Carlo do symulacji wartości kapitału z wykorzystaniem rzeczywistych rozkładów zmienności stóp zwrotu cen akcji. W oparciu o analizę profilu zmienności zbudowano generator rozkładów rzeczywistych, który wykorzystano do symulacji Monte Carlo. Wyniki badania potwierdziły wysoką jakość i dokładność proponowanej przez autora metody. Ze względu na potencjalnie duże korzyści dla zarządzających firmami i inwestorów, jakie płyną z jakości pomiaru, wg zaprezentowanej metody w badaniu, warto jest roszerzać ten nurt w teorii i praktyce. Artykuł skierowany jest głównie do praktyków zajmujących się analitycznym procesem wyceny przedsiębiorstwa przy restrukturyzacji, łączeniu i przejęciu przedsiębiorstwa oraz budowaniu portfela inwestycyjnego.

Źródło:

Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2021, 26, 1; 37-55
2080-5993
2449-9811

Pojawia się w:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 38.

Tytuł:

Application of the one-factor CIR interest rate model to catastrophe bond pricing under uncertainty

Autorzy:

Nowak, P.
Romaniuk, M.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/384472.pdf

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów

Tematy:

asset pricing
catastrophe bonds
CIR model
stochastic analysis
Monte Carlo simulations
fuzzy numbers

Opis:

The number and amount of losses caused by natural catastrophes are important problems for insurance industry. New financial instruments were introduce to transfer risks from insurance to financial market. In this paper we consider the problem of pricing such instruments, called the catastrophe bonds (CAT bonds). We derive valuation formulas using stochastic analysis and fuzzy sets theory. As model of short interest rate we apply the one-factor Cox–Ingersoll–Ross (CIR) model. In this paper we treat the volatility of the interest rate as a fuzzy number to describe uncertainty of the market. We also apply the Monte Carlo approach to analyze the obtained cat bond fuzzy prices.

Źródło:

Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems; 2014, 8, 3; 19-27
1897-8649
2080-2145

Pojawia się w:

Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 39.

Tytuł:

Percolation thresholds of 3D all-sided percolation clusters in non-cubic domains

Autorzy:

Katunin, A.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/122722.pdf

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Politechnika Częstochowska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej

Tematy:

3D percolation
percolation threshold
all-sided percolation cluster
percolation in parallelepiped domain
Monte Carlo simulation
próg perkolacji
model perkolacji izolatora
symulacja Monte Carlo

Opis:

The critical 3D all-sided percolation clusters in aL×L×L and aL×aL×L threedimensional domains with a side length L and an aspect ratio a obtained from continuous percolation problem were analysed in this paper. The simulations of continuous percolation were performed in parallelepiped domains starting from a = 1 and ending at a = 10 using the Monte Carlo algorithm. The resulting percolation thresholds for the simulated domains and percolation clusters as well as variability of number of cells in a domain and in a percolation cluster with variation of a were analysed. The obtained results are useful for evaluation of a content of electrically conducting particles in the dielectric matrix of a composite developed for aircraft lightning strike protection purposes.

Źródło:

Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics; 2016, 15, 4; 63-69
2299-9965

Pojawia się w:

Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 40.

Tytuł:

The field of sequential Monte Carlo methods

Autorzy:

Brzozowska–Rup, Katarzyna
Dawodowicz, Antoni Leon

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/748652.pdf

Data publikacji:

2009

Wydawca:

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Tematy:

model przestrzeni stanów, ukryte procesy Markowa, filtracja optymalna, sekwencyjne metody Monte Carlo, sekwencyjna funkcja ważności, „re-próbkowanie”
state-space models, hiddenMarkov model, optimal filtering, sequential Monte Carlo, sequential importance sampling, resampling.

Opis:

Celem pracy jest zaprezentowanie idei metod filtracji opartych na sekwencyjnej metodzie Monte Carlo, w literaturze nazywanych również metodami filtru cząsteczkowego oraz odniesienia do odpowiedniej literatury. Istotę omawianych algorytmów przedstawiamy rozważając problem estymacji silnie nieliniowych i niegaussowskich modeli przestrzeni stanów. W praktyce bowiem w takich przypadkach dobrze znany i najczęściej wykorzystywany algorytm rozszerzonego filtru Kalmana (ang. Extended Kalman Filter, EKF) może wykazywać istotną nieefektywność. Idea filtru cząsteczkowego polega na estymacji rozkładu prawdopodobieństwa rozkładem empirycznym wyznaczonym na podstawie cząsteczek, tzw. „chmury punktów”. Zaimplementowanie algorytmu filtru cząsteczkowego wymaga zasadniczo przeprowadzenia trzech procedur: (1) losowania cząsteczek z odpowiednio dobranej sekwencyjnej funkcji ważności, (2) określenia istotności cząsteczek, (3) powtórnego losowania, tzw. resampling. Metody te są coraz bardziej popularnew dziedzinie ekonomii, statystyki, medycynie i teorii sygnałów.
This paper provides an introduction to the field of sequential Monte Carlo methods which are also known as particle filters methods. The best known algorithm to solve the problem of non-linear non-Gaussian filtering is the Extended Kalman Filter (EKF) but in settings where the dynamics are significantly non-linear or the noise intensities are high, the EKF can perform quite poorly. Particle filtering methods are powerful tools for online estimation and tracking in nonlinear and non-Gaussian dynamical systems. The basic idea is to approximate the transition probability density function by a discrete cloud of points, called particles. They commonly consistof three steps:(1) drawing samples in the state-space of the system,(2) computing proper importance weights of each sample and(3) resampling.These methods are becoming increasingly popular in economics and finance so the objective of this paper is to explain the basic assumptions of the methodology and provide references to relevant literature.

Źródło:

Mathematica Applicanda; 2009, 37, 51/10
1730-2668
2299-4009

Pojawia się w:

Mathematica Applicanda

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 41.

Tytuł:

Stochastic model of ship traffic congestion in waterways applied to determine the influence of Liquefied Petroleum Gas tanker introduction on ship traffic on the Świnoujście–Szczecin waterway

Autorzy:

Gucma, L.
Bąk, A.
Sokołowska, S.
Hajduk, J.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/135318.pdf

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Akademia Morska w Szczecinie. Wydawnictwo AMSz

Tematy:

ship traffic stream model
waterway capacity
ship intensity
congestion
Monte Carlo methodology
determination

Opis:

This paper presents the stages in stochastic ship traffic stream model creation, applied to determine the influence of liquefied petroleum gas (LPG) tanker introduction to Police Port on the Świnoujście–Szczecin waterway. The model is based on the Monte Carlo methodology, and is microscopic (which means that each ship’s model is treated as a separate object possessing given attributes). The model is applied here in order to find the influence of ships with dangerous cargo (LPG tankers in the case study) on regular ship traffic, and hence to establish whether special traffic solutions are necessary.

Źródło:

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie; 2016, 45 (117); 69-74
1733-8670
2392-0378

Pojawia się w:

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 42.

Tytuł:

Implementing Monte Carlo simulation model for revenue forecasting under the impact of risk and uncertainty

Autorzy:

Hussain, Zahid

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/406901.pdf

Data publikacji:

2019

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

risk analysis
management
Monte Carlo
simulation model
crystal ball package software
production uncertainty

Opis:

In the existent world of continuous production systems, strong attention has been waged to anonymous risk that probably generates significant apprehension. The forecast for net present value is extremely important for any production plant. The objective of this paper is to implement Monte Carlo simulation technique for perceiving the impact of risk and uncertainty in prediction and forecasting company’s profitability. The production unit under study is interested to make the initial investment by installing an additional spray dryer plant. The expressive values acquied from the Monte Carlo technique established a range of certain results. The expected net present value of the cash flow is $14,605, hence the frequency chart outcomes confirmed that there is the highest level of certainty that the company will achieve its target. To forecast the net present value for the next period, the results confirmed that there are 50.73% chances of achieving the outcomes. Considering the minimum and maximum values at 80% certainty level, it was observed that 80% chances exist that expected outcomes will be between $5,830 and $22,587. The model’s sensitivity results validated that cash inflows had a greater sensitivity level of 21.1% and the cash inflows for the next year as 19.7%. Cumulative frequency distribution confirmed that the probability to achieve a maximum value of $23,520 is 90 % and for the value of $6,244 it is about 10 %. These validations suggested that controlling the expenditures, the company’s outflows can also be controlled definitely.

Źródło:

Management and Production Engineering Review; 2019, 10, 4; 81-89
2080-8208
2082-1344

Pojawia się w:

Management and Production Engineering Review

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 43.

Tytuł:

Solution of boundary problem for Musket-Leverett equations by Monte Carlo methods
Rozwiązanie granicznego problemu równań Musketa-Leveretta za pomocą metod Monte Carlo

Autorzy:

Shakenov, K. K.
Kuttykozhaeva, Sh. N.
Issabekova, N. A.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/300485.pdf

Data publikacji:

2008

Wydawca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH

Tematy:

model Musketa-Leveretta
metoda Monte Carlo
losowy algorytm wyboru po sferze
losowy algorytm wyboru po sieci
model Musket-Leverett
Monte Carlo method
random walk by spheres
random walk by lattices

Opis:

The authors analyzed the Musket-Leverett model of biphase filtration of incompressible liquids (p/i is constant) in the porous environment characterized by system of the equations relative to a saturation s(x, t) and the "reduced" pressure p(x, t).
W artykule przeanalizowano dwufazowy model filtracyjny Musketa-Leveretta dla nieściśliwych cieczy (p/i -stała) w środowisku porowym scharakteryzowanym za pomocą układu równań na nasycenie s(x, t) i "zmniejszone" ciśnienie p(x, t).

Źródło:

Wiertnictwo, Nafta, Gaz; 2008, 25, 2; 637-640
1507-0042

Pojawia się w:

Wiertnictwo, Nafta, Gaz

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 44.

Tytuł:

Small area quantile estimation based on distribution function using linear mixed models

Autorzy:

Stachurski, Tomasz

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1837916.pdf

Data publikacji:

2021-06-30

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Tematy:

quantile
distribution function
small area estimation
survey sampling
linear mixed model
Monte Carlo simulation

Opis:

In economic studies researchers are oeftn interested in the estimation of the distribution function or certain functions of the distribution function such as quantiles. This work focuses on the estimation quantiles as inverses of the estimates of the distribution function in the presence of auxiliary information that is correlated with the study variable. In the paper a plug-in estimator of the distribution function is proposed which is used to obtain quantiles in the population and in the small areas. Performance of the proposed method is compared with other estimators of the distribution function and quantiles using the simulation study. The obtained results show that the proposed method usually has smaller relative biases and relative RMSE comparing to other methods of obtaining quantiles based on inverting the distribution function.

Źródło:

Economics and Business Review; 2021, 7, 2; 97-114
2392-1641

Pojawia się w:

Economics and Business Review

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 45.

Tytuł:

Energy of strongly correlated electron systems

Autorzy:

Reza, M. A.
Wijewardena Gamalath, K. A. I. L.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1182914.pdf

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN

Tematy:

strongly correlated electron systems
constrained-path monte carlo method
hubbard model
dynamical mean field theory

Opis:

The constrained path Monte Carlo method was used to solve the Hubbard model for strongly correlated electrons systems analytically in arbitrary dimensions for one, two and three dimensional lattices. The energy variations with electron filling, electron-electron correlation strength and time as well as the kinetic and potential energies of these system were studied. A competition between potential and kinetic energies as well as a reduction of the rate of increase of the potential energy with increasing correlation were observed. The degenerate states of the lattice systems at zero correlation and the increase in the energy separation of the states at higher correlation strengths were evident. The variation of the energy per site with correlation strength of different lattice sizes and dimensions were obtained at half filling. From these it was apparent that the most stable lattices were the smallest for all the different dimensions. For one dimension, the convergence of the results of the constrained path method with the exact non-linear field theory results was observed.

Źródło:

World Scientific News; 2016, 49, 2; 59-77
2392-2192

Pojawia się w:

World Scientific News

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 46.

Tytuł:

Badanie determinant pozostawania bez pracy osób młodych z wykorzystaniem semiparametrycznego modelu Coxa
An analysis of unemployment duration determinants among young people using semiparametric Cox model

Autorzy:

Grzenda, Wioletta

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/422828.pdf

Data publikacji:

2012

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Tematy:

bezrobocie
semiparametryczny model Coxa
wnioskowanie bayesowskie
metody MCMC
unemployment
semiparametric Cox model
Bayesian inference
Markov chain Monte Carlo method

Opis:

Obecnie wśród osób rozpoczynających karierę zawodową obserwuje się szczególnie dużą wartość wskaźnika bezrobocia. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja czynników demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych wpływających na długość czasu pozostawania bez pracy tych osób. W badaniu wykorzystano m.in. bayesowski semiparametryczny model Coxa dla danych indywidualnych. Wykorzystanie modelu przeżycia daje możliwość analizy jednoczesnego wpływu wybranych zmiennych objaśniających na czas pozostawania bez pracy. Natomiast podejście bayesowskie umożliwia uwzględnienie w badaniu, za pomocą rozkładów a priori, dodatkowej informacji spoza próby. Estymację modeli przeprowadzono z wykorzystaniem metod Monte Carlo opartych na łańcuchach Markowa, a dokładniej algorytmu ARMS.
High unemployment rates are observed among people beginning job careers nowadays. The aim of the work is to identify demographic and socio-economic factors influencing the unemployment duration in this age group. In this research, Bayesian semiparametric Cox model for individual data has been used. The advantage of survival model is the possibility of the analysis of the impact of selected independent variables on unemployment duration. The Bayesian approach with a priori distribution makes the use of out of the sample knowledge possible. The model has been estimated using Markov chain Monte Carlo method with ARMS algorithm.

Źródło:

Przegląd Statystyczny; 2012, 59, numer specjalny 1; 123-139
0033-2372

Pojawia się w:

Przegląd Statystyczny

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 47.

Tytuł:

Multiparameter approximation model of temperature conditions of marine diiesel generator sets, based on Markov chain Monte Carlo

Autorzy:

Myrhorod, V.
Hvozdeva, I.
Budashko, V.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/24201416.pdf

Data publikacji:

2022

Wydawca:

Uniwersytet Morski w Gdyni. Wydział Nawigacyjny

Tematy:

marine diesel engine
Markov chain Monte Carlo
temperature condition
multi-parameter approximation model
marine diesel generator
markov model
diagnostics
technical diagnostics

Opis:

In the article we propose a multi-parameter approximation model, based on Markov chain Monte Carlo, which describes the relationship between the temperature regime, operating conditions and electromechanical parameters of marine diesel generator sets. The approximation model is constructed on the basis of the analysis of experimental data of the exhaust gases temperature of marine diesel generator sets in their long-term operation. As a statistical model of random processes of temperature deviations from the approximation model, a Markov process model is proposed that takes into account the possible correlation of the initial data. Since the measuring channels of modern diagnostic systems are digital, due to discretization in time and level, the studied processes form a Markov chain, which makes it possible to establish the important features of such processes. The use of approximation models ensures the stationarity conditions and the correctness of the proposed Markov model in the conditions of multi-mode operation of marine diesel generator sets. The proposed multi-parameter approximation model, based on Markov chain Monte Carlo, allows you to take into account random perturbations that lead to a random change in the output coordinates of the diagnostic object. The proposed improvement of the model makes it possible to ensure its adequacy to real processes of changing the parameters of the temperature regimes of marine diesel generator sets. The proposed multi-parameter approximation model, based on Markov chain Monte Carlo, can be used in the systems of technical diagnostics of marine diesel generator sets in order to increase the reliability of diagnostic conclusions.

Źródło:

TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation; 2022, 16, 4; 779--784
2083-6473
2083-6481

Pojawia się w:

TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 48.

Tytuł:

Polar head charge of membrane modifiers and their biological activity: the Monte Carlo simulation studies

Autorzy:

Kubica, K.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1953950.pdf

Data publikacji:

1998

Wydawca:

Politechnika Gdańska

Tematy:

Monte Carlo simulations
membrane modifiers
phospholipids
Pink model
membrane
membrane simulations
gel fluid transition
polar head charge
biological activity

Opis:

On the basis of the 10-state Pink model, the effect of the polar head charge of amphiphilic modifier molecules has been discussed. It was shown, that for small concentrations of anionic and cationic compounds inserted into a layer composed of electroneutral lipids the electrostatic interaction, in spite of the long-range character, can be limited to the nearest neighbour interaction. Computer simulation results suggest, that the gel-fluid transition temperature can be lowered or raised by a proper selection of anionic-cationic amphiphilic modifiers. Moreover, the effect of ionic strength of the membrane medium and dielectric permeability of the hydrophobic part of membrane, where a shift of the dielectric constant from 5 to 80 occurred, has been studied. It was also shown that addition of alkyl molecules to the membrane, which are the counterions of alkyl modifier molecules added earlier, almost doubles the number of incorporated membrane modifiers. Membrane permeability analysis shows that membrane permeability, at temperatures lower than the gel-fluid transition temperature, should be more related to the number of small domains (cluster area) and less to the interfacial area.

Źródło:

TASK Quarterly. Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk; 1998, 2, 4; 601-609
1428-6394

Pojawia się w:

TASK Quarterly. Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 49.

Tytuł:

Sekwencyjna metoda Monte Carlo i jej zastosowanie do modelowania zmienności inflacji w Polsce
Sequential Monte Carlo method and its application for modelling inflation volatility in Poland

Autorzy:

Brzozowska-Rup, Katarzyna

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/2041251.pdf

Data publikacji:

2020

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

algorytm EM
Inflacja
metoda SMC
model CIR
Modele zmienności stochastycznej
CIR model
Expectation-Maximization (EM) algorithm
Inflation
Sequential Monte Carlo method
Stochastic volatility models

Opis:

The aim of the article is to present a selected model of stochastic volatility to describe inflation volatility in Poland, with particular emphasis on the possibility of using the estimation technique based on the Sequential Monte Carlo method. A model of stochastic volatility is presented, in which conditional variance is treated as an unobserved variable described by the one-factor Cox, Ingersoll and Ross model (CIR, 1985). The advantages and effectiveness of the proposed method are presented on the basis of monthly inflation rates in Poland from 2004 to 2017.
Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranego modelu stochastycznej zmienności do opisu zmienności inflacji w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowania techniki estymacji wykorzystującej sekwencyjną metodę Monte Carlo (ang. Sequential Monte Carlo method, SMC). Przedstawiono model zmienności stochastycznej, w którym wariancja warunkowa jest traktowana jako zmienna nieobserwowana opisywana za pomocą jednoczynnikowego modelu Coxa, Ingersola i Rossa (CIR) [Cox, Ingersoll, Ross, 1985]. Zalety oraz efektywność proponowanej metody zaprezento-wano na podstawie miesięcznych danych historycznych poziomu inflacji w Polsce w latach 2004-2017.

Źródło:

Studia Ekonomiczne; 2020, 395; 21-36
2083-8611

Pojawia się w:

Studia Ekonomiczne

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 50.

Tytuł:

Monte Carlo simulation approach to determination of oil spill domains at port and sea water areas

Autorzy:

Dąbrowska, E.
Kołowrocki, K.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/116316.pdf

Data publikacji:

2020

Wydawca:

Uniwersytet Morski w Gdyni. Wydział Nawigacyjny

Tematy:

oil spills domains
Monte Carlo simulation
determination of oil spill
port area
sea water areas
oil spill
Semi-Markov model
hydro-meteorological conditions

Opis:

Monte Carlo simulation method of oil spill domains determination based on the probabilistic approach to the solution of this problem is proposed. A semi-Markov model of the process of changing hydro-meteorological conditions is constructed and its parameters are defined. The general stochastic model of oil spill domain movement for various hydro-meteorological conditions is described. Monte Carlo simulation procedure is created and applied to generating the process of changing hydro-meteorological conditions and the prediction of the oil spill domain movement impacted by these changes conditions.

Źródło:

TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation; 2020, 14, 1; 59-64
2083-6473
2083-6481

Pojawia się w:

TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce