Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Maximum Likelihood Method" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 22
Tytuł:
Switching regression models with non-normal errors
Modele regresji przełącznikowej ze składnikami losowymi o rozkładach rożnych od normalnego
Autorzy:
Pruska, Krystyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904609.pdf
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
switching regression models
maximum likelihood method
pseudo maximum likelihood method
Opis:
In this paper two forms of switching regression models with non-normal errors are considered. The pseudo maximum likelihood method is proposed for the estimation of their parameters. Monte Carlo experiments results are presented for a special switching regression model, too. In this research there are compared distributions of parameters estimators for different distributions of errors. The error distributions are as follows: normal, Student’s or Laplace’s. The maximum likelihood method (for the normal errors) is applied to the estimation. In most of the cases the estimators distributions do not differ significantly.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1997, 141
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modeling and identification of actuator for flap deflection
Autorzy:
Ulinowicz, M.
Narkiewicz, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/384620.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Tematy:
electromechanical actuator
system identification
maximum likelihood method
Opis:
The electromechanical actuator (EMA) model is presented with the methods for identifying its design parameters. The actuator is a part of the system for flap deployment on the commercial transport airplane. The differential equations with the feedback control describe behaviour of the actuator deflection. There are two concepts of drive system simultaneously considered: a high torque/low speed (HT/LS) and a geared low torque/high speed (LT/HS). For parameter identification in both cases the Maximum Likelihood (ML) method with two minimisation algorithms: linearized Gauss-Newton and Levenberg-Marquardt is applied. Both approaches for each of two design solutions were effective, while tested on hypothetical data.
Źródło:
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems; 2011, 5, 4; 35-40
1897-8649
2080-2145
Pojawia się w:
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The errors-in-variable model in the optimal portfolio construction
Autorzy:
Czapkiewicz, A.
Machowska, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/375915.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
maximum likelihood method
errors-in-variables model
portfolio
simulation study
Opis:
In the paper we consider a modification of Sharpe's method used in classical portfolio analysis for optimal portfolio building. The conventional theory assumes there is a linear relationship between asset's return and market portfolio return, while the influence of all the other factors is not included. We propose not to neglect them any more, but include them into a model. Since the factors in question are often hard to measure or even characterize, we treat them as a disturbances on random variables used by classical Sharpe's method. The key idea of the paper is the modification of the classical approach by application of the errors-in-variable model. We assume that both independent (market portfolio return) as well as dependent (given asset's return) variables are randomly distributed values related with each other by linear relationship and we build the model used for parameters' estimation. To verify the model, we performed an analysis based on archival data from Warsaw Stock Exchange. The results are also included.
Źródło:
Decision Making in Manufacturing and Services; 2007, 1, 1-2; 49-57
1896-8325
2300-7087
Pojawia się w:
Decision Making in Manufacturing and Services
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
GARCH(1,1) models with stable residuals
Autorzy:
Trusz, M.
Tserakh, U.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/92862.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Tematy:
GARCH model
stable distributions
tempered stable distribution
maximum likelihood method
Opis:
The focus of this paper is the use of stable distributions for GARCH models. Such models are applied for the analysis of financial and economic time series, which have several special properties: volatility clustering, heavy tails and asymmetry of residuals distributions. Below we compare the properties of stable and tempered stable distributions and describe methodologies for constructing models and subsequent estimation of parameters using the maximum likelihood method. We also analyze an example of building models on real data in order to illustrate that tempered stable distributions could be used in financial time series models. Moreover, such distributions can show better results in comparison with traditionally used distributions.
Źródło:
Studia Informatica : systems and information technology; 2018, 1-2(22); 47-57
1731-2264
Pojawia się w:
Studia Informatica : systems and information technology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analysis of Point Processes Observed with Noise with Applicational Example
Analiza procesów punktowych z szumem z przykładem aplikacyjnym
Autorzy:
Korzeniewski, Jerzy
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904712.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
point process
maximum likelihood method
noise
incomplete observation
image data
computer algorithm
Opis:
Przykładem zastosowania procesów punktowych obserwowanych wraz z szumem są zdjęcia lotnicze lasów robione w celu oszacowania ubytków leśnych na danym terenie. Rudemo i Lund (2000) zaproponowali model, który może być użyteczny w tym celu, wykorzystujący liczbę „kandydatów na drzewa” widocznych na zdjęciu. Parametry warunkowej funkcji wiarygodności zostały oszacowane z uwzględnieniem takich odmian szumu, jak znikanie punktów, przemieszczanie się punktów oraz pojawianie się punktów fałszywych. To podejście nie rozwiązuje problemu szacowania faktycznej liczby drzew. W artykule tym zaproponowano nowy algorytm, który bezpośrednio szacuje faktyczną liczbę prawdziwych drzew. Jedynym koniecznym założeniem jest założenie o stałej gęstości zalesienia na danym obszarze lasu. Rezultaty uzyskane za pomocą nowego algorytmu można ocenić jak o interesujące.
An example of the application of point processes observed with noise are aerial photographs of forests with the aim of estimating the actual number of trees on a given area. Lund and Rudemo (2000) proposed a model useful in this context, basing on the number of “trees candidates” visible on the photograph. The parameters of conditional likelihood function were estimated taking into account such variations of noise as points thinning, points displacement and appearing of extra ghost points. The approach proposed does not solve the problem of the estimation of the actual number of trees. In this paper a new algorithm to estimate directly the number of actual trees is proposed. The only assumption on which the new measure depends is the natural assumption about forest density being locally constant. The results achieved with the help of the new measure may be assessed as interesting.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 194
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On estimation of parameters in the bivariate linear errors-in-variables model
Autorzy:
Czapkiewicz, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1338894.pdf
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
regression line
variance component
simulation study
maximum likelihood method
estimator
replication model
Opis:
We discuss some methods of estimation in bivariate errors-in-variables linear models. We also suggest a method of constructing consistent estimators in the case when the error disturbances have the normal distribution with unknown parameters. It is based on the theory of estimating variance components in linear models. A simulation study is presented which compares this estimator with the maximum likelihood one.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 4; 401-410
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Optimal Method for Polarization Selection of Stationary Objects Against the Background of the Earth’s Surface
Autorzy:
Volosyuk, Valerii
Zhyla, Simeon
Pavlikov, Vladimir
Ruzhentsev, Nikolay
Tserne, Eduard
Popov, Anatoliy
Shmatko, Oleksandr
Dergachov, Kostiantyn
Havrylenko, Olena
Ostroumov, Ivan
Kuzmenko, Nataliia
Sushchenko, Olga
Averyanova, Yuliya
Zaliskyi, Maksym
Solomentsev, Oleksandr
Kuznetsov, Borys
Nikitina, Tatyana
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2055248.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
polarimetric radar
polarization selection
power lines detection
multichannel processing
maximum likelihood method
Opis:
Within the maximum likelihood method an optimal algorithm for polarization target selection against the background of interfering signal reflected from the earth’s surface is synthesized. The algorithm contains joint operations of spectral interference rejection and their polarization compensation by means of certain combinations of interchannel subtraction of signals of different polarizations. The physical features of the elements of the polarization scattering matrix are investigated for the technical implementation of the synthesized algorithm.
Źródło:
International Journal of Electronics and Telecommunications; 2022, 68, 1; 83--89
2300-1933
Pojawia się w:
International Journal of Electronics and Telecommunications
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Evaluation of the financial condition of companies after the announcement of arrangement bankruptcy: application of the classical and Bayesian logistic regression
Autorzy:
Pawełek, Barbara
Kostrzewska, Jadwiga
Kostrzewski, Maciej
Gałuszka, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1043912.pdf
Data publikacji:
2020-08-18
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
company
arrangement bankruptcy
financial condition
Maximum Likelihood Method
Bayesian approach
logistic regression
Opis:
The aim of this paper is to present the results of an assessment of the financial condition of companies from the construction industry after the announcement of arrangement bankruptcy, in comparison to the condition of healthy companies. The logistic regression model estimated by means of the maximum likelihood method and the Bayesian approach were used. The first achievement of our study is the assessment of the financial condition of companies from the construction industry after the announcement of bankruptcy. The second achievement is the application of an approach combining the classical and Bayesian logistic regression models to assess the financial condition of companies in the years following the declaration of bankruptcy, and the presentation of the benefits of such a combination. The analysis described in the paper, carried out in most part by means of the ML logistic regression model, was supplemented with information yielded by the application of the Bayesian approach. In particular, the analysis of the shape of the posterior distribution of the repeat bankruptcy probability makes it possible, in some cases, to observe that the financial condition of a company is not clear, despite clear assessments made on the basis of the point estimations.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2020, 67, 1; 5-32
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Parameter estimation of exponentiated exponential distribution under selective ranked set sampling
Autorzy:
Hassan, Amal S.
Elshaarawy, Rasha S.
Nagy, Heba F.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2156898.pdf
Data publikacji:
2022-12-15
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
exponentiated exponential distribution
partial ranked set sampling
neoteric ranked set sampling
maximum likelihood method
Opis:
Partial ranked set sampling (PRSS) is a cost-effective sampling method. It is a combination of simple random sample (SRS) and ranked set sampling (RSS) designs. The PRSS method allows flexibility for the experimenter in selecting the sample when it is either difficult to rank the units within each set with full confidence or when experimental units are not available. In this article, we introduce and define the likelihood function of any probability distribution under the PRSS scheme. The performance of the maximum likelihood estimators is examined when the available data are assumed to have an exponentiated exponential (EE) distribution via some selective RSS schemes as well as SRS. The suggested ranked schemes include the PRSS, RSS, neoteric RSS (NRSS), and extreme RSS (ERSS). An intensive simulation study was conducted to compare and explore the behaviour of the proposed estimators. The study demonstrated that the maximum likelihood estimators via PRSS, NRSS, ERSS, and RSS schemes are more efficient than the corresponding estimators under SRS. A real data set is presented for illustrative purposes.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2022, 23, 4; 37-58
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
MIPS sequences: a promising molecular consideration in angiosperm phylogeny and systematics
Autorzy:
Hazra, A.
Nandy, P.
Sengupta, C.
Das, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/80785.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
myo-inositol-1-phosphate synthase
protein sequence
angiosperm
phylogenesis
maximum likelihood method
multiple sequence alignment
Źródło:
BioTechnologia. Journal of Biotechnology Computational Biology and Bionanotechnology; 2018, 99, 1
0860-7796
Pojawia się w:
BioTechnologia. Journal of Biotechnology Computational Biology and Bionanotechnology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie filtru cząsteczkowego w problemie identyfikacji układów automatyki
Employ a particle filter in the identification procedure
Autorzy:
Kozierski, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/158697.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Tematy:
identyfikacja
metoda największej wiarygodności
filtr cząsteczkowy
oczekiwanie-maksymalizacja
identification
maximum likelihood method
particle filter
expectation-maximization
Opis:
W artykule przedstawiono sposób identyfikacji parametrycznej obiektów nieliniowych zapisanych w przestrzeni stanu. Identyfikacja wykorzystuje metodę największej wiarygodności (ML), z zastosowaniem filtru cząsteczkowego i algorytmu oczekiwanie-maksymalizacja (EM).
A way of parameter estimation of nonlinear dynamic systems in state-space form is presented. The identification uses Maximum Likelihood method (ML), Particle Filter approach and Expectation-Maximization algorithm (EM).
Źródło:
Prace Instytutu Elektrotechniki; 2012, 260; 157-169
0032-6216
Pojawia się w:
Prace Instytutu Elektrotechniki
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Assessment model of cutting tool condition for real-time supervision system
Model oceny stanu narzędzia skrawającego dla systemu nadzoru w czasie rzeczywistym
Autorzy:
Kozłowski, Edward
Mazurkiewicz, Dariusz
Żabiński, Tomasz
Prucnal, Sławomir
Sęp, Jarosław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/301525.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:
predictive maintenance
logistic regression
elasticnet
maximum likelihood method
ROC
AUC
predykcyjne utrzymanie ruchu
regresja logistyczna
metoda największej wiarygodności
Opis:
Further development of manufacturing technology, in particular machining requires the search for new innovative technological solutions. This applies in particular to the advanced processing of measurement data from diagnostic and monitoring systems. The increasing amount of data collected by the embedded measurement systems requires development of effective analytical tools to efficiently transform the data into knowledge and implement autonomous machine tools of the future. This issue is of particular importance to assess the condition of the tool and predict its durability, which are crucial for reliability and quality of the manufacturing process. Therefore, a mathematical model was developed to enable effective, real-time classification of the cutting blade status. The model was verified based on real measurement data from an industrial machine tool.
Dalszy rozwój inżynierii produkcji, w szczególności obróbki skrawaniem, wymaga poszukiwania nowych innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Dotyczy to w szczególności zaawansowanego przetwarzania danych pomiarowych pochodzących z systemów diagnostycznych i monitorujących. Rosnąca ilość danych gromadzonych przez wbudowane systemy pomiarowe wymaga opracowania skutecznych narzędzi analitycznych, aby efektywnie przekształcać dane w wiedzę i wdrażać autonomiczne obrabiarki przyszłości. Kwestia ta ma szczególne znaczenie dla oceny stanu narzędzia i przewidywania jego trwałości, które są kluczowe dla niezawodności i jakości procesu produkcyjnego. Dlatego opracowano nowy model matematyczny, którego zadaniem jest skuteczna klasyfikacja stanu ostrza narzędzia skrawającego realizowana w czasie rzeczywistym. Opracowany model został zweryfikowany na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych z przemysłowej obrabiarki.
Źródło:
Eksploatacja i Niezawodność; 2019, 21, 4; 679-685
1507-2711
Pojawia się w:
Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Porównanie metod estymacji parametru w klasie wybranych dwuwymiarowych kopuli archimedesowych
The comparison of parameter estimation methods in the class of some two-dimensional archimedean copulas
Autorzy:
Stryjek, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588422.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Estymacja przedziałowa
Kanoniczna metoda największej wiarygodności
Kopula
Metoda minimalnej odległości
τ-Kendalla
Canonical maximum likelihood method
Copula
Interval estimation
Kendall’s τ
Minimum distance method
Opis:
Celem artykułu jest porównanie dokładności estymacji parametru kopuli za pomocą kanonicznej metody największej wiarygodności, metody kalibracji, metody estymacji przedziałowej i metody minimalnej odległości. Analiza polegała na komputerowej symulacji 250-elementowych prób z rozkładu o funkcji łączącej Claytona, Gumbela, Yagera i Farlie-Gumbel-Morgensterna dla 20 losowo wybranych parametrów tych kopuli. Kryterium porównania metod stanowiło obciążenie i błąd średniokwadratowy estymatorów.
The aim of the paper is to compare the accuracy of copula parameter estimation methods: canonical maximum likelihood method, method of calibration using Kendall’s [Tau], interval estimation method and minimum distance method. The analysis was based on computer simulations of samples (every sample consisted of 250 elements) generated from distributions described by Clayton, Gumbel, Yager and Farlie-Gumbel- -Morgenstern copulas and 20 randomly selected parameters for them. The methods were compared by the measures: bias and mean squared error of the estimator.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 297; 176-187
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ANALIZA WYBRANYCH METOD ESTYMACJI PARAMETRÓW GRANICZNYCH ROZKŁADÓW STATYSTYKI MAKSIMUM
ANALYSIS OF CHOSEN ESTIMATION METHODS OF MAXIMUM STATISTIC LIMIT DISTRIBUTION PARAMETERS
Autorzy:
Pekasiewicz, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452812.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
statystyka maksimum
rozkład Gumbela
rozkład Frécheta
rozkład Weibulla
metoda momentów
metoda kwantyli
kwantylowa metoda najmniejszych kwadratów z uciętą liczbą kwantyli.
maximum statistic
Gumbel distribution
Fréchet distribution
Weibull distribution
maximum likelihood method
method of moments
quantile method
Opis:
Granicznym rozkładem statystyki maksimum wyznaczonej na podstawie próby losowej jest jeden z rozkładów: Gumbela, Frécheta lub Weibulla. Gdy posiadamy informacje o klasie rozkładu analizowanej zmiennej twierdzenia graniczne określają klasę rozkładu maksimum z próby, natomiast w innym przypadku należy stosować testy statystyczne oparte na statystykach pozycyjnych rozstrzygające o przynależności dystrybuanty maksimum do obszaru przyciągania odpowiedniej dystrybuanty. Do szacowania parametrów rozkładów maksimum wykorzystać można różne metody estymacji, w szczególności metodę największej wiarygodności, metodę momentów i metody oparte na kwantylach. W pracy przedstawiono rezultaty analiz błędów średniokwadratowych estymatorów parametrów rozkładu Gumbela otrzymanych metodą momentów, kwantyli oraz kwantylową metodą najmniejszych kwadratów z uciętą liczbą kwantyli. Otrzymane wyniki pozwalają sformułować wnioski dotyczące własności rozważanych estymatorów.
The limiting distribution of maximum statistic determined on the basis of a random sample is one of the following distributions: Gumbel, Fréchet or Weibull. If we have information about the distribution class of the analyzed variable we use limit theorems about maximum distribution, otherwise we must apply appropriate statistical tests based on the order statistics. We can use different methods to estimate the parameter of maximum distribution, in particular the maximum likelihood method, the method of moments and methods based on quantiles. The paper presents the results of analysis of mean squared errors of Gumbel distribution parameters estimators obtained by the methods of moments, the quantile method and the quantile least squares method with a truncated number of quantiles. Received results allow to draw conclusions on the regarded estimators properties, specifically the efficiency of the chosen estimation methods.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 4; 75-84
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
GARCH Models of Time Series on DAM
Modele GARCH szeregów czasowych na RDN
Autorzy:
Ganczarek, Alicja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906890.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Polish Power Exchange
Day Ahead Market
Balance Market
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
Maximum Likelihood Method
Akaike's information criterion
Schwarz’s consistent criterion
Hannan-Quinn’s consistent criterion
Rissanen’s stochastic complexity criteria
Opis:
In this paper an analysis of the time series on the Day Ahead Market (DAM) of the Polish Power Exchange is presented. In this analysis Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) models are used to describe the time series of rates of return of price of electric energy on DAM. This analysis is based on the data from July 2002 to June 2004.
W pracy została przedstawiona analiza szeregów czasowych stóp zwrotu cen energii elektrycznej notowanych na rynku dnia następnego (RDN) Towarowej Giełdy Energii SA od lipca 2002 do czerwca 2004 r. za pomocą modeli GARCH. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, czy modele GARCH efektywnie opisują kształtowanie się cen energii elektrycznej na parkiecie polskiej giełdy energii i czy można je wykorzystywać do modelowania szeregów czasowych stóp zwrotu cen energii elektrycznej.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 206
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 22

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies